银行考试-银行风险经理笔试（2018-2023年）真题摘选含答案

长风破浪会有时，直挂云帆济沧海。银行考试-银行风险经理笔试（2018-2023年）真题摘选含答案（图片大小可自由调整）卷I一.参考题库(共30题)1.风险经理在检查中发现金库管库员王某曾掌管过两把钥匙，这不能说明金库的（）出现了问题。A、金库技防B、库房管理C、金库守库D、现金调拨和押运2.根据《中国农业银行法人客户信用等级评定管理办法》（农银发[2008]233号）规定，某小企业用打分卡测评等级为AA，拟提级至AA+，应如何操作？（）A、向上推翻，并报一级分行审批B、向上推翻，并报二级分行审批C、直接认定D、不能提级3.汇率风险是指由于汇率的不利变动而导致银行业务发生损失的风险。4.巴塞尔委员会认为，操作风险计量方法敏感度由低至高依次为（）。A、基本指标法，标准法或替代标准法，高级计量法B、标准法或替代标准法，基本指标法，高级计量法C、高级计量法，标准法或替代标准法，基本指标法D、基本指标法，高级计量法，标准法或替代标准法5.银行某项业务的税后净利润为4亿元，预期损失为2亿元，其经济资本规模为20亿元，则该业务的风险调整后资本收益率（RAROC）为（）。A、50％B、33％C、25％D、10％6.严禁柜员办理本人金融性业务，允许柜员办理本人非金融性业务。7.监会关于印发《商业银行风险监管核心指标（试行）》的通知（银监办发[2005]265号）规定，不良资产率为不良资产与资产总额之比，不应高于（）。A、4%B、5%C、8%D、10%8.贷时分类是为动态确定存量信贷资产分类形态而进行的风险分类。9.地方政府负债率是指地方本级政府负有偿还责任的债务占本级政府（）的比重。A、财政收入B、税收收入C、预算总收入D、GDP10.违约损失率11.当事人申请预告登记后，自能够进行不动产登记之日起多少期限内未申请登记的，预告登记失效：（）A、十五日内；B、三十日内；C、三个月内；D、六个月内；12.根据《中国农业银行关于进一步加强贷后管理的若干规定（试行）》（农银发[2003]124号）规定，贷款投放后，客户经理首次贷后检查的时间是（）天以内。13.因雷击而致使某支行营业网点前置主机系统故障，营业中断2天，此事件的事件类型、风险成因分别是（）。A、实物资产损坏外部事件B、IT系统事件系统C、IT系统事件外部事件D、实物资产损坏系统14.根据《中国农业银行非信贷资产风险分类管理办法（试行）》（农银发[2005]1号）规定，对“存放联行款项”，账务核对相符后，根据对款项的所有权是否受到限制，划分风险类别。对错误使用会计科目或所有权受到限制的款项，至少划分为次级类。15.市场风险内部模型的主要优点包括（）。A、可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示B、能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总C、将隐性风险显性化之后，有利于进行风险的监测、管理和控制D、风险价值具有高度的概括性，简明易懂16.下列哪项权利质押的登记部门为信贷征信机构（）A、债券；B、股权；C、应收帐款；D、汇票；17.通过信贷在线监控，某集团客户授信集中度为15%，说明该集团集中度过高，系统性风险较大。18.银行信贷在线监控发现的风险信号，按照对银行资产影响严重程度由轻到重排序为（）。A、红色→橙色→黄色B、红色→黄色→橙色C、橙色→黄色→红色D、黄色→橙色→红色19.关于从法国兴业银行凯维埃尔欺诈案件中得到的启示，从操作风险管理角度说法不正确的是（）。A、重利润轻风险必然导致高风险B、对于已熟悉后台监控的员工应谨慎调任前台交易岗位C、仅依靠信息系统的多道授权关卡可以有效控制非授权交易D、管理层对异常利润等风险信号的关注对于及时防范操作风险至关重要20.根据总行风险报告制度办法，风险分析报告的基本要求是（）A、简明扼要，分析深入透彻，有数据指标和案例支持，突出当前风险管理的中心工作。B、年度报告重在揭示全面风险状况，分析影响原因，总结管理措施，判断变化趋势并提出管理对策建议。C、季度和年中报告重在反映报告期内风险状况，分析实现风险控制目标的影响因素，提出相关建议。D、对期内案件防控情况进行分析，提出防控建议。21.商业银行风险管理的主要策略包括：风险分散、（）、风险转移、（）和风险补偿等。22.根据中国农业银行《小企业贷款风险定价管理办法》（农银发〔2006〕303号），银行承兑汇票贴现可不需测算，由经营行按权限确定贷款利率，最低可执行人民银行规定的最优惠贷款利率。23.根据商业银行操作风险管理指引，商业银行董事会定期审阅（）提交的操作风险报告，充分了解本行操作风险管理的总体情况。A、风险管理部门B、操作风险管理委员会C、风险管理委员会D、高级管理层24.以下关于信用风险经济资本计量基数的错误表述有（）。A、表外信贷业务的经济资本计量基数等于应收净额扣除保证金B、正常类贷款的经济资本计量基数等于帐面余额扣除减值准备C、次级类贷款的经济资本计量基数等于帐面余额扣除减值准备D、可疑类贷款的经济资本计量基数等于帐面余额扣除减值准备25.经共同上级行批准，同一辖区内可以有两个或两个以上同级分支机构对同一客户发放信用。26.以下不属于宏观经济形势监测内容的是（）。A、居民收入水平与就业B、社会价格水平C、某生产单位使用生产要素的机会成本D、总供给27.应根据农户从事生产经营的周期、现金流量特点、农业产业链企业资信实力和产业链情况等合理确定。采用一般贷款方式的，贷款期限一般不超过（）年A、3年B、4年C、5年D、6年28.某支行柜员在经办借记卡取现10万元时业务操作反方向，造成短款20万元，经与客户沟通解释，追回20万元。该案例属于事件类型、产品线的哪一类？（）A、执行、交割和流程管理事件，零售银行业务B、内部欺诈，零售银行业务C、执行、交割和流程管理事件，支付和结算D、内部欺诈，支付和结算29.商业银行总的市场风险限额以及限额的种类、结构应当由（）批准。A、股东大会B、董事会C、高级管理层D、风险管理部门30.利率风险包括（）。A、收益率曲线风险B、基准风险C、期权性风险D、重新定价风险卷I参考答案一.参考题库1.参考答案:A,C,D2.参考答案:D3.参考答案:正确4.参考答案:A5.参考答案:D6.参考答案:错误7.参考答案:A8.参考答案:错误9.参考答案:D10.参考答案: 违约损失率是指债务人一旦违约将给债权人造成的损失数额占风险暴露（债权）的百分比，即损失的严重程度。11.参考答案:C12.参考答案:1513.参考答案:C14.参考答案:正确15.参考答案:A,B,C,D16.参考答案:C17.参考答案:正确18.参考答案:D19.参考答案:C20.参考答案:A,B,C21.参考答案:风险对冲；风险规避22.参考答案:正确23.参考答案:D24.参考答案:B25.参考答案:正确26.参考答案:C27.参考答案:C28.参考答案:A29.参考答案:B30.参考答案:A,B,C,D卷II一.参考题库(共30题)1.根据中国农业银行《农户小额贷款管理办法（试行）》（农银发〔2009〕190号），信用等级评定结果为优秀级的客户可办理总额不超过1万元的信用贷款。2.银行三农个人客户信用等级分为优秀、良好、一般、较差、违约五个等级，风险逐级递增，对农户和县域个体工商户分别确定级别设置和客户风险特征。3.现金押运环节，在无随车业务员的情况下，押运人员可兼任随车业务员。4.企业购买远期利率协议的目的是（）。A、锁定未来放款成本B、锁定未来借款成本C、减少货币头寸D、对冲未来外汇风险5.“生产经营基本符合国家产业政策，现金流基本能够满足正常生产经营及偿债需要，经营实力、财务实力和抗风险能力尚可，能落实有效担保措施，信贷风险基本可控的客户。”是哪类客户的核心定义。（）A、支持类客户B、维持类客户C、压缩类客户D、退出类客户6.农业银行某支行有一笔次级类贷款500万元，假设不良贷款的经济资本系数为12%，该贷款的拨备率为40％，则该贷款的信用风险经济资本占用为（）。A、36万元B、60万元C、24万元D、48万元7.下列担保方式中，哪个不可以作为自助可循环方式的农村个人生产经营贷款的担保方式？（）A、房地产抵押B、存单质押C、多户联保D、寿险保单质押8.通过操作风险与控制自我评估（RCSA），银行可以（）。A、评估业务及经营管理活动各流程环节中的操作风险大小，对操作风险进行等级划分，区分高频低损、低频高损等风险，便于根据实际风险大小采取针对性控制B、分析现有控制措施的实际执行情况，查找和评估现有控制措施的缺陷和不足C、综合评价现有控制措施的不足或过度状况，便于采取更贴切和有效的控制D、根据业务发展战略、风险偏好、盈利状况以及评估与评价结果，提出优化和改进控制活动的方案，并最终实施优化方案9.用于市场风险经济资本计量的VaR方法主要有以下几种（）。A、方差-协方差法B、历史模拟法C、蒙特卡罗法D、CreditMetrics模型10.市场风险压力测试的目的是评估银行在极端不利情况下的亏损承受能力，主要采用（）进行模拟和估计。A、久期分析和情景分析方法B、敏感性分析和缺口分析方法C、缺口分析和情景分析方法D、敏感性分析和情景分析方法11.根据《三农业务中长期发展规划（2008-2017年）》，银行三农金融部拨备覆盖率2010年要达到（）以上。A、80%B、100%C、130%D、150%12.各市分行、县级支行风险管理条线根据业务规模、风险状况等实际情况来配置风险经理。县级支行应配置（）名风险经理。A、1－3B、1－4C、1－5D、1－613.张某为支付货款向李某开具了一张票面金额为10万的支票。李某担心张某的信用，于是张某让其朋友陈某在该支票上写上了“保证”字样，并签上了陈某的名字。李某接收该支票后，背书转让给了安某。下列哪些选项是正确的？（）A、如果张某的出票行为无效，则陈某的保证行为亦无效；B、如果张某的出票行为无效，并不必然导致保证行为无效；C、如果安某到银行要求付款被拒绝，其可以向李某、陈某、张某行使追索权；D、如果陈某在签署保证时附加了承担保证责任的条件，则当该条件未成就时陈某不承担责任。14.采用内部模型的商业银行应当恰当理解和运用市场风险内部模型的计算结果，并充分认识到内部模型的局限性，运用（）和其他非统计类计量方法对内部模型方法进行补充。A、模拟测试B、限额管理C、风险报告D、压力测试15.根据《中国农业银行法人客户信用等级评定管理办法》（农银发[2008]233号文号）规定，对所有生产经营正常的客户，如连续两个会计年度经营性净现金流量为负值的，其最高信用等级只能评为AA级。16.根据总行风险报告制度办法对操作风险的定义，操作风险包括以下的（）。A、声誉风险B、策略风险C、法律风险D、偏差风险17.风险经理在对柜面业务进行检查时，要重点关注存、取款业务环节。18.通过将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际发生的损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性、可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进的分析方法是（）。A、事后检验B、压力测试C、敏感性分析D、情景分析19.当前农业银行石化行业信贷的基本原则是（）。A、重点营销B、分类管理C、重视环保D、强化贷后20.2007年银监会发布《贷款风险分类指引》规定商业银行贷款（）是贷款风险分类的最低要求。A、区分为正常类和不良类B、四级分类C、五级分类D、十二级分类21.根据银监会《商业银行信用风险内部评级体系监管指引》的规定，若商业银行认定，除非采取变现抵质押品等追索措施，债务人可能无法全额偿还对商业银行的债务，则应被视为违约。此处的“可能无法全额偿还对商业银行的债务”包括：（）A、商业银行对债务人任何一笔贷款停止计息或应计利息纳入表外核算B、发生信贷关系后，由于债务人财务状况恶化，商业银行核销了贷款或已计提一定比例的贷款损失准备C、商业银行将贷款出售并承担一定比例的账面损失D、商业银行将债务人列为破产企业或类似状态22.操作风险点是操作风险识别的重要成果，它主要包括（）、（）、（）、（）、（）、（）、（）、（定）等八个方面内容。23.决定客户债务承受能力的是（）。A、客户信用等级B、所有者权益C、客户信用等级及所有者权益D、以上都不对24.信贷在线监控对监控发现的风险信号，根据风险影响范围、紧急程度、风险敞口和预计损失等因素，分为（）三个级别。A、红色B、黄色C、橙色D、灰色25.2006年3月15日，某德国公司与中方广东某企业合资成立一家合资公司，双方各占50%的股权。该企业于当年投产，主要生产电器配件，其中有70%的产品用于出口。2009年6月，该企业欲向中国农业银行申请2000万流动资金贷款，该客户应选取（）打分卡进行评级。A、工业类B、商贸类C、外贸类客户D、新建企业26.在银行表外业务中，经济资本系数为4％的有（）。A、应收承兑汇票净额B、开出保函净额C、应收信用证款项净额D、应收保理款项27.根据《民法通则》的规定，第三人知道行为人没有代理权还与行为人实施民事行为给他人造成损害的，（）A、由第三人负责；B、由第三人或行为人负责；C、由行为人负责；