2023年初级银行从业资格之初级风险管理题库与答案

2023年初级银行从业资格之初级风险管

理题库与答案

单选题（共50题）

1、（2018年真题）信用风险计量的方法不包括（）。

A.专家判断法

B.信用评分模型

C.预测模型

D.违约概率模型

【答案】C

2、在结构吊装中常作收紧揽风和升降吊篮之用的是（）。

A.手扳葫芦

B.千斤顶

C.卷扬机

D.钢丝绳夹

【答案】A

3、下列关于健康的风险文化，说法错误的是（）。

A.要树立正确的风险管理理念

B.要加强高级管理层的驱动作用

C.要充分发挥信息系统的作用

D.要创建学习型组织

【答案】C

4、对于操作风险的管理，商业银行内部审计部门的职责不包括

（）o

A.负责执行董事会批准的操作风险战略和体系

B.负责监督评价操作风险治理架构的合理性

C.负责监督评价操作风险内控体系的有效性

D.负责监督评价操作风险管理流程的适用性

【答案】A

5、属于危险性较大的分部分项工程的安全管理（）。

A.有专项的施工方案

B.带电调试作业

C.生活区的选址应符合安全性要求

D.正确使用安全防护用具和用品

【答案】A

6、（）是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表

外头寸造成损失的风险。

A.信用风险

B.操作风险

C.市场风险

D.声誉风险

【答案】C

7、法律成本是指（）。

A.由于工作失误、失职或内部事件，使原来能够追偿但最终无法追

偿所导致的损失，或因有关不履行相应义务导致追索失败所造成的

损失，如相关文件要素缺失等

B.由于内部操作风险事件，导致商业银行未能履行应承担的责任造

成对外的赔偿，如因银行自身业务中断等

C.由于疏忽、事故或自然灾害等事件造成实物资产的直接毁坏和价

值的减少，如洪水等导致账面价值减少

D.因发生操作风险事件引发法律诉讼或仲裁，在诉讼或仲裁过程中

依法支出的诉讼费用、仲裁费用及其法律成本，如评估费、鉴定费

等

【答案】D

8、在客户风险监测指标体系中，营运资金属于（），资金实力属

于（）。

A.基本面指标；财务指标

B.财务指标；财务指标

C.基本面指标；基本面指标

D.财务指标；基本面指标

【答案】D

9、下列关于声誉风险的说法，错误的是（）。

A.声誉风险的损害有时甚至是致命的损害

B.社会责任感与声誉风险无关

C.声誉风险应按照声誉风险因素的影响程度和紧迫性来排序

D.具有建设性的声誉危机处理方法是化敌为友

【答案】B

10、交易帐户记录的是银行为交易目的或对冲交易帐户其他项目的

风险而持有的（）o

A.金融头寸

B.金融工具

C.金融工具和商品头寸

D.商品头寸

【答案】C

11、（2018年真题）下列风险都可能给商业银行造成经营困难，但

导致商业银行破产的直接原因通常是（）。

A.流动性风险

B.操作风险

C.战略风险

D.信用风险

【答案】A

12、（）是指债务人因所在国发生政治冲突、政权更替、战争

等情形，或者债务人资产被国有化或被征用等情形而承受的风险。

A.间接国别风险

B.主权风险

C.传染风险

D.转移风险

【答案】A

13、信息披露的原则不包括（）。

A.侧重披露总量指标

B.谨慎披露结构指标

C.详细披露所有信息

D.暂不披露机密指标

【答案】C

14、（2018年真题）下列不属于商业银行市场风险的是（）。

A.结算风险

B.汇率风险

c.商品价格风险

D.利率风险

【答案】A

15、下列不属于信贷审批原则的是（）。

A.职责分离原则

B.统一考虑原则

C.审贷分离原则

D.展期重审原则

【答案】A

16、（2018年真题）新产品（业务）的信用风险是指借款人或交易

对手未按照约定履行义务从而可能使商业银行产生（）的风险。

A.违约

B.破产

C.盈利

D.损失

【答案】D

17、可分为前台交易、中台风险管理和后台结算/清算三个环节的

是（）。

A.法人信贷业务

B.柜台业务

C.个人信贷业务

D.资金业务

【答案】D

18、以下关于流动性和流动性风险的关系，说法正确的是()。

A.资产变现能力越强,银行的流动性状况越差,其流动性风险也相

应越高

B.资产变现能力越强,银行的流动性状况越差,其流动性风险也相

应越低

C.资产变现能力越强,银行的流动性状况越好,其流动性风险也相

应越局

D.资产变现能力越强,银行的流动性状况越好,其流动性风险也相

应越低

【答案】D

19、操作风险损失事件分类共有()分类。

A.一级、二级、四级

B.二级、四级、六级

C.一级、二级、三级

D.二级、三级、四级

【答案】C

20、反洗钱有利于消除洗钱活动给金融机构带来的潜在()。

A.金融风险和操作风险

B.市场风险和法律风险

C.金融风险和法律风险

D.市场风险和操作风险

【答案】c

21、()是影响工程质量的主要因素。

A.自然因素

B.人的因素

C.设计因素

D.方法因素

【答案】B

22、缺口分析和久期分析采用的都是()敏感性分析方法。

A.利率

B.汇率

C.股票价格

D.商品价格

【答案】A

23、设定限额是流动性风险管理必不可少的环节。风险限额的作用

是（）。

A.控制最高风险水平

B.提供风险参考基准

C.满足监管要求

D.以上均正确

【答案】D

24、若其他条件保持不变，下列关于商业银行利率风险的说法，正

确的是（）O

A.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于

增加收益

B.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险

C.购买票面利率为3%的国债，当期资金成本为2%,则该交易不存

在利率风险

D.以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，其债券利率风险增加

【答案】B

25、交通事故、火灾事故自发生之日起（）日内，事故造成的伤亡

人数发生变化的，应当及时补报。

A.20

B.30

C.14

D.7

【答案】D

26、商业银行办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规

定金额或者发现可疑交易的，应当及时向（）报告。

A.中国证券监督管理委员会

B.中国银行业监督管理委员会

C.国务院

D.反洗钱监测分析中心

【答案】D

27、商业银行的声誉危机管理应当建立在（）的基础上，而且

如果能够在监管部门采取行动之前妥善处理，将取得更好的效果。

A.战略规划

B.管理规划

C.目标规划

D.良好的道德规范和公众利益

【答案】D

28、在各类操作风险事件中，（）给商业银行带来的损失最大。

A.洗钱

B.自然灾害

C.内部欺诈

D.外部欺诈

【答案】D

29、以下关于银行交易账户的描述，不正确的是（）。

A.银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值，并积极管理该项目

投资组合

B.交易账簿包括为交易目的或对冲交易账簿其他项目的风险而持有

的金融工具和商品头寸。

C.记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制较多

D.交易账簿业务主要受公允价值变动对盈利能力的影响，每日计量

公允价值通常按市场价格计价

【答案】C

30、下列不属于战略风险识别宏观层面内容的是（）。

A.进入或退出市场的决策

B.资产投资组合中是否存在高风险、低收益的金融产品

C.提供新产品/服务

D.建立企业级风险管理信息系统的决策

【答案】B

31、下列关于风险管理策略的说法中，正确的是（）。

A.风险分散是指“将所有的鸡蛋放在同一个篮子里”

B.风险补偿是指事前（损失发生以前）对所承担的风险进行价格补偿

C.风险转移只能是保险转移

D.风险规避可分为保险规避和非保险规避

【答案】B

32、巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商

业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。

A.经济资本

B.资本充足率

C.贴现率

D.存款准备金

【答案】A

33、选择关键风险指标的基本原则不包括（）。

A.相关性

B.可持续性

C.可计量性

D.风险敏感性

【答案】B

34、下列对债券凸性描述正确的是（）

A.凸性是债券价格对债券收益率的二阶导数

B.凸性越大，债券曲线弯曲程度越小

C.在债券收益率下降时，凸性引起的修正为负

D.修正持久期一致情况下，债券的凸性越小越好

【答案】A

35、下列关于商业银行风险管理和经营模式的说法中，错误的是（）。

A.从以定性分析为主的传统管理方式，向以定量分析为主的风险管

理模式转变

B.从以定量分析为主的传统管理方式，向以定性分析为主的风险管

理模式转变

C.从侧重于对不同风险分散管理的模式，向集中进行全面风险管理

的模式转变

D.从传统上片面追求扩大规模、增加利润的粗放经营模式，向风险

与收益相匹配的精细化管理模式转变

【答案】B

36、假设目前收益率曲线是向上倾斜的，如果预期收益率曲线保持

不变，则以下四种策略中，最适合理性投资者的是（）。

A.买入期限较短的金融产品

B.买入期限较长的金融产品

C.买入期限较短的金融产品，卖出期限较长的金融产品

D.卖出期限较长的金融产品

【答案】B

37、计算资本充足率和核心资本充足率时，都应该扣除（）。

A.商誉

B.附属资本

C.商业银行对未并表金融机构的资本投资

D.商业银行对非自用不动产和企业的资本投资

【答案】A

38、（2018年真题）在商业银行风险管理实践中，风险对冲策略对

管理（）最为有效。

A.声誉风险

B.信息系统失效风险

C.贷款违约风险

D.商品价格风险

【答案】D

39、下列关于市场约束和信息披露的说法，不正确的是（）。

A.银行的信息披露主要由资产负债表、利润表、现金流量表、报表

附注、部分公司治理情况和部分风险管理情况所构成

B.信息披露是《巴塞尔新资本协议》提出的三大支柱之一

C.市场约束是《巴塞尔新资本协议》提出的三大支柱之一

D.市场约束机制发挥外部监督作用，推动银行业金融机构持续改进

经营管理，提高经营效益，降低经营风险

【答案】B

40、银行因员工知识/技能匮乏所造成的损失，属于操作风险类型

中的()o

A.可规避的操作风险

B.可降低的操作风险

C.可缓释的操作风险

D.应承担的操作风险

【答案】D

41、根据当前监管要求，商业银行资本充足率中的风险加权资产覆

盖范围包括()。

A.信用风险、市场风险、操作风险

B.信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险

C.信用风险、流动性风险

D.信用风险、市场风险

【答案】A

42、反映银行实际拥有的资本水平的是（）。

A.账面资本

B.经济资本

C.监管资本

D.实际资本

【答案】A

43、下列不属于常用的市场限额风险的是（）0

A.交易限额

B.风险限额

C.止损限额

D.定价限额

【答案】D

44、根据风险压力测试旨在估计出在（）情况下银行的风险承受

能力。

A.当前

B.一般

C.极端

D.过去三年平均

【答案】C

45、（）是RAROC基础的重要组成部分。

A.风险管理信息系统

B.对现场经理传递信息的合适的激励

C.为风险管理程序的目的所进行的管理活动

D.能够传递实时风险评估的公司范围风险报告系统

【答案】A

46、（）是用来考查商业银行风险状况的统计数据和指标。

A.风险诱因

B.关键风险指标

C.风险报告

D.风险控制

【答案】B

47、以下对商业银行日常资产负债期限结构的描述，恰当的是（）。

A.通常情况下，久期缺口为正

B.通常情况下，久期缺口为负

C.通常情况下，久期缺口为。

D.通常情况下，久期缺口为整数

【答案】A

48、下列（）不属于结构性外汇敞口应该满足的条件。

A.非交易性头寸

B.持有该头寸目的仅是为了保护资本充足率

C.交易性头寸

D.结构性头寸应持续从外汇敞口中扣除，并在资产存续期内保持相

关对冲方式不变

【答案】C

49、施工设计未注明试压合格标准，塑料管在工作压力的L15倍时,

需稳压（）。

A.10分钟

B.1小时

C.1.5小时

D.2小时

【答案】D

50、（2021年真题）当市场存在中短期流动性不足时，收益率曲线

形状最有可能会（）。

A.变得陡峭

B.呈垂直状态

C.变得平稳

D.呈水平状态

【答案】A

多选题（共20题）

1、风险限额管理原则包括（）。

A.限额种类覆盖风险偏好范围内的各类风险

B.限额指标通常包括盈利、资本、流动性或其他相关指标（如增长

率、流动性）

C.强调集中度风险

D.全集团、业务条线或相关法人实体层面的重大风险集中度（如交

易对手方、国家/地区、担保物类型、产品等）

E.参考最佳市场实践，但不以同业标准或以监管要求作为限额标准

【答案】ABCD

2、资本充足率压力测试总体框架的主要内容有（）o

A.情景选择

B.定量压力测试

C.定性压力测试及管理行动

D.结果输出

E.资本规划

【答案】ABCD

3、上述材料描述的风险的计量方法主要有（）。

A.基本指标法

B.标准法

C.内部模型法

D.内部评级法

E.高级计量法

【答案】AB

4、流动性风险是()长期积聚、恶化的结果。

A.信用风险

B.市场风险

C.操作风险

D.战略风险

E.声誉风险

【答案】ABCD

5、零售风险暴露应同时具有的特征包括()。

A.债务人是一个或几个自然人

B.笔数多，单笔金额小

C.债务人基本没有其他实质性资产或业务，除了从被融资资产中获

得的收入外，没有独立偿还债务的能力

D.对发行方资产或收入具有剩余索取权

E.按照组合方式进行管理

【答案】AB

6、蒙特卡洛模拟法是计量VaR值的基本方法之一，其优点包括()。

A.可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题

B.计算量较小，且准确性提高速度较快

C.产生大量路径模拟情景，比历史模拟方法更精确和可靠

D.即使产生的数据序列是伪随机数，也能保证结果正确

E.可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地

做出反应

【答案】AC

7、商业银行流动性风险预警信号包括（）

A.零售存款大量流出

B.融资成本大幅上升

C.盈利水平显著降低

D.负面的公共报道

E.资产快速增长主要来源于临时性大宗融资

【答案】ABCD

8、施工现场管理执行的主要标准包括（）。

A.技术类标准、管理类标准、行为类标准

B.政策类标准、技术类标准、管理类标准

C.政策类标准、管理类标准、行为类标准

D.技术类标准、强制性标准、管理类标准

【答案】A

9、下列关于法人客户评级模型说法正确的是（）o

A.Z计分模型认为，影响借款人违约概率的因素包括流动性、盈利

性、活跃性、偿债能力等

B.作为违约风险的指标，Z值越高，违约概率越低

C.RiskCalc模型适合于上市公司的违约概率模型

D.RiskCale模型核心是通过严格的步骤从客户信息中选择出最能预

测违约的一组变量

E.CreditMonitor模型适合于非上市公司的违约概率模型

【答案】ABD

10、风险报告的职责主要体现在（）。

A.传递商业银行的风险偏好和风险容忍度

B.实施并支持一致的风险语言/术语

C.使员工在业务部门、流程和职能单元之间分享风险信息

D.告诉员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责

E.保证对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识

【答案】ABCD

11、商业银行的资产负债期限结构是指，在未来特定时段内，（）

的构成状况。

A.流动性资产数量与流动性负债数量

B.长期资产数量与长期负债数量

C.敏感性资产数量与敏感性负债数量

D.到期资产数量与到期负债数量

E.现金流入与现金流出

【答案】D

12、商业银行下列情形中，主要面临汇率风险的有（）。

A.银行因对外币走势具有某种预期而持有的外币头寸

B.为客户提供外汇交易服务时未能立EPCL平的外币头寸

C.外币贷款的借款人出现违约行为

D.外汇衍生产品的交易对手未能如期履行合约

E.银行资产与负债之间的币种不匹配

【答案】AB

13、若土地上设有抵押权或其他权利，则作为该块土地的负担登记

的登记制度是（）。

A