福建师范大学2017级经基经本计量经济学试卷（A）

PAGE福建师范大学试卷纸共6页，第2页福建师范大学经济学院学院2019—2020学年第二学期考试A卷考生信息栏＿＿＿＿＿＿学院＿＿＿＿＿＿系＿＿＿＿＿＿专业＿＿＿＿＿＿年级姓名＿＿＿＿＿＿学号＿＿＿装订线专业：经济学基地、本科年级：2017级课程名称:计量经济学任课教师：试卷类别：开卷（）闭卷（√）考试用时：120分钟考试时间:年月日午点分题号一二三四五总得分评卷人得分题号六七八九十得分一、基础理论单项选择题（本大题共10小题，每小题2分，共20分。在每小题的四个备选答案中，选出一个正确答案，并将正确答案的序号填在题干的括号内）1、怀特检验法用于检验（A）A.是否存在异方差B.是否存在序列相关C.是否存在多重共线性D.回归方程是否成立2、下列计量经济学方程是总体回归模型随机形式的是（B）A．B．C．D．3、质的因素引进经济计量模型，需要使用（D）A.外生变量B.前定变量C.内生变量D.虚拟变量4、一元线性模型，如把X变量的值扩大10倍，Y不变，参数估计值（B）A.和的的值都不变B.的值不变，的值变为原来的C.的值不变，的值变为原来的1/10D.和的的值都变为原来的1/105、设某地区消费函数中，消费支出不仅与收入有关，而且与消费者的年龄构成有关，若将年龄构成分为小孩、青年人、成年人和老年人4个层次。假设边际消费倾向不变，则考虑上述年龄构成因素的影响时，该消费函数引入虚拟变量的个数为（C）A、1个B、2个C、3个D、4个6、德宾一瓦森统计量的取值范围为(B)A.-1≤DW≤1B.0≤DW≤4C.0≤DW≤2D.1≤DW≤47、模型出现异方差或出现自相关都存在的不良后果是（C）A、参数估计值有偏B、参数估计值非一致C、假设检验不可靠D、参数值可能无法估计8、已知一元线性回归模型有，则对模型作如下变换：然后对此模型进行OLS估计，求得的参数估计值为（C）A、GLS估计值B、2SLS估计值C、WLS估计值D、广义差分法估计值9、对于模型，检验，只要用无约束模型进行检验的检验方法是（B）A、F检验B、Wald检验C、LM检验D、t检验10、对于模型用DW法检验自相关，得到，说明（A）A、存在一阶正自相关B、存在一阶负自相关C、存在高阶自相关D、无法进行判断考生信息栏＿＿＿＿＿＿学院＿＿＿＿＿＿系＿＿＿＿＿＿专业＿＿＿＿＿＿年级姓名＿＿＿＿＿＿学号＿＿＿＿＿装订线二、案例分析单项选择题（本大题共10小题，每小题2分，共20分。）案例一：假设某人通过一容量为19的样本估计了消费模型，得到如下结果：1、确定参数估计值的标准差为（C）A、15.15B、23.09C、0.043D、4.842、如果给定显著性水平，，构造的置信区间为（D）A、B、C、D、3、如果增加样本容量，的置信区间会（B）A、变大，因为与的值变大B、变小，因为与的值变小C、不变，置信区间不受样本容量的影响D、不能判断，变大与的值变小案例二、某地区供水部门利用最近15年的用水年度数据得出如下估计模型：其中，为用水总量，为住户总数，为总人口，为人均收入，为价格，为降雨量。已知此模型的变量显著性检验和方程显著性检验。4、模型中，回归系数符号不正确的是什么变量前的参数（C）A、B、C、D、5、进行变量的t检验与方程的F检验，t检验与F检验的自由度分别是（C）A、13，（5，10）B、13，（5，9）C、9，（5，9）D、9，（5，10）6、在10%的显著性水平下，变量的t检验与方程F检验的结果（A）A、相矛盾B、没有矛盾C、无法判断D、t检验与F检验没有关系7、通过变量的t检验与方程F检验的结果，可判断此模型存在（C）A、异方差B、自相关C、多重共线性D、随机解释变量问题案例三、用美国家规定88年18个行业的R&D费用支出Y与销售收入X的数据，建立模型，输出结果如下：Dependentvariable:YIncludeobservations:18VariableCoefficientStd.Errort-statiaticProb.C193.1482991.00390.1949020.8479X0.0318990.0083293.8297910.0015R-square0.478272Meandependentvar3056.856AdjustedR-square0.445664S.D.dependentvar3705.973S.E.ofregression2759.237Akaikeinfocriterion18.78774Sumsquaredresid1.22E-08Schwarzcriterion18.88667Loglikelihood-167.09F-statistic14.6673Durbin-Watsonstat3.015564Prob(F-statistic)0.001477按X从小到大排序后，去掉中间的4个数据，分别以前7个与后7个数据样本做Y关于X的回归，已知，得：（1）（2）8、根据模型检验，您认为模型（C）A、不存在异方差B、存在递减型异方差C、存在递增型异方差D、无法判断考生信息栏＿＿＿＿＿＿学院＿＿＿＿＿＿系＿＿＿＿＿＿专业＿＿＿＿＿＿年级姓名＿＿＿＿＿＿学号＿＿＿＿＿装订线9、用没有交叉项的怀特检验法检验结果如下：F-statistic3．056849Prob0.076993Obs*R-squared5.212093Prob0.073826您认为模型（A）A、不存在异方差B、存在递减型异方差C、存在递增型异方差D、无法判断10、1970-1991年美国制造业固定厂房设备投资Y和销售X的相关数据进行因果关系检验：滞后期数零假设观测数F统计量伴随概率AIC1XdoesnotGrangerCauseY2131.90610.00026.840YdoesnotGrangerCauseX23.83390.00125.9912XdoesnotGrangerCauseY2018.46840.00096.805YdoesnotGrangerCauseX13.83390.00056.003可以判定X与Y之间（C）A、X是Y的Granger原因B、Y是X的Granger原因C、X与Y互为Granger因果D、二阶滞后时X与Y互为Granger因果三、判断并改错(正确的只需判断，每小题4分，共5小题，共20分)（F）1、如果回归模型只包含一个质的因素，且这个因素仅有两种特征，则回归模型中只需引入两个虚拟变量。（F）2、当模型存在高阶自相关时，可用D-W法进行序列相关检验。（F）3、存在近似多重共线性，参数的OLS估计量依然是无偏有效估计量。（T）4、拟和优度检验可检验模型对样本观测值的拟合程度，该值越接近1，模型对样本观测值拟合越好。（F）5、存在异方差的情况下，普通最小二乘法估计量是有偏和无效的。四、简答：（本大题共2小题，共20分）1、简单叙述多元线性回归模型经典方法的基本假设。2、什么是自相关，举例说明经济现象中自相关的存在。检验高阶自相关的方法思路是什么?五、计算分析题：（本大题共2小题，共20分）1、（10分）根据美国30所知名学校的MBA学生1994年基本年薪（ASP），GPA分数（1—4共四个等级），GMAT分数，以及每年学费（X）的数据。建立回归模型如下：Dependentvariable:ASPVariableCoefficientStd.Errort-statiaticProb.C-310301.558715.98-5.2847880.0000GPA25676.0122106.481.1614700.2560GMAT442.8452115.92223.8201950.0007X1.0838470.4757042.2784090.0312R-square0.768182Meandependentvar68260.00AdjustedR-square0.741434S.D.dependentvar18187.78S.E.ofregression9248.370Akaikeinfocriterion21.22585Sumsquaredresid2.22E+09Schwarzcriterion21.41267Loglikelihood-314.3877F-statistic28.71905Durbin-Watsonstat1.453354Prob(F-statistic)0.000000解释变量之间相关系数如下：GPAGMATXGPA1GMAT0.6491X0.2740.6051（1）请写出回归方程式及相应的统计量（2）从估计结果看进入最昂贵的学校学习值得吗，为什么？（3）你能判断解释变量之间有显著的相关性吗？如果有，你将如何选择你的最终模型。（4）简单说明如果最终模型中存在异方差，你的处理方法的基本思路2、（10分）考虑以下预测的回归方程：