2023年初级银行从业资格之初级风险管理押题练习试题B卷含答案

2023年初级银行从业资格之初级风险管理押题练习

试题B卷含答案

单选题（共40题）

1、调整中央银行基准利率是中国人民银行采用的主要利率工具之一，以下。不

属于中央银行基准利率。

A.再贷款利率

B.存款准备金利率

C.超额存款准备金利率

D.金融机构的法定存贷款利率

【答窠】D

2、商业银行的审计部门应当定期（）对市场风险管理体系各个组成部分

和环节的准确、可靠、充分和有效性进行独立的审查和评价。

A.至少每年一次

B.至少每年两次

C.三年一次

D.一年一次

【答案】A

3、下列各项中，不属于内部欺诈事件的是0。

A.交易不报告

B.多户头支票欺诈

C.交易品种未经授权（存在资金损失）

D.银行内部发生的性别/种族歧视事件

【答案】D

4、（）并非银行账健利率风险管理的必经程序，但却是银行账簿利率风险管

理的基础。

A.利率风险控制

B.利率预测

C.利率计量

D.利息预测

【答案】B

5、贷后管理的内容不包括（）。

A.贷款定价

B.信贷资金监控

C.担保管理

D.风险分类

【答案】A

6、关于调整信贷产品，下列说法错误的是（）。

A.从高风险品种调整为低风险品种

B.从有信用风险品种调整为无信用风险品种

C.从周转性贷款调整为项目贷款

D.从无贸易背景的品种调整为有贸易背景的品种

【答案】C

7、（）是根据针对火灾险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并

假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。

A.CreditMetrics模型

B.CreditRisk+模型

C.CreditPortfolioView模型

D.CreditMonitor模型

【答案】B

8、操作风险国内监管规则主要执行的是（）的一系列监管规定，主要有《关于加

大防范操作风险工作力度的通知》（“操作风险13条”）、《商业银行操作风

险管理指引》、《商业银行资本管理办法（试行）》等文件。

A.证监会

B.中国人民银行

C.银监会

D.中国银行

【答案】C

9、报警阀应设在明显、易于操作的位置，距地高度（）左右为宜。

A.1.0m

B.1.1m

C.1.2m

D.1.3m

【答案】A

10、在分析单一法人客户的非财务因素时，在管理层风险方面不需要关注的是

（）0

A.某机械公司的管理层决策过程

B.某文化公司王总经理的年龄

C.某证券公司何副总的诚信度

D.某保险公司客户主管的素质

【答案】B

11、（2020年真题）商业银行通常将（）看做对经济价值领域最大的风险，

该类风险一旦发生任其蔓延，将短时间内摧毁存款人乃至整个市场对商业银行

的信心。

A.战略风险

B,流动性风险

C.市场风险

D.声誉风险

【答案】D

12、（2018年真题）下列不属于商业银行风险管理部门职责的是（）。

A.监控各类金融产品和所有业务的风险限额

B.全面掌握商业银行的整体风险状况，为管理决策提供辅助文件

C.根据有关的风险信息，做出经营战略方面的决策并付诸实施

D.负责核准复杂金融产品的定价模型，并协助财务控制人员进行价格评估

【答案】C

13、（）是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。

A.市场价值

B.公允价值

C.名义

D.市值重估

【答案】C

14、商业银行的风险管理策略不包括（）。

A.风险分散

B.风险对冲

C.风险集中

D.风险补偿

【答案】C

15、（2019年真题）（）是指商业银行能够以合理成本通过各种负债工具及

时获得零售或批发资金的能力。

A.资产流动性

B.负债流动性

C.资本流动性

D.融资流动性

【答案】B

16、国家进行宏观调控使商业银行不得不及时调整有关信贷政策以避免造成损

失，是指外部事件中的（）。

A.不可抗力

B.战争

C.监管规定

D.自然灾害

【答案】C

17、（2019年真题）甲投资方案的标准差比乙投资方案的标准差大，如果日、

乙两方案的预期收益相同，则甲方案的风险比乙方案的风险（）。

A.无法确定

B.较小

C.相等

D.较大

【答案】D

18、下列不是银行账户利率风险管理的必经程序，但却是银行账户利率风险管

理的基础的是（）。

A.银行账户利率风险计量

B.银行账户利率风险控制

C.利率预测

D.风险资本限额

【答案】C

19、”保证信息的时效性，保证在发生国别风险事件的第一时间收集信息，从

而在第一时间做出预警措施”属于日常国别风险信息监测应遵循的（）原则。

A.完整性

B.独立性

C.及时性

D.重要性

【答案】C

20、如果商业银行提供的产品和服务存在缺陷引发公众抗议，则首先造成的是。

损失。

A.市场风险

B.操作风险

C.流动性风险

D.声誉风险

【答案】D

21、(2019年真题)下列选项中，最能反映商业银行面临的操作风险的是

()O

A.交易对手提前执行互换合同

B,某国遭受恐怖袭击

C.美联储出人意料地将利率降低了100点

D.信用评级机构降低了一家银行对外国债的信用等级

【答案】B

22、假设在持有期为1天，置信水平为95%的条件下，银行某种资产组合的风

险价值Valt为1万美元，则表明该资产组合()o

A.在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失超过9500美元

B.在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失大会超过9500美元

C.在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失超过1万美元

D.在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失不会超过1万美元

【答案】D

23、由于汇率的不利变动而导致银行业务发生损失的风险是（）。

A.新增风险

B.特定风险

C.商品风险

D,汇率风险

【答案】D

24、风险价值是指在定的持有期和（）下，利率、汇率等市场风险要素发生

变化对资产价值造成的最大损失。

A.违约概率

B.违约损失率

C.置信水平

D.持有金额

【答案】C

25、假设某银行当期贷款按五级分类标准分别是：正常类800亿元，关注类

200亿元，次级类35亿元，可疑类10亿元，损失类5亿元，一般准备、专项

准备、特种准备分别为40亿元、15亿元、5亿元，则该银行当期的不良贷款

拨备覆盖率为（）。

A.20%

B.80%

C.100%

D.120%

【答案】D

26、限额是有效传导风险偏好的重要工具，限额管理是最常用的风险事前控制

手段。银行可以对每个风险承担部门设定一定的限额，从而确保银行从事的高

风险业务活动得到控制。这种风险控制方式对于那些风险缓释具有很大困难的

风险十分适用。从各类限额的关系看，最基本的限额是（）。

A.国别限额

B.行业限额

C.政府限额

D.客户限额

【答窠】D

27、开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过（）。

A.2m

B.3m

C.4in

D.5m

【答案】B

28、下列属于操作风险内部流程方面表现形式的是（）。

A.职员欺诈

B.失职违规

C.违反用工法律

D.产品服务缺陷

【答案】D

29、下列关于我国对资本充足率要求的说法，正确的是（）。

A.我国对商业银行资本充足率的计算依据2004年中国银监会发布的《商业银行

资本充足率管理办法》实施

B.我国商业银行资本充足率仅需在每月末保持在监管要求比率之上

C.资本充足率=（资本义扣除项）/信用风险加权资产

D.核心资本充足率二（核心资本X核心资本扣除项）/（信用风险加权资产+8义市

场风险资本要求）

【答案】A

30、下列指标计算公式中，不正确的是（）。

A.操作风险损失率为操作造成的损失与前三期净利息收入加上非利息收入平均

值之比

B.拨备覆盖率=（一般准备+专项准备+特种准备）：贷款余额

C.关注类贷款迁徙率二期初关注类贷款向下迁徙金额小（期初关注类贷款余额-期

初关注类贷款期间减少金额）X100%

D.不良贷款率为不良贷款与贷款总额之比

【答案】B

31、企业2015年流动资产合计3000万元，其中存货1500万元，应收账款

1500万元，流动负债合计2000万元，则该公司2015年的速动比率为（）。

A.0.78

B.0.94

C.0.75

D.0.74

【答案】C

32、下列关于经济资本和监管资本的说法中，错误的是（）。

A.经济资本也称风险资本

B.经济资本是“算”出来的，并不是真正的银行资本，它在数额上与非预期损

失相等

C.监管资本是按监管当局的要求计算的资本，商业银行应满足监管的最低要求

D.监管资本是一种虚拟的、与银行风险的非预期?员失额相等的资本

【答案】D

33、巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求，表述不正确的是（）。

A.置信水平采用99%的单尾置信区间

B.持有期为10个营业EI

C.市场风险要素价格的历史观测期至少为半年

D.至少每3个月更新一次数据

【答案】C

34、如果商业银行的流动性需求和流动性来源之间出现了不匹配，流动性需求

（）流动性来源，或者获得流动性的成本过高降低了银行的收益，流动性风

险就发生了。

A.小于

B.大于

C.等于

D.以上都不对

【答案】B

35、每位员工依据本岗位工作职责以及体系文件、场所文件，识别本岗位各项

工作环节中的风险点及对应的控制措施，初步评估风险程度和控制措施，并提

出控制优化的建议。这一步骤的工作属于操作风险与内部控制评估工作流程的

（）阶段。

A.控制活动识别与评估

B.全员风险识别与报告

C.作业流程分析和风险识别与评估

D.制定与实施控制优化方案

【答案】B

36、假设其他条件均相同，则以下哪种债券的利率风险最高（）

A.5年期零息债券

B.5年期票面利息为5%的固定利率债券

C.5年期票面利率为7%的固定利率债券

D.10年期浮动利率债券

【答案】D

37、（2018年真题）尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对

偿还产生不利影响因素的货款是指（）类贷款。

A.关注

B.可疑

C.损失

D.次级

【答案】A

38、下列关于信用风险监测的说法，正确的是（）。

A.信用风险监测是一个静态的过程

B.信用风险监测不包括对已发生风险产生的遗留风险的识别、分析

C.当风险产生后进行事后处理比在贷后管理过程中监测到风险并迅速补救求降

低风险损失的贡献高

D.信用风险监测要跟踪己识别风险在整个授信周期内的发展变化情况

【答案】D

39、与土地登记的一般程序相比，下列各项不属于初始土地登记程序特殊性的

是（）。

A.增加了准备工作

B.增加了公告

C.增加了通告

D.增加了登记申请

【答案】D

40、限制民事行为能力人和无民事行为能力的法定代理人是（）。

A.政府指定的代理机构

B.由其监护人担任

C.县级土地主管部门

D.当事人自己

【答案】B

多选题（共20题）

1、下列属于法人信贷业务操作风险控制措施的有（）。

A.牢固树立审慎稳健的信贷经营理念，坚决杜绝各类短期行为和粗放管理

B.明确主责任人制度，对银行信贷所涉及的调查、审查、审批、签约、贷后管

理等环节，明确主责任人及其责任，强化信贷人员责任和风险意识

C.提高信贷人员综合素质，造就一支具有风险意识、良好职业道德、扎实信贷

业务知识、过硬风险识别能力的高素质队伍

D.完善规章制度和业务操作流程，不断细化操作细则，并建立岗位操作规范和

操作手册，通过制度规范来防范操作风险

E.强化一线实时监督检查，促进事后监督向专业叱、规范化迈进，改进检查监

督方法，同时充分发挥各专业部门的指导、检查和督促作用

【答案】ABC

2、在负债来源分散化管埋中，银行应该在（）以及地埋位置上保持适度的分

散性。

A.期限

B.货币

C.交易对手

D.是否抵押状态

E.金融工具类型

【答案】ABCD

3、下列做法可能导致商、也银行面临较高流动性风险的有（）。

A.保持资产与负债币种匹配

B,将大量短期借款用于长期贷款

C.将贷款集中于几个优势行业

D.以核心存款作为贷款的主要资金来源

E.在日常经营中持有足够水平的流动资金

【答案】BC

4、风险指标超限的时候，银行应立刻采取清晰有力的行动，以树立“限额必须

严格遵守”的原则。超限额报告应包含（）等内容。

A.超限额的程度

B.发生原因

C.可能持续的时间

D.相关建议

E.解决的时间表

【答案】ABCD

5、下列各项中，（）属于银行盈利能力监管指标。

A.资本金收益率

B.净利息收入率

C.净业务收益率

D.资产收益率

E.非利息收入比率

【答案】ABCD

6、新产品/业务的风险防控措施类型包括（）。

A.建立配套业务制度

B.规范操作流程

C.严格执行监管报批手续

D.强化人员培训

E.建立风险监测机制

【答案】ABCD

7、商业银行风险管理流程包括（）。

A.风险识别

B.风险计量

C.风险监测

D.风险控制

E.风险对冲

【答案】ABCD

8、根据监管机构的要求，商业银行符合以下（）条件时，可以使用标准法计量操

作风险资本。

A.业务条线实施操作风险管理的人力和物力匮乏

B.未建立清晰的操作风险内部报告路线

C.建立了与本行的业务性质、规模和产品复杂程度相适应的操作风险管理体系

D.商业银行系统性地收集、整理、跟踪和分析操作风险相关数据，定期根据损

失数据进行风险评估，并将评估结果纳入操作风险监测和控制

E.董事会和高级管理层了解操作风险管理架构但不参与监督执行

【答案】CD

9、下列关于信贷审批的说法，错误的是（）。

A.信贷审批应当坚持申贷分离的原则

B.信贷审贷要对信用风险暴露进行详细的评估

C.在评估过程中，只要考虑客户的信用等级

D.原有的贷款的任何展期可以不用重新进行申请

E.在进行信贷决策时，商业银行应当对可能引发信用风险的借款人的所有风险

暴露和债项做统一考虑和计量

【答案】CD

10、商业银行应将外包风险管理纳入全面风险管理体系，建立严格的客户信息

保密制度，并做好下列()等工作。

A.尽职调查

B.外包服务承诺

C.外包协议管理

D.分包风险管理

E.业务外包风险评估

【答案】ABCD

11、根据商业银行的业务特征及诱发风险的原因进行划分，商业银行面临的风

险包括()。

A.战略风险

B.法律风险

C.国别风险

D.操作风险

E.市场风险

【答案】ABCD

12、某企业于当年年初向商业银行A申请了一笔1000万元1年期专用机器没备

抵押贷款，到年底时，由于企业财务状况恶化，无法如期全额偿还本金和利

息。为了减少损失，银行紧急与企业磋商进行贷款重组，则下列重组措施可行

的有（）。

A.要求企业增加贷款使用情况及重大资产变动的我告

B.要求企业增加其董事长个人住房作为抵押品

C.要求企业先偿还500万元，剩余部分展期半年

D,将该笔贷款调整为信用贷款

E.给予企业25%的利息减免

【答案】AC

13、商业银行市场风险管理体系包括（）。

A.有效的董事会和高级管理层的治理架构

B.可靠的独立验证机制

C.全面的市场风险管理政策与流程

D.严格的内部控制和审计

E.完备、可靠的IT系统

【答案】ABCD

14、下列关于经风险调整的业绩评估方法的说法，正确的是（）。

A.在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调

整的资本收益率（RAR0C）

B.在单笔业务层面上，RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为

商业银行是否开展该笔业务以及如何定价提供依据

C.在资产组合层面上，商业银行在考量单笔业务的风险和资产组合效应之后，

可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配

D.以监管资本配置