《商业银行市场风险管理办法》练习考试竞赛试题库200道（附答案）

《商业银行市场风险管理办法》练习考试竞赛试题库200道（附答案）一、单项选择题（50道）1.《商业银行市场风险管理办法》的制定依据不包括以下哪项？A.《中华人民共和国银行业监督管理法》B.《中华人民共和国商业银行法》C.《中华人民共和国证券法》D.其他有关法律和行政法规答案：C2.本办法适用于在中华人民共和国境内依法设立的（）。A.所有金融机构B.商业银行C.政策性银行D.信托公司答案：B3.市场风险不包括以下哪项？A.利率风险B.汇率风险C.银行账簿利率风险D.商品价格风险答案：C4.市场风险管理的目标是（）。A.完全消除市场风险B.实现风险和收益的合理平衡C.避免所有交易业务风险D.仅控制表内业务风险答案：B5.以下哪项不是市场风险管理应遵循的原则？A.审慎性原则B.全面性原则C.灵活性原则D.匹配性原则答案：C6.商业银行董事会承担市场风险管理的（）。A.实施责任B.监督责任C.最终责任D.直接责任答案：C7.董事会应当每年至少审议（）次市场风险管理报告。A.一B.二C.三D.四答案：A8.商业银行监事（会）承担市场风险管理的（）。A.实施责任B.监督责任C.最终责任D.直接责任答案：B9.高级管理层应当（）向董事会提交市场风险管理报告。A.每月B.每季度C.定期D.每年答案：C10.商业银行负责市场风险管理的部门应当与业务经营部门（）。A.合并B.保持相对独立C.直接管理业务D.无需沟通答案：B11.内部审计部门应当定期对市场风险管理体系进行审查，原则上（）一次。A.每月B.每季度C.每年D.每两年答案：C12.商业银行应当避免薪酬制度与市场风险管理目标产生（）。A.利益冲突B.激励机制C.短期效应D.过度冒险答案：A13.市场风险管理政策和程序应当纳入（）。A.全面风险管理框架B.内部控制框架C.资本管理框架D.业务经营框架答案：A14.商业银行应当按照《商业银行资本管理办法》划分（）。A.交易账簿和银行账簿B.表内和表外业务C.交易和非交易业务D.风险类别答案：A15.商业银行应当对交易账簿工具每日进行（）。A.压力测试B.市值重估C.风险计量D.内部审计答案：B16.市值重估应当由（）部门负责。A.业务经营部门B.风险管理部门C.高级管理层D.内部审计部门答案：B17.市场风险的计量方式不包括以下哪项？A.敏感性分析B.敞口分析C.情景分析D.客户信用分析答案：D18.商业银行应当为市场风险（）。A.充分计提资本B.避免计提资本C.部分计提资本D.仅表内业务计提资本答案：A19.压力测试用于评估（）情况下的亏损承受能力。A.正常市场B.极端不利C.日常经营D.历史平均答案：B20.商业银行应当对市场风险实施（）管理。A.限额B.弹性C.分散D.集中答案：A21.市场风险限额不包括以下哪项？A.交易限额B.风险限额C.止损限额D.资本限额答案：D22.超限额情况应当及时向（）报告。A.董事会B.高级管理层C.相应级别的管理层D.监管机构答案：C23.商业银行应当制定市场风险（）处理方案。A.应急B.日常C.业务D.资本答案：A24.市场风险报告路径应当（）。A.相对独立B.合并处理C.随意设置D.仅向董事会报告答案：A25.向董事会提交的市场风险管理报告通常不包括（）。A.总体市场风险头寸B.风险水平C.盈亏状况D.按金融工具分解的详细信息答案：D26.商业银行应当按照《商业银行信息披露办法》披露（）。A.客户信息B.市场风险水平C.内部审计报告D.员工薪酬答案：B27.国家金融监督管理总局对商业银行市场风险实施（）。A.定期检查B.持续监管C.偶尔检查D.自我监管答案：B28.商业银行应当向监管机构报送市场风险管理基本制度及其（）。A.调整情况B.废止情况C.原始版本D.员工意见答案：A29.商业银行应当及时向监管机构报告重大突发情况，不包括（）。A.严重超限额亏损B.市场波动影响C.业务经营违法行为D.日常经营报告答案：D30.现场检查的主要内容不包括（）。A.董事会履职情况B.市场风险管理政策实施C.员工个人生活D.市场风险计量有效性答案：C31.商业银行市场风险管理存在问题且逾期不改正的，监管机构可依法实施（）。A.行政处罚B.奖励C.豁免D.口头警告答案：A32.本办法同样适用于（）。A.政策性银行B.个人投资者C.非金融机构D.外国银行总行答案：A33.未设立董事会的商业银行，由（）履行董事会职责。A.高级管理层B.经营决策机构C.监事（会）D.内部审计部门答案：B34.外国银行分行应当遵循（）制定的市场风险管理政策和程序。A.中国监管机构B.总行C.本地管理层D.国际标准答案：B35.本办法的解释权归（）。A.国务院B.国家金融监督管理总局C.商业银行自身D.中国人民银行答案：B36.本办法自（）起施行。A.发布之日B.印发之日C.次年1月1日D.另行通知答案：B37.市场风险存在于银行的（）。A.仅交易业务B.仅非交易业务C.交易和非交易业务D.表内业务答案：C38.负责市场风险管理人员的薪酬不应当与（）挂钩。A.直接经营收益B.风险管理效果C.资本充足率D.审计结果答案：A39.商业银行应当在（）范围内建立集团风险偏好。A.并表管理B.分支机构C.表外业务D.资本管理答案：A40.市场风险管理政策和程序应当与银行的（）相适应。A.业务性质、规模、复杂程度和风险特征B.员工数量C.分支机构数量D.盈利能力答案：A41.商业银行应当对新产品和新业务（）市场风险。A.忽略B.充分识别和评估C.事后评估D.仅计量答案：B42.用于市值重估的定价因素应当从（）获取或校验。A.业务经营部门B.独立于业务经营部门的渠道C.高级管理层D.外部咨询机构答案：B43.商业银行应当选择与自身（）相适应的计量方法。A.业务性质、规模和复杂程度B.员工偏好C.历史数据D.监管要求答案：A44.模型验证主体应当与模型开发主体（）。A.合并B.保持独立C.同一部门D.无需关联答案：B45.压力测试应当选择对市场风险有重大影响的（）。A.正常情景B.历史情景和假设情景C.日常经营数据D.客户行为答案：B46.商业银行应当为市场风险计量建立（）。A.管理信息系统B.手工记录系统C.临时系统D.外部系统答案：A47.市场风险限额体系应当考虑（）。A.业务性质、规模等因素B.员工薪酬C.办公室面积D.客户数量答案：A48.超限额情况的处理由（）根据制度执行。A.管理层B.董事会C.监管机构D.客户答案：A49.应急处理方案应当基于（）结果制定。A.压力测试B.日常经营C.客户投诉D.员工建议答案：A50.商业银行披露市场风险信息时，应当包括（）。A.定量和定性信息B.仅定量信息C.仅定性信息D.内部审计细节答案：A---###二、多项选择题（50道）1.市场风险包括以下哪些价格的不利变动？（）A.利率B.汇率C.股票价格D.商品价格答案：A、B、C、D2.市场风险管理应遵循的原则包括（）。A.审慎性原则B.全面性原则C.匹配性原则D.专业性原则答案：A、B、C、D3.商业银行董事会的主要职责包括（）。A.审批市场风险管理基本制度B.审批市场风险偏好C.审批高级管理层有关市场风险管理职责D.每年至少审议一次市场风险管理报告答案：A、B、C、D4.高级管理层的主要职责包括（）。A.制定市场风险管理政策和程序B.及时了解市场风险水平C.明确市场风险管理职能部门职责D.为市场风险管理配备资源答案：A、B、C、D5.商业银行负责市场风险管理的部门职责包括（）。A.拟定市场风险管理政策和程序B.识别、计量、监测、控制和报告市场风险C.监测限额遵守情况D.设计、实施压力测试答案：A、B、C、D6.内部审计部门对市场风险管理体系的审计内容包括（）。A.市场风险头寸和风险水平B.市场风险管理体系文档的完备性C.市场风险管理的组织结构D.市场风险计量方法的恰当性答案：A、B、C、D7.商业银行应当确保职能适当分离，包括（）。A.业务经营职能与市场风险管理职能独立B.交易后处理与会计职能严格分离C.结算职能与业务经营职能合并D.风险管理部门与业务部门合并答案：A、B8.商业银行市场风险管理政策和程序的主要内容包括（）。A.可以开展的业务和金融工具B.市场风险管理组织结构C.市场风险的识别、计量方法D.应急处理方案答案：A、B、C、D9.商业银行划分交易账簿和银行账簿后，应当（）。A.采取相应的风险管理方法B.严格划分交易和非交易业务岗位C.忽略银行账簿风险D.仅管理交易账簿风险答案：A、B10.商业银行在开展新产品和新业务前，应当（）。A.充分识别和评估市场风险B.建立内部审批程序C.由相关部门审核D.无需审批答案：A、B、C11.市值重估的负责部门可能包括（）。A.风险管理部门B.财务会计部门C.业务经营部门D.独立职能部门答案：A、B、D12.市场风险的计量方式包括（）。A.敏感性分析B.敞口分析C.情景分析D.风险价值答案：A、B、C、D13.商业银行应当对市场风险计量系统的（）定期评估。A.假设前提B.参数C.数据来源D.计量程序答案：A、B、C、D14.运用内部模型的商业银行应当（）。A.合理选择模型技术B.定期审查假设前提和参数C.建立模型管理内部政策D.模型验证主体独立答案：A、B、C、D15.压力测试的情景包括（）。A.历史上发生过重大损失的情景B.假设情景C.市场价格剧烈变动D.市场流动性严重不足答案：A、B、C、D16.商业银行管理信息系统应当支持（）。A.市场风险计量B.模型有效性监控C.压力测试D.限额监测答案：A、B、C、D17.市场风险限额包括（）。A.交易限额B.风险限额C.止损限额D.资本限额答案：A、B、C18.限额体系设计应当考虑（）。A.业务性质、规模和复杂程度B.商业银行能够承担的市场风险水平C.工作人员的专业水平和经验D.压力测试结果答案：A、B、C、D19.超限额情况的处理包括（）。A.及时报告管理层B.管理层根据制度处理C.决定是否调整限额体系D.忽略不计答案：A、B、C20.应急处理方案可能包括（）。A.采取对冲措施B.减少风险暴露C.建立备用系统D.减少银行损失答案：A、B、C、D21.市场风险报告的内容包括（）。A.市场风险头寸统计B.市场风险水平计量C.盈亏情况D.压力测试情况答案：A、B、C、D22.向董事会提交的报告通常包括（）。A.总体市场风险头寸B.风险水平C.盈亏状况D.限额遵守情况答案：A、B、C、D23.商业银行披露市场风险信息时，应当遵循（）。A.《商业银行信息披露办法》B.《商业银行资本管理办法》C.内部规定D.国际标准答案：A、B24.监管机构对商业银行市场风险的监督管理包括（）。A.现场检查B.非现场监管C.定期评估D.自我监管答案：A、B25.商业银行应当向监管机构报送（）。A.市场风险管理基本制度B.调整情况C.市场风险监管报表D.员工名单答案：A、B、C26.商业银行应当报告的重大事项包括（）。A.严重超限额的重大亏损B.市场波动产生的重大影响C.业务经营中的违法行为D.其他重大突发情况答案：A、B、C、D27.现场检查的主要内容有（）。A.董事会和高级管理层履职情况B.市场风险管理政策和程序实施情况C.市场风险计量有效性D.市场风险资本计提充足性答案：A、B、C、D28.监管机构可依据相关法律对商业银行采取（）。A.责令改正B.行政处罚C.通报重大风险事件D.奖励答案：A、B、C29.本办法参照执行的其他金融机构包括（）。A.政策性银行B.农村合作银行C.信托公司D.理财公司答案：A、B、C、D30.外国银行分行应当（）。A.遵循总行制定的政策B.定期向总行报送报告C.向中国监管机构报送报告D.独立制定政策答案：A、B、C31.市场风险管理是（）市场风险的全过程。A.识别B.计量C.监测D.控制和报告答案：A、B、C、D32.商业银行应当充分识别市场风险，并考虑（）。A.市场风险与其他内外部风险的相关性B.市场风险与其他内外部风险的传染性C.仅市场风险本身D.仅内部风险答案：A、B33.商业银行不应当开展（）的复杂金融业务。A.超出自身市场风险管理能力B.超出市场风险承受水平C.符合风险偏好D.经董事会批准答案：A、B34.负责市场风险管理的人员应当具备（）。A.专业知识B.技能C.了解本行相关业务D.掌握风险管理方法答案：A、B、C、D35.董事会可以授权下设委员会履行部分职能，但委员会应当（）。A.定期向董事会提交报告B.独立决策C.无需报告D.取代董事会答案：A36.高级管理层应当确保市场风险管理体系（）。A.正常运行B.有效应对市场风险事件C.仅关注交易业务D.忽略非交易业务答案：A、B37.业务经营部门是市场风险的（）。A.直接承担者B.管理者C.为自身经营活动承担风险负责D.无需负责答案：A、B、C38.内部审计部门应当（）。A.直接向董事会和监事（会）报告B.跟踪检查整改措施C.仅审计业务经营部门D.增加审计频率特殊情况答案：A、B、D39.商业银行引入新产品或体系重大变动时，应当（）。A.扩大内部审计范围B.增加内部审计频率C.减少审计D.忽略风险答案：A、B40.商业银行应当确保市场风险管理体系（）。A.接受内部审计有效审查B.与业务规模匹配C.仅由高级管理层管理D.独立于内部控制答案：A、B41.市场风险管理政策和程序应当与（）一致。A.总体业务发展战略B.管理能力C.资本实力D.能够承担的总体风险水平答案：A、B、C、D42.商业银行应当调整风险管理政策和程序，以处理（）。A.法律差异B.资金流动障碍C.附属机构头寸抵消D.所有风险合并答案：A、B、C43.市场风险管理的内部控制应当（）。A.促进有效业务运作B.提供可靠财务和监管报告C.确保遵守法律法规D.确保风险管理体系有效运行答案：A、B、C、D44.商业银行应当对每项业务和产品中的市场风险因素进行（）。A.分解B.分析C.识别类别和性质D.忽略答案：A、B、C45.新产品、新业务的内部审批程序应当包括（）审核。A.业务经营部门B.负责市场风险管理的部门C.法律合规部门D.财务会计部门答案：A、B、C、D46.商业银行开展金融工具估值时，应当（）。A.方法和假设尽量一致B.建立估值校对机制C.确定代用数据标准D.随意估值答案：A、B、C47.商业银行应当采用压力测试补充市场风险计量，因为计量方法有（）。A.特点B.局限性C.完美性D.无需补充答案：A、B48.商业银行应当根据压力测试结果（）。A.制定应急处理方案B.决定是否改进限额管理C.决定是否改进资本配置D.忽略结果答案：A、B、C49.管理信息系统应当确保数据的（）。A.准确性B.可靠性C.及时性D.安全性答案：A、B、C、D50.商业银行应当建立对账程序，以维护数据的（）。A.一致性B.完整性C.独立性D.随意性答案：A、B---###三、判断题（50道）1.市场风险只存在于银行的交易业务中。（）答案：错误2.市场风险包括银行账簿利率风险。（）答案：错误3.市场风险管理的目标是完全消除市场风险。（）答案：错误4.审慎性原则要求商业银行坚持风险为本的理念。（）答案：正确5.全面性原则要求市场风险管理仅覆盖交易业务。（）答案：错误6.匹配性原则要求商业银行承担的市场风险水平与风险管理能力相匹配。（）答案：正确7.专业性原则要求负责市场风险管理的人员具备相关知识和技能。（）答案：正确8.董事会承担市场风险管理的实施责任。（）答案：错误9.董事会应当每年至少审议两次市场风险管理报告。（）答案：错误10.监事（会）负责监督检查董事会和高级管理层的履职情况。（）答案：正确11.高级管理层承担市场风险管理的最终责任。（）答案：错误12.高级管理层应当明确市场风险管理职能部门的职责。（）答案：正确13.业务经营部门是市场风险的直接承担者。（）答案：正确14.负责市场风险管理的部门应当与业务经营部门合并。（）答案：错误15.内部审计部门应当每年对市场风险管理体系进行审查。（）答案：正确16.内部审计报告应当直接提交给高级管理层。（）答案：错误17.商业银行应当确保业务经营职能与市场风险管理职能独立。（）答案：正确18.负责市场风险管理人员的薪酬应当与直接经营收益挂钩。（）答案：错误19.商业银行应当在并表管理范围内建立集团风险偏好。（）答案：正确20.市场风险管理政策和程序仅适用于商业银行总部。（）答案：错误21.商业银行应当对交易账簿工具每周进行市值重估。（）答案：错误22.市值重估应当由业务经营部门负责。（）答案：错误23.商业银行应当选择与自身业务相适应的市场风险计量方法。（）答案：正确24.商业银行应当仅计量可以量化的市场风险。（）答案：错误25.风险价值是市场风险计量方式之一。（）答案：正确26.商业银行无需对市场风险计量系统的假设前提进行评估。（）答案：错误27.商业银行应当为市场风险部分计提资本。（）答案：错误28.运用内部模型的商业银行应当定期审查模型参数。（）答案：正确29.模型验证主体应当与模型开发主体独立。（）答案：正确30.压力测试用于评估正常市场情况下的亏损承受能力。（）答案：错误31.压力测试应当包括定性和定量分析。（）答案：正确32.商业银行无需根据压力测试结果改进政策。（）答案：错误33.管理信息系统应当支持市场风险计量和压力测试。（）答案：正确34.商业银行应当对市场风险实施弹性管理。（）答案：错误35.市场风险限额包括止损限额。（）答案：正确36.限额体系无需考虑业务复杂程度。（）答案：错误37.超限额情况应当及时向董事会报告。（）答案：错误38.商业银行应当制定市场风险应急处理方案。（）答案：正确39.市场风险报告路径可以随意设置。（）答案：错误40.向董事会提交的报告应包括按地区分解的详细信息。（）答案：错误41.商业银行无需披露市场风险管理状况。（）答案：错误42.国家金融监督管理总局对市场风险实施持续监管。（）答案：正确43.商业银行无需向监管机构报送市场风险监管报表。（）答案：错误44.商业银行应当报告业务经营中的违法行为。（）答案：正确45.现场检查不包括市场风险资本计提情况。（）答案：错误46.监管机构可对商业银行市场风险问题实施行政处罚。（）答案：正确47.本办法不适用于政策性银行。（）答案：错误48.未设立董事会的商业银行，由经营决策机构履行董事会职责。（）答案：正确49.外国银行分行应当遵循中国监管机构制定的所有政策。（）答案：错误50.本办法自发布之日起施行。（）答案：错误---###四、填空题（50道）1.市场风险是指因市场价格的不利变动而使商业银行______和______业务发生损失的风险。答案：表内、表外2.市场风险管理的目标是有效防范市场风险，将市场风险控制在商业银行可以承受的______范围内。答案：合理3.市场风险管理应当遵循审慎性原则、______、匹配性原则和______。答案：全面性原则、专业性原则4.董事会承担市场风险管理的______责任。答案：最终5.董事会应当每年至少审议______次市场风险管理报告。答案：一6.高级管理层应当______向董事会提交市场风险管理报告。答案：定期7.商业银行负责市场风险管理的部门应当与承担风险的业务经营部门保持______。答案：相对独立8.内部审计部门应当定期对市场风险管理体系进行审查，原则上______一次。答案：每年9.商业银行应当避免薪酬制度与市场风险管理目标产生______。答案：利益冲突10.商业银行应当在______管理范围内建立集团风险偏好。答案：并表11.市场风险管理政策和程序应当与银行的业务性质、规模、______和风险特征相适应。答案：复杂程度12.商业银行应当按照《商业银行资本管理办法》划分______和______。答案：交易账簿、银行账簿13.商业银行应当对交易账簿工具每日进行______。答案：市值重估14.用于市值重估的定价因素应当从______于业务经营部门的渠道获取。答案：独立15.市场风险的计量方式包括敏感性分析、______、情景分析和风险价值等。答案：敞口分析16.商业银行应当为所承担的市场风险充分______。答案：计提资本17.压力测试用于评估银行在______情况下的亏损承受能力。答案：极端不利18.商业银行应当对市场风险实施______管理。答案：限额19.市场风险限额包括交易限额、______和止损限额等。答案：风险限额20.超限额情况应当