MOOC 时间序列分析-厦门大学 中国大学慕课答案

MOOC时间序列分析-厦门大学中国大学慕课答案第一章作业第一章测验1、问题：时间序列数据，就是依时间顺序收集起来的数据。选项：A、正确B、错误正确答案:【正确】2、问题：时间序列分析方法包括时域分析和频域分析两大类。选项：A、正确B、错误正确答案:【正确】3、问题：选项：为非平稳的单位根过程，其中为白噪声序列A、正确B、错误正确答案:【正确】第二章作业第二章测验1、问题：关于严平稳与宽平稳的关系，下列叙述不正确的是（）选项：A、宽平稳不一定是严平稳B、严平稳不一定是宽平稳C、宽平稳正态时间序列一定是严平衡时间序列D、二阶矩存在的严平衡序列不一定是宽平稳序列正确答案:【二阶矩存在的严平衡序列不一定是宽平稳序列】2、问题：时间序列分解常用模型有加法模型和乘法模型。选项：A、正确B、错误正确答案:【正确】3、问题：白噪声过程是弱平稳的。选项：A、正确B、错误正确答案:【正确】4、问题：假设是独立同分布的标准柯西分布序列，密度函数为，则是弱平稳的。选项：A、正确B、错误正确答案:【错误】5、问题：假设，其中是零均值平稳序列，具有自协方差函数，则选项：是平稳的。A、正确B、错误正确答案:【错误】第三章作业第三章测验1、问题：假设后（）阶时非零选项：，则时（）序列；当时，其自相关函数在滞A、平稳；12B、非平稳；12C、平稳；24D、非平稳；24正确答案:【平稳；12】2、问题：假设选项：，的取值为（）时该序列为平稳序列A、B、C、D、正确答案:【】3、问题：假设平稳条件为（）选项：，其中，则的A、B、C、D、正确答案:【】4、问题：当q=0时，ARMA(p,q)模型就退化成了AR(p)模型选项：A、正确B、错误正确答案:【正确】5、问题：假设，则当时，其自相关函数为。选项：A、正确B、错误正确答案:【正确】第四章作业第四章测验1、问题：以下对AR(p)与MA(q)模型的特征描述中，正确的是（）。选项：A、AR模型的自相关函数p阶截尾，MA模型的偏自相关函数q阶截尾B、AR模型的偏自相关函数p阶截尾，MA模型的自相关函数q阶截尾C、AR和MA模型的自相关和偏自相关函数均有截尾特性D、AR和MA模型的自相关和偏自相关函数均不具备截尾特性正确答案:【AR模型的偏自相关函数p阶截尾，MA模型的自相关函数q阶截尾】2、问题：对ARMA(p,q)模型而言，常见的参数估计方法有（）。选项：A、最小二乘估计B、无条件极大似然估计C、条件极大似然估计D、以上都是正确答案:【以上都是】3、问题：对时间序列数据建模的一般步骤应该是（）。选项：A、模型设定——参数估计——模型诊断——模型选择B、参数估计——模型设定——模型诊断——模型选择C、模型设定——参数估计——模型选择——模型诊断D、参数估计——模型设定——模型选择——模型诊断正确答案:【模型设定——参数估计——模型诊断——模型选择】4、问题：对ARMA(p,q)模型进行前m阶Ljung-Box模型检验时，其统计量的渐近分布为卡方分布，若记模型待估参数个数为K，则自由度为（）。选项：A、mB、m-KC、m+KD、K正确答案:【m-K】5、问题：相对于AIC准则而言，BIC准则可以避免模型过度拟合的问题。选项：A、正确B、错误正确答案:【正确】第五章作业第五章测验1、问题：对AR(p)而言，随着向前预测步数的增大，预测误差的方差将（）。选项：A、增大B、变小C、不发生变化D、为0正确答案:【增大】2、问题：对MA(q)模型进行向前h步预测时，若hq，则预测值恒为0。选项：A、正确B、错误正确答案:【正确】3、问题：对AR(p)模型进行向前h步预测时，若hp，则预测值恒为0。选项：A、正确B、错误正确答案:【错误】4、问题：区间预测可用于评估预测的不确定性。选项：A、正确B、错误正确答案:【正确】第六章作业第六章测验1、问题：时间序列满足后（）阶上非零选项：，则自相关函数在滞A、1B、1，11C、1，11，12D、1，11，12，13正确答案:【1，11，12，13】2、问题：季节乘积模型阶数为（）的ARMA模型的特例。选项：，可以看作AR阶数维（），MAA、p+Ps；qB、p；q+QsC、p+Ps；q+QsD、p；q正确答案:【p+Ps；q+Qs】3、问题：季节A周期后截尾。选项：的自相关系数在滞后处非零，并在P个季节A、正确B、错误正确答案:【错误】4、问题：简单季节ARMA模型，模型为，则特征多项式全部根的绝对值均大于1，则该模型平稳。选项：A、正确B、错误正确答案:【正确】第七章作业第七章测验1、问题：季节S选项：模型可以表示为（）。A、B、C、D、正确答案:【】2、问题：考虑AR(1)模型为（）。选项：，单位根检验的原假设和备择假设分别A、B、C、D、正确答案:【】3、问题：，可以表示为选项：A、正确B、错误正确答案:【错误】4、问题：ADF可用于单位根检验，该检验本质上是一种t检验。选项：A、正确B、错误正确答案:【正确】5、问题：伪回归是指对事实上不存在任何相关关系的两个变量进行回归得出的能够通过显著性检验的回归模型。选项：A、正确B、错误正确答案:【正确】第八章作业第八章测验1、问题：假设ARCH(1)模型表示为：为了放知方差出现负数并保证方差的稳定性，要求（）：选项：A、B、C、D、正确答案:【】2、问题：误差项正态分布的假定下，ARCH(1)的无条件峰度大于3选项：A、正确B、错误正确答案:【正确】3、问题：GARCH(1,1)表示为：则无条件方差为选项：A、正确B、错误正确答案:【错误】第九章作业第九章测验1、问题：在协相关矩阵中，（）代表自相关函数，（）刻画和之间的现期线性关系，当选项：时，（）刻画了与过去值的相关关系。A、B、C、D、，，，，，，，，，正确答案