2025年广西壮族自治区公需课学习-商业银行资本管理办法

2025年广西壮族自治区公需课学习-商业银行资本管理办法第一部分：单项选择题（共20题，每题1分）1、商业银行核心一级资本的基础是？A.实收资本B.二级资本工具C.超额贷款损失准备D.一般风险准备答案：A解析：核心一级资本是银行最核心的资本，主要包括实收资本（或普通股）、资本公积等。B属于二级资本，C属于二级资本的超额损失准备部分，D属于其他一级资本的一般风险准备，均非核心一级资本基础，故正确为A。2、信用风险加权资产计算的基础是？A.风险暴露B.市场波动C.操作损失D.流动性缺口答案：A解析：信用风险加权资产需以各类风险暴露（如贷款、债券等）为基础，乘以对应风险权重计算。B是市场风险因素，C是操作风险损失，D是流动性指标，均与信用风险加权资产无直接关联，故正确为A。3、资本充足率的计算公式是？A.资本净额/风险加权资产B.核心资本/总资产C.一级资本/风险资产D.二级资本/表内外资产答案：A解析：资本充足率定义为商业银行持有的符合要求的资本净额与风险加权资产的比率。B混淆核心资本与总资产，C、D分别缩小资本或资产范围，均不符合公式定义，故正确为A。4、内部评级法下违约概率的计量对象是？A.借款人B.贷款产品C.担保方式D.行业周期答案：A解析：内部评级法中，违约概率（PD）是借款人在未来一年内发生违约的概率，计量对象为借款人信用状况。B是产品类型，C是风险缓释手段，D是外部环境，均非PD直接计量对象，故正确为A。5、操作风险标准法的计量基础是？A.业务条线收入B.资产规模C.员工数量D.客户数量答案：A解析：操作风险标准法要求按不同业务条线的收入乘以对应系数计算资本要求。B、C、D分别反映规模、人力、客户情况，与标准法计量规则无关，故正确为A。6、市场风险内部模型法的关键参数是？A.风险价值（VaR）B.不良贷款率C.存贷比D.流动性覆盖率答案：A解析：内部模型法通过风险价值（VaR）计量市场风险资本要求，是核心参数。B是信用风险指标，C是流动性指标，D是流动性监管指标，均非市场风险模型参数，故正确为A。7、商业银行杠杆率的分母是？A.表内外资产余额B.风险加权资产C.核心资本净额D.一级资本净额答案：A解析：杠杆率=一级资本净额/调整后的表内外资产余额，分母为表内外资产余额。B是资本充足率分母，C、D是分子组成部分，故正确为A。8、二级资本工具的受偿顺序应在？A.存款人之后B.普通股之前C.优先股之后D.一般债权人之前答案：A解析：二级资本工具受偿顺序需在存款人和一般债权人之后、普通股和优先股之前。B、C、D顺序描述错误，故正确为A。9、资本规划的最短周期是？A.1年B.2年C.3年D.5年答案：A解析：商业银行应至少每年进行一次资本规划，确保资本水平持续满足监管要求。B、C、D周期过长，不符合动态管理要求，故正确为A。10、信用风险权重法下个人住房贷款权重是？A.50%B.75%C.100%D.150%答案：A解析：权重法规定，符合标准的个人住房抵押贷款风险权重为50%。B是零售贷款一般权重，C是普通企业贷款权重，D是高风险资产权重，故正确为A。11、其他一级资本的核心特征是？A.无固定到期日B.可强制分红C.到期必须偿还D.受偿顺序优先答案：A解析：其他一级资本工具需具有永久性（无固定到期日）、非累积性等特征。B违反非累积要求，C违反永久性，D受偿顺序应在存款人之后，故正确为A。12、操作风险高级计量法的核心是？A.内部损失数据B.外部行业数据C.情景分析D.业务指标答案：A解析：高级计量法需基于银行内部损失数据，结合外部数据、情景分析等计量操作风险。B、C、D是补充手段，非核心基础，故正确为A。13、市场风险压力测试的频率是？A.至少每季度一次B.至少每半年一次C.至少每年一次D.至少每两年一次答案：A解析：监管要求商业银行市场风险压力测试至少每季度开展一次，以动态评估极端情况下的资本承受能力。B、C、D频率不足，故正确为A。14、资本充足率披露的最低要求是？A.半年度B.年度C.季度D.月度答案：A解析：商业银行应至少每半年披露一次资本充足率相关信息，确保市场参与者及时获取数据。B周期过长，C、D要求过高，故正确为A。15、信用风险缓释中合格质押品的流动性要求是？A.可快速变现B.持有至到期C.不可转让D.仅限本行发行答案：A解析：合格质押品需具备高流动性，可在短时间内无损失变现。B、C限制流动性，D缩小范围，均不符合要求，故正确为A。16、杠杆率的最低监管要求是？A.4%B.5%C.6%D.8%答案：A解析：我国杠杆率监管要求为不低于4%，以限制银行过度杠杆化。B、C、D为其他资本指标要求，故正确为A。17、内部资本充足评估程序的周期是？A.至少每年一次B.至少每两年一次C.至少每三年一次D.至少每五年一次答案：A解析：银行需每年开展内部资本充足评估程序（ICAAP），确保资本规划与风险状况匹配。B、C、D周期过长，无法及时反映风险变化，故正确为A。18、二级资本工具的损失吸收方式是？A.转股或减记B.分红扣减C.本金提前偿还D.利息递延支付答案：A解析：二级资本工具需具备转股或减记条款，在触发条件时吸收损失。B、D是其他一级资本的特征，C违反资本损失吸收要求，故正确为A。19、信用风险权重法下公共部门实体债权权重是？A.20%B.50%C.75%D.100%答案：A解析：对符合条件的公共部门实体债权，风险权重为20%。B是个人住房贷款权重，C是零售贷款权重，D是普通企业权重，故正确为A。20、操作风险标准法的业务条线数量是？A.8个B.5个C.3个D.10个答案：A解析：标准法将银行业务划分为8个条线（如公司金融、零售银行等），分别计算资本要求。B、C、D数量错误，故正确为A。第二部分：多项选择题（共10题，每题2分）21、商业银行资本管理应满足哪些总体要求？A.资本总量充足B.资本结构合理C.资本质量较高D.风险覆盖全面E.盈利水平领先答案：ABCD解析：资本管理要求包括总量充足（覆盖各类风险）、结构合理（核心、其他一级、二级资本比例协调）、质量较高（核心资本占比为主）、风险覆盖全面（涵盖信用、市场、操作风险）。E是经营目标，非资本管理直接要求，故正确为ABCD。22、信用风险缓释工具包括以下哪些？A.保证B.抵押C.质押D.净额结算E.表外授信答案：ABCD解析：信用风险缓释工具通过第三方保证、抵押品、质押品或交易净额结算降低风险。E是银行提供的信用承诺，属于风险暴露而非缓释工具，故正确为ABCD。23、市场风险内部模型法需满足哪些条件？A.模型验证有效B.日常计量频率高C.压力测试同步开展D.风险因子全面覆盖E.仅计量利率风险答案：ABCD解析：内部模型法要求模型经过有效验证、每日计量、开展压力测试、覆盖所有重要风险因子（如利率、汇率等）。E错误，模型需覆盖多类市场风险，故正确为ABCD。24、操作风险高级计量法的优势包括？A.更贴合银行实际风险B.资本要求可能更低C.需更少数据支持D.计量结果更敏感E.无需监管审批答案：ABD解析：高级计量法基于银行内部数据，更贴合实际风险，可能降低资本要求，且对风险变化更敏感。C错误，需大量内部损失数据；E错误，需监管审批，故正确为ABD。25、资本充足率的组成部分包括？A.核心一级资本充足率B.一级资本充足率C.二级资本充足率D.总资本充足率E.杠杆率答案：ABD解析：资本充足率包括核心一级资本充足率（核心一级资本/风险加权资产）、一级资本充足率（一级资本/风险加权资产）、总资本充足率（总资本/风险加权资产）。C无此指标，E是独立杠杆指标，故正确为ABD。26、二级资本工具的合格标准包括？A.无固定到期日B.受偿顺序在存款人之后C.不可由银行主动赎回D.损失吸收条款明确E.必须强制分红答案：BCD解析：二级资本工具需受偿顺序在存款人之后、不可由银行主动赎回（除非监管批准）、包含明确的转股或减记条款。A是其他一级资本特征，E违反非累积要求，故正确为BCD。27、信用风险权重法下风险权重为100%的资产包括？A.普通企业贷款B.对一般个人的贷款C.未评级公司债券D.自用房产E.国债答案：AC解析：普通企业贷款、未评级公司债券风险权重为100%。B一般个人贷款权重75%，D自用房产权重100%但属特殊资产，E国债权重0%，故正确为AC。28、资本规划应考虑的因素包括？A.业务发展计划B.风险状况变化C.外部监管要求D.市场融资环境E.员工绩效奖励答案：ABCD解析：资本规划需结合业务发展、风险变化、监管要求及市场融资能力。E是内部激励，与资本规划无直接关联，故正确为ABCD。29、操作风险标准法的业务条线包括？A.公司金融B.零售银行C.支付清算D.代理服务E.投资咨询答案：ABCD解析：