如何建立自己的期货交易系统

如何建立自己的期货交易系統系統是什麼在股票市場中交易過兩、三年的人，幾乎都有一套自己的交易方法。曾經有一個使用波浪理論的高手和我交流，他說他經常性的能夠預測到價格波動的高低點，並且因此而獲利。但是總體上的交易成績並不是非常理想。深入交談以後，我發現他的整體系統存在一些問題。比如，他不知道當他的預測出現錯誤的時候，應該如何處理？當得到一個買進信號的時候應該使用多少資金？什麼時間應該加倉或者什麼時間應該獲利了結？在我的大多數學生開始向我學習的時候，幾乎都有一些實戰經驗，事實上，很多人的成績相當不錯。但是在交易的系統性方面，卻有明顯的欠缺。就拿前面的波浪高手來說，他應該認真的問一問自己，如何把所有的事項整理起來？除了市場分析以外，你還缺少什麼東西？很顯然，是缺少的東西妨礙了你長期穩定的獲利。你的交易方法，是否適合你？它是不是你有能力把握的方法？是否與你的投機目標相吻合？是否與你的個性相吻合？如果你想長期穩定的獲利，那麼整體的交易應該是一個過程，而絕不是簡簡單單的一次預測或者一次全倉買入。其間至少包括：1、如何處理判斷失誤？2、最大虧損能夠被控制在什麼範圍內？3、什麼時間追買？什麼時間獲利了結？4、市場出現突發因素，如何處理？5、預期的目標是多少？6、當市場價格變化以後，如何修正自己的交易計劃？大多數交易者心中都有一個強烈的願望，就是希望他們的每一次交易都是正確的，但是理智的思考一下，華爾街的頂尖交易員在十年中的平均正確率僅僅是35%左右，你能做到多少？你是否現在就比他們優秀？另一方面，大多數人相信有一個通向成功的絕招：一個指標，一個形態，或者一個機械的交易系統，他們還肯定一小部分人正在使用著-------我在網上見過售價數十萬元的一個公式，據說可以百戰百勝--------他們努力的想揭開這個絕招的秘密，從此而獲利。簡直是一個天大笑話。市場真的有能夠長期穩定的獲利的方法嗎？正確答案是有，而且答案就在你自己身上。我可以明確的告訴你：成功交易的一個秘密就是找到一套適合你的交易系統。這個交易系統是非完全機械式的，適合你自己個性的，有完善的交易思想、細致的市場分析和整體操作方案的。交易系統，或者說系統的交易方法，才是你長期穩定獲利的正確方法。自我控制我認識很多成功的投機者，他們毫無例外的能夠認識到：市場的成功來自對自我的控制。自我控制並不是很難達到，但是對大多數人來說，意識到這一點卻非常困難。我們看看成功的投機者所共有的特點：1、他們的風險意識很強：他們在交易中經常出現虧損，但是任何一次都沒有使他們承擔過分的虧損。這與大多數虧損的交易者剛好相反，或者說，與我們的天性相反。風險控制首先是自我的控制。2、在許多市場中，成功的投機者，成功率可以達到35%，甚至50%。他們的之所以成功，並非因為他們正確的預測是市場價格，而是因為他們的獲利部位要遠遠的高於虧損部位。這也需要極大的自我控制，當然，還需要整體的交易方案。3、成功的投機者的交易思路與眾不同。他們有很大的耐心去做別人都害怕做的事情，他們會非常耐心的等待一個看起來非常渺茫的機會，我們知道，投機，正是因為機會而獲利。如果沒有對自我的嚴格控制，很難做到這一點。很多人可以輕易地達到正確分析市場的程度，但是，要他們達到長期穩定的獲利狀態，卻需要漫長的訓練，訓練的主要內容就是自我控制。很多時候，一些人會買現成的交易系統，他們非常喜歡，似乎有找到魔法的感覺，而如何正確的使用這些“魔法”，他們卻不願意關注-------人們似乎更加願意去做一些能夠使自己興奮的事情，而不考慮是否正確。當其他人告訴你他們是如何交易的時候，他們只是告訴了你他們的行動，這是為什麼大多股評或者機構推薦都會發生錯誤的原因。我們假設今天的媒體向100家機構咨詢，有90個機構認為市場會上升，那麼你如何考慮？實際他們並不是有意在欺騙你：因為他們在今天的交易中的確買入了。也許是他們因為看好而（已經）買入，或者是因為（已經）買入而看好，這都不重要，重要的是他們告訴了你他們的行動。元，約合4%，同時你的系統原則是單次交易虧損不超過總資金的2%，那麼你至多使用50%的總資金-----50%*4%=2%；如果介入價格是10.80，止損是9.80，可能虧損是1元，約10%，那麼你的使用資金至多是總資金的20%-----20%*10%=2%。這是在各股中的資金使用原則。當然，在實際交易中，交易者應該有不同的投資組合，或者說，交易者應該持有不同類型的股票。當大盤向好時，可以增加頭寸，這種頭寸增加一般不要在已經持有的股票上面。什么是交易系统我们经常从初学交易者到经验丰富投资者得到关于“什么是系统”的问题。这篇文章的目的是为了给你尽可能清晰的资讯。首先，我们将回顾一些背景资讯去帮助你理解交易内容之外的系统是什么。你将了解到不同的人拥有的系统与他们对钱的态度有关系。本文的第二段将注重清晰定义什么是交易系统。第三部分将讨论系统的扩展部分——交易计划。最后，我们将讨论系统发展中的关键因素。商业系统在RobertKiyosaki的书《现金流象限》，他区分了为钱工作的两类人和让钱为他们工作的两类人。在每个例子中，他们四者的主要不同区分特征是他们如何处理钱。首先，让我们看商业系统。麦当劳是典型的大型系统的购买者。事实上，一个加盟商必须去汉堡大学六个月（我认为的时间长度）去学习运营店的系统。系统有食物运送，准备食物，问候顾客，在一分钟内服务，清洁等等。所有的这些系统能容易得被一个大专水准的经理和可能高中辍学的雇员完成。换而言之，系统是可重复，简单得能被一个不怎么聪明的16岁的人运行，工作好的足够保持顾客的流动。现在，知道了系统的定义，让我们看看在四个现金流象限中相关系统的人是如何的。雇员：雇员是典型的安全驱动型。他们有工作并通过此工作赚钱。雇员通常运行系统。他们不需要知道他们正在运行系统，但它是他们的职能。例如，在卖当劳的雇员将问候顾客并下单。雇员正运行“问候客户”系统。大多数雇员不理解系统。他们只知道他们的工作是什么。这就像成为交易者的雇员或像交易者那么做的雇员。他们典型的问题例如“什么股票我该买”“市场将如何”“我怎么做这个”。我们总能看到诸如此类的问题。例如，在我写这篇文章时，一位先生刚买了CNBC，他问客人“你认为战争会影响市场的什么方向？我们怎么从中赚钱”这些是典型的雇员问题。他们总说“我不真的理解这些，请告诉我做什么”金融媒体通过回答这些雇员式的交易者而兴旺。自我雇佣者：自我雇佣者是典型的控制和正确做事的驱动。注意我经常谈论的关于如何这些驱动构成一些偏见即大多数交易者需要正确或控制市场。自我雇佣者就是整个系统。他们基本上如此单调的运行只是他们不知道。而且，他们做的越多，他们越累。像雇员一样，自我雇佣者为钱工作。然而他们更喜欢这工作，因为他们是在变化中的。他们人为工作越努力赚钱越多，这在某种程度上是正确的。但通常，工作越努力他们就觉的越累。然而，他们继续人为他们是唯一能做对事的人。正如我以前说的，自我雇佣者基本上就是系统。通常他们不能看见这个系统，因为他们就是其中的一部分。他们就是细节。此外，他们有强烈的趋势去复杂化事物。他们总是完美主义者，他们相信完美的系统必定是复杂的。他们总是问“什么能让我系统完美”。一些人从自我雇佣的精神进去交易中，医生，牙医，和其他拥有自己的小生意他们在其中基本上就是系统一样的专家。这就是他们想了解并交易的同样方式。他们想增加复杂性直到它们运行，即使这个策略很少工作。自我雇佣者很象有个自由决定的系统能够持续的变化。企业主：一个好的企业主应该能够离开公司一年回来后发现公司运营的更好。这是理想的状态，但有理论的事实。这种状态的发生是因为企业主的工作是设计一群系统，他的雇员能够自我工作(或至少在一个经理的带领下)。换而言之，企业主是设计系统，而且这些系统一般都是简单的。企业主通常在交易领域做的不错如果他们采用以前做生意时同样的方法。当然企业主可能雇佣某人运行他们的系统，给一份低的工资。当TOMＢＡＳＳＯ,在《新金融怪杰》​​被采访时，他和我一起做工作室，他总自我描述首先是位商人其次是交易者。ＴＯＭ的部分观点是寻找可重复的任务，即一个人在他的组织中不得不反覆的重复。当他发现了如此的任务，他的工作是去发展一个程序不用人手去执行。通常的电脑程序是简单程序的很好例子。投资者：最后一个象限的是投资者。投资者是在商业中投资，他的最重要的标准是“生意的回报比率是多少”换而言之，投资者还会问“如果我投资，我将得到怎么样的回报”高回报的投资是典型的投资好生意。ＲＯＢＥＲＴＫＩＹＯＳＡＫＩ描述这个象限的人把钱转化成了财富。按照他的观点，富有的人有70%的收入从投资中取得，３０％或更少的是从工资中取得。大多数的交易者可能不符合这个投资者的定义。他们买底卖高，交易股票。结果，他们必须做点什么来赚钱。相对的，投资者是典型的寻找可以产生25%的回报或更高的而不需要做任何事的投资地方。如果知道如何赚这些回报的形式，你想尽可能长的持有这些投资。很多高科技股票正显示赚取了超过25%的增长率，当增长时，价格迅速的增长因为这就是投资者想要的。这些投资的问题是，他们不能保证持续到永远，很多人可能发现这个问题在最近的18个月。什么是交易系统？大多数人考虑什么是交易系统，我人为交易系统有8部分组成：1）市场过滤2）开仓条件3）进场信号4）停损5）再进场6)赢利出场7)头寸调整8）不同市场环境下的多系统市场过滤是观察市场以决定是否适合你的系统。例如，我们有明显趋势市场，震荡市场，无趋势市场和小震荡市场。当然，趋势市场不是牛市就是熊市。你的系统可能只能适应其中的一个市场环境。结果，你需要过滤决定是否你​​的系统有运行的可能。你是否交易系统？开仓条件总计你的屏幕标准。例如，如果你交易股票，在任意时间有7000多股票你可能决定投资。结果，大多数人采用一些标准减少到50个以下的股票。筛选的例子可能包括williamo'neil的CANSLIM标准或好的PEG或好的PEG比率或基本面的分析比如管理或资产回报。你可能有技术开仓，比如当股票连续7天下跌时进场。进场信号是最终的信号，在你筛选股票后开仓不是多就是空。有很多信号可能用来进场。但在一个进场信号发生时，价格通常会向你的方向移动。系统的下个部分是停损。这是你能容忍的最坏损失，它定义为1R（或你的初始风险）。你的停损可能将保持你持有股票一段时间（即股票价格下跌25%）或当市场对你不利时你将快速反应。停损是完全必要的。市场不可能永远上涨或永远下跌。你需要设置停损来保护自己。正如我在《通向金融王国的自由之路》中说到的，没有设置停损的进场，就像在城里开车不管红灯。你可能最终达到目的，但你做的如此成功和安全的机会非常少。交易系统的第五部分是再进场策略。经常当你停损平仓后，股票向你原来的开仓方向移动。当这种事情发生，你可能有个很好的利润机会，只要不去除原先的进场和开仓信号。结果，你也需要考虑到再进场标准。什么时候你想重新进场？什么情况是可行的什么标准将触发你的再进场？你需要考虑一些关于再进场。第六个部分是出场策略。出场策略可能非常简单。例如，当股票价格创新高可能调整25%的跟踪止损。止赢总向上调