押题宝典初级银行从业资格之初级风险管理通关试题库(有答案)

押题宝典初级银行从业资格之初级风险管理通关试

题库（有答案）

单选题（共45题）

1、关于商业银行管理战略说法，不正确的是（）。

A.战略目标可以分解为战略愿景、阶段性战略目标和主要发展指标等细项

B.商业银行管埋战略分为战略目标和实现路径两个方面的内容

C.各家银行的战略目标各不相同，不存在共性特征

D.战略目标确立后，应重点研究如何保证路径的高质量和高效率

【答案】C

2、行业风险预警属丁（）层面的预警。

A.微观

B.中观

C.宏观

D.整体

【答案】B

3、商业银行之间的竞争日趋激烈，不可避免地出现收益下降、产品/服务成本

增加、产能过剩、恶性竞争等现象。这属于商业银行面临的外部风险中的0。

A.竞争对手风险

B.行业风险

C.客户风险

D.品牌风险

【答案】B

4、（）是商业银行有效识别和防范操作风险的重要手段。

A.健全的内部控制体系

B.完善激励约束机制

C.完善的公司治理

D.以上都正确

【答案】A

5、操作风险损失数据收集指操作风险损失数据（包括损失事件信息和会计记录

中确认的财务影响）的搜集、汇总、监控、分析和报告工作。商业银行对操作

风险损失数据的收集应遵循相关原则，其中，”应及时确认、完整记录、准确

统计因操作风险事件导致的实际资产损失，避免因提前或延后造成当期统计数

据不准确。对因操作风险损失事件带来的声誉影响，要及时分析和报告，但不

要求量化损失”属于（）原则。

A.准确性原则

B.重要性原则

C.谨慎性原则

D.全面性原则

【答案】A

6、假设其他条件均相同。则以下哪种债券的利率风险最高（）。

A.5年期零息债券

B.5年期票面利息为5%的固定利率债券

C.5年期票面利率为7%的固定利率债券

D.10年期浮动利率债券

【答案】D

7、常用的市场风险限额不包括00

A.损失限额

B.交易限额

C.风险限额

D.止损限额

【答案】A

8、关于风险管理组织中各机构的主要职责，下列说法正确的是()。

A.风险管理部门对商业银行的财务活动、经营决策、风险管理和内部控制进行

监督

B.董事会负责组织实施经董事会审核通过的重大风险管理事项，以及在董事会

授权范围内就有关风险管理事项进行决策

C.高级管理层是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理

的最终责任

D.风险管理部门负责建设完善包括风险管理政策制度、工具方法、信息系统等

在内的风险管理体系

【答案】D

9、下列关于银行资本监管的说法中，错误的是()。

A.资本监管是促使商业银行可持续发展的有效监管手段

B.银行业是高杠杆、高风险的行业

C.资木充足率和杠杆率是重要的资木监管工具

D.在现代银行体系中，对各类银行提出统一的最低资本要求，对降低银行之间

的不公平竞争没有作用

【答案】D

10、下列选项中，（）是商业银行日常工作的一个重要部分，每个业务都要建立

控制措施，分清责任范围，并接受仔细的、独立的监控。

A.外部控制环境

B.风险识别与评估

C.内部控制措施

D.监督、评价与纠正

【答案】C

11、CreditMetrics模型认为债务人的信用风险状况用债务人的（）表示。

A.资产规模

B.信用等级

C.盈利水平

D.行为评分

【答案】B

12、在商业银行的经营过程中，决定其风险承担能力的最重要因素是（）。

A.盈利能力和流动性管理水平

B.盈利能力和风险管理水平

C.资本金规模和流动性管理水平

D.资本充足率水平和风险管理水平

【答案】D

13、我国商业银行净稳定资金比率必须大于（）。

A.25%

B.50%

C.100%

D.200%

【答案】C

14、在商业银行经营过程中，决定其风险承担能力的核心要素是（）。

A.盈利能力和风险管理水平

B.资本金规模和流动性管理水平

C.盈利能力和流动性管理水平

D,资本金规模和风险管理水平

【答案】D

15、缺口分析法针对特定时段，计算到期资产和到期负债之间的差额，判断商

'业银行在未来特定时段内的（）是否充足。

A.安全性

B.盈利性

C.流动性

D.可持续性

【答案】C

16、下列不属于盈利能力指标的是。。

A,资产收益率

B.资本金收益率

C.预期损失率

D.净业务收益率

【答案】C

17、（）是市场约束的核心。

A.信息披露

B.监管部门

C.债权人

D.中介机构

【答案】B

18、（2018年真题）商业银行的内部评级体系应具有彼此相对独立、特点鲜明

的两个维度，其中第一维度是客户评级，第二维度是（）。

A.债务人评级

B.债权人评级

C.债项评级

D.风险评级

【答案】C

19、下列情形中，重新定价风险最大的是（）。

A.以短期存款作为短期流动资金贷款的融资来源

B.以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源

C,以短期存款作为长期浮动利率贷款的融资来源

D.以长期固定利率存款作为长期股东利率贷款的融资来源

【答案】B

20、下列关于信用风险的说法，正确的是()。

A.结算风险是指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违

约的风险

B.对衍生产品而言，信用风险造成的损失最多是债务的全部账面价值

C.信用风险具有明显的系统性风险特征

D.信用风险又被称为结算风险

【答案】A

21、某商业银行风险加权资产为20000亿元，在不考虑扣减项因素的情况下，

根据我国《商业银行资本管理办法(试行)》，其核心一级资本不得亿

元，一级资本不得亿元，总资本要求不得亿元。()

A高于1000,高于1600,高于于00

B.低于900,低于1200,低于1600

C低于1000,低于1200,低于1600

D.高于900,高于1600,高于2100

【答案】C

22、在正常市场条件下，下列资产负债匹配方式中，流动性风险最低的是。。

A.负债以公司/机构存款为主，资产以中短期贷款为主

B.负债以公司/机构存款为主，资产以中长期贷款为主

C.负债以循环发行的短期债券为主，资产以中长期贷款为主

D.负债以零售客户存款为主，资产以中短期贷款为主

【答案】D

23、在业务外包过程中，III于供应商的过错造成供应中断，引起银行部分支付

业务无法正常进行而造成严重损失。此事件对应的操作风险成因是（）。

A.违反内部流程

B.人员因素

C.系统缺陷

D.外部事件

【答案】D

24、（2022年7月真题）商业银行所面临的结算风险属于（）类别。

A.流动性风险

B.信息科技风险

C.信用风险

D.操作风险

【答案】C

25、（2019年真题）通过分析过去三个月内英镑对美元的汇率，得到汇率均值

为1英镑=1.64美元，汇率波动标准差为250个基点。假设英镑对美元的汇率

波动基本符合正态分布，则预期未来3个月中，英镑兑美元的汇率有95%的可

能性处于（）美元之间。

A.1.540-1.740

B.1.590〜1.690

C1.615〜1.665

D.1.565〜1.750

【答案】B

26、特种设备锅炉，其范用规定为容积大于或者等于（）L的承压蒸汽锅炉;

出口水压大于或者等于（）MPa（表压），且额定功率大于或者等于（）MW

的承压热水锅炉。

A.300.20.1

B.300.10.2

C.200.1U.1

D.300.10.1

【答案】D

27、选择关键风险指标的基本原则不包括（）o

A.相关性

B.可持续性

C.可计量性

D.风险敏感性

【答案】B

28、《商业银行贷款损失准备管理办法》规定，贷款拨备率基本标准为

2.5%,拨备覆盖率基本标准为（）。

A.300%

B.200%

C.150%

D.100%

【答案】C

29、（2018年真题）某商、业银行通过操作风险与控制自我评估（RCSA）,发现

网点A的效益不高、操作风险暴露较为严重，决定撤并该网点，这种风险管理

方式属于（）。

A.风险对冲

B.风险分散

C.风险转移

D.风险规避

【答案】D

30、（2018年真题）在商业银行国别风险管理中，借款人或债务人由于本国外

汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇偿还其境外债务的风险，被

称为（）。

A.传染风险

B.外汇风险

C.转移风险

D.政治风险

【答案】C

31、如果某商业银行当期的一笔贷款收入为500万元，其相关费用合计为60万

元，该笔贷款的预期损失为40万元，为该笔贷款配置的经济资本为8000万

元，则该笔贷款的经风险调整的收益率（RAR0C）为（）c

A.5%

B.6.25%

C.5.5%

D.5.75%

【答案】A

32、()是商业银行中间业务的一类，指商业银行接受客户委托，代为办理客

户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用的业务。

A.资金交易业务

B.柜台业务

C.个人信贷业务

D.代理业务

【答案】D

33、关于资产证券化，下列说法正确的是0。

A.具有将缺乏流动性的贷款资产转化成具有流动性的证券的特点

B.在某种程度上，资产证券化产品的属性是由其标的属性决定的

C.有利于分散信用风险，改善资产质量

D.以上都正确

【答案】D

34、指挥人员的职责与要求，在开始起吊时，应先用微动信号指挥，待负载离

开地面()并稳定后，再用正常速度指挥。

A.10cm〜30cm

B.20cm〜40cm

C.10cm〜20cm

D.20cm〜30cm

【答案】C

35、巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为

抵御操作风险造成的损失安排。。

A.经济资本

B.资本充足率

C.贴现率

D.存款准备金

【答案】A

36、（）是市场约束的核心。

A.信息披露

B.监管部门

C.债权人

D.中介机构

【答案】B

37、假设某项交易的期限为限5个交易日,此项交易对应的RAROC为8%,则

经调整年化资本收益率为（）。

A.4.00%

B.4.64%

C.16.00%

D.16.64%

【答案】D

38、下列关于CreditVetriCs模型的说法，不正确的是（）。

A.CreditMetrics模型的基本原理是信用等级变化分析

B.CreditMetriCs模型本质上是一个VAR模型

C.CreditMetriCs模型从单一资产的角度来看待信用风险

D.CreditMetriCs模型使用了信用工具边际风险贡献的概念

【答案】C

39、A企业2010年的销售收入80亿元，销售净利率为15%,2010年年初所有

者权益为110亿元，2010年年末所有者权益为130亿元，则该企业2010年净

资产收益率为（）。

A.15%

B.12%

C.11%

D.10%

【答案】D

40、一家日本出口商向美国进口商出口了一批货物，预计3个月后收到1000万

美元的货款，假如当前汇率为1美元;93日元，，商业银行的研究部门预计3

个月后日元可能会升值到1美元=90日元，因此，建议该日本出口商（），以对

冲汇率。

A.在93价位建立日元/美元的货币期货的多头头寸

B.在90价位建立日元/美元的货币期货的多头头寸

C.在93价位建立日元/美元的货币期货的空头头寸

D.在90价位建立日元/美元的货币期货的空头头寸

【答案】A

41、（2019年真题）在保持其他条件不变的前提下，对单个市场风险要素的微

小变化对金融工具或资产组合收益或经济价值影响程度所设定的限额是（）。

A.头寸限额

B.风险价值限额

C.止损限额

D.敏感度限额

【答案】D

42、下列属于商业银行客户风险内生变量中偿债能力指标的是（）。

A.销售净利润率

B.资本收益率

C.资产负债率

D.权益增长率

【答案】C

43、以下关于风险对冲的说法，不正确的是（）。

A.风险对冲对管理市场风险非常有效，可以分为自我对冲和市场对冲两种情况

B.风险对冲不能应用于信用风险管理领域

C.自我对冲是指商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组

合本身所具有的对冲特性进行风险对冲

D.通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，可以冲

销标的资产潜在损失

【答案】B

44、施工过程中大量的设计变更仍需采用（），否则会对竣工结算造成影响。

A.任一计取工程量

B.人工计取工程量

C.计算机计取工程量

D.混合计取工程量

【答案】B

45、银行所有风险中最具破坏力的风险是（）。

A.流动性风险

B.信用风险

C.市场风险

D.声誉风险

【答案】A

多选题（共20题）

1、某商业银行董事会明确定位银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营

目标的银行。2002-2007年间，其信贷资产主要投向房地产行业，其资金交易

业务主要集中于高收益的次级债券。2008年起因受到金融危机的冲击，该银行

面临的流动性风险是其（）长期集聚、恶化的综合作用结果。

A.声誉风险

B.信用风险

C.市场风险

D.操作风险

E.战略风险

【答案】BC

2、我国目前对于商业银行流动性监管采用的四项主要指标中，属于首次提出的

有（）

A.流动性覆盖率

B.净稳定资金比例

C.存贷比

D.流动性比例

E.信贷比

【答案】AB

3、现金流分为()。

A.内部现金流

B.经营活动的现金流

C.投资活动的现金流

D.融资活动的现金流

E.系统现金流

【答案】BCD

4、风险迁徙类指标衡量商业银行信用风险变化的程度，表示为资产质量从前期

到本期变化的比率，其主要包括()。

A.正常贷款迁徙率

B.正常类贷款迁徙率

C.关注类贷款迁徙率

D.次级类贷款迁徙率

E.可疑类贷款迁徙率

【答案】ABCD

5、止损限额适用于（）的累计损失。

A.1日

B.2年

C.1周

D.1个月

E.3个月

【答案】ACD

6、下列关于商业银行战略风险管理的描述，正确的有（）。

A.战略风险管理是一种长期性管理

B.战略风险管理是一种短期性管理

C.战略风险管理能够最大限度地避免经济损失、持久维护和提高商业银行的声

誉和股东价值

D.战略风险管理就是基于前胞性理念而形成的全面、预防性的风险管理方法

E.战略风险管理成本高，JL未来收益难以确定，得不偿失

【答案】ACD

7、以下属于杠杆比率指标的有（）。

A.资产负债率

B.有形净值债务率

C.利息偿付比率

D.总资产收益率

E.权益收益率

【答案】ABC

8、()土地登记不需报人民政府审批。

A.更改

B.初始

C.注销

D.变更

【答案】C

9、以下属于主要金融交易产品的有()。

A.即期

B.远期

C.期货

D.互换

E.期权

【答案】ABCD

10、在商业银行操作风险管理中，风险缓释主要包括()。

A.限额管理

B.购买保险

C.资产组合管理

D.业务外包

E.制定连续营业方案

【答案】BD

n、监管机构对银行业金融机构进行审慎有效监管的主要目标有（）。

A.保护广大存款人和金融消费者的利益

B.增进市场信心

C.推动银行业资产规模的快速增长

D.努力减少金融犯罪，维护金融稳定

E.通过相关金融知识的宣传教育工作和相关佶息的披露，I曾进公众对现代金融

的了解

【答案】ABD

12、战略风险管理的益处包括（）。

A.优化经济资本配置，并降低资本使用成本

B.能够确保产品和服务的溢价水平

C.强化内部控制系统和流程

D.创造有利的资金使用环境

E.避免因盈利能力出现大幅波动而导致的流动性风险

【答案】AC

13、决定商业银行风险承担能力的有（）。

A.资本充足率水平

B.风险管理水平

C.资产管理水平

D.负债管理水平

E.资产负债管理水平

【答案】AB

14、在气温等于或高于()°C时称为高温作业。

A.30

B.32

C.35

D.38

【答案】C

15、下列关于外部审计的说法，