《计量经济学》理论课程教学大纲

PAGEPAGE15《计量经济学》教学大纲课程名称计量经济学（Econometrics)课程代码04031206课程性质及类别性质：□通识教育课程eq\o\ac(□,√)学科专业基础课程□职业发展课程□教师教育课程类别：eq\o\ac(□,√)必修□选修课程学分与学时3.5学分/64学时（课堂讲授48学时，实验实践16学时，自主学习0学时）先修课程《微积分》、《线性代数》、《概率论与数理统计》、《统计学》适用专业金融数学专业开设学期第4学期一、课程教学目标与任务《计量经济学》是金融数学专业的专业基础课程，它主要讲授理论计量经济学的内容，其目的在于使学生掌握理论计量经济学的基本理论、方法和原理，培养实证分析与量化分析的思维能力。通过本课程的学习，学生应达到以下几方面的目标：1.掌握基本的经典计量经济学理论与方法，并对计量经济学理论与方法的扩展和新发展有概念性了解；能够建立并应用简单的计量经济学模型，对现实经济现象中的数量关系进行实际分析；【毕业要求1】2.能够协同工作、从事金融统计、金融风险管理等工作，具有进一步学习与应用计量经济学理论、方法与模型的基础和能力。【毕业要求2】3.具有人文社会科学素养、社会责任感和良好的金融专业素养，了解现代经济学的特征，了解经济数量分析课程在经济学课程体系中的地位，了解经济数量分析在经济学科的发展和在实际经济工作中的作用。【毕业要求3】二、教学内容与学时分配第一章导论(4学时)第一节什么是计量经济学一、本节重点、难点1．重点：了解计量经济学的学科性质,基本概念和内容体系，认识学习计量经济学课程的重要性。2．难点：计量经济学的基本内涵。二、主要内容及学时分配1.主要内容：计量经济学概述，计量经济学定义，计量经济学模型，计量经济学的内容体系，计量经济学是一门经济学科，计量经济学在经济学科中的地位。2．学时分配：1学时第二节计量经济学的研究步骤一、本节重点、难点1．重点：建立计量经济学模型的步骤和要点，包括理论模型的设计，模型参数的估计，模型的检验。计量经济学模型的应用。2．难点：建立计量经济学模型的步骤和要点。二、主要内容及学时分配1.主要内容：建立计量经济学模型的步骤和要点，理论模型的设计，样本数据的收集，模型参数的估计，模型的检验，计量经济模型成功的三要素，计量经济学模型的应用。2．学时分配：2学时第三节变量、参数、数据与模型一、本节重点、难点1．重点：计量经济模型中的变量，参数的估计，计量经济学中应用的数据，计量经济模型的建立。2．难点：计量经济模型中的变量，参数的估计，计量经济模型的建立。二、主要内容及学时分配1.主要内容：计量经济模型中的变量，参数的估计，计量经济学中应用的数据，计量经济模型的建立。2．学时分配：1学时第二章简单线性回归模型(9学时)第一节回归分析与回归函数一、本节重点、难点1．重点：回归分析基本概念，总体回归函数，随机干扰项，样本回归函数。2．难点：回归分析与相关分析的异同，总体回归与样本回归的差异。二、主要内容及学时分配1.主要内容：回归分析基本概念，总体回归函数，随机干扰项，样本回归函数。2．学时分配：2学时第二节参数估计一、本节重点、难点1．重点：一元线性回归模型的基本假设，参数的普通最小二乘法，最小二乘估计量的性质，参数估计量的概率分布及随机干扰项方差的估计。2．难点：参数的普通最小二乘法，最小二乘估计量的性质。二、主要内容及学时分配1.主要内容：模型设定的假设、解释变量的假设和对随机干扰项的假设，参数的普通最小二乘法，最小二乘估计量的性质，参数估计量的概率分布及随机干扰项方差的估计。2．学时分配：2学时第三节拟合优度一、本节重点、难点1．重点：总变差的分解，可决系数的基本概念，可决系数与相关系数间关系。2．难点：可决系数的概念。二、主要内容及学时分配1.主要内容：总变差的分解，可决系数，可决系数与相关系数间关系。2．学时分配：1学时第四节回归系数的区间估计和假设检验一、本节重点、难点1．重点：回归系数的区间估计，一元线性回归模型的统计检验，包含F检验、变量的显著性检验。2．难点：一元线性回归模型的统计检验，包含F检验、变量的显著性检验和区间估计。二、主要内容及学时分配1.主要内容：OLS估计的分布性质，回归系数的区间估计，一元线性回归模型的统计检验，包含F检验、变量的显著性检验。2．学时分配：2学时第五节回归模型预测一、本节重点、难点1．重点：是条件均值或个别值的一个无偏估计，总体条件均值与个别值预测值的置信区间。2．难点：总体条件均值与个别值预测值的置信区间，它们间的联系与区别二、主要内容及学时分配1.主要内容：是条件均值或个别值的一个无偏估计，总体条件均值与个别值预测值的置信区间。2．学时分配：2学时第三章多元线性回归模型(6学时)第一节多元线性回归模型及古典假定一、本节重点、难点1．重点：多元线性回归模型及其矩阵表现形式，多元线性回归模型的基本假定。2．难点：多元线性回归模型及其矩阵表现形式。二、主要内容及学时分配1.主要内容：多元线性回归模型及其矩阵表现形式，多元线性回归模型的基本假定。2．学时分配：1学时第二节多元线性回归模型的估计一、本节重点、难点1．重点：多元线性回归模型参数估计的普通最小二乘法，OLS参数估计量的性质，随机扰动项方差的估计，多元线性回归模型参数的区间估计。2．难点：OLS参数估计量的性质，随机扰动项方差的估计，多元线性回归模型参数的区间估计。二、主要内容及学时分配1.主要内容：多元线性回归模型参数估计的普通最小二乘法，OLS参数估计量的性质，样本容量问题，多元线性回归模型的参数估计实例，随机扰动项方差的估计，多元线性回归模型参数的区间估计。2．学时分配：2学时第三节多元线性回归模型的检验一、本节重点、难点1．重点：修正的拟合优度检验，方程总体线性的显著性检验（F检验），变量的显著性检验（t检验），参数的置信区间。2．难点：修正的拟合优度检验与拟合优度间差异，方程总体线性的显著性检验（F检验），变量的显著性检验（t检验）。二、主要内容及学时分配1.主要内容：拟合优度检验，方程总体线性的显著性检验（F检验），变量的显著性检验（t检验），参数的置信区间。2．学时分配：2学时第四节多元线性回归模型预测一、本节重点、难点1．重点：是条件均值或个别值的一个无偏估计，总体条件均值与个别值预测值的置信区间。2．难点：总体条件均值与个别值预测值的置信区间，它们间的联系与区别。二、主要内容及学时分配1.主要内容：是条件均值或个别值的一个无偏估计，总体条件均值与个别值预测值的置信区间。2．学时分配：1学时第四章多重共线性(5学时)第一节什么是多重共线性一、本节重点、难点1．重点：多重共线性的基本概念，完全多重共线性和近似多重共线性，产生多重共线性的背景。2．难点：完全多重共线性和近似多重共线性。二、主要内容及学时分配1.主要内容：多重共线性的基本概念，产生多重共线性的背景。2．学时分配：1学时第二节多重共线性产生的后果一、本节重点、难点1．重点：完全多重共线性的后果，近似多重共线性的后果。2．难点：完全多重共线性和近似多重共线性后果的异同。二、主要内容及学时分配1.主要内容：完全多重共线性的后果，近似多重共线性的后果。2．学时分配：1学时第三节多重共线性的检验一、本节重点、难点1．重点：多重共线性的检验方法，包括简单相关系数检验法，方差扩大因子法及判断准则，直观判断法。2．难点：方差扩大因子法及判断准则，直观判断法。二、主要内容及学时分配1.主要内容：简单相关系数检验法，方差扩大因子法及判断准则，直观判断法。2．学时分配：2学时第四节多重共线性的补救措施一、本节重点、难点1．重点：修正多重共线性的经验方法，逐步回归方法及其实现。2．难点：逐步回归方法及其实现。二、主要内容及学时分配1.主要内容：修正多重共线性的经验方法，逐步回归方法及其实现。2．学时分配：1学时第五章异方差(5学时)第一节异方差的概念一、本节重点、难点1．重点：异方差的基本概念，产生异方差的原因。2．难点：异方差的基本概念。二、主要内容及学时分配1.主要内容：异方差的基本概念，产生异方差的原因。2．学时分配：1学时第二节异方差的后果一、本节重点、难点1．重点：异方差导致的后果。2．难点：异方差的后果以及与多重共线性后果的比较。二、主要内容及学时分配1.主要内容：异方差的后果：对参数估计式统计特性的影响；对模型检验的影响；对预测结果的影响。2．学时分配：1学时第三节异方差的检验一、本节重点、难点1．重点：异方差的检验方法、实施步骤与判别标准。2．难点：异方差的各种检验方法、实施步骤与判别标准。二、主要内容及学时分配1.主要内容：异方差的检验方法：图式检验法，G-Q检验法，White检验法，ARCH检验法，Glejer检验法。2．学时分配：2学时第四节异方差的补救措施一、本节重点、难点1．重点：对模型变换方法与加权最小二乘法的基本原理、实施步骤，两者结果间的异同。2．难点：对模型变换方法与加权最小二乘法的基本原理和实施步骤。二、主要内容及学时分配1.主要内容：对模型变换方法，加权最小二乘法，模型的对数变换法。2．学时分配：1学时第六章自相关(5学时)第一节自相关的概念一、本节重点、难点1．重点：自相关的基本概念，产生自相关的原因，自相关的一阶表现形式。2．难点：自相关的基本概念，自相关的一阶表现形式。二、主要内容及学时分配1.主要内容：自相关的基本概念，产生自相关的原因，自相关的模型表现形式。2．学时分配：1学时第二节自相关的后果一、本节重点、难点1．重点：一阶自相关情况下的性质，对参数估计的影响。2．难点：一阶自相关情况下的性质，对参数估计的影响。二、主要内容及学时分配1.主要内容：一阶自相关形式的性质，自相关存在对参数估计的影响，对模型检验的影响，对模型预测的影响。2．学时分配：1学时第三节自相关的检验一、本节重点、难点1．重点：自相关的检验方法、实施步骤与判别标准，以及各种方法的应用限制和比较。2．难点：DW的判别标准与应用限制。二、主要内容及学时分配1.主要内容：自相关的检验方法：图式检验法，DW检验法，LN检验法。2．学时分配：2学时第四节自相关的补救措施一、本节重点、难点1．重点：广义差分法，科克伦-奥克特迭代法的基本原理。2．难点：广义差分法的基本原理与实施过程。二、主要内容及学时分配1.主要内容：广义差分法，科克伦-奥克特迭代法，德宾两步法。2．学时分配：1学时第七章分布滞后模型(5学时)第一节滞后效应与滞后变量模型一、本节重点、难点1．重点：滞后现象，滞后变量及滞后变量模型。2．难点：滞后变量及滞后变量模型表达。二、主要内容及学时分配1.主要内容：滞后现象，滞后效应产生的原因，滞后变量及滞后变量模型。2．学时分配：1学时第二节分布滞后模型的估计一、本节重点、难点1．重点：经验加权估计方法和Almon法的基本原理和实现。。2．难点：经验加权估计方法和Almon法的基本原理和实现。二、主要内容及学时分配1.主要内容：分布滞后模型的估计困难，经验加权估计方法，Almon法。2．学时分配：1学时第三节自回归模型的构建一、本节重点、难点1．重点：库伊克模型、自适应预期模型和局部调整模型变换的基本原理、步骤以及对随机干扰项的影响，三种变换方法的异同。2．难点：库伊克模型、自适应预期模型和局部调整模型变换的基本原理、步骤以及对随机干扰项的影响。二、主要内容及学时分配1.主要内容：库伊克模型，自适应预期模型，局部调整模型。2．学时分配：2学时第四节自回归模型的估计一、本节重点、难点1．重点：自回归模型参数估计的困难原理，工具变量的选取，德宾H检验的基本原理与判别标准。2．难点：自回归模型参数估计的困难原理，德宾H检验的基本原理与判别标准。二、主要内容及学时分配1.主要内容：自回归模型的估计困难，工具变量法，德宾H检验。2．学时分配：1学时第八章虚拟变量回归(4学时)第一节虚拟变量一、本节重点、难点1．重点：虚拟变量的基本概念，设置规则和作用，虚拟变量陷井概念。2．难点：虚拟变量的设置规则，虚拟变量陷井概念。二、主要内容及学时分配1.主要内容：虚拟变量的基本概念，设置规则和作用。2．学时分配：2学时第二节虚拟解释变量的回归一、本节重点、难点1．重点：虚拟变量的加法与乘法方式，其模型效果对比。2．难点：虚拟变量的加法与乘法方式。二、主要内容及学时分配1.主要内容：用虚拟变量表示不同截距的回归，用虚拟变量表示不同斜率的回归。2．学时分配：2学时第九章时间序列计量经济模型(5学时)第一节时间序列计量经济分析的基本概念一、本节重点、难点1．重点：伪回归的基本概念，随机过程的基本概念，时间序列的平稳性基本概念与非平稳的后果。2．难点：时间序列的平稳性基本概念与非平稳的后果。二、主要内容及学时分配1.主要内容：伪回归，随机过程，时间序列的平稳性。2．学时分配：2学时第二节时间序列平稳性的单位根检验一、本节重点、难点1．重点：单位根过程与单整序列的基本概念，DF检验与ADF检验的原理、模型、步骤、判断标准以及其限制条件。2．难点：单位根过程与单整序列的基本概念，DF检验与ADF检验的原理和判断标准。二、主要内容及学时分配1.主要内容：单位根过程，DF检验，ADF检验。2．学时分配：2学时第三节协整一、本节重点、难点1．重点：协整的概念，EG两步法协整检验的基本原理、步骤与判断标准。2．难点：协整的概念。二、主要内容及学时分配1.主要内容：协整的概念、检验方法。2．学时分配：1学时三、教学方法与手段1.教学方法主要由教师讲授、指导学生实验、学生自学和实际操作相结合等多种方法。2.教学手段采取线上线下混合式教学手段：根据课程具体内容，采用多媒体课件、板书、在线教育和实际操作等混合式教学手段，以此充分调动学生课内、课外参与学习的积极性，发挥学生学习的主体能动性。四、课程考核方式1.作业成绩围绕课程的学习目标进行实验，每位同学至少提交5次作业（或实验报告），并以5次作业的平均分作为作业成绩（最高100分）。2.课堂表现在课堂发言、提问等情况，最高100分。3.考勤每旷课一次扣20分，每迟到或者早退一次扣5分，全勤计100分，全勤计100分。4.期末考核方式理论闭卷笔试，成绩最高100分。5.课程成绩课程成绩=期末成绩70%+作业成绩20%+课堂表现成绩5%+考勤5%。五、其他（一）作业及自主学习要求每位同学至少提交5次课后作业（或实验报告）。（二）课程资源1.建议教材《计量经济学》，庞皓编，科学出版社，2014年6月第三版2．主要参考书[1]《计量经济学》，李子奈，潘文卿，高等教育出版社，2015年第3版。[2]《计量经济学基础》，D．N．古扎拉蒂著，林少宫译，中国人民大学出版社，2005年第4版。[3]《计量经济学导论:现代观点》，[美]J.M.伍德里奇著，中国人民大学出版社，2003。[4]《计量经济学软件EViews使用指南》，张晓峒，南开大学出版社，2004年第2版。

课程教学大纲编写要求一、基本信息按照专业人才培养方案准确、完整的填写课程的各项信息。1.课程名称及代码：必须与培养方案课程统一。2.课程学分与学时：分别用阿拉伯数字填写。课堂讲授学时、实验实践学时和自主学习学时，若某类学时“无”，则填“0”3.先修课程：明确此门课程的直接先修课程。未有先修课程的，则填“无”。4.适用专业：按专业全称填写。若涉及多个专业，则逐一填写，每个专业用“、”分隔。二、课程教学目标与任务课程教学目标与任务：明确该课程在人才培养过程中的地位和作用；从宏观角度阐述学生通过学习该课程后，在知识、能力和素质等方面应达到的目标。三、教学内容与学时分配1.教学内容设计应注意：（1）内容设计应充分结合人才培养目标和该课程在人才培养方案中的地位和作用