2024年财经考试-期货从业笔试参考题库含答案

“人人文库”水印下载源文件后可一键去除，请放心下载！（图片大小可任意调节）2024年财经考试-期货从业笔试参考题库含答案“人人文库”水印下载源文件后可一键去除，请放心下载！第1卷一.参考题库(共75题)1.对初入期货市场的交易者，在买卖合约时，进行期货交易的品种（）。A、要超过两种B、要在3种以上C、要在4种以上D、要在3种以下2.下面属于熊市套利的做法的是（）。A、买入1手3月大豆期货合约，同时卖出1手5月大豆期货合约B、卖出1手3月大豆期货合约，第二天买入1手5月大豆期货合约C、买入1手3月大豆期货合约，同时卖出2手5月大豆期货合约D、卖出1手3月大豆期货合约，同时买入1手5月大豆期货合约3.关于支撑线和阻力线，下列说法正确的是（）。A、价格在波动过程中的某一阶段，往往会出现两个或两个以上的最高点和最低点，用一条直线把这些价格最高点连接起来，就形成支撑线B、价格在波动过程中的某一阶段，往往会出现两个或两个以上的最高点和最低点，用一条直线把这些价格最低点连接起来，就形成阻力线C、价格在波动过程中的某一阶段，往往会出现两个或两个以上的最高点和最低点，用一条直线把这些价格最高点连接起来，就形成阻力线D、支撑点或阻力点越密集，其支持力或阻力就越小4.TM是指（）A、商品基金经理B、商品交易顾问C、交易经理D、期货佣金商5.狭义的套期保值是指企业在一个或一个以上的工具上进行交易，预期全部或部分对冲其生产经营中所面临的价格风险的方式。（）6.下列关于期货交易所的说法，错误的是（）。A、会员制期货交易所的注册资本划分为均等份额，由会员出资认缴B、期货交易所应按照其章程实行自律性管理C、申请设立期货交易所时，应向中国证监会提交董事会成员名单及简历D、中国证监会依法对期货交易所实行集中统一的监督管理7.期货公司工作人员对违规行为负有责任的，交易所可以对其采取的处罚措施有（）。A、通报批评B、公开谴责C、暂停从事交易所期货业务和取消从事交易所期货业务资格D、情节严重的，交易所可以向中国证监会、中国期货业协会提出撤销任职资格、取消从业资格等行政处罚或者纪律处分建议8.期货从业人员不得迎合投资者的不合理要求，不得为了投资者利益而损害国家利益、所在期货经营机构利益或者他人的合法权益。（）9.期货公司的股东、实际控制人或者其他关联人在期货公司从事期货交易的，期货公司应当自开户之日起（）工作日内向其住所地的中国证监会派出机构备案。A、3个B、5个C、10个D、15个10.互换的类型基本包括（）A、利率互换B、货币互换C、商品互换D、信用互换11.当替代品的质量等级高于标准交割等级时，交割价格要（）。A、贴水B、升水C、先贴水后升水D、随市场行情适时调整12.（）成交速度快，指令一旦下达，不可更改或撤销。A、限价指令B、限时指令C、市价指令D、阶梯价格指令13.下列对期货经纪公司营业部的错误理解是（）A、营业部的民事责任由经纪公司承担B、不得超过经纪公司授权范围开展业务C、营业部不具有法人资格D、经纪公司无须对营业部实行统一管理14.某互换利率协议中，固定利率为7.00％，银行报出的浮动利率为6个月的Shibor的基础上升水98BP，那么企业在向银行初次询价时银行报出的价格通常为（）。A、6.00％B、6.Ol％C、6.02％D、6.03％15.一般情况下，同一种商品在期货市场和现货市场上的价格变动趋势（）。A、相反B、相同C、相同而且价格之差保持不变D、没有规律16.投资者适当性制度中的特殊单位客户不包括（）。A、证券公司B、基金公司C、合格境外机构投资者D、金矿开采加工企业17.非系统性因素事件，相当于风险类别中的非系统性风险，主要是指宏观层面的事件。18.道·琼斯欧洲STOXX50指数由全球资本市场上市的50只超级蓝筹股组成。（）19.一般情况下，同一种商品在期货市场和现货市场上的价格变动趋势（）A、相反B、相同C、相同而且价格之差保持不变D、没有规律20.一家大豆生产商预计产量4000蒲式耳，6月份从当地的一个粮仓收到每蒲式耳6.53美分的报价。大豆目前为每蒲式耳7-7.20，他对冲卖出3份11月大豆在中美洲商品交易所（中美洲商品交易所是芝加哥交易所的子公司），合约执行价是每蒲式耳7.01。今年9月，该生产商以6.56的价格在现货市场卖出，并以6.981/4的价格执行合约。每蒲式耳收到的净收益是（）A、6.641/4B、6.891/2C、6.583/4D、6.6521.信用违约互换是境外金融市场中较为常见的信用风险管理工具。在境内，与信用违约互换具有类似结构特征的工具是信用风险缓释工具，主要包括（）。A、信用风险缓释合约B、信用风险缓释凭证C、信用风险评级制度D、其他用于管理信用风险的信用衍生品22.在指数期货中，是以以下哪种方式进行交割的？（）A、个股B、现金C、股票转让D、股票或现金23.《股指期货投资者适当性综合评估表》的指标项目包括（）。A、基本情况B、财务状况C、相关投资经历D、担保人的情况24.交易者以36750元／吨卖出8手铜期货合约后，以下操作符合金字塔式建仓原则的是（）。A、该合约价格跌到36720元／吨时，再卖出10手B、该合约价格涨到36900元／吨时，再卖出6手C、该合约价格涨到37000元／吨时，再卖出4手D、该合约价格跌到36680元／吨时，再卖出4手25.在获得行使期权通知书后（即期权被执行后），期权的卖方可以（）A、通过购买相抵的期权来避免行使B、以相抵的期货交易，平仓其期货头寸C、继续持有通过行使获得的期货头寸D、B或C任选26.持仓限额通常只针对（），一些头寸可以向交易所申请豁免。A、风险管理头寸B、套利头寸C、一般投机头寸D、套期保值头寸27.关于我国期货投机与股票投机的正确描述是（）。A、期货投机和股票投机都实行当日无负债结算B、股票投机以获得公司所有权为目的C、期货投机采取保证金制度D、期货投机和股票投机都只能买入建仓28.人们出于投机心理开始从事期货交易。（）29.标准仓单是指由中国证监会统一制定的，经期货交易所注册后生效，可用于交割、转让、提货、质押等的凭证。（）30.下列关于Delta和Gamma的共同点的表述中正确的有（）。A、两者的风险因素都为标的价格变化B、看涨期权的Delta值和Gamma值都为负值C、期权到期日临近时，对于看跌平价期权两者的值都趋近无穷大D、看跌期权的Delta值和Gamma值都为正值31.波浪理论认为一个完整的波浪周期包括8浪。其中包括（）。A、6浪上升，2浪下降B、4浪上升，4浪下降C、5浪上升，3浪下降D、7浪上升，1浪下降32.在其他条件不变时，当某交易者预计天然橡胶将因汽车消费量增加而导致需求上升时，他最有可能（）。A、进行天然橡胶期货卖出套期保值B、买入天然橡胶期货合约C、进行天然橡胶期现套利D、卖出天然橡胶期货合约33.期货商为使特定期货交易人成为另一期货交易人期货交易；他方当事人，未依公开竞价方式，而直接或间接私自居间所为期货交易之行为：（）A、场外冲销B、交叉交易C、配合交易D、擅为交易相对人34.甲受聘担任N公司副总工程师期间，将属于N公司商业秘密的某种染料生产工艺流程和某种染料的3个结构式披露给乙某，乙当即送给甲某5万元。案发后，经评估该染料生产工艺专有技术及应用于相关6个品种的资产收益评估值为387万元，该染料研制开发费用为300万元。关于本案，下列说法正确的是（）。A、甲的行为构成公司企业人员受贿罪和侵犯商业秘密罪B、甲的行为构成受贿罪和侵犯商业秘密罪C、甲的行为构成侵犯商业秘密罪D、甲的行为构成非国家工作人员受贿罪35.期货投资者保障基金管理机构应当定期编报保障基金的筹集、管理、使用报告会计事务所审计后，报送（）。A、财政部B、中国证监会C、中国人民银行D、期货交易所36.1月中旬，某食糖购销企业与一个食品厂签订购销合同，按照当时该地的现货价格3600元/吨在2个月后向该食品厂交付2000吨白糖。该食糖购销企业经过市场调研，认为白糖价格可能会上涨。为了避免2个月后为了履行购销合同采购白糖的成本上升，该企业买入5月份交割的白糖期货合约200手（每手10吨），成交价为4350元/吨。春节过后，白糖价格果然开始上涨，至3月中旬，白糖现货价格已达4150元/吨，期货价格也升至4780元/吨。该企业在现货市场采购白糖交货，与此同时将期货市场多头头寸平仓，结束套期保值。该食糖购销企业所做的是（）。A.卖出套期保值B.买入套期保值C.交叉套期保值D.基差交易A、卖出套期保值B、买入套期保值C、交叉套期保值D、基差交易37.一名管道工成功竞标一项合同，该合同要求在六个月内安装1500000磅的铜管。为了对冲铜管价格上涨，他将在Comex上进行以下交易（）A、出售60个铜合约B、买60铜合约C、出售65铜合约D、买65铜合约38.[标签:题干][标签:答案]39.期货公司未按期报送风险监管报表或者报送的风险监管报表存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的，中国证监会派出机构应当要求期货公司（）。A、限期改正B、说明原因，并处以罚款C、停业整顿D、限期报送或者补充更正40.下列关于日评的描述，正确的是（）A、一般的日评对行情的涨跌总会作出一些解释，特别是当行情的涨跌幅度较大时，这种解释就成为必要的部分B、日评主要以基本面分析为主，以技术分析手段为辅C、对持仓量最大或成交最为活跃的合约进行重点介绍，甚至会提及盘中的几次波折D、通常都会对隔夜外盘的情况、影响因素进行介绍，并指出对国内行情的影响41.《上海期货交易所风险控制管理办法》规定，在某－期货合约的交易过程中，连续数个交易日的累积涨跌幅达到－定水平时，交易所可以根据市场风险调整其交易保证金水平。（）42.（）合约对应的标的具有唯一性。A、金属期货B、农产品期货C、股指期货等进行现金交割的期货D、大豆期货43.下列选项中，关于程序化交易完备性检验的说法，正确的有（）。A、转化为程序代码的交易逻辑要与投资者设定的交易思路一致，但实际中会有偏差B、完备性检验需要观察开仓与平仓的价位与时间点，是否和模型所设定的结果一致C、完备性检验主要通过对回测结果当中的成交记录进行研究D、应当特别注意特殊的交易时间段，比如开盘与收盘44.“市场永远是对的”是（）对待市场的态度。A、基本分析流派B、技术分析流派C、心理分析流派D、学术分析流派45.日经225指数期货交易同时在日本、新加坡和美国进行，交易者可利用两个相同合约之间的价格差进行（）。A、跨月套利B、跨市场套利C、跨品种套利D、投机46.在期货交易所计算机交易系统中，当买入价大于、等于卖出价时自动撮合成交，其成交价可能为（）中的一个。A、当日结算价B、买入价C、卖出价D、前一成交价47.期货交易所负责期货投资者保障基金业务监管，对期货投资者保障基金的筹集、管理和使用等情况进行不定期核查。（）48.下列有关实物交割环节民事责任的处理，说法正确的有（）。A、交割仓库未履行货物验收职责或者因保管不善给仓单持有人造成损失的，应当承担赔偿责任B、期货公司没有代客户履行申请交割义务的，应当承担违约责任；造成客户损失的，应当承担赔偿责任C、在期货合约交割期内，买方或者卖方客户违约的，期货交易所应当代期货公司、期货公司应当代客户向对方承担违约责任D、征购或者竞卖失败的，应当由违约方按照交易所有关赔偿办法的规定承担赔偿责任49.期货公司总经理或者相关负责人对存在问题不整改或者整改未达到要求的，首席风险官应当及时向（）报告，必要时向公司住所地中国证监会派出机构报告。A、中国期货业协会B、期货公司董事长C、期货公司董事会常设的风险管理委员会D、期货公司监事会50.以下属于期货经纪业务的有（）。A、为境内某有色金属企业在LME代理铜期货交易B、为境外某粮油进出口公司在大商所代理豆油交易C、为国内某大型钢铁企业设计套期保值方案并收取一定佣金D、为某私募基金提供期货通道业务51.跨期套利是指在不同市场同时买入、卖出同种商品不同交割月份的期货合约，以期在有利时机同时将这些期货合约对冲平仓获利。（）52.以下何者非主管机关本于期货交易法得为之行政处分？（）A、警告B、撤换负责人C、有期徒刑D、撤销营业许可53.根据下面资料，回答12-14题 某日银行外汇牌价如下：（人民币／100单位外币） 当天，一家出口企业到该银行以10000美元即期结汇，可兑换（）元等值的人民币。A、76616.00B、76857.00C、76002.00D、76024.0054.在价差套利中，计算价差应用建仓时，用价格较高的一“边”减去价格较低的一“边”。（）55.一位投资者预计糖价会上涨，但不想承担购买期货合约的风险，他以15000美金的溢价购买了7月15日欧元的看涨期权，糖的价格上涨到19欧元，他的选择的内在价值是什么（糖合同等于112000磅）（）A、2000美元B、448美元C、4480美元D、因为没有内在价格，以上选项都不对56.同种商品期货价格和现货价格的变动趋势虽然相同，但变动幅度在多数情况下是不相同的。（）57.关于豆粕合约持仓量变化时交易保证金收取标准的表述不正确的是（）。A、合约月份双边持仓总量58.由期货交易场所统一制定的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量标的物的标准化合约称为（）。A、期权合约B、期货合约C、交割合约D、商品期货合约59.期货公司应当建立与风险监管指标相适应的内部控制制度，应当建立动态的风险监控和资本补足机制，确保净资本等风险监管指标持续符合标准。（）60.推荐人应当了解拟任人的（）等情况，承诺推荐内容的真实性。A、个人品行B、遵纪守法C、从业经历D、业务水平61.对于存在严重不良诚信记录的投资者，期货公司应当（）为其申请开立股指期货交易编码。A、不予B、暂缓C、1年后D、3年后62.找最便宜可交割债券的经验法则是（）。A、对收益率在国债期货票面利率以下的国债而言，久期最小的国债是最便宜可交割债券。B、对收益率在国债期货票面利率以上的国债而言，久期最大的国债是最便宜可交割债券。C、对具有同样久期的国债而言，收益率最低的国债是最便宜可交割债券。D、对具有同样久期的国债而言，收益率最高的国债是最便宜可交割债券。63.在正向市场上，某投机者采用牛市套利策略，则他希望将来两份合约的价差（）。A、扩大B、缩小C、不变D、无规律64.在持有成本理论模型假设下，若F表示期货价格，S表示现货价格，W表示持有成本，R表示持有收益，那么期货价格可表示为（）。A、F=S+W-RB、F=S+W+RC、F=S-W-RD、F=S-W+R65.FTSE100是美国最具代表性的股价指数之一，它挑选了100家有代表性的大蓝筹公司股票，代表了美国股票市场81％的市值，被称为反映美国经济的“晴雨表”。（）66.期货公司的从业人员不得有下列（）行为。A、以个人名义接受客户委托代理客户从事期货交易B、进行虚假宣传，诱骗客户参与期货交易C、挪用客户的期货保证金或者其他资产D、中国证监会禁止的其他行为67.持续整理三角形形态主要分为（）。A、锐角三角形B、钝角三角形C、正三角形D、直角三角形68.期货公司会员为一般法人投资者申请开立股指期货交易编码的，该一般法人投资者的净资本应不低于人民币（）。A、50万元B、100万元C、200万元D、300万元69.多头套期保值者买入利率期货合约是因为保值者估计（）所引致的。A、债券价格上升B、债券价格下跌C、市场利率上升D、市场利率下跌70.实行会员分级结算制度的期货交易所可以根据（）限制结算会员的结算业务范围，但应当于3日内报告中国证监会。A、结算会员资信和业务开展情况B、收入规模C、盈利情况D、人员情况71.套期保值能够起到风险对冲作用，其根本的原理在于，期货价格与现货价格受到相似的供求等因素影响，到期时两者的变动趋势（）。A、相反B、完全一致C、趋同D、完全相反72.最早的境内人民币外汇衍生产品是人民币外汇（）。A、掉期交易B、期货交易C、远期交易D、期权交易73.国债期货进行完全套期保值就是将久期或DV01调整到0附近。74.根据《股指期货投资者适当性制度操作指引(试行)》的规定，投资者金融类资产包括（）等资产。A、银行存款B、股票、债券C、黄金、理财产品D、基金、期货权益75.会员制期货交易所会员应当履行下列（）义务。A、遵守国家有关法律、行政法规、规章和政策B、遵守期货交易所的章程、交易规则及其实施细则及有关决定C、按规定获取交易所分红D、执行会员大会、理事会的决议第2卷一.参考题库(共75题)1.下列行为属于跨市套利的是（）。A、在不同交易所，同时买人，卖出不同标的资产、相同交割月份的商品合约B、在同一交易所，同时买人，卖出不同标的资产、相同交割月份的商品合约C、在同一交易所，同时买入，卖出同一标的资产、不同交割月份的商品合约D、在不同交易所，同时买入，卖出同一标的资产、相同交割月份的商品合约2.对同时适用交易所规定的两种或两种以上涨跌停板情形的，其涨跌停板按照规定涨跌停板中的平均值确定。（）3.能够最有效、最大程度地消除被保值对象价格变动风险的套期保值比率称为最优套期保值比率。（）4.期货交易所会员的权利包括（）。A、交易权利B、决定交易所员工的工资C、召集会员大会D、参与管理期货交易所日常事务5.宏达期货公司共有10家营业部，现有净资产5000万元，资产调整值为100万元，负债调整值为200万元，有两家客户需要追加保证金，但经催告后仍然未足额追加，未足额追加的保证金数额达到1000万元，该期货公司客户权益总额为10亿元。根据以上数据，回答下列问题：甲期货公司欲申请从事交易结算业务，则（）。A、不能通过审核批准B、能够通过审核批准C、能否通过审核由证监会视具体情况而定D、可以通过审核批准，但结算范围受到一定的限制6.在GDP核算的方法中，收入法是从（）的角度，根据生产要素在生产过程中应得的收入份额反映最终成果的一种核算方法。A、最终使用B、生产过程创造收入C、总产品价值D、增加值7.在无套利基础下，基差和持有期收益之间的差值衡量了（）选择权的价值。A、国债期货空头B、国债期货多头C、现券多头D、现券空头8.下列操作手法是相关商品间套利的有（）。A、买汽油期货和燃料油期货合约，同时卖原油期货合约B、购买大豆期货合约，同时卖出豆油和豆粕期货合约C、买入小麦期货合约，同时卖出玉米期货合约D、卖出LME铜期货合约，同时买入上海期货交易所铜期货合约9.期货交易所会员资格不得转让。（）10.某投资者在2月份以300点的权利金买入一张5月到期、执行价格为10500点的恒指看涨期权，同时，他又以200点的权利金买入一张5月到期、执行价格为10000点的恒指看跌期权。若要获利100个点，则标的物价格应为（）。A、9400B、9500C、11100D、1120011.实物交割要求以会员名义进行。客户的实物交割需由会员代理，并以会员名义在交易所进行。（）12.期货公司涉嫌严重违法违规正在被国务院期货监督管理机构调查的，国务院期货监督管理机构可以区别情形，对其采取一定措施，下面表述不准确的是（）。A、限制期货公司自有资金或者风险准备金的调拨和使用B、停止批准人员招聘C、责令小股东转让股权或者限制有关股东行使股东权利D、责令更换董事、监事、高级管理人员或者有关业务部门、分支机构的负责人员，或者禁止其上班13.李某在某期货公司开户进行大豆期货交易。某日，李某买入大豆期货合约100手，当天大豆期货价格大幅下跌，造成李某账户的保证金余额低于交易所规定的最低保证金标准，于是期货公司及时通知李某追加保证金。但是，李某并没有在规定时间内追加保证金，这时期货公司应采取什么措施？（）A、在李某写下书面承诺保证后，可以为其保留头寸B、要求客户提供车辆等资产进行抵押，之后可以为其保留头寸C、可以强行平仓，也可以暂时保留头寸，但要继续追加保证金，同时要保证在穿仓价位到来之前一定要强行平仓D、强行平仓14.6月，经理预计12月购买现货市场的70万美元国库券，以锁定当前收益率。最好的策略是（）A、卖出70份3月到期的国债期货B、卖出70份12月到期的国债期货C、买入70份3月到期的国债期货D、买入70份12月到期的国债期货15.中国金融期货交易所是以会员制形式成立的。（）16.依期货交易法之规定，未经许可擅自经营期货交易所或期货结算机构者，依期货交易法应处以（）A、12万元以上60万元以下罚金B、警告C、7年以下有期徒刑，3百万元以下罚金D、以上皆非17.企业在了结头寸的时候，可选择的方式不包括（）。A、期转现B、交割C、平仓D、开仓18.当期货市场出现异常情况时，期货交易所可以按照其章程规定的权限和程序，采取暂时停止交易的措施加以应对。（）19.交易所对会员结算完成后，将向会员发放结算单据或电子传输当日结算数据，包括（），期货经纪会员以此作为对客户结算的依据。A、会员当日平仓盈亏表B、会员当日成交合约表C、会员当日持仓表D、会员资金结算表20.按照期权合约的标的物不同，可将其大致分为商品期权和金融期权。（）21.期货公司缴纳的期货投资者保障基金在其（）中列示。A、资产B、营业成本C、资本金D、负债22.3月1日，上海期货交易所3月铜期货合约价格为63000元／吨，6月铜期货合约价格为60000元／吨，则该种市场为正向市场。（）23.在流动性不好的市场，冲击成本往往会（）。A、比较大B、和平时相等C、比较小D、不确定24.期货公司被撤销所有期货业务许可后，公司继续存续的，存续公司可以继续以期货公司名义从事期货业务。（）25.假设：大连商品交易所对会员和客户就黄大豆一号合约的持仓限额分别是50000手和20000手。该交易所的甲会员和乙客户在2007年8月8日分别买入黄大豆一号合约50000手和19000手，那么甲会员和乙客户应该怎样？（）A、甲会员向大连商品交易所报告持仓情况，乙客户向开户的期货公司报告持仓情况B、甲会员向证监会报告持仓情况，乙客户向大连商品交易所报告持仓情况C、甲会员和乙客户都向大连商品交易所报告持仓情况D、甲会员向期货业协会报告持仓情况，乙客户向开户的期货公司报告持仓情况26.投机者一般不做现货交易，几乎不进行实物交割。（）27.应当召开临时会员大会的是（）。A、会员理事不足期货交易所章程规定人数的2/3B、1/3以上会员联名提议C、理事会认为必要D、突发情况28.货币供给是指向经济中（）货币的行为。A、投入B、创造C、扩张D、收缩29.取得从业资格考试合格证明或者被注销从业资格的人员连续2年未在机构中执业的，在申请从业资格前应当参加协会组织的后续职业培训。（）30.连日来，强麦交易活跃，持仓不断增加，多空双方严重对峙，市场风险骤然加大。期货交易所临时召开紧急会议商讨如何控制风险，期货从业人员赵某是会议成员之一。会议临近结束时，赵某借机出去给其好友刘某打电话，告知交易所将采取严格的风险控制措施，预料强麦价格将会大跌。刘某得知消息后，立即卖空强麦期货合约100手。当天晚上，期货交易所公布风险控制措施，第二天强麦期货价格果然暴跌，刘某平仓获利20万元。在该案例中，赵某违反了（）规定。A、《期货交易所管理条例》第72条B、《期货交易所管理条例》第73条C、《期货交易所管理条例》第80条D、《期货交易所管理条例》第81条31.某套利者在黄金期货市场上以961美元／盎司卖出－份7月份的黄金期货合约，同时他在该市场上以950美元／盎司买人－份11月份的黄金期货合约。若经过－段时间之后，7月份价格变为964美元／盎司，同时11月份价格变为957美元／盎司，该套利者同时将两合约对冲平仓，套利的结果为赢利（）。A、－4美元／盎司B、4美元／盎司C、7美元／盎司D、－7美元／盎司32.若投资者短期内看空市场，则可以在期货市场上（）等权益类衍生品。A、卖空股指期货B、买人股指期货C、买入国债期货D、卖空国债期货33.期货交易与现货交易的区别包括（）。A、交割时间不同B、交易对象不同C、交易目的不同D、结算方式不同34.道氏理论的主要原理有（）。A、市场价格平均指数可以解释和反映市场的大部分行为B、市场波动具有某种趋势C、趋势必须得到交易量的确认D、一个趋势形成后将持续，直到趋势出现明显的反转信号35.期货公司或者其分支机构成立后无正当理由超过（）个月未开始营业，期货业务许可证将被注销。A、1B、2C、3D、436.下列选项中不属于期货交易所履行职责引起的商事案件的是（）。A、供应商以期货交易所违反采购设备合同的约定，要求期货交易所承担违约责任提起的诉讼案件B、保证金存管银行以期货交易所违反业务协议的约定，履行监督管理职责不当，造成其损害为由提起的商事诉讼案件C、期货投资者以期货交易所违反其章程、交易规则，履行监督管理职责不当，造成其损害为由提起的商事诉讼案件D、期货公司以期货交易所违反国务院期货监督管理机构的规定，履行监督管理职责不当，造成其损害为由提起的商事诉讼案件37.下面对期货业协会职责表述不准确的是（）。A、制定会员应当遵守的行业自律性规则，监督、检查会员行为，对违反协会章程和自律性规则的，按照规定给予纪律处分B、依法维护会员的合法权益，向国务院反映会员的建议和要求C、组织银行从业人员的业务培训，开展会员间的业务交流D、组织会员就期货业的发展、运作以及有关内容进行研究38.在期货市场发达的国家，（）被视为权威价格，是现货交易的重要参考依据。A、现货价格B、期货价格C、期权价格D、远期价格39.《期货交易管理条例》明确规定为禁止行为的有（）。[2009年11月真题]A、欺诈B、内幕交易C、操纵期货交易价格D、变相期货交易40.下列属于《期货交易管理条例》规定的交易主体是（）。A、某菜贩B、某农民C、某上市公司D、某国有企业41.投机者的心理变化与投机行为在期货交易中形成了相互依赖、相互制约的关系。（）42.下列关于“分散投资与集中投资”说法正确的是（）。A、期货投机主张横向投资多元化B、证券投资主张纵向投资分散化C、期货投机主张纵向投资分散化D、所谓横向投资多元化是指选择少数几个熟悉的品种在不同的阶段分散资金投入43.公司制期货交易所的机构设置不包含（）。A、理事会B、监事会C、董事会D、股东大会44.期货从业人员在执业过程中应当以适当的技能，以小心谨慎、勤勉尽责和独立客观的态度为投资者提供服务，维护（）的合法权益。A、国家B、投资者C、期货公司D、期货交易所45.（）应当按照国务院期货监督管理机构、财政部门的规定提取、管理和使用风险准备金，不得挪用。A、期货交易所B、期货公司结算会员C、期货公司D、非期货公司结算会员46.从事套利交易活动考虑的首要问题是（）。A、确定交易规模B、确定相应的期货合约数量C、股票组合的模拟误差D、期货合约的无套利区间47.经济周期一般由（）阶段组成。A、危机B、萧条C、复苏D、高涨48.下列不属于国际期货市场三级风险监管体系的是（）A、政府管理B、行业管理C、交易所管理D、客户自律管理49.首席风险官提出辞职的需要报告公司住所地（）。A、公安部门B、中国证监会派出机构C、工商部门D、期货交易所50.一个交易所的总经理最多只能连续6年作为该交易所的当然理事。（）51.根据《期货交易管理条例》，有权任免期货交易所负责人的机构是（）。[2009年9月真题]A、国务院期货监督管理机构派出机构B、国务院期货监督管理机构C、中国期货业协会D、国务院52.对于一些只有到期才结算，或者结算频率远远低于存续期间交易日的数量的场外交易的衍生品，不需要对其进行敏感性分析。（）A、正确B、错误53.我国期货交易所对套期保值交易实行审批制度。大连商品交易所、郑州商品交易所和上海期货交易所对套期保值的申请，按主体资格是否符合，套期保值品种、交易部位、买卖数量、套期保值时间与其生产经营规模、历史经营状况、资金等情况是否相当进行审核，确定其套期保值额度。（）54.未经国务院期货监督管理机构批准，任何单位和个人不得委托或者接受他人委托持有或者管理期货公司的股权。（）55.假设投资者持有高度分散化的投资组合，并且通过股指期货的选择将β值调整到0，则在市场有效条件下投资者只能收获无风险的收益率。56.法人投资者及其他经济组织从事股指期货交易业务，应当根据自身的经营管理特点和业务运作状况，建立健全（）制度，对自身进行客观评估，审慎决定是否参与股指期货交易。A、内部控制和风险管理B、财务内部控制C、交易程序控制D、财务风险管理57.程序化交易起源于（）。A、20世纪60年代B、20世纪70年代C、20世纪80年代D、20世纪90年代58.牛市套利对于可储存的商品并且是在相同的作物年度最有效。（）59.英国伦敦金属交易所（LME）在交割时间跨度上，采用的是（）的方式。A、逐日交割B、滚动交割C、逐年交割D、固定的隔月交割60.期权的执行价格是指（）。A、期权成交时标的资产的市场价格

B、买方行权时标的资产的市场价格

C、期权合约的价格

D、买方行权时买入或卖出期货合约价格

61.下列属于跨商品套利的有（）。A、同一交易所3月大豆期货与5月大豆期货间的套利B、A交易所5月大豆期货与B交易所5月大豆期货间的套利C、同一交易所5月大豆期货与5月豆油期货间的套利D、同一交易所9月玉米期货与9月小麦期货间的套利62.关于股指期货与商品期货的区别描述正确的是（）。A、股指期货交割更困难B、股指期货逼仓较易发生C、股指期货的持仓成本不包括储存费用D、股指期货的风险高于商品期货的风险63.技术分析的假设前提是（）。A、市场行为反映一切B、价格趋势呈惯性运动C、历史将会重来D、时滞是难以避免的64.某基金经理计划未来投入9000万元买入股票组合，该组合相对于沪深300指数的β系数为1.2。此时某月份沪深300股指期货合约期货指数为3000点。为规避股市上涨风险，该基金经理应（）该沪深300股指期货合约进行套期保值。A、买进120份B、卖出120份C、买进100份D、卖出100份65.期货公司违法经营或者出现重大风险，严重危害期货市场秩序、损害客户利益的，经国务院期货监督管理机构批准，可以对该期货公司直接负责的董事、监事、高级管理人员和其他直接责任人员采取（）措施。A、限制人身自由B、直接扣押、冻结其个人财产以防其转移、转让或者以其他方式处分财产，或者在财产上设定其他权利C、通知出境管理机关依法阻止其出境D、申请司法机关禁止其转移、转让或者以其他方式处分财产，或者在财产上设定其他权利66.空头套期保值者是指（）。A、在现货市场做空头，同时在期货市场做空头B、在现货市场做多头，同时在期货市场做空头C、在现货市场做多头，同时在期货市场做多头D、在现货市场做空头，同时在期货市场做多头67.期货交易所联网交易的，应当于决定之日起8日内报告中国证监会。（）68.最常见的利率互换是（）。A、固定利率换浮动利率B、浮动利率换浮动利率C、固定利率换固定利率D、本币利率换外币利率69.假设活牛合约的初始保证金为1，350美元。投机者是一份长期合约，价格为41.07美元。他原来的保证金存款：（合约规模=40，0001bs）
（）A、合约价格约为3.04%B、合约价格约为8.21%C、随着牛的价格下降，提供更高的杠杆率D、如果牛的价格上涨，合约价格也必须增加70.期货公司及其股东、实际控制人或者其他关联人，为期货公司提供相关服务的会计师事务所、律师事务所等中介服务机构涉嫌违反《期货公司管理办法》有关规定的，中国证监会及其派出机构可以（）。A、与其负责人以及相关工作人员进行监管谈话B、责令改正C、出具警示函D、对负责人采取拘留等强制措施71.下列不属于期货公司申请金融期货全面结算业务资格应当具备的条件的是（）。A、董事长、总经理和副总经理中，至少3人的期货或者证券从业时间在5年以上B、注册资本不低于人民币1亿元，申请日前2个月的风险监管指标持续符合规定的标准C、申请日前3个会计年度中，至少1年盈利且每季度末客户权益总额平均不低于人民币8000万元，控股股东期末净资产不低于人民币2亿元D、控股股东