中债金融-中债指数12月统计及分析月报

中债指数

2018年12月统计及分析月报

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赵怡

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仪晴鹤

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中债指数月度走势4

图1：中债-新综合指数（财富总值）月度走势图4

表1：中债-新综合指数指标月度变化4

图2：中债-新综合指数样本券统计图（按性质分类）5

表2:中债-新综合指数样本券统计表（按性质分类）5

中债系列财富指数回报率6

表3:中债系列财富指数月度回报率前10名6

表4:中债系列财富指数月度回报率后10名6

表5:中债系列财富指数月度及年度回报率7

中债绿色系列债券指数月度概览11

中债-中国绿色债券指数月度概览11

图3：中债-中国绿色债券指数（财富总值）月度走势图11

表6:中债-中国绿色债券指数指标月度变化11

图4：中债-中国绿色债券指数样本券行业分布图12

表7:中债-中国绿色债券指数TOP10样本券12

中债-中国绿色债券精选指数月度概览13

图5：中债-中国绿色债券精选指数（财富总值）月度走势图13

表8:中债-中国绿色债券精选指数指标月度变化13

图6：中债-中国绿色债券精选指数样本券行业分布图14

表9:中债-中国绿色债券精选指数T0P10样本券14

中债一中国气候相关债券指数月度概览15

图7：中债-中国气候相关债券指数（财富总值）月度走势图15

表10：中债-中国气候相关债券指数指标月度变化15

图8：中债-中国气候相关债券指数样本券行业分布图16

表11：中债-中国气候相关债券指数T0P10样本券16

中债-兴业绿色债券指数月度概览17

图9：中债-兴业绿色债券指数（财富总值）月度走势图17

表12:中债-兴业绿色债券指数指标月度变化17

图10：中债-兴业绿色债券指数样本券行业分布图18

表13:中债-兴业绿色债券指数T0P10样本券18

中债-爱建高收益债券指数月度概览19

中债-爱建高收益债券指数月度概览19

图11：中债-爱建高收益债券指数（财富总值）月度走势图19

表14:中债-爱建高收益债券指数指标月度变化19

图12：中债-爱建高收益债券指数样本券行业分布图20

图13:中债-爱建高收益债券指数样本券发行企业性质分布图20

中债指数本月动态21

本月新发指数介绍21

本月市场热点回顾26

图14：中债-信用债总指数及中债-总指数（净价总值）月度走势图27

中债指数使用情况28

表15:以中债指数为跟踪标的的公开发行产品情况28

表16:境内各类基金业绩基准使用中债指数情况（按数量）29

表17:境内各类基金业绩基准使用中债指数情况（按规模）30

中债指数编制说明（2018版）31

声明44

中债指数月度走势

12月份，中债指数整体上涨。具体看来，中债新综合财富指数从上月末

186.21点上涨至本月末187.69点，涨幅0.79%。中债新综合净价指数从上月末

99.49点上涨至本月末99.95点,涨幅0.46%。

图1：中债-新综合指数（财富总值）月度走势图

表1：中债■新综合指数指标月度变化

80指标名称标准期限分段2018-12-31日值2018-11-30日值

财富指数总值187.6S186.21

全价指数总值117.54116.78

净价指数总值99.9599.49

平均市值法久期总值3.663.67

平均现金流法久期总值3.813.83

平均市值法凸性总值34.3033.82

平均现金流法凸性总值35.5235.36

平均到期收益率（%）总值3.763.88

平均基点价值总值0.040.04

平均待偿期（年）总值4.634.68

平均派息率总值4.074.08

指数总市值（亿元）总值596373.46583510.53

平均市值法到期收益率（%）总值3.673.77

图2:中债■新综合指数样本券统计图（按性质分类）】

■政策性银行债券

■地方政府债

■国债

■中期票据

■公司债券

■企业债

■商业银行债券

■短融/超短融

政府支持机构债

其他

表2:中债―新综合指数样本券统计表（按性质分类）

债券性质全价市值（亿元）全价市值权重（%）

1

政策性银行债券143A5R852409

地方政府债145790.7024.45

国债122970.6320.62

中期票据58226.189.76

公司债券38976.616.54

企业债25627.374.30

商业银行债券21539.923.61

短融/超短融20055.943.36

政府支持机构债16922.822.84

其他2604.440.44

总计596373.46100.00

1数据截止至2018年12月31口。

中债系列财富指数回报率

表3:中债系列财富指数月度回报率前10名

标准期限2018-12-31日2018-11-30变化率

指数名称

分段值日值(%)

1中债•长期债券指数总值199.04193.542.84

2中债-交易所国债指数总值186.38182.482.14

3中债-10-20年国开行债券指数总值138.19135.761.79

4平安中债-10年期国开债活跃券指数总值123.01120.891.76

5中债-7-20年国开行债券指数总值132.94130.941.52

6平安中债-10年期政策性金融债活跃券指数总值127.21125.341.50

7中债710年国开行债券指数总值132.84130.891.49

中债-10年期国债及政策性银行债绿色增强

8总值125.34123.531.47

指数

9中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数总值119.75118.081.41

10中债710年农发行债券指数总值134.08132.241.39

表4:中债系列财富指数月度回报率后10名

标准期限2018-12-31日2018-11-30变化rV率-r-

指数名称

分段值日值(%)

1中债-0-3个月国债指数总值127.08126.840.20

2中债-高收益中期票据指数总值141.85141.550.21

3中债-货币市场基金可投资债券指数总值156.01155.540.30

4中债-同业存单总指数总值123.57123.160.33

5中债-短融总指数总值170.63170.040.35

6中债-短融50指数总值166.34165.760.35

7中债-银行间资产支持证券指数总值122.47122.000.38

8中债华泰紫金0-3年AAA信用债精选指数总值119.26118.780.40

9中债-浮动利率债券指数总值176.42175.700.41

10中债-浮动利率金融债指数总值175.45174.740.41

表5:中债系列财富指数月度及年度回报率

标准期2018年12月2018年11月年初至今回1年回报

序号指数名称

限分段（本月）％（上月）％报率（％）率％

1中债•长期债券指数总值2.843.0816.9616.96

2中债-交易所国债指数总值2.142.0212.0212.02

3中债.10-20年国开行债券指数总值1.792.4714.8814.88

平安中债-10年期国开债活跃券指

41.762.0512.8212.82

数总值

5中债-7-20年国开行债券指数总值1.522.0513.6413.64

平安中债口0年期政策性金融债活

61.501.9613.2713.27

跃券指数息值

7中债［JO年国开行债券指数总值1.491.8212.8912.89

中债-10年期国债及政策性银行债

811.47/1.6911.701111.7/0V

绿色增强指数总值

中债-10年期国债期货期限匹配金

91.411.7812.9212.92

融债指数总值

10中债-7-10年农发行债券指数总值1.391.7113.0113.01

11中债-7-10年国债指数总值1.351.218.678.67

12中债-10年期国债指数总值1.341.228.728.72

13中债-5-10年国开行债券指数总值1.341.5512.2312.23

14中债•国债总指数总值1.311.368.878.87

15中债固定利率国债指数总值1.311.368.878.87

平安中债-5-10年期国开债活跃券

11A。1.291.3611.391111.OQsQZ

指数总值

17中债510年农发行债券指数总值1.281.4512.2412.24

18中债-银行间国债指数总值1.271.338.708.70

中债-中信证券5-10年期国债活跃

11QOI/O1I.VoUnO.1IAUOa.1Inu

券指数总值

20中债-国债及政策性银行债指数总值1.171.169.439.43

21中债•固定利率债券指数总值1.141.209.679.67

22中债总指数总值1.131.199.639.63

23中债6年期国债指数总值1.131.047.727.72

24平安中债-5年期国开债活跃券指数总值1.090.829.769.76

25中债-1-3。年利率债指数总值1.051.129.339.33

26中债-5年期金融债指数总值1.010.9210.3110.31

27中债-固定利率金融债指数总值1.001.0810.4210.42

28中债-金融债券总指数总值0.981.0610.3210.32

29中债-3-7年国开行债券指数总值0.980.9210.1510.15

30中债-5年期国债期货期限匹配金融总值0.970.7910.1510.15

债指数

31中债.中国高等级债券指数（美元）总值1.951.383.593.59

平安中债-5年期政策性金融债活跃

320.940.729.569.56

券指数总值

33中债国开行债券总指数总值0.931.069.719.71

34中债-高收益企业债指数总值0.921.467.367.36

35中债企业债AA-指数总值0.911.467.647.64

36中债-关键期限国债指数总值0.900.896.696.69

37中债-中短期债券指数总值0.870.928.598.59

38中债-3-5年国开行债券指数总值0.860.699.259.25

39中债-中国高等级债券指数总值0.850.999.299.29

40中债-中国铁路总公司债券指数总值0.821.2410.5810.58

41中债银行间债券总指数总值0.810.978.278.27

42中债-35年期国债指数总值0.800.906.986.98

43中债・3-5年政策性金融债指数总值0.800.649.179.17

44中债-综合指数总值0.800.968.228.22

45中债-新综合指数总值0.800.968.218.21

46中债-农遇亍债券总指数总值0.790.778.798.79

47中债-地方政府债指数总值0.771.037.717.71

48中债.2013年新发行债券指数总值0.750.887.647.64

49中债-七年期国债指数总值0.740.846.506.50

50中债进出口行债券总指数总值0.740.718.578.57

51中债-3・5年农发行债券指数总值0.730.609.149.14

52中债-2012年新发行债券指数总值0.710.798.098.09

53中债-中国绿色债券精选指数总值0.691.049.559.55

54中债-中国气候相关债券指数总值0.691.079.829.82

55中债-中国绿色债券指数总值0.681.029.439.43

56中债-企业债AA指数总值0.661.187.957.95

57中债」-5年迸出口行债券指数总值0.650.397.707.70

58中债-固定利率企业债指数总值0.631.028.238.23

59中债•企业债总指数总值0.631.028.238.23

60中债-1-5年农发行债券指数总值0.620.457.827.82

61中债-高信用等级企业债指数总值0.600.988.248.24

62平安中债-可投资级信用债指数总值0.600.869.519.51

63中债-0-5年广东省地方政府债指数总值0.560.846.746.74

64中债-企业债AAA指数总值0.560.748.768.76

65中债-1-3年衣发行债券指数总值0.550.346.92692

66中债-高信用等级新财富指数总值0.540.838.24824

67中债-企业债AA+指数总值0.540.928.17817

68中债-1-3年政策性金融债指数总值0.530.356.84684

69中债-高信用等级债券指数总值0.520.767.79779

中债-中高等级公司债利差因子指

700.510.668.09809

数总值

71中债-银华AAA信用债指数总值0.510.698.58858

72中债T-3年国开行债券指数总值0.510.396.89689

73中债-公司债总指数总值0.500.677.12712

74中债-公司信用类债券指数总值0.500.727.37737

75中债-高信用等级中期票据指数总值0.500.748.03803

76中债-中期票据总指数总值0.500.737.97797

77中债-新中期票据总指数总值0.500.737.96796

78中债•信用债总指数总值0.490.697.44744

中债.0-5年中高等级信用债收益平

790.490.778.06806

衡指数总值

中债-中债信用增进公司增信债券

800.470.848.22822

指数总值

81中债-短融AA指数总值0.460.596.44644

82中债-1-3年久期央企20债券指数总值0.460.567.98798

83中债-商业银行债券指数总值0.460.558.06806

中债-0-5年中高等级交易所信用债

840.450.607.44744

收益平衡指数总值

中债中信证券1-3年期国债活跃券

850.440.725.61561

指数总值

86中债•兴业绿色债券指数总值0.440.527.77777

87中债-浮动利率债券指数总值0.410.537.27727

88中债-浮动利率金融债指数总值0.410.537.27727

中债-华泰紫金0-3年AAA信用债精

890.400.476.85685

选指数总值

90中债银行间资产支持证券指数总值0.380.948.26826

91中债•短融50指数总值0.350.435.43543

92中债-短融总指数总值0.350.375.08508

93中债-同业存单总指数总值0.330.304.84484

中债货币市场基金可投资债券指总值

940.300.334.72472

数

95中债-高收益中期票据指数总值0.21-0.64-0.02-0.02

96中债-0-3个月国债指数总值0.200.162.87287

注：该表中回报率数据相同或为0的情况与小数保留位数有关。

中债绿色系列债券指数月度概览

中债-中国绿色债券指数月度概览

图3:中债■中国绿色债券指数（财富总值）月度走势图

表6:中债■中国绿色债券指数指标月度变化

指标名称标准期限分段2018-12-31曰值2018-11-30日值

财富指数总值157.3€156.29

全价指数总值107.17106.70

净价指数总值100.52100.21

平均市值法久期总值3.773.85

平均现金流法久期总值4.004.08

平均市值法凸性总值30.3531.12

平均现金流法凸性总值32.5733.48

平均到期收益率（%）总值4.124.21

平均基点价值总值0.040.04

平均待偿期（年）总值4.844.96

平均派息率总值4.604.62

指数总市值（亿元）总值28173.8427441.04

平均市值法到期收益率（%）总值3.984.11

绿色占比（%）总值92.2592.23

图4:中债―中国绿色债券指数样本券行业分布图

■综合

■有色金属

・银行

■医药生物

■休闲服务

■商业贸易

・汽车

■农林牧渔

■交通运输

■建筑装饰

■机械设备

■化工

■公用事业

■非银金融

■房地产

电子

电气设备

地方政府债

采掘

表7:中债■中国绿色债券指数TOP10样本券

债券代码债券简称流通场所债券性质市值权重(％)

18兴业绿色金融

1828014银行间债券市场商业银行债券1.08

01

128021912铁道03银行间债券市场政府支持机构债0.82

148017414铁道01银行间债券市场政府支持机构债0.81

138024113铁道01银行间债券市场政府支持机构债0.76

10155300615铁道MTN001银行间债券市场中期票据0.75

10145300914铁道MTN001银行间债券市场中期票据0.74

128017512铁道01银行间债券市场政府支持机构债0.74

118016411铁道08银行间债券市场政府支持机构债0.74

138025413铁道04银行间债券市场政府支持机构债0.74

178001017铁道01银行间债券市场政府支持机构债0.74

2数据裁止至2018年12月31行业分类数据来源Wind资讯。

中债-中国绿色债券精选指数月度概览

图5:中债■中国绿色债券精选指数（财富总值）月度走势图

表8:中债■中国绿色债券精选指数指标月度变化

指标名称标准期限分段2018-12-31日值2018-11-30日值