《风险管理概论》学生讲义

课程介绍:

《风险治理》是研完如何通过科学的ZJ.法对祚经济卜体进行风险识别和衡

fi.采用合理的风险治理技术手段对风险加以处理,以最经济成本佚行鼓隹安全

保证的一门新兴治理学科，是适应培养新型风险治理和保险人才的需要，针对保

险及相关专业开设的•门专业基础课程.

《风险治理概论》是讲授风的治理基础知识的•门涅，学习的目的是通过本

课程的学习基本了解风除治理的一样知识，并通过学习了解惮个保险学的专业体

系，并对保险有定了解。由于本课程面对的是大学年级本科学生，密微观势

济学、微枳分、概率论等专业课程尚未讲授，因此风险分析部分涉及到的数学知

识小做太高要求.似考虑到知识体系的完整慢.部分知识会提的讲技.因此仍IH

需要学生了解一定的数学和短济学知识.

《风险治理概论》的教学内容包括三部分：

第主要对风险及风险治理进行介绍，了解风险的含义、加类以及战险治

理的发展历史及其基本内容等（前两堂）

第二，介绍经典的风险治理体系，包牯：风除分析（包括风咫识别和风险商

X）.风险治理方法、保险.风险治理次策，以及企业常见风险的分析等（第3

8爱）

第介绍仃用于主流理论的11.他流派思想及现代K网治理的发曜潮流和主

要观点、成果（第9、10章》

保险专业课程设置简介

A身保总

贾住与，用

保险

财产保险

社会保险

保除法

海上保险

寿险精算

实务

苫，险精

算

生命衣构

造

统计分析

投资学

金融工程

课稗介绍,.

促片白业课程Q!I简介…......_3

第414»版述....ii.i

风冷的公义.•••••■•5

二.W网坦的风险.______・・・•《-•6

三、武陵的内在逻辑提悻.一g

掰、凤龄的分类.…................8

第二重风险治现傕述_______,•…10

.调龄治评起源和长源....,•…10

风院沁建泊定义—・・.门0

凤捺沿座程序.…….

«I"、人*^I•♦・・・・・“.•«•・♦・.♦・•«♦・・・•・♦•••・・・・•…

二%险分柝的含义.——

-、风龄号人的6风・・・・・・・・・・•・・

三、风险识姆….•…―,r，.(•••••>

M陡评估.••••••••••«•••••29

对鼓界遂行整理.-------..…29

二、M率及信用分箱.…”.......…30

第五聿风险希理方法”.......•••(«••(•••t«•«・••,•…36

、风总控嬲荻本理论一..........36

一，风段度制的；:晏方法.......>*4….1.*•••••••••••••M«a…..38

三财务型风险沿理方法.一

绻六章风险柏JK方法一保险••••••••••••••••••■•••••••••••

—〃孑器今©

•If**，nUJ.

-••«««••«**Me•»•(*••

第匕聿风险治理决策一……一.•…

二常用的诀策松闿.-------...48

一,黑电报毡决策模型一„•••••・・・・♦•••"8

工期里殁用诀茶我不.____________..…58

园、现金流分析法属模_________.•…59

Ji、修尔可夫SS<MarkovChaka)决••••••••••••••••••...63

第八点常见企业网院分析・・(4・・♦・♦••・・♦・・♦♦•・(4a••••・•・•♦•・・♦・・(•・・・・・・・••,,…69

工企业期产风除分析一-…・・一…69

一.法律责任火险分析一•.……■・・・・.一-N

不人力资本］侬分析一.•…一•….一

四、分出尺a分析….............,一71

.第九甲『主能风贬及风险治理理论介M….-•・・・….73

对风蕊的不利认iff._____________________.一73

.、风险治理的，、同流漱........»••<••••••••••••••(••••(•••••••«•••••••••…74

篇|申凤4治理的新发展一全面风修治理介绍“…76

二全诲凤龄漓舞KH理念.…••…一.•……・・・•・--不

基本癖卖.…..-77

主卷谡外同读文献；••••••<•••••••••••••••••.•1..80

第一章风险概述

本章K点：

，显过本章学习，了解有关风险的基本含义，并对风险的基本特点能较好

把握.

，把握风险的内在逻辑短律，俄得不同的划分标准下.风险的不同肿类.

一、风险的含义

(-)不同角度对风险的认识，广义与狭义.效理与触臬

1,广义的风险定义；风除是指在特定X观乐(1下，特定时冏内，第f件其预做果，

实际结果的变动程陵.变动程度楂大•风险也大：反之.则过小

放义的风险定义，足指未束结果的变化性,疑调映失的不确定性结果的偏差

2.数理的定义：徐调从风修发生的可能住、带耒的匕果以及m褥的准确性等可以用小学

r.网道行度贵的角陨对风除进行定义

＞如果提合X由n个可能的筠果血局，…后打1成，榜个招果U理的幡本分别为

。/2.一岛,那么找个风也可以衣示为I

X=[xt.f]-,x2,f\:...,xn.Pn]

抽象的定义，从哲学向反晞及依视什事物发展过程中的不砒定性

客观的不描定«1，实际结果与预划成果的离心.可以用找计学工具加以度M.

主观的不rtl定性：个人对客观风降的H估，他同个人的钮识.体会、陆神和心理状态仃

关,不同的人面临相同的客观风险时仑行不同的主舰不确定性

3.保除学小时风的的定义；风险足指在价定的女观怙形下，在特定的期间内，工柠蚁失

发生的不磁定性

二、加何11得风险

图L1同命不确定性

1.风险与不确定性的关系

不确定与风险并不是等同的概念.

>确定：.一仲没物怀钱的状态”

>不m定：”怀疑自己对当前行为所无成的招来结果的犯溺能力反映rmr遭以检

测木朱活动、羽件的后果而产生的怀疑态度.

R1-1不确定的木T

第3颠去来的绍兴。发生的概率均无法碉定

第2或知道未来的结果・但站果发生的微率无法碉定主观不班定

B1A未来结果L1如，婚杵结处的假率也已知客觇不a*定

Mofl结果可以掂确测定风龄与不确定性为0

风险的不确定性：

>再觇不礴定

>模型A号的不玷确造成的不礴定

,卷数的不准确寻我的不确定

，数州的不转确、籍乏代农性以及误复等寸近的不确定

2.如何懂网风险的定义।

名Sid打定的睇境和谋定的时期内，观察W的存在：

凤哙跳失是不确土的.，即注定时机内匕个*件A发夕的展幸件。1之间的开区间.

，格率为何修时不确定性最

P(A>=(O,1).

，14险是客观存在的,4以用假串厦，'”《冷发生可防性的大小，像冷风心的利足中

W厂客观!Bi枢:

风险是。人类经济括功相伴的僚含.

W1-2风修戕生的样规律

图，-3常见个人和企业风咫

三、风险的内在JE,短停

L风险囚寮：引起或增加尺g串件发生的各种脱的成条性,或行风验小值发土时，导

致决失扩大的假囚或彖件.

①实质风险因素।与物曲的物理功使百关.与人无关分形的；

②道值风陶因素：5人的修养仔美，像血千人的您在行为无刑的；

理风哈因素：与人的心理状态力.关，偏！人的善意行为一无形的；

如：风险国家，①电线如路②纵火③应拨电源火灾

2.风除里故：同命事件的具体会理册式——风段的假体

3块失一一风险卞曲的结缨.包括Ct接凝失和间接缺失

四、K龄的分类

1.投风物的环境分类

静龙风险：由白然力的不烧则变动，人们的行为所引起,与社会的经清、政泊支动

无关.如各件自健灾害、其中纠纷.

动态风险：与社会的熙济、政治变动有关.如：技术进步、人【」潴长，改湎岩济体

制的改革。

2.按风险的性质分类

只有缺失的可能性而无荻利可能住的14险.

地悴风险

后果只有两种：威失：无戢失

既“认失的可能性又有在利可能性的1414

投机风险

后果有三f♦:籍失；无就失：获利

3.技战阶的对象分类

财产风修：导致财产毁懂'灭失和贬值的142.

rtfFlAPfc：依法对他人造血人身伤害或财产缺失附负法林硝健允仃的14曲.

伯用风除；无法履行介PJ绐对方g成外济缺失的风哈.

人身风险；因牛.、€,病、死、战向导致的风院.

4.按风险产生的朦因外关

白也以险：各种白然灾士.

社会风险，因社会原因引发的社险里件,如一说.怆族一―职守等.

政治风险；“战争是收治的延续”一一克劳塞饰茨《必争M》

外济风险।决策火炭、经营治死不善

S.按M冷的影响短畤分类

系统性风险，产生于体制本中.M所行体刎内枇成员椅行或4H.而旦一样风险治理抬生

无法推除其戚遇.

妻系蜕性风险：与特定的人或物门因果关条.即由特定的人或物引起的而且法失仅法及

系绦的,都分，通常可以通过风险治理措见进行行效的风脸。

第二章风险治理概述

本章重点I

，了解风险治理的起海和定义：

-对同险治型的流程有募本认假

一、风险治理起惠和发展

企业风险冶理思想Y•在19世纪己开始访芽,它是相伴」:此班命的产生而产生的.

当时法国科学治理大师亨利•.J公在其所着的《工业革命。”治理》一书中总

风险治理刿想引入企业”田内，承井未出成克够的体嵌.

战之后怏国企业界因切药的社会邦境的政治坪境I"推案企业如何生存

20世纪30年代早期和中期的美国,反思人萧条中的一枝体会和教训而产生风险治火

20世纪50年代.加拉格尔-Management---theNewPhraseofCostControl)fit.风

障治理学科产生

•>1963年,美国记版的《保总尹珊:刊载/梅尔和林奇斯O业的心心治理》(Risk

ManagementintheBusinessEnterprise)—Jt

❖1964年威廉姆斯和汉斯出版了“风险冷押，j保KH(RiskManagementand

Insurance)一",明起欧美善国的瞥遍币视.

<•1975年，美国保险治理协会更名为“凤哙与保障治理协公”RIMS«

❖1983年.RIMS通过("101条风险治珊准则”

•：•风险泊珅的研究遥力由向系统化.专门化,成为治理科学中的一门校七学

二、风险治理的定义

(-»不同学行对风险治理的定又

1.美国风险治理领域权威C•小阿瑟•威廉阖斯：风险治狎是好过对尺险的识别、估量

和拧制,以粒少的费用支出旃风险所致的种种不利后果或少到最低微摩的•件科学治理方

法.一描示门《险治理的女质是以於经济合理的方式热陆风益®致的各构灾古性后果，指

出了M险治用是包括凤除IM别、应缺御ALM险冲刎等一帙力系帙俞科学的治理方法.

2类国学者格林作《风险与保父》的中程曲“风险治理是治理的久处内企业可能面

物的特定风险的一种方法和技术：风依治理的对做足纯柞风会而仆投机性风阶J——将J4

段治理的池明欠中『处就企业所而小的特定见通及桃郭风险（“第性》.

3英国特讦保8学仝ICII＞救材定义：从广义上说,J4冷治理是为/流少小址出性力

件的影响,词讨组织.“划、安揖.控制各种枚务活动和资源.以排除各种不硼定性要件的

不利影响.

4.KtSSCORE.Harrington在其出版的《风险治理与保险》中.方水从治并过僧的角度

来认识风险治理.包括风险识别.ftjflt潜在的跳失赎率和缺失程咬、开发并挑选做实现企一业

价｛RG文化的WJQ治理方法、实施所送定的风险治理方法并进行连续地16测..

S.有西保心学家京宗斜在《保©学一危险与保命》中,杨凤©治理定义为在刘阿险

的《确定性及可傕性等因蠹迸行号案、猜测、收柒分析的麻碑上,制定出色格识别区段.衢

I*风冷、松机治理风险,右效处置风险及我件处理风险所导致统失等•禁官系统而科学的力

法.

6法国亨利•福约尔评出：运营不同于治理.企让的钱营活动大致上分为六类：技术

活动，商业活初，财务活动.安全活初.会让活动.治理活动.风除治胖甥安全活动,是企

业治理的主要职能之一.

媒介兴fl■，风K?治理可以定义为有为纯伸风渔的决策，应用样的治理朦理去治理•个

组织的资源和活动,并X可能M少总外事故缺失和他对俎织及R环境的不同阱G

＜^＞风险治理对象

1.风险治理的对象，对纯辨风©的治理——美国模式。

凤阳治珅不只用力把纯梓城除的小利性减柠到最低程度.还应当包怙也投机从9的收箭

性扩大更破大限度.魔谟把动态风除作为限I冷治理的对领——英检檄大

2.风险治理的主体：细细而不是企业°（不专•指企业的风险沿算.♦一，实标中以企

业的风险治理为主.•样提到风险治理是指企业的风险治理）

3风险治理的H林：以合理的成本案现显人的安全保证，

“企业纯粹风险说”——建才在保险治理的基亚上•型粤较为保守.

••企W全郃风附设”一一符合现代风修治理的发腐心瞥.

三、风险治遇想存

图2-1风险沿理示意图

C-）制定风通治理计划书

峋运风险治理人坡的耽士；确定风险泊理㈱门的内施小索结构；与其他部门的令作《史

计部门、散据处理部门，法律M务制“、人$・门、生产部门L风险治建计划的控制I编

制风检治理力针书：

《二》识别凤脸，

五美风险包拈，财产的物峡性缺失以及浦外费用支出：国时产缺失而可!起的收入皎灾和

其他营业中断缺失以及部外费用文出：因损害他人利益引起的诉讼导豉企业造变的筑先：W

欺诈.犯备和雇员不忠诚什为对企业造成的跳失；因企业出姐|二管人员的死亡和法失工作能

力对企业造成的缺失.

（=）衢敢凤嗓：

块失用度r用次缺失可能的展模.即出失金额的大小，缺失并度的市0性.七城光

务的也响一一较小的缺失，微不足道，附嗫大的缺失,前金典转向盟：特冽大的城失给企业

财务计划帝来不艮的后槊.

缺失颇军：一定时间内缺失可能发生的次数・加-•机建策物因火灾受垓楸聿.

理花博.普亨蒂提出了用观念代替教依财娥央遂行相略估61.如分为：几乎不会发生（即

在风心治理的观念中,这种事件不会发生）.不太可能发生（事件比有可能发生，但现在没

行发生相求也不可能发生八植率玷15（倏期将索仃可能发生）、行定发生（一直仃设律地发

生.并能fft网格来亦有规件他发生八这件方法不如概率ifl通.但是仍行优点,由实践考比

4船和研宣过去的体；S大多数4职风险治珅者能姐出必要的估卡,进行这共估量汪能蟒促

进对风验而统的研亢.

用大可能跳失：估小匕最不利的堵形卜可能通党的独大缺失阕

«大可信缺失：伯H在通常情后下可信ifl受的附3、做夫做

（四）挑选对W风险的方法

以变可能胃起亚密加嵌失的风险凶累,分为两类，

控制型——采取些具体的技术乎段来IWUJ《命的发生和HE批失.

财务型通过事先的“务il也粤搞熨全.对缺失进行适*充分的补偿.

控制型；规避、预防、抑制等

财务里1日留、科林、中和'保险

不论采取何冷方式.必须服从风险治理的gII标.

（五）用劭和执行风险治理的决策

（六）恰育和群利

计的撕的情形和何陋修改和竞弹方案

第三章风险分析

本章重点，

，通过本章的学习，了解风险分析的基本合义，井把•公平■博对确定个

人风险偏好的作用.

〃慎得效用的含义，以及不同风险类型中效用面数的特点.

，冬耕风险识别的方法中.・点谖符•故村分析法

一、风险分析的含义

144分折是•个包括风电识别.14电警旅.⑷冷汗剂的复朵过程,而的衢宗也可以

具体细化为风险T人的行为、风段分析方法和统计分析部分：

>风险与人的行为——不同的人面对风修的不同态度和应对方式

，风险分析方法一具体的分析了校

>统计分析——对前两枇分的整合分析

14g分析问样:要考虑成本.内为对一个域名只傕造成1004缺失的原H花I200位支

评估，明皿是不划算的

图>2腾Kf敢益、钟涧交出友系

二、风险与人的行为

(-I对传风阳的态度和行为

1.以依依偏好来去示不同的人时双胃的态度.以及面对风心可能来取的行为

什么叫2的偏好？因不确定科的fr在.不同的人而<M'网的风修总会行不同的收税度和

认识.曲单来说，风哙偏好就是不问人对风险的态僮

2.♦■时除风险的态度:

同金理论中相风聆的态度划分为3大；风险量好,风哙中忖和风除深怒行

《一)公平嫖懈叮风险偏好

1.公平咐将模型的引入可以他助衢a.不同对象的风险偏时类里

公¥»;那一一是指不改变个体节前期中收益的幡珀，»1个娟目的随机收会为e,其戋

化均值为£(口厂。的制临

荷©米发达就是一一以假穿p皆一个止的网报tn以格寄＜l-p＞”负收益.心，它称为

个公平的W!脚是指£(X)=p"'("")4=0

该公式的含义是指.如果在桌场裨非中，巢一对中人所口隹的数学期里便大于。.那么

此人应当先交出等于期地值的找来，才可以使得这场砧M变得公平.或齐说公平赌博结里的

僮期只应当和入局的所持存的资金盘相等,即咻博的结果从概率千均电义I.傅该是小编M、

8U

例：某人参与-一个加段币的贴片褥戏,止面期I:荻得104.反面如上我荻得。无，如

果要使该前战成为个公平电博，那么该游戏的入门费应该收多少？

浙戏的平均收益E(X)=05xlO+Q.5xO=5,因此入门功底连收5元

2.牧用雨较

效用的提出一一18世纪数学次尼古拄贝努里契山了先住用健怜论(S1.Peter3rg

Paradox).即如果交浦一笔线k型与悲博，然后拼蚀币,当第一次Ai现正曲朝上时，渝或”

止，参与者可以点刊2"个卢布＜n为某次设规正面时，源戏已经遗行的次数)，决过杼是

否愿建导与新博？

对参、者来说,第n次投榔显呢正面的依部为1-.相应的回报为2"-A.期中收足为

2"

£=£(，-&叶=s.明H龄。聒将可以获得无穷大的期也收k无论k行多大郡是很

划口的.但实叼上总是掷不了几次就终止「很端女网投货.町M,仅仅后丫均何熨是不帔

的问域的都决来口丹杞尔•暝努奴提出的.0人明以效4砰论"

从牧用理论出发.这个㈣题可以变成求贴博收前帝来的跳足唐的期皿,即

£L£，/|2"<|2-.如处用用故画故近似代替我用南效，且令k«0,拈么叁与林忖的用

»-|

生效用为

.

£=工加（2"）2"=139

（白已动F运算》

效用去示的足，"…酒货某种商品所获理的主观满足程度,门：，片为了比较谢债者

ftifii对不同消费提选时创造的一个铮济学N词，其本功“无女际的经济含L也没仃眼也.

裳至不少学力对效用理论都进行了妣评，认为箕前坦假设声格且脱离实际“

但效用理论相对于数学期里理论.奥健反瞑人的主猊判定与个性差舁.闪此一五都是主

海税济学的内容.

3.如何用效用函JSM分风冲儡好

若投贪占的初始M富为w°,他不参。•个公平贴博.则共效用的是u（Wo）.若参与剜

及财富公起变化，受化的期氏的期里效用是以p获僧，W,+hJ,以（1-P）兼存<WC+M.

比较投强若对一者之间态度,可以判定投资行的风的态度.

裳投费不不总爱自，任何公平的赌博.日

U（WtlJpU（W„+h,）+（1-p>£/（H；+h:）,则称投依荷是凤玲庆总T.比时.效用的

故u是一个凹福数.

以冷1人恶力之所以网避公Y投博，是内为靖府禧聚的对缺失的也忧超过」.我部帝夫的满

it.即负面效应M过了正面效他。

例；低收入占更偏好心固的职位和也入，对都收入但不稳固的职业心存隹虑

网“好果投费«!,：•坦参、所行公平的喏博，如

♦叫）$必死+小（1-m叫+包）.一称投费者是风险。好嬖比时.我用足

敷U是个凸阴数，

这种投资弄杷风险的“乐好与思花内,即灰取收益的热耨出过了对城失的担忧,从而“

投倚首向在，就是公平照博的硼定等价伯岛「无以阳投资•风冷爱好者总是加入公平贴博.

制।年粒人相对老年人更也修从方H”挑战性的工竹

只年中性投资替对公干财⑼的参与尢偏好.即

如果投贵才对足否参与所存公平的赌博没(dM.风险中性；.

“附2加叫储4)+(I-加吸+2

这时，投资才对14段不取无全无所谓的志畋.不对风除费产电京任柯M险林伐.投债者

只是按照预期收蕊率来刘士风屿投费风险的高低。风的中性投货行无美.这意址，，不存在

凤命口I肉.对斌杆的投资k来说•货产纽门的落定等价朋劳军茯是预期也鼠事.

图3T三类双肾儡好类型图示

3效用函数的取得

效用眄数是种主观划定.通常也是通过海定某个人对具体得失的反应制出效用雨钮

的.

(1)限定效用消软的自变景范即，因为同一个人在不同时期的效用函数也会不一样.

(2)在门变R通明内取n个4.按从小列大的H序记为K「Xz.—％-假设时Zn个

结果.并检定U(xJ=O,U(xJ=l

(3)对于xi，被测试者铿说出一个慨率p.使拗他对f•以卜两种收益的效用上滓舁：

,确定的挑打*

,以P,的戕串卷得4,以《10》的摄本获得X1

也就於说U($)=(7(.%>〃+U(MXI-0)=〃，

这个概率我示的就是他对M的制史程度,filAl,骼P”P,,…，与姓祖或，口可R更近

惧的效用成数

图34效用的数小意图

期望效用原则展期中收益原则的稗怦代.根据珊集农用.20%的收也不定和2倍的

10%的收益一样好：20%的缺失也不一定与2倍的10%跳失一样粕！

伊11;解设仃两个挑选一一要么接空1。00元，翌么蚯•个浙戏；从一个找心90个找理

和10个白块的袋下斗!随机泉一个,如果掌潴黑球用10元，拿到白球得1力兀,如何挽达？

如果太到黑球寿-10元.又该如何优选？

三、风险火刷

注意事项：

I,对于•个企业，必须把几稗方法拈合起来,相互补充；

2.对干特定力业,某杓特定的囚刷方法有特别好的成奴•如潦程图法用于产造业：

3.向风险治理匍以外的人（其他部门的经理,熟恚企船风险的公E及专拿如风修治理咸

问、保险挣纪人.仅唯代理人等》征求意见，求知对企业风险的生而了怵：

4.必纳连续地识别风险,风餐是可变的；

5.舷济上的合理性：

6.花风隆识别的同时.做好小碉记录,识别前的衣格纪录的求备I：作.识别兄何冒气飞

庠存.

（）现场调色法

1间任前的推龙工作

时间求番，何时调伐以介通，费少

隔在对我.啦点调育风险牧大的项H/（2识别双阶.卬整改后的情形.发觉新的凤阶.

板修，调六队目代

2现场i«r任

3.尺场调查后的后续［作,将调111时发觉的情形通知行关方时.

4现场隔杳法的优的启

优点，通过现场调杳可费料第一手责料,而不必依泰别人的报去;有助于与的层人员和

车间负员人迂在他里络艮好的关系.

决点，礼身时同学.成本离，认a的调我？?电引起员工的破稿和反朦.

（-）审核表调有法

［审核表类型

2.审核农调汽法的优”.也

优点：能弊获取大it的风险佶息11成本合口.在时间和曹阳上找黄省：执行商单田述:

有利于对企业避打逐年的书•效的跟踪监测：审核太易于惊戌

取点：制定审较标的标准索以确定：埴、不准礴.不客观.。实性低：回复率低：

（；）组织结构图小法

（四>流程图法

汲程图可以用来描述公司内任何影式的••流动工

A步骤；

LIH别产品加I：的笈个阶段：草图

2,范程图的设计：

3.简单的规则：用力板衰不输入,加原村科的体小.用眼制我示工艺过程.11|£«:

4.流程图的说明，

凤◎治理人可以渊览工方的郁步，汉别可能发生破夫的憎个环节.以及可恁发生玳

失的原因和后果.

fm可能片生缺失的弊故可能的原囚可他的后果

精测可健的缺失情形,准品制定if•划I

A流程图的优跳点

优点，杷•个阳分成若I个可以治理的部分，

洪盘:耗帚大量的时间：过于龙揍：无法W事故发牛.的可能性进行评估：

图3-6某企业现金流动流出图

(E)危险区京卬可行性蝴究

危险区案和可行性研究是用在项Hii划阶段时风险进行定性人别，包含四个主要问过：

戳检A部分的意图，9潦明的◎图的恒长।偏湍的IR因：但喝的结果.

笫一要挑选工厂的一个特定部分.城定该部分的意图.有一个小扪来执行•.小组由宫在

体2位t门技术人员机底.他m通过调杳制出有在得修藕分的意图，论后再检在工厂的其他

邮分,根据检杳列出所行窟图侑离忧形.小祖祖贝利用其专业知识“如象力,提列所〃可隹

的原因和后果.并考虎潞要采取的可能行动.

优点：以一首更广就的思珞识别所仃可能的风险而微少忽略一缕夷要事情.

块点：研究的时间过多，须划出正礴的系填图,

(ii)以险加效怯

»(&风降刑度&K潜布跳失区大帖”献夫

«31■咨不数比技

加工单位一E工顺位一

单位风险系数33

原M一系欺3014

烟出系数0.740.32

火灾与母津指数9042

*3-2加工单位总结衰

火灾与爆炸指数90

受灾半径76米

受灾范畴价值280000元

损古票数0.74

数大可能财产缺失207200元

世信泰数0.45

M大可仁缺失93240元

火灾与爆炸指数表示风哙冏度,不同的依例时坟不同的风检程度；H时火灾与爆炸指数

也对应一定的受灾半行.从而对显大可能霞失利m大可信秋尖进行信it.wit.求火灾。停

炸指敷是关犍.

火灾与爆炸指蛀=眼材料系敷X单位风险系数=原我科系数X1样枝心系故x特别【4Q系

数,

g“故树法＜ATA)

事故树分■折(AccidentTreeAnalKs.节;称ATA)方法起源，故阳树分析(商林FTA),足

安全系统工程的更要为折方漆之--第一由关围贝尔电话研究所于1961年为研究民兵式导

弹发射控制系统时提出来.1974年设国原『健纪员公达同"A对收电站咻战进行了凤g评

判.发去了著名的《拉姆进报告》.该报告对方战树分析作了大规模为效的应用.

1.一本特号

M—一个无照（或无网路）的连通图

仲彬一一改不顶上事件或中间事件,将事件拘耍氾入矩形板内

耀形网号一一叔示基本（腺因）小（1.可以是人的差霜，也可以是〃备.机出故阵.环境

因点等，它及小显票本的小件，不能用连缥往卜分析r.

♦一符号—佗表示正常中件.足系统在正常状龙卜发生的H常中伸

荽形忖号一一它出示省略小件，即表示不的不使分析，或看没心再分析下A的必嬖的货

件

与门府号--用门茂接表示输入事件Bl.B2同时发生的情形下•输错事件A才分发

生的连接关系.二国凝一不可，表现为避辑积的关系.S|）A=BinB2

成门将I；一一衣示输入事件B1或B2中.仃何个事件发生都可以忸睾件A发生，衣

现为迎我和的美东即A=B1UB2

2.编*1/故树

>确定顶上事件-一琛「事件就是所■分析的事故，后年第选足、世“火车。汽车相

撞事故等.事先要详细分析事故资料.以确定什么是顶上于h•忖其扼要地填”在矩形抠内

■调杳或分析电成项上第件的榛因一一顶上事件确定之后,为了编制好事故村，必

家将造成BM小件的所有直接原因事件找出来,尽可能不鬟涧帕

>依制木板树一一在找山造我顶上善件的和各种原因之用,就可以用阳向多件村号知

道岂的逻辎门把它们从上到卜分层迁接起东，层层向卜，H到外苓本的原因事件,这样就构

成一个驿故树

ffl3-73故利示您图

（1）分析,简化事故树

一T

ffll-8简化”故树

由故利的结构函数可以上不为T=Al+A2=X1X2+(X3+0

^XlX2-t-|X3-t-(XlX3)|-XlX24-X3

>制英：事故刊中-，基本事件的发生,能终造或帕I.事件发牛，这组基本事件就叫

别臬.听起顶上步件发生的基本*件的最低限《a的集合叫屈小51联

>怪粲：如果小故例中某些驻东事件不发生，原上学件就不发生•那么,这"基本事

件的臬介称为径钱.不引起顶上％件发生的展砥限懂的蟠益邪件的集分叫我小径修

图3・9巾位种化间求最小帮虬

求戢小别失——

沙故树化筒TA1+A2X1B1X2+X4B2

=X1(X1+X3)X2+X4(C+X6)

XIXIX2+X1X3X2+X4(X4-X5+X6|

=X1X2IXIX2X3IX4X4X5IX4X6

=X1X2+X1X2X3+X4X5+X4X6

=X1X2+X4X5+X4X6

得到三个最小割SUXI.X2|,(X4,X5).PM,X6}

由dl：可以得到恢“故椅的轴效RI

图3-1。咻故树普效图

求用小役蚣——利用它,jii小副案的对假件.第他州‘J事故树射偶的或动树.即把卓

先事故树的“与门”换成“理rr.”或门"换"与门各靠事ft发生轶了不发生.然后,利用上

述方法，求出或动树的^小刈集”M,交换行就是事数情的赧小径集.

图311IW述例题抬携后的成功树

T=A]'A2，

二pa'+8「4X2'MX4'+B2')

=(xr-xrX3#+-X20(X4,4C'K6,)

=<X1'+X2'HX4'+(X4'4-X5))X6'|

(xrIX2-HX4-♦X4-X6UX5--X6)

=(xr+X2MX4，-hX5,X6Z)

=Xr-X4'^xr-XS'-Xb'卜X2'・X4'+xr-XS,-X6

RI3-12的小径堤衣水的小效忖

*故树中吱门越多.福列的品小削士就越多,这个系统也碇越不安全.对于这林的名故

树用好从求G小杼跳蓿厂.找出包含让本步件较彩的最小校集，涔A；2法M少乳帙本3件期.

或荷增加M小杼集tt.以提高系统的安全科耀.

事故树中马门越多.捋到的酸小剂生的个数就收少.这个系统的安全性就腌倚.“于这

样的中故的外好从求最小刷梁科F--找出事件数较少的最小利第，樗除它或者使法墙和它的

基本中件数，以提高系统的安全性

4.利用更故树分析某•系统

(1)结构用变度分析一从事故树结构上入手分析界草本小仲的中.做程度.结构出峨

度分析•样可以采用两种方法，种是附确求U1结构里要慢系数,一种是用蚊小割柒或用M

小冷保排出砧构羽要吱低序

，而如十--5最小割集中的基本事件个数不等附，基本事得少的割集中的拓本事件

比基本第件名的副集中的基本第H结匐刑要度大.

例：某事故树的外小剂集为：(XI.X2.X3.X4).(X5.X6),(X7).(XB)

明中4度的排K为I

1(7)=1(8)>1(5)=1(6>>1(1)=1(2>1(3)=1(4)

,行班数一一3最小刑案中珞本串H的个数相等时,市氏在石鼓小”集中4现的用本

卬什.比只在•个最小割集中整理的联本叼(T站恂里要僮大：羽发次数多的比索复次数少的

站构成唉收大.

例如,某事故材有8个最小/集1{XI.X5.X7.X8).(XI.X6.X7.XSL(X2.X5.

X7.X8).{X2.X6.X7.X8).(X3.XS.X7.X8).(X3.X6.X7.X8).(X4.XS.X7.X8).

(X4,X6.X7.XS).

ffi构—ItW以代序为r(7)=H8)>1(51=1(6)>«a)=l(2h1(3)=1(4)

>觊0频串又6颇数一一在珏本那》少的鼠小割集中显现次数少的4H1‘3条4；”的

名的最小泰集中整现次数多的相比峻，网前看大］后4.

例如.火力校树的金t小割染为：{XI).{X2.X3J,(X2.X4).{X2.X5J,其结构聿望度

顺序为；l(l)>l(2)>K3)31(4)=l(S|

(2)Wl率由变度分析一结构币.嘤度分析生从中故树的结构上,分析各荔木事件的丑

要程度.如果迸一人写比整本事件发生假率的变化会倒顶」争件发生戳率以多大影响.就爱

分析果本那件的概率北婆度-

值上事件发生的微字迪言刖最小例犯的《(卒和笈示

例：——英事故树果小剧集为强1,X2}'{XI,X3}.可以把其目作由两个字件El、E2U!

成的因故树.按照求癖率和的运算公式，门+E2的凝率为，Q=%I+9八一%四门

Q=0.01+001-0001-0.019

wnm上货件发生慨率Q话数是一个U由线性函数达一件陵,只受对白攵子中求一次

帕导软,就可伸出谡基本事件的根隼更要改系数•即：=学

瓯

例；设学收外最小剧集Mxi.X3h{xi,X5)x{X3.X4)(X2.X4.X5h

善基本哀件悔案分别为:ql=001.q2=0.02.q30.03.q40.04.qS=0.OS,;及各就

本事件IK率老嘤度系数

顶上事件的概率为

Q=g“+%?+%>+%

=90+彳小+4。+%4风

=O.OIxW-HI.OIx().05+003xWM+0.02x0.()4x0.05

=0.002

省基本平仲的假零布要度庭数为

5>='=5-4=0领

西

/Q*===/夕，=0002

如,=卓=4+4,=。。5

际

%=等=%+仅,=。。31

以4

4«,=①=幺+夕闻，=°小°8

“5

这样.就可以按低串里要度系数的大小推出各基本聚件的微率型爰度顺序，

/<M>>仆>>'“2,>'0、>>’02,

从概率电安度系数的算法可以百出店样的事实：一个亚本3件的戳聿重要反如何.井小

取决于它本耳的概率值大小,而取决r-它所在此小箱it'i'rtfeWA事ft的假率枳的t小以及

它在8个母小帮第中中女孤说的次数,样而言.残少以半人的丛木事作的妾比减少错率小

的客躬，而微挈中里境系数并未反映这•步实.因此.它不足从本肮I反映各M本*fl4H

植树中晌虫要限收.

〈3〉临界市晓发系数——从眼糠度和慨串双市才|度制用3谷小十件的本.妥反标准,定

文为

依期的例中的条件,可以得到各林木小件的格界中婪馍系数为

G4*

=-1

GQ

如k

■Q2

GG

=1

1L。.

Gd

--

。八=0.62

G生

一

一

。「=。.27

因此就制对一个技临界币要偿系数的大小排列的各葩本本科用金程度的娘字।

C3>C4>C1>C5>02

、出率里要度相比.翦本事件XI的重费隹度卜律了,这罐因为它的发生察卒最低

本冰件X3俄甲盥,这不仅是因为它敏烧堆金大,而且它本身的根巳值也粒大.

总结，件申喔之条切3结构Jfi哽度系」从中故轲结构1反畋蕊本小样的巾♦■我：

到穿申妾度系数反映基本小件柢率的用M对顶上事件发生慨串次响的做段度：据界垂赎度系

数从故蜕吸和口身发生极不人小双聚角度反映基本平竹的电要程院.

结构王赘咀泉数反映/某墙本小件在