计量经济学习题

计量经济学习题

一、选择题

1、计量经济学的主要开拓者和奠基人是（C）

A.克莱因（Klein）B.马尔可夫（Markov）

C.弗里希（Frish）D.拉格朗日（Lagrange）

2、样本回归方程的表达式为（d）o

A匕十四Xj+4B.E（Y/Xi）=0/0\Xj

c,工=氐+或/+，口.丫产氏+或区

3、在二元线性回归模型：Yi=0o+dXh+02X2i+%中，四表示（）

A.当X2不变、Xi变动一个单位时，Y的平均变动

B.当月不变、X2变动一个单位时，Y的平均变动

C.当Xi和X2都保持不变时，Y的平均变动

D.当Xi和X?都变动一个单位时，Y的平均变动

4、用于检验序列相关的DW统计量的取值范围是（）

A.0WDMW1B.-1WDWW1

C.-2WDWW2D.0WDWW4

5、假设回归模型为匕=凡+夕阳+从，其中则使用加权最小

二乘法估计模型时，应将模型变换为（)o

Y_A）,n/Y,〃y-4+6+〃

A.

2LAAJL

c.XXIX〜v2=V-+V+v2

6、假设n为样本容量，则在一元线性回归模型中随机误差项的无偏估计量为

（a）

A.nB.n-1C.n-2D.n-3

7、最常用的统计检验包括拟合优度检验、变量的显著性检验和（a）o

A.方程的显著性检验B.多重共线性检验

C.异方差性检验D.预测检验

8、根据判定系数R?与尸的关系可知，当R2=o时有（）。

A.F=\B.F=—lC.尸一＞+8D.尸=。

9、以下各回归方程中，哪一个必定是错误的？（）

A.Y尸45+0.7X^=0.8B.Y产-4+0.7冗口丫=0.78

C.Y尸12—1.3Xih行0.76D.Y尸一17一4.3乂再》二一0.89

10、方差膨胀因子检测法用于检验（）

A.是否存在异方差B.是否存在多重共线性

C.是否存在序列相关D.回归方程是否成立

11、以下哪种方法不能用来检验异方差（）。

A.戈德菲尔德一匡特检验B.怀特检验

C.戈里瑟检验D.D—W检验

12、对模型匕=4+川猫+河*2,.+用乂3,+M进展总体显著性F检验，检验的零

假设是（）

A.3）=S2=P3=0B.B1=0

C.B尸0D.8尸0或8尸0或8尸0

13、在有限分布滞后模型匕=O.3+O.7X,-O.2XI+O.5XT+“中，短期影响乘数

是（）

A.0.3B.0.7C.0.5D.1

14、某商品需求函数为工二4。+4'，+从其中丫为需求量，X为价格。为了考

虑“地区〃1农村、城市）和“季节〃（春、夏、秋、冬）两个因素的影响，拟

引入虚拟变量，则应引入虚拟变量的个数为（）。

A.2B.4C.5D.6

15、计量经济学的主要开拓者和奠基人是（）

A.弗里希（Frish）B.马尔可夫（Markov）

C.克莱因（Klein）D.拉格朗日（Lagrange）

16、总体回归函数的表达式为（）。

A.Yj=0o+0、X卢%B.E(Y/Xi)=^)+fi]Xi

C.小尺+//十6D,g=£)+«Xj

17、在二元线性回归模型：Y寸o+dXii+为Xz+Ui中，4表示()

A.当X2不变、Xi变动一个单位时，Y的平均变动

B.当无不变、X2变动一个单位时，Y的平均变动

C.当Xi和X2都保持不变时，Y的平均变动

D.当Xi和X2都变动一个单位时，Y的平均变动

18、对于随机误差项比,Var(uJ=E(u1)=。？内涵指1)

A.随机误差项的均值为零B.误差项服从正态分布

C.两个随机误差互不相关D.所有随机误差都有一样的方差

19、当d\DW〈4-d”，则认为随机误差项I()

A.不存在一阶负刍相关B.存在一阶正自相关

C.无一阶序列相关D.存在一阶负自相关

20、假设n为样本容量，则在一元线性回归模型中随机误差项的无偏估计量为

()

Ze?XIXIZ1

A.nB.n-1C.n-2D,n-3

21、最常用的计量经济检验不包括以下哪种()o

A.方程的显著性检验B.多重共线性检验

C.异方差性检验D.序列相关性检验

22、在多元线性回归中，判定系数K随着解释变量数目的增加而()

A.减少B.增加

C.不变D.变化不定

23、以下各回归方程中，哪一个必定是错误的？()

A.Y尸45+0.7X4尸0.8R.Y尸-4+0.7X4=0.78

C.YE2+L3XH『0.76D.Y^-17-4.3X^=0.89

24、如果回归模型只包含一个质的因素，且这个因素仅有二种特征，则回归模型

中只需引入()

A.一个虚拟变量B.两个虚拟变量

C.三个虚拟变量D.四个虚拟变量

25、以下哪种方法用来检验异方差1)o

A.拉格朗口乘数检验B.怀特检验

33、假设n为样本容量，则在二元线性回归模型中随机误差项的无偏估计量为

（）

XIXIXIXI

A.nB.n-lC.n-2D."3

34、最常用的计量经济学检验不包含以下哪个（）

A.方程的显著性检验B.多重共线性检验

C.异方差性检验D.序列相关性检验

35、根据判定系数双与产的关系可知，当代=1时有（）

A.F=1B.F=-\C./一>+<»D.尸=0

36、以下各回归方程中，哪一个必定是错误的？（）

A.\\=45-0.6X4、=。.7B.丫尸-4+0.7乂4丫=0.78

C.Yi=12+0.8Xx0.76D.丫尸-17-4.3X4=0.89

37、计量经济学模型成功的三要素不包括（）

A.理论B.方法

C.模型D.数据

38、以下哪种方法用来检验序列相关（）

A.戈德菲尔德一匡特检验B.拉格朗日乘数检验

C.戈里瑟检验D.怀特检验

39、对模型匕二四+夕/厂凤Xzj+AX'+ZA中变量X2进展显著性检验，检验的零

假设是（）

A.B1=B2=B3=0B.B尸0

C.B2=0D.B尸0或B2-0或B3=0

40、在有限分布滞后模型工=U.3+U.7X,-O.2X,T+U.5X,_2+M中，长期影响乘数

是（）

A.0.3B.0.7C.0.5D.1

41、某商品需求函数为匕=凡+4'，+从其中丫为需求量，X为价格。为了考

虑“性别（男、女）〃，“地区〃（农村、城市）和“季节〃（春、夏、秋、冬）

三个因素的影响，拟引入虚拟变量，则应引入虚以变量的个数为（）

42、相关系数的取值范围是(

A.O<r<lB.O<r<l

C.-l<r<lD.-l<r<0

43、总体回归模型的表达式为（

A.X二4。+P\Xj+BE(YiX)=0o+仇Xj

C.X=A)+6|Xj+q

D.B=A+6X,

44、某一特定X水平上，总体丫分布的离散度越大，即/越大，则（）

A.预测区间越宽，预测误差越小

B.预测区间越宽，精度越低

C.预测区间越窄，预测误差越大

D.预测区间越窄，精度越高

45、对于随机误差项u“Var（u）=E（u2i）=o2内涵指（）

A.随机误差项的均值为零B.误差项服从正态分布

C.两个随机误差互不相关D.所有随机误差都有一样的方差

46、当dKDMKd”则认为随机误差项口（）

A.不能确定B.存在一阶正自相关

C.无一阶序列相关D.存在一阶负自相关

47、用普通最小二乘法估计线性回归方程匕=2）+NXj,其代表的样本回归直

线通过点（）

A.（x,y）B.（x,r）

c.（x,r）D.（X,F）

48、最常用的计量经济检验不包括以下哪种（）o

A.序列相关性检验B.多重共线性检验

C.异方差性检验D.方程的显著性检验

49、在多元线性回归中，判定系数K随着解释变量数目的增加而（）

A.减少B.不变

C.增加D.变化不定

50、对于二元线性回归模型¥=氏+'使用普通最小

二乘法所满足的最小样本容量是（)

A.2B.3

C.5D.9

51、如果回归模型只包含一个质的因素，且这个因素仅有二种特征，则回归模型

中只需引入（）

A.一个虚拟变量B.两个虚拟变量

C.三个虚拟变量D.四个虚拟变量

52、以下哪种方法用来检验异方差（）o

A.帕克检验B.拉格朗日乘数检验

C.布劳殊检验D.D—W检验

53、对模型匕=&+4乂“+河乂2产从进展总体显著性F检验，检验的零假设是

)

A.P,=0B.3i=P2=0

C.P2=0D.8o=0或8尸0

54、在有限分布滞后模型匕=0.3+0.2%-0.1%_1+0.3%_2+4中，长期影响乘数

是（）

A.0.3B.0.2C.0.7D.0.4

55、对于模型匕=自+£阳,+尸2乂2,.+四,与小=。相比,当3）.15,估计量

的2方差V。“那将是原来的（）

A.1倍B.1.023倍C.倍D.2倍

二、名词解释

1、拟合优度

2、多重共线性

3、自回归模型

4、判定系数

5、高斯-马尔可夫定理

6、分布滞后模型

7、高斯-马尔可夫定理

8、普通最小二乘法

9、虚拟变量

10、截面数据

11＞最大似然原理

12、多重共线性

13、格兰杰因果关系检验

三、简答题

1、相关分析与回归分析的联系与区别

2、计量经济学模型出现异方差，如果仍采用普通最小二乘法估计模型参数会产

生哪些后果

3、回归模型中引入虚拟变量的作用是什么有哪几种基本的引入方式它们各适

用于什么情况

4、在多元线性回归分析中若何才能缩小参数的置信区间

5、在多元线性回归分析中，t检验与F检验有何不同在一元线性回归分析中二

者是否有等价的作用

6、在多元线性回归分析中，I检验与F检验有何不同在一元线性回归分析中二

者是否有等价的作用

7、计量经济学模型出现多重共线性，如果仍采用普通最小二乘法估计模型参数

会产生哪些后果

8、回归分析构成计量经济学的方法论根基，主要内容包括哪些方面

9、相关分析与回归分析的联系与区别

10、计量经济学模型出现异方差，如果仍采用普通最小二乘法估计模型参数，会

产生哪些后果

1k用于检验序列相关的DW检验法的假定条件有哪些

四、证明题

1、证明：一元线性回归总离差平方和的分解式，

2、证明：一元线性回归模型中估计的Y的均值等于实测的Y

的均值，

五、计算与分析题

1.将1978—2000年中国商品进口(M)与国内生产总值(GDP)进展回归，其一

元线性回归结果如下所示：(18分)

DependentVariable:M

Method:LeastSquares

Sample:19782000

Includedobservations:23

VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.

C172.48450________4,1737550.0004

GDP0.0192800.000986②_________0.0000

R-squared0.947903Meandependentvar756.9913

AdjustedR-squared:③_________S.D.dependentvar585.5810

S.E.ofregression⑷Akaikeinfocriterion12.75790

Sumsquaredresid393013.6Schwarzcriterion12.85663

Loglikelihood-144.7158Hannan-Quinncriter.12.78273

F-statistic382.0959Durbin-Watsonstat0.841782

Prob(F-statistic)0.000000

其中tog(21)=2.080；F0.05(1,21)=4.32；k=l,n=23时DW统计量的临界值丸=1.26,

du=1.45o

(1).在空白处填上相应的数字(计算过程中保存4位小数)(4分)

(2).根据输出结果，写出回归模型的表达式。(4分)

(3).说明估计参数与回归模型是否显著？(4分)

(4).解释回归系数的经济含义。(2分)

(5).根据经典线性回归模型的假定条件，判断该模型是否明显违反了某个

假定条件如有违背，应该若何解决(4分)

2.1990年一2001年中国货币供给量(M2)和国内生产总值(GDP)的格兰

杰因果关系检验结果如下：(20分)

滞后长度格兰杰因果性F检验的P值U/(1)检验的P值AlCik结论

1M24GDP0.93780.026019.2796

GDP冬M20.56120.357019.6607

2M2壬GDP0.28940.013418.4032

GDP冬M20.01920.020317.7144

3M24GDP0.10120.109316.2845

GDP4M20.09900.135317.0751

注：表中“0表示“箭头的变量不是箭头后变量的格兰杰原因”。

(1).请在空白处填二“拒绝〃原假设或者“不拒绝〃原假设。(6分)

(2).写出M2和GDP的格兰杰因果关系检验的两个2阶滞后回归模型.12分)

(33说明LM(D检验,根据上述LM⑴的P值分别写出上述六个模型的LM(1)

检验结果。(8分)

(4).指出AIC值的用法，且说明几阶滞后的模型更优(4分)

3.下面数据是对X和Y的观察值得到的：(共20分)

Zx=iu()；Zx,=1680；X,/.=204200；=17720；=315400；

133300；Z%；=33160；=10090；=620.81,n=IO

假定匕=A+4X,+M满足所有的古典线性回归模型的假设，

要求：⑴计算一和后(4分)

(2)计算随机干扰项的方差的估计值32(4分)

⑶计算力。和才的标准差(4分)

(4)计算R2(2分)

(5)对A和自进展显著性检验5.025⑻=2.306)(6分)

4.将美国1960-1995年36年间个人实际可支配收入X和个人实际消费支出Y

的数据进展回归。其一元线性回归结果如下所示：(共22分)

DependentVariable:Y

Method:LeastSquares

Date:11/02/09Time:21:48

Sample:19601995

Includedobservations:36

VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.

C-9.4287452.504347_______0.0006

X0.935866__________12534110.0000

R-squared0.997841Meandependentvar289.9444

AdjustedR-squaredS.D.dependentvar95.82125

S.E.ofregressionAkaikeinfocriterion5.907908

Sumsquaredresid693.9767Schwarzcriterion5.995881

Loglikelihood-104.3423Hannan-Quinncriter.5.938613

F-statistic15710.39Durbin-Watsonstat0.523428

Prob(F-statistic)0.000000

其中to.025(34)=2.042；FO.05(b34)=4.13；k=l,n=36时DW统计量的临界值九二1.41,

du-1.52。

(1).在空白处填上相应的数字(共4处计算过程中保存4位小数)(8分)

(2).根据输出结果，写出回归模型的表达式。(4分)

(3).说明估计参数与回归模型是否显著？(4分)

(4).解释回归系数的经济含义。(2分)

(5).根据经典线性回归模型的假定条件，判断该模型是否明显违反了某个

假定条件如有违背，应该若何解决(4分)

5、下表给出三变量模型匕=4+夕因,+62乂2,+2/3,+4的回归结果：

方差来源平方和(SS)自由度平方和的均值

来自回归73803——

来自残差—25—

总离差(TSS)79128—

要求：(1)样本容量是多少(2分)

(2)求RSS(2分)

(3)ESS和TSS的自由度各是多少(2分)

(4)求」和百求分)

6.将I960—1982年间7个OECD国家的能源需求指数(YR实际GDP指数(XI)、能

源价格指数(X2)进展回归，结果如下所示：(18分)

DependentVariable:LOG(Y)

Method:LeastSquares

Sample:19601982

Includedobservations:23

VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.

C1.5495040.090113①_________0.0000

LOG(X1)&___0.01911052.166340.0000

LOG(X2)-0.331364③________-13.630860.0000

R-squared0.994130Meandependentvar4.412077

AdjustedR-squared0.993543S.D.dependentvar0.224107

S.E.ofregression0.018008Akaikeinf