分数动量策略（TS版）

分数动量策略（TS版）详细介绍两个自定义技术指标及其在交易策略中的应用。首先，介绍了FracMom（分数动量）和FracMACD（分数MACD）指标的计算方法和作用。接着，详细阐述了基于这些指标构建的两个交易策略的逻辑和具体实现。最后，通过策略信号和指标，展示了如何在实际交易中应用这些策略。核心观点如下：-FracMom指标：通过计算当前收盘价与过去某个价格的关系，揭示市场动量。-FracMACD指标：通过计算短期和长期价格趋势之间的关系，揭示市场趋势。-策略信号一：结合动量和MACD指标，生成多头和空头入场信号。-策略信号二：利用线性回归曲线的变化决定买入和卖出时机。技术指标介绍：1.FracMom（分数动量）指标-计算方法：当前收盘价与14个周期前收盘价的比值。-作用：揭示当前价格与过去价格的关系，反映市场动量。2.FracMACD（分数MACD）指标-计算方法：短期周期（9个周期）收盘价平均值与长期周期（26个周期）收盘价平均值的比值。-作用：揭示短期和长期价格趋势之间的关系，反映市场趋势。交易策略介绍1.策略信号一：FracMom-MACD策略-多头入场条件：-简单动量多头信号：动量为正且不小于前一个值。-分数动量多头信号：分数动量大于1且不小于前一个值。-简单MACD多头信号：MACD上穿平均值。-分数MACD多头信号：分数MACD上穿平滑分数MACD。-空头入场条件：-简单动量空头信号：动量为负且不大于前一个值。-分数动量空头信号：分数动量小于1且不大于前一个值。-简单MACD空头信号：MACD下穿平均值。-分数MACD空头信号：分数MACD下穿平滑分数MACD。2.策略信号二：LinearRegCurve策略-买入条件：线性回归值上穿前一个值，表示上升趋势。-卖出条件：线性回归值下穿前一个值，表示下降趋势。-止损设置：根据止损百分比计算止损金额，并设置止损和追踪止损。策略特点-FracMom-MACD策略：结合了动量和MACD指标，能够捕捉市场的多空变化，适用于多种市场环境。-LinearRegCurve策略：利用线性回归曲线的变化决定交易时机，简单易用，能够有效管理风险。指标和策略代码详解1.指标一代码说明：-输入参数：周期参数为14。-计算方法：绘制分数动量指标，计算当前收盘价与14个周期前收盘价的比值。2.指标二代码说明：-输入参数：短期周期为9，长期周期为26。-计算方法：绘制分数MACD指标，计算短期和长期价格趋势之间的比值。3.指标三代码说明：-输入参数：价格使用收盘价，线性回归计算长度为5。-计算方法：通过比较当前线性回归值与前一个值，判定趋势方向。4.策略信号一代码说明：-输入参数：包括动量长度、短期和长期MACD长度、MACD平滑长度等。-计算方法：结合动量和MACD指标，生成多头和空头入场信号。5.策略信号二代码说明：-输入参数：价格使用收盘价，线性回归计算长度为5，止损百分比为3%。-计算方法：利用线性回归曲线的变化决定买入和卖出时机，并设置止损和追踪止损。通过详细的指标和策略代码解释，展示了如何在实际交易中应用FracMom和FracMACD指标。这些指标通过计算不同周期收盘价的比值，揭示市场的动量和趋势。基于这些指标构建的交易策略能够捕捉市场的多空变化，并有效管理风险。为交易者提供了有价值的参考工具，帮助其做出更明智的交易决策。FracMom（分数动量）指标一代码解释:inputs:Period(14);//设置周期参数为14Plot1(Close/Close[Period],"FracMom");//绘制分数动量指标，计算当前收盘价与14个周期前收盘价的比值，并命名为"FracMom"Plot2(1,"1");//绘制一条水平线，值为1，命名为"1"，用于比较分数动量指标值FracMACD（分数MACD）指标二代码解释:inputs:ShortPeriod(9),//设置短期周期参数为9LongPeriod(26);//设置长期周期参数为26Plot1(Average(Close,ShortPeriod)/Average(Close,LongPeriod),"FracMACD");//绘制分数MACD指标，计算短期周期（9个周期）的收盘价平均值与长期周期（26个周期）的收盘价平均值的比值，并命名为"FracMACD"Plot2(1,"1");//绘制一条水平线，值为1，命名为"1"，用于比较分数MACD指标值这两个指标都是通过计算不同周期收盘价的比值来揭示市场的动量和趋势。FracMom指标关注的是当前价格与过去某个价格的关系，而FracMACD指标则关注短期和长期价格趋势之间的关系。这些指标可以帮助交易者做出更明智的交易决策。指标三代码的逐行注释：Indicator:LinRegCurveDir://定义一个指标，名为"LinRegCurveDir"，用于显示线性回归曲线的方向inputs://输入参数定义Price(Close),//价格使用收盘价Length(5);//线性回归计算长度设置为5variables://变量定义LRValue(0);//初始化线性回归值变量LRValue=LinearRegValue(Price,Length,0);//计算当前柱状图的线性回归值，其中Length是线性回归的周期长度，0表示当前柱状图ifLRValue>LRValue[1]thenPlot1(1)//如果当前线性回归值大于前一个线性回归值，则绘制值为1的Plot1（表示上升趋势）elseifLRValue<LRValue[1]thenPlot1(-1)//否则，如果当前线性回归值小于前一个线性回归值，则绘制值为-1的Plot1（表示下降趋势）else//如果当前线性回归值与前一个线性回归值相等Plot1(0);//绘制值为0的Plot1（表示无趋势或趋势不变）这个指标通过比较当前线性回归值与前一个线性回归值来判定趋势的方向。如果当前值大于前一个值，则表示上升趋势；如果当前值小于前一个值，则表示下降趋势；如果两者相等，则表示没有趋势变化。通过这种方式，指标可以在图表上以数值的形式显示趋势的方向。策略信号一代码解释://定义一个交易策略，名为"FracMom-MACD"inputs://输入参数定义Price(Close),//价格使用收盘价MomentumLength(12),//动量长度设置为12ShortMACDLength(12),//短期MACD长度设置为12LongMACDLength(26),//长期MACD长度设置为26MACDSmoothing(9),//MACD平滑长度设置为9SimpleMomentumLong(1),//简单动量多头信号开启FracMomLong(0),//分数动量多头信号关闭SimpleMACDLong(0),//简单MACD多头信号关闭FracMACDLong(0),//分数MACD多头信号关闭SimpleMomentumShort(1),//简单动量空头信号开启FracMomShort(0),//分数动量空头信号关闭SimpleMACDShort(0),//简单MACD空头信号关闭FracMACDShort(0);//分数MACD空头信号关闭variables://变量定义Mom(0),//动量值FracMomentum(0),//分数动量值FracMACD(0),//分数MACD值SmoothFracMACD(0),//平滑后的分数MACD值MyMACD(0),//自定义MACD值MACDAvg(0);//平滑后的MACD平均值{Calculations}//计算部分Mom=Momentum(Price,MomentumLength);//计算动量FracMomentum=Price/Price[MomentumLength];//计算分数动量FracMACD=Average(Price,ShortMACDLength)/Average(Price,LongMACDLength);//计算分数MACDSmoothFracMACD=Average(FracMACD,MACDSmoothing);//计算平滑的分数MACDMyMACD=MACD(Close,ShortMACDLength,LongMACDLength);//计算标准MACDMACDAvg=XAverage(MyMACD,MACDSmoothing);//计算MACD的平均值{LongEntries}//多头入场部分{SimpleMomentum}//简单动量多头入场ifMom>0andMom>=Mom[1]andSimpleMomentumLong=1then//如果动量为正且动量不小于前一个值，且简单动量多头信号开启Buy("SimMomLLE")nextbaratHigh+1pointstop;//在下一个柱状图的高价加1点处设置止损买入{FractionalMomentum}//分数动量多头入场ifFracMomentum>1andFracMomentum>=FracMomentum[1]andFracMomLong=1then//如果分数动量大于1且不小于前一个值，且分数动量多头信号开启Buy("FracMomLE")nextbaratHigh+1pointstop;//在下一个柱状图的高价加1点处设置止损买入ifCurrentBar>2andMyMACDcrossesoverMACDAvgandSimpleMACDLong=1then//如果当前柱状图大于2且MACD上穿平均值，且简单MACD多头信号开启{CB>2checkusedtoavoidspuriouscrossconfirmationatCB=2atCB=1,MyMACDandMACDAvgwillbethesame}Buy("SimMacdLE")nextbaratmarket;//在下一个柱状图的市价处买入ifCurrentBar>2andFracMACDcrossesoverSmoothFracMACDandFracMACDLong=1then//如果当前柱状图大于2且分数MACD上穿平滑分数MACD，且分数MACD多头信号开启{CB>2checkusedtoavoidspuriouscrossconfirmationatCB=2atCB=1}Buy("FracMacdLe")nextbaratmarket;//在下一个柱状图的市价处买入{ShortEntries}//空头入场部分{SimpleMomentum}//简单动量空头入场ifMom<0andMom<=Mom[1]andSimpleMomentumShort=1then//如果动量为负且动量不大于前一个值，且简单动量空头信号开启SellShort("SimMomSE")nextbaratHigh+1pointstop;//在下一个柱状图的高价加1点处设置止损卖出（做空）{FractionalMomentum}//分数动量空头入场ifFracMomentum<1andFracMomentum<=FracMomentum[1]andFracMomShort=1then//如果分数动量小于1且不大于前一个值，且分数动量空头信号开启SellShort("FracMomSE")nextbaratHigh+1pointstop;//在下一个柱状图的高价加1点处设置止损卖出（做空）ifCurrentBar>2andMyMACDcrossesunderMACDAvgandSimpleMACDShort=1then//如果当前柱状图大于2且MACD下穿平均值，且简单MACD空头信号开启{CB>2checkusedtoavoidspuriouscrossconfirmation(atCB=1,MyMACDandMACDAvgwillbethesame)}SellShort("SimMacdSE")nextbaratmarket;//在下一个柱状图的市价处卖出（做空）ifCurrentBar>2andFracMACDcrossesunderSmoothFracMACDandFracMACDShort=1then//如果当前柱状图大于2且分数MACD下穿平滑分数MACD，且分数MACD空头信号开启{CB>2checkusedtoavoidspuriouscrossconfirmation}SellShort("FracMacdSE")nextbaratmarket;//在下一个柱状图的市价处卖出（做空）策略信号二代码的逐行注释：//定义一个交易策略，名为"LinearRegCurve"inputs://输入参数定义Price(Close),//价格使用收盘价Length(5),//线性回归计算长度设置为5StopLossPct(3);//止损百分比设置为3%variables://变量定义StopLossAmt(0),//初始化止损金额变量LRValue(0);//初始化线性回归值变量LRValue=LinearRegValue(Price,Length,0);//计算当前柱状图的线性回归值，其中Length是线性回归的周期长度，0表示当前柱状图ifLRValuecrossesoverLRValue[1]then//如果当前线性回归值上穿前一个线性回归值（表示上升趋势）beginBuynextbaratHighstop;//在下一个柱状图的高价处设置买入止损订单StopLossAmt=High*StopLossPct/100;//计算止损金额为当前高价乘以止损百分比endelseifLRValuecrossesunderLRValue[1]then//如果当前线性回归值下穿前一个线性回归值（表示下降趋势）beginSellShortnextbaratLowstop;//在下一个柱状图的低价处设置卖出止损订单（做空）StopLossAmt=Low*StopLossPct/100;//计算止损金额为当前低价乘以止损百分比end;SetStopShare;//设置止损共享，即止损应用于所有相同方向的交易SetStopLoss(StopLossAmt*2*BigPointValue);//设置止损点数为止损金额乘以2（可能是为了提供一些缓冲空间）再乘以大点值（每个点的货币价值）SetDollarTrailing(StopLossAmt*BigPointValue);//设置美元追踪止损，止损金额乘以大点值，这样当价格向有利方向移动时，止损会自动跟随价格移动这个交易策略使用线性回归曲线的变化来决定买入和卖出（做空）的时机，并设置了止损和追踪止损来管理风险。当线性回归值上穿前一个值时，策略会在下一个柱状图的高价处买入；当线性回归值下穿前一个值时，策略会在下一个柱状图的低价处卖出（做空）。止损和追踪止损的设置有助于限制潜在的亏损。指标一代码:inputs:Period(14);Plot1(Close/Close[Period],"FracMom");Plot2(1,"1");指标二代码:inputs:ShortPeriod(9),LongPeriod(26);Plot1(Average(Close,ShortPeriod)/Average(Close,LongPeriod),"FracMACD");Plot2(1,"1");指标三代码:inputs:Price(Close),Length(5);variables:LRValue(0);LRValue=LinearRegValue(Price,Length,0);ifLRValue>LRValue[1]thenPlot1(1)elseifLRValue<LRValue[1]thenPlot1(-1)elsePlot1(0);策略信号一代码:inputs:Price(Close),MomentumLength(12),ShortMACDLength(12),LongMACDLength(26),MACDSmoothing(9),SimpleMomentumLong(1),FracMomLong(0),SimpleMACDLong(0),FracMACDLong(0),SimpleMomentumShort(1),FracMomShort(0),SimpleMACDShort(0),FracMACDShort(0);variables:Mom(0),FracMomentum(0),FracMACD(0),SmoothFracMACD(0),MyMACD(0),MACDAvg(0);Mom=Momentum(Price,MomentumLength);FracMomentum=Price/Price[MomentumLength];FracMACD=Average(Price,ShortMACDLength)/Average(Price,LongMACDLength);SmoothFracMACD=Average(FracMACD,MACDSmoothing);MyMACD=MACD(Close,ShortMACDLength,LongMACDLength);MACDAvg=XAverage(MyMACD,MACDSmoothing);ifMom>0andMom>=Mom[1]andSimpleMomentumLong=1thenBuy("SimMomLLE")nextbaratHigh+1pointstop;ifFracMomentum>1andFracMomentum>=FracMomentum[1]andFracMomLong=1thenBuy("FracMomLE")nextbaratHigh+1pointstop;ifCurrentBar>2andMyMACDcrossesoverMACDAvgandSimpleMACDLong=1thenBuy("SimMacdLE")nextbaratmarket;ifCurrentBar>2andFracMACDcrossesoverSmoothFracMACDandFracMACDLong=1thenBuy("FracMacdLe")nextbaratmarket;ifMom<0andMom<=Mom[1]andSimpleMomentumShort=1