金融风险的跨境传导机制与防控研究

第一章金融风险的跨境传导概述第二章金融风险跨境传导的机制分析第三章金融风险跨境传导的实证研究第四章金融风险跨境传导的防控策略第五章金融风险跨境传导的国际合作第六章金融风险跨境传导的未来展望01第一章金融风险的跨境传导概述金融风险跨境传导的现实案例2020年全球股市暴跌2018年中美贸易战1997年亚洲金融危机新冠疫情引发全球金融市场动荡贸易政策风险跨境传导货币危机迅速传导至周边国家金融风险跨境传导的定义与类型定义金融风险跨境传导的核心机制类型按传导渠道和机制分类金融风险跨境传导的影响因素全球化程度跨国资本流动增加，风险传导速度加快金融机构关联性跨国银行业务关联，风险相互传递汇率制度固定汇率与浮动汇率制度差异监管政策差异宽松监管环境易引发风险积累金融风险跨境传导的典型案例分析1997年亚洲金融危机2008年全球金融危机2011年欧洲主权债务危机泰国货币危机迅速传导至周边国家雷曼兄弟破产引发全球信贷紧缩希腊债务危机引发市场恐慌02第二章金融风险跨境传导的机制分析资本流动渠道的传导机制利率平价理论汇率预期机制羊群效应高利率国家吸引资本流入市场预期某国货币贬值投资者行为模仿，引发资本集中流动金融市场渠道的传导机制股票市场联动债券市场传染外汇市场波动跨国指数显示市场联动增强主权债务危机引发市场担忧汇率大幅波动影响进出口企业金融机构渠道的传导机制跨境贷款表外业务交叉持股跨国银行通过国际贷款网络传递风险衍生品交易、担保等表外业务增加风险传染金融机构通过相互持股形成利益共同体政策溢出渠道的传导机制货币政策差异监管政策变化贸易政策调整美联储加息导致全球美元流动性收紧巴塞尔协议III的实施改变了市场风险偏好中美贸易战中的关税措施导致全球供应链重构03第三章金融风险跨境传导的实证研究实证研究方法与数据来源计量经济学方法VAR、DSGE模型、网络分析法等数据来源IMF、世界银行、中央银行数据库等资本流动渠道的实证分析2016年中国资本管制放松利率差异汇率预期外资流入加速，金融市场波动加剧美联储加息预期导致中国资本外流人民币贬值预期引发资本外逃金融市场渠道的实证分析MSCI中国指数与道琼斯工业平均指数联动市场联动效应增强欧洲股市下跌显示市场联动效应金融机构渠道的实证分析2001年阿根廷经济危机国际贷款减少导致全球信贷紧缩2012年欧洲银行因CDS业务遭受巨额罚款04第四章金融风险跨境传导的防控策略跨国资本流动的防控措施外汇管理局加强监管QFII额度管理资本账户开放限制个人每年购汇额度逐步增加QFII额度逐步推进资本账户开放金融市场联动的防控措施加强跨境资本流动监测完善金融市场机制加强国际合作通过大数据分析实时监测引入做空机制，提高市场流动性共同维护金融市场稳定金融机构关联性的防控措施系统重要性金融机构监管跨境业务监管处置机制更严格的资本充足率、流动性要求加强跨国银行跨境业务的监管建立金融机构处置机制政策溢出效应的防控措施加强国际政策协调政策透明度政策预沟通通过G20、IMF等平台提高政策透明度通过政策预沟通05第五章金融风险跨境传导的国际合作国际合作的重要性与现状IMF的援助条件引发市场质疑G20峰会加强国际合作共同应对危机国际金融监管合作机制巴塞尔协议IMFFSB提供全球银行监管标准提供全球金融稳定支持监测全球金融风险区域金融合作机制ADBAIIB清迈倡议提供亚洲区域金融支持提供亚洲区域基础设施投资提供区域金融稳定支持06第六章金融风险跨境传导的未来展望全球化与金融风险跨境传导趋势全球供应链重构金融风险伴随供应链传导全球股市暴跌显示金融风险跨境传导加剧技术发展与金融风险跨境传导区块链技术改变跨境支付和结算比特币价格波动显示技术发展可能加剧金融风险政策环境变化与金融风险跨境传导中美贸易战全球贸易融资利率上升全球股市下跌显示政策环境变化可能加剧金融风险07结论与建议研究结论金融风险跨境传导全球化背景下的重要问题实证研究显示跨国资本流动、金融市场联动和金融机构关联性对风险跨境传导有显著影响政策建议加强资本管制防止资本突然外流完善金融市场机制增加市场流动性08研究局限与未