计量经济学 第2版 习题答案 第7章 滞后变量模型参考答案_第1页
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文档简介

思考与练习答案一、简述题略二、单项选择题1-5:BAABC6-10:DCBDA三、多项选择题1-5:ABCD、AD、ACD、ACD、AC6-10:ABCD、ABCD、AB、BCD、ABC11-13:CD、AC、ABC四、判断正误题1-5:错误、错误、正确、错误、错误6-10:正确、错误、错误、正确、错误11-13:正确、正确、错误五、填空题1.滞后现象2.分布滞后模型；自回归模型3.β0；β4.经验加权估计法；阿尔蒙法5.权数的设置主观随意性较大6.递减型7.多项式次数8.最小9.库伊克模型自适应预期模型局部调整模型10.一阶自回归模型11.自回归12.杜宾h检验LM检验13.工具变量法广义差分法六、计算操作题1.（1）由DW值可知，不存在自相关性。（2）由式（7.3.18）可知，γ*=1-δ，2.经验加权法，可以选择若干类型滞后结构尝试，具体略。阿尔蒙法：输入命令：CROSSXY结果如下，可选择滞后期4假设滞后多项式次数m=2，输入命令：LSYCPDL(X,4,2)下方系数T检验效果不好，可进一步调整，选择m=1，输入LSYCPDL(X,4,1)，见下图拟合效果提升3.输入命令：LSYCXY(-1)由于模型中含有被解释变量的滞后期作为解释变量，通过DW检验无法检验序列自相关性，但可以利用LM检验其自相关性，下图显示，模型存在自相关性可以进一步调整，观察变量趋势图，存在季节波动，引入若干滞后期，效果均不理想，随后对变量X、Y分别进行季节调整，变量窗口proc按钮下选择菜单CensusX12。调整后的变量分别记为Y_SA、X_SA，调整后再建立自回归模型：LS

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