【商业银行不良贷款影响因素研究的国内外文献综述3100字】

析了影响西班牙商业银行不良贷款率的因素。他运用十几年的国家财政政策相关数据、关于银行高管的激励政策方面的数据以及政府对市场支配相关的数据建立计量模型，最终认为宏观经济因素以及银行信贷资产组合方式对不良贷款影响最显著。Demyanets和Bock(2012)对包括中国在内的25国家的数据进行研究，认为一国的经济发展状况会对不良贷款产生影响。在经济发展态势较差时，银行的信贷资产质量会出现明显下降，最终会使不良贷款规模增加。BeckR等(2013)对75个国家10年间的相关数据建立动态计量模型，研究结果表明：对不良贷款影响较大的因素有真实GDP增长率、汇率、股价以及借贷利率，进一步研究发现，一个国家股票市场规模越大，往往股价对一国宏观经济增长会使得不良贷款率增加，同时汇率以及外币贷款额占总贷款额的比例也会对不良贷款产生影响，并且通过进一步研贷款率的变化方向一致。YilmazBayar(2019)通过建立动态面板回归模型，对不良贷款相关数据进行研究，研究认为：不良贷款会随着经济增长、通货膨胀程度增加、经济自由发展程度增加、资产和股本回报率的增加而降低，不良贷款会随着失业率升高、公共债务的增多而升高。Helen和Maria(2020)在最新研究中通过对2005~2017年期间法国、德国、意大利和西班牙的共计507家银行的面板数据分析后，验证了其经济政策的不确定和不良贷款显著相关的猜想假设，但这种显著相关性会随着银行经营集我国学者对不良贷款宏观经济方面的研究主要有：李思慧(2004)通过对大量数据分析得出，不良贷款率与国内生产总值呈反向变动关系，即国内生产总值增加时，不良贷款率会降低。张婷婷，彭振江(2010)利用我国江西省2004年一2010年的数据进行了实证分析，研究发现：通货膨胀率升高，银行不良贷款率降低；存款准备金率、基准利率升高，银行不良率降低，且基准利率相较于存款准备金率影响程度更大。张雪兰(2012)对2006年-2011年商业银行的相关数据进行回归分析，认为对银行不良贷款影响最大的因素为宏观经济因素。谭劲松(2012)利用我国在1998年-2005年这17年间的数据进行分析，得出和张雪兰同样的结论，即对不良贷款的产生影响最大的是宏观经济方面的变量。应海芬(2018)针对城商行进行研究，认为经济增速越快，城商行不良贷款率越低。王海军和叶群(2018)认为不良贷款的产生主要受宏观层面、制度层面、企业层面以及银行自身层面的影响，具体受国内生产总值，利率、政府干预、企业信用风险、贷款类型与规模等因素的影响。崔傅成和陶浩(2018)利用VAR模型对我国不良贷款数据进行了研究，发现宏观经济发展以及货币供给量主要在短期内对不良贷款率产生影响，当宏观经济发展较好时，银行业不良贷款率会降低，而贷款总额以及企业自身发展因素则主要在长期内对不良贷款率发挥作用。欧春雷(2019)相关行业发展对不良贷款影响的研究主要集中在我国：张秀华，严凝云(2004)认为房地产市场的风险会影响商业银行对房地产企业贷出款项的回收。王坤(2007)同样指出银行房地产信贷风险与房地产周期有关。陈曦(2009)认为企业产能过剩时，会吸引更多的商业银行贷款，而此时企业的偿债能力受到影响，不良贷款产生的可能性增加。匡小平、苏南宏(2010)同样认为商业银行房地产信贷风险受到房地产价格波动的影响。刘妍(2014)运用主成分分析法并消除季节因素影响，对2006年-2012年的数据进行研究，认为不良贷款率除了受GD进行分类研究，他认为银行的非利息收入比以及宏观经济变量对不同类型的银行影响方向会有所不同。SteaveCheol(2012)通过研究认为贷款前的程良贷款率增加的主要原因，减少不良贷款需要对贷款前的相关流程进行完善。ChaipomVithessonthi(2016)研究了通货紧缩背景下不良贷款和银行贷款之间的关系，他对80多家上市银行1993年-2013年间的数据进行研究，认为商业银行发放越多的贷款，会我国学者对银行不良贷款自身层面的研究主要有：沈梅(2002)从商业银行自身角度进行分析，研究认为商业银行的管理体系及制度不健全时会造成银行产生大量不我国十几家上市商业银行数据进行分析，研究认为商业银行不良贷款率除了受宏观经济变量影响外，还受上市银行盈利性以及银行资本充足率方面因素的影响。宋将(2018)通过对几家银行相关数据研究发现，近几年银行不良贷款率升高除了受宏观经济波动影响，还受银行内部一些因素影响，比如银行内控机制及银行对风险的预测首先，国外学者主要从宏观及银行自身两方面对不良贷款成因进行研究，我国学者对不良贷款成因的研究相比于国外则更全面一些，除了宏观经济以及银行自身方面的因素，国内学者还考虑了贷款企业所处行业方面的因素，但包含行业发展方面的文献相比前两个方面较少。其次，已有文献很少考虑到在经济“新常态”这个特殊的背景下商业银行不良贷款率主要受什么因素影响。因此，本文在已有文献的研究基础上，重点分析在新常态背景下，我国商业银行不良贷款问题，在成因与影响因素分析中除了考虑了宏观经济方面以及银行微观层面的因素，还关注了银行贷款面向行业层面的因素。[1]崔傅成，陶浩.经济新常态下我国商业银行不良贷款的成因及对策[J].经济体制改革，2018,(04):139-145.[2]曹玉平，操一萍.风险投资、不良贷款与产业转型升级——基于中国省级面板数据的实证研究[J].北京理工大学学报(社会科学版),2020,22(3):76-87.[3]陈学彬.银行不良资产与金融风险和通货膨胀关系的博弈分析[J].经济研究，[4]陈曦.我国商业银行信贷风险现状、成因与对策分析[J].学术论坛，2009,4:233.[5]邓亚丽，丁斌.农村中小金融机构不良贷款处置[J].中国金融，2019,(20):63-64.[6]丁浩，方盈赢.政商关系对城市商业银行不良贷款率的影响[J].经济与管理研究，2019,40(10):47-59.[7]高铁梅.计量经济分析方法与建模-Eviews应用及实例[M].北京：清华大学出版社，2009:267-286.[8]郭晓蓓，麻艳，施元雪.商业银行不良贷款现状、成因及对策研究[J].当代经济管理，2020,42(06):79-88.[9]黄立新，郑建明.银根松紧与银行贷款质量[J].中国软科学.2012,(01):47-56.[10]韩爱华，何国锋.商业银行不良贷款发生概率及影响因素：长三角地区的调查[J].改革，2006,(11):92-98.[11]李江，冯宗宪，万映红.国有商业银行企业不良贷款的主因子分析[J].数理统计与管理，2007,(01):149-157.[12]李麟，索彦峰.经济波动、不良贷款与银行业系统性风险[J].国际金融研究，2009,(06):55-63.[13]娄馨月.商业银行信贷管理问题与对策分析[D].四川：西南财经大学，2013.[14]李轩冕.商业银行不良资产价值评估一一基于不良贷款还款率量化模型分析[D].上海：上海财经大学，2019.[15]李永光，尚大浩.普惠小微企业贷款不良率分析[J].中国财政，2020,(15):61-63.[16]李安.中国商业银行信贷风险的度量研究[D].浙江：浙江大学，2013.[17]李舒.我国商业银行信贷风险管理研究[D].吉林：吉林大学，2015.[18]刘妍.我国商业银行不良贷款成因及相关因素分析[J].系统工程，2014,32(05):65-74.[19]刘欢欢.我国商业银行不良资产形成原因探究及对策[J].现代营销