银行从业资格（风险管理）模拟试卷46

银行从业资格（风险管理）模拟试卷46

一、单项选择题（本题共90题，每题7.0分，共90

分。）

1、在商业银行的经营过程中，（）决定其风险承担能力。

A、资产规模和商业银行的风险管理水平

B、资本金规模和商业银行的盈利水平

C、资产规模和商业银行的盈利水平

D、资本金规模和商业银行的风险管理水平

标准答案：D

知识点解析：在商业银行的经营过程中，资本金规模和商业银行的风险管理水平决

定其风险承担能力。

2、20世纪80年代以后，商业银行的风险管理进入（）。

A、全面风险管理模式阶段

B、资产风险管理模式阶段

C、负债风险管理模式阶段

D、资产负债风险管理模式阶段

标准答案：A

知识点解析：20世纪80年代以后，商业银行的风险管理进入全面风险管理模式阶

段。

3、下列关于信用风险的说法，正确的是（）。

A、信用风险仅存在于表内业务中

B、对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源

C、信用风险包括违约风险、结算风险等主要形式

D、交易对手信用评级的下降不属于信用风险

标准答案：C

知识点解析：信用风险既存在于表内业务也存在于表外业务。对于商'IH艮行来说，

贷款是最大、最明显的信用风险来源，但不是唯一的信用风险来源。交易对手信用

评级的下降也属于信用风险。

4、下列关于国家风险的说法，正确的是（）。

A、国家风险可以分为政治风险、社会风险和经济风险

B、在同一个国家范围内的经济金融活动也存在国家风险

C、在国际金融活动中，个人不会遭受因国家风险所带来的损失

D、国家风险通常是由债权人所在国家的行为引起的，它超出了债务人的控制范围

标准答案：A

知识点解析：在同一个国家范围内的经济金融活动不存在国家风险；个人、企业、

政府，银行都有可能遭受国家风险带来的损失，在国际金融活动中，个人也会因为

国家风险而遭受损失；风险一般都是债务方带给债权方的，国家风险也是由债务人

所在国家的行为引起的，超出债权人的控制范围。

5、商业银行的（）是指紊业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的过程中，因

不适当的发展规划和战略决策给商业银行造成损失或不利影响的风险。

A、市场风险

13、流动性风险

C、国家风险

D、战略风险

标准答案：D

知识点解析：本题考查的是战略风险的含义。

6、商业银行与借款人签订贷款合同时,，要求第三方提供担保，当借款人财务状况

恶化、违反借款合同或无法偿还贷款本息时，商业银行可以通过执行担保来争取贷

款本息的最终偿还或减少损失，这种风险管理的方法属于（）。

A、风险转移

B、风险补偿

C、风险分散

D、风险规避

标准答案：A

知识点解析：A选项是将风险部分地转移到担保人的身上。风险补偿是指用高的风

险溢价来补偿承担高的风险。风险分散，多半是指多样化投资。风险规避：不做业

务，不承担风险。

7、下列降低风险的方法中，（）是一种消极的风险管理策略。

A、风险分散

B、风险规避

C、风险对冲

D、风险转移

标准答案：B

知识点解析：风险规避策略是一种消极的风险管理策略。

8、商业银行计算信用风险加权资产时，可以采用的计算方法是（）。

A、内部评级初级法

B、内部模型法

C、基本指标法

D、高级计量法

标准答案：A

知识点解析：对于信用风险资产，商业银行可以采用标准法、内部评级初级法和内

部评级高级法。

9、下列关于商业银行资本的说法，不正确的是（）。

A、账面资本即会计资本，是商业银行资产负债表上所有者权益部分

B、账面资本包括实收资本、资本公积、盈余公积、一般准备、信托赔偿准备和未

分配利润等

C、监管资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平

相匹配的资本

D、经济资本是指商业银行用于弥补预期损失的资本

标准答案：D

知识点解析：经济资本是指商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限

内资产的非预期损失而应该持有的资本金。

10、商业银行会计资本的数量（）经济资本的数量。

A、大于

B、等于

C、小于

D、大于等于

标准答案：D

知识点解析：商业银行会计资本的数量应当不小于经济资本的数量。

X14

11、随机变量Y的概率分布表如下:P60%40%随机变

量Y的方差为（）。

A、2.76

B、2.16

C、4.06

D、4.68

标准答案：B

知识点解析：期望E=lx60%+4x40%=2.2,方差D=(122)2x0.6+(4-

2.2)2x04=2.16o

12、巴塞尔委员会在（）颁布了《加强银行机构公司治理》，并于2006年2月重新

修订。

A、1996年9月

R、1999年9月

C、1996年6月

D、1999年6月

标准答案：B

知识点解析：巴塞尔委员会颁布《加强银行机构公司治理》的时间是1999年9

月。

13、下列选项中，不属于良好的银行公司治理应具备的特征的是（）。

A、科学的激励约束机制

B、先进的管理信息系统

C、良好的外部条件

D、完善的内部控制和风险管理体系

标准答案：C

知识点解析：本题考查的是银行公司治理的五个特征。

14、风险管理体系的灵魂是（）。

A、风险文化

B、风险管理策略

C、公司治理结构

D、内部控制系统

标准答案：A

知识点解析：风险文化是风险管理体系的灵魂。

15、（）是风险文化中最为重要和最高层次的因素。

A、风险管理理念

B、知识

C、制度

D、风险管理水平

标准答案：A

知识点解析：风险管理理念是风险文化中最为重要和最高层次的因素。

16、（）通常设置最高风险管理委员会，负责拟定全行的风险管理政策和指导原则。

A、董事■会

B、高级管理层

C、监事会

D、风险管理总监

标准答案：A

知识点窗析：董事会是坡终决策机构，监事会独立于董事会，董事会设置最高风险

管理委员会负责拟定全行的风险管理政策和指导原则。高级管理层负责执行董事会

审批通过的政策。

17、在银行风险管理中，（）对股东大会负责，从事商业银行内部尽职监督、财务监

督、内部控制监督等监察工作。

A、董事会

B、监事会

C、高级管理层

D、总经理

标准答案：B

知识点解析：本题考查的是监事会的主要职能。

18、内部审计是一项独立、客观、（）的约束与评价机制，在促进风险管理的过程中

发挥重要作用。

A、公平

B、公开

C、公正

D、公示

标准答案：C

知识点解析：内部审计是一项独立、客观、公正的约束与评价机制，在促进风险管

理的过程中发挥重要作用。

19、商业银行识别与分析风险最基本、最常用的方法是（）。

A、失误树分析方法

B、资产财务状况分析法

C、制作风险清单

D、分解分析法

标准答案：C

知识点解析：制作风险清单是商业银行识别与分析风险最基本、最常用的方法。

20、下列不属于风险识别的常用方法的是（）。

A、分解分析法

B、失误树分析方法

C、资产财务状况分析法

D、压力测试法

标准答案：D

知识点解析：D选项是风险计量的方法。

21、下列选项中，不作为风险计量方法补充方法的是（）。

A、敏感性分析

B、压力测试

C、分解分析

D、情景分析

标准答案：C

知识点解析：商业银行应充分认识到不同风险计量方法的优势和局限性，适时采用

敏感性分析、压力测试、情景分析等方法作为补充。

22、下列选项中，不属于风险控制流程应当符合的要求的是（）。

A、风险控制应与商业银行的整体战略目标保持一致

B、能够发现风险管理中存在的问题，并重新完善风险管理程序

C、所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本/收益要求

D、所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本/利润要求

标准答案：D

知识点解析：本题考查的是风险控制流程应当符合的三个要求。

23、企业级风险管理信息系统一般采用B/S结构，这种信息传递方式具有明显的优

势，下列说法不正确的是（）。

A、真正实现风险数据的全行集中管理

B、需要每个终端都安装风险管理软件

C、有助于最大限度地降低系统建设成本、保护知识产权和系统安全

D、实现了风险数据的全行一致调用

标准答案：B

知识点解析：B/S信息传递方式并不需要每个终端都安装风险管理软件。

24、假定某企业2008年的税后收益为50万元，支出的利息费用为20万元，其所

得税税率为35%,且该年度其平均资产总额为180万元，则其资产回报率（ROA）约

为（）。

A、33%

B、35%

C、37%

D、41%

标准答案：B

知识点解析：资产回报率（ROA）=［税后损益+利息费用x（l一税率）］/平均资产总额

=［50+20x（1-35%）］/180~35%o

25、某公司2008年末流动资产合计2000万元，其中存货500万元，应收账款400

万元，流动负债合计•1600万元，则该公司2008年速动比率约为（）。

A、0.79

B、0.94

C、1.45

D、1.86

标准答案：B

知识点解析：根据速动比率的计算公式，可得：速动比率二（流动资产■存货）/流动负

债合计二（2000-500）/1600之0.94。

26、在现金流量的分析中，首先分析的是（）。

A、融资活动的现金流

B、投资活动的现金流

C、经营性现金流

D、消费活动的现金流

标准答案：c

知识点露析：现金流量分析通常首先分析经营性现金流。

27、下列不属于商业银行对保证担保重点关注的事项的是（）。

A、保证人的资格

B、保证人的财务实力

C、保证人的保证意愿

D、保证人履约的经济动机及其与贷款人之间的关系

标准答案：D

知识点解析：保证人履约的经济动机及其与借款人之间的关系才是商业银行对保证

担保重点关注的事项。

28、下列关于担保方式的说法，不正确的是（）。

A、当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任

B、商业银行经常采用留置与定金作为担保方式

C、债务人或第三方为抵押人，债权人为抵押权人

D、质押是指债务人或第三方将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保

标准答案：B

知识点解析：商业银行吸少采用留置与定金作为担保方式。

29、下列关于客户信用评级的说法，不正确的是（），

A、评价主体是商业银行

B、评价目标是客户违约风险

C、评价结果是信用等级和违约概率

D、评价内容是客户违约后的债项损失大小

标准答案：D

知识点解析：D选项是债项评级的内容。

30、根据《巴塞尔新资本协议》，下列关于违约的说法，不正确的是（）。

A、债务人对银行的实质性信贷债务逾期90天以上，即被视为违约

B、如果银行认定除非采取变现抵（质）押品等措施，债务人可能无法全额偿还对银

行的债务，债务人即被现为违约

C、如果内部评级基于整个企业集团，并依据企业集团评级进行授信，集团内任一

债务人违约应被视为集团内所有债务人违约的触发条件

D、如果内部评级基于企业集团内的单个企业，集团内任一企业违约，不会影响违

约企业的关联债务人的评级

标准答案：D

知识点解析：如果内部评级基于单个企业而不是企业集团，集团内任一企.业不必然

导致其他债务人违约，策行应及时审查该企业的关联债务人的评级，据此决定是否

调整其评级。

31、违约频率是（）的结果，违约概率是分析模型作出的（）。

A、事前检验、事前预测

B、事后检验、事前预测

C、事中检验、事中预测

D、直接检验、事前预测

标准答案：B

知识点解析：违约频率是事后检验的结果，违约概率是分析模型作出的事前预测。

32、下列模型中，能够直接估计客户违约概率的是（）。

A、专家判断法

B、信用评分模型

C、违约概率模型

D、CreditRisk+模型

标准答案：C

知识点解析：与传统的专家判断法和信用评分模型相比，违约概率模型能够直接估

计客户的违约概率。

33、（）是根据风险资产的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的

客户/债项的违约概率。

A、KPMG风险中性定价模型

B、RiskCalc模型

C、CreditMonitor模型

D、死亡率模型

标准答案：D

知识点解析：本题考查的是死亡率模型的含义。

34、采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为1.04亿元，回收成本为

0.84亿元，违约风险暴露为1.2亿元，则违约损失率约为（）。

A、13.33%

B、16.67%

C、60.00%

D、83.33%

标准答案：D

知识点解析：违约损失率（LGD）=1-回收率=1-（回收金额.回收成本）/违约风险暴露

=83.33%。

35、在客户风险监测指标体系中，利润增长率和成本管理分别属于（）。

A、基本面指标和财务指标

B、财务指标和财务指标

C^基本面指标和基本面指标

D、财务指标和基本面指标

标准答案：D

知识点解析：利润增长率属于财务指标下的增长能力指标，成木管理属于基本面指

标下的实力类指标。

36、某银行2009年年末可疑类贷款余额为400亿元，损失类贷款余额为200亿

元，各项贷款余额总额为40000亿元，若要保证不良贷款率低于2%,则该银行次

级类贷款余额最多为（）亿元。

A、200

B、400

C、600

D、800

标准答案：A

知识点解析：根据公式：不良贷款率=（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）/各项

贷款X100%,得到次级类贷款余额最多为200亿元。

37、在我国商业银行的风险预警体系中，蓝色预警法侧重于（）。

A、定性分析法

B、定量分析法

C、定性和定量相结合的分析法

D、层次分析法

标准答案：B

知识点解析：蓝色预警法侧重于定量分析。

38、在信用风险资本计量的内部评级法初级法下，银行采用合格净额结算缓释信用

风险时，应在（）的基础上监测和控制相关的风险暴露。

A、多头头寸

B、空头头寸

C、净头寸

D、总头寸

标准答案：C

知识点解析：银行采用合格净额结算缓释信用风险时，应持续监测和控制后续风

险,并在净头寸的基础卜监测和控制相关的风险暴露C

39、某商业银行发放一笔200万元的零售类有抵押居民房产贷款，如果该银行以标

准法计量信用风险资本，则该笔贷款计算加权风险资产时的权重为（）。

A、100%

B、75%

C、50%

D、35%

标准答案：D

知识点解析：零售类资产根据是否有居民房产抵押分别给予75%、35%的权重。

40、（）是衡量利率变动对银行整体经济价值影响的一种方法。

A^缺口分析

B、久期分析

C、外汇敞口分析

D、风险价值方法

标准答案：B

知识点解析：久期分析是衡量利率变动对银行整体经济价值影响的一种方法。

41、下列关于计算VaR的方差一协方差法的说法，不正确的是（）。

A、不能预测突发事件的风险

B、成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性

C、反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响

D、充分度量了非线性金融工具的风险

标准答案：D

知识点解析：方差一协方差法只反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响，无法

准确计量非线性金融工具的风险。所以D选项说法有误。

42、计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括

A、风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收

益率波动

B、风险度量的结果受制于历史周期的长短

C、无法充分计量非线性金融工具的风险

D、以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强

标准答案：C

知识点解析：历史模拟法可以计量非线性金融工具的风险。

43、巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求，表述不正确的是（）。

A、置信水平采用99%的单尾置信区间

B、持有期为10个营业日

C、市场风险要素价格的历史观测期至少为半年

D、至少每3个月更新一次数据

标准答案：C

知识点露市场风险要素价格的历史观测期至少为1年。

44、在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的微小变化可能会对金

融工具或资产组合的收益或经济价值产生影响的方法是（）。

A、缺口分析

B、敏感性分析

C、压力测试

D、情景分析

标准答案：B

知识点解析：本题考杳的是敏感性分析的含义。

45、根据巴塞尔委员会的规定，下列关于市场风险监管资本计量的说法不正确的是

（）。

A、市场风险监管资本=（附加因子+最低乘数因子）xVaR

B、VaR的计算采用99%的双尾置信区间

C、持有期为10个营业日

D、附加因子设定在最低乘数因子之上，取值在0〜1之间

标准答案：B

知识点解析：VaR的计算采用99%的单尾置信区间。

46、（）应当定期对压力测试的设计和结果进行审查，不断完善压力测试程序。

A、董事会

B、高级管理层

C、董事会和高级管理层

D、总经理

标准答案：C

知识点解析：董事会和高级管理层应当定期对压力测试的设计和结果进行审查，不

断完善压力测试程序。

47、缺口分析和久期分析都是针对（）进行的敏感性分析工

A、利率风险

B、汇率风险

C、股票价格

D、商品价格

标准答案：A

知识点解析：缺口分析和久期分析都是针对利率风险进行的敏感性分析。

48、下列关于事后检验的说法，不正确的是（）。

A、事后检验将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际发生的损益进行比较，

以检验计量方法或模型的准确性和可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改

进

B、事后检验是调整和改进市场风险计量方法的一种方法

C、若估算结果与实际结果近似，则表明该风险计量方法或模型的准确性和可靠性

较高

D、若估算结果与实际结果差距较大，则表明事后检验的假设前提是合理的

标准答案：D

知识点解析：若估算结果与实际结果差距较大，则表明该风险计量方法或模型的准

确性和可靠性较低，或者是事后检验的假设前提存在问题。

49、商业银行的市场风险管理组织框架中，（）。

A、包括董事会、高级管理层和相关部门三个层级

B、董事会负贡制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的

操作规程

C、高级管理层承担对市场风险管理实施监控的最终责任

D、承担风险的业务经营部门可以同时是负责市场风险管理的部门

标准答案：A

知识点解析：B选项是高级管理层的职责，C选项是董事会的职责，D选项“承担

风险的业务经营部门”与“负责市场风险管理的部门”是保持相对独立的。

50、下列选项中，不属于商业银行市场风险限额管理的是（）。

A、交易限额

B、风险限额

C、止损限额

D、单一客户限额

标准答案：D

知识点解析：限额管理3括交易限额、风险限额和止损限额等。

51、商业银行总的市场风险限额以及限额种类、结构应当提交（）批准。

A、董事会

B、高级管理层

C、风险管理部门

D、股东大会

标准答案：A

知识点解析：商业银行总的市场风险限额以及限额种类、结构应当提交董事会批

准V

52、下列不属于操作风险评估原则的是（）。

A、客观性

B、由表及里

C、自下而上

D、从已知到未知

标准答案：A

知识点解析：操作风险评估遵循的原则一般包括由表及里、自下而上和从已知到未

知三种。

53、下列商业银行操作风险管理和控制措施中，属于可降低的操作风险采取的管理

策略的是（）。

A、调整业务规模

B、改变市场定位

C、放弃某些产品

D、强制休假

标准答案：D

知识点解析：ABC三项都是可规避的操作风险采取的管理策略。

54、下列属于法人信贷业务的是（）。

A、贴现棉务

B、账户管理

C、现金库箱

D、会计核算

标准答案：A

知识点解析：法人信贷业务包括法人客户贷款业务、贴现业务、商业银行承兑汇票

等业务。

55、下列不属于资金交易业务的主耍操作风险点的是（）。

A、前台交易

B、中台风险管理

C、评级授信

D、后台结算清算

标准答案：C

知识点解析：C选项属于法人信贷业务的主要操作风险点。

56、下列不属于商业银行的代理业务的是（）。

A、代理中央银行业务

B、代收代付业务

C、代理证券业务

D、金融衍生品交易业务

标准答案：D

知识点解析：金融衍生品交易业务属于商业银行的资金交易业务。

57、关于操作风险报告的说法，正确的是（）。

A、不能使用外部人员撰写的报告

B、除高级管理层外，报告不应发送给相应的各级管理层

C、国际先进银行采用的操作风险报告路径是操作风险管理部门—业务部门-管理

层

D、业务部门可以单独向高级管理层汇报，不一定需要经过风险管理部门

标准答案：D

知识点解析：为了确保风险报告的有效性和可靠性，建议结合监管机构或外部审计

师撰写的风险报告；除高级管理层外，操作风险报告还应发送给相应的各级管理层

以及可能受到影响的有关单位；国际先进银行采用的操作风险报告路径是业务部门

操作风险管理部门-管理层。

58、下列不属于风险报告内容的是（）。

A、风险状况

B、损失事件

C、关键风险指标

D、风险监测

标准答案：D

知识点解析：风险报告内容大致包括风险状况、损失事件、诱因及对策、关键风险

指标、资本金水平五个部分。

59、根据我国监管机构的要求，商业银行可以选择的计量操作风险监管资本的方法

不包括（）o

A、高级计量法

B、标准法

C、替代标准法

D、内部评级法

标准答案：D

知识点解析：根据我国监管机构的要求，商业银行可以选择标准法、替代标准法或

高级计量法来计量操作风险监管资本。

60、代理外资金融机构外汇清算属于商业银行八大类业务中的（）。

A、交易和销售

B、代理服务

C、支付和结算

D、零售经纪

标准答案：c

知识点词析：代理外资金融机构外汇清算属于商业银行八大类业务中的支付和结算

业务。

61、（）数据应包含实际损失金额数据、发生损失事件的业务规模、损失事件的原因

和背景等信息。

A、内部

B、业务

C、风险

D、外部

标准答案：D

知识点解析：外部数据应包含实际损失金额数据、发生损失事件的业务规模、损失

事件的原因和背景等信息c

62、在运用外部数据预期潜在的操作风险大额损失时，应借助风险管理专家的主观

（）。

A、事后检验

B、敏感分析

C、情景分析

D、压力测试

标准答案：C

知识点解析：在运用外部数据预期潜在的操作风险大额损失时，应借助风险管理专

家的主观情景分析。

63、商业银行应当估算所持有的（），将其与预期的流动性需求进行比较，以确定流

动性适宜度。

A、存在严重问题的信贷资产

B、银行的房产

C、在子公司的投资

D、可迅速变现资产量

标准答案：D

知识点解析：商业银行应当估算所持有的可迅速变现资产量，将其与预期的流动性

需求进行比较，以确定流动性适宜度。ABC三项属于流动性最差的资产。

64、。对商业银行的风险状况和利率水平缺乏敏感度，其存款意愿通常取决于自身

的金融知识和经验、银行的地理位置、产品结构、产品种类、服务质量等感性因

素。

A、公司客户

B、机构客户

C、零售客户

D、基金客户

标准答案：C

知识点解析：零售客户对商业银行的风险状况和利率水平缺乏敏感度，其存款意愿

通常取决于自身的金融知识和经验、银行的地理位置、产品结构、产品种类、服务

质量等感性因素。

65、香港金融管理局建议商业银行将一级流动资产（可在7天内变现的流动资产）比

率维持在（）以上。

A、15%

B、20%

C、25%

D、30%

标准答案：A

知识点解析：香港金融管理局建议商业银行将一级流动资产（可在7天内变现的流

动资产）比率维持在15%以

66、银行流动性风险评估常用的比率/指标包括（）。

A、现金头寸指标

B、核心存款指标

C、贷款总额与总资产的比率

D、以上都是

标准答案：D

知识点解析：银行流动性风险评估常用的比率/指标包括现金头寸指标、核心存款

指标、贷款总额与总资产的比率和贷款总额与核心存款的比率。

67、测量银行流动性状况的指标不包括（）。

A、现金头寸指标

B、大额负债依赖度

C、易变负债与总资产的比率

D、盈利性比率

标准答案：D

知识点解析：测量流动性状况的指标包括现金头寸指标、核心存款比例、贷款总额

与总资产的比率、贷款总额与核心存款的比率、流动资产与总资产的比率、易变负

债与总资产的比率、大额负债依赖度。

68、下列属于外资银行流动性监管指标的是()。

A、单一客户授信集中度

B、不良贷款拨备覆盖率

C、营运资金作为生息资产的比例

D、贷款损失准备金率

标准答案：C

知识点解析：外资银行流动性监管指标有营运资金作为生息资产的比例，境内外汇

存款与境内外汇总资产的比例。

69、通过现金流分析估计商业银行的流动性需求，商业银行未来特定时段内的流动

性头寸等于()加总。(1)新贷款净增值的预测值(2)存款净流量的预测值(3)其他资

产净流量预测值(4)其他负债净流量预测值(5)期初的“剩余”或“赤字”

A、(1)⑵

B、(1)(2)(3)

C、(1)(2)(5)

D、⑴⑵⑶⑷⑸

标准答案：D

知识点解析：本题考查的是未来特定时段内的流动性头寸的计算。

70、融资缺口等于()。

A、核心贷款平均额一存款平均额

B、贷款平均额一存款平均额

C、核心贷款平均额一核心存款平均额

D、贷款平均额一核心存款平均额

标准答案：D

知识点解析：融资缺口;贷款平均额-核心存款平均领。

71、某银行资产为100亿元，资产加权平均久期为5年，负债为90亿元，负债加

权平均久期为4年，根据久期分析方法，当市场利率下降时，银行的流动性()。

A、不变

B、减弱

C、加强

D、无法确定

标准答案：C

知识点而析：本题考查的是久期缺口的计算公式。久期缺口二资产加权平均久期-

(总负债/总资产)x负债加权平均久期=5-(90/100)x4为正，当久期缺口为正值时，如

果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，流动性也随之

增强。

72、下列属于敏感负债类型存款的是（）。

A、政府税款

B、电力费用收入

C、五年定期储蓄存款

D、证券业存款

标准答案：D

知识点解析：政府税款和电力费用收入属于脆弱资金；五年定期储蓄存款属于核心

存款。

73、一家银行在自身危机或整个市场危机中满足流动性需求的能力还依赖于其正式

的（）的内容。

A、情景分析

B、压力测试

C、融资渠道管

D、应急计划

标准答案：D

知识点解析：ABC三项是对流动性风险的监测方法，D选项是在危机发生时应采

取的应急措施计划。

74、一般来说，商业银行规模越大，抵抗风险的能力（）。

A、越强

B、越弱

C、不变

D、以上都不是

标准答案：A

知识点解析：一般来说，商业银行规模越大，抵抗风险的能力越强。

75、下列属于市场风险包含的风险因素的是（）。

A、优质客户违约率上升

B、不良贷款接近5%

C、衍生产品交易策略错误

D、房地产行业贷款比例超过30%

标准答案：C

知识点解析：ABD三项都属于信用风险包含的风险因素。

76、声誉危机管理的主要内容不包括（）。

A、危机现场处理

B、危机处理过程中的持续沟通

C、模拟训练和演习

D、明确记载的危机处理/决策流程

标准答案：D

知识点解析：D选项属于有效的声誉风险管理体系的主要内容。

77、（）对战略风险管理的结果负有最终责任。

A、董事会

B、高级管理层

C、风险管理部门

D、董事会和高级管理层

标准答案：D

知识点解析：董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有最终责任。

78、下列关于战略规划的说法，不正确的是（）。

A、战略规划应当清晰阐述实施方案中所涉及的风险因素、潜在收益以及可接受的

风险水平，并且尽可能地将预期风险损失和财务分析包含在内

B、战略规划必须建立在商.业银行当前的实际情况和未来的发展潜力基础之上，反

映商业银行的经营特色

C、商业银行战略风险管理的最有效方法是制定以盈利为导向的战略规划

D、战略规划应当从宏观战略层面开始，深入贯彻并落实到中观和微观操作层面

标准答案：C

知识点解析：商业银行战略风险管理的最有效方法是制定以风险为导向的战略规

划。

79、下列关于银行监管基本原则的说法，不正确的是（）。

A、公开原则是指监管活动除法律规定需要保密的以外，应当具有适当的透明发

B、公正原则是指银行业市场的参与者具有平等的法律地位，银监会进行监管活动

时应当平等对待所有参与者

C、对公正原则应该把握两个方面，一是实体公正，二是程序公正

D、效率原则是指银监会在进行监管活动中要以提高银行业整体效率为目标

标准答案：D

知识点解析：效率原则是指银监会在进行监管活动中要合理配置和利用监管资源。

80、下列关于风险监管的说法，不正确的是（）。

A、风险监管方式重点关注银行的业务风险、内部控制和风险管理水平

B、风险监管是一种计划性强、目标明确、提高效率和节省资源的监管模式

C、在无资源约束的情况下，采用风险为本的监管是一种最具成本效益的选择

D、银行风险监管指标设计以风险监管为核心，以法人机构为主体

标准答案：C

知识点解析：在有限的资源约束下，采用风险为本的监管是一种最具成本效益的选

择。

81、盈利能力监管指标不包括（）。

A、资本金收益率

B、资本充足率

C、净利息收入率

D、资产收益率

标准答案：B

知识点解析：资本充足率是资本充足程度监管指标。

82、下列选项中，不属于银行监管的方法的是（）。

A、风险评级

B＞巾场退出

C、资本监督

D、市场准入

标准答案：B

知识点解析：银行监管的方法包括：市场准入、资本监管、监督检查、风险评级。

83、某商业银行将某一笔在年初买入的可供出售债券的公允价值变动计入所有者权

益。如果当年该可供出售债券的公允价值上升1200万元，则在年末计算资本充足

率时，该债券可计入附属资本的最大数额为（）万元，

A、0

B、300

C、600

D、1200

标准答案：C

知识点解析：对计入所有者权益的可供出售债券公允价值正变动可计入附属资本，

计入部分不得超过正变动的50%o

84、下列关于商业银行资本的说法，不正确的是（），

A、重估储备指商业银行经国家有关部门批准，时固定资产进行重估时，固定资产

公允价值与账面价值之间的正差额

B、若银监会认为重估作价是审慎的，这类重估储备可以列入附属资本，但计入附

属资本的部分不超过重估储备的70%

C、优先股是商业银行发行的、给予投资者在收益分配、剩余资产分配等方面优先

权利的股票

D、少数股权指在合并报表时，母银行净经营成果和净资产中，不以任何直接或间

接方式归属于子银行的部分

标准答案：D

知识点解析：少数股权由在合并报表时，子银行净经营成果和净资产中，不以任何

直接或间接方式归属于母银行的部分。

85、下列不属于现场检查程序的是（）。

A、现场检查准备阶段

B、现场检查实施阶段

C、现场检查处理阶段

D、现场检查后续阶段

标准答案：D

知识点解析：现场检查的程序包括现场检查准备阶段、实施阶段、报告阶段、处理

阶段，检查档案整理。

86、某银行一般都存在资本水平不足或其他一些不令人满意的表现。银行可能存在

比较多、比较严重的问题或一些不稳健做法，而且未得到满意的处理或解决。如果

不立即采取措施纠正，情况可能进一步恶化而损害银行持续经营的能力。在

CAMELs综合评级中，该银行应属于（）。

A、综合评级1级

B、综合评级2级

C、综合评级4级

D、综合评级5级

标准答案：C

知识点解析：本题考查的是综合评级结果。

87、（）又称为母行支持度评估法。

A、ROCA评级法

B、SOSA评级法

C、CAME0评级法

D、CDEL评级法

标准答案：B

知识点解析：SOSA评级法又称为母行支持度评估法。

88、下列不属于银行信息披露的构成部分的是（）。

A、资产负债表

B、损益表

C、银行职工变动

D、部分公司治理情况

标准答案：C

知识点解析：银行的信息披露主要由资产负债表、损益表、现金流量表、报表附

注、部分公司治理情况和部分风险管理情况所构成。

89、英国金融服务局主要依靠中介机构开展（）。

A、现场检查

B、非现场监管

C、资本监管

D、内部审计

标准答案：A

知识点解析：英国金融服务局主要依靠中介机构开展现场检查。

90、风险水平类指标不包括（）。

A、信用风险指标

市场风险指标

C、操作风险指标

D、正常贷款迁徙率

标准答案：D

知识点解析：正常贷款迁徙率是风险迁徙类指标。

二、多项选择题（本题共40题，每题7.0分，共4。

分。）

91、下列关于资本作用的说法，正确的有（）。

标准答案：A,B,D,E

知识点解析：暂无解析

92、商业银行风险的主要类别包括（）。

标准答案：A,B,C,D,E

知识点解析：暂无解析

93、操作风险对于内部7员失数据收集要遵循（）原则，

标准答案：A,C,D,E

知识点解析：本题属于汜忆性的知识点。

94、商业银行风险管理流程包括（）。

标准答案：A,B,C,D

知识点解析：暂无解析

95、操作风险成因中的系统缺陷因素主要包括哪几个方面（）。

标准答案：A,B,C,D

知识点解析：E属于内部流程。

96、基本指标法的计算中涉及哪几个变量（）。

标准答案：A,B,C

知识点解析：本题考核的是基本指标法的计算公式。

97、附属资本包括（）。

标准答案：B,D,E

知识点解析：AC属于核心资本。

98、国内银行界普遍认为声誉风险管理的最好办法是（）。

标准答案：A,B,C,D

知识点解析：E属于声誉风险管理的最佳操作实践。

99、商业银行的核心资本包括（）。

标准答案：A,B,C,D,E

知识点解析：核心资本包括权益资本和公开储备。

100、以下风险管理方法属于事前管理，即在损失发生前进行的有（）。

标准答案：A,B,C,D,E

知识点解析：暂无解析

101、商业银行在进行操作风险评估过程中，所收集的损失数据应包括（）。

标准答案：A,B,C,D,E

知识点解析：以上均是收集的损失数据的内容。

102、根据巴塞尔委员会的要求，在标准法中，商业银行的所有业务可划分成八大

类银行产品线，包括（）c

标准答案：A,B,C,D,E

知识点解析：《新资本协议》将商业银行的业务活动分为八个业务线，即公司金

融、交易和销售、零售策行业务、商业银行业务、支付和结算、代理服务、资产管

理和零售经纪。

103、损失的可能性有以下（）表现形式。

标准答案：A,C

知识点解析：损失就是收益减少。

104、通常所说的资本是指（）。

标准答案：B,C

知识点解析：通常所说的资本是指会计资本，也就是账面资本.

105、以下哪些属于商业银行的柜台业务（）。

标准答案：A,B,C,D,E

知识点解析：以上均属于商业银行的柜台业务。

106、业务外包包括（）。

标准答案：A,B,C,D,E

知识点解析：暂无解析

107、产品设计缺陷是指商业银行为公司、个人、金融机构等客户提供的产品在（）

等方面存在不完善、不健全等问题。

标准答案：A,D,E

知识点解析：本题考核的是产品设计缺陷的含义。

108、国家风险可以分为（）。

标准答案：A,B,C

知识点解析：本题考核的是国家风险的分类。

109、操作风险可以分为七种表现形式，其中包括（）。

标准答案：A,B,C,D,E

知识点解析：暂无解析

110、巴塞尔委员会对实施高级计量法提出的具体标准包括（）等方面。

标准答案：A,B,C,D,E

知识点解析：以上都属于巴塞尔委员会对实施高级计量法提出的具体标准。

111、缺口分析的局限性包括（）。

标准答案：B,D,E

知识点解析：缺口分析的局限性包括：忽略了同一时间段内不同头寸的到期时间或

利率重新定价期限的差异、大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入和费用

的影响、只能反映利率变动的短期影响。

112、商业银行的内部控制包括哪几个要素（）。

标准答案：A,C,E

知识点解析：商业银行的内部控制包括内部控制环境、内部控制措施、监督评价与

纠正。

113、以下选项中，哪些是企业集团通常具有的特征（）.

标准答案：A,B

知识点解析：企业集团的特征除了AB两项外，还有四项，考生应联系理解记忆。

114、在抵押行为中，债务人不履行债务时，债权人有权依照法律规定以如下哪些

方式优先受偿（）。

标准答案：B,C,D

知识点解析：债务人不履行债务时，债权人不能直接占有财产，而只能就财产折

价、变卖、拍卖的价款优先受偿。

115、对企业信用风险分析的5Cs指标包括哪些方面（）：

标准答案:A,R,C,D,F

知识点解析：暂无解析

116、商业银行内部控制包括的主要要素有（）。

标准答案：A,B,C,D,E

知识点解析：暂无解析

117、集中型风险管理部门的人员必须具备的主要技能包括（）。

标准答案：A,B,C,D,E

知识点解析：暂无解析

118、风险管理信息系统应当（）。

标准答案：A,B,C,D

知识点解析：风险管理信息系统应当为每个系统用户设置独特的识别标志，并定期

更换登录密码或磁卡。

119、建立高效的风险管理部门应当固守的两个基本准则是（）。

标准答案：B,C

知识点解析：暂无解析

120、商业银行风险监测的具体内容包括（）。

标准答案：B,D

知识点解析：暂无解析

121、使用内部模型评价借款人的违约概率，常用的方法包括（）。

标准答案：BC,D

知识点解析：暂无解析

122、利用历史模拟法计算VaR的缺陷在于（）。

标准答案：A,C

知识点解析：暂无解析

123、流动性风险预警的内部指标包括（）。

标准答案：A,C

知识点解析：暂无解析

124、集团法人客户的信用风险特征包括（）。

标准答案：A,B,C,D,E

知识点解析：暂无解析

125、根据国际最佳实践，个人客户评分所采用的统计方法包括（）。

标准答案：A,C

知识点解析：暂无解析

126、蒙特卡罗模拟方法的缺点在于（）。

标准答案：A,C

知识点解析：暂无解析

127、银行监管的必要性原理可以概括为（）。

标准答案：A,C,E

知识点解析：暂无解析

128、市场风险内部模型法的局限性在于（）。

标准答案：A,C

知识点解析：暂无解析

129、商业银行所面临的市场风险主要包括（）。

标准答案:A,B,D,E

知识点解析：市场风险包括：利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风

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