第13章 试题与答案

第十三章金融监管一、单项选择题（下列题目中，只有1个答案正确，将所选答案的字母填在括号内。）1.金融监管的最基本的出发点是（）。A.维护国家阶级利益B.维护社会公众利益C.控制金融机构经营风险D.维护金融秩序2.我国目前规定，商业银行贷款余额与存款余额的比例不得超过（），对同一借款人的贷款余额与商业银行资本余额的比例不得超过（）。A.75%；25%B.70%；10%C.70%；25%D.75%；10%3.澳大利亚是（）模式的典型代表。A.高度集中的单一监管B.牵头监管C.双峰式监管D.双层多头监管4.依法监管原则指（）。A.金融监管必须依法而行B.金融机构必须依法经营C.金融运行必须依法管理D.金融调控必须依法操作5.我国目前规定商业银行资产流动性比率，即流动性资产平均余额与流动性负债平均余额之比不得低于（）。A.15%B.20%C.25%D.30%6.（）是金融监管的基本点，金融机构必须接受国家金融管理当局的监管，保证监管的权威性、严厉性、强制性、一贯性，从而保证有效性。A.运用经济行政处罚手段B.依法实施金融监管C.运用金融稽核手段D.“四结合”并用的全方位监管方法7.我国目前采用的金融监管体制是（）。A．分业监管B.集中监管C．混合监管D.交叉监管8.1988年的《巴塞尔协议》的资本标准规定，核心资本占整个风险资产的比重最低为（）。A.4%B.5%C.6%D.8%9.2003年中国银监会成立，主要负责（）监管。A.银行、资产管理公司、信托机构及其他存款机构B.银行间债券市场、同业拆借市场C.银行、证券、保险业D.前两类10.以下不属于金融风险特征的是（）。A.普遍性B.传染性C.隐蔽性D.客观性11.奈得定义的风险是一种（）。A.收益B.损失C.收益和损失D.不确定性12.商业银行的流动性覆盖比例（LCR）是指优质流动性资产与未来30天内的现金净流出之比，我国的LCR大小为（C）。A.25%B.50%C.100%D.200%13.目前我国最新形成的金融监管体制是（）A.“一行三会”B.“一行两会”C.“一委一行两会”D.“一委两会”14.狭义金融风险一般用（）表示。A.资产负债率B.VaRC.LCRD.存贷比15.（）决定了美国的分业监管模式。A.《格拉斯-斯蒂格尔法》B.《多德-弗兰克法》C.《金融服务现代化法》D.《美国金融监管法规》16.与利率波动的不确定性相关的风险，称为().A.违约风险B.利率风险C.道德风险D.操作风险17.经济学家认为，单个银行的挤兑会通过()渠道在银行系统中进行传染，导致其他银行的金融恐慌。A.存款传染B.同业拆借传染C.信息传染D.关联交易传染18.金融监管的社会利益论认为，金融监管的出发点是()。A.降低金融业的风险B.保护信息劣势方的利益C.得到对自身政绩更广泛的认可D.维护社会公众的利益19.金融监管的()理论认为，金融监管的目的是为投资者创造一个公平的工作投资环境。A.社会利益论B.金融风险论C.公共选择论D.投资者利益保护论20.（)理论将监管看作一种“租”、认为它是由监管者主动地向被监管者提供从而获益。A.管制供求论B.公共选择论C.供给利益论D.投资者利益保护论21.按照国际通行的贷款风险分类方法，将银行贷款资产的质量从高到低依次分()。A.正常类、次级类、关注类、可疑类、损失类B.正常类、关注类、可疑类、次级类、损失类C.正常类、关注类、损失类、可疑类、次级类D.正常类、关注类、次级类、可疑类、损失类22.对存款保险制度的质疑在于，它可能会导致金融机构的（）问题。A.负债比例下降B.不良资产比例上升C.道德风险D.逆向选择23.按照《巴塞尔协议I》的规定，国际银行核心资本占总资本的比例不得低于()。A.8%B.12%C.50%D.60%24.按照《巴塞尔协议I》的规定，资本总额与风险加权资产的比例不得低于()。A.8%B.12%C.4%D.6%25.按照《巴塞尔协议I》的规定，银行核心资本对风险资产的比例不得低于()。A.4%B.8%C.12%D.16%26.1988年通过的《巴塞尔协议I》将银行资本分为()A.普通股与优先股B.注册资本与实缴资本C.国有股与私人股D.核心资本与附属资本27.2004年6月通过的《巴塞尔协议Ⅱ》，相比于《巴塞尔协议Ⅰ》的进步在于（）。A.突出了信用风险的重要B.补充了操作风险的内容C.突出了国家风险的重要D.补充了流动性风险的内容28.下列不属于《巴塞尔协议Ⅱ》三大支柱的是()。A.最低资本要求B.监管部门的监督检查C.存款保险制度D.市场约束29.按照《巴塞尔协议Ⅲ》对银行业的要求，由普通股构成的核心一级资本占风险加权资产的比重由原来的2%提高到了()。A．4.5%B.5.5%C.6.5%D.7.5%30.按照《巴塞尔协议Ⅲ》对银行业的要求，一级资本占风险加权资产的比重由原来的4%提高到了（）。A．5%B.6%C.7%D.8%31.为了降低银行“大而不倒”带来的道德风险，《巴塞尔协议Ⅲ》对系统重要性银行提出了(A)的附加资本要求。A.1%B.1.5%C.2%D.2.5%二、多项选择题（下列题目各选项中，有2个或2个以上正确答案，将所选答案的字母填在括号内，错选、多选、少选均不得分。每题2分）1.下列属于金融监管的领域有（）。A.对存款货币银行的监督B.对信托投资公司的监督C.对保险公司的监督D.对证券公司的监督2.金融监管的原则主要有（）。A.自我约束原则B.依法监管原则C.综合性与系统性监督原则D.经济效益原则E.公平、公正、公开原则3.按监督机构的的监管范围可把金融监管体制分为（）。A.单一监管体制B.多元监管体制C.集中监管体制D.分业监管体制E.混合监管体制4.金融监管的一般目标是（）。A.确保金融稳定安全，防范金融风险B.保护金融消费者权益C.增进金融体系的效率D.规范金融机构的行为，促进公平竞争E.促进各国银行法或证券法等金融法规的趋同性5.实行多线头的金融监管体制的国家有（）A.英国B.美国C.德国D.加拿大E.巴西6.下面属于对业务运营过程监管的有（）A.规定最低资本金要求B.对资本质量监管C.对流动性监管D.对盈利能力监管D.依法关闭金融机构7.金融监管的成本表现在（）。A.执法成本B.守法成本C.违法成本D.道德风险E.经济风险8.我国金融体系中的金融监管机构包括（）。A.金融资产管理公司B.人民银行C.银保监会D.证监会E.国家开发银行9.《巴塞尔协议》将银行资本划分为（）两个层面。A.核心资本B.风险资产C.公开准备金D.未公开准备金E.附属资本10.以下不属于传统金融监管重点对象的是（）。A.商业银行B.证券公司C.保险公司D.资本市场11.从功能和机构的组合中，多头监管模式的模式可进一步分为（）A.统一监管模式B.牵头监管模式C.“双峰”监管模式D.“一线多头”模式E.“伞式”监管模式12.根据金融监管权力的分配结构和层次，大体可分为以下三类（）A.“一线多头”模式B.“伞式”监管模式C.“双线多头”模式D.“双峰”监管模式E.“集中单一”模式13.“四结合”的监管方法是指（）A.现场稽核与非现场稽核相结合B.外部监管与内部自律相结合C.定期检查与随机抽查相结合D.普遍监管与特殊监管相结合E.全面监管与重点监管相结合14.各监管机构对银行业的监管重点放在（）A.市场准入监管B.日常经营监管C.市场退出监管D.财务会计监管E.资本充足率监管15.金融监管体系必须具备三个基本要素是（）A.监管的时机B.监管的主体C.监管的程度D.监管的客体D.监管的工具16.下列属于银行业可能面临的风险类型的是()。A.信用风险B.利率风险C.市场风险D.流动性风险17.经济学家认为，单个银行的挤兑会通过（)在银行系统内进行传染，导致其他银行的金融恐慌。A.存款传染B.信贷传染C.信息传染D.关联交易传染18.金融监管的社会利益论认为()。A.金融监管本身是存在供给和需求的特殊商品B.金融监管的出发点是要维护社会大众的利益C.金融监管是为了克服金融业的高风险特征D.金融监管是为了克服市场不完全带来的负面影响19.金融监管体制的类型有()。A.一元多头式金融监管体制B.二元多头式金融监管体制C.多元单一式金融监管体制D.集中单一式金融监管体制20.我国金融监管体制的组成有()。A.中国人民银行B.中国银保监会C.中国证监会D.国务院金融稳定发展委员会21.政府监管的政府安全网由()组成。A.存款保险制度B.谨慎性监管体系C.最后贷款人制度D.保证金制度22.存款保险制度的主要作用是（)。A.保护存款者利益B.稳定金融体系C.保证存款者的最低收益水平D.以上都是23.《巴塞尔协议Ⅱ》三大支柱的是()A.最低资本要求B.监管部门的监督检查C.最后贷款人制度D.市场约束24.《巴塞尔协议Ⅲ》的推出，是为了应对自2008年全球金融危机爆发后，原有国际银行业监管准则中的()问题。A.核心资本充足率偏低B.银行高杠杆经营缺乏控制C.对市场风险估计不足D.流动性监管指标缺失三、判断题1.经济学家认为，单个银行的挤兑会通过存款传染渠道在银行系统内进行传染，导致其他银行的金融恐慌。()2通常，金融业的特殊性表现在其是一个低负债的行业。()3.谨慎性监管意味着监管当局无权更早和更有力地干预陷人困境的银行。（）4.金融监管的社会利益论的基本思想是通过政府监管来克服市场完全竞争所带来的负面影响。()5.管制供求论强调“管制寻租”的意思，即监管者和被监管者都寻求管制以牟取私利。()6.英国是世界上最早建立存款保险制度的国家。()7.存款保险制度存在的问题之一是容易产生银行的逆向选择问题。()8.存款保险制度的积极作用在于它能更好地保护大银行。()9.通常，建立存款保险制度的国家，存款保险机构对每一位存款户承担全额赔偿责任。()10.“最后贷款人”制度的主要目标是防止单个金融机构的破产。（）1I.中央银行作为“最后贷款人”会为银行提供中长期贷款。()12.根据《巴塞尔协议I》，积累优先股属于银行的核心资本。（）13.根据《巴塞尔协议I》关于资本构成的规定，我国银行的实缴股本属于附属资本。()14.1988年的《巴塞尔协议I》突出强调市场风险。()四、名词解释1.金融监管2.金融风险3.混业经营4.分业经营5.流动性风险6.银行挤兑7.存款保险制度五、简答题1.简述金融监管包含哪些内容。2、简述金融监管应遵循的主要原则。3、简述最后贷款人制度的内涵及原则。4、简述目前金融监管国际协调的形式有哪些？六、论述题1.试分析《巴塞尔协议Ⅱ》三个支柱的内容及意义。参考答案一、单项选择题1.B2.D、D3.C4.A5.C6.B7.A8.A9.A10.D11.D12.C13.C14.B15.A16.B17.C18.D19.D20.B21.D22.C23.C24.A25.A26.D27.B28.C29.A30.B31.A二、多项选择题1.ABCD2.BCE3.CD4.ABCD5.BD6.BCD7.ABD8.BCD9.AE10.BCD11.BCE12.ACE13.ABCE14.ABC15.BDE16.ABCD17.BC18.BD19.ABD20.ABCD21.ABC22.AB23.ABD24.ABD二、判断题1.×2.×3.×4.×5.×6.×7.×8.×9.×10.×11.×12.×13.×14.×三、名词解释1.金融监管。金融监管当局依据国家法律法规的授权对整个金融业，包括金融机构以及金融机构在金融市场上所有的业务活动实施的监督管理。2.金融风险。经济主体在金融活动过程中获得收益或遭受损失的可能性。3.混业经营。所有金融行业之间经营关系，金融混业经营即银行、保险、证券、信托机构等金融机构都可以进入上述任一业务领域甚至是非金融领域，进行业务多元化经营。4.分业经营。金融业中银行、证券和保险三个子行业的分离，商业银行、证券公司和保险公司只能经营各自的银行业务、证券业务和保险业务，一个子行业中的金融机构不能经营其它两个子行业的业务。5.流动性风险。它是商业银行所面临的重要风险之一，指商业银行虽然有清偿能力，但无法及时获得充足资金或无法以合理成本及时获得充足资金以应对资产增长或支付到期债务的风险。流动性风险如果不能有效控制，将有可能损害商业银行的清偿能力。6.银行挤兑。是指大量的银行客户因为金融危机的恐慌或者相关影响同时到银行提取现金，而银行的存款准备金又不足的情况。它是一种突发性、集中性、灾难性的危机。在出现挤兑时，市场银根异常紧缩，借贷资本短缺，利息率不断上涨，迫使一些银行和金融机构倒闭或停业，从而更进一步加剧了货币信用危机，发生银行恐慌甚至银行业危机。7.存款保险制度。存款保险制度是一种对存款者利益提供保护、稳定金融体系的制度安排。在这一制成安排下,吸收存款的金融机构根据其吸收存数的数额，按规定的保费率向存款保险机构缴费保护，当存款机构破产而无法满足存款者的提款要求时，由存款保险机构承担支付法定保证金的责任。美国是世界上最早建立存款保险制度的国家。五、简答题1.简述金融监管包含哪些内容。答：金融监管的具体监管内容主要有三个方面，即市场准入的监管、业务运营的监管、市场退出的监管。第一、市场准入的监管。所有国家对银行等金融机构的监管都是从市场准入开始。市场准入的监管内容主要包括:（1）确定金融机构设立的程序;（2）规定金融机构设立的组织形式;（3）审查批准申请设立金融机构的可行性报告;（4）审查批准金融机构拟定的章程;（5）规定最低的资本金要求;（6）审查批准金融机构的经营方针和营业场所;（7）审查法定代表人及主要负责人的任职资格;（8）金融机构的设立采用特许制度的国家，经监管当局审查批准后，颁发给新设立金融机构法人许可证或营业许可证，凭许可证到管理部门办理登记，并领取营业执照。第二、业务运营的监管。金融机构经批准开业后，监管当局要对金融机构的运作过程进行有效监管，以便更好地实现监管目标的要求。各国对金融机构市场运作过程监管的具体内容并不完全相同，但一般都将监管的重点放在以下几个方面:金融机构业务经营的合规性、资本充足性、资产质量、流动性、盈利能力、管理水平和内部控制能力。第三、市场退出的监管。金融机构市场退出的原因和方式可以分为两类:主动退出与被动退出。主动退出是指金融机构因分立、合并或者出现公司章程规定的事由需要解散,因此而退出市场的。被动退出则是指由于法定的理由,如由法院宣布破产或因严重违规、资不抵债等原因而遭关闭，监管当局将依法关闭金融机构，取消其经营金融业务的资格,金融机构因此而退出市场。无论采用哪种形式，当局都要对金融机构的市场退出过程进行监管,保持其退出的合理性和平稳性。2、简述金融监管应遵循的主要原则。答：（1）依法监管原则；（2）不干涉金融机构内部管理原则；（3）综合性与系统性监督原则；（4）公平、公开、公正的原则；（5）内控与外控相结合的原则；（6）监管适度原则；（7）稳健运行与风险预防原则；（8）监管成本与效率原则。3、简述最后贷款人制度的内涵及原则。答：(1)最后贷款人，是一国中央银行履行银行的职能，向暂时出现流动性困难的银行提供紧急援助的一种制度安排，其目的是防止暂时流动性危机向清偿危机和系统性危机的转化。(2)中央银行作为最后贷敬人，向可能成已经发生信用危机的银行提供流动性支持是世界各国的普遍做法。如《美国联邦储备法》规定，作为最后借款人，美联邦储备银行可以向会员银行提供临时性抵押贷款。(3)在央行充当最后贷款人角色时，既可以是出于对正遭受流动性危机银行的关注，并向其提供紧急流动性支持便利;也可以是出于系统安全考虑，向正经历大量现金挤兑的所有银行供应超额准备，以维持银行系统整体的稳定性。(4)最后贷款人的一般原则。归纳起来，最后贷款人为:第一，最后贷款人的首要职责是防止恐慌造成的货币储备减少。第二，最后贷款人的主要目标是稳定整个金融体系，而不是单个金融机构。第三，最后贷款人的存在不是为了避免危机的发生，而是缓解危机冲击的影响。第四，最后贷款人应为一切有良好资产抵押的银行提供贷款，而不应拯救不好的银行，其目的是防止恐慌蔓延到好的银行。第五，中央银行紧急援助资金的数量不受限制，并执行惩罚性高利率。4、简述目前金融监管国际协调的形式有哪些？答：金融监管的国际协调是目前解决国际范围内监管失效和监管空白最有力、最现实的方法。目前金融监管的国际协调主要通过以下几种形式进行：⑴双边的谅解备忘录。指两国就金融监管某一领域的问题进行探讨，并取得共识，通过签订协议来明确双方在这一领域的责任和义务。目前，两国之间的监管协调绝大部分是通过这种形式实现的。⑵多边论坛。多边论坛一般就某一监管问题进行会谈，并签署监管声明或文件。这些文件一般都不具备法律效力。⑶以统一的监管标准为基础的协调。各国或国际监管组织通过彼此的协调和交流，制定统一的监管标准，这些监管标准为各成员国监管当局所接受，并为各国监管当局所必须遵守。比如，巴塞尔委员会所颁布的资本充足率的标准。⑷统一监管。也就是说由一个统一的监管机构来负责跨国的金融监管。目前，严格意义上的统一监管还没有出现。不过，欧盟的金融监管在某些方面可以说具备了统一监管的雏形。六、论述题1.试分析《巴塞尔协议Ⅱ》三个支柱的内容及意义。答：《新资本协议》的内容可以概括为三个支柱，分别是:最低资本要求、监管部门的监管及市场约束。(1)最低资本要求，是《新资本协议》的第一支柱。将其视为保证银行稳健经营的中心因素。1)目标比率规定:要求信用风险、市场风险和操作风险的最低资本充足率为8%，并对信用风险、市场风险和操作风险，《新资本协议》提出了不同的测量方法。2)信用风险的计量方法:包括标准法、初级内部评级法及高级内部评级法。第一，标准法，即根据借款人的外部评估结果确定其风险权重，权重层级分为0、20%、50%、100%、150%五级。针对不同的债务主体，新资本协议规定银行对国家及央行债权风险不再按是否属经合组织成员国划分，而按外部出口信用评级结果核定;对银行、金融机构债权风险，既可按实际外部评级结果而定，又可按国家信用风险权重下调一级的简便方法处理;对非金融企业债权风险权重，按外部评级结果确定。第二，当银行的内部风险管理系统和信息披露达到一系列严格的标准后，银行可采用内部评级法，内部评级法允许银行使用自己测算的风险要素计算法定资本要求。其中，初级内部评级法允许银行测算与每个借款人相关的违约概率，其他数值由监管部门提供;高级内部评级法允许银行测算其他必需的数值。3)市场风险和操作风险的计量方法。该协议也提供了不同层次的方案以备选择。例如，在量化操作风险时，《新资本协议》提出了三个处理方案:一是基本指标法，资本要求可依据某一单一指标(如总收入)乘以一个百分业务；二是标准法，将银行业务划分为投资银行业务、商业银行业务和其他业务，各乘以一个百分比:三是内部计量法，由银行自己收集数据，计算损失概率。4)资本比率的计算:在计算资本比率时，市场风险和操作风险的资本要求乘以12.5（即最低资本比8%的倒数），再加上针对信用风险的风险加权资产，就得到分母，即总的风险加权资产。分子是监管资本，两者相除得到资本比率的数值。总的资本比率不得低于8%。（2）监管部门的