2023年初级银行从业资格之初级风险管理题库及答案

2023年初级银行从业资格之初级风险管

理题库及精品答案

单选题(共50题)

1、在商业银行的经营过程中，决定其风险承担能力的最重要因素是

()o

A.盈利能力和流动性管理水平

B.盈利能力和风险管理水平

C.资本金规模和流动性管理水平

D.资本充足率水平和风险管理水平

【答案】D

2、假定股票市场1年后可能出现4种情况，每种情况所对应的收益

率和概率如下表所示。

A.5.25%

B.6.25%

C.10.00%

D.10.20%

【答案】B

3、在商业银行的风险文化中，对员工的行为具有更长效影响力的是

Oo

A.风险管理知识

B.业绩考核方法

C.风险管理制度

D.风险管理理念

【答案】D

4、新产品/业务风险管理在商业银行统一的风险管理框架下进行，

是全面风险管理的重要工作内容。这体现了新产品/业务风险管理

的（）原则。

A.适应性

B.统筹性

C.有效性

D.统一性

【答案】D

5、影响商业银行违约损失率的因素有很多，清偿优先性属于（）o

A.行业因素

B.项目因素

C.地区因素

D.宏观经济因素

【答案】B

6、前台交易系统无法处理执行交易时的延误，特别是资金调拨与

证券结算系统发生故障时，商业银行的流动性（）o

A.不会受到影响

B.受到显著影响

C.受到轻微影响

D.与之没有关系

【答案】B

7、假定某公司2015年的销售成本为50万元，销售收入为200万元,

年初资产总额为150万元，年末资产总额为220万元，则其总资产

周转率约为（）。

A.54%

B.108%

C.53%

D.56%

【答案】B

8、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产

A=2000亿元，负债1=1800亿元，资产加权平均久期为DA=5年，负

债加权平均久期为Dl=3年，根据久期分析法，如果市场利率从4%

下降到3.5%0则商业银行的整体价值约（）。

A.减少22亿元

B.增加22亿元

C.增加26亿元

D.减少26亿元

【答案】B

9、下列选项中，不属于操作风险关键风险指标的是（）。

A.市场变动

B.产品价格

C.员工水平

D.客户满意度

【答案】B

10、风险文化由三个层次组成，以下不属于这三个层次的是（）。

A.风险管理理念

B.风险管理人员

C.风险管理哲学

D.风险管理价值观

【答案】B

11、下列关于风险计量/评估的描述中，错误的是（?）。

A.风险计量是在风险识别的基础上，对风险发生的可能性、风险将

导致的后果及严重程度进行充分的分析和评估，从而确定风险水平

的过程

B.风险计量只需要对单笔交易承担的风险进行计量

C.商业银行应当根据不同的业务性质、规模和复杂程度，对不同类

别的风险选择适当的计量方法

D.风险计量可以基于历史记录以及专家经验，并根据风险类型、风

险分析的目的以及信息数据的可获得性，采取定性、定量或两者相

结合的方式

【答案】B

12、下列关于商业银行业务外包的概述，最不恰当的是（）。

A.一些关键流程和核心业务不应外包出去

B.选择外包服务提供者时要对其财务、信誉状况和独立程序进行评

估

C.银行原来承担的与外包服务有关的责任同时被转移

D.银行应了解和管理任何与外包有关的后续风险

【答案】C

13、操作风险损失数据收集指操作风险损失数据（包括损失事件信

息和会计记录中确认的财务影响）的搜集、汇总、监控、分析和报

告工作。商业银行对操作风险损失数据的收集应遵循相关原则，其

中，“应及时确认、完整记录、准确统计因操作风险事件导致的实

际资产损失，避免因提前或延后造成当期统计数据不准确。对因操

作风险损失事件带来的声誉影响，要及时分析和报告，但不要求量

化损失”属于（）原则。

A.准确性原则

B.重要性原则

C.谨慎性原则

D.全面性原则

【答案】A

14、从长期来看，商业银行资本分配于抵补操作风险的比例大约为

（）。

A.40%

B.30%

C.20%

D.10%

【答案】B

15、下列有关商业银行信用风险的描述，正确的是（）。

A.衍生产品交易的信用风险造成的损失不大，通常可以忽略不计

B.信用风险存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于

信用担保、贷款承诺等表外业务

C.交易对手的信用等级下降可能会给投资组合带来损失

D.对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源

【答案】C

16、依照金融体系的变迁和金融实践的发展过程，国外商业银行风

险管理大体经过四种风险管理模式的发展阶段，不包括（）。

A.资产风险管理阶段

B.负债风险管理阶段

C.资产负债管理阶段

D.市场风险管理阶段

【答案】D

17、（2019年真题）风险偏好在制定过程中需要考虑的因素中不包

括下列（）因素。

A.监管要求

B.风险偏好与利益相关人的期望

C.充分考虑压力测试

D.风险模型管理

【答案】D

18、下列不属于商业银行风险管理职能的是（）。

A.风险监控

B.模型创建

C.降低风险

D.技术支持

【答案】C

19、下列金属风管制作机械中，（）主要用于矩形风管板材间联合

角的合缝，使风管成型。

A.自动风管生产线

B.角钢法兰液压钾接机

C.主要用于矩形风管的折方

D.电动联合角合缝机

【答案】D

20、（）可以说是概率论与数理统计中最重要的一个分布，同时也

是在金融研究中运用最为广泛的一个分布，在金融风险管理中，很

多随机变量的概率分布都可以运用他描述或近似描述。

A.二项分布

B.泊松分布

C.均匀分布

D.正态分布

【答案】D

21、某公司2016年销售收入为1亿元，销售成本为9000万元，

2016年期初存货为500万元，2016年期末存货为600万元，则该公

司2016年存货周转天数为（）天。

A.19

B.18

C.16

D.22

【答案】D

22、（2018年真题）（）是指监管部门采取行政许可手段审查、批

准市场主体可以进入某一领域并从事相关活动的机制。

A.高级管理人员准入

B.业务准入

C.机构准入

D.市场准入

【答案】D

23、（2019年真题）下列属于现金流量分析中经营活动的现金流的

是（）。

A.分得股利、利润

B.处置固定资产、无形资产收到现金

C.购买货物支付的现金

D.发行债券收到现金

【答案】C

24、假设美元兑英镑的即期汇率为1英镑兑换2.0000美元，美元

年利率为3%,英镑年利率为4%,则按照利率平价理论，1年期美

元兑英镑远期汇率为（）。

A.1英镑=1.9702美元

B.1英镑=2.0194美元

C.1英镑=2.0000美元

D.1英镑=1.9808美元

【答案】D

25、监管机构要求商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，

其中0风险敏感度最高。

A.替代标准法

B.高级计量法

C.标准法

D.内部评级法

【答案】B

26、银行机构的信息披露主要分为监管要求的信息披露和（）。

A.会计信息披露

B.内部控制披露

C.债权债务披露

D.风险状况披露

【答案】A

27、（）是一种为各国广泛运用的外汇风险敞口头寸的计量方法，同

时为巴塞尔委员会所采用。

A.累计总敞口头寸法

B.短边法

C.净敞口头寸法

D.专家判断法

【答案】B

28、根据《商业银行资本管理办法（试行）》，下列关于商业银行第二

支柱建设的描述，最不恰当的是（）o

A.银行需要审慎评估各类风险、资本充足水平和资本质量，制定资

本规划和资本充足率管理计划

B.银行需要建立完善的风险管理框架和稳健的内部资本充足评估程

序

C.银行应将内部资本充足评估程序作为内部管理和决策的组成部分

D.内部资本充足评估程序应至少每三年实施一次

【答案】D

29、下列关于商业银行违约风险暴露的表述，正确的是（）o

A.违约风险暴露应包括对客户的应收未收利息

B.违约风险暴露应扣除相应的担保抵押资产

C.违约风险暴露只包括对客户已发生的表内资产

D.违约风险暴露只针对银行的表外资产

【答案】A

30、董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有（）o

A.间接责任

B.最终责任

C.连带责任

D.保证责任

【答案】B

31、一旦商业银行采用了（），未经监管当局批准不可退回使用相对

简单的方法。

A.标准法

B.基本指标法

C.高级计量法

D.流程分析法

【答案】C

32、下列关于即期净敞口头寸的说法，不正确的是（）。

A.指计人资产负债表内的业务所形成的敞口头寸

B.等于表内的即期资产减去即期负债

C.包括变化较小的结构性资产或负债

D.未到交割日的现货合约不属于即期净敞口头寸

【答案】C

33、信用风险管理不应当仅仅停留在单笔贷款的层面上，还应当从

贷款组合的层面进行（）o

A.识别、计量、监测和控制

B.预测、识别、监测和控制

C.识别、预测、控制和调整

D.预测、记录、控制和调整

【答案】A

34、某商业银行当期在央行的超额准备金存款为43亿元，库存现金

为11亿元，若该行当期各项存款金额为2138亿元，该银行超额准

备金率为（）。

A.2.53%

B.2.76%

C.2.98%

D.3.78%

【答案】A

35、国家风险是由（）引起的，超出了（）的控制范围。

A.债权人，国家

B.债务人，债权人

C.债权人所在国的行为，国家

D.债务人所在国的行为，债权人

【答案】D

36、（）是指金融机构合并资产负债表中资产减去负债后的所有者

权益。

A.账面资本

B.监管资本

C.经济资本

D.实收资本

【答案】A

37、申请人向土地登记机关申请土地登记，应当提交的文件资料不

包括（）o

A.土地登记申请书

B.申请人身份证明

C.地上附着物权属证明

D.土地利用现状证明

【答案】D

38、假设在持有期为1天，置信水平为95%的条件下，银行某种资

产组合的风险价值VaR为1万美元，则表明该资产组合（）。

A.在未来1天的交易中,有95%的可能性其损失超过9500美元

B.在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失不会超过9500美元

C.在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失超过1万美元

D.在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失不会超过1万美元

【答案】D

39、（）是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业

务或市场风险的策略性选择。

A.风险分散

B.风险对冲

C.风险转移

D.风险规避

【答案】D

40、勘察设计目标的确定、可投人的力量及其工作效率、各专业设

计的配合，以及业主和设计单位的配合等影响进度管理的因素属于

（）。

A.业主

B.勘察设计单位

C.承包人

D.建设环境

【答案】B

41、考虑到短期流动性风险、中长期结构性风险和其他风险转化问

题，商业银行至少应建立短期风险预警和中长期风险预警两类预警

机制，其中中长期预警机制为（）级，短期预警机制为（）级。

A.两；两

B.两；三

C.三；两

D.三；三

【答案】B

42、（2018年真题）下列不属于市场风险的是（）。

A.利率风险

B.汇率风险

C.法律风险

D.商品风险

【答案】C

43、当市场存在中短期流动性不足时，收益率曲线形状最有可能会

Oo

A.呈水平状态

B.变得陡

C.呈垂直状态

D.变得平滑

【答案】B

44、商业银行对集团法人客户进行信用风险分析时，对（）的分

析判断至关重要。

A.高层人事安排

B.资本来源

C.子公司的经营情况

D.集团内关联交易

【答案】D

45、金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头

寸造成损失的风险是（）o

A.信用风险

B.操作风险

C.市场风险

D.国家风险

【答案】C

46、某银行2015年初次级类贷款余额为1000亿元，其中在2015

年末转为可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期初次级类

贷款期间因回收减少了200亿元，则次级类贷款迁徙率为（）。

A.20.0%

B.60.0%

C.75.0%

D.100.0%

【答案】C

47、银行机构的市场准入不包括（）。

A.机构准入

B.业务准入

C.风险机构准入

D.高级管理人员准入

【答案】C

48、在风险偏好设置与实施过程中，需要注意的事项不包括

（）。

A.充分考虑利益相关者的期望

B.风险偏好与战略规划有机结合

C.向业务条线和分支机构传导

D.内部控制和风险隔离

【答案】D

49、在业务外包过程中，由于供应商工作人员的过错造成供应中断,

引起银行部分支付业务无法正常运行而造成严重损失。此事件对应

的操作风险成因是（）。

A.违反内部流程

B.人员因素

C.系统缺陷

D.外部事件

【答案】D

50、市场风险内部模型法的局限性不包括（）。

A.不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性

B.未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概

率事件

C.对风险管理的具体作用有限

D.无法将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示

【答案】D

多选题（共20题）

1、根据良好的公司治理和内部控制原则，商业银行市场风险管理组

织架构应当能够（）。

A.由承担风险的业务经营部门向董事会和高级管理层提供独立的市

场风险报告

B.由市场风险管理部门监测业务经营部门和分支机构对市场风险限

额的遵守情况

C.由前台交易人员进行交易的正式确认、对账、重新估值、交易结

算和款项收付

D.确保市场风险管理部门与承担风险的业务经营部门保持相对独立

E.做到各部门职能恰当分离。避免潜在的利益冲突

【答案】BD

2、审慎经营类指标包括（）。

A.总资产净回报率

B.资本充足率

C.大额风险集中度

D.不良贷款拨备覆盖率

E.成本收入比

【答案】BCD

3、下列关于银行账簿利率风险管理的描述正确的有（）

A.对异常银行的定义为利率冲击下经济价值变动超过一级资本20%

的银行

B.利率预测包括对利率变动方向、利率变动水平、利率周期转折点

的预测

C.对银行账簿利率风险的管理采用表内、表外两种方法

D.监管要求通过经济增加值（EVA）和净利息收益法，计算银行账簿

利率风险水平

E.银行账簿利率风险包括定价风险、基差风险、收益率曲线风险和

期权性风险

【答案】BD

4、下列各项属于操作风险的有（）。

A.员工罢工

B.火灾、恐怖袭击

C.黑客攻击、盗取密码

D.内部人员信贷欺诈

E.贿赂、回扣、内部交易

【答案】ABCD

5、根据有关规定，在居民密集区进行强噪声施工作业时，夜间作业

时间不得超过（），施工现场早晨作业时间不得早于6时。

A.20时

B.21时

C.22时

D.23时

【答案】C

6、通过出让方式取得国有土地使用权，最高使用期限为40年的是

()。

A.居住用地

B.工业用地

C.商业、旅游、娱乐用地

D.科教文体卫用地

【答案】C

7、常见电线型号中，BLV是代表()。

A.铜芯聚氯乙烯绝缘电线

B.芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电线

C.铝芯聚氯乙烯绝缘电线

D.铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电线

【答案】C

8、资金交易业务是商业银行中间业务的一类。从该业务的流程来看

可分为前台交易、中台风险管理、后台清算三个环节。其中后台清

算需注意的操作风险点主要包括()。

A.因录入错误而错误清算资金

B.交易定价模型或定价机制错误

C.因系统中断而不能及时将资金清算到位

D.未履行监管部门所要求的强制性报告义务

E.未及时监测和报告交易员的超权限交易和重大头寸变化

【答案】ACD

9、监管机构对银行业金融机构进行审慎有效监管的主要目标有（）o

A.保护广大存款人和金融消费者的利益

B.增进市场信心

C.推动银行业资产规模的快速增长

D.努力减少金融犯罪，维护金融稳定

E.通过相关金融知识的宣传教育工作和相关信息的披露，增进公众

对现代金融的了解

【答案】ABD

10、固定成本是（）。

A.指在一定期间和一定的工程量范围内，成本额不受工程量增减变

动的影响而相对固定的成本

B.指为施工准备、组织管理施工作业而发生的费用支出，这些设计

施工生产必须发生的

C.施工项目承建所承包工程实际发生的各项生产费用的总和

D.指成本发生总额随着工程量的增减变动而成正比例变动的费用

【答案】A

H、商业银行划分为交易账簿和银行账簿的目的有（）。

A.实施有效的市场风险管理

B.准确计量市场风险监管资本

C.建立管理会计系统

D.以公允价值计量银行资产

E.真实反映银行财务状况

【答案】AB

12、我国商业银行本外币应学习和引进的国际先进的流动性管理方

法有()。

A.依靠历史数据判断与估计流动性风险

B.及时掌握行内所有资产负债期限的匹配情况

C.进行动态的、精确的流动性缺口管理

D.建立和运用资产负债管理信息系统

E.依赖管理人员的主观判断与估计

【答案】BCD

13、相对于单一法人客户，集团法人客户的信用风险特征有

()。

A.内部交易频繁

B.连环担保十分普遍

C.财务报表真实性差

D.系统性风险较低

E.风险识别和贷后监督难度较大

【答案】ABC

14、下列关于信用风险控制限额管理的说法，正确的有0。

A.对单一客户进行限额管理时，要计算客户的最高债务承受能力

B.在单一客户限额管理中，确定的总授信额度不能等于客户的最高

债务承受额度

C.集团客户与单一客户限额管理存在差异，集团统一授信一分为三

步走

D.国家风险限额管理基于对一个国家的综合评级，至少一年重新检

查一次

E.组合限额管理可以分为授信集中度限额和总