2021-2022年中级银行从业资格之中级风险管理题库与答案

2021-2022年中级银行从业资格之中级风险管理题库

与答案

单选题（共50题）

1、在市场风险计量方法中，在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险

要素的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响的

是（）。

A.缺口分析

B.压力测试

C.返回检验

D.敏感性分析

【答案】D

2、主要货币汇率出现大的变化，属于（）压力测试情景。

A.操作风险

B.市场风险

C.声誉风险

D.战略风险

【答案】B

3、风险分散策略的成本主要是。。

A.分散投资过程中增加的各项财务费用

B.分散投资过程中增加的各项管理费用

C.分散投资过程中增加的各项交易费用

D.分散投资过程中可能造成的损失

【答案】c

4、巴塞尔委员会将内部控制过程的主要目标概括的三个方面不包括()。

A.员工管理

B.效率与效益

C.财务与管理信息的可靠性、完整性和及时性

D.遵守法律及管理条例的情况

【答案】A

5、风险事件：

A.商业银行内部控制实质上是全面风险管理

B.内部控制包含内部环境、风险评估、控制活动、内部监督、信息与沟通五大

要素

C.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一

D.评价内部控制的有效性和发现有缺陷的业务的活动

【答案】A

6、政治风险是影响银行操作风险的外部事件之一。它是指由于战争、征用、罢

工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是

()O

A.政府新兴的立法

B.公共利益集团持续的压力/运动

C.极端组织的行动或政变

D.国家进行宏观调控期间，商业银行调整有关政策

【答案】D

7、风险事件：

A.交易对手信用风险是指由于交易对手在交易最终结算前违约而造成经济损失

的风险

B.交易所交易的衍生产品存在交易对手信用风险

C.场外衍生品交易指的是在交易所以外的市场进行的金融衍生品交易

D.计量交易对手信用风险加权资产前，需要先获得交易对手信用风险暴露数据

【答案】B

8、()应定期向信息科技管理委员会提交重大信息科技项目的进度报告，由

其进行审核，进度报告应当包括计划的重大变更、关键人员或供应商的变更以

及主要费用支出情况。

A.高级管理层

B.业务部门

C.项目实施部门

D.风险管理部门

【答案】C

9、下列关于零售客户的说法，错误的是()。

A.对商业银行的风险状况和利率水平缺乏敏感度

B.从商业银行融资流动性的角度来看，零售存款相对稳定

C.可以便利地通过多种渠道了解商业银行的经营状况

D.被看做是核心存款的重要组成部分

【答案】C

10、商业银行资金交易部门采用风险价值（VaR）计量某交易头寸，第一种方案

是选取置信水平95除持有期5天，第二种方案是选取置信水平99%,持有期

10天，则（）o

A.条件不足，无法判断

B.第二种方案计算出来的风险价值更大

C.第一种方案计算出来的风险价值更大

D.两种方案计算出来的风险价值相同

【答案】B

11、下列关于风险迁徙类指标的说法，不正确的是（）。

A.该指标是一个静态指标

B.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率

C.该指标衡量了商业银行风险变化的程度

D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率

【答案】A

12、假设商业银行当年将100个客户的信用等级评为BB级，第二年观察这组客

户，发现有3个客户违约，则3%是（）。

A.违约频率

B.不良贷款率

C.违约损失率

D.违约概率

【答案】A

13、单一的资产风险管理模式和单一的负债风险管理模式均不能保证商业银行

安全性、流动性和效益性的均衡。在此情况下，（）应运而生。

A.资产风险管理模式

B.负债风险管理模式

C.资产负债风险管理模式

D.全面风险管理模式

【答案】C

14、商业银行可以采用流动性比率法评估自身的流动性状况。下列关于流动性

比率法的描述最不恰当的是（）。

A.我国《商业银行流动性风险管理办法（试行）》规定，商业银行流动性比例

不低于25%

B.商业银行根据外部监督要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标

C.我国《商业银行流动性风险管理办法（试行）》规定，商业银行流动性覆盖

率应当不低于150%

D.商业银行可根据自身业务规模和特色设定多种流动性比率/指标，满足流动性

风险管理的需要

【答案】C

15、下列不属于战略风险识别的层面的是（）。

A.技术层面

B.宏观战略层面

C.中观管理层面

D.微观执行层面

【答案】A

16、下列关于压力测试的应用和报告方面的要求，说法错误的是（）。

A.资本充足率压力测试分为定期压力测试和不定期压力测试

B.商业银行应根据定期和不定期压力测试工作编制资本充足率压力测试报告

C.商业银行应根据资本充足率压力测试工作评估银行所面临的潜在不利影响及

对应所需持有的附加资本

D.原则上，压力测试至少每半年一次

【答案】D

17、外部经济周期或者阶段性政策变化，导致商业银行出现收益下降、产品/

服务成本增加、产能过剩、恶性竞争等现象。这属于商业银行面临的外部风险

中的（）O

A.品牌风险

B.行业风险

C.项目风险

D.竞争对手风险

【答案】B

18、商业银行交易账簿中的金融工具和商品头寸原则上应满足一定条件，下列

表述错误的是（??）o

A.能够准确估值

B.能够进行积极的管理

C.能够完全对冲以规避风险

D.在交易方面不能随时平盘

【答案】D

19、下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述，

错误的是（）。

A.借助适当的风险量化模型及业务管理系统可以提高中台风险管理人员对交易

风险评估的准确性

B.建立资金业务的风险责任制可以有效降低前台交易员操作失误概率

C.实行严格的前中后台职责、岗位分离制度，严禁后台结算操作人员与前台交

易员核对交易明细

D.代客资金业务应当向客户充分提示有关风险，获取必要的履约保证

【答案】C

20、在现代商业银行风险管理实践中，风险规避策略主要通过（）来实现。

A.减少经济资本配置

B.降低风险暴露

C.风险转移

D.设定止损限额

【答案】A

21、Y银行在其2020年年度报告中披露，该行一天中99%的VaR值为5000万元

人民币，则下列解释正确的是（）

A.Y银行的投资组合在1天内有99%的概率损失金额为5000万元

B.Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于99%

C.Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于1%

D.Y银行的投资组合在1天内有设的概率损失金额为5000万元

【答案】C

22、下列关于零售客户的说法，错误的是（）。

A.对商业银行的风险状况和利率水平缺乏敏感度

B.从商业银行融资流动性的角度来看，零售存款相对稳定

C.可以便利地通过多种渠道了解商业银行的经营状况

D.被看做是核心存款的重要组成部分

【答案】C

23、商业银行对客户的信用风险评估大致经历了三个主要发展阶段，包括（）

A.专家判断法，打分卡模型，违约概率模型

B.专家判断法，评级模型，违约概率模型

C.专家判断法，信用评分模型，违约概率模型

D.人工分析法，评级模板，打分卡模型

【答案】C

24、下列关于商业银行操作风险的表述，错误的是（）。

A.操作风险表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力等

B.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域

C.不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件均有可能造

成操作风险损失

D.一起操作风险损失事件仅对应一种形态的损失

【答案】D

25、某公司流动资产合计6000万元，流动负债合计4000万元，存货合计2000

万元，则该公司的速动比率为（）o

A.1

B.0.6

C.1.5

D.0.5

【答案】A

26、单一的资产风险管理模式和单一的负债风险管理模式均不能保证商业银行

安全性、流动性和效益性的均衡。在此情况下，（）应运而生。

A.资产风险管理模式

B.负债风险管理模式

C.资产负债风险管理模式

D.全面风险管理模式

【答案】C

27、（）是流动性风险管理必不可少的环节。

A.设定限额

B.建立限额体系

C.调整限额

D.建立限额管控流程

【答案】A

28、巴塞尔委员会于（）重新修订并发布了新的《有效银行监管的核心原

则》。

A.2005年4月

B.2006年4月

C.2005年5月

D.2012年9月

【答案】D

29、下列不属于商业银行内部控制要素的是（）。

A.控制活动

B.风险评估

C.风险治理

D.内部环境

【答案】C

30、巴塞尔协议HI为不同类型风险因子设置了不同的流动性期限，其中不包括

（）O

A.10天

B.20天

C.30天

D.40天

【答案】C

31、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要。据此，下列描述

最不恰当的是（）。

A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户/公众沟通的好时机

B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验

C.商业银行应当能够准确预测投诉/批评可能造成的风险损失及影响

D.商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险

【答案】C

32、下列关于违约概率的说法，错误的是（）。

A.违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性

B.《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违

约概率与3个基点中的较高者

C.计算违约概率的1年期限与财务报表周期以及内部评级的最长时间完全一致

D.违约概率与违约频率不是同一个概念

【答案】C

33、某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）为

780万元人民币，置信水平为99%,持有期为1天。则该银行在未来250个交易

日内，预期会有（）天交易账户的损失超过780万元。

A.2.5

B.3.5

C.2

D.3

【答案】A

34、巴塞尔委员会提出大型银行、国际活跃银行以及其他银行应配备首席风险

官，关于首席风险官，下列说法中错误的是（）。

A.首席风险官必须具备独立性

B.首席风险官负责商业银行的全面风险管理

C.首席风险官不能向董事会报告

D.首席风险官应与操作和经营条线分离，不负管理和财务职责

【答案】C

35、商业银行交易账簿中的金融工具和商品头寸原则上应满足一定条件，下列

表述错误的是（??）o

A.能够准确估值

B.能够进行积极的管理

C.能够完全对冲以规避风险

D.在交易方面不能随时平盘

【答案】D

36、在商业银行经营的外部事件中，（）风险是给商业银行造成损失最

大、发生次数最多的操作风险之一。

A.内部欺诈

B.产品设计缺陷

C.外部欺诈

D.业务外包

【答案】C

37、商业银行所面临的违约风险、结算风险属于（）类别。

A.操作风险

B.流动性风险

C.信用风险

D.市场风险

【答案】C

38、下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是（)

A.代客理财产品受利率波动造成损失

B.委托方伪造收付款凭证骗取资金

C.业务员贪污或截留代理业务手续费

D.客户通过代理收付款进行洗钱活动

【答案】A

39、风险管理信息系统不需要重视的是（）。

A.数据的时效

B.数据的流程

C.数据的难度

D.数据的来源

【答案】C

40、商业银行的（）承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估

的实施与优先排序。

A.风险管理部门

B.董事会风险管理委员会

C.业务部门

D.合规部门

【答案】C

41、某商业银行核心负债为3000万元，总负债为7500万元，则该银行核心负

债比例为（）。

A.25.8%

B.50%

C.30%

D.40%

【答案】D

42、一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头100,澳大利亚元多头200,英镑

多头150,瑞士法郎空头120,欧元空头280。用累计总敞口头寸法计算的总外

汇敞口头寸为（）。

A.200

B.400

C.800

D.850

【答案】D

43、下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是（）。

A.期望法

B.方差一协方差法

C.历史模拟法

D.蒙特卡洛模拟法

【答案】A

44、在国别风险的主要类型中，（）是国别风险的主要类型之一，是指借款人

或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还

其境外债务的风险。

A.主权风险

B.传染风险

C.政治风险

D.转移风险

【答案】D

45、按照巴塞尔委员会的分类，下列属于流动性最差的资产的是（）。

A.在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券

B.无法出售的贷款

C.可以出售，但在不利情况下可能会丧失流动性的证券

D.商业银行可出售的贷款组合

【答案】B

46、专家判断法与市场有关的因素包括（）。

A.声誉

B.杠杆

C.收益波动性

D.经济周期

【答案】D

47、下列关于收益率曲线的描述，错误的是（）。

A.债券的到期收益通常不等于票面利率

B.收益率曲线对应着各类期限的贷款利率

C.收益率曲线斜向下意味着长期收益率较低

D.收益率曲线是根据市场上具有代表性的交易品种所绘制的利率曲线

【答案】B

48、下列不属于商业银行操作风险分类的是。。

A.人员因素

B.内部流程

C.系统缺陷

D.内部事件

【答案】D

49、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是

（）0

A.利率风险

B.汇率风险

C.商品风险

D.操作风险

【答案】D

50、《商业银行资本管理办法（试行）》加强了对商业银行（）信息披露

要求。

A.财务会计报告

B.年度重大事项

C.资本计量和管理

D.公司治理情况

【答案】C

多选题（共20题）

1、如果房地产市场发展过热，一方面居民大量存款买房，另一方面大量房地产

企业和个人向银行借款，这种情况下，当房地产市场严重下跌，大量个人住房

贷款无法偿还，房地产企业也由于倒闭而无力偿还贷款，这时商业银行所面临

的主要风险包括（）。

A.操作风险

B.市场风险

C.流动性风险

D.国别风险

E.信用风险

【答案】BC

2、中国银监会提出的银行监管的具体目标包括（）。

A.提高银行业的整体盈利能力

B.增进公众对现代金融的了解

C.保护广大存款人和金融消费者的利益

D.增进市场信心

E.努力减少金融犯罪，维护金融稳定

【答案】BCD

3、针对操作风险的压力情景，包括但不限于受到以下重大操作事件影响

（）O

A.内部欺诈事件

B.外部欺诈事件

C.信息科技系统事件

D.实物资产的损坏

E.执行、交割和流程管理事件

【答案】ABCD

4、与传统金融衍生产品相比，信用衍生产品的特点有。。

A.杠杆性

B.保密性

C.替代性

D.灵活性

E.交易性

【答案】BD

5、以下关于操作风险资本计量方法的论述，正确的是（）。

A.基本指标法比较简单，监管当局未对采用该方法的银行提出具体标准

B.新标准法由业务规模参数和内部损失乘数构成

C.鼓励采用基本指标法的银行遵循2003年2月发布的指引《操作风险管理和监

管的稳健做法》

D.银行实施标准法时，银行的董事会和高级管理层适当积极参与操作风险管理

框架的监督

E.操作风险资本计量方法包括基本指标法、标准法和高级计量法，以及2017年

《巴塞尔III最终方案》提出的新标准法

【答案】ABCD

6、关于商业银行声誉风险管理的方法，下列说法正确的有（）。

A.高度重视对员工守则和利益冲突政策的培训

B.制定声誉风险管理应急机制

C.及时检测和分析客户投诉的起因、规模、趋势、规律、相关性等特征要素

D.与非营利机构合作，更多地服务当地社区，创建更加友善的机构和人文环境

E.通过接受利益持有者的投诉和批评，深入发掘商业银行的潜在风险

【答案】ABCD

7、商业银行风险监测的具体内容包括（）。

A.开发风险计量模型

B.监测各种风险水平的变化和发展趋势

C.随时关注所采取的风险管理/控制措施的实施质量/效果

D.报告商业银行所有风险的定性/定量评估结果

E.调整高风险授信限额

【答案】BCD

8、监管机构对银行业金融机构进行审慎有效的监管，其主要目标有（）。

A.推动银行业资产规模的快速增长

B.努力减少金融犯罪，维护金融稳定

C.通过相关金融知识的宣传教育工作和相关信息的披露，增进公众对现代金融

的了解

D.增进市场信心

E.保护广大存款人和金融消费者的利益

【答案】BCD

9、我国银行监管应当逐步从合规监管向风险监管的方向转变。风险监管是一

种全面、动态掌握银行情况的监管，其目的是重点检查和评价涉及银行业务的

各个方面，并关注银行的（）。

A.业务风险

B.内部控制

C.风险管理水平

D.盈利能力

E.支付能力

【答案】ABC

10、下列关于商业银行风险文化的描述，正确的是（）

A.风险承担机制和薪酬激励机制能够很好地反映风险文化

B.风险文化是风险治理的重要内容

C.风险文化应与风险偏好相一致

D.风险文化是企业文化的重要组成部分

E.风险文化是商业银行在经营管理活动中逐步形成的风险管理理念、哲学和价

值观

【答案】AD

11>X银行与Y数据服务中心签订为期10年的IT系统外包合同，一旦X银行

的IT系统发生严重故障，Y数据服务中心将保证X银行的业务持续运行。针对

以上案例分析，下列描述正确的有（）。

A.X银行旨在通过业务外包来转移操作风险

B.外包有利于银行将工作重点放在核心业务上

C.业务外包和保险一样，都能够从根本上规避操作风险

D.业务外包本身也可能存在风险

E.外包服务最终责任人依然是X银行

【答案】ABD

12、2017年《巴塞尔HI最终方案》对信用风险标准法进行了修订，下列表述正

确的有（）

A.对无条件可撤销贷款承诺的信用转换系数（CCF）,其他贷款承诺的信用转换

系数为40%

B.公司风险暴露细分一般公司、投资级公司、和中小企业三类，分别适用

85%,65%和100%的风险权重

C.新设房地产风险暴露类型，根据LTV（贷款金额/押品价值）指标确定风险权

重

D.银行可采用外部评估法（ECRA）或标准评估法（SCRA）计算银行风险暴露

RWA

E.修订内容主要围绕风险暴露分类，风险驱动因子选择和风险权重校准三个关

键问题

【答案】CD

13、下列关于商业银行风险数据管理系统的描述，正确的有（）。

A.银行应建立数据仓库、风险数据集市和数据管理系统，以获取、清洗、转换

和存储数据

B.银行建立的数据管理系统应满足资本计量和内部资本充足评估等工作的需要

C.银行应建立数据质量控制政策和程序，确保数据的完整性、全面性、准确性

和一致性

D.银行的数据管理系统应当达到资本充足率非现场监管报表和资本充足率信息

披