2024年银行考试-ICBRR银行风险与监管国际证书历年考试高频考点试题附带答案

2024年银行考试-ICBRR银行风险与监管国际证书历年考试高频考点试题附带答案（图片大小可自由调整）第1卷一.参考题库(共25题)1.作为一个市场产品的做市商，银行会如何报价？（）A、只对客户报买入价B、对客户和其他银行报买入价和卖出价C、只对银行报卖出价D、只对银行报买入价2.某银行希望通过持有国债和信用违约互换头寸组成信用债券的头寸，则可以如何操作？（）A、持有国债并买入信用违约互换B、持有国债并卖出信用违约互换C、空头国债并买入信用违约互换D、空头国债并卖出信用违约互换3.对于所有使用收益率曲线计算其市场价值的金融工具都可以衡量其（）。A、汇率风险B、股票风险C、价格风险D、利率风险4.可用于BASELⅡ信用评级模型基础的模型是（）。A、信用评分模型B、债务清偿率模型C、公司贷款决策模型D、以上全部都是5.除了商品的特定风险，以下哪一个是商品衍生产品的主要风险？（）A、基差B、多元化经营C、GammaD、久期6.假定美联储最近进一步加大对市场上美国国债的购买力度，假定其他情况不变，则美元汇价通常会发生怎样的变动？（）A、升值B、不变C、贬值7.某个银行对于其低级二级资本分析后发现，合格低级二级资本为2000万。同时，该银行目前合格的一级资本为1.1亿元，包括非累积永续优先股1000万元，股本8000万元和留存收益2000万元。则基于目前的状况，该银行最多还可以发行多少次级债券来补充成为低级二级资本？（）A、不能再增加低级二级资本了B、最多再发行1000万元补充低级二级资本C、最多再发行2000万元补充低级二级资本D、最多再发行3000万元补充低级二级资本8.以下一定不属于资本扣除的项目是（）。A、商誉B、子公司的投资C、持有的另一银行的股份D、次级债务9.针对情景分析得出的结论，资本分配决策还需要额外考虑其他什么因素？（）A、还要经过风险和控制自我评估、关键风险指标和损失数据结果B、还要增大更多样本量进行压力测试C、还要考虑经济资本要求D、还要考虑监管资本要求10.银行使用内部模型法时，需要符合的标准（）。 1.银行风险管理系统充足程度的一般标准 2.确定适当市场价格的指导标准 3.压力测试的指引。模型外部监控的确认流程 4.市场风险由于受利率风险，股票风险，商品风险，外汇风险的风险因子A、1，2，4B、2，3，4C、1，3，4D、1，2，311.什么是经济周期伴随效应的体现？（）A、经济从繁荣到衰退的过程B、银行机构向泡沫资产大量贷款C、不动产、股票等周期性波动12.操作风险的定义不包括：（）。A、程序风险B、法律风险C、外部事件风险D、业务风险13.当一风险事件发生时，其具体原因是不明确的，这样的事件被称为：（）。A、接近失败事件B、操作风险事件C、跨风险事件D、边缘事件14.允许交亿元根据市场价格的有利变化，来调整头寸交易活动的银行交易活动策略称为：（）。A、匹配账户策略B、对冲策略C、作市商策略D、作价策略15.下面哪些问题会导致银行资产负债表的状态和结构不平衡？（） Ⅰ汇率变动 Ⅱ长借短贷 Ⅲ通过发行5年期的债券融资来支持银行5年期的信贷资产 Ⅳ国内某个银行在美国资本*市场上购买了信用卡应收款证券化证券A、Ⅰ，ⅡB、Ⅰ，Ⅱ，ⅢC、Ⅰ，Ⅱ，ⅣD、Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ，Ⅳ16.以天为计算基础，对客户影响最大的风险是：（）。A、市场风险B、操作风险C、信用风险D、其它风险17.银行在估算哪些风险因子时，应该要考虑经济周期的影响？（）A、PD、LGD、EADB、LGD、EADC、PD、LGDD、PD、EAD18.银行与金融服务公司的相关性是：（）。A、银行包含在金融服务中心内B、金融服务中心包含在银行内C、银行与金融服务中心无关D、银行就是金融服务中心19.如果银行控股公司或者银行总部位在监管机构所在国家时，银行适用的监管机构是:（）A、母国监管机构B、东道国监管机构C、国际监管机构D、巴塞尔委员会20.BASELII之实施应该按照哪一个国家的法律与监管规定：（）。A、巴塞尔委员会B、美国C、东道国D、本国21.股票看跌期权的买方（）。A、有权利但没有义务购买相关的资产B、有义务购买相关的资产C、有权利但没有义务卖出相关的资产D、有义务卖出相关的资产22.当黄金金条的成本是每条1100美元时，3个月的远期合约交易价格900美元，商品交易商在这种关系中寻求套利的机会。要利用任何套利机会，交易员可以执行以下四个策略的哪一个？（）A、卖空实物黄金和建立多头期货合约B、建立实物黄金的多头头寸并卖空期货合约C、卖空实物黄金和期货合约D、建立实物黄金和期货合约的多头头寸23.通常来说，金融联合体提供的外部事件数据库下面哪些事件相对较多？（）A、内部欺诈B、外部欺诈C、客户、产品和商业管理D、业务中断和系统故障24.某个银行在过去一年发生过如下几笔业务 Ⅰ某笔拆入资金利息成本为2000万元 Ⅱ为其他金融机构提供清算服务收入2000万元 Ⅲ清算系统的经营成本和开支为1500万元 Ⅳ为客户提供保险理财产品的佣金收入2000万元 该银行通过基本指标法计算操作风险资本，则应该包括在该银行总收入范畴内的为下面哪项？（）A、Ⅰ、Ⅱ、ⅣB、Ⅰ、Ⅱ、ⅢC、Ⅱ、ⅢD、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ25.下面哪个选项不是通常合约和契约关系中的债权人？（）A、4S店与个人消费者签订的汽车销售合同后已经交付汽车B、在某城商行的存入100万元定期存款的个人客户C、某公司收到了从供应商处采购的备品备件D、某房屋质检公司已经对某物业进行了检查并发出了质检报告第2卷一.参考题库(共25题)1.（）是资产所固有的流动性。A、内生流动性B、外生流动性C、流动性风险D、帐户利率风险2.美国监管当局认为BaselII的适用对象为:（）。A、只有地方性银行B、只有全国性银行C、只有大型的国际活动银行D、只有全国性银行和大型的国际活动银行3.对于银行交易账户中的业务，银行将通过其（）来计算资本要求。A、未来市场价格B、合约到期价值C、当前市场价值D、评估市场价值4.BASELⅡ首次涵盖了什么风险？（）A、市场风险B、信用风险C、系统风险D、操作风险5.穆迪与标准普尔对债券信用等级的符号有所不同。被标准普尔评级为BBB公司，穆迪评级的公司中，信用评级低于上述BBB评级者为：（）。A、AaaB、AaC、BaD、Baa6.通常来说，银行信用风险和交易对手风险的来源不属于下面哪项？（）A、银行的交易账户B、银行的银行账户C、银行的资金账户D、银行的期货账户7.三级资本能用于支应银行哪类账户所产生的市场风险？（）。A、交易账户B、银行账户C、交易账户与银行账户D、所以账户8.1996年市场风险修正案对哪些市场风险建立资本要求？（）A、银行交易账户中与利率相关的工具B、银行交易账户中的股票C、所有外汇及商品头寸D、以上都是9.关于操作风险和盈利之间的关系，下面正确的是（）。A、操作风险与信用风险事件一样，一旦发生肯定产生损失B、操作风险的损失与市场风险损失一样，存在厚尾，但偏度不大C、操作风险事件可能导致盈利D、操作风险的极端事件出现频率高于市场风险10.银行流动性有两种不同的概念，即（）。A、过剩流动性和不足流动性B、内生流动性和外生流动性C、资产流动性和负债流动性D、外币流动性和本币流动性11.巴林银行的破产不可被归类为：（）。A、声誉风险事件B、市场风险事件C、操作风险事件D、战略风险事件12.进行银行的资金风险管理，不需要进行下列哪一个管理：（）。A、交易账户风险管理B、流动性风险管理C、银行账户利率风险的管理D、资本管理13.期限法的水平抵扣是指（）。A、同一时段内加权多头头寸和加权空头头寸相互抵押B、区间之间的净头寸正负抵扣C、区间内的净头寸正负抵扣D、所有13个时段的政府头寸抵扣14.非常规债券期权最多可能产生（）种风险。A、5B、2C、3D、415.下列哪一个通常不会向中央操作风险管理职能部门汇报？（）A、持续经营计划功能B、信息安全功能C、地缘政治和战略规划职能D、嵌入式操作风险协调员/专家/经理16.景气繁荣时期过度贷款的银行，可能面临景气衰退时期之贷款能力不足的问题，称为：（）A、经济周期循环效应B、经济周期反转效应C、经济周期伴随效应D、经济周期移转效应17.透过期限阶梯法来计提商品风险资本要求时，总净头寸的资本要求是多少百分比：（）。A、1.5%B、0.6%C、15%D、6%18.期权定价的决定因素有（）。 1.执行价格 2.离到期日期限 3.据到期这段时间的利率 4.市场价格的波动程度A、1B、23C、234D、123419.由于大多数天然气消费者不具有存储它的能力，他们与天然气供应商签订合同，以每天一个特定数目的MMBT来接收天然气。为了防止价格上涨，更关注一整个月平均价格的天然气消费者将使用下列哪项合约来对冲？（）A、美式期权B、亚式期权C、复合期权D、灵活数量期权20.Gamma值何时会最大？（）A、当行权价格等于标的资产价格时B、当行权价格大于标的资产价格时C、当行权价格小于标的资产价格时D、当权证刚刚被创立时21.债券的修正久期描述的是（）。A、收益率上升1个基点时，债券价格变动的百分比B、当收益率上升1个基点时，债券价值的变化C、收益率变化1%时，债券价格变动的百分比D、收益率等于1%时，未来债券现金流量的现值22.BASELⅡ的第一支柱是（）。A、市场纪律B、最低资本要求C、监管检查D、经济资本要求23.在高级综合法中，计算抵押品估值折扣必须使用的置信度是多少百分比？（）A、90%B、95%C、99%D、100%24.整体总收入一样的甲、乙两银行，甲银行偏重零售银行业务，乙银行偏重商业银行业务。则在银行其他业务总收入相同的情况下，以标准法计算的操作风险监管资本：（）。A、甲较乙高B、乙较甲高C、甲、乙一样高D、无法比较25.按照巴塞尔协议规定银行的资本包括（）。A、一级和二级资本B、一级、二极和三级资本C、核心资本、一级、二极和三级资本D、以上都不对第3卷一.参考题库(共25题)1.BASELII为外部信用评级机构（ECAI）设定了几条标准，以确保它们能够满足一些必要条件？（）A、6条B、7条C、8条D、9条2.针对银行的信用风险管理，巴塞尔新资本协议除了需要就单个客户层面进行评估，还需要至少包括以下哪项？（）A、银行账户中的操作风险和管理流程B、银行信用资产和负债的配比结构以及流动性风险C、组合层面的风险分散化和存贷款利差水平D、证券化/复杂信用衍生品以及风险集中度3.下面包括在市场风险修正案中的其他证券或发行人的是（）。A、市场一致评级为AA-的证券B、未评级但是已经在国内外多个认可证交所上市C、多边开发银行发行的债券D、某个上市公司发行的次级债4.（）通常通过其中央银行对流动性部足的银行提供支持。A、监管当局B、商业银行C、零售银行5.银行资产账户可区分为交易账户与银行账户。因为买卖金融工具而导致银行投资价值损失的风险称为：（）A、银行账户市场风险B、交易市场风险C、衍生品价格波动风险D、利率风险6.在考虑由金融机构的首席合规官负责操作风险的功能优势时，操作风险管理顾问认为这种治理方法具有以下几点，除了（）。A、这种治理结构保持一个独立的操作风险功能B、操作风险功能迅速从合规部那里继承现有的报告结构，已建立的会议日程和功能报告周期C、按照巴塞尔Ⅱ，操作风险的功能应该直接向审计功能汇报，以增强审计能力D、操作风险功能与合规功能密切联系，以增强数据交流和评估活动7.IRB法的评级结果必须至少多少年更新一次?（）A、每半年B、每一年C、每两年D、每三年8.忽视风险缓释和控制的银行很快会发现其遭受了大量哪类型事件：（）。A、高频率和/或低影响的风险B、低频率和/或低影响的风险C、低频率和/或高影响的风险D、高频率和/或高影响的风险9.操作风险管理主要针对下面哪些类别的风险？（） Ⅰ低频率/低影响 Ⅱ低频率/高影响 Ⅲ高频率/低影响 Ⅳ高频率/高影响A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣB、Ⅱ、ⅢC、Ⅱ、Ⅲ、ⅣD、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ10.VaR模型包括哪些方法？（） Ⅰ参数法 Ⅱ历史模拟法 Ⅲ蒙特卡罗模拟A、ⅠB、Ⅰ，ⅢC、Ⅰ，ⅡD、Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ11.以下四个陈述中哪一个正确识别了巴塞尔Ⅱ对手机损失数据的要求？（）A、银行应该收集内部欺诈事件的信息，而不是外部欺诈事件B、银行应收集自然事件对有形资产造成的损失C、银行应收集蓄意错误造成的损失，以满足专业责任的要求D、银行应收集来自外部系统故障而产生损失的信息12.某银行有着投行业务、零售银行业务、交易销售业务和资金管理业务，相对来说哪个业务条线更加适合使用问卷调查法？（）A、投行业务B、零售银行业务C、交易销售业务D、资金管理业务13.对于个人信用分析，一般不需要直接考虑的是哪项？（）A、生命周期消费B、负担能力评估C、自由可支配收入和保险D、申请抵押贷款抵押物价值因素14.对于流动性差债券的价格，通常（）。A、用等价数量的政府债券基准债券来衡量B、用等价数量的公司债券基准来衡量C、在以政府债券为基准的基准债券上叠加一个价差D、在政府债券基准和公司债券基准加权平均得出15.资产负债管理中最不重要的是（）。A、管理影响应资产负债表结构和组成的因素B、着眼于影响银行稳定收入的环境因素C、维护银行所需的流动性结构D、在一个公平的转让价格下有效地将银行账户的利率风险转移到投资银行16.从交易对手的角度来看，通常违约暴露和违约概率两者之间呈现怎样的关系？（）A、正相关B、负相关C、零相关17.长期资本管理公司由于采用了滚动对冲策略，导致了最终紫金链断裂而倒闭。对于滚动对冲，下面哪项描述是正确的？（）A、滚动对冲产生了较高的人员风险而引起了资金断裂B、滚动对冲产生了较高的模型风险而引起了资金断裂C、滚动对冲产生了较高的对家风险而引起了资金断裂D、滚动对冲产生了较高的基差风险而引资了资金断裂18.若银行将资金贷放给一家公司，等同于银行卖一个权利给举债公司。请问银行卖出去的权利是哪一种？（）A、看涨期权B、看跌期权C、看涨期货D、看跌期货19.巴塞尔委员会的成立是由于（）的倒闭引起的。A、Herstatt银行B、Netwest银行C、美林银行D、巴林银行20.BASELⅠ和BASELⅡ比较，下面哪个不是主要的区别？（）A、关注单一风险量化B、风险敏感较低C、仅仅针对信用风险D、非法律强制性规定21.G10集团的每一个成员国，是否应该采纳新巴塞尔资本协议？（）A、是，应该采纳B、否，不需要采纳C、不一定，看各国监管机关的规定D、不一定，看巴塞尔委员会的规定22.在标准法下，若某一业务线的总收入为负值时：（）。A、应排除在计算外B、直接以零代替总收入计算C、乘以给定乘数后代替原总收入计算D、简单包括在计算内23.一个投资者投资于外国公司的普通股，希望规避投资者本国货币的（）风险，可以通过（）远期市场的外币来规避。A、贬值；出售B、升值；购入C、升值；出售D、贬值；购入24.巴林银行倒闭不属于（）。A、业务风险B、战略风险C、市场风险D、经营风险25.一般情况下看涨期权对合格资本的影响是（）。A、