2022年银行从业资格考试风险管理考前最后一套卷

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一、单项选择题(共90题，每题0.5分)以下各小题所给出的4个选项中，只有1个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。

1.风险是一个()概念。[0.5分]

A事前

B事后

C贯穿事前和事后

D不确定

2.下列不属于金融风险可能造成的损失是()。[0.5分]

A预期损失

B非预期损失

C灾难性损失

D非灾难性损失

3.FN理论中，属于资产风险管理模式的是()。[0.5分]

A银行券理论

B资产结构理论

C购买理论

D销售理论

4.下列理论中，不属于资产风险管理模式的是()。[0.5分]

A转换能力理论

B预期收入理论

C超货币供培理论

D销售理论

5.()是指商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应持有的资本金。[0.5分]

A经济资本

B会计资本

C监管资本

D实收资本

6.与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有()。[0.5分]

A特殊性、非营利性和可转化性

B普遍性、非营利性和可转化性

C特殊性、营利性和不可转化性

D普遍性、营利性和不可转化性

7.商业银行面对信息技术基础设施严重受损以致影响正常业务运行的风险。不可以通过()来进行操作风险缓释。[0.5分]

A提高电子化水平以取代手工操作

B制定连续营业方案

C购买电子保险

DIT系统灾难备援外包

8.()是指商业银行能够以较低的成本随时获得需要的资金的能力。[0.5分]

A资产流动性

B负债流动性

C资本流动性

D贷款流动性

9.随着公众风险意识显著提高，越来越多的机构／个人投资者、客户开始重新审视商业银行的风险管理能力，要求商业银行发布风险信息，特别是发布()。[0.5分]

A数量模型报告

B投资风险报告

C质量信息报告

D整体风险报告

10.有关CreditMetriCs模型，下列说法错误的是()。[0.5分]

A该模型的核心思想是组合价值的变化不仅要受到资产违约的影响，而且资产等级的变化也对其价值产生影响

B该模型通过度量信用资产组合价值大小来确定信用风险大小，并由此来判定一个机构承担风险的能力

C该模型对组合价值的分布有两种处理方法：正态分布假定下的解析法和蒙特卡罗模拟法

D该模型属于一个典型的有条件组合风险模型

11.()是指银行掌握的可用于即时支付的流动资产不足以满足支付需要，从而使银行丧失清偿能力的可能性。[0.5分]

A流动性风险

B国家风险

C声誉风险

D法律风险

12.()是指由于借款国经济、政治、社会环境的变化使该国不能按照合同偿还债务本息的可能性。[0.5分]

A流动性风险

B国家风险

C声誉风险

D法律风险

13.资金业务最主要的风险是()。[0.5分]

A市场风险

B信用风险

C操作风险

D法律风险

14.假定两个资产A和B完全负相关，预期收益分别为l0％和l5％，标准差分别为l8％和25％，则下列说法正确的是()。[0.5分]

A投资A比投资B好

B投资B比投资A好

C将资金的80％投资A，20％投资B比将资金的30％投资A，70％投资B要好

D将资金的30％投资A，70％投资B比将资金的80％投资A，20％投资B要好

15.()对商业银行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做是核心存款的重要组成部分。[0.5分]

A个人存款

B公司存款

C机构存款

D大额存款

16.下列关于商业银行的资产负债期限结构的说法，不正确的是()。[0.5分]

A商业银行正常范围内的“借短贷长”的资产负债特点所引致的持有期缺口，是一种正常的、可控性较强的流动性风险

B在每周的最后几天、每月的最初几日或每年的节假日,商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求

C商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构

D股票投资收益率的下降，会造成存款人资金转移，从而很可能会造成商业银行的流动性紧张

17.在现金流量的分析中，首先分析的是()。[0.5分]

A投资活动的现金流

B经营性现金流

C消费活动的现金流

D融资活动的现金流

18.在操作实践中，预期损失通常以一个比率的形式表示，即预期损失率，它的计算公式为()。[0.5分]

A预期损失率=违约概率X违约损失率

B预期损失率=违约概率X违约风险暴露

C预期损失率=违约风险暴露X违约损失率

D以上公式均不对

19.将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于()的风险管理方法。[0.5分]

A风险对冲

B风险分散

C风险规避

D风险转移

20.在风险发生之前，通过各种交易活动，把可能发生的风险转移给其他人承担，避免自己承担风险损失，属于()的风险管理方法。[0.5分]

A风险对冲

B风险分散

C风险规避

D风险转移

21.在信息载入的过程中，一个重要的前提是风险管理单位避险深入理解输入数据信息和风险计量过程之间的()。[0.5分]

A相关性和从属性

B及时性和从属性

C精确性和相关性

D及时性和相关性

22.根据商业银行业务特点和风险特性的不同，商业银行的客户可以划分为()。[0.5分]

A法人客户和个人客户

B企业类客户和机构类客户

C单一法人客户和集团法人客户

D个人客户、单一法人客户和机构类客户

23.下列关于商业银行针对币种结构进行流动性管理的说法不正确的是()。[0.5分]

A商业银行应对其经常使用的主要币种的流动性状况进行计量、监测和控制

B商业银行可以持有“一揽子”外币资产组合，并尽可能对应其外币债务组合结构

C商业银行如果认为美元是最重要的对外结算工具，可以完全持有美元用来匹配所有的外币债务，而减少其他外币的持有量

D多币种的资产与负债结构降低了银行流动性管理的复杂程度

24.商业银行经营管理的“三性原则”不包括()。[0.5分]

A安全性

B稳定性

C流动性

D效益性

25.()不属于信用风险控制的手段。[0.5分]

A授权管理

B贷款流程控制

C贷款定价

D客户财务分析

26.()是指在极端情景下，分析评估流动性风险管理模型或内控流程的有效性，发现问题，制定改进措施的方法，目的是防止出现重大损失事件。[0.5分]

A情景分析

B压力测试

C融资渠道管理

D应急计划

27.按照我国银监会的规定，下列()不包括在附属资本中。[0.5分]

A重估储备

B长期次级债务

C优先股

D实收资本

28.商业银行在计算核心资本充足率时，对未并表金融机构资本的投资，应扣除()。[0.5分]

A15％

B20％

C25％

D50％

29.下列因素中，不是Altman的z基本模型所关注的因素是()。[0.5分]

A流动性

B盈利性

C资本化程度

D杠杆比率

30.下列关于客户评级／评分的验证，说法错误的是()。[0.5分]

A验证客户违约风险区分能力的常用方法有CAP曲线与AR值、ROC曲线与A值、贝叶斯错误率等

B在验证客户违约风险区分能力时，参照国际最佳实践，AR值在0．5以下的评分模型方可投入使用

C验证违约概率预测准确性的基本原理是运用统计学的假设检验，当实际违约发生情况超过给定阈值，则认为PD预测不准确

D在验证违约概率预测准确性中，二项分布检验一般用来检验给定年份某一等级PD预测正确性；卡方分布检验一般用来检验给定年份不同等级PD预测准确性；正态分布检验一般用来检验不同年份同一等级PD预测准确性

31.如果银行的总资产为l000亿元，总存款为800亿元，核心存款为200亿元，应收存款为10亿元，现金头寸为5亿元，总负债为900亿元，则该银行核心存款比例等于()。[0.5分]

A0．1

B0．2

C0．3

D0．4

32.下列关于流动性比率/指标的说法，不正确的是()。[0.5分]

A流动资产与总资产的比率越高，表明商业银行存储的流动性越高，应付流动性需求的能力也就越强

B易变负债与总资产的比率衡量了商业银行在多大程度上依赖易变负债获得所需资金

C对主动负债比率较低的大部分中小商业银行来说，大额负债依赖度为50％很正常

D贷款总额与总资产的比率忽略了其他资产，无法准确地衡量商业银行的流动性风险

33.某项头寸的累计损失达到或接近()限额时，就必须对该头寸进行对冲交易或将其变现。[0.5分]

A止损

B头寸

C风险

D交易

34.商业银行应当对交易账户头寸按市值()至少重估一次价值。[0.5分]

A每周

B每月

C每日

D每季度

35.风险识别的主要方法不包括()。[0.5分]

A故障树法

BVaR

C专家预测法

D流程图分析法

36.商业银行可以采取的风险计量方法不包括()。[0.5分]

A因果关系分析

BVaR

C敏感性分析

D情景分析

37.最主要和最常见的利率风险形式是()。[0.5分]

A重新定价风险

B收益率曲线风险

C基准风险

D期权性风险

38.外汇结构性风险是由于银行资产与负债以及资本之间的()而产生的。[0.5分]

A利息波动

B汇率波动

C财务风险

D币种不匹配

39.下列关于现金流分析的说法，不正确的是()。[0.5分]

A现金流分析有助于真实、准确地反映商业银行在未来短期内的流动性状况

B根据历史数据研究，流动性剩余额与总资产之比小于3％一5％时，对商业银行的流动性风险是一个预警

C商业银行的规模越大，业务越复杂，现金流分析的可信赖度越强

D应当将商业银行的流动性“剩余”或“赤字”与融资需求在不同的时间段内进行比较，以合理预估商业银行的流动性需求

40.()针对特定时段计算到期资产(现金流入)和到期负债(现金流出)之间的差额,以判断商业银行在未来特定时段内的流动性是否充足。[0.5分]

A流动性比率／指标法

B现金流分析法

C缺ISl分析法

D久期分析法

41.()风险数据模糊、不可靠、不完整，长期可比性差，尾部显得更肥，有可能产生巨大损失。[0.5分]

A市场

B操作

C声誉

D信用

42.操作风险中因流程因素造成的风险不包括()。[0.5分]

A系统缺陷

B产品设计缺陷

C文件或合同缺陷

D交易／定价错误

43.对于同一客户，不同信息来源的信息内容存在严重不一致，无法确认哪一个是真实数据，则选取()。[0.5分]

A风险值较低的指标值

B风险值较高的指标值

C风险值为二者均值的指标值

D类似客户的指标值

44.()不属于银行信息系统的物理安全。[0.5分]

A环境安全

B设备安全

C系统安全

D媒介安全

45.假设一家银行的外汇敞口头寸是：日元多头50、欧元多头100、英镑多头150、澳元空头20、美元空头180。如采用短边法计算出来的总外汇敞口头寸是()。[0.5分]

A100

B200

C300

D500

46.当久期缺口为负值时，市场利率上升，银行净值将()；市场利率下降，银行净值将()。[0.5分]

A上升上升

B下降下降

C上升下降

D下降上升

47.用DA表示总资产的加权平均久期，VA表示总资产的初始值，R为市场利率，当市场利率变动AR时，资产的变化可表示为()。[0.5分]

A一DA×VA×／XR／(1+R)

B一DAxVA／AR×(1+R)

CDA×VA×△R／(1+R)

DDA×VA／AR×(1+R)

48.下列不属于压力测试的假设情况的是()。[0.5分]

A6个月HBOR增加500个基点

B信用价差增加300个基点

C正常经营状况

D主要货币相对于美元升值l5％

49.()需了解公司操作风险的主要方面，对操作风险管理框架进行审批和定期检查。[0.5分]

A监事会

B股东大会

C高级管理层

D董事会

50.广义的操作风险定义认为，()以外的所有风险均可视为操作风险。[0.5分]

A市场风险和信用风险

B市场风险

C信用风险

D市场、法律和信用风险

51.银行系统安全制度的制定以及国家法律、法规的宣传等属于()。[0.5分]

A媒介安全

B管理安全

C应用安全

D信息安全

52.银行信息系统安全包括物理安全、网络安全、管理安全和()等。[0.5分]

A应用安全

B媒介安全

C应用系统安全

D环境安全

53.商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款者，应是多方面开展，这是基于()的风险管理策略。[0.5分]

A风险对冲

B风险分散

C风险转移

D风险补偿

54.下列关于商业银行公司治理的说法，错误的是()。[0.5分]

A公司治理应能够激励商业银行的董事会和管理层一致追求符合商业银行和股东利益的目标

B良好的公司治理是商业银行安全稳健运行的一项基本要素，如果存在明显疏漏，则会造成商业银行破产

C商业银行公司治理应建立、健全以监事会为核心的监督机制

D商业银行公司治理应建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制

55.商业银行对外币的流动性风险管理不包括()。[0.5分]

A将流动性管理权限集中在总部或分散到各分行

B将最终的监督和控制全球流动性的权力集中在总部或分散到各分行

C制定各币种的流动性管理策略

D制定外汇融资能力受到损害时的流动性应急计划

56.如果银行的总资产为l000亿元，总存款为800亿元，核心存款为200亿元，应收存款为50亿元，现金头寸为200亿元，总负债为900亿元，则该银行的现金头寸指标等于()。[0.5分]

A0．05

B0．2

C0．25

D0．4

57.在《商业银行风险监管核心指标》中，流动性比率为流动性资产总额与流动性负债总额之比，衡量商业银行流动性的总体水平，不得低于()。[0.5分]

A15％

B25％

C35％

D45％

58.银行的流动性风险与()没有关系。[0.5分]

A资产负债期限结构

B资产负债币种结构

C资产负债分布结构

D资产负债类别结构

59.真实票据论的理论依据是商业银行在发展初期，业务主要集中于()。[0.5分]

A长期贷款

B消费者贷款

C短期自偿性贷款

D房地产贷款

60.可转换理论的一个基本前提是银行要有足够数量的随时可以变现的()。[0.5分]

A商业票据

B流动资产

C长期债券

D国债

61.影响期权价值的主要因素包括()。[0.5分]

A标的资产的市场价格

B期权的执行价格

C期权的到期期限

D以上都是

62.以下不属于银行风险监营指标的监测评价应遵循的原则是()。[0.5分]

A及时性原则

B配比性原则

C持续性原则

D保密性原则

63.我国《商业银行法》规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过()，流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于()。[0.5分]

A75％，25％

B75％，l5％

C50％，l5％

D50％，25％

64.通过现金流分析估计商业银行的流动性需求，商业银行未来时段内的流动性头寸等于()加总。(1)新贷款净增值的预测值(2)存款净流量的预测值(3)其他资产净流量预测值(4)其他负债净流量预测值(5)期初的“剩余”或“赤字”[0.5分]

A(1)、(2)

B(1)、(2)、(3)

C(1)、(2)、(5)

D(1)、(2)、(3)、(4)、(5)

65.根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》，其中信贷资产实际计提准备不包括()。[0.5分]

A一般准备

B专项准备

C超额准备

D特种准备

66.根据中国银监会发布的《商业银行资本充足率管理办法》的要求，商业银行资本充足率不得低于()。[0.5分]

A5％

B6％

C7％

D8％

67.()是银行券理论的核心。[0.5分]

A负债的适度性

B资产的适度性

C尽可能多地负债

D负债越少

68.存款可分()和派生存款两类。[0.5分]

A信用存款

B定期存款

C初始存款

D企业存款

69.我国《商业银行法》规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过()。[0.5分]

A25％

B50％

C60％

D75％

70.操作风险评估和控制的内部环境因素不包括()。[0.5分]

A公司治理结构

B外部监督

C合规文化

D信息系统建设

71.如果一家商业银行的贷款平均额为600亿元，存款平均额为800亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为100亿元，那么该银行的融资需求等于()亿元。[0.5分]

A400

B300

C200

D一l00

72.下列()越高，表示商业银行的流动性风险越高。[0.5分]

A现金头寸指标

B核心存款比例

C易变负债与总资产的比率

D流动资产与总资产的比率

73.下列关于风险管理基本做法的廉洁正确的是()[0.5分]

A确保及时处理投诉和批评

B增强对客户的透明度

C增强对公众的透明度

D明确董事会和高级管理层的责任

74.下列关于战略风险评估的说法，不正确的是()。[0.5分]

A战略实施方案执行之前，应当认真评估其是否与商业银行的长期发展目标和战略规划保持一致、对未来战略目标的贡献，以及是否有必要调整战略规划

B战略实施方案执行之后，无论成功与否，商业银行都应当对战略规划和实施方案的执行效果进行深入分析、客观评估、认真总结并从中吸取教训

C针对未来不确定的经济、政治因素，商业银行可以利用情景分析法，分别评估在有利、正常和不利的市场条件下，战略规划和实施方案可能对其产生的影响

D董事会、各级管理人员、战略管理／规划部门，以及法律／合规/内部审计部门对有效的战略风险评估负有间接责任

75.销售理论的主题是()。[0.5分]

A推销金融产品

B主动负债

C购买负债

D吸收存款

76.全面风险管理模式强调信用风险、()和操作风险并举，组织流程再造与技术手段创新并举。[0.5分]

A流动性风险

B国家风险

C法律风险

D市场风险

77.金额输入错误属于系统缺陷中的()风险。[0.5分]

A数据／信息错误

B违法系统安全规定

C系统设计／开发的战略风险

D系统的稳定性风险

78.新发生不良贷款的内部原因不包括()。[0.5分]

A违反贷款“三查”制度

B地方政府行政干预

C银行员工违规

D违反贷款授权规定

79.下列关于战略规划的说法不正确的是()。[0.5分]

A战略规划应当清晰阐述实施方案中所涉及的风险因素、潜在收益以及可以接受的风险水平，并且尽可能地将预期风险损失和财务分析包含在内

B战略规划必须建立在商业银行当前的实际情况和未来的发展潜力基础之上，反映商业银行的经营特色

C商业银行战略风险管理的最有效方法是制定以盈利为导向的战略规划

D战略规划应当从战略层面开始，深入贯彻并落实到宏观和微观操作层面

80.下列属于战略风险识别宏观层面内容的是()。[0.5分]

A进入或退出市场的决策是否恰当

B资产投资组合中是否存在高风险、低收益的金融产品

C是否忽视对个人理财人员的职业技能和道德操守培训

D建立企业级风险管理信息系统的决策是否恰当

81.下列关于战略风险管理的说法，正确的是()。[0.5分]

A经济资本配置是战略风险管理的重要工具之一

B战略风险独立于市场、信用、操作、流动性等风险照独存在

C风险管理部门负责制定商业银行最高级别的战略规划

D商业银行只需要对失败的战略规划进行总结，吸取教训

82.下列关于声誉风险管理的说法，不正确的是()。[0.5分]

A努力建设学习型组织不属于声誉风险管理体系

B声誉风险通常与信用、市场、操作、流动性风险交叉存在、相互作用

C保持与媒体的良好接触有助于改善商业银行声誉管理

D声誉危机管理规划给商业银行创造了增加值

83.巴塞尔委员会对《巴塞尔资本协议》进行全面修改，并于()首次公布修改后的资本协议征求意见稿。[0.5分]

A1998年5月

B1999年6月

C2022年1月

D2022年4月

84.在《巴塞尔新资本协议》公布之前，巴塞尔委员会发布了()次资本协议征求意见稿。[0.5分]

A1

B2

C3

D4

85.下列不属于经营绩效指标的是()。[0.5分]

A总资产净回报率

B资本充足率

C成本收入比

D股本净回报率

86.以下()属于个人住房按揭贷款的风险表现。[0.5分]

A房地产开发商与客户串通，骗取个人住房贷款

B为规避放款权限而化整为零为客户发放个人消费贷款

C抵押物未进行抵押登记

D未对质押物进行真实性验证

87.清晰的战略风险管理流程不包括()。[0.5分]

A战略风险识别

B战略风险规划

C战略风险评估

D应急方案

88.流动性缺口为()。[0.5分]

A90天内到期的流动性资产减去90天内到期的流动性负债的差额

B90天内到期的流动性负债减去90天内到期的流动性资产的差额

C30天内到期的流动性资产减去30天内到期的流动性负债的差额

D30天内到期的流动性负债减去30天内到期的流动性资产的差额

89.银监会提出的良好银行监管标准不包括()。[0.5分]

A高效、节约地使用一切监管资源

B对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制

C确保银行业金融机构不破产

D对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制

90.以下不属于银行风险监管指标的监测评价应遵循的原则是()。[0.5分]

A及时性原则

B持续性原则

C保密性原则

D配比性原则

二、多项选择题(共40题，每题1分)以下各小题所给出的5个选项中，至少有2个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。

1.商业银行的经营原则包括()。[1分]

A安全性

B流动性

C服务性

D效益性

E稳固性

2.积极主动地承担和管理风险的益处表现在()。[1分]

A有利于商业银行改善资本结构

B有利于商业银行更加有效地配置资本

C有助于金融产品的开发

D有助于提高客户对商业银行的信任度

E有利于银行降低风险

3.下列关于流动性风险错误的说法是()。[1分]

A当商业银行流动性不足时，它无法以合理的成本迅速增加负债或变现资产获取足够的资金，极端情况下会导致商业银行资不抵债

B流动性风险包括资产流动性风险、负债流动性风险

C流动性风险在外汇交易中较为常见

D流动性风险形成的原因最复杂，也最广泛，通常被视为一种综合性风险

E以上说法都不正确

4.马柯维茨的资产组合管理理论认为，分散投资于两种资产就具有降低风险(并保持收益率不变)的作用，最理想的是()。[1分]

A两种资产收益率的相关系数为1

B两种资产收益率的相关系数小于1

C两种资产收益率的相关系数为-1

D两种资产收益率的相关系数为0

E两种资产收益率的相关系数大于1

5.下列针对高管欺诈操作风险的说法，正确的有()。[1分]

A该风险属于可规避的操作风险

B该风险属于可缓释的操作风险

C该风险属于应承担的操作风险

D可通过差错率考核的方法来降低该风险

E可通过购买商业银行“一揽子”保险来转移该风险

6.外部事件引发的操作风险包括()。[1分]

A外部欺诈／盗窃

B洗钱

C内部欺诈

D违反系统安全

E监管规定

7.商业银行在对单一法人客户进行信用风险识别和分析的时候，需要关注和了解的内容包括()。[1分]

A客户的类型

B企业基本经营情况

C法人的信用状况

D企业员工的数量

E企业员工的年龄

8.企业的速动比率具有局限性，主要是其没有将如下内容考虑进来()。[1分]

A应收账款收回的可能性{

B速动资产总额

C应收账款收回的时间预期

D流动负债合计

E资金效益总额

9.下列关于客户信用评级说法正确的有()。[1分]

A是商业银行对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价

B评级的主体是商业银行

C评级的主体是客户自身

D评价结果是信用等级和PD

E能够有效区分违约客户以及能够准确量化客户违约风险

10.下列关于个人客户的信用评分方法，说法错误的是()。[1分]

A信用局评分常用的模型有Probit模型、Logit模型等

B申请评分模型通过综合考虑申请者在申请表上所填写的各种信息，对照商业银行类似申请者开户后的信用表现，以评级作出拒绝或接收的决定

C信用局风险评级模型和收益评分模型是很有价值的决策工具，与申请评分模型具有互补性

D信用局评分模型通常是对申请者在未来各种信贷关系中的违约概率作出预测

E信用评分被用来观察现有客户的行为，以掌握客户及时还款的可信度

11.巴塞尔委员会提出，为具备使用标准法的资格，商业银行必须至少满足的条件包括()。[1分]

A董事会和高级管理层应当积极参与监督操作风险管理架构

B银行过去三年的ROE均应当超过5％

C银行资产应当超过100亿美元

D银行应该拥有完整且确实可行的操作风险管理系统

E银行应当拥有充足的资源支持在主要产品线上和控制及审计领域采用该方法

12.健全完善我国商业银行的内部控制体系包括的内容有()。[1分]

A完善激励约束机制

B提高内控制度的执行力

C健全信息管理系统

D强化评估和反馈制度

E加强信息交流与沟通

13.根据《巴塞尔新资本协议》的规定，针对个人的循环销售贷款应满足如下标准()。[1分]

A贷款是循环的、无抵押的、未承诺的

B子组合内对个人最高授信额度不超过l0万美元

C必须保留子组合的损失率数据

D循环零售贷款的风险处理方式应与子组合保持一致

E不必保留子组合的损失率数据

14.客户违约给商业银行带来的债项损失包含()。[1分]

A经济损失

B经营损失

C会计损失

D隐性损失

E成本损失

15.风险报告是商业银行实施全面风险管理的媒介，从报告的使用者来看，可以分为内部报告和外部报告，以下属于内部报告的是()。[1分]

A评价整体风险状况

B识别当期风险特征

C分析重点风险因素

D配合内部审计检查

E提供监管数据

16.收益率曲线通常表现为()形态。[1分]

A反向收益率曲线

B波动收益率曲线

C凸型收益率曲线

D凹型收益率曲线

E水平收益率曲线

17.商业银行进行流动性风险预警的内部指标／信号包括()等指标的变化。[1分]

A银行的资产质量

B银行的盈利能力

C第三方评级

D银行发行的有价证券的市场表现

E银行内部有关风险水平

18.()是银行流动性风险的预警。[1分]

A快速增长的资产的主要资金来源是市场大宗融资

B市场上出现关于商业银行的负面传言

C银行所发行的股票价格下跌

D银行所发行的可流通债券的买卖差价减小

E融资交易对手开始要求抵(质)押物且不愿提供中长期融资

19.从各国监管当局和银行业的实践看，交易账户涵盖的金融工具种类一般包括()。[1分]

A可转让证券

B金融期货

C远期合约

D期权

E股票

20.下面()属于市场风险的计量方法。[1分]

A缺口分析

B敏感性分析

C压力测试

D情景分析

E市场分析

21.依照金融体系的变迁和金融实践的发展过程，国外商业银行风险管理经历了大体四种风险管理模式的发展阶段，即()。[1分]

A资产风险管理阶段

B负债风险管理阶段

C资产负债管理阶段

D全面风险管理阶段

E安全管理阶段

22.除了最基本、最常用的制作风险清单法外，风险识别的常用方法还有()。[1分]

A分解分析法

B头脑风暴法

C专家调查列举法

D资产财务状况分析法

E情景分析法

23.流动性是指商业银行在一定时间内、以合理的成本获取资金用于偿还债务或增加资产的能力，其基本要素包括()。[1分]

A时间

B成本

C资金数量

D融资比例

E利润

24.商业银行面临的项目风险类别有()。[1分]

A产品研发失败

B技术开发失败

C进入新市场失败

D缺乏独特的品牌形象

E资金回收失败

25.流动性资产包括()。[1分]

A现金

B超额准备金

C短期内到期的贷款

D活期存款

E中央银行借款

26.下列属于流动性风险预警的融资指标／信号的有()。[1分]

A融资成本上升

B资产质量下降

C外部评级下降

D被迫从市场上购回已发行的债券

E所发行的股票价格上升

27.商业银行的资产负债期限结构是指在未来特定时段内，()的构成状况。[1分]

A流动性资产数量与流动性负债数量

B长期资产数量与长期负债数量

C敏感性资产数量与敏感性负债数量

D到期资产数量与到期负债数量

E现金流入与现金流出

28.商业银行风险管理的核心要素有()0[1分]

A风险监控

B数量分析

C价格确认

D模型创建和相应的信息系统／技术支持

E风险分析

29.根据《巴塞尔新资本协议》，针对个人的循环零售贷款应该满足的标准有()。[1分]

A贷款子组合内对个人最高授信额度不超过10欧元

B必须保留自组合的损失率数据

C循环零售贷款的风险处理方式应与子组合保持一致

D商业银行必须保证对循环零售贷款采取的风险权重函数，仅用于相对于平均损失率而言损失率波动性低的零售贷款组合一

E循环零售贷款的风险处理方式可以与子组合不一致

30.下列属于有效的声誉风险管理体系内容的有()。[1分]

A建立强大的、动态的风险管理系统，有能力提供风险事件的早期预警

B利用自身的价值理念、道德规范影响合作伙伴、供应商和客户

C明确商业银行的战略愿景和价值理念

D建立公平的奖惩机制，支持发展目标和股东价值的实现

E深入理解不同利益持有者(例如股东、员工、客户、监管机构、社会公众等)对自身的期望值

31.战略风险管理的作用包括()。[1分]

A强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力

B能够预先识别潜在风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用

C能够确保产品和服务的溢价水平

D能够最大限度地避免经济损失

E能够持久维护和提高商业银行的声誉和股东价值

32.监管部门对资本不足银行会采取一些必要的纠正措施，最常见的是()。[1分]

A对商业银行股东实施的纠正措施

B对商业银行董事和高级管理层采取的纠正措施

C对商业银行机构采取的监管措施

D对商业银行采取的配套措施

E对商业银行人员的任免措施

33.关于外部审计与监督检查关系的表述，下面选项中正确的是()。[1分]

A发展和完善注册会计师审计制度，确立权威中介机构的独立审计职能，严格规范信息披露主体对信息披露行为的主要责任，是增强信息披露真实性、可靠性、及时性、有效性的保障

B加强银行内部的审计监督，建立由法人统一领导的相对独立高效的内部审计体制,形成以民间审计为核心的独立审计与内部审计相结合的监督体系显得尤为迫切

C近年来，西方各国政府及商业银行斥巨资建设的银行电子化风险管理与控制系统,将商业银行的经营方针、政策、业务操作规范及经营活动，特别是信贷管理、国际结算及衍生交易风险的识别、防范、控制与化解制度纳入系统管理

D我国可以借鉴经验，研究建立实时数据传输网络系统，将所有业务数据全部纳入计算机管理系统，使各业务部门和审计部门都能够方便地调阅和进行及时业务信息监控

E以上说法均不正确

34.下列是属于国际先进银行为加强内部风险管理和提高市场竞争力不断开发出针对不同风险种类的量化方法的是()。[1分]

A资产定价模型

BRiskMetriCs模型和CreditMetriCs模型

C高级计量法

DKMV模型

EVAR模型

35.风险评级的原则包括()。[1分]

A全面性

B一