商业银行学综合测试题六

《商业银行学》综合测试题六、单项选择题、在持有期为2天，置信水平为的%情况下，若计算的风险价值为2万元，则表明该银行的资产组合（）在.2天中的收益有.在在.2天中的收益有.在2天中的收益有.在2天中的损失有的%可能性会超过2万元的%可能性不会超过2万元.在2天中的损失有99的%可能性会超过2万元、银行对追求便利、时尚的信用卡用户收取一定金额的年费，对习惯现金支付、无强烈持卡愿望的持卡客户不收费。从产品定价的角度看，这是一种什么样的定价方法（）竞争导向定价法需求导向定价法通行导向定价法成本导向定价法3、我国电子银行建设的基本路径是：自助终端—＞自助银行—＞电话银行—＞客户服务中心—＞（ ）—＞手机银行。竞网上银行银竞行信息化建设竞固定电话银行竞私人银行、下面有关外汇期权交易的说法正确的是（）竞期权买方在规定期限内，有权按合同规定的价格购买特定金融工具的是看涨期权竞期权的买方在期权到期必须按协议价执行期权竞看涨期权的买方在到期价低于执行价时将执行看涨期权看竞跌期权的卖方到期履行期权义务与否取决于到期价与敲定价的偏差、以下不属于零售中间业务产品的是（）竞个人结算性业务竞个人代理业务竞个人融资性业务竞个人贷款业务、我国规定商业承兑汇票的期限最长不超过（ ）竞个6月日个月个月7如果证券的标准差为 5预期收益率是 0证券的标准差为 1预期收益率是15。%他们所占比列分别为0竞和40竞，6证券组合的预期收益率为：8、信用分析就是商业银行对借款人偿还债务的能力与意愿进行调查分析,借以了解借款人履约还款的可能性,从而制定出正确的贷款政策,提高贷款决策的科学性,有针对性的加强贷款管理,防范（）.金融风险.信用风险.利率风险.违约风险9、如果一家商业银行共筹集4亿元，其资金来源是：1亿元活期支票账户存款，2亿元定期储蓄存款，500万0元货币市场的短期借款，500万0元所有者权益资金。假如，活期支票帐户的利息为10%储,蓄存款和短期借款的利息成本为11，%所有者权益资金成本为22。%总资金的加权平均成本约为（）10、以下对于商业银行的分类正确的是（）按资本所有权，可分为美国式职能银行、英国式全能银行和德国式全能银行按业务范围，可分为可将商业银行划分为私人商业银行、合股的商业银行以及国有商业银行三种按照外部组织形式，可分为可将商业银行划分为私人商业银行、合股的商业银行以及国有商业银行三种按照外部组织形式，可分为单一银行制、总分行制、集团银行制和连锁银行制二、多项选择题1、信用风险模型包括以下（）。敞口分析模型久期分析模型2、客户经理制可以使得商业银行赢得以下几方面竞争优势（ ）使银行内部资源流动得到修补，降低了银行的组合成本有利于为客户提供差异化服务，采用合适的服务营销组合策略有利于银行获取客户和市场信息有利于银行管理部门对员工的控制有利于银行培养熟悉多种金融产品的复合型人才、电子银行的产生对商业银行的影响有以下（）方面商.业银行和非银行金融机构之间的界限越来越模糊.加剧了金融“脱媒”趋势，证券市场作用有所加强.金融服务业将出现“两级发展、协同共存”的格局电.子银行业务改变了银行传统的运作模式.对管理水平提出更高的要求、商业银行国际结算汇款业务主要类型有（）.电汇.押汇.电子银行汇款.信汇.票汇、以下属于零售银行业务的第二层风险的是（）.管理风险.利率、汇率风险资产风险各种投资风险中间业务和表外业务风险6、中间业务具有的基本特点是（）低风险性表外性交易集中盈亏巨大透明度低7、杠铃投资策略的优点有能使证券投资达到流动性、灵活性和盈利性的高效组合资以抵消利率波动对银行证券投资总收益的影响其短期投资比重较大，可以更好地满足银行资金流动性需要这种投资策略的收益是最高的证券流动性最强8、问题贷款的出现是完全可以提前发现的，通过监控哪些方面的预警信号就可以有效的提前发现问题贷款的出现（ ）在银行账户上反映的预警信号与银行关系上反映的预警信号财务报表上反映的预警信号企业人事管理上反映的预警信号经营管理上反映的预警信号9、发行国际金融债券作为筹集长期资金的一种方式，是指在国际金融市场发行的面额以外币表示的金融债券，以下说法正确的是（）国际金融债券是指在国际金融市场发行的面额以外币表示的金融债券。国际金融债券主要分为欧洲金融债券、外国金融债券、平行金融债券三类。欧洲金融债券特点在于债券的面值、发行市场与债券的发行银行分别属于个不同国家。外国金融债券特点在于债券的发行银行、债券的面值、债券的发行市场分别属于个不同国家。平行金融债券实际上是一家银行同时在不同国家发行的几笔外国金融债券。10、198年8的《巴塞尔协议》规定的附属资本包括（）附属机构的少数权益永久性资本溢价非公开储备欧转换债券永久性优先股三、名词解释1、电子银行业务2、外汇掉期交易3、信托型本币理财产品4、贷款证券化5、贷款损失准备金四、判断辨析题1、商业银行国际业务主要包括国际结算业务、国际外汇资金业务和国际债券业务2、客户在银行的留存期越长，客户对银行的价值越大。3、主动型投资策略比稳健性投资策略操作更灵活，获得的收益也较高，所以商业银行应该采用主动型投资策略，放弃被动型投资策略。4、广义的贷款价格包括贷款利率、贷款承诺费及服务费、提前偿付或逾期罚款等，贷款承诺费及服务费是贷款价格的主要组成部分。5、我国银监会规定商业银行在计算核心资本充足率时，需要对核心资本进行一定的扣除。五、简答题1、影响商业银行产品定价策略的因素有哪些？2、银行个人理财业务可以分为哪些种类？3、简述商业银行开展表外业务的意义？4、简述商业银行贷款政策的主要内容是什么。5、商业银行的职能是什么？六、计算题1、某国际商业担保公司向位于德国北部的一家矿场投资了200万0美元，但它担心目前欧元现行的即期汇率从1欧元兑换1欧42美9元2大幅下降到1欧41美2元5，从而降低公司在该项投资上的价值，这时该公司的美国银行建议其利用合适期权合约减少外汇风险产生的损失。你将建议运用哪种货币期权合约来解决这个问题？并计算所选择的期权合约能帮助公司减少的外汇风险敞口？2定银行准备发放一笔金额为 万美元、期限为个月、利率为的贷款，前个月的资金来源有利率为8%的存款支持；后3个月准备通过同业拆借。该银行预期美元市场利率不久将上升，为避免筹资风险从银行买进一个个月对个月的远期利率合约，参照利率为个月的B合同利率为％如果结算日，个月为请说明、银行将如何操作，并计算实际承担的利率？如果结算日，个月为请说明、银行将如何操作并结算、银行实际承担利率？七、论述题1、试述商业银行“流动性”原则的含义、必要性以及保持流动性的主要方法。2、你认为该如何优化我国商业银行的负债结构《商业银行学》综合测试题六参考答案一、单项选择题、多项选择题三、名词解释1、《电子银行管理办法》将电子银行业务定义为：商业银行等银行业金融机构利用面向社会公众开放的通讯通道或开放型公众网络，以及银行为特定自助服务设施或客户建立的专用网络，向客户提供的银行服务。2外汇掉期交易是交易双方约定以货币交换一定数量的货币，同时约定价格在未来约定日期用货币反向交换同样数量的货币的行为，也就是说它包含了两笔相反方向，金额相等，期限不同的外汇交易。3、信托型本币理财产品信托型本币理财产品主要是投资于商业银行或其他信用等级较高的金融机构担保或回购的信托产品，也有投资于商业银行优良信贷资产受益权信托的产品。4、贷款证券化是指商业银行将同质、流动性较差但具有未来现金收入的贷款资产集中起来，形成一个资产池，经过结构性安排，分割和重组再次风险和收益要素，并将其转变为具有投资特征的可销售证券，以此回收资金的一个过程。5、贷款损失准备金贷款损失准备金即是预留应付坏账的款项（客户违约、需要重新磋商贷款条款等）。四、判断辨析题1、错辨析商业银行国际业务不仅包括国际结算业务、外汇资金业务和国际债券业务，还涵盖了国际贸易融资、国际投资、离岸金融市场业务。2、错在客户价值为正的情况下，加强客户对银行的忠诚度，延长客户在银行的留存期，客户对银行的价值才会增加。如果客户在未来时期不能够给企业带来利润，客户的留存期越长对银行价值损失越大。3、错进取型投资策略一般是商业银行依据对未来利率或者收益率曲线的判断，改变持有债券的期限结构，以获得最大的收益。虽然该类投资策略操作灵活，收益较高，但是要求商业银行对未来的利率的判断准确或者收益率曲线刻画精准，否则会给商业银行带来不小的损失。所以进取型的投资策略只适合研究能力强的银行，稳健型投资策略的适用范围更广。4、错广义的贷款价格包括贷款利率、贷款承诺费及服务费、提前偿付或逾期罚款等，贷款利率是贷款价格的主要组成部分。5、对根据银监会的规定，商业银行在计算核心资本充足率时，需要对核心资本进行一定的扣除，包括：商誉；商业银行对未并表银行机构的资本投资；商业银行对非自用不动产、非银行金融机构和企业的资本投资。五、简答题1、影响价格决策的主要因素包括：服务相对于客户的价值，以及与某些特殊客户的关系；开发服务的成本；服务的吸引力是否广泛；竞争对手类似产品的价格；银行所期望的市场范围；服务成本可能在其他成本中被吸收。2、银行个人理财业务的种类商业银行个人理财业务按照管理运作方式不同，分为理财顾问服务和综合理财服务两大类。理财顾问服务，是指商业银行向客户提供的财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化服务。综合理财服务是指商业银行在向客户提供理财顾问服务的基础上，接受客户的委托和授权，按照与客户事先约定的投资计划和方式进行投资和资产管理的业务活动。客户授权银行代表客户按照合同约定的投资方向和方式，进行投资和资产管理，投资收益与风险由客户承担或者客户与银行按照约定方式承担。3表外业务对商业银行的重要意义体现在①能够帮助银行规避资本限制，增加盈利来源②可以为客户提供更多样化服务③得以增强资产流动性④很好地提高金融市场效率四个方面。4、商业银行贷款政策的主要内容应包括：确定指导银行贷款活动的基本原则，即商业银行的经营目标和经营方针（安全性、流动性和盈利性）；明确信贷政策委员会或贷款委员会的组织形式和职责；建立贷款审批的权限责任制及批准贷款的程序；规定贷款限额，包括对每一位借款人的贷款最高限额、银行贷款额度占存款或资本的比率；贷款的抵押或担保；贷款的定价；贷款的种类及区域的限制。5、商业银行的职能是指商业银行作为经营货币这一特殊的商品的金融企业，通过其业务为整个经济社会所承担的功能。它由商业银行的性质所决定，是商业银行性质的具体体现。商业银行作为金融企业，具有的职能：信用中介职能、支付中介职能、信用创造职能、金融服务职能、调节经济的功能。六、计算题1、考虑买入执行价格为1.42的9欧2元看跌期权合约（或美元看涨期权合约），可以减少的外汇风险敞口=（一）X=万美元、答题要点：如果结算日个月为，买方支付以合同利率 计算的利息，卖方支付以参考利率 计算的利息。实际承担的利率为 （ ）=如果结算日，个月为，买方支付以合同利率 计算的利息，卖方支付以参考利率 计算的利息。实际承担的利率为 （ ）=七、论述题1、流动性的含义；狭义的流动性是指在保持其资产不受损失的前提下，保证资产能够随时变现，以随时应付客户提现和满足客户贷款的需求。广义上的流动性包含两层意思：（1）负债的流动性，即银行能以较低的成本随时获得所需资金的能力。（2）资产的流动性，即银行的资产在不发生损失的情况下迅速变现的能力。.流动性原则的必要性；第一，由于是以货币为其唯一的经营对象，银行整个经营活动都要通过现金收付进行，为了满足频繁的现金流动，必须保留足够的现金准备；第二，作为银行其对外负债主要是存款，各类存款随时都与可能被提取，不可能事先确定什么时候需要现现金资产，需要多少。正是由于银行的这种不确定性的现金需求，因此银行有流动性的要求；第三，作为的特殊金融企业，能否对存款要求即付，是保持信誉高低的主要标志，也是银行能否继续经营的关键。如果做不到这一点，银行信誉将受到极大损失，并可能由此而引发挤