计量经济学第六章课后作业

计量经济学第六章课后作业

一.单选

1.如果模型存在自相关性，则模型参数的普通最小二乘估计量（D）

A.无偏且有效B.有偏且非有效

C.有偏但有效D.无偏但非有效

2.下面哪一项不能用于回归模型高阶自相关的检验（A）

A.DW检验B.偏自相关检验

C.BG检验D.拉格朗日乘数检验

3.当DW>4-&,则认为随机误差项J（D）

A.不存在一阶负自相关B.无一阶序列相关

C.存在一阶正自相关D.存在一阶负自相关

4.已知DW统计量的值接近于2.则根据样本回归模型残差估计的一阶自相关

系数0近似等于（C）

A.1B.-1C.0D.0.5

5.如果模型y=4+以,+0存在自相关，贝IJ（D）

A.Cov(xi,£i)=0B.=0"¥j)

C.Cov(xj,£i)0D.工0(i工j)

6.根据20个观测值估计的结果，一元线性回归模型的DW=2.28。在样本容量

片20,解释变量个数k=1,显著水平为0.05时，查得出二1.2,du=1.41,则可以

判断模型的自相关情况为（A）

A.不存在一阶自相关B.存在正的一阶自相关

C.存在负的一阶自D.无法确定

二.多选

1.下列说法正确的是（ABC)

A.DW检验可用于检验模型是否存在一阶自相关

B.偏相关系数检险可用于检验模型是否存在一阶自相关

C.拉格朗日乘数险验可用于检验模型是否存在一阶自相关

D.布罗斯-戈弗雷检验只能用于检验模型是否存在一阶自相关

2.模型产生自相关性的主要原因有(ABCD)

A.模型中遗漏了重要解释变量B.经济活动的滞后效应

C.模型函数形式的设定误差D.经济系统的惯性

3模.型出现自相关性带来的影响有(CD)

A.OLS估计仍是无偏有效估计B.高估系数的标准误差

C.增大模型的预测误差D.t检验可靠性降低

4.可用于高阶自相关检验的方法有(BD)

A.DW检验B.BG检验C.White检验

D.偏相关系数检验

5.应用DW检验方法时应满足该方法的假定条件，下列是其假定条件的有

(ABCD)

A.解释变量为非随机的B.截距项不为零

C.随机误差项服从一阶自回归D.数据无缺失项

三.填空

1.对于线性回归模型，如果随机误差项的各期值之间存在相关关系，则称模

型出现了自相关性。

2.BG检验时,统计量nRJl1.4,伴随概率*0.0033,显著水平为0.05,则

原模型存在自相关性i填“存在”或“不存在”)。

3.利用近似估计法估计自相关系数"时，其计算公式为0T-DW/2。

四.判断

1.模型函数形式的设定与模型的自相关性无关。错

2.利用截面数据建模更容易产生自相关性。错

3.当模型存在自相关性，一般会高估OLS估计的标准误差。错

4.当模型存在自相关性，仍然可以用t检验来判断解释变量影响的显著性。

错

五.操作

我国1978-1997年财政收入(FINANCE)和国内生产总值(GDP)的统计资料

如表6.1所示(单位：亿元)，请根据表中数据回答以下问题。(输入答案时要求：

①英文半角；②数值四舍五入保留到小数点后四位。)

(1)建立一元线性回归模型并用OLS法伍计模型,估计的斜率项系数为

(0.1000)o

(2)用DW检验判断模型是否存在一阶自相关性(是)。(填“是”或，否，)

(3)使用BG法检验模型的自相关性，选择滞后期为2,可得hl」的值为

(10.8408)o

(4)根据偏相关系数检验的结果，选用迭代法修正模型，则修正后模型的

多重可决系数为(0.9937)。

表6.1

年份FINANCEGDP年份FINANCEGDP

19781132.263624.119882357.2414922.2

19791146.384038.219892664.916917.8

19801159.934517.819902937.118598.4

19811175.794860.319913149.4821662.5

19821212.335301.819923483.3726651.S

19831366.955957.419934348.9534560.5

19841642.867206.719945218.146670

19852004.828989.119956242.