计量经济学智慧树知到课后章节答案2023年下安徽财经大学

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第一章测试

计量经济分析工作的基本步骤是（）

A:确定模型导向、确定变量及方程式、估计模型、检验模型、应用模型B:设定模型、估计参数、检验模型、应用模型、模型评价C:个体设计、总体设计、估计模型、应用模型、检验模型D:模型设定、模型估计、模型检验、模型应用

答案:模型设定、模型估计、模型检验、模型应用

（）是具有一定概率分布的随机变量,它的数值由模型本身决定。

A:外生变量B:滞后变量C:前定变量D:内生变量

答案:内生变量

计量经济学是（）的一个分支学科

A:经济学B:数理统计学C:数学D:统计学

答案:经济学

4、下面属于横截面数据的是（）

A:1990-2011年各年某地区所有乡镇企业的平均工业产值B:1980-2011年各年某地区所有乡镇企业各镇的农业产值C:2000年我国乡镇服务业总产值D:2009年某地区30个乡镇各镇的农业产值

答案:2009年某地区30个乡镇各镇的农业产值

从内容角度看,计量经济学可分为（）

A:应用计量经济学B:广义计量经济学C:理论计量经济学D:狭义计量经济学

答案:应用计量经济学;理论计量经济学

常用的经济结构分析方法有（）

A:弹性分析B:相关分析C:边际分析D:乘数分析

答案:弹性分析;边际分析;乘数分析

使用时序数据进行经济计量分析时,要求指标统计的（）

A:口径可比B:时间可比C:计算方法可比D:对象及范围可比

答案:口径可比;时间可比;计算方法可比;对象及范围可比

计量经济研究中使用的数据主要有（）

A:人工加工整理的数据B:各种经济统计数据C:python爬取数据D:专门调查取得的数据

答案:人工加工整理的数据;各种经济统计数据;python爬取数据;专门调查取得的数据

计量经济模型检验仅包括经济意义检验、统计检验、计量经济学检验。（）

A:错B:对

答案:错

模型的经济检验,即检验求得的参数估计值的符号与大小是否符合经济理论与实践的要求。（）

A:错B:对

答案:对

第二章测试

在一元线性回归模型中,样本回归方程可表示为（）

A:B:C:D:

答案:

已知含有截距项的简单线性回归模型估计的残差平方和RSS=300,用于模型估计的样本容量为n=22,则随机误差项的方差估计量为（）

A:38.09B:33.33C:36.36D:15

答案:15

参数估计量是的线性函数称为参数估计量具有（）

A:无偏性B:一致性C:线性D:有效性

答案:线性

利用普通最小二乘法求得的样本回归直线具有以下特点（）

A:残差的均值为0B:C:必然通过点()D:

答案:残差的均值为0;;必然通过点()

在计量经济学模型中，“线性”的含义包括（）

A:上列说法都正确B:模型就变量而言是线性的C:模型就参数而言是线性的D:模型就随机误差性而言是线性的

答案:模型就变量而言是线性的;模型就参数而言是线性的

可决系数的特点有（）

A:取值范围是[0,1]B:可决系数是非随机变量C:可决系数是随机变量D:是非负的统计量

答案:取值范围是[0,1];可决系数是随机变量;是非负的统计量

经典线性回归模型运用普通最小二乘法估计参数时,下列哪些假定是正确的（）

A:B:C:D:随机解释变量与随机误差不相关

答案:;随机解释变量与随机误差不相关

具有因果关系的变量之间一定有数学上的相关关系,具有相关关系的变量之间一定具有因果关系。（）

A:对B:错

答案:错

系数的置信区间越小,对回归系数的估计精度就越高。（）

A:错B:对

答案:对

可决系数不仅反映了模型拟合程度的优劣,而且有直观的经济含义:它定量地描述了Y的变化中可以用回归模型来说明的部分,即模型的可解释程度。（）

A:对B:错

答案:对

第三章测试

反映由模型中解释变量所解释的那部分离差大小的是（）

A:残差平方和B:样本平方和C:回归平方和D:总体平方和

答案:回归平方和

在多元回归分析中,F检验是用来检验（）

A:回归模型的总体线性关系是否显著B:回归方程的预测结果是否显著C:经济意义是否合理D:回归模型的各回归系数是否显著

答案:回归模型的总体线性关系是否显著

在多元线性回归分析中,通常需要计算修正的可决系数，这样可以避免可决系数（）

A:由于模型中样本量的增加而越来越接近于1B:由于模型中自变量个数的增加而越来越接近于1C:由于模型中自变量个数的增加而越来越接近于0D:由于模型中样本量的增加而越来越接近于0

答案:由于模型中自变量个数的增加而越来越接近于1

可决系数的特点有（）

A:是非负的统计量B:取值范围是[0，1]C:可决系数是非随机变量D:可决系数是随机变量

答案:是非负的统计量;取值范围是[0，1];可决系数是随机变量

多元线性回归模型的统计检验包括（）

A:偏相关系数检验B:t检验C:拟合优度检验D:F检验

答案:t检验;拟合优度检验;F检验

下列属于多元线性回归模型古典假定的有（）

A:不同的随机误差项之间相互独立B:随机误差项的期望为零C:随机误差项与解释变量不相关D:解释变量之间不存在线性关系

答案:不同的随机误差项之间相互独立;随机误差项的期望为零;随机误差项与解释变量不相关;解释变量之间不存在线性关系

可决系数与修正的可决系数之间的关系描述不正确的有（）

A:只要模型中包括的截距项在内的参数个数大于1，则B:判断多元线性回归模型拟合优度时，使用C:与均非负D:可能大于

答案:与均非负;可能大于

修正的可决系数是关于解释变量个数的单调递增函数。（）

A:对B:错

答案:错

简单线性回归模型与多元回归模型的基本假定是相同的。（）

A:对B:错

答案:错

一旦模型中的解释变量是随机变量，则违背了基本假定，使得模型的普通最小二乘估计量有偏且不一致。（）

A:对B:错

答案:错

第四章测试

若模型中引入与其他解释变量线性相关的变量，则会导致参数的OLS估计量方差（）。

A:无法确定。B:不变。C:增大。D:减小。

答案:增大。

多元线性回归模型中，若某个解释变量的VIF（），则一般认为这个解释变量与其他解释变量间存在较严重的共线性。

A:大于0.9。B:大于10。C:无穷大。D:大于0。

答案:大于10。

在二元回归模型中，经计算有相关系数，则表明（）。

A:对回归的拟合优度为0.9985B:不能说明和之间存在多重共线性C:和之间存在不完全共线性D:和之间存在完全共线性

答案:和之间存在不完全共线性

较高的简单相关系数是多重共线性存在的（）条件。

A:充分非必要条件。B:充分条件。C:充分必要条件。D:必要条件。

答案:充分非必要条件。

下列哪些回归分析中很可能出现多重共线性问题（）。

A:资本投入与劳动投入两个变量同时作为生产函数的解释变量B:本期收入和前期收入同时作为消费的解释变量的消费函数C:商品价格、地区、消费风俗同时作为解释变量的需求函数D:消费作被解释变量，收入作解释变量的消费函数

答案:资本投入与劳动投入两个变量同时作为生产函数的解释变量;本期收入和前期收入同时作为消费的解释变量的消费函数

检验多重共线性的方法有（）。

A:方差膨胀因子法B:辅助回归模型检验C:逐步回归法D:简单相关系数法

答案:方差膨胀因子法;辅助回归模型检验;逐步回归法;简单相关系数法

当模型中存在非完全多重共线性时，下列说法不正确的有（）。

A:B:C:D:

答案:;

设线性回归模型为，若常数项可看作恒等于1的解释变量,则下列表明变量之间存在多重共线性的是（）。

A:B:C:D:

答案:;;

在严重多重共线性下，OLS估计量仍是最佳线性无偏估计量。（）

A:错B:对

答案:错

存在严重的多重共线性的多元线性回归模型不能用于结构分析。（）

A:错B:对

答案:对

第五章测试

若回归模型中的随机误差项存在异方差，则参数的OLS估计量（）。

A:有偏且非有效B:有偏但有效C:无偏且有效D:无偏但非有效

答案:无偏但非有效

若模型具有异方差性，常用的估计方法是（）。

A:最小二乘法B:加权最小二乘法C:阿尔蒙法D:广义差分法

答案:加权最小二乘法

White检验法主要用于检验（）。

A:异方差性B:自相关性C:多重共线性D:随机解释变量

答案:异方差性

下列哪项不是产生异方差的原因（）。

A:样本数据的观测误差B:利用截面数据建模C:模型设定误差D:模型的多重共线性

答案:模型的多重共线性

常用的检验异方差性的方法有（）。

A:Park检验B:偏相关系数检验C:G-Q检验D:VIF检验

答案:Park检验;G-Q检验

模型出现异方差性带来的影响有（）。

A:模型的预测误差增大B:OLS估计不再是无偏估计C:OLS估计不再是有效估计D:t检验可靠性降低

答案:模型的预测误差增大;OLS估计不再是有效估计;t检验可靠性降低

模型的对数变换有以下特点（）。

A:更加符合经济意义B:模型的残差为相对误差C:相对误差往往有较小的差异D:使测定变量值的尺度缩小

答案:模型的残差为相对误差;相对误差往往有较小的差异;使测定变量值的尺度缩小

模型产生异方差性的主要原因有（）。

A:模型函数形式的设定误差B:随机因素影响C:模型中遗漏了某些重要解释变量D:解释变量中含有滞后变量

答案:模型函数形式的设定误差;随机因素影响;模型中遗漏了某些重要解释变量

当模型存在异方差性，回归系数的标准误差难以正确估计。（）

A:错B:对

答案:对

通过戈德菲尔德-匡特检验可以确定异方差的具体形式。（）

A:错B:对

答案:错

第六章测试

如果模型存在自相关性，则模型参数的普通最小二乘估计量。（）

A:无偏且有效B:有偏但有效C:有偏且非有效D:无偏但非有效

答案:无偏但非有效

当残差分布呈现何种变化时说明模型很可能存在自相关性（）。

A:递增趋势B:随机波动C:周期性变化D:递减趋势

答案:周期性变化

下面哪一项不能用于回归模型高阶自相关的检验（）。

A:DW检验B:拉格朗日乘数检验C:BG检验D:偏自相关系数检验

答案:DW检验

下列说法正确的是（）。

A:拉格朗日乘数检验可用于检验模型是否存在一阶自相关B:布罗斯－戈弗雷检验只能用于检验模型是否存在一阶自相关C:DW检验可用于检验模型是否存在一阶自相关D:偏相关系数检验不可用于检验模型是否存在一阶自相关

答案:拉格朗日乘数检验可用于检验模型是否存在一阶自相关;DW检验可用于检验模型是否存在一阶自相关

模型产生自相关性的主要原因有（）。

A:模型函数形式的设定误差B:经济系统的惯性C:模型中遗漏了重要解释变量D:经济活动的滞后效应

答案:模型函数形式的设定误差;经济系统的惯性;模型中遗漏了重要解释变量;经济活动的滞后效应

可用于高阶自相关检验的方法有（）。

A:White检验B:DW检验C:偏相关系数检验D:BG检验

答案:偏相关系数检验;BG检验

以dl表示统计量DW的下限分布，du表示统计量DW的上限分布，则DW检验结果不确定的取值区域是（）。

A:4-dl≤DW≤4B:du≤DW≤4-duC:dl≤DW≤duD:4-du≤DW≤4-dl

答案:dl≤DW≤du;4-du≤DW≤4-dl

模型中遗漏了重要解释变量可能造成随机误差项自相关性。（）

A:错B:对

答案:对

利用时间序列数据建模更容易产生自相关性。（）

A:错B:对

答案:对

存在自相关情况下，采用普通最小二乘估计仍可以得到无偏的参数估计量。（）

A:对B:错

答案:对

第七章测试

下列模型属于有限分布滞后模型的是（）

A:B:C:D:

答案:

对于有限分布滞后模型,在一定条件下,参数可近似用一个关于滞后期的阿尔蒙多项式表示(=0,1,2,…,),其中,多项式的阶数要满足（）

A:m≥kB:m=kC:m>kD:m＜k

答案:m＜k

应用经验加权法估计有限分布滞后模型的缺点为（）

A:估计量无偏B:难以客观确定权数C:自由度降低D:参数估计一致

答案:难以客观确定权数

对有限分布滞后模型直接采用普通最小二乘法估计参数时，会产生（）困难

A:多重共线性问题B:随机解释变量问题C:异方差问题D:自相关问题

答案:多重共线性问题

消费函数模型,其中为收入,则当期收入对下期消费的影响是:增加一单位,下期消费增加（）

A:0.95单位B:0.52单位C:0.28单位D:0.15单位

答案:0.28单位

根据杜森贝里相对收入理论建立消费函数，其中，为消费支出，为收入水平，则此消费函数属于（）

A:无限滞后变量模型B:有限滞后变量模型C:自回归模型D:动态模型E:分布滞后模型

答案:有限滞后变量模型;自回归模型;动态模型

对分布滞后模型直接采用普通最小二乘法估计参数时，会遇到的困难有（）

A:无法估计无限分布滞后模型参数B:解释变量间存在多重共线性问题C:难以客观确定滞后期长度D:滞后期长而样本小时缺乏足够自由度

答案:无法估计无限分布滞后模型参数;解释变量间存在多重共线性问题;难以客观确定滞后期长度;滞后期长而样本小时缺乏足够自由度

对于有限分布滞后模型，假定参数可以近似地用滞后期的二次多项式表示并代入原模型，则下列属于原模型变换后的多项式滞后模型包含的解释变量的有（）。

A:B:C:D:

答案:;

有限分布滞后模型,表示长期乘数。（）

A:错B:对

答案:对

阿尔蒙法在确定滞后期长度时，可以采用可决系数来进行判断。（）

A:对B:错

答案:错

第八章测试

当质的因素引进经济计量模型时，需要使用（）

A:外生变量B:前定变量C:虚拟变量D:内生变量

答案:虚拟变量

某商品需求函数为，其中y为需求量，x为价格。为了考虑“地区”（农村、城市）和“季节”（春、夏、秋、冬）两个因素的影响，拟引入虚拟变量，则应引入虚拟变量的个数为（）。

A:4B:6C:5D:2

答案:4

对于一个回归模型中不包含截距项，若将一个具有m个特征的质的因素引入进计量经济模型，则虚拟变量数目为（）

A:m+1B:m-1C:m-2D:m

答案:m

将一年四个季度对因变量的影响引入到含有截距的回归模型中，则需要引入虚拟变量的个数为（）

A:2B:1C:4D:3

答案:3

下面关于虚拟变量的引入方式的说法，正确的有（）

A:以加法方式引入虚拟变量，反映的是定性因素对截距的影响B:以乘法方式引入虚拟变量，反映的是定性因素对斜率的影响C:以加法方式引入虚拟变量，反映的是定性因素对斜率的影响D:以乘法方式引入虚拟变量，反映的是定性因素对截距的影响

答案:以加法方式引入虚拟变量，反映的是定性因素对截距的影响;以乘法方式引入虚拟变量，反映的是定性因素对斜率的影响

在回归模型中引入虚拟变量的作用有（）

A:分离异常因素的影响B:提高模型的精度C:反映不同数量水平的解释变量对被解释变量的影响D:反映质的因素的影响

答案:分离异常因素的影响;提高模型的精度;反映质的因素的影响

虚拟变量取值为0和1分别代表某种属性是否存在，其中（）

A:0表示不存在这种属性B:0和1所代表的内容可以任意设定C:0表示存在这种属性D:1表示存在这种属性E:1表示不存在这种属性

答案:0表示不存在这种属性;1表示存在这种属性

在有截距项的模型中，一个定性因素有m个属性，应设置m个虚拟变量。（）

A:对B:错

答案:错

通过虚拟变量将属性因素引入计量经济模型，引入虚拟变量的个数与样本容量大小有关。（）

A:对B:错

答案:错

虚拟变量即可以作为解释变量，也可以作为被解释变量。（）

A:对B:错

答案:对

第九章测试

针对下面回归结果，（）是正确的

A:该检验为DF检验B:该序列是非平稳序列C:该序列检验形式不带漂移和趋势项D:该序列涉及滞后期为2期

答案:该序列是非平稳序列

针对下面