计量经济学复习资料

计量经济学复习资料八、简单线性回归的根本假定：：；：公式〔Ⅰ〕公式〔Ⅱ〕公式〔Ⅲ〕表示有解释的变差在总变差中所占的比例大小。〔公式Ⅱ〕十六、简单线性回归模型的检验第一步：提出假设：第二步：计算统计量第三步：查临界值第四步：比拟判断十九、方差非齐性的概念所谓“异方差性〞或者“方差齐性〞是指在我们所研究的经济变量模型中如果所有随机误差项都具有不同的方差，即：或者〔〕。则我们称模型具有“方差齐性〞或者“异方差性〞。“序列相关〞是指在对经济现象时间序列数据分析中，模型由于时间序列数据往往存在后期水平的变化要受到前期水平的影响，从而造成前后期随机误差项的自相关，即有：，其中：我们把这种情况称为“序列相关〞或者“自相关〞。当时，这些权数是随时期的增加而呈几何衰减的，这时我们把原模型称为一阶正自相关；当时，这些权数是随时期的增加而交织振荡衰减的，这时我们把原模型称为一阶负自相关。序列相关性质和异方差性质一样。序列相关的检验〔检验法〕三个特殊值序列相关的参数估计方法：〔只记解决方法〕〔一〕一阶差分法〔二〕广义差分法二十四、多重共线性的概念〔一〕、概念：在多元线性回归模型中，如果一个解释变量能够表示为另外的一个或多个解释变量的线性组合，则称该模型存在“多重共线性问题〞。〔二〕、多重共线性可能产生的后果：1、各个解释变量对被解释变量的影响很难准确确定〔鉴别〕。2、由于存在多重共线性时，模型回归系数的估计量的方差将会很大，这将使得模型进展显著性检验时认为回归系数的值与零无显著性差异。3、模型参数的估计量对删除或增添少量的观测值以及删除一个不显著的解释变量都可能非常敏感。〔三〕、多重共线性问题的检测方法〔只记方法〕1、简单相关系数检测法2、方差膨胀因子检测法3、判定系数增量奉献法〔四〕、多重共线性问题的处理：1、追加样本信息法2、分步估计参数法3、使用非样本先验信息法二十五、随机解释变量产生的后果1、如果解释变量与随机误差项是相互独立的，则回归参数的普通最小二乘估计量仍然是真实参数的无偏估计量和一致估计量，此时，OLS法仍然有效。2、如果解释变量X与随机误差项不独立，即有：，则回归参数的普通最小二乘估计量既不是真实参数的无偏估计量，也不是真实参数的一致估计量，此时，OLS法失效。二十六、工具变量的概念指模型中的替代变量，此变量与被替代变量高度线性相关，与随机误差项不相关二十八、虚拟变量〔一〕、概念：将质变量因素数量化，分别用“1〞和“0〞表示。我们把这种变量称为“虚拟变量〞。〔二〕、虚拟变量模型的特性1、以“0〞和“1〞取值的虚拟变量D所反映的内容可以任意设定。2、虚拟变量D=0所代表的特征状态，通常用以说明根底类型。3、根底类型的截距项被称为公共截距项系数；为差异截距项系数。它表示D=1时的截距项系数与根底类型的截距项系数的差异。4、如果一个回归模型有截距项，则对于具有两种特征的质变量，只需引入一个虚拟变量；假设同时引入两个虚拟变量，则模型中两个解释变量之间将存在完全的多重共线性问题，这样会导致该模型的参数将无法准确估计。(三)、引入虚拟变量的一般原则1、如果模型中包含截距项，则一个质变量有m种特征，只需入(m-1)个虚拟变量；2、如果模型中不包含截距项，则一个质变量有m种特征，需要引入m个虚拟变量。二十九、模型统计检验结果〔选择判断题〕对于包含质变量的模型：1、如果；则模型为截距和斜率同时变动模型；2、如果；则模型为截距变动模型；3、如果；则模型为没有质因素影响的变动模型；4、如果；则模型为斜率变动模型。三十、截距变动模型、截距和斜率同时变动模型实际上是系统变参数模型的特殊情况，即把引起参数变化的量看成为虚拟变量即可。三十一、分布滞后模型的种类有限分布滞后模型无限分布滞后模型短期影响乘数、延期过度性乘数、长期影响乘数在分布滞后模型：中——短期影响乘数，表示同期解释变量变化一个单位对被解释变量Y所产生的影响而：、、、…………——延期过度性乘数，它们是用来测定以前时期变化一个单位对被解释变量所产生的滞后影响——长期影响乘数或：——长期影响乘数长期影响乘数表示本期观测值对被解释变量的总的影响程度。三十二、用OLS法对分布滞后模型直接进展参数估计的困难1、对于无限分布滞后模型，由于参数个数无限而无法估计；2、对于有限分布滞后模型，最大滞后长度K难以确定；3、如果滞后期较长而样本容量较小时，就没有足够的自