中级银行从业资格风险管理(习题卷9)

试卷科目：中级银行从业资格风险管理中级银行从业资格风险管理(习题卷9)PAGE"pagenumber"pagenumber/SECTIONPAGES"numberofpages"numberofpages中级银行从业资格风险管理第1部分：单项选择题，共156题，每题只有一个正确答案,多选或少选均不得分。[单选题]1.证券的（）越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。A.久期A)敞口B)现值C)终值[单选题]2.假设当前市场收益率曲线向上倾斜，如果预期收益率曲线变陡，则理性投资者首选的策略是（）。A.买人期限较长的金融产品A)买人期限较短的金融产品，同时卖出期限较长的金融产品B)卖出期限较短的金融产品C)同时买入卖出期限不同的金融产品[单选题]3.某商业银行一笔贷款金额为500万元，预期回收金额为350万元，回收成本为50万元。则该笔贷款的违约损失率为（）。A.40％A)60％B)70％C)80％[单选题]4.下列关于商业银行经济资本的描述，最恰当的是（）。A.经济资本主要用于应对风险资产可能遭受的灾难性损失A)科学的经济资本配置有助于优化业务和资产结构B)合理的经济资本的数量应当高于监管资本的要求C)越多的经济资本配置越有利于实现股东收益率最大化?[单选题]5.用应付未付外债总额与当年出口收入之比衡量一国长期资金的流动性，一般的限度为（）。A.60％B.80％A)100％B)120％C)?[单选题]6.银行风险监管指标设计的核心是（）。A)行业监管B)合规监管C)法律监管D)风险监管[单选题]7.银行业监管机构对银行业实施监督管理，应当遵守的原则是（）。A)依法、公开、公正、有效B)依法、公开、公正、效率C)依法、公开、公平、效率D)依法、公开、公平、有效[单选题]8.在KMV的CreditMonitor模型中，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的（）。A)看跌期权B)看涨期权C)期权费D)初始股权投资[单选题]9.商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要,据此下列描述最不恰当的是（）。A)商业银行在运营和发展过程中，出现某些错误是可以避免的B)商业银行应当从投诉和批评中积累早期声誉风险预警经验C)风险管理人员应当有能力分析和判断投诉的起因、规模、趋势、规律与潜在风险之间的相关性D)通过接受利益持有者的投诉和批评，深入发掘商业银行的潜在风险，才更具价值[单选题]10.商业银行的压力测试结果可保证其最短生存期，最短生存期为（）天。A)15B)20C)30D)60[单选题]11.当商业银行资产久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不变，则商业银行的流动性将（）。A)增强B)无法确定C)保持不变D)减弱[单选题]12.当资金剩余额与总资产之比小于(?)，甚至为负数时，商业银行应当对其流动性状况给予高度重视。A)1％～3％B)3％～5％C)5％～7％D)7％～10％[单选题]13.下列不属于集团法人客户信用风险特征的是（）。A)内部关联交易频繁B)连环担保十分普遍C)系统性风险较低D)风险识别和贷后管理难度大[单选题]14.在贷款重组流程中，下列不属于准备重组方案的内容的是()。A)基本的重组方向B)重组流程每个阶段的评估目标C)重组的财务约束D)增加控制措施，限制企业经营活动[单选题]15.商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布。假设该组合的日平均收益为0.1%，标准差为0.15%，则在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有95%的可能性落在（）。A)-0.2%～0.4%B)-0.05%～0.1%C)-0.05%～0.25%D)0.1%～0.25%[单选题]16.下列选项不属于我国商业银行目前的业务种类和运营方式的是（）。A)网上业务B)法人信贷业务C)柜台业务D)个人信贷业务[单选题]17.商业银行为满足客户保值或提高自身资金收益或防范市场风险等方面的需要，利用各种金融工具进行的资金和交易活动是（）。A)个人信贷业务B)法人信贷业务C)代理业务D)资金业务[单选题]18.下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是（）。A)监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险B)风险计量可以采取定性、定量或者定性和定量相结合的方式C)银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险D)风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估[单选题]19.流动性风险成因的复杂性决定了其是（）引发的直接风险。A)资产负债期限结构等不匹配等因素B)信用风险C)市场风险D)操作风险[单选题]20.商业银行一个完整的风险监测指标体系，包括风险水平类指标、风险迁徙类指标和()。A)流动性风险指标B)信用风险指标C)风险抵补类指标D)操作风险指标[单选题]21.我国商业银行净稳定资金比率必须大于()。A)25％B)50％C)100％D)200％[单选题]22.假设投资组合A的半年收益率为4％，8的年收益率为8％，C的季度收益率为2％，则三个投资组合的年化收益率依次为（）。A)C>A>BB)B>C>AC)B>A>CD)A>B>C[单选题]23.（）是指由于某一国家或地区经济、政治、社会变化及事件，导致该国家或地区借款人或债务人没有能力或者拒绝偿付商业银行债务，或使商业银行在该国家或地区的商业存在遭受损失，或使商业银行遭受其他损失的风险。A)政治风险B)国别风险C)经济风险D)市场风险[单选题]24.从类型上划分，风险报告可分为综合报告和专题报告。下列不属于专题报告反映的内容的是()。A)重大风险事项描述B)风险应对策略及具体措施C)发展趋势及风险因素分析D)已采取和拟采取的应对措施[单选题]25.如果商业银行资产分散于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户，其资产组合的总体风险一般会（）。A)增加B)降低C)不变D)负相关[单选题]26.由于第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件是（）。A)内部欺诈事件B)外部欺诈事件C)客户、产品和业务活动事件D)执行、交割和流程管理事件[单选题]27.在商业银行的经营过程中，()决定其风险承担能力。A)资本规模和商业银行的盈利水平B)资产规模和商业银行的风险管理水平C)资本金规模和商业银行的风险管理水平D)资本金规模和商业银行的盈利水平[单选题]28.关于公司风险暴露分类，下列说法错误的是（）。A)中小企业风险暴露是商业银行对年销售额(近3年销售额的算术平均值)不超过2亿元人民币的企业债务人的债权B)对于专业贷款，债务人通常是一个专门为实物资产融资或运作实物资产而设立的特殊目的实体C)对于专业贷款，债务人基本没有其他实质性资产或业务，除了从被融资资产中获得的收入外，没有独立偿还债务的能力D)对于专业贷款，合同安排给予贷款人对融资形成的资产及其所产生的收入有相当程度的控制权[单选题]29.某商业银行当期的一笔贷款利息收入为500万元，其相关费用合计60万元，该笔贷款的预期损失为40万元，为该笔贷款配置的经济资本为8000万元，则该笔贷款的经风险调整的收益率（RAROC）为（）。A)5.5％B)5％C)5.75％D)6.25％[单选题]30.商业银行通常用资本金来应对（）。A)系统损失B)预期损失C)非预期损失D)灾难性损失[单选题]31.下列有关在业务经营上实行事业部模式的说法，错误的是（）。A)在总部设立首席风险官和专职的风险管理部门，负责银行全面风险管理工作B)在各事业部设立风险官和风险管理团队，负责事业部范围内的风险管理工作C)各事业部的风险官对总部首席风险官单线报告D)各事业部的风险官和风险管理团队接受首席风险官的垂直管理[单选题]32.以下商业银行资产的流动性由弱到强排序是（）。（1）国债（2）同业拆借（3）在子公司的投资（4）公司债券A)（1）（2）（3）（4）B)（3）（2）（4）（1）C)（2）（4）（1）（3）D)（3）（4）（2）（1）[单选题]33.张某向商业银行申请个人住房抵押贷款，期限15年。该行在张某尚未来得及办理他项权证的情况下，便向其发放贷款。不久张某出车祸身亡，造成该笔贷款处于高风险状态。此情况应归类为（）引起的操作风险。A)贷款流程执行不严B)未授权交易C)信贷人员技能匮乏D)内部欺诈[单选题]34.沃尔夫斯堡集团是由（）家全球性银行组织成协会，旨在制定金融服务行业标准并为客户身份识别、反洗钱和反恐怖融资活动政策开发相关产品。A)8B)9C)10D)11[单选题]35.（）是商业银行最高风险管理/决策机构,（）承担商业银行风险管理的最终责任A)股东大会,董事会B)股东大会,监事会C)董事会,高级管理层D)董事会,董事会[单选题]36.在持有期为l天、置信水平为97％的情况下，若计算的风险价值为3万元，则表明该银行的资产组合为()。A)在1天中的损失有97％的可能性不会超过3万元B)在1天中的损失有97％的可能性会超过3万元C)在1天中的收益有97％的可能性不会超过3万元D)在1天中的收益有97％的可能性会超过3万元[单选题]37.2014下列关于商业银行贷款五级分类的描述,错误的是(?)。A)次级、可疑、损失三类合称为不良贷款B)尽管目前借款人有能力偿还贷款本息,但仍存在一些可能对偿还产生不利因素的贷款,属于关注类贷款C)对贷款以外的表外资产也应按照五级分类D)借款人无法足额偿还贷款本息,及时执行担保也可能会造成一定损失的贷款,属于可疑类贷款?[单选题]38.商业银行对可能对各类资产、负债以及表外项目价值造成影响的风险因素的变化进行压力测试时，不考虑()。A)存贷款基准利率连续累计上调／下调250个基点B)市场收益率提高／降低50％C)持有主要外币相对于本币升值／贬值20％D)重要行业的原材料／销售价格上下波幅超过30％[单选题]39.下列哪项不属于银监会提出的良好银行监管标准?（）A)高效、节约地使用一切监管资源B)对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制C)确保银行业金融机构不破产D)对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制[单选题]40.下列各项中，不属于流动性的基本要素的是（）。A)时间B)成本C)资产规模D)资金数量[单选题]41.某商业银行的核心资本为80亿元，附属资本为20亿元，对未并表金融机构的资本投资为10亿元，信用风险加权资产为900亿元，市场风险资本为8亿元。该商业银行的资本充足率为（）。A)8%B)9%C)10%D)20%[单选题]42.下列关于资本转换因子的说法，正确的是（）。A)某组合风险越小，其资本转换因子越高B)同样的资本，风险高的组合计划的授信额就越高C)根据资本转换因子，将以计划授信额表示的组合限额转换为以资本表示的组合限额D)资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险[单选题]43.（）是商业银行的决策机构。A)监事会B)董事会C)股东大会D)高级经理[单选题]44.银行所有风险中最具破坏力的风险是（）。A)流动性风险B)信用风险C)市场风险D)声誉风险[单选题]45.一般汇率风险分为（）。A)外汇交易风险、外汇结构性风险、外汇期货风险、外汇期权风险B)外汇交易风险、外汇结构性风险、外汇期权风险C)外汇交易风险、外汇结构性风险、外汇期货风险D)外汇交易风险、外汇结构性风险[单选题]46.（?）是指根据《贷款风险分类指导原则》对贷款进行风险分类后，按每笔贷款损失的程度计提的用于弥补专项损失的准备。A)专项准备B)一般准备C)特种准备D)资产减值准备?[单选题]47.商业银行员工在代理业务操作中，下列行为易造成操作风险的是（）。A)设立专户核算代理资金B)签订书面委托代理合同C)代理手续费收入先用于员工奖励，再纳入银行大账核算D)遇到误导性宣传和错误销售，对业务风险进行必要的提示[单选题]48.下列属于风险偏好维度中特定风险类指标的是()。A)一级资本B)零容忍指标C)监管资本D)相应置信水平下的经济资本[单选题]49.以下说法中不正确的是()。A)违约频率是事后的检验结果B)违约概率和违约频率不是同一个概念C)违约概率和违约频率通常情况下是相等的D)违约概率是分析模型作出的事前预测[单选题]50.小张在出差之前要求公司为其投一份意外伤害险，小张的行为属于（）。A)风险规避B)损失控制C)风险自留D)风险转移[单选题]51.采用权重法计量信用风险资本时，对我国商业银行的次级债权（未扣除部分）的风险权重为（）。A)100％B)20％C)0％D)50％[单选题]52.商业银行负责操作风险管理的部门、（）的部门应定期提交全行的操作风险管理与控制情况报告。A)承担主要操作风险B)承担次要操作风险C)控制主要操作风险D)控制次要操作风险[单选题]53.我国首次进行资产证券化试点是在（）年。A)2005B)2006C)2012D)2016[单选题]54.信用风险很大程度上是一种（），因此，在很大程度上能被多样性的组合投资所降低。A)系统性风险B)非系统性风险C)既属于系统风险又属于非系统风险D)不属于系统风险也不属于非系统风险[单选题]55.某银行2015年初次级类贷款余额为1000亿元，其中在2015年末转为可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期初次级类贷款期间因回收减少了200亿元，则次级类贷款迁徙率为（）。A)20．0％B)60．0％C)75．0％D)100．0％[单选题]56.下列属于战略风险识别在宏观战略层面上的做法的是()。A)业务领域负责人应当严格遵循商业银行的整体战略规划B)董事会和最高管理层必须全面、深入地评估商业银行长期战略决策中能潜藏的战略风险C)所有岗位员工必须严格遵守相关业务岗位的操作规程D)所有岗位员工应同时具备正确的风险管理意识[单选题]57.公司治理是现代商业银行稳健运营／发展的核心，完善的公司治理结构是商业银行控制操作风险的基石。商业银行治理结构中，?建立本部门持续有效的操作风险识别、评估、控制／缓释、监测及报告程序?，是(?)的责任。A)风险管理部门B)监事会C)高级管理层D)业务部门[单选题]58.（）是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场风险的策略性选择。A)风险分散B)风险对冲C)风险转移D)风险规避[单选题]59.关于风险识别／分析，下列说法不正确的是()。A)风险识别包括感知风险和分析风险B)-制作风险清单是商业银行识别与分析风险最基本、最常用的方法C)感知风险指深入理解各种风险的成因及变化规律D)良好的风险识别应遵循全面性和前瞻性[单选题]60.信用评分模型是商业银行分析借款人信用风险的主要方法之一，下列各模型不属于信用评分模型的是（）。A)死亡率模型B)1ogit模型C)线性概率模型D)线性辨别模型[单选题]61.初次使用高级计量法的商业银行，可使用（）年期的内部损失数据。A)4B)3C)2D)1[单选题]62.下列关于有效的声誉风险管理体系，理解不正确的是()。A)全面了解客户的声誉信誉问题B)明确商业银行的战略愿景和价值理念C)培养开放、互信、互助的机构文化D)建立公平的奖惩机制[单选题]63.（）属于零售性质的资金。A)同业拆借B)公司存款C)居民储蓄D)再贴现[单选题]64.某银行外汇敞口头寸为：欧元多头90，日元空头40，英镑空头60，瑞士法郎多头40，加拿大元空头20，澳元空头30，美元多头160。分别按累计总敞口头寸法、净总敞口头寸法和短边法三种方法计算的总敞口头寸中，最小的是（）。A)120B)140C)290D)440[单选题]65.下列不属于流动性风险评估方法的是()。A)流动性比率指标法B)现金流分析法C)久期分析法D)情景分析[单选题]66.操作风险评估步骤不包括（）。A)准备B)评估C)监测D)报告[单选题]67.下列关于红色预警法的说法，错误的是（）。A)是一种定性分析的方法B)要进行不同时期的对比分析C)要对影响因素变动的有利因素与不利因素进行全面的分析D)要结合风险分析专家的直觉和经验进行预警[单选题]68.商业银行在进行外包活动时还应当对服务提供商进行尽职调查，其调查内容不包括（）。A)管理能力和行业地位B)外包服务的集中度C)财务稳健性D)突发事件应对能力[单选题]69.在对单一法人客户进行非财务因素分析时，下列选项不属于宏观经济、社会及自然环境分析的是()。A)技术进步B)人口老化C)环保意识增强D)行业周期性分析[单选题]70.如果某种外汇敞口头寸为()，则说明机构在该币种上处于()。A)正值；空头B)负值；多头C)零；多头D)正值；多头[单选题]71.下列哪一项是由于股票价格的不利变动所带来的风险（）A)股票价格风险B)折算风险C)交易风险D)信用风险[单选题]72.银行风险监管的()是指通过对机构信息的收集、对业务和各类风险及风险管理程序的评估，能更好地了解机构的风险状况和管理素质，及早识别出即将形成的风险。A)前瞻性B)计划性C)灵活性D)针对性[单选题]73.监事会是我国商业银行所特有的监督机构，对（）负责。A)董事会B)最高风险管理委员会C)股东大会D)风险管理部门[单选题]74.下列不属于可能影响声誉的信用风险因素的是()。A)房地产行业贷款比例超过30％B)优质客户违约率上升C)不良贷款率接近5％D)衍生产品交易策略错误[单选题]75.本地货币兑美元的汇率在一年内贬值超过()或一个更高的比例，称为货币贬值。A)25％B)50％C)10％D)75％[单选题]76.我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品/服务成本增加、产品/服务过剩的发展困局。为有效提升自身的长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化（）的管理。A)声誉风险B)信用风险C)市场风险D)战略风险[单选题]77.流动性应急计划主要包括()和弥补现金流量不足的工作程序。A)提高流动性管理的预见性B)建立多层级的流动性屏障C)通过金融市场控制风险D)危机处理方案[单选题]78.当市场利率变动时，银行资产价值和负债价值的变动方向与市场利率的变动方向(?)，?而且资产与负债的久期越(?)，资产与负债价值变动的幅度越大，利率风险也就越高。A)相反；长B)相同；长C)相反；短D)相同；短[单选题]79.为确保客观、公正地发表审计意见，外部审计机构有权（）。A)要求被审计银行按照规定提供员工个人信息B)检查被审计银行的会计凭证等资料，但涉及被审计银行的客户信息时，银行可以拒绝或隐瞒C)要求被审计银行按照规定提供衣食住行的安排D)要求被审计银行按照规定提供财务收支计划等相关资料[单选题]80.我国《商业银行法》规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过(?)，流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得超过(?)。·A)75％；65％B)65％；15％C)75％；25％D)65％；25％[单选题]81.银行的存贷款业务应归（）账户。A)基本B)银行C)交易D)封闭[单选题]82.风险监管的特点不包括（）。A)目标明确B)计划性弱C)提高效率D)节省资源[单选题]83.股票投资收益率上升，最可能会给银行造成（）风险。A)信用B)市场C)声誉D)流动性[单选题]84.久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期和（）乘积的差额。A)收益率B)资产负债率C)现金率D)市场利率[单选题]85.某部门的投资组合中有三种人民币资产，头寸分别为4万元、8万元、2万元，一年后，三种资产的年百分比收益率分别为20％、44％、15％，则该部门的投资组合百分比收益率是()。A)35％B)33％C)34％D)23％[单选题]86.下列关于经济资本的说法，不正确的是（）。A)经济资本又称为风险资本B)经济资本小于银行的账面资本C)商业银行的整体风险水平高，要求的经济资本就多D)经济资本是为了应对非预期损失而持有的资本[单选题]87.对贷款进行风险分类后，按每笔贷款损失的程度计提的用于弥补专项损失的准备是（）。A)一般准备B)特种准备C)专项准备D)固定准备[单选题]88.信贷资产准备充足率等于()。A)授信资产实际计提准备÷应提准备×100％B)应提准备÷授信资产实际计提准备×100％C)授信资产实际计提准备×应提准备×l00％D)非信贷资产实际计提准备÷非信贷预计损失×100％[单选题]89.下列各项中，最容易引发操作风险的业务环节是（）。A)柜面业务B)法人信贷业务C)个人信贷业务D)资金交易业务[单选题]90.货币贬值是指本地货币兑美元的汇率在一年内贬值超过（）或一个更高的比例，具体贬值幅度依据年代背景和一国监管需要。A)5％B)10％C)20％D)25％[单选题]91.下列关于健康的风险文化内容说法错误的是(?)。A)树立正确的风险管理理念B)避免业务中的所有风险C)加强高级管理层的驱动作用D)创建学习型组织，充分发挥人的主导作用[单选题]92.巴塞尔委员会强调，一个健全的风险管理体系应当具有的关键特征不包括（）。A)董事会和监事会的积极监督B)适当的政策、程序和限额规定C)全面而及时地识别、计量、缓解、控制、监测和报告风险，并在业务和全行层面有适当的管理信息系统D)全面的内部控制[单选题]93.如果一家国内商业的贷款资产情况为：正常类贷款60亿，关注类贷款20亿，次级类贷款10亿，可疑类贷款6亿，损失类贷款5亿，那么该商业银行的不良贷款率等于（）。A)2％B)20．1％C)20．8％D)20％[单选题]94.下列风险种类中，（）是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。A)信用风险B)声誉风险C)操作风险D)国家风险[单选题]95.下列关于违约概率的说法，错误的是()。A)违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性B)《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人内部评级l年期违约概率与3个基点中的较高者C)计算违约概率的l年期限与财务报表周期以及内部评级的最长时间完全一致D)违约概率与违约频率不是同一个概念[单选题]96.交易对手信用风险需要计量银行账簿和交易账簿下风险的类别不包括（）。A)场外衍生工具交易形成的交易对手信用风险B)证券融资交易形成的交易对手信用风险C)与中央交易对手交易形成的信用风险D)与地方政府对手交易形成的信用风险[单选题]97.在现代金融风险管理实践中，风险规避主要通过经济资本配置来实现，据此下列描述最不恰当的是（）。A)经济资本的分配最终表现为信用限额和交易限额等各种业务限额B)对于不擅长的业务设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本C)对于不擅长但愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置D)经济资本的分配依据董事会确定的风险战略和风险偏好来确定[单选题]98.假设下列银行贷款的债务人为同一客户，则这几种贷款中风险最大的是（）。A)贷款金额为2000万元且可收回率40％B)贷款金额为1000万元且无任何担保C)贷款金额为1100万元且有保证担保D)贷款金额为2200万元且可收回率为50％[单选题]99.狭义的资产证券化即（）。A)实体资产证券化B)证券资产证券化C)信贷资产证券化D)现金资产证券化[单选题]100.商业银行贷款定价中的资本成本主要是指用来覆盖该笔贷款的信用风险所需要的（）的成本。A)监管资本B)注册资本C)经济资本D)会计资本[单选题]101.监管部门是市场约束的核心，其作用不包括（）。A)制定信息披露标准和指南，提高信息的可靠性和可比性B)实施惩戒，即建立有效的监督检查确保政策执行和有效信息披露C)引导其他市场参与者改进做法，强化监督D)建立风险处置和退出机制，促进行政约束机制最终发挥作用[单选题]102.监管活动除法律规定需要保密的以外，应当具有适当的透明度。这体现了银行监管基本原则中的()。A)依法原则B)效率原则C)公开原则D)公正原则[单选题]103.（）指某一国家或地区的还款能力出现明显问题，对该国家或地区的贷款本息或投资可能会造成一定损失。A)中等国别风险B)较高国别风险C)低国别风险D)较低国别风险[单选题]104.下列哪项不是声誉风险管理体系应当重点强调的内容（）A)有明确记载的声誉风险管理政策和流程B)深入理解不同利益持有者对自身的期望值C)建立强大的、动态的风险管理系统，有能力提供风险事件的早期预警D)实现银行利润的最大化，无需考虑社会责任感[单选题]105.某商业银行在95％置信区间、1天持有期的条件下，报告期内交易账户风险价值为660万元人民币，假设其他条件不变，如果置信区问提高至99％，则该银行交易账户的风险价值将（）。A)增加B)保持不变C)无法判断D)减小[单选题]106.下列选项不是法人客户财务状况分析方法的是()。A)财务报表分析B)期望分析C)财务比率分析D)现金流量分析[单选题]107.假设股票市场一年后可能出现5种情况，每种情况所对应的概率和收益率如下表所示。则一年后投资股票市场的预期收益率为()。A)6％B)27．25％C)11．25％D)11．75％[单选题]108.商业银行的业务性质要求其能够维持存款人、借款人和整个市场的信心，因此（）看作是对其经济价值最大的威胁。A)战略风险B)操作风险C)信用风险D)声誉风险[单选题]109.下列选项中，不属于银行监管的方法的是(?)。A)监督检查B)市场退出C)资本监管D)市场准入?[单选题]110.久期分析也称为持续期分析或期限弹性分析，是衡量利率变动对银行（?）影响的一种方法。A)当期收益B)风险水平C)资本充足率D)整体经济价值?[单选题]111.同业市场负债比例的计算公式为（）。A)(同业拆借+同业存放-卖出回购款项)/总负债×100％B)(同业拆借-同业存放+卖出回购款项)/总负债×100％C)(同业拆借-同业存放-卖出回购款项)/总负债×100％D)(同业拆借+同业存放+卖出回购款项)/总负债×100％[单选题]112.在市场风险管理实践中，商业银行应当对交易账户头寸按市值每()至少重估一次价值。A)日B)月C)半年D)年[单选题]113.前中后台分离是从部门银行向（）转变的重要环节。A)流程银行B)分工银行C)专业化银行D)国际化银行[单选题]114.商业银行的风险管理流程是风险（）。A)监测→识别→控制→计量B)识别→计量→控制→监测C)计量→识别→监测→控制D)识别→计量→监测→控制[单选题]115.某国家外汇储备中美元所占的比重较大，为了防止美元下跌带来损失，可以（）。A)卖出一部分美元，买入英镑、欧元等其他国际主要储备货币B)买入美元，卖出一部分英镑、欧元等其他国际主要储备货币C)买入美元，同时买入英镑、欧元等其他国际主要储备货币D)卖出一部分美元，同时卖出一部分英镑、欧元等其他国际主要储备货币[单选题]116.下列不属于银行风险监管指标监测评价原则的是()。A)准确性原则B)法人并表原则C)有效性原则D)可比性原则[单选题]117.《商业银行财务报表附注特别规定》对上市银行的（）内容的披露做了非常详细的规定。A)中长期贷款、逾期贷款、呆账贷款B)中长期贷款、逾期贷款、呆滞贷款C)贷款总额、逾期贷款、呆账贷款D)贷款总额、逾期贷款、呆滞贷款[单选题]118.()是指超出非预期损失之外的可能威胁到商业银行安全性和流动性的重大损失。A)预期损失B)非预期损失C)灾难性损失D)非灾难性损失[单选题]119.在市场风险计量与监测的过程中，公允价值、名义价值、市场价值和内在价值四类价值中，更具有实质意义的是()。A)公允价值和内在价值B)市场价值和公允价值C)名义价值和市场价值D)内在价值和名义价值[单选题]120.商业银行中承担商业银行风险管理的最终责任的是(?)。A)董事会B)监事会C)风险管理部门D)财务控制部门?[单选题]121.在国际领域，银行监管的目标主要是指保护存款人利益和（）。A)维护金融体系的安全和稳定B)保护债权人利益C)维护市场的正常秩序D)维护公众对银行业的信心[单选题]122.监管部门对内部控制体系的内容不包括（）。A)控制环境B)信息披露C)控制活动D)信息与沟通[单选题]123.商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释最高不超过操作风险监管资本要求的（）。A)25％B)20％C)10％D)30％[单选题]124.下列关于风险管理组织中各个机构职责的说法，正确的是（）。A)董事会负责根据业务战略和风险偏好组织实施资本管理工作B)高级管理层是商业银行的决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任C)风险管理部门组织开展各项管理工作对银行承担的风险进行识别、计量、监测、控制、缓释以及风险敞口的报告D)风险管理部门负责监督董事会、高管层是否尽职履职，并对银行承担的风险水平和风险管理体系的有效性进行独立的监督、评价[单选题]125.下列不属于常用的市场限额风险的是（）。A)交易限额B)风险限额C)止损限额D)定价限额[单选题]126.()是指通过建立银行业金融机构信息披露制度，增强银行业金融机构经营和监管透明度，从而有效发挥外部监督的作用，提高银行业整体经营水平，实现持续、稳健发展。A)市场准入B)市场约束C)监督检查D)资本监管[单选题]127.下列关于商业银行在完善内部控制体系的理解，不正确的是()。A)高级管理层制定适当的内部控制政策B)董事会负责建立并实施一个充分有效的内部控制体系C)内部控制不属于商业银行日常工作的一部分D)监事会负责监督董事会、高级管理层完善内部控制体系[单选题]128.有效的信息披露机制促使银行更为有效且合理地分配资金和控制风险，保持充足的资本水平，提升银行自身资本管理和风险管理水平是从（）角度出发的。A)监管B)银行自身C)投资收益D)投资者等利益相关方[单选题]129.关于表外项目，说法错误的是()。A)表外项目按两步转换的方法计算普通表外项目的风险加权资产B)利率和汇率合约的风险资产由两部分组成：一部分是按市价计算出的经济资本；另一部分是由账面名义本金乘以固定系数获得C)对于汇率、利率及其他衍生产品合约的风险加权资产，使用现期风险暴露法计算D)商业银行首先将表外项目的名义本金额乘以信用转换系数，获得等同于表内项目的风险资产，然后根据交易对象的属性确定风险权重，计算表外项目相应的风险加权资产[单选题]130.股票风险分为股票风险特定风险和股票风险一般风险，其资本计提比率都为（）。A)3%B)5%C)8%D)10%[单选题]131.通过多样化的投资来分散和降低风险的策略性选择属于()。A)风险对冲B)风险转移C)风险规避D)风险分散[单选题]132.基于（）的风险管理策略要求商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一个借款人，应是全面的。A)风险对冲B)风险转移C)风险分散D)风险补偿[单选题]133.商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行的这部分贷款面临的是（）。A)资产流动性风险B)负债流动性风险C)流动性过剩D)流动性短缺[单选题]134.()可能由一国或地区经济状况恶化、政治和社会动荡、资产被国有化或被征用、政府拒付对外债务、外汇管制或货币贬值等情况引发。A)声誉风险B)战略风险C)国别风险D)汇率风险[单选题]135.不良资产/贷款率等于（）。A)(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)÷各项贷款×100％B)(次级类贷款-可疑类贷款-损失类贷款)÷各项贷款×100％C)(次级类贷款-可疑类贷款+损失类贷款)÷各项贷款×100％D)(次级类贷款+可疑类贷款-损失类贷款)÷各项贷款×100％[单选题]136.商业银行与借款人签订贷款合同时，要求第三方提供担保，当借款人财务状况恶化、违反借款合同或无法偿还贷款本息时，商业银行可以通过执行担保来争取贷款本息的最终偿还或减少损失，这种风险管理的方法属于（）。A)风险转移B)风险补偿C)风险分散D)风险规避[单选题]137.某银行2007年末可疑类贷款余额为400亿元，损失类贷款余额为200亿元。各项贷款余额总额为40000亿元。若要保证不良贷款率低于2％，则该银行次级类贷款余额最多为（）亿元。A)200B)300C)600D)800[单选题]138.（）是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。A)监事会B)高级管理层C)董事会D)股东大会[单选题]139.最常用的风险事前控制手段是()。A)限额管理B)风险定价C)制定应急预案D)风险转移[单选题]140.下列说法不正确的是（）。A)信用评分模型分析的基本过程是首选模拟出特定型的函数关系B)专家判断和信用评分模型比违约概率模型具有优越性C)死亡率模型是违约概率模型中最具有代表性的模型之一D)违约概率模型能直接估计客户的违约概率[单选题]141.新产品／业务的()风险是指由新产品／业务引发，因经营、管理或其他行为或外部事件可能导致利益相关方对商业银行产生负面评价，从而对商业银行声誉产生损害的风险。A)声誉B)法律C)操作D)市场[单选题]142.某商业银行观测到两组客户(每组5人)的违约率为(3％，3％)、(2％，0)、(4％，2％)、(3％，6％)和(8％，3％)，则这两组客户违约率之间的坎德尔系数为（）。A)0．3B)0．6C)0．7D)0．9[单选题]143.资本充足率是指商业银行持有的符合规定的资本与风险加权资产之间的比率，这里的资本就是（）。A)账面资本B)经济资本C)监管资本D)实收资本[单选题]144.在我国银行监管实践中，（）监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，是监管当局评估商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。A)流动性比率B)资本充足率C)存款偏离度D)资本收益率[单选题]145.在外部审计与信息披露的关系中，外部审计除了有利于提高信息披露质量外，还有利于（）。A)提高我国商业银行的竞争能力B)进一步完善信息披露的监控机制C)对银行产生更强有力的监管和市场约束D)提高审计效率[单选题]146.2008年1月24日，当时担任世界上最大金融衍生品交易领导角色的法国兴业银行在新闻发布会上宣布了一起该行的严重违规交易案，银行的衍生品交易员热罗姆·盖维耶尔(JeromeKerviel)在未经授权的情况下购买了500亿欧元的股指期货，给银行带来了大约49亿欧元的严重损失，这起舞弊案一经曝出震惊了全球金融界。热罗姆·盖维耶尔在2000年加入法国兴业银行，一开始从事合规工作，2005年，他被提升为初级交易员，在银行的DeltaOne产品组工作。他主要交易股指，是交易与销售业务条线的内容，比如德国的DAX股指、法国的CAC40和欧元的STOXX50。他的职责是寻找套利机会。法国兴业银行在1月19日发现一名在巴黎的交易员擅自设立仓位，并在未经许可的情况下大量投资于欧洲股指期货，兴业银行用了3天时间对他的头寸进行平仓，而轧平这些仓位直接导致了该行多达49亿欧元的损失。由于热罗姆·盖维耶尔对银行监管流程非常熟悉，他进行了表面上看起来是套利，而实际上是投机的交易。他持有巨额的股指头寸，同时建立了虚假的对冲交易。事实上，他在豪赌股指的走向，随着日积月累，他未对冲的实际头寸高达上百亿欧元。这是全球银行业历史上涉案金额最大规模的交易员欺诈事件之一，给法国兴业银行带来了破产的风险。根据以上材料，回答下列问题。若兴业银行采取标准法计量操作风险，应当对热罗姆·盖维耶尔所做的业务条线的β系数为（）。A)12%B)15%C)18%D)21%[单选题]147.客户信用评级是商业银行对客户______的计量和评价，反映客户______的大小。（）A)收入水平和偿债能力；违约风险B)收入水平和偿债能力；道德风险C)偿债能力和偿还意愿；道德风险D)偿债能力和偿还意愿；违约风险[单选题]148.下列关于企业现金流量分析的表述，错误的是（）。A)企业在开发期和成长期可能没有收入，现金流量一般是负值B)企业成熟期销售收入增加，净现金流量为正值并保持稳定增长C)对企业的短期贷款首要考虑该企业的筹资能力和投资能力D)对企业的中长期贷款要分析其未来能否产生足够的现金偿还贷款本息[单选题]149.某些资产的预期收益率y的概率分布如表1-4所示，则其方差为（）。表1-4随机变量y的概率分布A)2．16B)2．76C)3．16D)4．76[单选题]150.()存款的变动对()流动性的冲击尤为显著，积极开拓()客户存款，有助于显著分散和降低流动性风险。A)大额公司／机构；大型商业银行；中小企业B)大额公司／机构；中小商业银行；中小企业C)中小企业；大型商业银行；大额公司／机构D)中小企业；中小商业银行；大额公司／机构[单选题]151.（）指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用。A)代理业务B)柜面业务C)资金业务D)个人信贷业务[单选题]152.内部资本充足评估报告是整个内部资本充足评估的总结性报告，内容涵盖内部资本充足评估的主要内容，其内容不包括（）。A)风险评估B)资本规划C)压力测试D)情景模式[单选题]153.()是交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后的两个营业日内完成。A)远期B)期货C)即期D)互换[单选题]154.③建立严密的声誉风险管理制度，主要以基层工作人员的良好执行为基础A)只有①B)只有②C)①和②D)①、②、③[单选题]155.根据商业银行公司治理原则，商业银行的战略目标应由（）审核批准。A)董事会B)高级管理层C)监事会D)股东大会[单选题]156.根据我国监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，对个人住房抵押贷款的风险权重为（）。A.70％B.50％C.100％D.0A)AB)BC)CD)DE)E第2部分：多项选择题，共83题，每题至少两个正确答案,多选或少选均不得分。[多选题]157.下列属于实力类指标的有()。A)资金实力B)人力资源C)技术及设备的先进性D)市场竞争环境E)政策法规环境[多选题]158.银行业监督管理机构应当遵循（）的原则。A)依法B)公开C)公正D)公平E)效率[多选题]159.声誉危机管理的主要内容包括（）。A)预先制定战略性的危机管理规划B)提高日常解决问题的能力C)危险现场处理D)提高发言人的沟通技能E)危机处理过程中的持续沟通[多选题]160.新产品（业务）风险管理原则包括（）。A)统一性原则B)全面性原则C)适应性原则D)有效性原则E)统筹性原则[多选题]161.商业银行在特定时段内需要借入的资金规模（流动性要求）是由一定数量规模的（）决定的。A)流动性资产B)发放的贷款C)净利润D)客户规模E)核心存款[多选题]162.甲乙两人在某银行从事柜台业务多年，乙为柜台会计主管，甲为普通柜台人员。工作中两人关系密切，无话不谈，在密码管理中正确的做法有（）。A)甲乙密码定期或不定期更换并严格保密B)乙可以用甲的密码为客户办理业务C)乙办理业务需要授权时自己输入密码进行授权D)甲乙密码互相不知悉E)甲需要业务授权时，由乙输入密码进行授权[多选题]163.下列选项中，属于收益类指标的有（）。A)收益波动B)杠杆率C)流动性风险D)每股收益增长率E)经风险调整后收益[多选题]164.广义上讲，银行业机构的市场准入包括（）。A)机构准入B)业务准人C)区域准人D)高级管理人员准入E)级别准人[多选题]165.操作风险在员工方面的主要形式有（）。A)失职违规B)流程执行失败C)违法用工法律D)职员欺诈E)与客户纠纷[多选题]166.超限额报告的内容有（）。A)发生原因B)相关建议C)解决的时间表D)超限额的程度E)可能持续的时间[多选题]167.风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。相关背景：近年来，随着金融市场的发展，我国商业银行衍生工具交易业务快速增长。为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，根据2014年3月巴塞尔委员会发布的《交易对手信用风险计量的标准方法》，银监会起草了《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》(以下简称《规则》)。《规则》借鉴国际经验并结合我国银行业实际，提高衍生工具资本计量的风险敏感性。《规则》重新梳理了衍生工具资本计量的基础定义和计算步骤，明确了净额结算组合、资产类别和抵消组合的确定方法，分别规定了不同保证金安排情况下风险暴露的计量公式。《规则》包括正文和附件两部分。正文共10条，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架，建立健全衍生产品风险治理的政策流程，强化信息系统和基础设施，提高数据收集和存储能力，确保衍生工具估值和资本计量的审慎性。附件规定了重置成本和潜在风险暴露的计算方法及流程，并明确了违约风险暴露的加总方式。交易对手信用风险的来源包括（）。查看材料A)利率掉期B)CDSC)逆同购D)证券借贷E)即期外汇买卖[多选题]168.工行在快速发展中形成了合规、严谨、稳健的风险文化。风险文化是商业银行在经营管理活动中逐步形成的（）。A)哲学B)公司治理原则C)内部控制体系D)风险管理理念E)价值观[多选题]169.2008年全球金融危机后，巴塞尔委员会公布了巴塞尔协议Ⅲ框架。相比巴塞尔协议Ⅱ，巴塞尔协议Ⅲ突出表现在（）。A)重新界定监管资本的构成，恢复普通股在监管资本中的核心地位B)改进风险权重计量方法，大幅度增加高风险业务的资本要求C)增加了对交易账户和双重违约的处理D)建立逆周期资本监管机制，提升银行体系应对信贷周期转换的能力E)显著提高资本充足率监管标准，通常情况下普通商业银行的普通股充足率应达到7％，总资本充足率不得低于10．5％[多选题]170.下列关于VaR的说法中，错误的有()。A)VaR是对现在损失风险的总结B)VaR可以预测尾部极端损失情况C)VaR是指产生的最大损失D)VaR并不意味着可能发生的最大损失E)VaR不是即将发生的真实损失[多选题]171.市场风险计量方法包括（）。A)缺口分析B)久期分析C)外汇敞口分析D)风险价值E)敏感度分析[多选题]172.风险监管核心指标分为（）。A)风险水平类B)风险迁徙类C)风险缓释类D)风险对冲类E)风险抵补类[多选题]173.先进的风险管理理念主要包括（）。A)风险管理水平体现商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东回报的重要手段B)风险管理的目标不是消除风险，而是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平衡C)风险管理战略应纳入商业银行的整体战略之中，并服务于业务发展D)应充分了解所有风险，并建立和完善风险控制机制，对于不了解或无把握控制风险的业务，应采取审慎态度对待E)树立正确的风险管理理念[多选题]174.市场风险报告包括（）。A)投资组合报告B)风险分解?热点?报告C)最佳投资组合复制报告D)最佳风险对冲策略报告E)交易限额报告[多选题]175.信用风险是商业银行面临的最重要的风险种类，下列关于信用风险的说法正确的有（）。A)信用风险具有非系统性风险的特征B)与市场风险相比，信用风险的观察数据较多C)对大多数商业银行来说，贷款是最主要的信用风险来源D)信用风险又被称为违约风险E)对基础金融产品而言，信用风险造成的损失最多是其债务的全部账面价值[多选题]176.商业银行风险计量模型应当能够真实反映商业银行的风险状况，模型开发应做到（）。A)考虑不同业务的性质、规模和复杂程度B)采用商业银行真实、准确、充足的数据C)根据需要对模型进行验证和必要的修正D)应用尽可能复杂的建模方法和高深的数理知识E)选择合理的假设前提和参数[多选题]177.商业银行柜员在现金存取款的操作中，以下行为易造成操作风险的有（）。A)未经授权办理大额存取款业务B)未审核客户有效身份证件办理大额现金存取业务C)未能识别而收入本外币假钞或变造钞D)无支付凭证或使用商业银行内部凭证办理开户单位资金支付业务E)离岗后钱箱未加锁或虽加锁但钥匙没有妥善保管[多选题]178.在商业银行的流动性管理应急计划中应当包括（）等方面的内容。A)明确在危机情况下各部门的分工和应采取的措施B)弥补现金流量不足的工作程序C)如何维持良好的公共关系，树立积极的公众形象D)制定在危机情况下对资产和负债的处置措施E)如何处理与利益持有者之间的关系[多选题]179.操作风险涉及的领域广泛，形成原因复杂，其诱因主要可以从内部因素和外部因素两个方面来进行识别。从内部因素来看，包括()引起的操作风险。A)人员B)流程C)经营环境变化D)组织结构E)外部欺诈[多选题]180.在融资集中度的管理中，最大十家同业融入比例是（）与总负债的比率。A)同业存放B)同业拆借C)卖出回购款项D)最大十家存款客户存款合计E)最大十家同业机构交易对手同业拆借[多选题]181.商业银行的风险管理应重在分析不同风险状况或条件下()。A)损失的类型B)损失发生的可能性C)可能遭遇的损失规模D)弥补损失的方法E)损失的确认[多选题]182.考察和分析企业的非财务状况，主要从哪些方面进行分析和判断?（）A)行业风险B)管理层风险C)生产与经营风险D)宏观经济、社会及自然环境E)担保状况[多选题]183.商业银行需要计量交易对手信用风险的交易有（）。A)债券买卖B)即期外汇买卖C)远期交易D)期货交易E)债券回购[多选题]184.敏感性分析是指在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响，其中，市场风险要素包括（）。A)利率B)汇率C)股票价格D)商品价格E)股票收益[多选题]185.下列各项中，()属于流动性比率／指标。A)现金头寸指标B)大额负债依赖度C)贷款总额与总资产的比率D)总资产报酬率E)易变负债与总资产的比率[多选题]186.理论上，风险限额的设定分成四个阶段：（）。A)全面风险计量B)利用会计信息系统，对各业务敞口的收益和成本进行量化分析C)运用资产组合分析模型，对各业务敞口确定经济资本的增量和存量D)综合考虑监管部门的政策要求以及银行战略管理层的风险偏好，确定各业务敞口的风险限额E)由监管部门评定最终风险限额[多选题]187.与传统金融衍生产品相比，信用衍生产品的特点有()。A)杠杆性B)保密性C)替代性D)灵活性E)交易性[多选题]188.下列说法正确的有（）。A)持续期缺口为正值时，银行净值随利率上升而下降B)持续期缺口为负值时，银行净值随市场利率上升而下降C)持续期缺口为正值时，银行净值随利率下降而下降D)当持续期缺口为零时，银行的净值在利率变动时保持不变E)持续期缺口为负值时，银行净值随市场利率上升而上升[多选题]189.商业银行柜员在现金存取款的操作中，下列行为易造成操作风险的有（）。A)未能正确识别假钞B)临时离岗时，钱箱加锁并保管好钥匙C)无支付凭证或用内部凭证办理客户资金支付业务D)未审核客户有效身份证件办理大额取现业务E)未经授权办理大额取现业务[多选题]190.银行监管的?公开原则?的?公开?包含（）。A)行政复议的依据、标准、程序公开B)监管执法和行为标准公开C)监管立法和政策标准公开D)监管职权的信息公开E)行政诉讼的依据、标准、程序公开[多选题]191.商业银行下列业务中存在信用风险的有（）。A)货币互换B)基金代销C)票据贴现D)外汇交易E)同城票据交换[多选题]192.下列关于外汇敞口分析的说法，正确的有（）。A)外汇敞口主要来源于银行表内外业务中的货币错配B)当在某一时间段内，银行某一币种的多头头寸与空头头寸不一致时，所产生的差额就形成了外汇敞口C)在进行敞口分析时，银行只需要分析各币种敞口折成报告货币并加总轧差后形成的外汇总敞口D)银行应当对交易业务和非交易业务形成的外汇敞口加以区分E)对因存在外汇敞口而产生的汇率风险，银行通常采用套期保值和限额管理等方式进行控制[多选题]193.企业的速动比率具有局限性，主要是因为其没有考虑()。A)资产总额B)应收账款收回的可能性C)存货D)应收账款收回的时间预期E)待摊费用[多选题]194.依据《巴塞尔新资本协议》相关规定，下列属于商业银行核心资本的有（）。A)未分配利润B)未公开储备C)公开储备D)盈余公积E)资本公积[多选题]195.下列关于缺口分析的理解正确的有（）。A)当某一时间段内的负债大于资产时，就产生了负缺口，即负债敏感性缺口B)某时间段的缺口乘以假定的利率变动，得出这一利率变动对净利息收入变动的大致影响C)缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法D)在正缺口情况下，市场利率上升会导致银行净利息收入下降E)在负缺口情况下，市场利率上升会导致银行净利息收入上升[多选题]196.下列关于监事会职责的说法，正确的有()。A)监事会从事商业银行内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作B)监事会应当加强与董事会及内部审计、风险管理等相关委员会和有关职能部门的工作联系C)监事会对商业银行的决策过程、决策执行过程、经营活动，以及董事、高级管理人员的工作表现，进行监督与测评D)跟踪监督董事会和高级管理层为完善内部控制所做的相关工作E)监事会负责有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各种风险[多选题]197.资本充足率压力测试的输出结果应充分反映压力情景对（）等的影响。A)监管资本B)风险加权资产C)会计损益D)风险管理E)资产价值[多选题]198.按照损失事件类型划分，操作风险包括（）。A)内部欺诈事件B)信息科技系统事件C)实物资产的损坏D)对外赔偿E)追索失败[多选题]199.下列可以有效控制商业银行柜台业务操作风险的措施有（）。A)解雇缺乏操作经验的柜员B)加强岗位培训，不断提高柜员操作技能和业务水平C)强化一线实时监督检查，促进事后监督向专业化、规范性迈进D)完善规章制度和业务操作流程，并建立岗位操作规范和操作手册E)加强信息系统建设，并在系统中设置自动监控要点[多选题]200.按照执行价格划分，期权可以分为()。A)美式期权B)欧式期权C)价内期权D)平价期权E)价外期权[多选题]201.国务院银行业监督管理机构的监管规则中，采取市场准入的主要目标有（）。A)保证注册银行具有良好的品质B)对影响国家国际经济命脉的银行业进行垄断经营C)维护银行市场秩序D)保护存款者的利益E)防止不稳定机构进入银行体系[多选题]202.银行必须对单一法人客户进行担保分析，这个所谓的?担保?主要是为了（）。A)维护债权人和其他当事人的合法权益B)提高贷款偿还的可能性C)降低商业银行资金损失的风险D)提高银行对法人客户的指导能力E)为商业银行提供一个可以影响或控制的潜在还款来源[多选题]203.流动性风险预警信号中的融资信号包括（）。A)快速增长资产的主要资金来源为市场大宗融资B)所发行的流通债券(包括次级债券)交易量上升C)所发行的股票价格下跌D)债权人提前要求兑付而造成支付能力出现不足E)存款大量流失[多选题]204.下列因素影响贷款最低定价的有()。A)债务成本B)股权成本C)生产成本D)风险成本E)税收成本[多选题]205.在战略风险管理中，下列属于商业银行面临的外部风险的有()。A)技术风险B)信用风险C)竞争对手风险D)操作风险E)品牌风险[多选题]206.下列关于法人客户评级模型说法，正确的有()。A)Z计分模型认为，影响借款人违约概率的因素包括流动性、盈利性、活跃性、偿债能力等B)作为违约风险的指标，Z值越高，违约概率越低C)RiskCale模型是适合于上市公司的违约概率模型D)RiskCalc模型的核心是通过严格的步骤从客户信息中选择出最能预测违约的一组变量E)CreditMonitor模型是适合于非上市公司的违约概率模型[多选题]207.对于巨大的灾难性损失，下列不属于商业银行通常采用的手段的是（）。A)提取损失准备金B)冲减利润C)保险手段D)资本金E)核心资本[多选题]208.下列关于风险和损失的关系，说法正确的有（）。A)风险并不等同于损失本身B)损失是一个事后概念，反映风险事件发生后所造成的实际结果C)风险是一个事中概念，反映损失发生时的事物发展状态D)将风险等同于损失，会增强风险管理的积极性和主动性E)将风险等同于损失，无法真正做到在经营管理过程中将风险关口前移[多选题]209.在业务外包管理活动中，高级管理层管理的内容包括()。A)负责制定外包战略发展规划B)制定外包风险管理的政策、操作流程和内控制度C)定期审阅本机构外包活动相关报告D)确定外包管理团队职责，并对其行为进行有效监督E)负责执行外包管理的政策、操作流程和内控制度[多选题]210.2011年，在巴塞尔协议Ⅲ出台之际，中国银监会适时推出（）四大监管工具，形成中国银行业监管新框架，积极适应国际监管新标准。A)流动性要求B)拨备率C)资本要求D)杠杆率E)市场约束[多选题]211.操作风险管理与控制情况报告中包括（）。A)主要操作风险事件的详细信息B)已确认的重大操作风险损失C)潜在的重大操作风险损失D)操作风险及控制措施的评估结果E)关键风险指标监测结果[多选题]212.商业银行的风险文化是由（）组成的。A)风险管理知识B)公司治理原则C)内部控制体系D)风险管理理念E)风险管理制度[多选题]213.在组合限额管理中，授信集中度限额最常用的组合限额设定维度包括()。A)交易对象B)行业C)产品D)风险等级E)担保[多选题]214.商业银行制定资本规划，应当（）。A)综合考虑风险评估结果、未来资本需求、资本监管要求和资本可获得性，确保资本水平持续满足监管要求B)确保目标资本水平与业务发展战略、风险偏好、风险管理水平和外部经营环境相适应，兼顾短期和长期资本需求，并考虑各种资本补充来源的长期可持续性C)审慎估计资产质量、利润增长及资本市场的波动性，充分考虑对银行资本水平可能产生重大负面影响的因素，包括或有风险暴露，严重且长期的市场衰退，以及突破风险承受能力的其他事件D)优先考虑补充核心一级资本，增强内部资本积累能力，完善资本结构，提高资本质量E)通过严格和前瞻性的压力测试，测算不同压力条件下的资本需求和资本可获得性，并制定资本应急预案以满足计划外的资本需求，确保银行具备充足资本应对不利的市场条件变化[多选题]215.下列选项中，体现了建立良好的声誉风险管理体系的优势的有（）。A)能有效地帮助商业银行减少各种潜在的风险损失B)招募和保留最佳雇员C)维持客户和供应商的忠诚度D)吸引高质量的合作伙伴和强化自身竞争力E)最大限度地减少诉讼威胁和监管要求[多选题]216.单一法人客户的财务报表应特别关注的内容有()。A)识别和评价财务报表风险B)识别和评价利益状况C)识别和评价经营管理状况D)识别和评价负债管理状况E)识别和评价资产管理状况[多选题]217.风险限额管理包括（）环节。A)风险限额设定B)风险限额监测C)超限额处理D)风险限额识别E)风险限额估值[多选题]218.企业的生产与经营风险主要表现为（）。A)行业风险B)产品风险C)生产风险D)销售风险E)总体经营风险[多选题]219.商业银行在对客户风险进行监测时，通常需要分析客户风险的基本面指标。基本面指标主要包括（）。A)环境类指标B)实力类指标C)品质类指标D)财务类指标E)营运能力指标[多选题]220.《中华人民共和国反洗钱法》规定，反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒()等所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。A)走私犯罪B)毒品犯罪C)恐怖活动犯罪D)贪污贿赂犯罪E)金融诈骗犯罪[多选题]221.下列关于资本监管的说法，正确的有()。A)经济资本是商业银行用于弥补预期损失的资本B)资本监管是审慎银行监管的核心．C)资本监管是促使商业银行可持续发展的有效监管手段D)资本监管是维护银行业公平竞争的重要手段E)资本充足率监管贯穿于商业银行设立、持续经营、市场退出的全过程[多选题]222.资本充足率监督检查包括（）。A)评估商业银行全面风险管理框架B)审查商业银行对合格资本工具的认定C)检查商业银行内部资本充足评估程序D)对工作压力测试工作开展情况进行检查E)评估资本充足率计算结果的合理性和准确性[多选题]223.商业银行实施第二支柱需要做的工作有哪些（）A)建立完善的风险管理框架和稳健的内部资本充足评估程序B)明确风险治理结构C)审慎评估各类风险D)制定资本规划和资本充足率管理计划E)审慎评估资本充足水平和资本质量[多选题]224.内部流程引起的操作风险是指由于商业银行业务流程缺失、设计不完善，或者没有被严格执行而造成的损失，主要包括（）。A)财务／会计错误B)文件／合同缺陷C)产品设计缺陷D)交易／定价错误E)错误监控／报告[多选题]225.下列关于历史模拟法的说法，正确的有（）。A)是一种全值估计B)需要对市场因子的统计分布进行假定C)是一种参数方法D)无须分布假定E)反映风险因素统计规律[多选题]226.下列关于我国商业银行流动性监管主要指标的描述，正确的有（）。A)商业银行的流动性覆盖率不低于150％B)商业银行的净稳定资金比例不低于100％C)商业银行的流动性比例不低于25％D)商业银行的核心存款比不低于25％E)商业银行的贷存比不高于75％[多选题]227.风险事件：2007年，受美国次贷危机导致的全球信贷紧缩影响，英国北岩银行发生储户挤兑事件。自9月14日全国范围内的挤兑事件发生以来，截止18号，严重的客户挤兑导致30多亿英镑的资金流出，占存款总量的12％左右。短短几个交易日中，北岩银行股价下跌了将近80％。英国议会2008年2月21日通过了将北岩银行国有化的议案，授权该国政府将北岩银行的所有股份暂时归入其名下，并由独立的审计机构来计算股东的收益。相关背景：北岩银行1997年10月1日进行公司制改革，实施高速扩张战略。房地产按揭贷款业务快速发展，资本消耗较大。1997～2007年10年间，其资产规模增长7倍，年均增长21．34％，而资本充足率从2003年的14．3％降至2006年的11．6％。1997年底合并总资产仅158亿英镑，2006年底合并资产达1010亿英镑，其中89．2％的资产是住房抵押贷款，已成为英国第五、苏格兰地区第二大的住房抵押贷款机构，并于2001年9月入选伦敦富时100指数。北岩银行2006年末向消费者发放的贷款占总资产的比重为85．498％，加上无形资产、固定资产，全部非流动性资产占比高达85．867％，而流动性资产仅占总资产的14．133％，特别是其中安全性最高的现金及中央银行存款仅占0．946％。从负债方面来看，北岩银行资金来源中50％来自资产证券化，大大高于英国银行平均7％的证券化融资率，平均期限3．5年；10％来自资产担保债券，平均期限7年；批发市场拆入资金占25％，其中近一半资金的期限不足1年。为实现高速增长，北岩银行从批发市场上大量拆入资金，并于1999年采取了?分销源头?的融资模式。在这种模式中，银行不再将贷款持有到期，而是将贷款卖给投资者。该银行通过将抵押贷款打包，并将打包的抵押贷款作为进一步融资的抵押物--即?资产证券化?过程，使其资产负债表上的贷款实现了风险隔离。2004年，北岩银行引入了?资产担保债券?，即银行本身持有资产并据此发行资产担保债券。这样虽可以使银行在获得市场融资的同时享受较高的贷款收益，但也加大了银行自身的风险暴露。北岩银行迅猛的增长战略可能带来下列哪些风险?（）A)该行从批发市场拆入的资金主要来源于金融机构，风险较小B)该行过度依赖从资本市场筹集短期资金，这会使它更容易受到市场崩溃的冲击C)金融危机导致按揭贷款的质量下降，贷款定价不能够弥补损失D)?借短贷长?的经营方式导致资产负债结构期限不匹配E)?分销源头?的结果是该行过分依赖证券化作为其主要资金来源[多选题]228.常用的风险识别与分析方法有()。A)制作风险清单B)资产财务状况分析法C)失误树分析方法D)分解分析法E)敏感性分析法[多选题]229.声誉风险管理活动中，董事会和高级管理层的责任包括()。A)负责制定商业银行的声誉风险管理政策和操作流程B)制定危机处理程序，定期根据自身情况对声誉风险进行情景分析和压力测试C)对声誉风险管理的结果负有最终责任D)定期审核声誉风险管理政策，敦促所有员工熟知相关政策，并在商业银行内部积极鼓励严谨的工作方式和态度E)确保商业银行能够充分识别和及时处理可能导致声誉风险的事件，准确评估和报告声誉风险管理政策的遵守情况[多选题]230.在现金流量分析中，现金流的内容包括()。A)并购活动的现金流B)经营活动的现金流C)投资活动的现金流D)融资活动的现金流E)贷款活动的现金流[多选题]231.法律风险指新产品违反有关（），以及商业银行应当履行的合同义务，可能导致商业银行承担不利法律责任或后果的风险。A)法律B)法规C)公司章程D)监管规则E)监管要求[多选题]232.风险限额的作用有（）。A)控制最低风险水平B)控制最高风险水平C)控制风险偏好D)提供风险参考基准E)满足监管要求[多选题]233.下列关于风险监测主要指标的说法，正确的有（）。A)关联授信比例=（全部关联方授信总额/资本净额）×100%B)逾期贷款率=（逾期贷款余额／各项贷款余额）×100%C)不良贷款拨备覆盖率=[（一般准备+专项准备+特种准备）×（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）]×100％D)预期损失率=（预期损失/各项贷款）×100%E)不良贷款率=[（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）/各项贷款余额]×100%[多选题]234.下列关于即期外汇买卖的说法，正确的有（）。A)属于衍生产品交易B)在实践中通常简称为即期C)可以满足客户对不同货币的需求D)是指现金或现货交易E)可以用于调整持有不同外汇头寸的比例以降低汇率风险[多选题]235.商业银行应有能力对信息系统进行需求分析、规划、采购、开发、测试、部署、维护、升级和报废，制定制度和流程，管理信息科技项目的优先()。A)排序B)立项C)审批D)复核E)控制[多选题]236.代理业务操作风险的控制措施包括（）。A)强化风险意识B)坚持委托一代理业务合同书面化C)提高电子化水平D)设立专户核算代理资金E)加强业务宣传及营销管理，坚守审慎经营原则[多选题]237.商业银行下列情形中，会面临汇率风险的有（）。A)银行因对外币走势具有某种预期而持有的外币头寸B)外币贷款的借款人出现违约行为C)外汇衍生产品的交易对手未能如期履行合约D)银行资产与负债之间的币种不匹配E)为客户提供外汇交易服务时未能立即轧平的外币头寸[多选题]238.在标准法中，商业银行的所有业务可划分成九大类银行产品线，主要包括（）。A)支付和结算B)资产管理C)公司金融D)贷款E)零售银行[多选题]239.一个典型和完整的洗钱过程包括（）三个阶段。A)放置B)分析C)离析D)融入E)融合第3部分：判断题，共21题，请判断题目是否正确。[判断题]240.商业银行的流动性需求是由一定水平的核心存款以及一定数量的流动性负债来决定的。（）A)正确B)错误[判断题]241.贷款转让按转让的笔数可以分为一次转让和回购式转让。()A)正确B)错误[判断题]242.在反洗钱主要制度体系中，处于基础地位的是大额交易与可疑交易报告制度。()A)正确B)错误[判断题]243.由于前台人员最接近市场,能够方便的取得资产市场价格,因此,市值重估工作应当由前台负责。（）A)正确B)错误[判断题]244.市场风险内部模型法未涵盖价格剧烈波动等可能会给银行造成重大损失的突发性小概率事件，需要采用压力测试、情景分析等方法对其分析结果进行补充。（）A)正确B)错误[判断题]245.外部审计与银行监管的方式、内容、目标存在共性。（）A)正确B)错误[判断题]246.按照《巴塞尔新资本协议》，债务人对银行集团的任何重要债务逾期超过60天属于违约的一种情况。（）A)正确B)错误[判断题]247.外部数据是从各个业务信息系统中抽取的，通过专业数据供应商所获得的数据。()A)正确B)错误[判断题]248.国别风险敞口统计分析系统和限额管理系统是国别风险管理的重要IT支持系统。（）A)正确B)错误[判断题]249.培植风险文化不是商业银行的一项?终身事业?，而是阶段性工作。(?)?A)正确B)错误[判断题]250.风险和损失密切联系，从广义上来讲，风险等于损失。（）A)正确B)错误[判断题]251.以批发性质资金来源为主的商业银行，其流动性风险相对较低。()A)正确B)错误[