银行从业资格（风险管理）模拟试卷4（共1163题）

银行从业资格（风险管理）模拟试卷4（共9套）（共1163题）银行从业资格（风险管理）模拟试卷第1套一、单项选择题(本题共49题，每题1.0分，共49分。)1、下列关于商业银行通过业务外包以管理其操作风险的说法，不正确的是()。A、合理的业务外包可使商业银行提高效率，节约成本B、商业银行通过业务外包将最终责任转移给了外部服务提供商C、业务外包必须有严谨的合同或服务协议D、一些关键过程和核心业务不应外包出去标准答案：B知识点解析：最终责任在业务外包的情况下并没有转移出去。2、下列关于商业银行通过购买保险以管理其操作风险的说法中，不正确的是()。A、保险是西方商业银行操作风险管理的重要工具B、对于商业银行内部欺诈、员工过失、自然灾害、黑客攻击等风险，都可以通过购买保险来缓释C、目前还没有一种保险产品能够覆盖商业银行所有的操作风险D、商业银行应该为各业务线尽可能全面地购买保险标准答案：D知识点解析：购买保险是需要成本的，如果尽可能全面购买保险，也将影响银行的效益。3、假设随机变量x服从二项分布B(10，0.1)，则随机变量x的均值为()，方差为()。A、1，0．9B、0．9，1C、1，1D、0．9，0．9标准答案：A知识点解析：随机变量x服从二项分布，即：x—B(n，p)，均值公式为np，方差公式为np(1-p)。4、()是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险，通过衍生产品市场进行对冲。A、系统性风险对冲B、非系统性风险对冲C、自我对冲D、市场对冲标准答案：D知识点解析：本题考查市场对冲的定义，考生须记住衍生产品市场是关键。5、甲、乙两家企业均为某商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率，这种风险管理的方法属于()。A、风险补偿B、风险转移C、风险分散D、风险对冲标准答案：A知识点解析：对于信用评级低的客户收取较高的贷款利率，对自己承担更高的风险进行补偿。6、下列关十信用风险的表述，不正确的是()。A、只有违约才能导致信川风险B、相比信用风险，市场风险数据更容易获得C、信用风险范围不仅限于贷款业务D、信息不对称可以引发信用风险标准答案：A知识点解析：信用风险可以是潜在的，不一定要实际违约了才称为信用风险。7、下列哪种情形不是企业出现的早期财务预警信号的是()。A、存货周转率变小B、显示陈旧存货、人量存货或不恰当存货组合的证据C、流动资产比例大幅下降D、业务性质变化标准答案：D知识点解析：业务性质变化不是财务方面的信号。8、下列关十企业现金流量分析的表述，不正确的是()。A、企业在开发期和成长期可能没有收入，现金流量一般是负值B、企业成熟期销售收入增加，净现金流量为正值并保持稳定增长C、对企业的短期贷款首要考虑该企业的筹资能力和投资能力D、对企业的中长期贷款要分析其未来能否产生足够的现金偿还贷款本息标准答案：C知识点解析：对企业的短期贷款首先应考虑的是企业的正常经营活动的现金流量是否能够及时而满足额偿还贷款。9、如果一家商业银行的贷款平均额为600亿元，存款平均额为800亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为100亿元，那么该银行的融资需求等于()亿元。A、400B、300C、200D、100标准答案：A知识点解析：融资需求=融资缺口+流动性资产。融资缺口=贷款评级额-核心存款平均额。10、下列选项中，()越高，表示商业银行的流动性风险越高。A、现金头寸指标B、核心存款比例C、易变负债与总资产的比率D、流动资产与总资产的比率标准答案：C知识点解析：A、B、D指标越高，对银行越有利，风险越小。11、ZETA信用风险分析模型中用来衡量流动性的指标是()。A、流动资产／总资产B、流动资产／流动负债C、(流动资产-流动负债)／总资产D、流动负债／总资产标准答案：B知识点解析：(流动资产-流动负债)／总资产为Altman的z计分模型中用来衡量企业流动性的指标，注意辨析。12、客户违约给商业银行带来的债项损失包括两个层面，分别是()。A、金融损失和财务损失B、正常损失和非正常损失C、实际损失和理论损失D、经济损失和会计损失标准答案：D知识点解析：客户违约给商业银行带来的债项损失包括两个层面，即经济损失和会计损失。13、在违约模型中，处理贷款违约风险之间的相关性是采用()。A、假定为常数B、假定为一个随时间变化的函数C、蒙特卡洛模拟D、期权定价模型标准答案：A知识点解析：在违约模型中，假定各种贷款同时违约的概率是很小的且互相独立。在计算过程中，模型假设每一组的平均违约率都是固定不变的，即假定该数据为一常数，来处理贷款违约风险之旬的相关性。所以，本题的正确答案为A。14、在对美国公开上市交易的制造业企业借款人的分析中，Ahman的z计分模型选择了五个财务指标来综合反映影响借款人违约概率的五个主要因素。其中，反映企业杠杆比率的指标是()。A、息税前利润／总资产B、销售额／总资产C、留存收益／总资产D、股票市场价值／债务账面价值标准答案：C知识点解析：A、B、D是反映营利能力的。15、下列关于商业银行市场风险限额管理的说法中，不正确的是()。A、商业银行应当根据业务的性质、规模、复杂程度和风险承受能力设定限额B、制定并实施合理的超限额监控和处理程序是限额管理的一部分C、市场风险限额管理应完全独立于流动性风险等其他风险类别的限额管理D、管理层应当根据一定时期内的超限额发生情况，决定是否对限额管理体系进行调整标准答案：C知识点解析：应综合考虑流动性风险等不是完全独立的。16、卜-列情形中，重新定价风险最大的是()。A、以短期存款作为短期流动资金贷款的融资来源B、以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源C、以短期存款作为长期浮动利率贷款的融资来源D、以长期固定利率存款作为长期固定利率贷款的融资来源标准答案：B知识点解析：本题考查期限错配风险。浮动利率贷款的风险小于固定利率贷款的风险。17、下列金融衍生工具中，具有不对称支付特征的是()。A、期货B、期权C、货币互换D、远期标准答案：B知识点解析：期权的买方和卖方的权利义务是不对等的。18、按风险发生的范围可将风险划分为()。A、纯粹风险和投机风险B、可管理风险和不可管理风险C、系统性风险和非系统性风险D、可量化风险和不可量化风险标准答案：C知识点解析：按风险发生的范围，可将风险划分为系统性风险和非系统性风险。19、战略风险属于一种()。A、长期的潜在的风险B、短期的风险C、显性的风险D、以上都不对标准答案：A知识点解析：考生注意战略风险属于一种长期的潜在的风险。20、由于技术原因，商业银行无法提供更细致、高效的金融产品与国际大银行竞争，因而在竞争中处于劣势，这种情况下商业银行所面临的风险属于()。A、声誉风险B、市场风险C、战略风险D、国家风险标准答案：C知识点解析：战略风险是影响整个企业的发展方向、企业文化、信息和生存能力或企业效益的因素。因此这种情况属于战略风险。21、下列关于信用风险的说法，正确的是()。A、信用风险只有当违约实际发生时才会产生B、对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源C、信用风险包括违约风险、结算风险等主要形式D、交易对于信用评级的下降不属于信用风险标准答案：C知识点解析：信用风险也可以发生在实际违约之前。贷款是最大最明显的信用风险来源，不是唯一的。交易对手信用评级的下降也属于信用风险，因为存在潜在的损失。22、大量存款人的挤兑行为叮能会导致商业银行面临()危机。A、流动性B、操作C、法律D、战略标准答案：A知识点解析：流动性风险发生时最具特点的场景就是存款人挤兑，考生要将这个场景与流动性风险联系起来。23、下列降低风险的方法中，()只能降低非系统性风险。A、风险分散B、风险转移C、风险对冲D、风险规避标准答案：A知识点解析：风险分散只能降低非系统风险；风险转移可以转移非系统风险和系统风险；风险对中不仅对冲非系统风险也可以对冲系统风险；风险规避就直接避免了系统风险和非系统风险。24、操作风险评估过程一般从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一般包括()。A、由内而外、自上而下和从已知到未知B、由表及里、自下而上和从已知到未知C、由内而外、自下而上和从已知剑未知D、由表及里、自上上而下和从已知到未知标准答案：B知识点解析：遵循逻辑关系：由表及里、自下而上和从已知到未知。25、世界上第一个资产证券化产品是()。A、住房抵押贷款证券B、转手转付证券C、知识产权证券化D、资产支持证券标准答案：A知识点解析：住房拆压贷款证券是世界上第一个资产证券化产品。26、在用基本指标法计量操作风险资本的公式KBIA=GI×a中，巴塞尔委员会规定固定比例a为()。A、8％B、12％C、15％D、18％标准答案：C知识点解析：在用基本指标法计量操作风险资本的公式KBIA=GI×a中，巴塞尔委员会规定固定比例a为15％。27、商业银行对本币进行流动性风险管理时，对敏感负债应当保持其总额的()作为流动性储备。A、15％B、30％C、50％D、80％标准答案：D知识点解析：记忆题。商业银行对本币进行流动性风险管理时，对敏感负债应当保持其总额的80％作为流动性储备。28、风险管理评级是对银行风险管理系统，即()的政策、程序、技术等的完整性、有效性进行评价并定级的过程。A、发现、汁算、监管和防范风险B、识别、汁量、监测和控制风险C、发现、计量、监管和控制风险D、识别、计算、监测和防范风险标准答案：B知识点解析：按顺序应为“识别、计量、监测和控制风险”记忆。29、下列关于商业银行战略风险管理的表述，止确的是()。A、战略风险识别可以从宏观、中观、微观三个层面人手B、经济资本配置是战略风险管理的基本工具之一C、战略规划应当从宏观层面开始，深入贯彻并落实到微观操作层面D、最有效的方法是制定以收益为导向的战略规划和实施方案标准答案：B知识点解析：A项应为战略、宏观、微观三个层面。C项战略规划应该从战略层面开始，深入贯彻并落实到宏观和微观操作层面。D项应为以风险为导向。30、下列关于商业银行流动性监管辅助指标的说法，不正确的是()。A、经调整资产流动性比例=调整后流动性资产余额／调整后流动性负债余额×100％B、最人十户存款比例=最大十户存款总额／各项存款×100％C、存贷款比例不得超过75％D、存贷款比例=各项存款余额／各项贷款余额标准答案：D知识点解析：存贷款比例=各项贷款余额／各项存款余额。31、我围银行业监督管理的基本法律是()。A、《巴塞尔资本协议》B、《巴塞尔新资本协议》C、《银行业监督管理法》D、《有效银行监管核心原则》标准答案：C知识点解析：我国银行业监督管理的基本法律是《银行业监督管理法》。32、根据《巴塞尔新资本协议》内部评级法，F列说法正确的是()。A、非违约风险暴露相关性随违约概率(PD)增加而增加B、非违约风险暴露相关性随公司规模增加而降低C、资本要求为95％置信水平下特定风险暴露的非预期损失D、期限调整随期限增加而调整增大幅度标准答案：D知识点解析：非违约风险暴露的相关性随PD增加而降低，随公司规模增加而提高。D项期限增加，调整幅度也要相应增加。A、B错误。C项应为99％。33、下列关于留置的说法，不正确的是()。A、留置这一担保形式主要应用于保管合同、运输合同等主合同B、留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金、留置物保管费川和实现留置权的费用C、留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人须经法院判决后方可以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿D、留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式标准答案：C知识点解析：债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依照法律规定留置该财产，以该财产折价或以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿。34、下列关于信用评分模型的表述，不正确的是()。A、信用评分模型是一种传统的信用风险量化模型B、信用评分模型对金融数据的要求比较高C、信川评分模型的关键在=r特征变量的选择和_符自权重的确定D、信用评分模型是建立在对当前市场数据模拟的基础上标准答案：D知识点解析：D项应为历史数据而非当前市场数据。35、假没当前市场收益率曲线向上倾斜，如果预期收益率曲线变陡，则理性投资者首选()。A、买入期限较长的金融产品B、买入期限较短的金融产品C、卖出期限较长的金融产品D、卖出期限较短的金融产品标准答案：B知识点解析：假设目前收益率曲线向上倾斜，如果预期收益率曲线基本维持不变，则可以买入期限较短的金融产品。36、下列关于金融风险造成的损失的说法，不正确的是()。A、金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失B、商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失C、商业银行通常依靠中央银行救助来应对非预期损失D、商业银行对于规模巨大的灾难性损失，一般需要通过保险手段来转移标准答案：C知识点解析：C项中应为通过资本金来应对非预期损失。37、下列管理商业银行现代风险管理理念的说法，不jI：确的是()。A、风险管理的目的就是在实现股东利益的最大化的基础上消除风险B、风险管理水平体现了商业银行的竞争能力C、风险管理战略应纳入商业银行的整体战略并服务于业务发展D、商业银行对不了解或无把握控制风险的业务，应采取审慎态度标准答案：A知识点解析：A项中消除风险的说法过于绝对。38、20世纪60年代，商业银行的风险管理进入()。A、资产负债风险管理模式阶段B、资产风险管理模式阶段C、全面风险管理模式阶段D、负债风险管理模式阶段标准答案：D知识点解析：20世纪60年代前为资产风险管理模式阶段；60年代后为负债风险管理模式阶段；70年代后为资产负债风险管理模式阶段；80年代后全面风险管理模式阶段。39、操作风险与内部控制自我评估常用的方法不包括()。A、流程分析法B、德尔菲法C、引导会议法D、随机法标准答案：D知识点解析：操作风险与内部控制自我评估常用的方法还包括：情景模拟法、调查问卷法。40、根据巴塞尔委员会的规定，下列关丁银行各产品线及其对应的B值的说法，正确的是()。A、交易和销售对应的β值为8％B、商业银行业务对应的p值为12％C、支付和结算对应的β值为15％D、公司金融对应的β值为18％标准答案：D知识点解析：A项应为18％，B项应为15％，C项应为18％。41、卜列指标计算公式中，不正确的是()。A、资本金收益率=税后净收入／资本金总额B、资产收益率=税后净收入／资产总额C、净业务收益率=(营业收入总额-营业支出总额)／资产总额D、非利息收入率=(非利息收入-非利息支出)／(营业收入总额-营业支出总额)标准答案：D知识点解析：非利息收入率=(非利息收入一非利息支出)／资产总额。42、下列关于风险监管的说法，不正确的是()。A、监管部门所关注的风险状况包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构风险状况B、银行监管部门通过现场检查和非现场监管等手段，对银行机构风险状况进行全面评估和监控C、按照诱发风险的原因，通常可将风险分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类D、银行机构风险状况不包括分支机构的风险水平标准答案：D知识点解析：银行机构绝大部分是分支机构，如果不包括分支机构的风险水平，银行机构的风险监管就没有什么效力可言了。常识判断D是错误的。43、下列关于风险的说法，错误的是()。A、风险是损失的来源，同时也是盈利的基础B、风险是收益的概率分布C、风险是一个事前概念，损失足一个事后概念D、风险通常采用损失的可能性以及潜在的损失规模来汁量，可以等同于损失本身标准答案：D知识点解析：风险虽然通常采用损失的可能性，以及潜在的损失规模来计量，但决不等同于损失本身。44、在商业银行的经营过程中，决定其风险承担能力的是()。A、资产规模和商业银行的风险管理水平B、资本金规模和商业银行的盈利水平C、资产规模和商业银行的盈利水平D、资本金规模和商业银行的风险管理水平标准答案：D知识点解析：在商业银行的经营过程中，决定其风险承担能力的因素是：资本金规模；商业银行的风险管理水平。资本是风险的第一承担者，资产规模并不能决定其风险承担能力。45、下列选项中，不属于按照信贷产品种类划分的个人客户的是()。A、汽车消费贷款B、抵押房地产贷款C、新申请客户D、信用卡消费客户标准答案：C知识点解析：个人客户按信贷产品种类，可分为抵押房地产贷款、汽车消费贷款、信用卡消费及其他个人消费贷款客户等。46、系统性风险冈素主要通过()来影响贷款组合的信用风险。A、宏观经济凶素B、借款人的生产经营状况C、借款人所在行业状况D、借款人竞争能力状况标准答案：A知识点解析：系统性风险因素对贷款组合信用风险的影响，主要是由宏观经济因素的变动反映出来。，47、估计违约损失率的损失是经济损失，必须以历史回收率为基础，参考至少()年、涵盖一个经济周期的数据。A、1B、3C、5D、7标准答案：D知识点解析：实施内部评级法初级法的商业银行由监管当局根据资产类别给定违约损失率，估计违约损失率的损失是经济损失，必须以历史回收率为基础，参考至少7年、涵盖一个经济周期的数据。48、经济资本t要是用于规避银行的()。A、预期损失B、消耗性损失C、灾难性损失D、非预期损失标准答案：D知识点解析：经济资本是针对一定假设条件下所估计的最大损失，银行为恰好保持其偿付能力所要持有的各风险资本要素之和。银行在业务经营中因承担风险而面临潜在的损失可分为预期损失和非预期损失。预期损失以准备金的形式计入银行经营成本；非预期损失需要银行的经济资本来覆盖。49、下列业务中包含r期权性风险的是()。A、活期存款业务B、房地产按揭贷款业务C、附有提前偿还选择权条款的长期贷款D、托收业务标准答案：C知识点解析：期权性风险源于银行资产、负债和表外业务中所隐含的期权期权可以是单独的金融工具，如场内(交易所)交易期权和场外期权合同，也可以隐含于其他的标准化金融工具之中，如债券或存款的提前兑付、贷款的提前偿还等选择性条款。二、多项选择题(本题共17题，每题1.0分，共17分。)50、下列不属于商业银行核心资本的有()。标准答案：B,D知识点解析：核心资本包括实收资本或普通股、资本公积、盈余公积、未分配利润和少数股权。附属资本包括重估储备、一般准备、优先股、可转换债券、混合资本债券和长期次级债务。故B、D选项符合题意，A、C、E选项不符合题意。51、中国银监会现场检查的重点内容有()。标准答案：A,B,C,D,E知识点解析：中国银监会现场检查的重点内容主要包括业务经营的合法合规性、风险状况和资本充足性、资产质量、流动性、盈利能力、管理水平和内部控制、市场风险敏感度。故A、B、C、D、E选项均符合题意。52、巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类，关于这八大类风险的说法中，正确的有()。标准答案：B，D，E知识点解析：客户由于破产而不能归还贷款反映了银行的信用风险，短期内取款额度的迅速增加使得银行不得不以低价抛售部分持有的债券反映了银行的流动性风险。故A、C选项说法错误。B、D、E选项均为对商业银行面临风险的正确说法。53、常用的风险识别与分析方法有()。标准答案：A,C,D,E知识点解析：制作风险清单是商业银行识别与分析风险最基本、最常用的方法。此外，还有资产财务状况分析法、失误树分析方法和分解分析法。故A、C、D、E选项符合题意。54、下列关于风险监测／报告的说法，错误的是()。标准答案：A,B知识点解析：风险监测可监测各种可量化的关键风险指标，以及不可量化的风险因素的变化和发展趋势。故A选项说法错误。风险监测是一个动态、连续的过程，不但需要跟踪已识别风险的发展变化情况、风险产生的条件和导致的结果变化，而且还应当根据风险的变化情况及时调整风险应对计划。故B选项说法错误，C选项说法正确。风险报告是将风险信息传递到内部部门和机构，使其了解商业银行客体风险和商业银行风险管理状况的工具，可信度高的风险报告能够为管理层提供全面、及时和精确的信息。故D、E选项说法正确。55、某公司201O年销售收入为2亿元，销售成本为1．5亿元，2009年期初应收账款为7500万元，2009年期末应收账款为9500万元，下列财务比率计算正确的是()。标准答案：A,D,E知识点解析：销售毛利率=(销售收入-销售成本)／销售收入=(2-1．5)／2=25％；应收账款周转率=销售收入／[(期初应收账款+期末应收账款)／2]=20000／(7500+9500)×2=2．35；应收账款周转天数=360／应收账款周转率=360／2．35=153(天)。56、个人住房贷款中“假按揭”的表现形式有()。标准答案：A,B,C,D知识点解析：经济状况良好的个人申请个人按揭贷款购房属正常行为。故E选项不符合题意。57、影响违约损失率的主要因素包括()。标准答案：A,B,C,D,E知识点解析：违约损失率是指给某一债项违约导致的损失金额占该违约债项风险暴露的比例。影响违约损失率的因素有多方面，主要包括：(1)项目因素(包括清偿优先性、抵押品等)。(2)公司因素(主要是借款企业的资本结构)。(3)行业因素。(4)地区因素。(5)宏观经济周期因素。58、下列关于国家风险评估指标中比例指标的说法，错误的有()。标准答案：A,C知识点解析：外债总额与国民生产总值之比反映一国长期的外债负担情况，一般的限度是20％～25％。该比例越高(而不是越低)，表明外债负担越重。故A选项说法错误。偿债比例是一国外债本息偿付额与该国当年出口收入之比，它衡量一国短期的外债偿还能力，这个指标的限度是15％～25％。故B选项说法正确。应付未付外债总额与当年出口收入(而不是进口支出)之比衡量一国长期资金的流动性，一般的限度为100％。故C选项说法错误。国际储备与应付未付外债总额之比衡量一国国际储备偿付债务的能力，一般限度为20％。故D选项说法正确。国际收支逆差与国际储备之比反映以一国国际储备弥补其国际收支逆差的能力，一般限度是150％。，故E选项说法正确。59、信用风险报告的职责有()。标准答案：A,B,C,D,E知识点解析：风险报告的职责主要体现在以下几个方面：(1)保证对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识。(2)传递商业银行的风险偏好和风险容忍度。(3)实施并支持一致的风险语言／术语。(4)使员工在业务部门、流程和职能单元之间分享风险信息。(5)使员工明确在实施和支持全面风险管理中的角色和职责。(6)利用内部数据和外部事件、活动、状况的信息，为商业银行风险管理和目标实施提供支持。(7)保障风险管理信息及时、准确地向上级或者同级的风险管理部门、外部监管部门、投资者报告。故A、B、C、D、E选项均符合题意。60、采用内部评级法计量信用风险监管资本时，信用风险缓释功能可体现为()。标准答案：B,C知识点解析：采用内部评级法计量信用风险监管资本时，信用风险缓释功能体现为违约概率(如保证的替代效果)、违约损失率[如抵(质)押和保证的减轻效果]或违约风险暴露(如净额结算)的下降。故B、C选项符合题意，A、D、E选项不符合题意。61、商业银行进行贷款转让的目的有()。标准答案：A,B,D知识点解析：贷款转让的主要目的是为了分散或转移风险、增加收益、实现资产多元化、提高经济资本配置效率。故A、B、D选项符合题意，C、E选项不符合题意。62、下列关于RAROC的说法，正确的有()。标准答案：B,C知识点解析：RAROC表示经风险调整的资本收益率，其计算公式为：RAROC=税后净利润业务单位（或交易）／经济资本业务单位（或交易）。故B、C选项说法正确，A、D、E选项说法错误。63、利率风险可分为()。标准答案：B,C,D,E知识点解析：利率风险按照来源不同，分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险。故A选项不符合题意，B、C、D、E选项符合题意。64、下列关于操作风险识别方法中因果分析模型的说法，错误的有()，标准答案：A,C,E知识点解析：鼓励各级机构主动承担责任是自我评估法的主要目的。故A选项说法错误。利用因果分析模型能够对风险成因、风险指标和风险损失进行逻辑分析和数据统计，因此因果分析模型是一种定量方法。故B选项说法正确，C选项说法错误。，实践中，商业银行通常先收集损失事件，然后识别导致损失的风险成因，方法包括实证分析法、与业务部门会谈等。故D选项说法正确。因果分析模型可以识别哪些因素与风险损失具有最高的关联度，使得操作风险识别、评估、控制和监测流程变得更加有针对性和效率。故F选项说法错误。65、如果出现流动性危机，商业银行采取的下列措施正确的有()。标准答案：A,B,C,D,E知识点解析：A、B、D选项可以弥补现金流量的不足。C选项可以维护和客户的关系，防止挤兑的发生。E选项可以有利于树立积极的公众形象，防止危机变得更糟。故A、B、C、D、E选项均符合题意。66、下列关于久期缺口的说法，正确的有()。标准答案：A,C,D,E知识点解析：当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，流动性也随之减弱。故B选项说法错误。A、C、D、E选项为久期缺口的正确说法。三、判断题(本题共8题，每题1.0分，共8分。)67、为保证全面性，标准法是在整个机构层面计算总收入。()A、正确B、错误标准答案：B知识点解析：标准法是按各产品线计算总收入，而不是整个机构层面。68、在债项评级过程中，一个债务人只能有-个客户评级，而同一个债务人的不同交易可能会有不同的债项评级。()A、正确B、错误标准答案：A知识点解析：在债项评级过程中，一个债务人只能有一个客户评级，而同一个债务人的不同交易可能会有不同的债项评级。69、集权式的操作风险管理框架模式更适合中国商业银行。()A、正确B、错误标准答案：B知识点解析：集权式的操作风险管理框架模式更适合国外商业银行，而中国商业银行一般适合分权式的管理模式。70、流动性比率／指标的优点是静态分析，能对未来特定时段内的流动性进行有效评估。()A、正确B、错误标准答案：B知识点解析：流动性比率／指标法的优点是简单实用，有助于理解当前和过去的流动性状况；缺点是其属于静态分析，无法对未来特定时段内的流动性进行评估。71、声誉风险可能产生于商业银行运营的任何环节，其原因主要是由于商业银行内部造成的。()A、正确B、错误标准答案：B知识点解析：声誉风险可能产生于商业银行运营的任何环节，其原因主要来自商业银行内部和外部。管理和维护声誉需要商业银行考虑几乎所有内外部风险因素。72、在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上，中国银监会提出了“管法人、管风险、管内控、改善公司治理”的监管理念。()A、正确B、错误标准答案：B知识点解析：在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上，中国银监会提出了“管法人、管风险、管内控、提高透明度”的监管理念。该监管理念产生于中国的银行改革、发展与监管的实践，是对当前我国银行监管工作经验的高度总结。73、外部审计与银行监管各自关注的重点不同，可以彼此独立进行。()A、正确B、错误标准答案：B知识点解析：外部审计报告是银行监管的重要资料，银行监管政策、相关标准和准则也是实施外部审计所依据和关注的重点。外部审计与银行监管应当相辅相成。74、资产组合和分散化投资的基本目的之一是提高预期收益或者降低预期损失。()A、正确B、错误标准答案：B知识点解析：组合和分散化的目的在于分散和降低风险，一般并不能提高预期收益。中国银行业从业人员资格认证考试银行从业资格（风险管理）模拟试卷第2套一、单项选择题(本题共90题，每题1.0分，共90分。)1、甲、乙两家企业均为某商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率，这种风险管理的方法属于（）A、风险补偿B、风险转移C、风险分散D、风险对冲标准答案：A知识点解析：题所给情景并没有发生将甲的风险进行转移的情况，因此排除选项B；也没有通过组合甲乙进行风险分散，由此排除选项C；也没有购买别的产品来对冲甲的风险，排除选项D。事实上，这是一种风险补偿方式，通过对信用评级低的客户收取较高的贷款利率，对银行承担更高的风险进行补偿。选A。2、下列对于久期公式的理解错误的是（）A、市场利率与价格反向变动B、价格变动的程度与久期的长短有关C、久期越长，价格的变动幅度越大D、久期公式中的D为修正久期标准答案：D知识点解析：暂无解析3、如果一家商业银行的总资产为10亿元，总负债为7亿元，资产加权平均久期为2年，负债加权平均久期为3年，则久期缺口为（）A、-1B、1C、-0.1D、0.1标准答案：C知识点解析：暂无解析4、以下表现流动性风险与市场风险关系的是（）A、不良贷款及坏账比率显著上升通常被视为资产质量下降及流动资金出现问题的征兆B、利率波动会影响资产的收入、市值及融资成本等，其任何不利变动必然产生某种程度上的流动性风险C、前台交易系统无法处理交易或执行交易时的延误，特别是资金调拨与证券结算系统发生故障时，现金流量便会受到直接影响D、任何负面消息，不论是否属实，都可能削弱存款人的信心而造成大量的资金流失，进而导致流动性困难标准答案：B知识点解析：本题中，四个选项的表述都没有问题，但本题考查的是流动性风险与市场风险的关系。5、（）一直是我国商业银行面临的最主要的风险种类。A、信用风险B、市场风险C、操作风险D、声誉风险标准答案：A知识点解析：暂无解析6、具有承兑性质的背书的信用转换系数是（）A、30％B、50％C、0D、100％标准答案：D知识点解析：暂无解析7、已知一种债券的现价是100元，久期是4.5年，当前市场利率为3％，如果市场利率提高0.25％，则该债券的新价格为（）A、87.5元B、95.5元C、98.91元D、102.25元标准答案：C知识点解析：暂无解析8、（）经常是商业银行破产倒闭的直接原因。A、国家风险B、市场风险C、违约风险D、流动性风险标准答案：D知识点解析：暂无解析9、下列属于内部流程中的流程无效的是（）A、缺乏必要的流程B、产品缺陷C、设计不完善的流程D、流程中断标准答案：D知识点解析：暂无解析10、（）不包括在市场风险中。A、利率风险B、汇率风险C、操作风险D、商品风险标准答案：C知识点解析：暂无解析11、下列关于风险管理策略的说法中，正确的是（）A、对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，只要组合中的资产个数足够多，其系统性风险就可以通过分散化的投资完全消除B、风险补偿是指事前(损失发生以前)对所承担的风险进行价格补偿C、风险对冲对管理战略风险非常有效D、风险规避可分为保险规避和非保险规避标准答案：B知识点解析：不承担风险，并没有保险规避或非保险规避的说法，只有保险转移和非保险转移的说法。12、下列关于资本的说法中，正确的是（）A、经济资本也就是账面资本B、会计资本的数量应当不小于经济资本的数量C、经济资本是商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本金D、监管资本是一种取决于商业银行实际风险水平的资本标准答案：C知识点解析：暂无解析13、经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是（）A、RAROC=(税后净利润-预期损失)÷非预期损失B、RAROC=(税后净利润-非预期损失)÷预期损失C、RAROC=(非预期损失-预期损失)÷税后净利润D、RAROC=(预期损失-非预期损失)÷税后净利润标准答案：A知识点解析：暂无解析14、下列不属于外部事件的是（）A、外部欺诈B、洗钱C、交割失误D、政治风险标准答案：C知识点解析：暂无解析15、随机变量x的概率分布表如下：则随机变量x的期望值是（）A、5.8B、6.0C、4.0D、4.8标准答案：A知识点解析：暂无解析16、对商业银行而言，企业的行业风险和企业风险属于（）A、系统风险B、非系统风险C、A和B都是D、A和B都不是标准答案：A知识点解析：暂无解析17、以下属于关键风险指标法中外部事件的指标的是（）A、反洗钱警报占比B、系统故障时间C、前后台交易不匹配占比D、员工人均培训费用标准答案：A知识点解析：暂无解析18、托管业务对应的J3系数是（）A、12％B、5％C、8％D、15％标准答案：D知识点解析：暂无解析19、商业银行需要准确掌握企业的财务状况，企业集团往往根据需要随意调节合并报表的关键数据，关于企业集团正当调节合并报表的说法中正确的是（）A、合并报表与承贷主体报表不分B、制作合并报表未剔除集团关联企业之间的投资款项、应收／应付款项C、人为夸大承贷主体的资产、销售收入和利润D、披露关联方之间的关联交易标准答案：D知识点解析：暂无解析20、以下不属于信用风险缓释可以运用的方式的是（）A、抵押B、净额结算C、保证D、风险金标准答案：D知识点解析：信用风险缓释是指银行运用合格的抵(质)押品、净额结算、保证和信用衍生工具等方式转移或降低信用风险。21、期权性工具（）A、具有期权性风险B、具有对称支付特征C、不会给期权出售方带来风险D、具有等额支付特征标准答案：A知识点解析：暂无解析22、以下属于按照履约方式划分的期权类型的是（）A、价内期权B、买方期权C、平价期权D、欧式期权标准答案：D知识点解析：暂无解析23、下列关于计算VaR值的方差一协方差法的说法中，不正确的是（）A、不能预测突发事件的风险B、成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性C、反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响D、准确计量了非线性金融工具的风险标准答案：D知识点解析：暂无解析24、巴塞尔委员会的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为（）A、市场风险监管资本=乘数因子×VaRB、市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子)×VaRC、市场风险监管资本=VaR÷乘数因子D、市场风险监管资本=VaR÷(附加因子+最低乘数因子)标准答案：B知识点解析：暂无解析25、（）也称期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式。A、重新定价风险B、收益率曲线风险C、基准风险D、期权性风险标准答案：A知识点解析：暂无解析26、一家银行用2年期存款作为2年期贷款的融资来源，贷款按照美国国库券利率每月重新定价一次，而存款则按照伦敦银行同业拆借市场利率每月重新定价一次。针对此种情形，该银行最容易引发的利率风险是（）A、重新定价风险B、收益率曲线风险C、基准风险D、期限错配风险标准答案：C知识点解析：暂无解析27、下列关于银行资产计价的说法中，不正确的是（）A、交易账户中的项目通常只能按模型定价B、按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型，计算或推算出交易头寸的价值C、存贷款业务归入银行账户D、银行账户中的项目通常按历史成本计价标准答案：A知识点解析：暂无解析28、商业银行核心竞争力的体现是（）A、吸存放贷B、支付中介C、货币创造D、风险管理水平标准答案：D知识点解析：暂无解析29、风险是指（）A、损失的大小B、损失的分布C、未来结果的不确定性D、收益的分布标准答案：C知识点解析：暂无解析30、商业银行经济资本配置的作用主要体现在（）两个方面。A、资本金管理和负债管理B、资产管理和负债管理C、风险管理和绩效考核D、流动性管理和绩效考核标准答案：C知识点解析：暂无解析31、影响违约损失率的公司因素主要是借款企业的（）A、还款意愿B、现金流量C、还款能力D、资本结构标准答案：D知识点解析：暂无解析32、风险管理文化的精神核心，最重要和最高层次的因素是（）A、风险管理知识B、风险管理制度C、风险管理理念D、风险管理技能标准答案：C知识点解析：暂无解析33、风险识别方法中常用的失误树分析法是指（）A、将可能面临的风险逐一列出，并根据不同的标准进行分类B、通过图解法来识别和分析风险损失发生前存在的各种风险因素，由此判断和总结哪些风险因素最可能引发风险事件C、通过有关数据、曲线、图表等模拟商业银行未来发展的可能状态，识别潜在的风险因素、预测风险的范围及结果，并选择最佳的风险管理方案D、风险管理人员通过实际调查研究以及对商业银行的资产负债表、损益表、财产目录等财务资料进行分析从而发现潜在风险标准答案：B知识点解析：暂无解析34、风险因素与风险管理复杂程度的关系是（）A、风险因素考虑得越充分，风险管理就越容易B、风险因素越多，风险管理就越复杂，难度就越大C、风险因素的多少同风险管理的复杂性的相关程度并不大D、风险管理流程越复杂，则会有效减少风险因素标准答案：B知识点解析：暂无解析35、以下哪一个模型是针对市场风险的计量模型（）A、CreditMetricsB、KMV模型C、VaR模型D、高级计量法标准答案：C知识点解析：暂无解析36、利率互换是两个交易对手相互交换的一组资金流量（）A、涉及本金的交换和利息支付的交换B、涉及本金的交换，不涉及利息支付的交换C、不涉及本金的交换，涉及利息支付的交换D、不涉及本金的交换，也不涉及利息支付的交换标准答案：C知识点解析：互换是指交易双方约定在将来某一时期内相互交换一系列现金流的合约，较为常见的有利率互换和货币互换。利率互换是两个交易对手仅就利息、支付进行相互交换，并不涉及本金的交换。37、（）是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。A、名义价值B、市场价值C、公允价值D、市值重估价值标准答案：A知识点解析：暂无解析38、对初次使用高级计量法的商业银行，允许使用（）的历史数据。A、5年B、2年C、3年D、1年标准答案：C知识点解析：暂无解析39、操作风险控制环境不包括（）A、公司治B、合规文化C、信息系统D、外部控制体系标准答案：D知识点解析：暂无解析40、操作风险损失数据的收集要遵循（）的原则。A、客观性、全面性、动态性、标准化B、主观性、全面性、静态性、标准化C、主观性、全面性、动态性、标准化D、客观性、全面性、静态性、标准化标准答案：A知识点解析：暂无解析41、下列不属于选择关键风险指标的基本原则的是（）A、安全性B、可计量性C、相关性D、风险敏感性标准答案：A知识点解析：选择关键风险指标的基本原则有：相关性，可计量性。风险敏感性，实用性。42、（）是目前操作风险评估的主要方法中适用最广泛、最成熟的一种方法。A、自我评估法B、损失事件数据方法C、流程图D、情景分析标准答案：A知识点解析：暂无解析43、每位员工依据本岗位工作职责以及体系文件、场所文件，识别本岗位各项工作环节中的风险点及对应的控制措施的质量，初步评估风险程度和控制措施的质量，并提出控制优化的建议。这一步骤的工作属于操作风险自我评估工作流程的（）阶段。A、控制措施评估B、全员风险识别与报告C、作业流程分析和风险识别与评估D、制定与实施控制优化方案标准答案：B知识点解析：题干点明是“每位员工”，对照选项，选项B的全员风险识别与报告最贴合题意。44、乱在一次全国性金融危机中，某银行遭受了严重损失，那么在此银行遭受损失时首先消耗的是（）A、此商业银行的资本金B、此商业银行的负债部分C、此商业银行的收入D、此商业银行的现金流标准答案：A知识点解析：暂无解析45、一位投资者将1万元存入银行，1年到期后得到本息支付共计11000元，投资的绝对收益是（）A、1000元B、10％C、9.9％D、10元标准答案：A知识点解析：暂无解析46、（）是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。A、信用风险B、市场风险C、操作风险D、流动性风险标准答案：A知识点解析：暂无解析47、（）是指因市场价格的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。A、信用风险B、市场风险C、操作风险D、流动性风险标准答案：B知识点解析：暂无解析48、风险识别包括（）两个环节。A、感知风险和检测风险B、计量风险和分析风险C、感知风险和分析风险D、计量风险和监控风险标准答案：C知识点解析：风险识别过程最初的就是要先感知风险，即通过系统化的法发现商业银行所面临的风险种类、性质；49、《商业银行资本充足率管理办法》规定了市场风险资本要求涵盖的风险范围，其中不包括（）A、交易账户中的利率风险和股票风险B、交易对手的违约风险C、全部的外汇风险D、全部的商品风险标准答案：B知识点解析：市场风险包含与四个价格有关的风险，如选项ACD所述，其中没有违约风险，违约风险是信用风险。选B。50、商业银行的市场风险管理组织框架中（）A、包括董事会、高级管理层和相关部门三个层级B、董事会负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程C、高级管理层承担对市场风险管理实施监控的最终责任D、承担风险的业务经营部门可以同时是负责市场风险管理的部门标准答案：A知识点解析：选项B是高级管理层的职责；选项C是董事会的职责，担起最终责任的只能是董事会；选项D经营部门不能同时成为风险管理部门它与风险管理部门要相互独立。三个选项的错误都很明显。选A。51、假设1年后的1年期利率为7％，1年期即期利率为5％，那么2年期即期利率(年利率)为（）A、5.00％B、6.00％C、7.00％D、8.00％标准答案：B知识点解析：暂无解析52、下列选项中，不属于商业银行市场风险限额管理的是（）A、交易限额B、风险限额C、止损限额D、单一客户限额标准答案：D知识点解析：市场风险限额包括交易限额、风险限额、止损限额。提到“客户”就要想到是信用风险，单一客户限额属于信用风险限额管理。选D。53、关于商业银行市场风险限额管理的说法中，不正确的是（）A、商业银行应当根据业务的性质、规模、复杂程度和风险承受能力设定限额B、制定并实施合理的超限额监控和处理程序是限额管理的一部分C、市场风险限额管理应完全独立于流动性风险等其他风险类别的限额管理D、管理层应当根据一定时期内的超限额发生情况，决定是否对限额管理体系进行调整标准答案：C知识点解析：统观四个选项，选项C有明显错误。任何风险都是相互关联的，没有哪种风险可以独立存在，市场风险限额管理也应综合考虑流动性风险等，不是完全独立的。选C。54、下列情形中，重新定价风险最大的是（）A、以短期存款作为短期流动资金贷款的融资来源B、以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源C、以短期存款作为长期浮动利率贷款的融资来源D、以长期固定利率存款作为长期固定利率贷款的融资来源标准答案：B知识点解析：重新定价风险也叫期限错配风险，所以期限匹配不一致的风险较大，选项BC更符合题意。然后比较选项BC中长期固定利率和长期浮动利率的风险，长期浮动利率贷款灵活性较强，风险较小。所以本题中选项B的风险最大。选B。55、下列金融衍生工具中，具有不对称支付特征的是（）A、期货B、期权C、货币互换D、远期标准答案：B知识点解析：可以首先排除选项C，因为互换是最对称的工具了；其次，期货和远期都是在未来交割，有买有卖。只有期权的买方和卖方的权利义务是不对等的，买方有权决定卖出或者买人标的物，但是期权卖方只有服从的义务。买卖双方权利不对称是期权与其他三个工具最大的不同之处。选B。56、远期汇率反映r货币的远期价值，其决定因素不包括（）A、即期汇率B、两种货币之间的利率差C、期限D、交易金额标准答案：D知识点解析：暂无解析57、股票S的价格为28元／股，某投资者花6.8元购得股票S的买方期权，规定该投资者可以在12个月后以每股35元的价格购买1股S股票。现知6个月后，股票S的价格上涨为40元，则此时该投资者手中期权的内在价值为（）元。A、5B、7C、8D、0标准答案：A知识点解析：买方期权的内在价值=市场价格一执行价格。该股票的现在市场价格是40元，执行价格是35元，所以内在价值是：40-35=5，选A。58、历史上曾多次发生银行工作人员违反公司规定私自操作给银行造成重大经济损失的事故，银行面临的这种风险属于（）A、法律风险B、政策风险C、操作风险D、策略风险标准答案：C知识点解析：暂无解析59、将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于（）的风险管理方法。A、风险对冲B、风险分散C、风险规避D、风险转移标准答案：B知识点解析：暂无解析60、在风险发生之前，风险管理者因发现从事某种经营活动可能带来风险损失，因而有意识地采取规避措施，主动放弃或拒绝承担该风险，属于（）的风险管理方法。A、风险补偿B、风险分散C、风险规避D、风险转移标准答案：C知识点解析：暂无解析61、下列关于交易账户的说法中，不正确的是（）A、交易账户记录的是银行为了交易或管理交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸B、记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制较多C、银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值，并积极管理该项投资组合D、为交易目的而持有的头寸包括自营头寸、代客买卖头寸和做市交易形成的头寸标准答案：B知识点解析：如果记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制较多，那么交易账户使用起来就有太多不便了，记入交易账户的头寸必须在交易方面不受任何条款的限制。本题选B。62、国际会计准则对金融资产划分的优点不包括（）A、它是基于会计核算的划分B、按照确认、计量、记录和报告等程序严格界定了进入四类账户的标准、时间和数量，以及在账户之间变动、终止的量化标准C、直接面对风险管理的各项要求D、有强大的会计核算理论和银行流程框架、基础信息支持标准答案：C知识点解析：选项ABD是国际会计准则对金融资产划分的优点；缺点是财务会计意义上的划分着重强调的是权益和现金流量变动的关系和影响，无法真实反映商业银行在盈利的同时所承担的风险状况。选C。63、在计算单币种敞口头寸时，项目中不包括（）A、即期净敞口头寸B、远期净敞口头寸C、期权敞口头寸D、总敞口头寸标准答案：D知识点解析：暂无解析64、缺口分析和久期分析采用的都是（）敏感性分析方法。A、利率B、汇率C、股票价格D、商品价格标准答案：A知识点解析：缺口分析一衡量利率变动对银行当期收益影响的一种方法；久期分析一衡量利率变动对银行整体经济价值影响的一种方法。可见缺口分析和久期分析采用的都是利率敏感性分析方法，选A。65、投资或者购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在损失的风险管理策略是（）A、风险规避B、风险对冲C、风险分散D、风险转移标准答案：B知识点解析：暂无解析66、我国商业银行操作风险管理的核心问题是（）A、员工素质培养B、信息系升级换代C、合规问题D、内部控制标准答案：C知识点解析：暂无解析67、以下哪一项不属于操作风险事件（）A、内部欺诈B、外部欺诈C、经营中断和系统瘫痪D、本币汇率短期内剧烈波动标准答案：D知识点解析：暂无解析68、由操作风险可能引发的风险有（）A、市场风险B、流动性风险C、信用风险D、以上都有可能标准答案：D知识点解析：暂无解析69、根据《巴塞尔新资本协议》的内部评级法初级法，对于抵押品未获认定的次级公司债，违约损失率取（）A、30％B、50％C、75％D、100％标准答案：C知识点解析：暂无解析70、在商业银行的交易风险管理中，对于操作失误而造成损失的情况，识别员工是否构成欺诈的关键一点是看（）A、损失数额是否巨大B、员工个人是否由这次事故而获利C、员工是否是为了不法利益而故意为之D、以上都不对标准答案：C知识点解析：暂无解析71、商业银行可根据本行业业务性质，规模和产品复杂程度以及风险管理水平自行选择操作风险计量模型，包括（）A、均值一方差模型B、情景分析模型C、损失分布模型D、以上都不对标准答案：C知识点解析：暂无解析72、经济资本计量对象为（）A、风险资产B、表外业务C、表内业务D、A和B标准答案：D知识点解析：暂无解析73、商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用的业务属于（）A、资金交易业务B、柜台业务C、个人信贷业务D、代理业务标准答案：D知识点解析：题干中出现了“委托”、“代为办理”，很明显这是代理业务。选D。74、《巴塞尔新资本协议》为商业银行提供三种操作风险资本计量方法，其中不包括（）A、高级计量法B、标准法C、替代标准法D、内部评级法标准答案：D知识点解析：内部评级法是巴塞尔委员会提出的对信用风险资本计量的方法。“评级”一般就是对信用风险资本进行评估或者计量。另外，选项ABC是操作风险资本的计量方法，选D。75、在操作风险资本计量的方法中，（）是将商业银行的所有业务划分为八大业务条线，计算时需要获得每大类业务条线的总收入，然后根据各条线不同的操作风险资本要求系数β，并分别求出对应的资本，然后加总八类产品线的资本，即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。A、高级计量法B、基本指标法C、标准法D、内部评级法标准答案：C知识点解析：题干所述正是标准法的主要内容，简单说就是：按标准把业务划分为八类产品线计算风险资本。选C。76、以下属于银行最具有流动性的资产的是（）A、现金B、银行持有的股票C、可出售的贷款组合D、银行的房产标准答案：A知识点解析：根据常识即可知道现金是最具有流动性的资产，选项BCD均是需要变现过程的资产。选A。77、下列关于风险监管的说法中，不正确的是（）A、监管部门所关注的风险状况包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况B、银行监管部门通过现场检查和非现场监管等手段，对银行机构风险状况进行全面评估监控C、按照诱发风险的原因，通常可将风险分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类D、银行机构风险状况不包括分支机构的风险水平标准答案：D知识点解析：银行机构风险状况既包括银行整体并表基础上的总体风险水平，还包括其单一或部分分支机构的风险水平。78、盈利能力指标不包括（）A、资本收益率B、不良贷款率C、股利发放率D、总资产收益率标准答案：B知识点解析：盈利能力指标都与收入、收益有关。一般盈利能力指标包括资本收益率，总资产收益率、净资产收益率、净利发放率、总收入利润率、价格与收益比率。选项B属于信用风险监管指标。选B。79、下列指标计算公式中，不正确的是（）A、资本金收益率=税后净收入÷资本金总额B、资产收益率=税后净收入÷资产总额C、净业务收益率=(营业收入-营业支出)÷资产总额D、非利息收入率=(非利息收入-非利息支出)÷(营业收入-营业支出)标准答案：D知识点解析：非利息收入率=(非利息收入-非利息支出)÷资产总额。选D。80、下列关于商业银行资本的说法中，不正确的是（）A、重估储备指商业银行经国家有关部门批准，对固定资产进行重估时，固定资产公允价值与账面价值之间的正差额B、若银监会认为重估作价是审慎的，这类重估储备可以列入附属资本，但计入附属资本的部分不超过重估储备的70％C、优先股是商业银行发行的，给予投资者在收益分配、剩余资产分配等方面优先权利的股票D、少数股权指在合并报表时，母银行净经营成果和净资产中，不以任何直接或间接方式归属于子银行的部分标准答案：D知识点解析：选项D中有明显的逻辑错误，因为只有子公司的资产和经营成：果归母公司之说，没有反过来的说法。事实上，合并报表时，包括在核心资本中的非全资子银行中的少数股权，是指子银行净经营成果和净资产中，不以任何直接或间接方式归属于母银行的部分。选D。81、商业银行信用风险评级所使用的标准法的依据是（）A、商业银行资产的外部评级结果B、商业银行自身健全和完备的内部评级C、A和B相结合D、以上都不是标准答案：A知识点解析：暂无解析82、商业银行风险管理的主要策略不包括（）A、风险分散B、风险对冲C、风险规避D、风险隐藏标准答案：D知识点解析：商业银行风险管理策略有风险分散、风险对冲、风险转移、风险规避、风险补偿。稍加留意，便可分辨出选项D是从没有出现过的说法。选D。83、下列关于商业银行管理战略的说法中，不正确的是（）A、商业银行管理战略分为战略目标和实现路径B、战略目标可以分为战略愿景、阶段性战略目标和主要发展指标等C、战略目标决定了实现路径D、各家商业银行的战略目标应当是一致的标准答案：D知识点解析：统观选项后，选项D有最明显的错84、正态随机变量x的观测值落在距均值的距离为2倍标准差范围内的概率约为（）A、68％B、95％C、32％D、50％标准答案：B知识点解析：暂无解析85、下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法中，不正确的是（）A、资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保持商业银行资产的流动性B、负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债C、资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务的协调管理D、全面风险管理代表了国际先进银行风险管理的最佳实践标准答案：B知识点解析：选项B，负债风险管理模式阶段，西方银行应该是由被动负债变为主动负债。选B。86、资产风险管理模式强调商业银行最经常性的风险来自（）A、负债业务B、资产业务C、中间业务D、表外业务标准答案：B知识点解析：暂无解析87、下列关于商业银行资本的作用的叙述中不正确的是（）A、为商业银行提供融资B、使银行免受损失C、维持市场信心D、限制业务过度扩张标准答案：B知识点解析：暂无解析88、（）对股东大会负责，从事商业银行内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作。A、股东大会B、监事会C、董事会D、专门委员会标准答案：B知识点解析：暂无解析89、下列关于经济增加值(EVA)的表达式中，不正确的是（）A、EVA=税后净利润-资本成本B、EVA=税后净利润-经济资本×资本预期收益率C、EVA=(资本金收益率-资本预期收益率)×经济资本D、EVA=(经风险调整的资本收益率-资本预期收益率)×经济资本标准答案：C知识点解析：EVA是商业银行在扣除资本成本之后所创造的价值增加。所以EVA的直接表达公式就是选项A。资本成本一经济资本×资本预期收益率，所以，得出选项B中的公式，税后净利润一经风险调整的收益率×经济资本，得出选项D中的公式。选C。90、下列流动性核心监管指标的计算公式中，正确的是（）A、流动性比率=流动性负债余额÷流动性资产余额×100％B、人民币超额准备金率一在中国人民银行超额准备金存款÷人民币各项存款期末余额×100％C、核心负债比率=核心负债期末余额÷总负债期末余额×100％D、流动性缺口率=流动性缺口÷到期流动性资产×100％标准答案：C知识点解析：选项A中，流动性比率=流动性资产余额÷流动性负债余额×100%；选项B中，人民币超额准备金率=(在中国人民银行超额准备金存款+库存现金)÷人民币各项存款期末余额×100％；选项D，中流动性缺口率=(流动性缺口+未使用不可撤销承诺)÷到期流动性资产×100％。选C。二、多项选择题(本题共40题，每题1.0分，共40分。)91、核心雇员流失的风险的具体体现为（）标准答案：B，C，D知识点解析：暂无解析92、以下关于事后检验的说法中，正确的是（）标准答案：A，B，C，E知识点解析：暂无解析93、操作风险识别与评估方法不包括（）标准答案：B，C，D知识点解析：暂无解析94、以下对于期权的理解中，正确的是（）标准答案：A，B，C，D，E知识点解析：暂无解析95、操作风险成因中的系统缺陷因素主要包括（）标准答案：A，B，C，D知识点解析：暂无解析96、目前，应用最广泛的信用评分模型有（）标准答案：A，C，E知识点解析：暂无解析97、根据巴塞尔委员会规定，为了具备使用标准法计量操作风险资本的资格，商业银行必须至少满足哪些条件（）标准答案：A，B，C知识点解析：暂无解析98、商业银行为了完善操作风险的评估与控制，需要具备的基本条件有（）标准答案：A，B，C，D知识点解析：暂无解析99、以下论述正确的是（）标准答案：A，D知识点解析：暂无解析100、企业集团中构成重大影响的情况包括（）标准答案：A，B，C，D，E知识点解析：暂无解析101、衡量商业银行流动性的指标中，贷款总额与核心存款比率这一指标可以通过哪两个指标换算得到（）标准答案：B，C知识点解析：暂无解析102、按照马柯维茨理论的假设和结论，以下说法正确的有（）标准答案：A，C，D，E知识点解析：马柯维茨理论假设市场上的投资者是风险规避的，即在相同收益率的情况下，选择风险较小的组合。选ACDE。103、《巴塞尔新资本协议》对商业银行客户评级／评分的验证提出了许多要求，包括（）标准答案：A，B，C，E知识点解析：这类题除在复习过程中加深印象之外，要注意每项内容都是积极地防范风险，管理风险，当所给选项中出现了不同论调的表述，就要马上警惕这是错误选项。本题中选项D就在“上”、“下”中做了埋伏，当实际违约概率持续高于预期值的情况下，必须上调预期值。选ABCE。104、组合层面的风险识别应当关注（）标准答案：A，B，C，D，E知识点解析：暂无解析105、下列属于零售银行业务的是（）标准答案：B，D，E知识点解析：暂无解析106、市场风险是指因市场价格的不利变动而使银行的表内和表外业务发生损失的风险。其中的市场价格包括（）标准答案：A，B，D，E知识点解析：市场风险被定义为由于市场价格(包括金融资产价格和商品价格)波动而导致商业银行表内、表外头寸遭受损失的风险。主要包括利率风险、股票风险、汇率风险和商品风险，其中利率风险尤为重要。选ABDE。107、如果债券价格偏离了根据收益率曲线推算出的理论价格，那么（）标准答案：A，B知识点解析：暂无解析108、以下基于收益率曲线形状的投资策略的说法中，正确的是（）标准答案：A，B，C知识点解析：暂无解析109、我国商业银行在划分交易账户的过程中，关于交易账户的定义，可以借鉴的相关法规包括（）标准答案：A，B知识点解析：暂无解析110、中国银监会下发的《商业银行资本充足率管理办法》明确规定商业银行的交易账户包括（）标准答案：C，D知识点解析：暂无解析111、银行监管方法包括（）标准答案：A，B，C，D知识点解析：暂无解析112、在监管当局培育银行的内部信用评估体系过程中，给出的四个主要输入参数中相对来说，不可以忽略的是（）标准答案：A，B，D知识点解析：暂无解析113、标准法下，总收入的构成有哪些（）标准答案：A，B，C，D，E知识点解析：暂无解析114、品质类指标包括（）标准答案：B，C，D知识点解析：品质类指标包括：融资主体的合规性、公司治理结构、经营组织架构、管理层素质、还款意愿、信用记录等。115、衡量商业银行信用风险变化程度的指标包括（）标准答案：C，D知识点解析：衡量风险的变化程度，这就是指动态指标，从字面上分析，就可以看出选项CD是动态的，其他都是静态指标。选CD。116、贷款重组应当注意的事项包括（）标准答案：A，B，C，E知识点解析：暂无解析117、新发生不良贷款的外部原因包括（）标准答案：B，C，D，E知识点解析：外部原因，就是银行之外的因素，选项A是银行内部操作出现问题。选BCDE。118、针对企业信用分析的5Ps系统包含哪些因素（）标准答案：A，B，C，D，E知识点解析：暂无解析119、根据《巴塞尔新资本协议》的定义判断，以下哪种情况发生时，债务人可被视为违约（）标准答案：B，C，D，E知识点解析：暂无解析120、以下属于实力类指标的是（）标准答案：A，B，C，D知识点解析：暂无解析121、下列银行活动中，存在汇率风险的有（）标准答案：A，B，C，D，E知识点解析：暂无解析122、下列关于期货交易价值发现功能的说法中，正确的有（）标准答案：A，B，C，D，E知识点解析：暂无解析123、在抵押行为中，债务人不履行债务时，债权人有权依照法律规定以如下哪些方式优先受偿（）标准答案：B，C，D知识点解析：暂无解析124、运用情景分析法进行压力测试时，应当选择的情景包括（）标准答案：A，B，C，D，E知识点解析：压力测试选择的情景都是极端条件下，非正常状况下的情景。运用情景分析方法进行压力测试时，应当选择的情景包括题中5种情况。选ABCDE。125、以下属于流动性风险预警内部指标的是（）标准答案：A，C知识点解析：暂无解析126、资金交易业务操作风险成因包括（）标准答案：A，B，C，E知识点解析：暂无解析127、在对商业银行流动性状况进行情景分析时，通常可以分为哪些情景（）标准答案：A，B，C知识点解析：暂无解析128、商业银行的授信权限管理应遵循哪些原则（）标准答案：B，D，E知识点解析：暂无解析129、在专家系统中，与借款人有关的因素有（）标准答案：A，B，C知识点解析：暂无解析130、声誉危机管理的主要内容包括（）标准答案：A，B，C，D，E知识点解析：声誉危机管理的主要内容还包括：提高解决问题的能力；提高发言人的沟通技能。选ABCDE。三、判断题(本题共15题，每题1.0分，共15分。)131、贷款实际计提准备指商业银行根据贷款预计损失而实际计提的准备。（）A、正确B、错误标准答案：A知识点解析：暂无解析132、违约风险仅针对企业，不针对个人。（）A、正确B、错误标准答案：B知识点解析：暂无解析133、同受国家控制的企业必为关联方。（）A、正确B、错误标准答案：B知识点解析：联系现实，各种不同类型的国企，同受国家控制，但不一定为关联方，也可以彼此之间毫无交往。134、商业银行对企业信用分析的5Cs系统是指：品德、资本、还款能力、抵押和经营环境。（）A、正确B、错误标准答案：A知识点解析：暂无解析135、在《巴塞尔新资本协议》中违约概率被具体定义为借款人贷款期违约概率与0.03％中的较高者。（）A、正确B、错误标准答案：B知识点解析：应为借款人内部评级1年期违约概率与0.03％中的较高者。136、根据《巴塞尔新资本协议》，在信用风险评级标准法下，商业银行不得通过信用衍生工具进行信用风险缓释。（）A、正确B、错误标准答案：B知识点解析：对风险进行缓释是积极的管理风险的策略，当然是允许的。137、商业银行之所以承担操作风险是因为它可以为商业银行带来额外收益。（）A、正确B、错误标准答案：B知识点解析：暂无解析138、实践表明，单一法人客户的各项周转率越高，盈利能力和偿债能力必然就越好。（）A、正确B、错误标准答案：B知识点解析：语气上过于绝对，虽然表面上看各项周转率越高，盈利能力和偿债能力就越好，但实践中并非如此。139、质押是指债务人或第三方不转移对财产的占有，将该财产作为债权的担保。（）A、正确B、错误标准答案：B知识点解析：抵押与质押是需要比较记忆的知识点，两者的最大区别是：质押是指债务人或第三方将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保，抵押则不用移交。140、验证的流程和结果应得到独立于验证设计和实施部门之外的部门审阅。（）A、正确B、错误标准答案：A知识点解析：暂无解析141、一个债务人只能拥有一个债项评级。（）A、正确B、错误标准答案：B知识点解析：一个债务人只能有一个客户评级，但同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级。142、债项评级在本质上等同于贷款分类。（）A、正确B、错误标准答案：B知识点解析：从字面上就可以判断出，债项评级比贷款分类要复杂专业得多，绝对不是等同的。债项评级是对交易本身的特定风险进行计量和评价，反映客户违约后的债项损失大小。143、如果变量X、Y之问的线性：相关系数为O，则表明变量X、Y之间是独立的。（）A、正确B、错误标准答案：B知识点解析：线性相关系数为0，表明不是线性相关的，也有可能是别的关系，并不简单意味着相互独立。144、银行董事会通常指派最高风险管理委员会负责拟定具体的风险管理政策和指导原则。（）A、正确B、错误标准答案：A知识点解析：暂无解析145、风险信息在各业务单元的流动是单向循环的。（）A、正确B、错误标准答案：B知识点解析：风险信息要尽可能地公开，如果只是单向，就过于封闭了。事实上，风险报告传递给所有的终端用户，不是单向循环。银行从业资格（风险管理）模拟试卷第3套一、单项选择题(本题共90题，每题1.0分，共90分。)1、在商业银行的经营过程中，()决定其风险承担能力。A、资产规模和商业银行的风险管理水平B、资本金规模和商业银行的盈利水平C、资产规模和商业银行的盈利水平D、资本金规模和商业银行的风险管理水平标准答案：D知识点解析：在商业银行的经营过程中，资本金规模和商业银行的风险管理水平决定其风险承担能力。2、20世纪80年代以后，商业银行的风险管理进入()。A、全面风险管理模式阶段B、资产风险管理模式阶段C、负债风险管理模式阶段D、资产负债风险管理模式阶段标准答案：A知识点解析：20世纪80