【历年真题】2021年4月09092投资银行学自考试卷

2021年4月高等教育自学考试《投资银行学》试题课程代码：09092一、单项选择题1．依据库恩对投资银行次狭义的定义，下列不属于投资银行业务的是A．风险投资B．证券承销C．企业并购D．基金管理2．代销(Best-effortsUnderwriting)，意为A．“预备承诺”B．“尽最大努力推销”C．“可撤销的承诺”D．“不可改变的承诺”3．合伙制投资银行的主要缺陷不包括A．决策效率随规模扩大递减B．风险承担过于平均C．人员流动受限D．容易产生道德风险4．投资银行的财务管理工作不包括A．薪酬激励B．融资决策C．财产管理D．投资决策5．西方大型投资银行的组织结构及运作机制的特点是A．大部门架构B．垂直化管理C．集权制为主D．强调个人能力6．标准普尔评定的最高级别是A．AAAAAAB．AAAAAC．AAAAD．AAA7．下列不属于治理结构指标的是A．独立董事制度B．管理层能力C．股本规模D．管理层持续性8．非上市公司通过收购上市公司的股份获得上市公司的控制权，然后利用反向收购方式注入自己的相关业务和资产，这种上市方式称为A．买壳上市B．借壳上市C．造壳上市D．分拆上市9．投资银行从事的自营业务类型是A．投机交易和代理交易B．代理交易和套利交易C．投机交易和经纪交易D．投机交易和套利交易10．下列关于做市商特点的说法中，错误的是A．充当了中介角色B．提供了即时交易的机会C．价格波动器D．合法的市场庄家11．现代金融市场交易量最大、最有活力的金融产品是A．黄金B．信任产品C．资产证券化D．抵押贷款12．下列属于衍生证券的是A．过手证券B．抵押担保证券C．转付证券D．资产支付债券13．对于无追索权的项目融资来说，还本付息的唯一来源是A．项目产生的收益B．贷款人的抵押物C．项目发起人资产D．融资参与方的担保14．下列不属于项目融资经济风险的是A．利率风险B．市场风险C．金融风险D．完工风险15．项目发起人为实现共同的目的，根据合作经营协议结合在一起的投资结构，称为A．公司型合资结构B．合伙制投资结构C．信托基金投资结构D．契约型合资结构16．投资转型资本出现的形式主要是A．重组资本B．扩展资本C．开业资本D．创业资本17．“收购”可以解释为A．A+B=AB．A+B=A+BC．A+B=CD．A+B=A+B+C18．杠杆收购资金结构中的中间层是A．租赁资金B．银行贷款C．垃圾债券D．自有资金19．金融衍生产品交易中，交易双方直接成为交易对手的交易方式是A．远期交易B．场内交易C．柜台交易D．交易所交易20．金融期货合约的持仓成本模型F=S+W-R中的“S”代表A．持仓收益B．基础资产的现货价格C．基础资产的单价D．现货的持仓成本21．承担委托资产投资损失的是A．投资银行B．资产管理人C．资产委托人D．资产托管人22．下列投资绩效评估方法中，与指标“J”相关的是A．夏普业绩指数法B．特雷诺业绩指数法C．詹森业绩指数法D．市场时机指数法23．1995年2月巴林银行倒闭，原因是新加坡巴林期货公司的一名职员越权、隐瞒衍生工具交易带来的巨额亏损。这说明了投资银行面临A．操作风险B．市场风险C．流动性风险D．信用风险24．成分VAR，称为A．期望尾损失B．局部VARC．分散化VARD．边际VAR25．目前投资银行应用最广泛的操作风险衡量方法是A．自我评价法B．风险和流程分解法C．风险指标法D．压力测试法26．西方大型投资银行组织结构的设置主要A．以客户为中心B．以利润为中心C．以业务为中心D．以地域为中心27．用日VAR值来表示“百天一遇”的损失，是A．99％置信水平上的一日VAR值B．99.9％置信水平上的一日VAR值C．99.99％置信水平上的一日VAR值D．9.9％置信水平上的一日VAR值28．在杠杆收购中风险最大的资本是A．风险资本B．过桥资本C．自有资本D．银行资本29．实行特许交易商制的是A．纳斯达克市场B．伦敦股票交易所C．加拿大股票市场D．纽约证券交易所30．最简单的套利策略是A．品种套利B．空间套利C．对象套利D．时间套利二、多项选择题31．投资银行的基本功能包括A．资金供需的媒介B．推动证券市场的发展C．提高资源配置效率D．推动产业集中E．吸收存款，发放贷款32．与主板相比，二板市场的特点包括A．风险较小B．规模小C．不确定因素多D．信息披露更详尽E．市场主体更多的是机构投资者33．项目融资面临的风险有A．政治风险B．法律风险C．经济风险D．完工风险E．生产风险34．原生资产为短期存款的金融衍生产品有A．利率期货B．利率远期C．债券期货D．货币远期E．债券期权合约35．金融期货交易的基本特征包括A．交易标的物是金融商品B．非标准化合约C．会员制度D．交割期限规格化E．公开竞价方式决定买卖价格三、名词解释题36．银证混合型模式37．借壳上市38．信用风险39．资产管理业务四、简答题4