银行业专业人员职业资格初级（风险管理）模拟试卷10（共1280题）

银行业专业人员职业资格初级（风险管理）模拟试卷10（共9套）（共1280题）银行业专业人员职业资格初级（风险管理）模拟试卷第1套一、单项选择题(本题共90题，每题1.0分，共90分。)1、下列关于我国2001年监管当局对于贷款五级分类的定义，错误的是()。A、正常，是指借款人能履行合同，没有足够理由怀疑贷款本息不能按时足额偿还B、关注，是指尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素C、次级，是指借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，但是只要执行担保，就不会出现损失D、可疑，是指借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失标准答案：C知识点解析：暂无解析2、下列关于经济合作与发展组织(OECD)的公司治理观点的说法，不正确的是()。A、治理结构框架应确保经理对公司的战略性指导和对管理人员的有效监督B、公司治理应当维护股东的权利，确保包括小股东和外国股东在内的全体股东受到平等的待遇C、如果股东权利受到损害，他们应有机会得到有效补偿D、治理结构应当确认利益相关者的合法权利，并且鼓励公司和利益相关者为创造财富和工作机会以及为保持企业财务健全而积极地进行合作标准答案：A知识点解析：暂无解析3、商业银行判断客户类型，需要对单一法人客户进行信用风险识别和分析时，必须对客户的基本信息进行全面了解，下列选项不正确的是()。A、机构类型B、基本经营情况C、信用状况D、员工绩效标准答案：D知识点解析：暂无解析4、商业银行外部数据主要源于手工输入的数据、政府或上级部门的文件和()。A、国际结算系统B、储蓄系统C、InternetD、信用卡系统标准答案：C知识点解析：暂无解析5、假设一家外汇银行的外汇敞口头寸如下：美元多头50，马克多头100，英镑多头150，日元空头20，法郎空头180，则运用短边法计算该外汇银行的外汇总敞口头寸为()。A、500B、100C、300D、200标准答案：C知识点解析：短边法处理步骤是首先，分别加总每种外汇的多头和空头，其次比较两个总数，最后把较大的一个总数作为银行的总敞口头寸，因此，短边法先计算出将多头头寸之和为：50+100+150=300，净空头头寸之和为：20+180=200，取较大的一个，300。6、在银行公司治理架构中，风险管理部门的职责不包括()。A、负责制定操作风险管理的政策及相关文件B、为操作风险管理开发响应的技术和方法C、具体执行操作风险管理系统，并制定相应的政策、程序和步骤D、指导并定期检查、评估业务条线的操作风险管理活动和状况标准答案：A知识点解析：暂无解析7、有关市场风险，下面说法错误的是()。A、利率风险管理已成为我国商业银行市场风险管理的重要内容B、市场风险具有数据优势和易于计量的特点C、银行的非交易业务不会发生市场风险D、市场风险通常可以分为利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险标准答案：C知识点解析：银行的交易和非交易业务都有可能发生市场风险。8、不同的职能部门对于风险状况的需求是不一样的，前台交易人员需要的是()。A、最佳避险报告B、整体风险报告C、具体的头寸报告D、风险监测报告标准答案：C知识点解析：暂无解析9、巴塞尔委员会1996年发布的《资本协议市场风险补充规定》要求采用内部模型计算市场风险资本的银行对模型进行()，以提高模型的正确性和可靠性。A、情景分析B、压力测试C、事后检验D、敏感性分析标准答案：C知识点解析：暂无解析10、()不属于内控制度中的制衡机制部分。A、交叉核对B、双人签字C、双人控制资产D、对账标准答案：D知识点解析：暂无解析11、商业银行经营管理的“三性原则”不包括()。A、安全性B、稳定性C、流动性D、收益性标准答案：D知识点解析：暂无解析12、巴塞尔委员会1996年发布的《资本协议市场风险补充规定》，对市场风险内部模型主要提出了以下定量要求：置信水平采用()的单尾置信区间；持有期为()个营业日；市场风险要素价格的历史观测期至少为1个月；至少每3个月更新一次数据。A、90％5B、90％10C、99％10D、99％5标准答案：C知识点解析：暂无解析13、对于大额负债依赖度，大型商业银行来说该比率()为正常。A、40%B、50%C、60%D、55%标准答案：B知识点解析：暂无解析14、现场检查的主要措施中，不包括()。A、进入银行业金融机构进行检查B、询问银行业金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项做出说明C、由银行向银监会报送资料D、检查银行业金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统标准答案：C知识点解析：暂无解析15、资产净利率的计算公式是()。A、资产净利率=净利润／[(期初所有者权益合计+期末所有者权益合计)／2]×100％B、资产净利率=[(销售收入一销售成本)／8与售收入]×100％C、资产净利率=净利润／[(期初资产总额+期末资产总额)／2]×100％D、资产净利率=(净利润／销售收入)×100％标准答案：C知识点解析：A是净资产收益率的公式；B是销售毛利率的公式；D是销售净利率的公式。16、国际商业银行用来考量商业银行的盈利能力和风险水平的最佳方法是()。A、股本收益率(ROE)B、资产收益率(ROA)C、风险调整的业绩评估方法(RAPM)D、风险价值(VaR)标准答案：C知识点解析：暂无解析17、下列关于声誉危机管理规划的说法，不正确的是()。A、商业银行有必要对危机管理的政策和流程做好事前准备，建立有效的沟通预案，制定有效的危机应对措施，并随时调动内外部资源以缓解致命风险的冲击B、声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便为商业银行在危机情况下保全甚至提高声誉提供行动指南C、危机现场处理是声誉危机管理的主要内容之一D、危机管理应当采用“辩护或否认”的对抗策略标准答案：D知识点解析：暂无解析18、在财务和经营决策中，与他方之间存在直接或间接控制关系或重大影响关系的企事业法人是()。A、关联方B、第三方C、控制方D、受让方标准答案：A知识点解析：关联交易是指发生在集团内关联方之间的有关转移权利或义务的事项安排。关联方是指在财务和经营决策中，与他方之间存在直接或间接控制关系或重大影响关系的企事业法人。19、()是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。A、缺口分析B、久期分析C、外汇敞口分析D、风险价值标准答案：C知识点解析：外汇敞口分析是衡量汇率变动对银行当期收益影响的一种方法。外汇敞口主要来源于银行表内外业务中的货币金额和期限错配。20、流动性比例中计算本位币和外币口径数据不得低于()。A、20%B、30%C、25%D、15%标准答案：C知识点解析：暂无解析21、巴塞尔委员会认为，对付操作风险的第一道防线是严格的()。A、外部监管B、内部控制C、人事管理D、资本约束标准答案：B知识点解析：暂无解析22、国家风险分散的具体策略包括()。A、银团贷款B、共同投资C、国别限额D、以上都是标准答案：D知识点解析：暂无解析23、()是指当银行正常的业务经营与法规变化不相适应时，银行就面临不得不转变经营决策而导致损失的风险。A、流动性风险B、国家风险C、操作风险D、法律风险标准答案：D知识点解析：暂无解析24、下列各项属于商业银行员工失职违规的是()。A、内幕交易B、劳方索偿C、滥用职权D、缺乏岗位轮换机制标准答案：C知识点解析：A属于内部欺诈，B属于违反用工法．D属于核心雇员流失。25、由经济学家坎托和帕克提出的C．P模型用于()。A、债项评级B、市场风险评级C、操作风险评级D、国家风险主权评级标准答案：D知识点解析：暂无解析26、对特定交易工具的多头宅头给予限制的市场风险控制措施是()。A、止损限额B、特殊限额C、风险限额D、交易限额标准答案：D知识点解析：暂无解析27、法国兴业银行交易员违规交易衍生产品造成巨额损失体现了_____和_______的关系。()A、市场风险；信用风险B、操作风险：流动性风险C、操作风险；声誉风险D、战略风险：流动性风险标准答案：B知识点解析：操作风险可能造成重大经济损失，从而对流动性状况产生严重影响，如法国兴业银行交易员违规交易衍生产品造成巨额损失，不得不接受政府救助。28、商业银行可以采取()措施进行操作风险缓释。A、放弃衍生产品创新B、外包数据备份业务C、实行差错率考核D、改变市场定位标准答案：B知识点解析：火灾、抢劫、高管欺诈等操作风险，商业银行往往很难规避和降低，甚至有些无能为力。但可以通过制定应急和连续营业方案、购买保险、业务外包等方式将风险转移或缓释。29、()是指经济主体在与非本国居民进行国际经贸与金融往来中，由于别国经济、政治和社会等方面的变化而遭受损失的风险。A、法律风险B、流动性风险C、声誉风险D、国家风险标准答案：D知识点解析：暂无解析30、下列关于信用风险监测的说法，正确的是()。A、信用风险监测是一个静态的过程B、信用风险监测不包括对已发生风险产生的遗留风险的识别、分析C、当风险产生后进行事后处理，比在贷后管理过程中监测到风险并进行补救对降低风险损失的贡献高D、信用风险监测要跟踪已识别风险在整个授信周期内的发展变化情况标准答案：D知识点解析：暂无解析31、20世纪60年代，商业银行的风险管理进入()。A、资产负债风险管理模式阶段B、资产风险管理模式阶段C、全面风险管理模式阶段D、负债风险管理模式阶段标准答案：D知识点解析：20世纪60年代前为资产风险管理模式阶段；60年代后为负债风险管理模式阶段；70年代后为资产负债风险管理模式阶段；80年代后全面风险管理模式阶段。32、下列关于信用评分模型的表述，不正确的是()。A、信用评分模型是一种传统的信用风险量化模型B、信用评分模型对金融数据的要求比较高C、信用评分模型的关键在于特征变量的选择和各自权重的确定D、信用评分模型是建立在对当前市场数据模拟的基础上标准答案：D知识点解析：暂无解析33、某商业银行当期在央行的超额准备金存款为43亿元，库存现金为11亿元，若该行当期各项存款金额为2138亿元，该银行超额准备金率为()。A、2．53％B、2．76％C、2．98％D、3．78％标准答案：A知识点解析：人民币超额准备金率=(在人民银行超额准备金+库存现金)/人民币各项存款期末余额×100％=(43+11)／2138≈2．53％。34、贷款转让是指贷款的原债权人将已经发放但未到期的贷款有偿转让给其他机构的经济行为，其主要目的不包括()A、分散风险B、实现利益共享C、实现资产多元化D、增加收益标准答案：B知识点解析：贷款转让(又称贷款出售)通常指贷款有偿转让，是贷款的原债权人将已经发放但未到期的贷款有偿转让给其他机构的经济行为，主要目的是为了分散或转移风险、增加收益、实现资产多元化和提高经济资本配置效率。35、下列不属于广义的资产证券化的是（）A、信贷资产证券化B、金融资产证券化C、实体资产证券化D、现金资产证券化标准答案：B知识点解析：广义的资产证券化是指某一资产或资产组合采取证券资产这一价值形态的资产运营方式，包括：信贷资产证券化、实体资产证券化、证券资产证券化、现金资产证券化。36、商业银行在对下列操作风险损失事件进行评估时，尤其需要利用相关的外部数据的是()。A、高频率、低损失事件B、低频率、高损失事件C、低频率、低损失事件D、高频率、高损失事件标准答案：B知识点解析：由于可能危及商业银行安全的低频率、高损失事件相当稀少，因此商业银因为商业银行的业务性质要求其能够维持存款人、贷款人和整个市场的信心。这种信心一旦失去，商业银行的业务及其所能创造的经济价值都将不复存在。因此，C选项正确。行应当利用外部相关损失数据(无论是公开数据还是行业整合数据)来解决多数商业银行评估操作风险时因内部损失数据有限、样本数过少而导致统计结果失真的问题。B选项正确。37、下列对于期权时间价值的理解，不正确的是()。A、期权的时间价值是指期权价值低于其内在价值的部分B、当期权为价外期权或平价期权时，期权价值即为其时间价值C、期权的时间价值随着到期日的临近而降低D、到期日当天期权的时间价值为零标准答案：A知识点解析：期权的时间价值是指期权价值高于其内在价值的部分。38、银行风险管理的流程不包括()。A、风险识别B、风险控制C、风险评估D、风险计量标准答案：C知识点解析：本题是对商业银行风险管理流程的考查。按照良好的公司治理结构和内部控制机制，商业银行的风险管理流程可以概括为风险识别、风险计量、风险监测和风险控制四个主要步骤。39、违约的定义是()的重要定义。A、权重法B、债项评级C、经济资本管理D、内部评级法标准答案：D知识点解析：暂无解析40、风险管理委员会通常需要的风险监测报告类型是()。A、整体风险报告B、头寸报告C、最佳避险报告D、以上均不是标准答案：C知识点解析：风险管理委员会通常需要的风险监测报告类型是最佳避险报告。41、下列关于我国银监会提出的银行监管目标的说法，不正确的是()。A、通过审慎有效的监管，保护广大存款人和金融消费者的利益B、通过公开公正的监管，增进市场信心C、通过相关金融知识的宣传教育工作和相关信息的披露，增进公众对现代金融的了解D、努力减少金融犯罪，维护金融稳定标准答案：B知识点解析：中国银监会在总结国内外银行业监管经验的基础上，提出了四条银行监管的具体目标：①通过审慎有效的监管，保护广大存款人和金融消费者的利益；②通过审慎有效的监管，增进市场信心；③通过相关金融知识的宣传教育工作和相关信息的披露，增进公众对现代金融的了解；④努力减少金融犯罪，维护金融稳定。42、商业银行的流动性风险管理要素的核心是()。A、流动性风险的识别过程B、流动性风险的管理流程C、流动性风险的监测流程D、流动性风险的控制流程标准答案：B知识点解析：商业银行的流动性风险管理体系通常包括治理架构、政策制度、管理流程、内部控制、信息系统和危机处理六个关键要素。这些管理要素的核心是流动性风险的管理流程，即流动性风险的识别、计量、监测和控制。43、()是金融机构愿意接受或避免的风险总体水平和风险类型的书面说明。A、风险限额说明B、风险文化说明C、风险偏好声明D、风险管理声明标准答案：C知识点解析：风险偏好声明是金融机构愿意接受或避免的风险总体水平和风险类型的书面说明。44、已知某商业银行的风险信贷资产总额为30亿元，如果所有借款人的违约概率都是50％，违约回收率平均为20％，那么该商业银行的风险信贷资产的预期损失是（）A、15亿元B、12亿元C、20亿元D、30亿元标准答案：B知识点解析：暂无解析45、与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有()。A、特殊性、非营利性B、普遍性、非营利性C、特殊性、营利性D、普遍性、营利性标准答案：B知识点解析：与市场风险和信用风险相比，操作风险具有普遍性，与市场风险主要存在于交易类业务和信用风险主要存在于授信业务不同，操作风险普遍存在于商业银行业务和管理的各个方面。操作风险具有非营利性，它并不能为商业银行带来盈利，商业银行之所以承担它是因为其不可避免，对它的管理策略是在管理成本一定的情况下尽可能降低。46、核心雇员流失造成的风险体现为商业银行对关键人员过度依赖的风险，()不是这种风险的表现。A、缺乏足够的后备人员B、关键信息缺乏共享和文档记录C、因歧视及差别待遇事件导致损失D、缺乏岗位转换机制标准答案：C知识点解析：C项属于违反用工法的体现。47、下列关于预期损失的说法，不正确的是()。A、代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的最高损失B、等于预期损失率与资产风险敞口的乘积C、是商业银行已经预计到将会发生的损失D、等于借款人的违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积标准答案：A知识点解析：A项预期损失代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失，是商业银行已经预计到将会发生的损失，计算公式是：预期损失=预期损失率x资产风险敞口=借款人的违约概率×违约损失率×违约风险暴露。48、以下对风险的理解不正确的是（）A、是未来结果的变化B、是损失的可能性C、是未来结果对期望的偏离D、是未来将要获得的损失标准答案：D知识点解析：暂无解析49、下列关于留置的说法，不正确的是()。A、留置这一担保形式主要应用于保管合同、运输合同等主合同B、留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金、留置物保管费用，但不包括实现留置权的费用C、留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依照法律规定留置该财产，以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿D、留置是为了维护债权人合法权益的一种担保形式标准答案：B知识点解析：留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金、留置物保管费用和实现留置权的费用。50、我国反洗钱监管体制总体特点为()。A、一部门主管、一部门配合B、多部门主管、一部门配合C、一部门主管、多部门配合D、多部门主管、多部门配合标准答案：C知识点解析：我国反洗钱监管体制总体特点为“一部门主管、多部门配合”。一部门主管是指中国人民银行作为反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作，多部门配合是指银监会等有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。51、()是指因市场价格(利率、汇率、股票价格和商品价格)的不利变动而使银行表内外业务发生损失的风险。A、市场风险B、信用风险C、操作风险D、流动性风险标准答案：A知识点解析：市场风险是指因市场价格(利率、汇率、股票价格和商品价格)的不利变动而使银行表内外业务发生损失的风险。52、已知一种债券的现价是100元，久期是4.5年，当前市场利率为3％，如果市场利率提高0.25％，则该债券的新价格为（）A、87.5元B、95.5元C、98.91元D、102.25元标准答案：C知识点解析：暂无解析53、不属于对内部控制环境这一内控要素监管评价的内容的是()A、内部控制政策和目标B、组织结构C、企业文化D、信息交流与沟通标准答案：D知识点解析：对内部控制环境这一内控要素的监管评价包括：(1)商业银行公司治理，董事会、监事会和高级管理层的责任。(2)内部控制政策和目标。(3)组织结构。(4)企业文化。(5)人力资源情况。D项属于信息交流与反馈监管评价的内容。54、()是商业银行的最高风险管理／决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。A、监事会B、高级管理层C、董事会D、风险管理部门标准答案：C知识点解析：董事会是商业银行的最高风险管理／决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。故本题选C。55、影响商业银行违约损失率的因素有很多，抵押品属于()A、项目因素B、地区因素C、行业因素D、宏观经济因素标准答案：A知识点解析：项目因素直接与债项的具体设计相关，反映了违约损失率的产品特性，也反映了商业银行在具体交易中通过交易方式的设计来管理和降低信用风险的努力，包括抵押品、清偿优先性等。56、下列不属于商业银行业务外包种类的是()。A、非专业性服务外包B、业务营销外包C、处理程序外包D、技术外包标准答案：A知识点解析：商业银行可以将某些业务外包给具有较高技能和规模的其他机构来管理，用于转移操作风险。商业银行业务外包种类主要包括以下几种：①技术外包；②处理程序外包；③业务营销外包；④专业性服务外包；⑤后勤性事务外包。57、下列不属于记入交易账户的头寸应当满足的要求的是()。A、具有经高级管理层批准的书面头寸／金融工具和投资组合的交易策略B、具有明确的头寸管理政策和程序，包括设置头寸限额并进行监控C、交易头寸至少应逐月按照市场价值计价D、具有明确的、与银行交易策略一致的监控头寸政策和程序标准答案：C知识点解析：记入交易账户的头寸应当满足以下基本条件：①具有经高级管理层批准的书面的头寸／金融工具和投资组合的交易策略。②具有明确的头寸管理政策和程序，包括设置头寸限额并进行监控；交易员可以在批准的限额内，按照批准的交易政策和程序管理头寸；交易头寸至少应逐日按照市场价值计价；按照银行的风险管理程序，交易头寸定期报告给高级管理层；根据市场信息来源，对交易头寸予以密切监控；评估市场变量的质量和可获得性、市场交易的规模、交易头寸的规模等。③具有明确的、与银行交易策略一致的监控头寸的政策和程序；交易目的在交易之初就已确定，此后一般不能随意更改。故本题选C。58、超额备付金率的计算公式为()。A、(在中国人民银行的超额准备金存款+库存现金)／各项存款B、合格优质流动性资产／未来30日现金净流出量×100％C、各项贷款余额／各项存款余额×100％D、(同业拆借+同业存放+卖出回购款项)／总负债×100％标准答案：A知识点解析：超额备付金率的计算公式为：超额备付金率=(在中国人民银行的超额准备金存款+库存现金)／各项存款。59、我国银行业的“三性原则”不包括()。A、安全性B、流动性C、效益性D、风险性标准答案：D知识点解析：我国银行业的至关重要的“三性原则”是安全性、流动性、效益性。故本题选D。60、人民币超额准备金率等于()。A、(在中国人民银行超额准备金存款+库存现金)×人民币各项存款期末余额×100％B、(在中国人民银行超额准备金存款－库存现金)×人民币各项存款期末余额×100％C、(在中国人民银行超额准备金存款+库存现金)／人民币各项存款期末余额×100％D、(在中国人民银行超额准备金存款－库存现金)／人民币各项存款期末余额×100％标准答案：C知识点解析：人民币超额准备金率=(在中国人民银行超额准备金存款+库存现金)／人民币各项存款期末余额×100％。该指标不得低于2％。故本题选C。61、下列关于风险监管的说法，不正确的是()。A、监管部门通过对商业银行内部风险管理目标、程序的监督检查，督促商业银行建立全面涵盖各类风险的内部管理体系B、内部控制是商业银行有效防范风险的最后一道防线C、建立风险计量模型是实现对风险模拟、定量分析的前提和基础D、管理信息系统的形式和内容应当与商业银行营运、组织结构、业务政策、操作系统和管理报告制度相吻合标准答案：B知识点解析：考生可以把内部控制形象化地理解为从自我做起，因此内部控制是第一道防线，是风险管理的开始，而不是最后。62、市场约束的核心是()。A、公众存款人B、监管部门C、股东D、外部中介机构标准答案：B知识点解析：市场约束的参与方主要包括：监管部门、公众存款人、股东、其他债权人、外部中介机构、其他参与方。监管部门是市场约束的核心。63、对内部模型法计量出的风险价值设定的限额属于()限额。A、交易B、风险C、头寸D、止损标准答案：B知识点解析：对内部模型法计量出的风险价值设定的限额是风险价值限额，属于风险限额。64、下列关于监管要求的信息披露与会计信息披露的说法，不正确的是()。A、监管要求的信息披露与会计信息披露完全等同B、会计准则要求信息披露的范围更加宽泛C、监管要求的信息披露是从审慎的立场出发，向信息使用者提供企业的风险信息D、监管部门鼓励银行尽可能在一个地点或一份材料上提供所有的相关信息标准答案：A知识点解析：监管要求的信息披露与会计信息披露不完全等同，但也不矛盾。65、能够反映商业银行的真实风险水平的资本是()。A、会计资本和经济资本B、会计资本和监管资本C、监管资本和经济资本D、账面资本和会计资本标准答案：C知识点解析：经济资本与监管资本都能反映商业银行的真实风险水平。66、现代商业银行的财务控制部门通常采取()的方法，及时捕捉市场价格/价值的变化。A、每月参照市场定价B、每日参照市场定价C、每日财务报表定价D、每月财务报表定价标准答案：B知识点解析：题干中说明了是市场价格/价值的变化，市场价格每天都有变动，如果每月参照，就不能有“及时”的效果。财务报表定价是根据财务报表上的历史价格估计出来的价格，有很强的滞后性。67、商业银行应当对交易账户头寸按市值()至少重估一次价值。A、每日B、每周C、每月D、每季度标准答案：A知识点解析：交易头寸至少应逐日按照市场价值计价。68、()是商业银行的核心“无形资产”，必须设置严格的质量和安全保障标准，确保系统能够长期、不间断地运行。A、商业银行风险管理流程B、商业银行公司治理C、商业银行内部控制D、商业银行信息系统安全管理标准答案：D知识点解析：商业银行信息系统安全管理是商业银行的核心“无形资产”，必须设置严格的质量和安全保障标准，确保系统能够长期、不问断地运行。69、因市场价格的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险是()风险。A、价格B、市场C、信用D、操作标准答案：B知识点解析：这是市场风险的定义。70、假设商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=1000亿元，负债L=800亿元，资产加权平均久期为DA=4年，负债加权平均久期为DL=3年。根据久期分析法，如果市场利率从3％上升到4％，则利率变化对商业银行资产价值的变化为()。A、－23．3B、－38．9C、38．9D、23．3标准答案：B知识点解析：△VA=一[4×1000×(4％一3％)／(1+3％)]=一38．9。故本题选B。71、与贸易相关的短期或有负债，主要指有优先索偿权的装运货物作抵押的跟单信用证的信用转换系数为()。A、100％B、50％C、20％D、0标准答案：C知识点解析：商业银行首先将表外项目的名义本金额乘以信用转换系数，获得等同于表内项目的风险资产，然后根据交易对象的属性确定风险权重，计算表外项目相应的风险加权资产。与贸易相关的短期或有负债，主要指有优先索偿权的装运货物作抵押的跟单信用证的信用转换系数为20％。72、()必须向董事会或指定的委员会提供关于重大变化或现行政策例外情况的通告。A、监事会B、高级管理层C、股东大会D、风险管理部门标准答案：B知识点解析：高级管理层的主要职责是负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程，及时了解风险水平及其管理状况，并确保商业银行具备足够的人力、物力和恰当的组织结构、管理信息系统以及技术水平，来有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各种风险。新资本协议从公司治理、信用风险控制、内审和外审等三方面来阐述银行业的公司治理和监督，规定了高级管理层的职责，其中包括：向董事会或指定的委员会，提供关于重大变化或现行政策例外情况的通告。73、商业银行过度依赖于掌握商业银行大量技术和关键信息的外汇交易员，由此可能带来（）A、市场风险B、流动性风险C、信用风险D、操作风险标准答案：D知识点解析：暂无解析74、()是指在极端情景下，分析评估流动性风险管理模型或内控流程的有效性，发现问题，制定改进措施的方法，目的是防止出现重大损失事件。A、情景分析B、压力测试C、融资渠道管D、应急计划标准答案：B知识点解析：银行不仅应采用各种市场风险计量方法对在正常市场情况下所承受的市场风险进行分析，还应当通过压力测试来估算突发的小概率事件等极端不利的情况可能对其造成的潜在损失，如在利率、汇率、股票价格等单一市场风险要素发生剧烈变动的情况下，银行可能遭受的损失。压力测试的目的是评估银行在极端不利的情况下的损失承受能力。压力测试是指在极端情景下，分析评估流动性风险管理模型或内控流程的有效性，发现问题，制定改进措施的方法，目的是防止出现重大损失事件。75、银行可以通过()来估算突发的小概率事件等极端不利情况可能对其造成的潜在损失。A、缺口分析B、情景分析C、压力测试D、敏感性分析标准答案：C知识点解析：银行可以通过力测试来估算突发的小概率事件等极端不利情况可能对其造成的潜在损失。故本题选C。76、下列关于操作风险分类的说法，正确的是()。A、高管欺诈属于可降低的风险B、交易差错和记账差错属于可规避的风险C、火灾和抢劫属于可规避的风险D、改变市场定位属于可规避风险标准答案：D知识点解析：B是属于可降低的风险；A、C属于可缓释风险。77、()是指商业银行持有的资产可以随时得到偿付或者在不贬值的情况下出售。A、负债流动性B、资产流动性C、贷款流动性D、现金流动性标准答案：B知识点解析：资产流动性是指商业银行持有的资产可以随时得到偿付或者在不贬值的情况下出售。78、根据我国银监会制订的《商业银行风险监管核心指标》，其中对单一客户授信集中度中集团客户特征的表述，下面选项中不正确的一项是()。A、在股权上或者经营决策上直接或间接控制其他企事业法人而非被其他企事业法人控制的B、共同被第三方企事业法人所控制的C、主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员(包括三代以内直系亲属关系和二代以内旁系亲属关系)共同直接控制或间接控制的D、存在其他关联关系，可能不按公允价格原则转移资产和利润，商业银行认为应视同集团客户进行授信管理的标准答案：A知识点解析：归纳集团客户特征：①在股权上或者经营决策上，直接或间接控制其他企事业法人或被其他企事业法人控制的；②共同被第三方企事业法人所控制的；③主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员(包括三代以内直系亲属关系和二代以内旁系亲属关系)共同直接控制或间接控制的；④对关联方的财物和经营政策有重大影响；⑤与自然人股东关系密切的家庭成员持有或控制的股份或表决权，应当与该自然人股东持有或控制的股份或表决权合并计算；⑥存在其他关联关系，可能不按公允价格原则转移资产和利润，商业银行认为应视同集团客户进行授信管理的。79、在信用风险资本计量的内部评级法初级法下，银行采用合格净额结算缓释信用风险时，应在()的基础上监测和控制相关的风险暴露。A、多头头寸B、空头头寸C、净头寸D、总头寸标准答案：C知识点解析：银行采用合格净额结算缓释信用风险时，应持续监测和控制后续风险，并在净头寸的基础上监测和控制相关的风险暴露。80、关于风险监管方法的表述，下面选项中不正确的是()。A、风险监管的方法一般分为非现场监管与现场监管两类，其中非现场监管是最重要的方式和手段B、非现场监管是指认可机构不定期向银行业监督管理机构报送资料，这些资料主要包括统计资料申报表、内部管理账目等C、非现场监管是指认可机构必须定期向银行业监督管理机构报送资料，这些资料主要包括统计资料申报表、内部管理账目、其他管理资料和已公布的财务资料D、德国、英国等金融发达国家对金融业的日常监管已主要依靠非现场监管，中国人民银行也从1996年开始对国内商业银行实行非现场监管标准答案：C知识点解析：非现场监管可以定期或者不定期。C中的“必须”过于绝对。81、下列属于行业风险分析的主要内容的是()。A、决策过程B、行业的成本及盈利性分析C、总体经营风险D、生产风险标准答案：B知识点解析：行业风险分析的主要内容有：①行业特征及定位；②行业成熟期分析；③行业周期性分析；④行业的成本及盈利性分析；⑤行业依赖性分析；⑥行业竞争力及替代性分析；⑦行业成功的关键因素分析；⑧行业监管政策和有关环境分析。82、信息科技部门承担本银行的信息科技职责，其具体内容不包括()。A、履行信息科技项目发起和管B、履行信息科技战略的审批C、履行信息科技内部控制D、履行信息科技外包和信息系统退出标准答案：B知识点解析：信息科技部门承担本银行的信息科技职责，履行信息科技预算和支出、信息科技策略、标准和流程、信息科技内部控制、专业化研发、信息科技项目发起和管理、信息系统和信息科技基础设施的运行、维护和升级、信息安全管理、灾难恢复计划、信息科技外包和信息系统退出等职责。83、下列各部门中，负责定期监控银行对于法律、公司治理规则、监管规定、行为规范和政策执行情况的是()。A、内部审计B、合规部门C、风险管理部门D、业务条线部门标准答案：B知识点解析：风险管理部门和合规部门是第二道风险防线。合规部门负责定期监控银行对于法律、公司治理规则、监管规定、行为规范和政策的执行情况。84、银行宏观审慎监管的核心是()。A、市场准入B、监督检查C、资本监管D、风险管理标准答案：C知识点解析：资本监管是银行宏观审慎监管的核心。85、关于操作风险管理的制度体系，下列说法错误的是()。A、职能分工方面要出台操作风险管理四道防线的职责边界B、资本计量方面要根据商业银行选择的资本计量方法起草实施细则C、总的框架方面，要有本行的操作风险管理规定、内部控制规定D、管理工具方面要制定操作风险与控制自我评估管理办法标准答案：A知识点解析：商业银行要结合监管要求和本行实际，按照以风险识别、评估、计量、监测、控制与报告为核心内容的操作风险管理流程，建立健全覆盖各业务条线和各管理层级的操作风险管理制度体系。总的框架方面，要有本行的操作风险管理规定、内部控制规定及合规管理规定；职能分工方面，要出台操作风险管理委员会工作规则及风险管理三道防线的职责边界；管理工具方面，要制定操作风险与控制自我评估、损失数据收集、关键风险指标监测等管理办法；资本计量方面，要根据商业银行选择的资本计量方法起草实施细则；其他操作风险管理方面，要制定业务连续性管理、新产品风险评估、外包业务管理、员工违规违纪行为处理等一系列制度体系，保证全行操作风险管理工作有章可循、运行高效。86、行业环境风险因素不包括()。A、经济周期因素B、财政货币政策C、产业政策D、产业成熟度标准答案：D知识点解析：产业成熟度是行业经营风险因素。行业环境风险因素包括经济周期因素、财政货币政策、国家产业政策和法律法规。87、系统重要性银行附加资本要求为()。A、1％B、2％C、2．5％D、5％标准答案：A知识点解析：中国银监会2012年颁布的《商业银行资本管理办法(试行)》明确提出了四个层次的监管资本要求：①最低资本要求。核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为5％、6％和8％。②储备资本要求和逆周期资本要求。包括2．5％的储备资本要求和0～2．5％的逆周期资本要求。③系统重要性银行附加资本要求，为1％。④以及针对特殊资产组合的特别资本要求和针对单家银行的特定资本要求，即第二支柱资本要求。2013年1月1日《商业银行资本管理办法(试行)》正式施行后，我国系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低于11．5％和10．5％。88、对商业银行而言，风险管理的重要内容是对所担风险进行()。A、偏好设置B、成本估值C、担保D、合理定价标准答案：D知识点解析：对商业银行而言，风险管理的重要内容是对所担风险进行合理定价。如定价过低，将使自身所担风险难以获得合理补偿；定价过高又使自身业务失去竞争力，陷入业务萎缩困境。89、处于成长期的企业或高科技企业的收益波动性较()，利率也较()。A、小；高B、小；低C、大；高D、大；低标准答案：C知识点解析：对于处于成长期的企业或高科技企业而言，由于其收益波动性较大，商业银行贷款往往非常谨慎，即使贷款，其利率也会比较高。90、商业银行通常采取()方式来应对和吸收预期损失。A、严格限制高风险业务／行为B、购买商业保险C、资本金D、提取损失准备金和冲减利润标准答案：D知识点解析：商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失；利用资本金来应对非预期损失；对于规模巨大的灾难性损失，如地震、火灾等，可以通过购买商业保险转移风险；对于因衍生产品交易等过度投机行为所造成的灾难性损失，则应当采取严格限制高风险业务／行为的做法加以规避。二、多项选择题(本题共40题，每题1.0分，共40分。)91、现在越来越多的商业银行开始进行市场风险经济资本的内部配置，资本配置的方法主要有()。标准答案：B,C知识点解析：暂无解析92、商业银行应要求客户提供基本资料，申请授信的客户应向商业银行提交的基本信息包括()。标准答案：A,B,C,D,E知识点解析：暂无解析93、商业银行应要求客户提供基本资料，申请授信的客户应向商业银行提交的基本信息包括()。标准答案：A,B,C,D,E知识点解析：暂无解析94、以下哪些属于账户管理业务的风险点?()标准答案：A,B,C,E知识点解析：暂无解析95、风险管理与商业银行经营的关系主要体现在以下方面()。标准答案：A,B,C,D知识点解析：暂无解析96、下列关于行业财务风险分析指标的说法，正确的有()。标准答案：B,E知识点解析：暂无解析97、下列关于远期和期货的说法，正确的有()。标准答案：C,D,E知识点解析：暂无解析98、债券收益率曲线通常表现的形态包括()。标准答案：A,B,C,D知识点解析：暂无解析99、操作性风险评估的原则包括()。标准答案：A,C,D知识点解析：暂无解析100、下列属于《巴塞尔新资本协议》规定的商业银行核心资本的有()。标准答案：A,B知识点解析：核心资本又称为一级资本，包括商业银行的权益资本(股本、盈余公积、资本公积和未分配利润)和公开储备。101、其他风险控制部门／机构包括()。标准答案：B,C,D,E知识点解析：除了高级管理层、各级风险管理委员会和风险管理部门直接参与风险识别、计量、监测和控制过程之外，财务部门、内部审计部门、法律／合规部门、外部监督机构在风险管理过程中同样起到至关重要的作用。102、下列关于资本监管的说法正确的有()。标准答案：A,C,D,E知识点解析：暂无解析103、信用价差衍生产品是商业银行与交易对方签订的以信用价差为基础资产的信用远期合约，以信用价差可以反映出的贷款信用状况为()。标准答案：A,D知识点解析：信用价差衍生产品是商业银行与交易对方签订的以信用价差为基础资产的信用远期合约，以信用价差反映贷款的信用状况：信用价差增加表明贷款信用状况恶化，信用价差减少则表明贷款信用状况提高。所以，本题的正确答案为A、D。104、以下属于主要金融交易产品的有()。标准答案：A,B,C,D,E知识点解析：在全球金融市场，可供商业银行参与并交易的金融产品数不胜数、纷繁复杂，主要金融交易产品包括：即期、远期、期货、互换、期权。105、下列关于流动风险与信用风险的关系，说法正确的有()。标准答案：A,B知识点解析：流动风险与信用风险的关系：承担过高的信用风险可能导致不良贷款及违约损失大幅上升，贷款收益显著下降，从而增加流动性风险，因此A、B项正确。C项是流动性风险与市场风险的关系，D项是流动性风险与操作风险的关系，E项是流动性风险与声誉风险的关系。106、风险管理信息系统应当()。标准答案：A,B,C,D知识点解析：E项中所有的用户的权限必然是不一样的。107、我国目前对于商业银行流动性监管采用的主要指标中，不属于在巴塞尔协议Ⅲ中首次提出的有()标准答案：C,D知识点解析：目前，我国对于商业银行流动性监管采用四项主要指标中，流动性覆盖率和净稳定资金比例是在巴塞尔协议Ⅲ中首次提出，是国际监管层面针对危机中银行流动性问题反思的最新成果。108、市场风险内部模型的优点包括()。标准答案：A,B,C,D知识点解析：市场风险内部模型未涵盖价格剧烈波动等可能对银行造成重大损失的突发性小概率事件，需要用压力测试对其进行补充。109、KPMG风险中性定价模型中所要用到的变量包括()。标准答案：A,B,C知识点解析：考查KPMG风险中性定价模型，考生要掌握。110、全面风险管理框架的评估对象主要是()标准答案：A,B,C知识点解析：全面风险管理框架的评估主要是对公司治理、风险政策流程和限额以及信息系统的评估。111、下列属于国际会计准则对金融资产划分的优点的是()。标准答案：A,B,D知识点解析：国际会计准则对金融资产划分的优点在于，它是基于会计核算的划分，而且按照确认、计量、记录和报告等程序严格界定了进入四类账户的标准、时间和数量，以及在账户之间变动、终止的量化标准，有强大的会计核算理论和银行流程构架、基础信息支持；缺点是财务会计意义上的划分着重强调的是权益和现金流量变动的关系和影响，无法真实反映商业银行在盈利的同时所承担的风险状况。所以选项A、B、D符合题意。112、下列关于商业银行风险管理策略的说法中，正确的有()。标准答案：A,D,E知识点解析：对应我们总结归纳过的风险控制方法的特征，可选出正确答案。其中，B是风险对冲的方法，C是风险转移的方法。113、下列关于行业财务风险分析指标的说法，正确的有()。标准答案：B,E知识点解析：考生在对某个概念不清晰的时候，要学会联想其他类似概念，如果不知道行业盈亏系数和行业风险的关系，可以联想其他相关系数的特征，一般来说，系数越低，两者的相关性越小，风险也就越小，因此可以大胆推断行业盈亏系数越低，行业风险越小。产销率高，说明销售情况好；销售利润率是一个比较简单的指标，另外这个选项中用了“最”这个字，考生要加倍关注，十有八九是错误选项，事实上，行业净资产收益率是衡量行业盈利能力最重要的指标；资本积累率越低，我们可以认为这个行业挣的钱越来越少，不可能是潜力好的标志，只有行业资本积累率越高说明发展潜力越好。114、授信权限管理原则包括()。标准答案：A,B,D,E知识点解析：暂无解析115、银行监管的必要性原理可以概括为()。标准答案：A,B,C,D,E知识点解析：银行监管的必要性原理可以概括为公共性质论、利益冲突论、债券保护论、银行风险论、适度竞争论。故本题选ABCDE。116、产品设计缺陷是指商业银行为公司、个人、金融机构等客户提供的产品在（）等方面存在不完善、不健全等问题。标准答案：A，C，D知识点解析：数据信息质量和内部系统安全问题属于系统缺陷。排除BE，选ACD。117、2007年底，美国爆发了次级债务危机。长期以来，有些美资商业银行员工违规向信用分数较低、收入证明缺失、负债较重的人提供贷款，由于房地产市场回落，客户负担逐步到了极限，大量违约客户出现，不再偿还贷款，形成坏账，次级债务危机就产生了。危机信用衍生产品市场大跌，众多机构的投资受损，并进一步致使银行间资金吃紧，危机殃及了许多全球知名的商业银行、投资银行和对冲基金，使长期以来它们在公众心目中稳健经营的形象大打折扣。上述信息包含了()等风险。标准答案：A,B,C,D,E知识点解析：上述信息包含了以上答案中的五种风险类型。“银行员工违规”是操作风险；“信用分数较低”是信用风险；“房地产市场”是市场风险；“银行间资金吃紧”是流动性风险；“形象”是声誉风险。118、下列关于风险管理策略的说法，正确的是()。标准答案：A,B,D知识点解析：风险管理策略主要有风险分散、风险对冲、风险转移、风险规避、风险补偿五种策略。A项主要是风险分散的方法；B项考察风险对冲的两种分类；C项中风险分散只能是降低非系统性风险，而对共同因素引起的系统性风险却无能为力；D项是风险规避的内容，风险规避简单地说就是不做业务，不承担风险；E项中风险补偿主要是指事前(损失发生以前)对风险承担的价格补偿。119、根据巴塞尔委员会规定，为了具备使用标准法计量操作风险资本的资格，商业银行必须至少满足哪些条件（）标准答案：A，B，C知识点解析：暂无解析120、下列关于风险管理组织机构的职责分工正确的有()。标准答案：A,C,E知识点解析：商业银行风险管理组织机构包括董事会及其专门委员会、监事会、高级管理层的具体职责。董事会是商业银行的最高风险管理、决策机构，职责之一就包括督促高级管理层采取必要的措施识别、计量、检测和控制各种风险，所以A项正确；高级管理层的支持与承诺是商业银行风险管理的基石，只有当高级管理层充分意识到并积极利用风险管理的潜在盈利能力时，风险管理才能够对商业银行整体产生最大的收益，所以B项错误；董事会通常指派专门委员会负责拟定全行的风险管理政策和指导原则，所以C项正确；监事会通过调阅文件、检查与调研、监督测评、访谈座谈等方式，对商业银行的决策过程、决策执行过程进行监督，所以D项错误；董事会负责审批风险管理的战略、政策和控制各种风险，所以E项正确。121、单币种敞口头寸包括()。标准答案：B,C,D,E知识点解析：单币种敞口头寸反映单一货币的外汇风险，包括即期净敞口头寸、远期净敞口头寸、期权敞口头寸、其他敞口头寸。122、下列选项中，属于专业贷款的风险加权资产计量方法的有()。标准答案：A,C知识点解析：按照《商业银行资本管理办法(试行)》的要求，专业贷款的风险加权资产计量可以有两种选择：一种是采用内部评级法，另一种是采用监管映射法。故本题选AC。123、中国银监会提出的银行监管理念包括()。标准答案：A,C,D,E知识点解析：中国银监会提出的银行监管理念包括管法人、管内控、管风险、提高透明度。124、违约概率和不良率是两个概念，关于违约和不良两者关系的说法，正确的有()。标准答案：A,B,C,E知识点解析：不良不能作为违约的判断标准，二者不是一个概念。125、以下关于基本指标法、标准法和高级计量法的论述，正确的是()。标准答案：A,B,C,D,E知识点解析：本题综合考查这三种方法的关系。基本指标法是最简单的计量方法，以单一指标作为衡量商业银行整体操作风险的尺度。标准法就有了风险的分类和相关系数，高级计量法是通过内部操作风险计量系统计算监管成本。三者复杂性和敏感性都是逐步增强的。前两种方法针对操作风险较低的银行。高级计量法要求高，也更能反映操作风险的真实状况。126、在设立流动性风险指标的阈值作为限额时，应考虑的因素包括()。标准答案：A,B,C,D,E知识点解析：一般来说，设立流动性风险指标的阈值作为限额时，通常考虑以下因素：①银行的风险容忍度与风险偏好；②银行对风险的缓释能力；③银行的盈利能力和风险回报率；④流动性风险的可能性与预期；⑤对取得流动性能力的预期。⑥其他非流动性的风险暴露；⑦过往的业务量和风险水平。127、下列关于流动性风险的说法中，正确的有()。标准答案：A,B,C,D,E知识点解析：商业银行所有的交易和承诺都会影响银行的流动性，其支付能力受外部和其他机构行为的影响，有其不确定性，而有效的流动性风险管理可以确保银行的支付能力。流动性风险如不能有效控制，将有可能损害商业银行的清偿能力。选项A正确。流动性风险主要源于银行自身资产负债结构的错配，突发性事件及信用、市场、操作和声誉等风险之间的转换，或源于市场流动性收紧未能以公允价值变现或质押资产以获得资金。选项B、E正确。流动性风险是银行所有风险中最具破坏力的风险。流动性风险堪称银行风险中的“终结者"。选项C、D正确。128、银行流动性风险限额的管理流程包括()。标准答案：A,B,C,D知识点解析：银行应围绕限额体系建立限额管理流程，让限额在管理中充分发挥风险刹车的作用。流动性风险限额的管理流程包括四个内容：限额设立、限额调整、限额监测和超限额管理。129、流动性风险可以分为()。标准答案：A,B知识点解析：流动性风险可以分为融资流动性风险和市场流动性风险。130、商业银行处于负债敏感型缺口的情况下，若其他条件不变，则下列表述正确的有()。标准答案：B,C知识点解析：当某一时段内的资产(包括表外业务头寸)大于负债时，就产生了正缺口，即资产敏感型缺口，此时，市场利率下降会导致银行的净利息收入下降。相反，当某一时段内的负债大于资产(包括表外业务头寸)时，就产生负缺口，即负债敏感型缺口，此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入下降。三、判断题(本题共15题，每题1.0分，共15分。)131、对于我国生产企业来说，各项周转率(如存货周转率、应收账款周转率、资产回报率等)越高，则该企业的盈利能力和偿债能力就越好。()A、正确B、错误标准答案：B知识点解析：暂无解析132、在商业银行的经营过程中，资本金水平较高的商业银行，风险承担能力就越大。()A、正确B、错误标准答案：A知识点解析：[解析]在商业银行经营过程中，决定其风险承受能力的有两个因素，一是资本金规模，而是商业银行的风险管理水平，其中资本金水平较高的商业银行有能力接受相对风险较大，收益高的项目，从而比资本水平低的商业银行具有更强的竞争力。133、监事会是我国特有的，负责内部监督，对股东大会负责。有权对商业银行的业务开展其中涉及到的危险和其他内控进行监督，但不得干预日常的经营管理活动。我国应建立健全以监事会为核心的监督机制。()A、正确B、错误标准答案：A知识点解析：暂无解析134、流动性偏好理论可以很好地解释反向收益率曲线。()A、正确B、错误标准答案：B知识点解析：暂无解析135、验证的流程和结果应得到独立于验证设计和实施部门之外的部门审阅。()A、正确B、错误标准答案：A知识点解析：暂无解析136、对商业银行进行风险管理是风险管理部门的责任，与前台业务部门无关。()A、正确B、错误标准答案：B知识点解析：暂无解析137、资产分类，即银行账户与交易账户的划分是商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础。()A、正确B、错误标准答案：A知识点解析：资产分类是商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础。138、银行监管应当遵循的基本原则包括公开原则、公正原则、效率原则。()A、正确B、错误标准答案：A知识点解析：暂无解析139、当银行存在负缺口和负债敏感的情况下，如果利率上升，其他条件不变，则银行净利息收人增加。()A、正确B、错误标准答案：B知识点解析：当银行存在负缺口和负债敏感的情况下，如果利率上升，利率敏感性负债的成本上升会超过利率敏感性资产的收益增加，净利息差缩小，其他条件不变，则银行净利息收入减少。当银行存在正缺口和资产敏感的情况下，如果利率上升，由于资产收入的增加多于借入资金成本的上升，银行的净利息差扩大，其他条件不变，则银行净利息收入增加。140、政府的监管会在一定程度上阻碍商业银行的扩张和发展。()A、正确B、错误标准答案：B知识点解析：暂无解析141、违约损失率估计时，若债务和抵(质)押品存在货币错配，银行应进行开放式的估计。（）A、正确B、错误标准答案：B知识点解析：违约损失率估计时，如果债务人的风险和抵(质)押品风险或抵(质)押品提供方之间的相关性较大应进行保守估计。如果债务和抵(质)押品存在货币错配，银行也应进行保守估计。142、基本事件是随机实验中可以再分解的最简单的随机事件。()A、正确B、错误标准答案：B知识点解析：基本事件是随机实验中不能再分解的最简单的随机事件。143、无论是集中型的风险管理部门，还是分散型的风险管理部门，必须都包括商业银行风险管理的核心要素。()A、正确B、错误标准答案：B知识点解析：从全球金融风险管理实践看，集中型风险管理部门包括了商业银行风险管理的核心要素；但由于在某些情况下，商业银行不需要建立完善的风险管理部门，所以分散型风险管理部门不是必须包括商业银行风险管理的核心要素。故本题选B。144、在监督检查中，非现场监管对现场检查起指导作用。()A、正确B、错误标准答案：A知识点解析：暂无解析145、市场风险主要包括利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险，这几种风险往往是相互交织，互相影响的。()A、正确B、错误标准答案：A知识点解析：市场风险主要包括利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品风险，这几种风险往往是相互交织，互相影响的。银行业专业人员职业资格初级（风险管理）模拟试卷第2套一、单项选择题(本题共90题，每题1.0分，共90分。)1、市场风险是指由于金融资产价格和商品价格的波动而导致商业银行表内，表外头寸遭受的风险，其中居于核心地位的风险为()。A、利率风险B、股票风险C、商品风险D、汇率风险标准答案：A知识点解析：暂无解析2、下列关于风险管理与商业银行经营的关系，说法不正确的是()。A、承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力B、风险管理不能从根本上改变商业银行的经营模式，即从传统上片面追求扩大规模、增加利润的粗放经营模式，向风险与收益相匹配的精细化管理模式转变等C、风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理金融资产和业务组合D、健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值标准答案：B知识点解析：商业银行从本质上来说就是经营风险的金融机构，以经营风险为其盈利的根本手段。风险管理与商业银行经营的关系主要体现在以下几个方面：①承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力。②风险管理从根本上改变了商业银行的经营模式，即从传统上片面追求扩大规模、增加利润的粗放经营模式，向风险与收益相匹配的精细化管理模式转变；从以定性分析为主的传统模式，向以定量分析为主的风险管理模式转变；从侧重于对不同风险分散管理的模式，向集中进行全面风险管理的模式转变。③风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理金融资产和业务组合。④健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值。⑤风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力，不仅是商业银行生存发展的需要，也是现代金融监管的迫切要求。3、一般而言，具体决定一个客户(个人或企业机构)债务承受能力的主要因素是客户信用等级和所有者权益，其具体公式为()。A、最高债务承受额=客户信用等级×所有者权益B、最高债务承受额=所有者权益客户信用等级C、最高债务承受额=客户信用等级×与所有者权益相对应的杠杆系数D、最高债务承受额=所有者权益×与客户信用等级相对应的杠杆系数标准答案：D知识点解析：暂无解析4、商业银行在办理代理业务中遵循的原则是()。A、加强产品开发管理B、强化风险意识C、确保专款专用D、不垫款原则标准答案：D知识点解析：暂无解析5、商业银行对信用风险的计量依赖于对借款人和()的评估。A、交易风险B、借款人信用C、交易方式D、宏观环境标准答案：A知识点解析：暂无解析6、风险迁徙类指标衡量商业银行信用风险变化的程度，表示为资产质量从前期到本期变化的比率，包括正常贷款迁徙率和()。A、不良贷款迁徙率B、次级贷款迁徙率C、关注贷款迁徙率D、可疑贷款迁徙率标准答案：A知识点解析：暂无解析7、在我国银行业风险预警体系实践中，蓝色预警法是一种()。A、定性分析法B、定量分析法C、定性和定量相结合的分析法D、以上皆不正确标准答案：B知识点解析：暂无解析8、假设商业银行有两个业务部门，各自独立计量的VaR值分别为300和400，则这两个部门的整体VaR值是()。A、最多700B、700C、400D、至少400标准答案：C知识点解析：暂无解析9、根据巴塞尔协议要求采用99%的置信区间、持有期为10天、市场风险要素价格的历史观测期至少()年、至少每()个月更新一次数据。A、1，5B、2，5C、1，3D、2，3标准答案：C知识点解析：暂无解析10、()引发的操作风险是指商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险。A、内部欺诈B、违反系统安全规定C、失职违规D、知识技能匮乏标准答案：C知识点解析：暂无解析11、以下不属于市场风险计量方法的是()。A、缺口分析B、即期分析C、外汇敞口分析D、风险价值标准答案：B知识点解析：市场风险计量方法包括但不限于缺口分析、久期分析、外汇敞口分析、风险价值、敏感性分析、压力测试、情景分析和返回检验。12、按照我国银监会的规定，下列()不包括在核心资本中。A、公开储备B、资本公积C、盈余公积D、可转换债券标准答案：D知识点解析：暂无解析13、战略风险是指商业银行在追求短期商业目标和长期发展目标的系统化管理过程中，不适当的未来发展规划和战略所带来的潜在的威胁过程，这种风险来源的途径不包括()。A、商业战略目标缺乏整体兼容性B、实现战略目标的经营战略存在缺陷C、实现目标存在资源匮乏D、债务人由于信用等级下降所存在的违约风险性标准答案：D知识点解析：暂无解析14、如果利率变动对存款人有利，存款人就可能选择重新安排存款，从而对银行产生不利影响，这是()。A、基准风险B、收益率曲线风险C、重新定价风险D、期权性风险标准答案：D知识点解析：暂无解析15、如果一个贷款组合中违约贷款的个数服从泊松分布，如果该贷款组合的违约概率是5％，那么该贷款组合中有10笔贷款违约的概率是()。A、0.01B、O．012C、0.018D、0.03标准答案：C知识点解析：暂无解析16、商业银行无论是集中型风险管理部门还是分散型风险管理部门，任何外包服务都无法替代的，必不可少的核心职能是()。A、风险监测和分析能力B、数量分析能力C、价格核准能力D、模型创建能力标准答案：A知识点解析：暂无解析17、()是最常用的规避汇率风险，固定外汇成本的方法。A、即期交易B、远期外汇交易C、远期利率交易D、期权交易标准答案：B知识点解析：暂无解析18、下列情形不能引发债务人之间的违约相关性的是()。A、债务人所处行业颁布新的环保标准B、银行贷款利率提高C、债务人所在地区经济下滑D、债务人投资项目发生重大损失标准答案：D知识点解析：暂无解析19、()是指在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素(利率、汇率、股票价格和商品价格)的变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响。A、情景分析B、压力测试C、事后检验D、敏感性分析标准答案：D知识点解析：暂无解析20、以下关于客户信用评级，说法最正确的是()。A、从国际银行业的发展历程来看，商业银行客户信用评级大致经历了专家判断法、信用评分法、违约概率模型分析三个主要发展阶段B、信用评分模型是一种传统的信用风险量化模型，利用可观察到的借款人特征变量计算出一个得分来代表债务人的信用风险，并将借款人归类于不同的风险等级C、20世纪90年代以后，信用评分模型在商业银行信用风险管理中得到广泛应用，该模型的关键在于特征变量的选择和各自权重的确定D、以上都对标准答案：D知识点解析：暂无解析21、下列关于利用衍生产品对冲市场风险的描述，不正确的是()。A、构造方式多种多样B、交易灵活便捷C、通常只能消除部分市场风险D、不会产生新的交易对方信用风险标准答案：D知识点解析：暂无解析22、通常战略风险识别可以从()三个层面入手。A、战术、宏观和全局B、战略、战术和全局C、战术、宏观和微观D、战略、宏观和微观标准答案：D知识点解析：暂无解析23、下列关于流动性监管核心指标的说法，不正确的是()。A、流动性监管核心指标的计算按照本币和外币分别计算B、流动性比例不得低于25%.C、核心负债比率不得低于60%.D、人民币超额准备金率不得低于5%.标准答案：D知识点解析：暂无解析24、假设X、Y两个变量分别表示不同类型借款人的违约损失，其相关系数为0.3，若同时对X、Y作相同的线性变化X1=2X，Y1=2Y，则X1和Y1的相关系数为()。A、0.3B、0.6C、0.09D、0.15标准答案：A知识点解析：线性变化不改变相关系数。25、20世纪80年代以后，商业银行的风险管理进入()。A、全面风险管理模式阶段B、资产风险管理模式阶段C、负债风险管理模式阶段D、资产负债风险管理模式阶段标准答案：A知识点解析：暂无解析26、在法人客户评级模型中，()通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。A、Altman的Z计分模型B、RiskCalc模型C、CreditMonitor模型D、死亡率模型标准答案：C知识点解析：暂无解析27、下列关于《巴塞尔新资本协议》及信用风险量化的说法中，不正确的是（）A、提出了信用风险计量的两大类方法：标准法和内部评级法B、明确最低资本充足率覆盖了信用风险、市场风险、操作风险三大主要风险来源C、外部评级法是《巴塞尔新资本协议》提出的用于外部监管的计算资本充足率的方法D、构建了最低资本充足率、监督检查、市场约束三大支柱标准答案：C知识点解析：暂无解析28、下列关于企业现金流量分析的表述，不正确的是()。A、企业在开发期和成长期可能没有收入，现金流量一般是负值B、企业成熟期销售收入增加，净现金流量为正值并保持稳定增长C、对企业的短期贷款首要考虑该企业的筹资能力和投资能力D、对企业的中长期贷款要分析其未来能否产生足够的现金偿还贷款本息标准答案：C知识点解析：暂无解析29、用VaR计算市场风险监管资本时，巴塞尔委员会规定乘数因子不得低于()。A、2B、3C、4D、5标准答案：B知识点解析：暂无解析30、关联方通常采用()的形式申请银行贷款，虽然符合相关法律的规定，但企业集团频繁的关联交易存在着经营风险。A、频繁交易B、连环担保C、夸大收入D、分摊费用标准答案：B知识点解析：关联方通常采用连环担保的形式申请银行贷款，虽然符合相关法律的规定，但一方面，企业集团频繁的关联交易孕育着经营风险；另一方面，信用风险通过贷款担保链条在企业集团内部循环传递、放大，贷款实质上处于担保不足或无担保状态。31、对于风险发生的可能性高而且影响显著的战略风险，采取的措施是()。A、采取必要措施B、密切关注C、尽量避免或高度重视D、接受风险标准答案：C知识点解析：暂无解析32、下列关于资产证券化的说法，正确的是()。A、具有将缺乏流动性的贷款资产转化成具有流动性的证券的特点B、在某种程度上，资产证券化产品的属性是由其标的属性决定的C、有利于分散信用风险，改善资产质量D、以上都正确标准答案：D知识点解析：信用资产证券化具有将缺乏流动性的贷款资产转化成具有流动性的证券的特点，有利于分散信用风险，改善资产质量。在某种程度上，资产证券化产品的属性是由其标的属性决定的。33、系统缺陷造成风险中不包括()。A、系统开发的风险B、系统安全的风险C、系统设计的风险D、系统报告的风险标准答案：D知识点解析：暂无解析34、()是银行券理论的核心。A、负债的适度性B、资产的适度性C、尽可能多地负债D、负债越少标准答案：A知识点解析：暂无解析35、下列关于信用风险的说法，正确的是()。A、信用风险只有当违约实际发生时才会产生B、对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源C、信用风险包括违约风险、结算风险等主要形式D、交易对手信用评级的下降不属于信用风险标准答案：C知识点解析：风险的发生永远不是只有唯一的原因、唯一的情形。信用风险也可以发生在实际违约之前。贷款是最大、最明显的信用风险来源，不是唯一的。交易对手信用评级的下降也属于信用风险，因为存在潜在的损失。所以，A、B、D三个选项的叙述均是错误的，选项C的叙述是正确的。36、在对美国公开上市交易的制造业企业借款人的分析中，Ahman的z计分模型选择了五个财务指标来综合反映影响借款人违约概率的五个主要因素。其中，反映企业杠杆比率的指标是()。A、息税前利润／总资产B、销售额／总资产C、留存收益／总资产D、股票市场价值／债务账面价值标准答案：C知识点解析：A、B、D是反映营利能力的。37、市场风险要素价格的历史观测期至少为()。A、一年B、半年C、一季度D、二年标准答案：A知识点解析：暂无解析38、客户信用评级中，违约概率的估计包括()两个层面。A、单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率B、单一借款人的违约概率和该借款人所有债项的违约概率C、某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率D、单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率标准答案：A知识点解析：暂无解析39、商业银行的()是指银行业务发展的未来方向及实际的执行计划，因经济环境及科技发展的转变做出的战略改变对银行经营的影响，是银行的策略制定和实施过程中失当，或未能对市场变化做出及时的调整，从而影响到现在或未来银行自身的盈利、资本、信誉和市场地位的风险。A、合规风险B、流动性风险C、国家风险D、战略风险标准答案：D知识点解析：暂无解析40、战略风险属于一种()。A、长期的潜在的风险B、短期的风险C、显性的风险D、以上都不对标准答案：A知识点解析：考生注意战略风险属于一种长期的潜在的风险。41、某2年期债券麦考利久期为1.6年，债券目前价格为101.00元，市场利率为8%，假设市场利率突然上升2%，则按照久期公式计算。该债券价格()。A、上涨2.96%B、下跌2.96%C、上涨3.20%D、下跌3.20%标准答案：B知识点解析：暂无解析42、()承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保商业银行有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。A、股东大会B、董事会C、监事会D、高级管理层标准答案：B知识点解析：这是董事会的职责。43、在战略风险评估中，对于影响显著风险发生的可能性低的风险，战略实施方案应该()。A、消除风险B、接受风险C、回避D、采取必要的管理措施标准答案：D知识点解析：在战略风险评估中，对于影响显著、风险发生的可能性低的风险，战略实施方案应该采取必要的管理措施。44、下列关于操作风险分类的说法，正确的是()。A、高管欺诈属于可降低的风险B、交易差错和记账差错属于可规避的风险C、火灾和抢劫属于可规避的风险D、改变市场定位属于可规避风险标准答案：D知识点解析：B项内容是属于可降低的风险；A、C两项属于可缓释风险。45、下列不属于经营绩效类指标的是()。A、总