2024年大学试题(经济学)-计量经济学笔试参考题库含答案

“人人文库”水印下载源文件后可一键去除，请放心下载！（图片大小可任意调节）2024年大学试题(经济学)-计量经济学笔试参考题库含答案“人人文库”水印下载源文件后可一键去除，请放心下载！第1卷一.参考题库(共75题)1.在回归模型满足DW检验的前提条件下，当d统计量等于2时，表明（）A、存在完全的正自相关B、存在完全的负自相关C、不存在自相关D、不能判定2.为什么在对参数作最小二乘估计之前，要对模型提出古典假设？3.在有M个方程的联立方程组中，若用H表示联立方程组中全部的内生变量与全部的前定变量之和的总数，用Ni表示第i个方程中内生变量与前定变量之和的总数时，第i个方程过度识别时，则有公式（）成立。A、AB、BC、CD、D4.最小二乘估计量的统计性质有（）A、 无偏性B、 线性性C、 最小方差性D、 不一致性E、 有偏性5.计量经济学模型中的被解释变量和解释变量、内生变量和外生变量是如何划分的？6.相关分析与回归分析的区别与关系。7.如果一个时间序列呈上升趋势，则这个时间序列是（）。A、平稳时间序列B、非平稳时间序列C、一阶单整序列D、一阶协整序列8.总体方差和参数估计方差的区别是什么？9.计量经济学研究的对象和核心内容是什么？10.模型的检验包括几个方面？其具体含义是什么？11.对于模型Y=Xβ+N，若存在序列相关，同时存在异方差，即有 ，Ω是一个（）。A、退化矩阵B、单位矩阵C、对角矩阵D、正定矩阵12.如果回归模型违背了无自相关假定，最小二乘估计量是（）A、无偏的，有效的B、有偏的，非有效的C、无偏的，非有效的D、有偏的，有效的13.对美国储蓄与收入关系的计量经济模型分成两个时期分别建模，重建时期是1946—1954；重建后时期是1955—1963，模型如下： 关于上述模型，下列说法正确的是（）A、AB、BC、CD、DE、E14.对违背零均值的情况可采用引入虚拟变量的方法，这时会对下列某项产生影响（）。A、斜率系数B、截距项C、解释变量D、模型的结构15.针对存在自相关性的模型估计，下述哪些方法可能是适用的（）。A、加权最小二乘法B、普通最小二乘法C、残差回归法D、广义差分法E、德宾两步法16.简述DW检验的局限性。17.多重共线性的实质是什么？为什么会出现多重共线性？18.如果某个结构方程是恰好识别的，估计其参数可用（）。A、最小二乘法B、极大似然法C、广义差分法D、间接最小二乘法19.如果一个回归模型中不包含截距项，则对一个具有季节因素需要引入虚拟变量的个数为（）。A、3B、4C、2D、520.异方差性的影响主要有（）。A、普通最小二乘估计量是有偏的B、普通最小二乘估计量是无偏的C、普通最小二乘估计量不再具有最小方差性D、建立在普通最小二乘估计基础上的假设检验失效E、建立在普通最小二乘估计基础上的预测区间变宽21.多元线性回归分析中，为什么在做了F检验以后还要做t检验？22.关于联立方程模型识别问题，以下说法不正确的有（）A、 满足阶条件的方程则可识别B、 如果一个方程包含了模型中的全部变量，则这个方程恰好识别C、 如果一个方程包含了模型中的全部变量，则这个方程不可识别D、 如果两个方程包含相同的变量，则这两个方程均不可识别E、 联立方程组中的每一个方程都是可识别的，则联立方程组才可识F、 联立方程组中有一个方程不可识别，则联立方程组不可识别23.讨论联立方程模型24.下表给出了一含有3个实解释变量的模型的回归结果： 求样本容量n、RSS、ESS的自由度、RSS的自由度。25.当模型存在序列相关现象时，适宜的参数估计方法是（）。A、加权最小二乘法B、间接最小二乘法C、广义差分法D、工具变量法26.下列选项中判断正确的有（）。A、在严重多重共线性下，OLS估计量仍是最佳线性无偏估计量。B、多重共线性问题的实质是样本现象，因此可以通过增加样本信息得到改善。C、虽然多重共线性下，很难精确区分各个解释变量的单独影响，但可据此模型进行预测。D、如果回归模型存在严重的多重共线性，可不加分析地去掉某个解释变量从而消除多重共线性。27.已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于-1，则DW统计量近似等于（）。A、0B、1C、2D、428.将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（）。A、虚拟变量B、控制变量C、政策变量D、滞后变量29.在结构式模型中，其解释变量（）。A、都是前定变量B、都是内生变量C、可以内生变量也可以是前定变量D、都是外生变量30.高斯—马尔可夫定理证明在总体参数的各种无偏估计中，普通最小二乘估计量具有（）的特性，并由此才使最小二乘法在数理统计学和计量经济学中获得了最广泛的应用。31.任何两个计量经济模型的2R都是可以比较的。32.工具变量法并没有改变原模型，只是在原模型的参数估计过程中用工具变量“替代”（）。33.根据美国1961年第一季度至1977年第二季度的季度数据，我们得到了如下的咖啡需求函数的回归方程： 哪些虚拟变量在统计上是显著的？34.某企业的生产决策是由模型St=β0+β1Pt+μt描述（其中St为产量，Pt为价格），又知：如果该企业在t-1期生产过剩，决策者会削减t期的产量；如果该企业在t-1期产出供不应求，决策者会增加t期的产量。由此判断上述模型存在（）。A、异方差问题B、序列相关问题C、多重共线性问题D、随机解释变量问题35.以下是商品价格P和商品供给S的数据： 其中小写字母表示离差（观察值减去均值）。估计β1，β2的标准差。36.一完备的联立方程计量经济学模型如下： 写出简化式模型，并导出结构式参数与简化式参数之间的关系。37.为了研究体重与身高的关系，某学校随机抽样调查了51名学生（男生36名，女生15名），并得到如下两种回归模型： 如果模型b确实更好而你选择了a，你犯了什么错误？38.检验一阶自回归模型随机扰动项是否存在自相关，为什么用德宾h-检验而不用DW检验？39.有以下联立方程模型： 在这个联立方程组计量经济学模型中，外生变量是：（）。A、YtB、Yt-1C、GtD、It40.对计量经济模型的检验应从几个方面入手。41.给定显著性水平a及自由度，若计算得到的t值超过临界的t值，我们将接受零假设42.联立方程模型中方程有哪些？43.在C—D生产函数Υ=ALαKβ中，（）。A、α和β是弹性B、A和α是弹性C、A和β是弹性D、A是弹性44.计量经济学模型研究的经济关系有那两个基本特征？45.变量之间的关系可以分为两大类，它们是（）。A、函数关系与相关关系B、线性相关关系和非线性相关关系C、正相关关系和负相关关系D、简单相关关系和复杂相关关系46.简化式模型就是把结构式模型中的内生变量表示为（）。A、外生变量和内生变量的模型B、前定变量和随机误差项的模型C、滞后变量和随机误差项的模型D、外生变量和随机误差项的模型47.回归参数的显著性检验（t检验）48.简化模型就是把结构模型中的内生变量表示为（）A、 外生变量和内生变量的函数关系B、 外生变量和随机误差项的函数模型C、 滞后变量和随机误差项的函数模型D、 前定变量和随机误差项的函数模型49.当解释变量中包含随机被解释变量时，下面哪一种情况不可能出现（）。A、参数估计量无偏B、参数估计量渐进无偏C、参数估计量有偏D、随机误差项的自相关问题仍可用D-W检验50.在检验异方差的方法中，不正确的是（）A、 Goldfeld-Quandt方法B、 ARCH检验法C、 White检验法D、 DW检验法51.对参数施加约束条件后，回归残差平方和有可能比未施加约束的回归残差平方和小。52.将一年四个季度对被解释变量的影响引入到包含截距项的回归模型当中，则需要引入虚拟变量的个数为（）A、5B、4C、3D、253.在模型Yt=β1+β2X2t+β3X3t+μt的回归分析结果中，有F=263489.23，F的p值=0.000000，则表明（）。A、解释变量X2t对Yt的影响是显著的B、解释变量X3t对Yt的影响是显著的C、解释变量X2t和X3t对Yt的联合影响是显著的D、解释变量X2t和X3t对Yt的影响是均不显著54.怎样确定加权最小二乘法中的权数？55.考虑以下模型 α1和β1的估计值是否相同，为什么？56.计量经济模型中的被解释变量一定是（）。A、控制变量B、政策变量C、内生变量D、外生变量57.以下是某城市10个市场苹果需求（Y）和价格（X）的数据： 假设Y=β1+β2X+u，计算系数的OLS估计量58.当存在自相关时，OLS估计量是有偏的并且也是无效的。59.指出下列哪些变量是相关关系（）。A、家庭消费支出与收入B、商品销售额与销售量、销售价格C、物价水平与商品需求量D、小麦亩产量与施肥量E、学习成绩总分与各门课程成绩分数60.利用15个观察数据估计三变量（两个解释变量X2，X3）回归模型得到如下结果：TSS=6600，ESS=2200。求残差平方和RSS。61.从内容角度看，计量经济学可分为（）。A、理论计量经济学B、狭义计量经济学C、应用计量经济学D、广义计量经济学E、金融计量经济学62.简述什么是异方差？为什么异方差的出现总是与模型中某个解释变量的变化有关？63.虚拟变量数量的设置规则是什么？64.引入虚拟变量后，用普通最小二乘法得到的估计量仍是无偏的。65.计量经济模型用于预测前必须通过的检验分别是（）检验、（）检验、（）检验和（）检验。66.检验模型参数估计量的稳定性以及相对样本容量变化的灵敏性，确定模型是否可以用于样本观察值以外的范围，属于什么检验？（）A、经济意义检验B、统计检验C、计量经济学检验D、模型的预测检验67.回归模型中随机误差项产生的原因是什么？68.联立方程模型的识别状态分为哪几类？含义各是什么？69.对于引入了反映收入层次差异（高、中、低）的虚拟变量的家庭收入对某商品的消费需求函数模型，运用最小二乘法欲得到参数估计量，所要求的最小样本容量n应满足（）70.对于人均存款与人均收入之间的关系式St=α+βYt+μt使用美国36年的年度数据得如下估计模型，括号内为标准差： 对于拟合优度你有什么看法吗？71.用t检验与F检验综合法检验（）。A、多重共线性B、自相关性C、异方差性D、非正态性72.对于如下AR(2)随机过程：Xt=Xt-1+0.06Xt-2+εt，该过程是否是平稳过程？73.一个由两个方程组成的联立模型的结构形式如下： 分析每一个方程是否为不可识别的，过度识别的或恰好识别的？74.对于恰好识别方程，在简化式方程满足线性模型的基本假定的条件下，间接最小二乘估计量具备（）。A、精确性B、无偏性C、真实性D、一致性75.对于模型：Yt=β1β2Xt+μt。如果用变量的一阶差分估计该模型，则意味着采用了何种自相关形式？第2卷一.参考题库(共75题)1.在模型Yt=β0+β1X1t+β2X2t+β3X3t+μt的回归分析结果中，有F=462.58，F的p值=0.000000，则表明（）。A、解释变量X2t对Yt的影响不显著B、解释变量X1t对Yt的影响显著C、模型所描述的变量之间的线性关系总体上显著D、解释变量X2t和X1t对Yt的影响显著2.随机误差项在计量经济学模型中的作用是什么？3.回归变差（或回归平方和）是指（）。A、被解释变量的实际值与平均值的离差平方和B、被解释变量的回归值与平均值的离差平方和C、被解释变量的总变差与剩余变差之差D、解释变量变动所引起的被解释变量的变差E、随机因素影响所引起的被解释变量的变差4.简述不可线性化的非线性回归模型的线性化估计方法。5.有关EG检验的说法正确的是（）。A、拒绝零假设说明被检验变量之间存在协整关系B、接受零假设说明被检验变量之间存在协整关系C、拒绝零假设说明被检验变量之间不存在协整关系D、接受零假设说明被检验变量之间不存在协整关系，但可以建立ECM模型6.以下陈述正确吗？不论正确与否，请说明理由。仅当误差项服从正态分布时，估计量才具有BLUE性质。7.根据调整的可决系数与F统计量的关系可知，当=1时有（）。A、F=1B、F=－1C、F→+∞D、F=08.在多元线性回归分析中，为什么用修正的决定系数衡量估计模型对样本观测值的拟合优度？9.建立与应用计量经济学模型的主要步骤。10.对具有多重共线性的模型采用普通最小二乘法估计参数，会产生的不良后果有（）。A、完全共线性下参数估计量不存在B、参数估计量不具有有效性C、近似共线性下普通最小二乘法参数估计量的方差变大D、参数估计量的经济意义不合理E、变量的显著性检验和模型的预测功能失去意义11.计量经济研究中使用的经济数据主要包括三种，即（）、（）和（）。12.以下为我国手机拥有量（万户）的月度数据（1999年4月-2008年2月）。 对该数据进行一次差分，运用相关图、偏相关图方法对差分序列平稳性进行判断。13.经济参数的分为两大类，下面哪些属于外生参数（）。A、折旧率B、税率C、利息率D、凭经验估计的参数E、运用统计方法估计得到的参数14.设ut为随机误差项，则一阶线性自相关是指（）A、AB、BC、CD、D15.使用时序数据进行经济计量分析时，要求指标统计的（）。A、对象及范围可比B、时间可比C、口径可比D、计算方法可比E、内容可比16.在由n=30的一组样本估计的、包含3个解释变量的线性回归模型中，计算得多重决定系数为0.8500，则调整后的多重决定系数为（）A、0.8603B、0.8389C、0.8655D、0.832717.回归平方和是指（）。 A、AB、BC、CD、DE、E18.检验异方差性的方法有哪些？ 19.已知模型： 假设σi=σPi。逐步描述如何求得BLUE并给出理论依据。20.总离差平方和TSS、残差平方和RSS与回归平方和ESS三者的关系是（）。A、TSS>RSS+ESSB、TSS=RSS+ESSC、TSS21.下列哪些回归分析中很可能出现多重共线性问题（）。A、资本投入与劳动投入两个变量同时作为生产函数的解释变量B、消费作被解释变量，收入作解释变量的消费函数C、本期收入和前期收入同时作为消费的解释变量的消费函数D、商品价格．地区．消费风俗同时作为解释变量的需求函数E、每亩施肥量．每亩施肥量的平方同时作为小麦亩产的解释变量的模型22.已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于1，则DW统计量近似等于（）A、0B、1C、2D、423.下列哪些方法可克服序列相关性（）。A、差分法B、加权最小二乘法C、工具变量法D、广义最小二乘法24.模型的检验包括哪几个方面？具体含义是什么？25.联立方程模型的单方程估计有（）。A、间接最小二乘法B、工具变量法C、二阶段最小二乘法D、三阶段最小二乘法E、有限信息最大似然法26.确定理论模型中所包含的变量，主要指确定（）。27.广义差分法是对（）用最小二乘法估计其参数。A、AB、BC、CD、D28.若回归模型的随机误差项存在一阶自回归形式的序列相关，则估计参数应采用（）。A、普通最小二乘法B、加权最小二乘法C、广义差分法D、工具变量法29.广义最小二乘法（GLS）的基本思想是什么？30.模型中引入虚拟变量的作用是什么？31.经济变量的时间序列数据大多存在序列相关性，在分布滞后模型中，这种序列相关性就转化为（）。A、异方差问题B、多重共线性问题C、序列相关性问题D、设定误差问题32.联立方程的变量主要包括什么？33.若要将一个被解释变量对两个解释变量作线性回归分析： 1）写出总体回归函数和样本回归函数； 2）写出回归模型的矩阵表示； 3）说明对此模型的古典假定； 4）写出回归系数及随机扰动项方差的最小二乘估计式，并说明参数估计式的性质。34.对于，如果原模型满足线性模型的基本假设则在零假设下，统计量（其中是的标准误差）服从（）。A、t（n-k）B、t（n-k-1）C、F（k-1，n-k）D、F（k，n-k-1）35.为什么在对参数进行最小二乘估计之前，要对模型提出古典假定？36.在同一时间不同统计单位的相同统计指标组成的数据组合，是（）A、原始数据B、Pool数据C、时间序列数据D、截面数据37.解释变量与随机误差项相关，是产生多重共线性的主要原因。38.以某地区22年的年度数据估计了如下工业就业回归方程 试证明：一阶自相关的DW检验是无定论的（取显著性水平α=0.05）。39.狭义计量经济模型是指（）。A、投入产出模型B、数学规划模型C、包含随机方程的经济数学模型D、模糊数学模型40.为什么做单边检验时，犯第一类错误的概率的评估会下调一半？41.面板数据模型，截面上个体影响不同，且个体影响可用常数项的差别来说明的模型，下列表述可取的是（）。A、可以建立固定影响变截距模型进行分析B、可以建立随机影响变截距模型进行分析C、可以用最小二乘虚拟变量模型（LSDV）进行参数估计D、可以用广义最小二乘法（GLS）进行参数估计E、可以通过模型设定检验法（协变分析检验）对模型的形式进行检验42.以下为台湾地区1958-1972年制造业的数据。设生产函数为： 建立如下模型： 对α、β的经济含义进行解释43.White检验方法主要用于检验（）A、异方差性B、自相关性C、随机解释变量D、多重共线性44.针对出现多重共线性的不同情形，能采取的补救措施有哪些？45.平稳性检验的方法有（）、（）和（）。46.证明：自变量系数全为零时，拟合优度等于零，且因变量关于其均值的变异等于残差平方和，即TSS=RSS。47.当质的因素引进经济计量模型时，需要使用（）A、外生变量B、前定变量C、内生变量D、虚拟变量48.考虑下面的数据集： 假设你想做Y对X2和X3的回归，如果不能，你能估计那些参数或参数的组合？49.有人说：“得到参数区间估计的上下限后，说明参数的真实值落入这个区间的概率为1-α。”如何评论这种说法？50.在异方差的情况下，OLS估计量误差放大的原因是从属回归的2R变大。51.叙述用阿尔蒙多项式法估计外生变量有限分布滞后模型的方法步骤，对多项式的次数m有哪些限制，为什么？52.检验异方差性的方法有哪些？53.对于一个回归模型中不包含截距项，若将一个具有m个不同性质的质的因素引入进计量经济模型，则虚拟变量数目为（）。A、mB、m-1C、m-2D、m+154.假设某人利用容量为19的样本估计了消费函数，并获得下列结果： 计算参数估计量的标准差。55.同一统计指标按时间顺序记录的数据序列称为（）。A、横截面数据B、虚变量数据C、时间序列数据D、平行数据56.上海市居民1981~1998年期间的收入和消费数据如表所示，回归模型为yi=β0+β1xi+μi，其中，被解释变量yi为人均消费，解释变量xi为人均可支配收入。试用普通最小二乘法估计模型中的参数β0，β1，并求随机误差项方差的估计值。 57.联立方程模型的变量分为内生变量和外生变量两种。58.在存在异方差情况下，常用的OLS法总是高估了估计量的标准差。59.关于可决系数R2，以下说法中错误的是（）A、AB、BC、CD、D60.对包含常数项的季节(春、夏、秋、冬)变量模型运用最小二乘法时，如果模型中需要引入季节虚拟变量，一般引入虚拟变量的个数为（）。61.结构式方程中没有内生变量作为被解释变量。62.设服装消费模型为：，其中，Xi为收入水平；Yi为年服装消费支出；，，试写出不同收入人群组的服装消费函数模型。63.Koyck模型、自适应预期模型和局部调整模型有何异同？模型估计会存在哪些困难？如何解决？64.在结构式模型中，具有统计形式的唯一性的结构方程是（）。A、不可识别的B、恰好识别的C、过度识别的D、可识别的65.请简述什么是虚假序列相关，如何避免？66.表1是中国1978年-1997年的财政收入Y和国内生产总值X的数据，表2为一元线性回归模型的估计结果 试根据这些数据完成下列问题；若是1998年的国内生产总值为78017.8亿元，确定1998年财政收入的预测值和预测区间（α=0.05，σx=22024.60）。67.可以作为单方程计量经济学模型解释变量的有以下几类变量（）。A、外生经济变量B、外生条件变量C、外生政策变量D、滞后被解释变量E、内生变量68.某地区通过一个样本容量为722的调查数据得到劳动力受教育年数的一个回归方程为 如果两个劳动力都没有兄弟姐妹，但其中一个的父母受教育的年数均为12年，另一个的父母受教育的年数均为16年，则两人受教育的年数预期相差多少年？69.时间序列数据和横截面数据有何不同？70.研究经济问题时，一般要处理三种类型的数据：（）数据、（）和（）数据。71.尽管有完全的多重共线性，OLS估计量仍然是BLUE。 以上陈述是否正确？请判断并说明理由。72.计量经济模型的计量经济检验通常包括随机误差项的异方差检验、（）检验、解释变量的（）检验。73.随机变量的条件均值与非条件均值是一回事。74.同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（）。A、横截面数据B、时间序列数据C、修匀数据D、原始数据75.简述加权最小二乘法的思想。第1卷参考答案一.参考题库1.参考答案：C2.参考答案：在对参数作最小二乘估计之前,要对模型提出古典假设。因为模型中有随机扰动，估计的参数是随机变量，只有对随机扰动的分布作出假定，才能确定所估计参数的分布性质，也才可能进行假设检验和区间估计。只有具备一定的假定条件，所作出的估计才具有较好的统计性质。3.参考答案：A4.参考答案：A,B,C5.参考答案： 在单方程计量经济学模型中，按照因果差异，将变量分为被解释变量（explainedvariable）与解释变量（explanatoryvariable）。被解释变量是模型的分析研究对象，是具有某种概率分布的随机变量，也称为“因变量”或“应变量”（dependentvariable）、“回归子”（regressand）等。解释变量是分析研究对象的主要影响因素，是确定性的变量，也称为“自变量”（independentvariable）、“回归元”（regressor）等。 在联立方程计量经济学模型中，按是否由模型系统决定，将变量分为内生变量（endogenousvariables）和外生变量（exogenousvariables）两大类。内生变量是由模型系统决定同时可能也对模型系统产生影响的变量，是具有某种概率分布的随机变量，外生变量是不由模型系统决定但对模型系统产生影响的变量，是确定性的变量。6.参考答案： 相关分析与回归分析既有联系又有区别。首先，两者都是研究非确定性变量间的统计依赖关系，并能测度线性依赖程度的大小。其次，两者间又有明显的区别。相关分析仅仅是从统计数据上测度变量间的相关程度，而无需考察两者间是否有因果关系，因此，变量的地位在相关分析中饰对称的，而且都是随机变量； 回归分析则更关注具有统计相关关系的变量间的因果关系分析，变量的地位是不对称的，有解释变量与被解释变量之分，而且解释变量也往往被假设为非随机变量。再次，相关分析只关注变量间的具体依赖关系，因此可以进一步通过解释变量的变化来估计或预测被解释变量的变化。7.参考答案：B8.参考答案：总体方差是未知的，但是确定存在的。参数估计方差可以由样本数据计算出来，但只是总体的近似反映，未必等于真实值。9.参考答案： 计量经济学的研究对象是经济现象，是研究经济现象中的具体数量规律。计量经济学的核心内容包括两个方面： 一是方法论，即计量经济学方法或者理论计量经济学。 二是应用，即应用计量经济学。无论是理论计量经济学还是应用计量经济学，都包括理论、方法和数据三种要素。10.参考答案：模型的检验主要包括：经济意义检验、统计检验、计量经济学检验、模型的预测检验。经济意义检验——需要检验模型是否符合经济意义，检验求得的参数估计值的符号与大小是否与根据人们的经验和经济理论所拟订的期望值相符合；统计检验——需要检验模型参数估计值的可靠性，即检验模型的统计学性质；计量经济学检验——需要检验模型的计量经济学性质，包括随机扰动项的序列相关检验、异方差性检验、解释变量的多重共线性检验等；模型的预测检验——主要检验模型参数估计量的稳定性以及对样本容量变化时的灵敏度，以确定所建立的模型是否可以用于样本观测值以外的范围。11.参考答案：D12.参考答案：C13.参考答案：A,B,C,D14.参考答案：B15.参考答案：D,E16.参考答案： 从判断准则中看到，DW检验存在两个主要的局限性：首先，存在一个不能确定的DW值区域，这是这种检验方法的一大缺陷。其次：DW检验只能检验一阶自相关。但在实际计量经济学问题中，一阶自相关是出现最多的一类序列相关，而且经验表明，如果不存在一阶自相关，一般也不存在高阶序列相关。所以在实际应用中，对于序列相关问题—般只进行DW检验。17.参考答案： 多重共线性包括完全的多重共线性和不完全的多重共线性。多重共线性实质上是样本数据问题，出现了解释变量系数矩阵的线性相关问题。 产生多重共线性的经济背景主要有以下几种情形： 第一，经济变量之间具有共同变化趋势。 第二，模型中包含滞后变量。 第三，利用截面数据建立模型也可能出现多重共线性。 第四，样本数据自身的原因。18.参考答案：D19.参考答案：B20.参考答案：B,C,D,E21.参考答案： 在多元模型中，F检验与T检验的作用不同，具体表现在：F检验是检验整个方程，即所有解释变量联合起来对被解释变量的影响，但并未说明各个解释变量对被解释变量的影响；而t检验是检验当其他解释变量不变时，单个解释变量对被解释变量的影响。22.参考答案：A,B23.参考答案： 24.参考答案： 样本容量n=43+1=44 RSS=TSS-ESS=66056-65965=91 ESS的自由度为：3 RSS的自由度为：d.f.=44-3-1=4025.参考答案：C26.参考答案：A,B,C27.参考答案：D28.参考答案：D29.参考答案：C30.参考答案：有效性或者方差最小性31.参考答案：错误32.参考答案：随机解释变量33.参考答案：从各参数的t检验看，第一季度和第二季度的虚拟变量在统计上是显著的。34.参考答案：B35.参考答案： 36.参考答案： 37.参考答案：如果b模型确实更好，而选择了a模型，则犯了模型设定错误，丢失相关解释变量。38.参考答案： 因为DW检验法不适合于方程含有滞后被解释变量的场合，在自回归模型中，滞后被解释变量是随机变量，已有研究表明，如果用DW检验法，则d统计量值总是趋近于2。也就是说，在一阶自回归中，当随机扰动项存在自相关时，DW检验却倾向于得出非自相关的结论。 39.参考答案：C40.参考答案： ①经济意义检验； ②统计准则检验； ③计量经济学准则检验； ④模型预测检验。41.参考答案：错误42.参考答案： 行为方程式（1分）；技术方程式（1分）；制度方程式（1分）；平衡方程（或均衡条件）（1分）；定义方程（或恒等式）（1分）。43.参考答案：A44.参考答案： 一是随机关系，二是因果关系。45.参考答案：A46.参考答案：B47.参考答案： 当其他解释变量不变时，某个回归系数对应的解释变量是否对被解释变量有显著影响做出推断。48.参考答案：D49.参考答案：D50.参考答案：D51.参考答案：错误52.参考答案：C53.参考答案：C54.参考答案：在样本容量足够的情况下，可以先尝试用怀特检验找出引起异方差的解释变量，然后通过Glejser检验找出残差e随该解释变量变化而变化的函数形式，进而以该函数开方的倒数作为权数进行加权最小二乘估计。55.参考答案： 56.参考答案：C57.参考答案： 58.参考答案：错误59.参考答案：A,C,D60.参考答案： 61.参考答案：A,C62.参考答案： 设模型为，如果其他假定均不变，但模型中随机误差项的方差为，则称ui具有异方差性。由于异方差性指的是被解释变量观测值的分散程度是随解释变量的变化而变化的，所以异方差的出现总是与模型中某个解释变量的变化有关。63.参考答案： 若定性因素有m个相互排斥的类型（或属性、水平），在有截距项的模型中只能引入m-1个虚拟变量，否则会产生完全的多重共线性。在无截距项的模型中，定性因素有m个相互排斥的类型时，引入m个虚拟变量不会导致完全多重共线性。64.参考答案：正确65.参考答案：经济意义；统计推断；计量经济；模型预测66.参考答案：D67.参考答案： 模型中省略的变量；随机行为；模型形式不完善；变量合并误差；测量误差68.参考答案：联立方程模型中的随机方程以及联立方程模型的识别性可分为三种类型：不可识别、恰好可识别和过度可识别。若联立方程模型中的某个结构式方程具有确定的统计形式，则称该方程可识别；反之，若不具有确定的统计形式，则称该方程不可识别。对于某一可识别的结构式方程，若方程中的参数有惟一一组估计值，则称该方程恰好可识别；若方程中的参数有有限组估计值，则称该方程过度可识别。若模型中的所有随机方程都可识别，称模型可识别；反之，若模型中存在不可识别的方程，则称模型不可识别。对于一个可识别的模型，若模型中所有的随机方程都恰好可识别，则称该模型恰好可识别；若模型中存在过度可识别的随机方程，则称该模型过度可识别。69.参考答案：n≥370.参考答案：拟合优度刻画解释变量对被解释变量变化的解释能力。模型中53.8%的拟合优度，表明收入的变化可以解释储蓄中53.8%的变动。71.参考答案：A72.参考答案： 73.参考答案： 74.参考答案：D75.参考答案： 若题目要求用变量的一次差分估计该模型，即采用了如下形式：Yt-Yt-1=β2（Xt-Xt-1）+（μt-μt-1）或ΔYt=β2ΔXt+εt 这时意味着μt=μt-1+εt，即随机扰动项是自相关系数为1的一阶自相关形式。第2卷参考答案一.参考题库1.参考答案：C2.参考答案： 计量经济学是研究经济变量之间存在的随机因果关系的理论与方法，其中对经济变量之间关系的随机性的描述通过引入随机误差项（stochasticerror）的方式来实现。 一个经济变量通常不能被另一个经济变量完全精确地决定，需要引入随机误差项来反映各种误差的综合影响，主要包括： 1.变量的内在随机性的影响； 2.解释变量中被忽略的因素的影响； 3.模型关系设定误差的影响； 4.变量观察值的观察误差的影响； 5.其他随机因素的影响。3.参考答案：B,C,D4.参考答案： （1）直接搜索法（Direct Search Method）； （2）直接优化法（Direct Optimization Method）； （3）迭代线性化法（Iterative Linearzation Method）。5.参考答案：A6.参考答案： 错误，在证明高斯-马尔科夫定理时，无需假设误差项服从正态分布。7.参考答案：D8.参考答案： 因为人们发现随着模型中解释变量的增多，多重决定系数2R的值往往会变大，从而增加了模型的解释功能。这样就使得人们认为要使模型拟合得好，就必须增加解释变量。但是，在样本容量一定的情况下，增加解释变量必定使得待估参数的个数增加，从而损失自由度，而实际中如果引入的解释变量并非必要的话可能会产生很多问题，比如，降低预测精确度、引起多重共线性等等。为此用修正的决定系数来估计模型对样本观测值的拟合优度。9.参考答案： （1）理论模型的设计（Φ确定模型所包含的变量，Φ确定模型的数学形式，Φ拟定理论模型中待估参数的理论期望值）；（2）样本数据的收集；（3）模型参数的估计；（4）模型的检验（Φ经济意义，Φ统计，Φ计量，Φ模型预测）；（5）应用（Φ结构分析，Φ经济预测，Φ政策评价，Φ检验和发展经济理论）。10.参考答案：A,B,C,D,E11.参考答案：时间序列数据；横截面数据；面板数据12.参考答案： 13.参考答案：A,B,C,D14.参考答案：B15.参考答案：A,B,C,D,E16.参考答案：D17.参考答案：B,D18.参考答案： 检验方法： （1）图示检验法； （2）戈德菲尔德—匡特检验； （3）怀特检验； （4）戈里瑟检验和帕克检验（残差回归检验法）； （5）ARCH检验（自回归条件异方差检验）19.参考答案： 20.参考答案：B21.参考答案：A,C22.参考答案：A23.参考答案：A,D24.参考答案： 模型的检验主要包括：经济意义检验、统计检验、计量经济学检验、模型的预测检验。 ①在经济意义检验中，需要检验模型是否符合经济意义，检验求得的参数估计值的符号、大小、参数之间的关系是否与根据人们的经验和经济理论所拟订的期望值相符合； ②在统计检验中，需要检验模型参数估计值的可靠性，即检验模型的统计学性质，有拟合优度检验、变量显著检验、方程显著性检验等； ③在计量经济学检验中，需要检验模型的计量经济学性质，包括随机扰动项的序列相关检验、异方差性检验、解释变量的多重共线性检验等； ④模型的预测检验，主要检验模型参数估计量的稳定性以及对样本容量变化时的灵敏度，以确定所建立的模型是否可以用于样本观测值以外的范围。25.参考答案：A,B,C,E26.参考答案：解释变量27.参考答案：D28.参考答案：C29.参考答案： 基本思想就是对违反基本假定的模型做适当的线性变换，使其转化成满足基本假定的模型，从而可以使用OLS方法估计模型。（5分）30.参考答案： （1）可以描述和测量定性因素的影响； （2）能够正确反映经济变量之间的关系，提高模型的精度； （3）便于处理异常数据。31.参考答案：B32.参考答案： 内生变量（2分）、外生变量（2分）和前定变量（1分）。33.参考答案： 34.参考答案：B35.参考答案： 在古典假定条件下，OLS估计得到的参数估计量是该参数的最佳线性无偏估计，具有无偏性、有效性、线性。总之，作古典假定是为了使所作出的估计具有较好的统计性质和方便地进行统计推断。36.参考答案：D37.参考答案：错误38.参考答案： 由于样本容量n=22，解释变量个数为k=3，在5%在显著性水平下，相应的上下临界值为dU=1.66、dL=1.05。由于DW=1.147位于这两个值之间，所以DW检验是无定论的。39.参考答