银行从业资格考试 风险管理

银行从业资格考试风险管理

单项选择题（每题2分，共10题）1.以下哪种风险不属于市场风险？A.利率风险B.汇率风险C.声誉风险D.股票价格风险2.信用风险的主要形式不包括：A.违约风险B.市场风险C.结算风险D.信用价差风险3.风险识别的主要方法不包括：A.风险专家调查列举法B.资产财务状况分析法C.情景分析法D.历史成本法4.下列关于风险分散的说法错误的是：A.是指通过多样化投资分散并降低风险的策略性选择B.投资组合能降低非系统性风险C.风险分散只能降低系统性风险D.商业银行可通过资产组合管理分散风险5.以下不属于风险监测主要指标的是：A.不良贷款率B.正常贷款迁徙率C.资本充足率D.存贷比6.风险文化的精神核心是：A.风险管理理念B.知识C.制度D.内部控制7.下列关于久期分析的说法，错误的是：A.久期分析是衡量利率变动对经济价值影响的唯一方法B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险C.如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险D.对于利率的大幅变动，久期分析的结果就不再准确8.商业银行的核心竞争力是：A.吸存放贷B.支付中介C.货币创造D.风险管理9.下列关于风险评级的说法错误的是：A.风险评级是对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价B.客户信用评级主要针对交易主体C.债项评级是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率D.违约概率是事后检验的结果10.关于商业银行资本的作用，下列说法错误的是：A.资本为商业银行提供融资B.吸收和消化损失C.限制商业银行过度业务扩张和风险承担D.满足银行正常经营对长期资金的需要答案：1.C2.B3.D4.C5.D6.A7.A8.D9.D10.D多项选择题（每题2分，共10题）ABCD1.市场风险包括：A.利率风险B.汇率风险C.股票价格风险D.商品价格风险2.信用风险的管理措施包括：A.风险缓释B.风险计量C.风险监测D.风险控制3.风险评估的方法有：A.自我评估法B.因果分析模型C.风险价值法D.压力测试法4.商业银行常用的风险应对策略有：A.风险规避B.风险降低C.风险转移D.风险承担5.以下属于操作风险的是：A.内部欺诈B.外部欺诈C.就业制度和工作场所安全事件D.客户、产品及业务做法6.风险偏好指标值的确定要体现：A.稳定性B.合规性C.全面性D.重要性7.流动性风险预警信号中的融资信号包括：A.快速增长的资产的主要资金来源为市场大宗融资B.所发行的流通债券（包括次级债）交易量上升C.所发行股票价格下跌D.债权人提前要求兑付造成支付能力出现不足8.商业银行的风险管理流程包括：A.风险识别B.风险计量C.风险监测D.风险控制9.下列关于风险文化的说法正确的有：A.风险文化由风险管理理念、知识和制度三个层次组成B.风险管理理念是风险文化的精神核心C.风险文化是商业银行在经营管理活动中逐步形成的风险管理理念、哲学和价值观D.风险文化对员工的行为具有约束作用10.以下属于商业银行风险加权资产的有：A.信用风险加权资产B.市场风险加权资产C.操作风险加权资产D.流动性风险加权资产答案：1.ABCD2.ABCD3.ABCD4.ABCD5.ABCD6.BD7.D8.ABCD9.ABCD10.ABC判断题（每题2分，共10题）1.风险是指未来结果出现收益或损失的不确定性。（）2.信用风险具有明显的系统性风险特征。（）3.风险识别是风险管理的最基本要求。（）4.风险分散可以完全消除风险。（）5.商业银行的风险管理部门应当与业务部门保持相对独立。（）6.风险偏好是商业银行在追求实现战略目标的过程中，愿意承担的风险类型和总量。（）7.久期分析能计量利率风险对银行经济价值的影响。（）8.商业银行的资本充足率越高，其安全性越强。（）9.风险评级是对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价。（）10.操作风险广泛存在于银行经营和管理的各个方面。（）答案：1.√2.×3.√4.×5.√6.√7.√8.√9.√10.√简答题（总4题，每题5分）1.简述市场风险的定义。答：市场风险是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。2.信用风险的计量方法有哪些？答：有专家判断法、信用评分法及违约概率模型等。3.操作风险的特点是什么？答：操作风险具有普遍性、非盈利性、可转化性、内生性等特点。4.风险管理的基本流程是什么？答：包括风险识别、风险计量、风险监测、风险控制。讨论题（总4题，每题5分）1.如何有效防范信用风险？答：加强信用评级，严格贷前审查，动态监测信用状况，完善担保机制，强化贷后管理等，全面把控信用风险。2.市场风险对商业银行有何影响？答：市场风险会使银行资产价值波动致损失，影响盈利能力与稳定性，还可能引发流动性危机等，威胁银行生存发展。3.怎样提升商业银行风险管理水平？答：完善风险管理体系