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文档简介

第十四章模型预测专题所谓预测，实际上就是利用序列已观测到的样本值对序列在未来某个时刻的取值进行估计。但是利用建立好的模型执行预测，必须清楚样本内预测与样本外预测、动态预测与静态预测、预测偏差等几个重要概念。（1）样本内预测与样本外预测样本内预测，指利用估计模型来预测估计样本期内的因变量值。而样本外预测，指利用估计模型来预测估计样本外的因变量值。计量经济模型的预测未来是指样本外预测。（2）动态预测与静态预测模型预测方法主要有两种，分别是动态预测方法和静态预测方法。动态预测方法是指，除了第一个预测值是用解释变量的实际值预测外，其后各期预测值都是采用递归预测的方法，即用滞后的被解释变量的前期预测值带入预测模型来预测下一期的预测值。静态预测方法是指用解释变量的真实值来进行预测。只要真实数据可以获得就可以使用静态预测方法。

正确理解动态预测和静态预测的差别对于准确执行预测非常重要，因此本书用以下一个含有因变量滞后项的方程来说明动态预测和静态预测的预测机制。

假定研究者设定的回归方程为公式（1）：

其中，样本区间为1949-2008，预测区间为2009-2012，并定义因变量GDP的预测值序列为GDPF。

动态预测的预测机制是：系统将以2008年GDP的真实值为基础根据回归方程（1）计算2009年的GDPF。而2010年的GDPF则根据2009年的GDPF带入回归方程计算，以后各年份的预测值GDPF都是如此。静态预测的预测机制是：系统将以2008年GDP的真实值为基础根据回归方程计算2009年的GDPF，然后2010年的GDF则根据2009年的GDP真实值而非GDPF带入回归方程计算，以后各年份的预测值都是如此。

（3）预测偏差

预测是通过回归方程或者其他统计方程得到的。在一次回归中，给定自变量的观测值，通过回归系数可以计算出相应因变量的预测值。因此，预测都带有误差。对于一个设定适当的方程，预测误差有两种来源：第一种是因为不知道预测期内的方程误差。最好的处理方法是令这些残差等于期望值0，残差的不确定性通常是预测误差的最大来源，方程的标准差是测量残差随即偏离的一种方法。另一种来源于模型回归系数估计值的不确定性。方程中的估计系数随机的偏离真实系数，回归结果中的系数标准误度量了估计系数拟合真实系数的准确程度。由于在预测的计算中，外生变量要与估计系数相乘，因此估计系数不确定性越大就会导致预测的误差越大。衡量预测偏差的主要指标如表14.

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