银行从业资格考试《风险管理（初级）》历年真题和解析答案0411-99

银行从业资格考试《风险管理（初级）》历

年真题和解析答案0411-99

1、下列关于各级资本充足率的计算公式，正确的是（）O【多选题】

A.资本充足率=（总资本-对应资本扣除项）+风险加权资本x100%

B.资本充足率=（其他一级资本■对应资本扣除项）♦风险加权资本

x1OO%

C.一级资本充足率=（一级资本■对应资本扣除项）+风险加权资本

X100%

D.核心一级资本充足率=（核心一级资本-对应资本扣除项）+风险加权

资本x100%

E.核心一级资本充足率=（总资本•对应资本扣除项）♦风险加权资本

x100%

正确答案:A、C、D

答案解析:选项D正确：商业银行总资本包括核心一级资本、其他一级

资本和二级资本，商业银行应当按照《商业银行资本管理办法（试

行）》规定计算各级资本和扣除项，并按照一下公式计算各级资本充

足率：资本充足率=（总资本.对应资本扣除项）♦风险加权资本

x100%一级资本充足率=（一级资本■对应资本扣除项）+风险加权资

本xioo%核心一级资本充足率=（核心一级资本-对应资本扣除项）-

风险加权资本x100%

2、设定贷款投放的行业比例属于以下哪种风险管理策略（）。【单

选题】

A.风险规避

B.风险转移

C.风险对冲

D.风险分散

正确答案:D

答案解析:商业银行风险管理的主要策略：（1）风险分散（2）风险对

冲（3）风险转移（4）风险规避（5）风险补偿。风险分散是指通过多

样化的投资来分散和降低风险的策略性选择。设定贷款投放的行'也比

例属于帮助商业银行分散风险（选项D正确）。

3、与权重法相比，资本计量的高级方法（如信用风险内部评级法）能

更加敏感、准确地反映风险，对风险管理水平高、资产结构合理的商

业银行而言，采用资本计量的高级方法后能够适度提高风险加权资

产、节约资本。【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:B

答案解析:与权重法相比，资本计量的高级方法（如信用风险内部评级

法）能更加敏感、准确地反映风险，对风险管理水平高、资产结构合

理的商业银行而言，采用资本计量的高级方法后能够适度降低风险加

权资产、节约资本。因此，有条件的商业银行可积极建立资本计量高

级方法体系，切实提高风险管理水平，在获得监管当局核准的情况

下，采用资本计量的高级方法计量资本要求。

4、以下属于单币种敞口头寸包括的是（）。【多选题】

A.远期净敞口头寸

B.即期净敞口头寸

C.其他敞口头寸

D.期权敞口头寸

E.总敞口头寸

正确答案:A、B、C、D

答案解析:单币种敞口头寸分为：即期净敞口头寸、远期净敞口头寸、

期权敞口头寸、其他敞口头寸（选项ABCD符合题意）。选项E：总

敞口是与单币种敞口平行的分类。

5、商业银行的声誉危机管理应当建立在（）的基础上，而且如果能

够在监管部门采取行动之前妥善处理，将取得更好的效果。【单选

题】

A.战略规划

B.管理规划

C.目标规划

D.良好的道德规范和公众利益

正确答案:D

答案解析:选项D正确。商业银行的声誉危机管理应当建立在良好的道

德规范和公众利益基础上，而且如果能够在监管部门采取行动之前妥

善处理，将取得更好的效果。

6、对于那些无法通过（）进行有效管理的风险，商业银行可以采取

在交易价格上附加更高的风险溢价，即通过提高风险回报的方式,获得承

担风险的价格补偿。【多选题】

A.风险分散

B.风险对冲

C.风险转移

D.风险隐藏

E.风险规避

正确答案:A、B、C、E

答案解析:对于那些无法通过风险分散、风险对冲、风险转移或风险规

避进行有效管理的风险，商业银行可以采取在交易价格上附加更高的风

险溢价，即通过提高风险回报的方式,获得承担风险的价格补偿。选项

D：风险隐藏的说法有误。

7、（）是流动性风险管理必不可少的环节。【单选题】

A.设定限额

B.建立限额体系

C.调整限额

D.建立限额管控流程

正确答案:A

答案解析:设定限额是流动性风险管理必不可少的环节（选项A符合题

意）。

8、下列属于操作风险损失事件类型的是（）。【多选题】

A.内部欺诈事件

B.外部欺诈事件

C.资产损失

D.实物资产的损坏

E.执行、交割和流程管理事件

正确答案:A、B、D、E

答案解析:按照操作风险损失事件类型可以分为七大类：（1）内部欺

诈事件；（2）外部欺诈事件；（3）就业制度和工作场所安全事件；

（4）客户、产品和业务活动事件；（5）实物资产的损坏；（6）信息

科技系统事件；（7）执行、交割和流程管理事件。选项C：资产损失

属于按损失类型分类。

9、商业银行至少（）•次对应急计划进行评估，必要时进行修订，并

不定期对应急计划进行演练，确保在紧急情况下的顺利实施。【单选

题】

A.每半年

B.每季度

C.每年

D海月

正确答案:c

答案解析:选项c正确：各银行流动性应急机制具有各自特点。但是监

管机构要求和商业银行实践都表明流动性应急计划应具备一些关键要

素。这些关键要素包括：（1）设定触发应急计划的情景，至少应当包

括银行评级被大幅降低的情况。（2）明确董事会、高管层及各部门在

应急计划实施中的权限和职责。（3）包括资产方应急措施和负债方应

急措施，列明压力情况下的应急资金来源和量化信息，合理估计可能

的筹资规模和所需时间，充分考虑跨境、跨机构的流动性转移限制，

确保应急资金来源可靠、充分。（4）区分法人和集团层面，并视需要

针对重要币种和境外主要业务区域制定专门的应急计划。对于受到流

动性转移限制影响的分支机构或附属机构，应当制定专门的应急计

划。（5）至少每年一次对应急计划进行评估，必要时进行修订，并不

定期对应急计划进行演练，确保在紧急情况下的顺利实施。（6）出现

流动性危机时，应当加强与交易对手、客户及公众的沟通，最大限度

减少信息不对称可能给银行带来的不利影响。

10、银行监管的公开原则是指银行业市场的参与者具有平等的法律地

位，银监会进行监管活动应当平等对待所有参与者。