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文档简介

第一节商业银行头寸及其性质第二节商业银行头寸的匡算及预测第三节

商业银行头寸的调度及考核

商业银行头寸匡算与调度第四节现金资产的管理第一节商业银行头寸及其性质一、商业银行头寸的概念头寸即款项,它是指商业银行能够运用的资金。商业银行的头寸既是一个时点数，又是一个时期数。时点头寸是指商业银行在某一时刻尚有多少可用资金；时期头寸是指商业银行在某一时期内的可用资金。基础头寸是指商业银行独立核算行、处在中央银行的清算存款和库存现金。基础头寸=在中央银行的清算存款十库存现金可用头寸是指商业银行独立核算的行、处在某一时期能够运用的资金。可用头寸=基础头寸±应清入清出汇差资金±到期同业往来±上缴存存款准备金±系统内上存下拨

二、商业银行头寸的性质头寸作为商业银行能够运用的资金，是一种具有清偿力的货币性流动资产。

三、商业银行加强头寸管理的意义商业银行的流动性有赖于通过头寸管理来增强商业银行的效益有赖于通过头寸管理来提高商业银行的风险有赖于通过头寸管理来化解

一、商业银行可用头寸的主要影响因素商业银行与客户之间的业务往来商业银行与同业之间的业务往来商业银行与央行的业务往来第二节商业银行头寸的匡算及预测

二、商业银行头寸的匡算（一）营业日初始头寸的计算营业日初始头寸是指商业银行营业日开始时所拥有的头寸数量。

构成和影响初始头寸的主要因素

在中央银行的清算存款库存现金到期同业往来差额应清算的汇差资金营业日初始可用头寸=（在央行清算存款初始余额一在央行清算存款最低限额）±（库存现金初始余额一库存现金最低限额）±初始日到期同业往来差额±应清入清出的汇差资金。（二）当日头寸变动的匡算影响当日头寸变动的因素：现金收付联行汇差同城票据交换清算调整缴存款到期借出借入款项贷款变动三、商业银行头寸的预测（一）头寸预测的意义为商业银行提供资金营运的依据。提高商业银行的资金清偿能力灵活及时调度头寸，提高资金效益

(二)头寸预测的内容短期头寸的预测中长期头寸的预测一、头寸调度的基本要求合理确定支付准备，头寸控制适度积极拓宽融资渠道，方式选择最佳恰当安排融资期限，头寸远近衔接正确选择划款方式，最佳时间调度资金明确职责分工，加强各部门之间的相互协调第三节商业银行头寸的调度及考核二、头寸调度的渠道同业拆借短期证券回购及商业票据交易总行与分支行之间的资金调度通过中央银行融通资金出售中长期证券出售贷款和固定资产一、现金资产管理原则总量适度原则适时调节原则安全保障原则第四节现金资产的管理二、库存现金的日常管理（一）影响银行库存现金的因素现金收支规律营业网点的多少后勤保障的条件与中央银行发行库的距离、交通条件及发行库的规定商业银行内部管理（二）银行库存现金规模的确定1．库存现金需要量的匡算:库存现金周转时间、库存现金支出水平的确定2．最适送钞量的测算3．现金调拨临界点的确定4．银行保持

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