《证券投资基金基础知识》考试强化练习试题库（精简300题）

《证券投资基金基础知识》考试强化练习试题库(精简300税征增值税市场中取得的收入，暂免征收企业所得税。D项表述错误。故本题选D。3.某永续债每年付息一次，每次5元，如市场利率为5%,则该债券的内在价值4.关于股票价格，以下表述正确的有()。1.股票的理论价格是对未来收益的评定I1.股票的理论价格与一定的利率水平有关III.股票的价格由股票的账面价值决定IV.发行价格高于票面价值称为折价发行A、I、IV解析：发行人以低于债券面额的价格出售债券的内在价值决定股票的市场价格(选项III说法错误)。险C、期限不超过1年用的还有()。10.下列不属于系统性风险特点的是()。11.以下属于风险指标系数的优势的是()。C、β系数既可以用来衡量投资组合相对基准的风险水平，又可以用来比较D、当投资组合中加入一只新上市股票时，β系数可以反映这个新的变化资组合的风险特征将会改变，但历史数据无法反映这个变化，12.关于银行间债券市场纯券过户结算方式，以下表述错误的是()。A、交易方有风险，付款方无风险B、债券登记托管结算机构办理债券交割，款项结算自行C、特点要快捷，简便解析：纯券过户(freeofpayment,FOP),是指交易结算双方只要求债券登记托管15.下列()的参与使套期保值能够顺利进行。16.关于收益率曲线，以下表述错误的是()。最重要的特质是满足了投资者()的需要。盘价低于配股价，则配股权的估值价格是()。估值为零。所以此题选C。20.以下指标中，既是计算投资者申购基金份额、赎回资金金额的基础，又是评价基金投资业绩基础的为()。21.下列投资的收益率可以看作无风险收益率的是()。A、中证500指数收益率B、中国黄金交易所黄金T+D合约一年的收益率C、某货币基金的七日年化收益率D、五年期国债市场利率22.关于均值-方差模型，以下表述错误的是()的25.全球投资业绩标准(GIPS)计算收益率时采用的是()。解析：自2005年1月1日起，必须采用经每日加权现金流调整后的时间加权收30.价格——收益率曲线的曲率就是债券的(35.下列关于可赎回债券和可回售债券的论述中，正确的是()。则两人享受该货币市场基金分红的天数相差()天。38.下列哪一类私募股权投资的战略通常是向初证券交易所挂牌交易的是()。方式正确的是()。行42.下列不属于股票投资风险的是()。票的表述中，错误的是()。45.基金A当月的实际收益率为5%,基金A的业绩基准投资组合B的基准投资益率分别为5.84%、1.45%、0.48%,基准B的当月收益为(),此时基金A的超额收益率为()。解析：基准B的当月收益=0.7×5.84%+0.2×1.45%+0.1×0.48%=4.426%,基金A的超额收益率=5%-4.426%=0.574%。46.假设其他条件不变，根据杜邦分析法，下列举措中降低公司净资产I、降低公司的资产负债率Ⅱ、加快公司的资产周转III、提高公司的解析：净资产收益率=销售利润率×总资产周转率×权益乘47.在某基金公司的晨会上，投资经理A提到：“可以通过投资股票、债券、期货等来分散基金的非系统性风险，且也可一定程律等因素的关注。”关于两人的说法，下列表述正确的是()。48.关于净资产收益率，以下表述正确的是()49.关于基金的业绩评价，以下表述错误的是()。的方式是()。55.关于利率互换和货币互换的描述，正确的是()A、货币互换合约是指两种货币之间的交换合约B、利率互换的合约双方交换的是双方认为具有相等经济价值的现金流C、利率互换的合约双方互换的是不同币种下的相同利率D、货币互换的合约的一方具有货币交换的权利，而没有货币交换的56.关于私募股权投资中的J曲线，下列表述错误的是()。A、非常重视短期收益的投资者通常不适合投资私募股权B、J曲线以时间为横轴C、私募股权管理人应当尽可能缩短J曲线的亏损期或低回报期57.根据贴现现金流估值法的理论，下列说法正确的是()。58.2017年10月24号，投资者小王买入A股票50000元，卖出B股票30000元，当前的证券交易印花税率为1%,则小王应缴纳的印花税金额是()元。收取30000*1%=30元，此题目选择D选项。60.某债券A,如果市场利率上升50个基点，其理论市场价格将下降0.75%。同期某债券B,如果市场利率下降40个基点，其理论市场价格将上涨0.6%。方向相反。债券A的久期=0.75%/0.005=1.5,债券B的久期=0.6%/0.004=1.5.D、I、I的变动关系，下列说法正确的是()。C、净资产收益率=销售利润率x应收账款周转率x权益乘数D、净资产收益率=销售利润率x总资产周转率x权益乘数解析：净资产收益率=销售利润率X总资产周转率X权益乘数这里体现的交易制度是()A、结算代理制度B、做市商制度D、结算参与人制度66.一般情况下，以下证券中有投票权的是()。69.信用风险管理的措施不包括()。益易所采用的结算货币是()。取的是()。解析：张家村100户人家，老张一户就有过亿元，1亿/100户=100(万),这样82.目前我国开放式基金的估值频率为()。87.下列关于优先股的表述中，错误的是()。88.关于计算VaR值的蒙特卡洛模拟法，以下表述错误的是()。89.以下指标中不能反映股票基金风险的是()90.某机构投资者7月4日买入A基金10,000份，成交价格1.1元，卖出B基金5,000份，成交价格2元，不考虑其他交易费用的前提下，该机构投资者当日需支付的印花税是()元。计算一次组合群的收益；自2010年1月1日起必须至少()计算一次组合群收对)D、研究表明期货市场的交易者具有更好的信息，并能将信息传递给现货市场的99.下列关于RQFII的说法错误的是()。组合方式进行境外证券投资管理的境内基金管理公司和构B、RQFII机制是外国专业投资机构到境内投资的资格认定制度C、RQFII机制于2011年8月17日由时任国务院副总理的李克强在港出席论坛时提出民银行依法对人民币合格投资者在境内开立人民币银行账户进行运用所募集的部分或者全部资金以资产组合方式114.某股票型指数基金跟踪标的为沪深300指数，跟踪误差为0.06%,而同类平均跟踪误差为0.12%。据此，下列判断错误的是()。中国证监会与香港证监会发布《香港互认基金管理暂行规定》,自2015年7月1日起施行，标志着内地与香港基金互认工作正式启动。2016年8月16日，127.国债收益率曲线是反映()的有效途径。供给水平。流通在市场上的中央银行票据的期限还包括3个月、6个月和远期票据，其中以1年期以下的央票为主。129.以下关于股票票面价值的说法，错误的选项是()。B、股票以面值发行成为平价发行联系130.小芳购买了某公司发行的面值为100元的3年期债券共100张，利率为5%,每年付息一次，该笔投资共获得利息收入()元。解析：100*100*3*5%=1500。本题选择B。136.股票风险的内涵是指()。137.该债券一定不属于()。的内在价值为()。解析：根据2017年9月5日公布并施行的《中国证监会关于证券投资基金估值141.在Brinson模型中，()是挑选证券带来的超额收益。142.以下不属于风险调整后基金收益指标的是()。解析：几种常用的风险调整后收益指标包括：1.夏普比率；2.特雷诺比率；3.詹森α;4.信息比率与跟踪误差。143.某日A银行，在银行间债券市场做了一笔质押式正回购，融入资金1000万元，回购利率5%,实际占款天数73天，在到期结算日，A银行应向逆回购方支付的资金额为()万元。144.A公司2015年的总资产、总负债、销售收入、净利润均较2014年上升1亿元，则以下说法正确的是()。A、公司2015年净资产收益率高于2014年B、A公司2015年总资产收益率高于2014年C、A公司2015年总资产收益率低于2014年D、A公司2015年销售利润率高于2014年146.关于证券投资基金分类的意义，以下表述不正确的是()。A、有利于监督部门针对不同基金的特点实施更有效的分类监管D、有助于确保投资者投资基金获利147.货币市场工具不包括()。A、397天以内的资产支持专项计划B、1年以内的债券回购C、1年以内的定期存款D、397天以内的债券解析：在我国，货币市场工具主要包括现金，期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内(含397)的债148.某基金持有可转债A,该转债面值200元，转股价5元，票面利率为1%.可转债A在T日交易所收盘价为128.22元，应计利息0.11元，当日该转债的估值全价为()元A、200.11149.关于QDII机制的意义，下列表述错误的是()。A、QDII机制可以为境内金融资产提供风险分散渠道，并有效分流储蓄，化解金融风险B、建立QDII机制有利于促进我国法律法规与国外151.QDII基金的下列行为符合证监会规定的有()。153.某零息债券到期时间为5年，它的麦考利久期()A、小于5年C、大于5年D、等于5年B、新兴的、快速成长的企业，其经营活动产生的净现金流155.无风险资产与风险资产的相关系数为()。关系数为0。156.关于证券交易的印花税，以下表述错误的是()。A、目前，我国A股印花税为双边征收，税率为0.1%B、相关部门可以通过调节印花税税率和征收方向来调节交易费用159.关于最大回撤，以下表述错误的是()。A、最大回撤只能衡量基金损失的大小，不能衡量损失发生的频率B、最大回撤用于衡量基金经理对下行风险的控制能力C、某基金2020年1月2日成立，成立时基金净值为1元，净值于2月28日达到最小值0.85元，则该基金成立两个月以来的最大回撤为15%160.关于资产收益率和净资产收益率，以下表述错误的是()161.下列不属于独立信用评级机构的是()。163.关于基金业绩归因，下列表述错误的是()。A、基金业绩归因的Brinson方法主要归因于资产配置、行业选择、证券选择以D、基金业绩归因中，通常会从多个时间维度进行164.关于战略资产配置以及战术资产配置，以下表述正确的是()I.战略资产配解析：战略资产配置是在较长投资期限内以追求长期回报为目标的资产配置。 165.关于股票分析方法，以下表述错误的是()D、股票内在价值属于基本面分析对象166.可以体现基金盈利能力和分红能力的指标为()D、期末基金份额167.以下不属于风险敏感度指标的是()C、凸性168.以下指标中，可以反映股票基金风险的是()。I、标准差Ⅱ、β系数Ⅲ、资集中度、持股数量等。故本题选择C选项。解析：教材上册第十四章第2节下行标准差P432:n表示基金收益率小于目标收171.关于可转换债券的特征和要素，以下表述正确的是()。的编制方法称为()。B、算术平均法D、几何平均法174.下列关于股票基金风险的说法中，正确的是()。C、不同类型股票基金所面临的系统性风险是相同的175.下列关于基金互认的说法中，错误的是()。180.下列选项中，不属于债券按计息方式分类的是()。181.债权人获得的年利率为2.8%,若实际利率为1.4%,则通货膨胀率为()。的是14天，以3个月、6个月为主。C、剩余期限为3个月的AAA信用等级的公司债会造成相关债券估值急剧下降；(2)相关债券流动性丧失，很难变现；(3)投194.下列不属于基金业绩评价原则的是()。195.以下不是无差异曲线的特点的有()。C、同一条无差异曲线上的所有点向投资者提供不同的效用差异曲线具有以下特点：(1)风险厌恶的投资者的无差异曲方倾斜的。(2)同一条无差异曲线上的所有点向投资者提供了相同的效用。(3)196.关于卖空交交易，以下表述错误的是()益生199.某基金的当月实际收益率为5.5%,该基金业绩比较基准的组成如下：(1)股票基准权重60%,当月基准指数收益率7.5%。(2)债券基准权重30%,当月基准指数收益率1.8%。(3)现金基准权重10%,当月基准指数收益率0.30%。请问该基金的超额收益率为()。解析：基准的当月收益率=0.6×7.5%+0.3×1.8%+0.1×0.30%=5.07%。则该基金的超额收益率=5.5%-5.07%=0.43%。200.基金在场内进行投资交易，需要支付的交易结算费用中不包括()B、证券交易所交易监管费D、申购赎回费发行规模10亿元，因A公司于2015年亏损4.77亿元，直接导致“X6A债”发“X6A债”以预定好的价格(包括本金和期间已发生的利息)卖给了发行人A公202.下列不属于收益率曲线基本类型的是()。00000万份，当日该基金资产单位净值是()元。利率为2.5%,如采用股利贴现模型，该股票的价值为()票价值=5÷5%=100元。A、公司合并/分离/解散等需要股东投票表决通过219.投资者于2017年2月10日(周五)赎回了某货币市场基金(非T+0到账),则该投资者享有哪几天的收益()B、2月11日、2月12日和2月13日C、2月10日、2月11日和2月12日D、2月11日和2月12日220.与净额结算相比，全额结算的优点是()。A、降低流动性需求B、降低市场参与者结算成本221.下列关于战术资产配置的说法中，正确的是()。I.战术资产配置通过偏术资产配置在动态调整资产配置时，不需要再次估计投B、I、I224.如果期货交易保证金为合约金额的5%,则可以控制20倍于所投资金额的合约资产。这属于衍生工具的()特点。226.投资交易中的操作风险是指()。227.下列不属于金融债券的是()。228.如果基于月度收益计算得到的下行标准差为8%,那么年化下行标准差为()量的开方；如果收益率采用每月收益，则乘以12的开方。本题给出的是每月收益率，年化下行标准差为8%×√12=27.71%,本题选择C。229.下列关于优先股的说法中，错误的是()。D、优先股没有到期期限230.目前，我国货币市场基金的管理费率一般不高于()A、0.005231.与小规模基金相比，同类大规模基金的优势体现在()。1.可以更有效减B、I、I易制度是()。D、结算代理制度的要素是()。A、担保条款C、转股价格向下修正条款237.下列关于我国的证券登记结算机构的表述中，正确的是()。239.下列关于共同对手方的说法中，错误的是()。D、共同对手方的引入，有利于增强投资者信心，有利于活跃市场交易241.F公司2016年度资产负债表中，流动负债总计10亿元，非流动负债总计3亿元，所有者权益22亿元，则当年F公司的总资产是()。A、9亿元B、13亿元D、35亿元B、质押式回购期限最长为1年246.某股票的前收盘价为10元，配股价格为8元，股份变动比例为100%,那么除权参考价为()元。解析：除权参考价=(前收盘价-现金红利+配股价格×股份变动比例)/(1+股权变动比例)=(10+8×100%)/(1+100%))=9元产不于5亿美元亿美元，最近一个会计年度管理的证券资产不少于50亿美元；对其他机构投资者(养老基金、慈善基金会、捐赠基金、信托公司、政成立2年以上，最近一个会计年度管理或持有的证券资产不少于5亿美元。②申的治理结构和完善的内控制度，经营行为规范，近3年未受到监管机构的重大处249.下列关于保险公司的说法错误的是()。A、保险公司通过销售保单募集大量保费250.以下统计量中，描述统计样本偏离其均值程度的是()。251.小王于2017年10月20日(周五)赎回了某公募货币市场基金，他应享受的利润日包含()。A、2017年10月20日、21日C、2017年10月20日、21日、22日D、2017年10月20日、21日、22日、23日10月20日(周五)赎回，享有10月21日(周六)和10月22日(周日)的利253.A公司上年度每股股息为0.9元，预期今后每股股息将以每年10%的速度稳定增长。当前的无风险利率为4%,市场组合的风险溢价为12%,A公司股票的β值为1.5。那么,A公司股票当前的合理价格是()元。解析：(利用不变增长模型的价值公式)预期收益率=4%+1.5×12%=22%,股票的内在价值=0.9×(1+10%)/(22%-10%)=8.25(元)。ng)和投资私募股权二级市场(secondarie256.政策性金融债的发行人通常不包括()。258.如果一个投资组合的收益率为2%,其基准组合收益率为2.2%,则跟踪偏离为20亿份，则该基金的基金份额净值为()元。263.下列与信用风险缓释合约最类似的是()。264.下列属于隐性成本的是()。I.买卖价差Ⅱ.冲击成本Ⅲ.机会成本IV.对265.下列关于通货膨胀风险的说法中，正确的是()。B、不论通货膨胀程度如何，投资者的实际收益率都不可能为负数D、通货膨胀将降低基金的实际收益率266.关于做市商和经纪人，以下表述错误的是()。B、在报价驱动市场中，经纪人是市场流动性的主要提供者和维持者C、经纪人的利润主要来自给投资者提供经纪业务的佣金转让的是()268.银行间债券市场的主管部门是()。C、沪深300指数D、标准普尔500指数供投资分析工具和业绩评价基准，于2007年12月17日正式发布中证全债指数(简称“中证全债”)。