全面风险管理智慧树知到期末考试答案2024年

全面风险管理智慧树知到期末考试答案2024年全面风险管理保险金额是保险人承担赔偿或给付保险金责任的(

)

A:法定金额B:最低限额C:最高限额D:期望金额答案:最低限额下列不属于损失资料图形描述的是(

)

A:条形图B:盒状图C:直方图D:圆形图答案:条形图损失控制措施按所采取措施的性质可分为(

)

A:损失预防和损失抑制B:工程法和行为法C:损失风险隔离和损失风险转移

D:损失前控制和损失后控制答案:损失预防和损失抑制企业风险管理最早的一种组织结构形式是(

)

A:直线制B:职能—直线制C:直线—职能制D:职能制组织结构答案:职能制组织结构如果看涨期权的delta为0.4，意味着（

）

A:资产价格每变动1元，期权的价格则变动0.4元B:期权价格每变动0.4元，资产的价格则变动1元C:期权价格每变动1元，资产的价格则变动0.4元D:资产价格每变动0.4元，期权的价格则变动1元

答案:资产价格每变动1元，期权的价格则变动0.4元下列不属于风险转移方式的是(

)

A:分割B:出售C:合同D:保险答案:分割期权剩余有效时间越长，其时间价值就越大。

A:错误B:正确答案:正确风险识别的两个阶段是感知风险与评估风险。

A:错误B:正确答案:错误风险容量是风险管理体系的核心。

A:错误B:正确答案:错误久期具有可相加性。

A:正确B:错误答案:正确按照是否有获利机会为标准，风险可以分为纯粹风险和道德风险。

A:错误B:正确答案:错误拥有外汇多头头寸的企业将面临外汇贬值的风险，而拥有外汇空头头寸的企业将面临外汇升值的风险。

A:对B:错答案:对VaR的估计方法可分为参数法和非参数法，其中历史模拟法和蒙特卡洛模拟法属于参数法。

A:正确B:错误答案:错误对看涨期权而言，执行价越高期权价格也越高。

A:错误B:正确答案:错误风险敞口指的是当某风险事件发生时，可能遭受的最大损失。

A:错误B:正确答案:正确看涨期权卖方的盈亏曲线与看跌期权买方的盈亏曲线是对称的。

A:错B:对答案:对风险管理的核心是对风险进行识别和处理，根本目标是确保组织经营的稳定、持续发展。

A:错误B:正确答案:正确期货价格呈连续单边走势时，交易者容易面临严重的流动性风险。

A:错误B:正确答案:正确期权交易是针对某种具体权力，即买权或卖权的买卖，而买方只能执行期权。

A:正确B:错误答案:错误一个10年期零息债券的久期为10。

A:错误B:正确答案:正确当Gamma为正值时，如果标的资产价格向有利方向变动，期权头寸会降低其增值速度。

A:正确B:错误答案:错误以下属于风险管理的过程阶段的是(

)

A:风险处理B:风险衡量C:风险识别D:风险规避答案:风险识别;风险衡量;风险处理远期合约的缺点主要包括（

）

A:交易的自由性比期货合约低B:非标准化，无法转让

C:远期合约在交割前并不发生任何资金转移，只有到期才实现资金与货物的交换，导致风险累积

D:远期合约能否履行完全靠交易双方的信用，缺乏第三方担保答案:非标准化，无法转让;远期合约在交割前并不发生任何资金转移，只有到期才实现资金与货物的交换，导致风险累积;远期合约能否履行完全靠交易双方的信用，缺乏第三方担保在下列情况下，投资者会卖出看涨期权的包括（

）

A:预期期货市场价格上涨B:对所持标的物资产的空头部位保值C:预期期货市场价格下跌

D:对所持标的物资产的多头部位保值答案:预期期货市场价格下跌;对所持标的物资产的多头部位保值转移外汇风险的手段主要有（

）

A:分散筹资B:远期外汇交易C:外汇期货交易D:外汇期权交易答案:外汇期权交易###外汇期货交易###远期外汇交易利用修正久期计算债券价格对利率的变化幅度时可能出现的情形包括（

）

A:当市场利率上升，计算出来的结果的绝对值偏大B:当市场利率下降，计算出来的结果的绝对值偏大C:当市场利率下降，计算出来的结果的绝对值偏小D:当市场利率上升，计算出来的结果的绝对值偏小答案:当市场利率下降，计算出来的结果的绝对值偏大;当市场利率上升，计算出来的结果的绝对值偏小事项识别的方法包括以下哪些选项？

A:内部分析B:控制活动C:过程流动分析D:监控答案:内部分析;过程流动分析以下关于风险描述的说法正确的是（

）

A:其他因素不变，持续期越长，风险越大B:收益率的波动率是一种能直接观察到的重要风险指标C:对特定风险的度量通常不会使用单一指标D:同一市场中，不同资产之间通常都有一定的相关性

答案:对特定风险的度量通常不会使用单一指标;其他因素不变，持续期越长，风险越大;同一市场中，不同资产之间通常都有一定的相关性分析风险的方法有(

)

A:风险清单法B:事故分析C:风险因素预先分析D:威胁分析答案:威胁分析按照形成损失的原因为标准分类，我们可以把风险分成(

)

A:经济风险B:政治风险C:自然风险D:社会风险答案:政治风险###社会风险###经济风险###自然风险按执行时间划分，期权可以分为（

）

A:欧式期权B:看跌期权C:美式期权D:看涨期权答案:欧式期权###美式期权区别于传统的信用风险，交易对手信用风险的特性包括（

）

A:在违约时点上，交易对手的实际风险暴露存在不确定性B:当合约价值为负时，己方可能违约，交易对手承担违约风险C:当合约价值为正时，交易对手可能违约，己方存在交易对手风险D:当合约价值为正时，己方可能违约，交易对手承担违约风险答案:当合约价值为正时，交易对手可能违约，己方存在交易对手风险;当合约价值为负时，己方可能违约，交易对手承担违约风险;在违约时点上，交易对手的实际风险暴露存在不确定性计算VaR的历史模拟法存在的缺陷主要体现在（

）

A:高估历史数据中的突发变动，低估未来出现突发变动的可能

B:以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强C:风险度量的结果受制于历史周期的长度D:无法充分计量非线性金融工具的风险答案:无法充分计量非线性金融工具的风险VaR的局限性主要体现在

（

）

A:超出置信水平的尾部风险无法衡量B:度量参数存在较强的主观性C:非一致性风险度量模型D:实际操作中头寸时常变化答案:超出置信水平的尾部风险无法衡量;度量参数存在较强的主观性;非一致性风险度量模型;实际操作中头寸时常变化信用风险通常可以细分为

（

）

A:价差风险

B:违约风险

C:交易对手信用风险D:流程风险答案:违约风险;价差风险;交易对手信用风险;流程风险在标准正态分布中，已知99%置信水平下的VaR=10，如果换作95%的置信水平，则该VaR的值为

（

）

A:7.13B:8.01C:7.08D:7.99答案:AI参考:正确答案是C：7.08。\n在标准正态分布中，已知99%置信水平下的VaR=10，如果换作95%的置信水平，则该VaR的值为7.08。置信水平越高，置信区间越窄，因此风险值会相应减小。因此，在95%的置信水平下，VaR值会比在99%置信水平下小。'以下属于投机风险的是

（

）

A:股票投资B:车祸 C:火灾D:地震答案:AI参考:正确答案是：A:股票投资。\n股票投资本身是一项风险较大的投资行为，也具有投机性质，是投机风险的重要内容之一。其余三个选项：车祸属于交通事故；火灾、地震均属于自然灾害风险，且主要受时间的影响。只有A项为投机风险，属于符合题目要求答案。故正确答案为A。'下列不属于风险的特征的是(

)

A:偶然性B:客观性C:随机性D:赢利性答案:AI参考:正确选项是D:赢利性。\n\n风险的特征包括偶然性、客观性、随机性，而不包括赢利性。赢利性是利润或收益的特性，不属于风险的特征。'以下不属于信用风险度量模型的是

（

）

A:KMV模型

B:EWMA模型C:CreditRisk+模型D:CreditMetrics模型答案:AI参考:答案：B:EWMA模型。\n根据问题可知，该题考查信用风险度量模型。信用风险度量模型主要包括KMV模型、CreditMetrics模型和CreditRisk+模型。D选项CreditMetrics模型是著名的信用风险量化模型之一，主要用于衡量银行在某一时刻可能遭受的总体信用风险大小。A、C、D三项都属于信用风险度量模型，只有B项不属于，故选B。'下列不能衡量期权价格风险的希腊值是（

）

A:GammaB:BetaC:VegaD:Delta答案:AI参考:正确选项是B:Beta。\n\nBeta是用来衡量资产与市场之间变动的相关性的指标，用于衡量投资组合的波动性，即投资组合价格变动相对于市场价格变动的风险。而Gamma、Vega和Delta是用来衡量期权价格风险的希腊字母指标，分别反映期权价格变动对基础资产价格变动、波动率变动和无风险利率变动的敏感性。因此，Beta不能衡量期权价格风险，而其他三个指标可以。'由于不同期限的利率变动幅度不一致而导致的风险属于

（

）

A:期权性风险B:收益率曲线风险C:基准风险D:重新定价风险答案:AI参考:正确选项是D：重新定价风险。\n\n重新定价风险是最常见的利率风险，指因市场利率变动，导致以特定利率为基础计算出的贷款或存款在未来一段时间内的价