2026年初级银行从业资格之初级风险管理考试题库500道必考题

2026年初级银行从业资格之初级风险管理考试题库500道第一部分单选题(500题)1、在某一时点上，投资期限越长，收益率越低表示为()收益率曲线。

A.水平

B.正向

C.反向

D.波动

【答案】：C2、商业银行可以采取的市场风险计量方法不包括（）。

A.因果关系分析

B.VaR

C.敏感性分析

D.情景分析

【答案】：A3、先进的风险管理理念不包括(?)。

A.商业银行对不了解或无把握控制风险的业务，应勇于挑战，敢为人先

B.风险管理水平体现商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东回报的重要手段

C.风险管理的目标不是消除风险，而是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平衡

D.风险管理战略应纳入商业银行的整体战略之中，并服务于业务发展

【答案】：A4、银行的审计部门应当至少（）一次对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确、可靠、充分和有效性进行独立的审查和评价。

A.每日

B.每月

C.每半年

D.每年

【答案】：D5、以下关于经风险调整的资本收益率在经营管理活动中的作用，说法错误的是()。

A.在单笔业务层面上，RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行决定是否开展该笔业务以及如何进行定价提供依据

B.使用经风险调整的业绩评估方法，不利于在银行内部建立正确的激励机制

C.在资产组合层面上，商业银行在考虑单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配，及时对RAROC指标出现明显不利变化趋势的资产组合进行处理

D.在商业银行总体层面上，RAROC指标可用于目标设定、业务决策、资本配置和绩效考核等

【答案】：B6、风险识别与分析的主要方法不包括()

A.失误树分析法

B.制作风险清单

C.专家预测法

D.分解分析法

【答案】：C7、商业银行采用信用风险内部评级法初级法时，除了回购类交易的有效期限是0.5年外，其他非零售风险暴露的有效期限是（）年。

A.3

B.2

C.2.5

D.5

【答案】：C8、以下不是单币种敞口头寸的是（）。

A.即期净敞口头寸

B.远期净敞口头寸

C.总敞口头寸

D.期权敞口头寸

【答案】：C9、（2018年真题）根据监管要求，商业银行的流动性比例应当不低于（）。

A.25％

B.50％

C.30％

D.20％

【答案】：A10、如果某商业银行持有1000万美元即期资产，700万美元即期负债，美元远期多头500万美元，美元远期空头300万美元，那么该商业银行的即期净敞口头寸为（）万美元。

A.700

B.300

C.600

D.500

【答案】：B11、下列选项中，()是风险文化中最重要、最高层次的因素。

A.风险管理方法

B.风险管理理念

C.风险管理制度

D.风险管理系统

【答案】：B12、贷款组合的整体信用风险通常()单笔贷款信用风险的简单加总。

A.大于或等于

B.小于或等于

C.等于

D.小于

【答案】：D13、(?)被用来观察现有客户的行为，以掌握客户及时还款的可信度。

A.申请评分

B.风险评分

C.行为评分

D.破产评分

【答案】：C14、某商业银行的贷款平均额为600亿元，存款平均额为800亿元。核心存款平均额为400亿元，流动性资产为100亿元，那么该银行的融资需求等于（）亿元。

A.400

B.300

C.200

D.﹣100

【答案】：B15、现金类资产不包括(?)。

A.本外币现金

B.政策性银行发行的债券

C.银行存单

D.黄金

【答案】：B16、选择关键风险指标的基本原则不包括（）。

A.相关性

B.可持续性

C.可计量性

D.风险敏感性

【答案】：B17、某商业银行由X、Y两个核心业务部门构成，其总体经济资本为120亿元，假设单独计算X、Y业务部门的非预期损失分别为60亿元、90亿元，则应当给X、Y业务部门配置的经济资本分别为（??）。

A.X60亿元，Y60亿元

B.X60亿元，Y90亿元

C.X48亿元，Y72亿元

D.X30亿元，Y90亿元

【答案】：C18、承租国有建设用地使用权期满，承租人可以申请续期，但出现下列（）情况时，受让权不予以批准。

A.承租人欲继续享有该土地的受让权

B.原土地使用权人把土地租赁给其他权利主体

C.承租人未按合同约定开发建设

D.根据社会公共利益的需要收回该幅土地

【答案】：D19、一旦商业银行采用了()，未经监管当局批准不可退回使用相对简单的方法。

A.标准法

B.替代标准法

C.高级计量法

D.流程分析法

【答案】：C20、清晰的战略风险管理流程不包括()。

A.战略风险识别

B.战略风险规划

C.战略风险评估

D.监测和报告

【答案】：B21、当商业银行遭遇大量存款客户的挤提行为时，会面临严重的（）。

A.国家风险

B.流动性风险

C.市场风险

D.操作风险

【答案】：B22、（）负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程，及时了解市场风险水平及其管理状况。

A.股东大会

B.董事会

C.监事会

D.高级管理层

【答案】：D23、风险迁徙类指标包括正常贷款迁徙率和()。

A.盈利能力

B.不良贷款迁徙率

C.准备资金充足程度

D.资本充足程度

【答案】：B24、下列关于土地登记收件单填写的描述，错误的是（）。

A.收件编号（收件单右上方编号）必须与申请书上编号相同，以便查找

B.土地登记收件单上的序号，按照提交的文件件数顺序编号

C.收件人、交件人填写的收交件日期应一致，即收件完成后，双方应立即在收件单上签署日期

D.交件人姓名必须是亲自向土地登记人员提交文件、资料的人员姓名

【答案】：A25、对商业银行债权的风险权重规定为：商业银行之间原始期限在4个月以内的债权给予零风险权重，4个月以上的风险权重为（），但商业银行持有的其他银行发行的混合资本债券和长期次级债务的风险权重为（）。

A.10％；50％

B.10％；20％

C.20％；50％

D.20％；100％

【答案】：D26、下列对债券凸性描述正确的是（）

A.凸性是债券价格对债券收益率的二阶导数

B.凸性越大，债券曲线弯曲程度越小

C.在债券收益率下降时，凸性引起的修正为负

D.修正持久期一致情况下，债券的凸性越小越好

【答案】：A27、市场准入的主要目标不包括（）。

A.保证注册银行具有良好的品质，预防不稳定机构进入银行体系

B.维护银行市场秩序

C.保护存款者的利益

D.行政复议的依据、标准、程序公开

【答案】：D28、我国要求商业银行的核心一级资本充足率不得低于()。

A.6％

B.7％

C.5％

D.8％

【答案】：C29、下列可能会对银行造成损失的事件中，不属于操作风险的是()。

A.外部欺诈

B.文件或合同缺陷

C.声誉受损

D.流程执行失败

【答案】：C30、管理信息系统是风险监管的内容和要素之一。监管部门对管理信息系统有效性的评判可用()衡量，这些因素受信息需求分析和系统设计的影响。

A.数量、复杂性、及时性

B.运行速度、复杂性、便捷性

C.质量、数量、及时性

D.质量、及时性、便捷性

【答案】：C31、商业银行在衡量组合信用风险时，必须考虑到信贷损失事件之间的相关性。则以下说法最恰当的是()。

A.预期违约的借款人不一定同时违约

B.非预期违约的借款人一定会同时违约

C.非预期违约的借款人一定小会同时违约

D.预期违约的借款人一定会同时违约

【答案】：A32、下列关于资本监管的要求，说法正确的是（）。

A.核心一级资本充足率最低资本要求为8％

B.一级资本充足率最低资本要求为6％

C.资本充足率最低资本要求为10％

D.储备资本要求为0—2.5％

【答案】：B33、商业银行的风险管理模式大体经历了四个阶段，依次是()。

A.负债风险管理模式阶段——资产负债风险管理模式阶段——资产风险管理模式阶段——全面风险管理模式阶段

B.被动负债风险管理模式阶段——主动负债风险管理模式阶段——资产负债风险管理模式阶段——全面风险管理模式阶段

C.资产负债风险管理模式阶段——资产风险管理模式阶段——负债风险管理模式阶段——全面风险管理模式阶段

D.资产风险管理模式阶段——负债风险管理模式阶段——资产负债风险管理模式阶段——全面风险管理模式阶段

【答案】：D34、（2018年真题）如果一家国内商业银行当期的贷款情况为：正常类贷款500亿元，关注类贷款30亿元，次级类贷款10亿元，可疑类贷款7亿元，损失类贷款3亿元。如果拨备的一般准备为15亿元，专项准备为8亿元，特种准备为2亿元，则该商业银行不良贷款拨备覆盖率为（）。

A.120％

B.125％

C.75％

D.115％

【答案】：B35、假设其他条件保持不变，则下列关于商业银行利率风险管理的表述中，正确的是()。

A.购买票面利率为3％的国债，当期资金成本为2％，则该交易不存在利率风险

B.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险

C.购买以3个月1IBOR为参照的浮动利率债券，则该交易不存在利率风险

D.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益

【答案】：B36、定金是指当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的()。

A.质押金

B.抵押金

C.费用

D.担保

【答案】：D37、某公司2016年销售收入为6900万元，流动资产平均余额为2760万元，则流动资产周转率为（）。

A.1

B.2.5

C.4

D.3

【答案】：B38、下列不属于个人信贷业务品种的是（）。

A.个人住房按揭贷款

B.个人大额耐用消费品贷款

C.个人存取款

D.个人经营贷款

【答案】：C39、下列选项中，商业银行一线业务部门的操作风险管理职责为()。

A.拟定本行操作风险管理政策、程序和具体的操作规程

B.根据本行统一的操作风险管理评估方法，识别、监测本部门的操作风险

C.协助其他部门识别、评估、监测、控制及流程操作风险

D.建立适用于全行的操作风险基本控制标准

【答案】：B40、（2018年真题）下列关于公允价值、名义价值、市场价值的说法中，不恰当的是（）。

A.在市场风险计量与监测的过程中，更具有实质意义的是市场价值和公允价值

B.市场价值是指在评估基准日，通过自愿交易资产所获得的资产的未来价值

C.与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括

D.在大多数情况下，市场价值可以代表公允价值

【答案】：B41、违约概率模型能够直接估计客户的违约概率，因此对历史数据的要求更高，需要商业银行建立一致、明确的违约定义，并且在此基础上积累至少（）年的数据。

A.1

B.3

C.5

D.2

【答案】：C42、巴塞尔委员会将操作风险定义为()。

A.操作过程中产生的突发事件，并且人们不能精确预测这种突发事件发生的机率

B.商业银行从业人员在交易时，面对的不确定情况

C.由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险

D.由于利率、汇率等原因，银行业务量变动所带来的风险

【答案】：C43、以下各风险都会给商业银行带来经营困难，但一般可能导致商业银行破产的直接原因是（）。

A.流动性风险

B.信用风险

C.操作风险

D.战略风险标准

【答案】：A44、从我国目前实施经济资本管理的经验看，对信用风险的经济资本管理可通过三个环节完成。下列选项不是这三个环节的是()。

A.由总行年初根据全行发展规划和资本补充计划，明确资本充足率目标，提出全行的经济资本总量和增量控制目标，对分行进行初次分配

B.验证应评估内部评级和风险参数量化的准确性、稳定性和审慎性

C.总行根据各分行反馈的情况，在总行各业务部门之间进行协调平衡分配

D.总行根据战略性经营目标，对信用风险经济资本增量的一定百分比进行战略性分配

【答案】：B45、根据《贷款风险分类指引》等文件的规定，次级、可疑和损失三类贷款合称为()。

A.一般贷款

B.不良贷款

C.优质贷款

D.恶劣贷款

【答案】：B46、有关集团客户的信用风险，下列说法错误的是()。

A.内部关联交易频繁

B.连环担保十分普遍

C.系统性风险较高

D.风险监控难度较小

【答案】：D47、目前普遍认为有助于改善商业银行声誉风险管理的最佳操作实践不包括（）。

A.减少营业网点

B.强化声誉风险管理培训

C.确保及时处理投诉和批评

D.从投诉和批评中积累早期预警经验

【答案】：A48、下列关于久期分析的说法，不正确的是（）。

A.久期分析不能计量利率变动对银行整体经济价值的影响

B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险

C.如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险

D.对于利率的大幅变动（大于1％），久期分析的结果会不够准确

【答案】：A49、（2020年真题）某商业银行支行拟估算辖内网点某段营业时间内接待客户的数量，更适宜采用下列哪种概率分布进行度量？（）

A.正态分布

B.二项分布

C.均匀分布

D.泊松分布

【答案】：D50、我国《商业银行法》规定，商业银行的流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得（）。

A.高于75%

B.低于75%

C.高于25%

D.低于25%

【答案】：D51、从风险实质性上说，业务操作或服务可以外包，（）。

A.其最终责任并未被“包”出去

B.其最终责任部分被“包”了出去

C.其最终责任完全被“包”了出去

D.其最终责任承担比例视外包业务类型而定

【答案】：A52、下列属于商业银行面临的项目风险的是（）。

A.收益下降

B.技术故障造成经济损失

C.开拓企业信用卡业务

D.产品研发失败

【答案】：D53、（2018年真题）商业银行的（）负责审查批准信息科技战略，确保其与银行的总体业务战略和重大策略相一致。

A.高级管理层

B.风险管理委员会

C.董事会

D.外包管理团队

【答案】：C54、（2018年真题）下列关于商业银行评级验证的表述中，最恰当的是（）。

A.验证本质上是证明银行内部评级体系的必要性

B.各家银行所采用的验证方法应当统一

C.验证主要由监管当局负责

D.验证应随着风险管理手段的改进而调整

【答案】：D55、商业银行风险管理部门应当承担的职责不包括()。

A.持续监控风险并测算与风险相关的资本需求，及时向监事会报告

B.对各项业务及各类风险进行持续、统一的监测、分析与报告

C.评估业务和产品创新、进入新市场以及市场环境发生显著变化时，给商业银行带来的风险

D.了解银行股东特别是主要股东的风险状况、集团架构对商业银行风险状况的影响和传导，定期进行压力测试，并制定应急预案

【答案】：A56、()已经成为商业银行经营管理的核心内容之一。

A.经营管理

B.风险管理

C.风险定价

D.资产盈利

【答案】：B57、关于土地总登记，下列叙述有误的是（）。

A.对土地总登记公告结果存有异议的可以向土地管理部门提出复查申请

B.复查申请只需要提交土地登记复查申请书、身份证明文件和异议证明文件，费用由土地管理部门先行垫付

C.若复查无误的，复查费由提出申请复查的个人或单位承担

D.经复查确有差错的，复查费由造成差错者负担

【答案】：B58、检查工序活动的结果，一旦发现问题，应采取的措施（）。

A.继续作业活动，在作业过程中解决问题

B.无视问题，继续作业活动

C.停止作业活动进行处理，直到符合要求

D.停止作业活动进行处理，不做任何处理

【答案】：C59、商业银行风险监管指标是对商业银行风险状况的量化反映，是准确识别、整体评价、持续监测商业银行风险的重要标准。银行风险监管指标设计应以（）为核心，以（）为主体，兼顾分支机构，并形成分类、分级的监测体系。

A.资本充足率；董事会

B.银行利润；高级管理层

C.风险监管；法人机构

D.风险监管；董事会

【答案】：C60、商业银行在市场交易过程中的财务／会计错误属于（）。

A.战略风险

B.操作风险

C.信用风险

D.市场风险

【答案】：B61、张某向商业银行申请个人住房抵押贷款，期限l5年。该行在张某尚未来得及办理他项权证的情况下，便提前向其发放贷款，不久张某出车祸身亡，造成该笔贷款处于高风险状态。此情况应归类为()引起的操作风险。

A.信贷人员技能匮乏

B.贷款流程执行不严

C.内部欺诈

D.未授权交易

【答案】：B62、假设某商业银行的五级贷款分类情况为：正常类贷款150亿，关注类贷款40亿，次级类贷款5亿，可疑类贷款4亿，损失类贷款1亿，那么该商业银行的不良贷款率等于（）。

A.20%

B.15%

C.10%

D.5%

【答案】：D63、现场质量检查的内容不包括（）。

A.开工前检查

B.工序交接检查

C.隐蔽工程检查

D.审核有关技术文件

【答案】：D64、下列不属于商业银行风险评估与控制环境的是(?)。

A.公司治理

B.合规管理文化

C.信息系统

D.外部控制

【答案】：D65、（2018年真题）高利率水平表示中央银行正在实施紧缩的货币政策，从宏观的角度看，在该货币政策的影响下，通常会使（）。

A.潜在借款人的风险水平下降

B.借款人承受较低的风险

C.所有企业的履约程度有一定程度的提高

D.所有企业的违约风险有一定程度的上升

【答案】：D66、（）用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力，也用于判断企业的偿债资格和能力。

A.杠杆比率

B.效率比率

C.盈利能力比率

D.流动比率

【答案】：A67、某进口公司持有美元，但要求对外支付的货币是日元，可以通过（），卖出美元，买入日元，满足对日元的需求。

A.期货交易

B.即期外汇交易

C.远期外汇交易

D.期权交易

【答案】：B68、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。()情况下，商业银行不需要调整战略规划。

A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧

B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期

C.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务

D.客户的结构发生变化，提出新的需求

【答案】：B69、（2018年真题）下列关于商业银行流动性风险的说法中，错误的是（）。

A.流动性风险管理水平体现了商业银行的整体经营管理水平

B.大量存款人的挤兑行为可能会使商业银行面临较大的流动性危机

C.流动性风险是指商业银行无法及时获得或者无法以合理成本获得充足资金，以偿付到期债务或其他支付义务，满足资产增长或其他业务发展需要的风险

D.流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因单一，通常被视为独立的风险

【答案】：D70、采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为1．68亿元，回收成本为l亿元，违约风险暴露为1．2亿元，则违约损失率为（）。

A.13.33％

B.26.67％

C.30.00％

D.83.33％

【答案】：B71、外部审计与信息披露的关系中，除了有利于提高信息披露质量外，还有利于（）。

A.提高我国商业银行的竞争能力

B.进一步完善信息披露的监控机制

C.改进我国商业银行信息披露

D.提高审计效率

【答案】：C72、（）是商业银行在长期经营信贷业务、承担信用风险过程中逐步发展并完善起来的传统信用分析方法。

A.基本指标法

B.标准法

C.专家判断法

D.高级计量法

【答案】：C73、下列对商业银行战略风险管理的认识中，最恰当的是()。

A.战略风险管理短期内没有益处

B.战略风险管理不需要配置资本

C.战略风险管理是一项长期性战略投资、实施效果短期不能显现

D.战略风险可能引起流动性风险、信用风险、市场风险

【答案】：D74、信用违约互换中，下列说法错误的是（）。

A.信用事件的发生通常会导致违约保护卖方的债务

B.买方一般很难获得与所发生违约相等金额的补偿

C.相关资产只有在现金结算（基于债券或者贷款的违约价格）或者实物交易时才需要

D.执行日通常在约定的信用保护期限之后

【答案】：B75、假设某企业信息评级为B，对其项目贷款的年利率为10%。根据历史经验，企业违约后此类项目贷款的回收率平均为30%。若同期信用评级为AAA企业的同类项目贷款年利率为5%，则根据KPMG风险中性定价模型，该信用评级为B企业的1年期违约概率约为（）。

A.8%

B.5%

C.7%

D.6.5%

【答案】：D76、下列关于外汇远期合约的表述，不正确的是（）。

A.外汇远期合约可以实物交割，也可以现金结算

B.外汇远期合约根据外汇未来的利率定价

C.本币升值，如果没有超过远期价格的话，外币的多方仍然盈利

D.外汇远期合约到期日的结算金额取决于汇率的变化

【答案】：B77、()是一种特殊类型的操作风险。

A.声誉风险

B.法律风险

C.战略风险

D.市场风险

【答案】：B78、银行所有风险中最具破坏力的风险是（）。

A.流动性风险

B.信用风险

C.市场风险

D.声誉风险

【答案】：A79、商业银行资金交易部门交易债券和外汇两大类金融产品，当期各自计量的VaR值分别为300万元及400万元，则资金交易部门当期的整体VaR值为（）。

A.100万元

B.700万元

C.多于700万元

D.小于700万元

【答案】：D80、在《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与()中的较髙者。

A.0.03%

B.0.05%

C.0.3%

D.0.5%

【答案】：A81、银行以风险为本的监管使其能够通过对机构信息的收集、对业务和各类风险及风险管理程序的评估，能更好地了解机构的风险状况和管理素质，及早识别出即将形成的风险，具有()。

A.前瞻性

B.计划性

C.灵活性

D.针对性

【答案】：A82、监事会是商业银行的()。

A.服务机构

B.合作机构

C.控制机构

D.监督机构

【答案】：D83、()是指商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合本身所具有的对冲特性进行风险对冲。

A.组合风险

B.风险对冲

C.自我对冲

D.市场对冲

【答案】：C84、过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发，商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流急剧放大。根据以上信息，下列选项叙述正确的是()。

A.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强

B.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力

C.该企业集团的短期偿债能力较弱

D.该企业集团投资房地产已经造成损失

【答案】：C85、（2018年真题）如果某商业银行持有1000万美元即期资产，700万美元即期负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万，那么该商业银行的美元敞口头寸为（）万美元。

A.300

B.500

C.700

D.1000

【答案】：B86、下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是()。

A.客户通过代理收付款进行洗钱活动

B.代客理财产品受利率波动造成损失

C.委托方伪造收付款凭证骗取资金

D.业务员贪污或截留代理业务手续费

【答案】：B87、如果一个资产期初投资100元，期末收入l50元，那么该资产的对数收益率为（）。

A.0.1

B.0.2

C.0.3

D.0.4

【答案】：D88、下列关于信用风险预期损失的说法，不正确的是（）。

A.是商业银行已经预计到将会发生的损失

B.等于预期损失率与资产风险敞口的乘积

C.等于借款人的违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积

D.是信用风险损失分布的方差

【答案】：D89、针对企业申请短期贷款，商业银行对企业现金流量的分析应侧重于()。

A.企业未来长期的经营活动是否能产生足够的现金流量以偿还贷款本息

B.企业当期利润是否足够偿还贷款本息

C.企业是否具有足够的融资能力和投资能力

D.企业正常经营活动产生的现金流量是否能够及时且足额偿还贷款

【答案】：D90、关于声誉危机管理规划，下列说法错误的是（)。

A.危机现场处理是声誉危机管理规划的主要内容之一

B.声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便为商业银行在危机情况下保全甚至提高声誉提供行动指南

C.管理危机过程中的信息交流不是声誉危机管理规划的主要内容之一

D.商业银行有必要对危机管理的政策和流程做好事前准备，建立有效的沟通预案，制定有效的危机应对措施，并随时调动内外部资源以缓解致命风险的冲击

【答案】：C91、下列计算公式中，错误的是()。

A.核心负债比例=核心负债／总负债×100％

B.同业市场负债比例=(同业拆借+同业存放+卖出回购款项)／总负债×100％

C.最大十户存款比例=(最大十家同业机构交易对手同业拆借+同业存放+卖出回购款项)／总负债×100％

D.存贷比=各项贷款余额／各项存款余额×100％

【答案】：C92、划拨国有土地使用权设定登记的法律特征不包括（）。

A.划拨国有土地使用权是依国家行政行为而获得的权利

B.划拨国有土地使用权的取得没有范围限制

C.划拨国有土地使用权一般都有明确的期限

D.城镇范围内的划拨土地使用权人不用缴纳土地使用税

E.划拨国有土地使用权的处置受法律限制

【答案】：B93、有效的战略风险管理应当定期采取（）的方式，全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标，并据此制定切实可行的实施方案，体现在商业银行的日常风险管理活动中。

A.从下至上

B.从上至下

C.自内至外

D.自外至内

【答案】：B94、（2018年真题）在商业银行流动性风险管理中，流动性覆盖率为优质流动性资产储备与未来（）日现金净流出量之比。

A.15

B.30

C.60

D.90

【答案】：B95、商业银行操作风险的特点是()。

A.人为因素在引发操作风险的因素中占有直接的、重要的地位

B.操作风险具有弹性，可以将其与其他风险明确区分开来

C.操作风险内容较信用风险、市场风险简单

D.操作风险是银行经营中最重要的风险

【答案】：A96、信用评分模型的关键在于()。

A.辨别分析技术的运用

B.特征变量的当前市场数据的搜集

C.特征变量的选择和各自权重的确定

D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人的违约概率的确定

【答案】：C97、使用现金流分析中，当商业银行的资金来源大于资金使用时，表明()。

A.商业银行流动性相对充足

B.可能给运营带来风险

C.商业银行盈利增加

D.商业银行安全性降低

【答案】：A98、（2018年真题）银监会《商业银行资本管理办法（试行）》规定，商业银行（）应对董事会及高级管理层在资本管理和资本计量高级方法管理中的履职情况进行监督评价，并至少每年一次向股东大会报告董事会及高级管理层的履职情况。

A.行长

B.股东大会

C.监事会

D.理事会

【答案】：C99、下列属于外资银行流动性监管指标的是()。

A.单一客户授信集中度

B.不良贷款拨备覆盖率

C.营运资金作为生息资产的比例

D.贷款损失准备金率

【答案】：C100、下列属于市场风险的计量模型的是（）。

A.基本指标法

B.风险中性定价模型

C.高级计量法

D.VaR模型

【答案】：D101、在市场准入范围和标准中，（）不属于中资商业银行行政许可事项。

A.机构设立

B.机构终止

C.董事和高级管理人员任职资格

D.资本监管

【答案】：D102、核销是指对无法回收的、认定为损失的贷款进行减值准备核销。核销后不再进行会计确认和计量，但债权关系仍然存在，需（）。

A.“账销案销”

B.“账存案存”

C.“账存案销”

D.“账销案存”

【答案】：D103、商业银行在完善流动性风险监测和预警机制的同时，制订切实可行的本外币流动性应急计划至关重要。流动性应急计划主要包括（）。

A.制定危机处理方案与弥补现金流量不足的工作程序

B.提高流动性管理的预见性

C.通过金融市场控制风险

D.建立多层次的流动性屏障

【答案】：A104、绝大部分金融工具都以（）为定价基础。

A.利率

B.汇率

C.股票

D.商品

【答案】：A105、在信用风险授信集中度管理主要框架分类和要求中，“商业银行对同一借款人的贷款余额与商业银行资本余额的比例不得超过10％。”描述的是（）。

A.贷款集中度

B.大额风险集中度

C.集团客户授信集中度

D.关联方授信集中度

【答案】：A106、假设某商业银行的总资产为1500亿元，总负债为1350亿元，现金头寸为70亿元，应收存款为5亿元，则该银行的现金头寸指标为()。

A.5.6%

B.5.2%

C.4.7%

D.5%

【答案】：D107、(?)是商业银行的最高风险管理／决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。

A.监事会

B.高级管理层

C.董事会

D.风险管理部门

【答案】：C108、下列关于市值重估的说法，不正确的是（）。

A.商业银行应当对交易账簿头寸按市值每日至少重估一次价值

B.按模型计值是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值

C.商业银行应尽可能地按照模型确定的价值计值

D.商业银行进行市值重估时可以采用盯市和盯模的方法

【答案】：C109、（2018年真题）下列指标计算公式中，错误的是（）。

A.不良贷款率=（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）／各项贷款余额×100％

B.不良贷款拔备覆盖率=（一般准备+专项准备+特种准备）／贷款余额

C.关注类贷款迁徙率=期初关注类贷款向下迁徙金额／（期初关注类贷款余额一期初关注类贷款期间减少金额）×100％

D.预期损失率=预期损失／资产风险暴露×100％

【答案】：B110、集体土地所有权主体不包括（）。

A.乡农民集体

B.村农民集体

C.村民个人

D.村民小组农民集体

【答案】：C111、为保证收集资料的权威性，土地登记代理人应向（）查询土地权利的登记结果，以保证收集资料的合理性和权威性。

A.当地土地主管部门

B.当地土地登记机关

C.当地发证机关

D.土地登记代理机构

【答案】：B112、由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险是指（）。

A.市场风险

B.操作风险

C.流动性风险

D.声誉风险

【答案】：B113、（2018年真题）2005年6月17日，万事达卡国际组织宣布，由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系统”，包括万事达、维萨等机构在内的4000多万张信用卡用户的银行资料被盗取。这种风险属于（）引发的风险。

A.人员因素

B.系统缺陷

C.内部流程

D.外部事件

【答案】：D114、下列关于市场约束和信息披露的说法，不正确的是()。

A.银行的信息披露主要由资产负债表、利润表、现金流量表、报表附注、部分公司治理情况和部分风险管理情况所构成

B.信息披露是《巴塞尔新资本协议》提出的三大支柱之一

C.市场约束是《巴塞尔新资本协议》提出的三大支柱之一

D.市场约束机制发挥外部监督作用，推动银行业金融机构持续改进经营管理，提高经营效益，降低经营风险

【答案】：B115、正常调度的作用是（）。

A.发现进度计划执行发生偏差先兆或已发生偏差，采用对生产资源分配进行调整

B.进入单位工程的生产资源是按进度计划供给的

C.按预期方案将资源在各专业间合理分配

D.消除进度偏差

【答案】：C116、商业银行的压力测试结果可保证其最短生存期，最短生存期为（）天。

A.15

B.20

C.30

D.60

【答案】：C117、对于操作风险的管理，商业银行内部审计部门的职责不包括（）。

A.负责执行董事会批准的操作风险战略和体系

B.负责监督评价操作风险治理架构的合理性

C.负责监督评价操作风险内控体系的有效性

D.负责监督评价操作风险管理流程的适用性

【答案】：A118、与土地登记的一般程序相比，下列各项不属于初始土地登记程序特殊性的是（）。

A.增加了准备工作

B.增加了公告

C.增加了通告

D.增加了登记申请

【答案】：D119、（2021年真题）（）引入了杠杆率监管标准，以及流动性监管标准，还提出了关于流动性监管的四种检测工具。

A.巴塞尔协议Ⅰ

B.巴塞尔协议Ⅳ

C.巴塞尔协议Ⅲ

D.巴塞尔协议Ⅱ

【答案】：C120、某银行当期期初关注类贷款余额为4500亿元，至期末转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期间关注类贷款因回收减少了1000亿元，则关注类贷款向下迁徙率为（）。

A.12.5%

B.11.3%

C.17.1%

D.15%

【答案】：C121、计算资本充足率和核心资本充足率时，都应该100%扣除的是()。

A.商誉

B.附属资本

C.商业银行对未并表金融机构的资本投资

D.商业银行对非自用不动产和企业的资本投资

【答案】：A122、在市场风险管理过程中，由于利率、汇率等市场价格因素的频繁变动，一般不具有实质性意义的是()。

A.名义价值

B.市场价值

C.公允价值

D.实际价值

【答案】：A123、下列关于风险的说法，正确的是（）。

A.违约风险仅针对个人而言，不针对企业

B.结算风险指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险

C.信用风险具有明显的系统性风险特征

D.与市场风险相比，信用风险的观察数据多，且容易获得

【答案】：B124、下列各项中，最容易引发操作风险的业务环节是（）。

A.柜面业务

B.法人信贷业务

C.个人信贷业务

D.资金交易业务

【答案】：A125、下列各项中，关于我国对资本充足率要求的说法不正确的是（）。

A.监管部门将商业银行分为一、二、三、四类，其中对一、二类银行主要实行强制性的监管干预措施

B.根据《商业银行资本管理办法(试行)》，我国商业银行资本信息披露包括资本充足率的计算方法

C.资本充足率=(总资本-对应资本扣减项)／(信用风险加权资产+12.5×市场风险资本要求+操作风险资本要求)

D.一级资本充足率=(一级资本-对应资本扣减项)／(信用风险加权资产+12.5×市场风险资本要求+操作风险资本要求)

【答案】：A126、下列选项不属于商业银行根据资本金水平和操作风险管理能力将操作风险进行划分的是()。

A.可规避的操作风险

B.可维持的操作风险

C.可缓释的操作风险

D.应承担的操作风险

【答案】：B127、下列说法不正确的是()。

A.信用评分模型分析首先模拟出特定型的函数关系

B.专家判断和信用评分法比违约概率模型更具优越性

C.死亡率模型是违约概率模型中最具有代表性的模型之一

D.违约概率模型能直接估计客户的违约概率

【答案】：B128、商业银行的信息科技治理组织结构的组成不包括（）。

A.董事会

B.监事会

C.首席信息官

D.信息科技部门

【答案】：B129、因（）的消灭而进行的登记称为注销登记。

A.土地

B.土地权利

C.土地用途

D.土地权利人

【答案】：B130、（）是商业银行对已经识别和计量的风险，采取分散、对冲、转移、规避和补偿等策略以及合格的风险缓释工具进行有效管理和控制风险的过程。

A.风险识别

B.风险计量

C.风险监测

D.风险控制

【答案】：D131、（2018年真题）下列关于风险管理策略的说法中，正确的是（）。

A.对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，只要组成的资产个数足够多，其系统性风险就可以通过分散化的投资完全消除

B.风险补偿是指事前（损失发生以前）以风险承担的价格补偿

C.风险转移只能降低非系统性风险

D.风险规避可分为保险规避和非保险规避

【答案】：B132、下列不属于经营绩效类指标的是

A.总资产净回报率

B.资本充足率

C.股本净回报率

D.成本收人比

【答案】：B133、建筑物在施工期，楼梯口、电梯厅门口、楼梯边以及其他临边处均要设置临时护栏，且有可靠的强度，护栏高度不低于（）m。

A.1.2

B.1.5

C.1

D.1.3

【答案】：A134、（）的局限性在于其是一种消极的风险管理策略，不宜成为商业银行风险管理的主导策略。

A.风险转移

B.风险规避

C.风险分散

D.风险补偿

【答案】：B135、以下（）不属于声誉风险管理的基本做法。

A.明确董事会和高级管理层的责任

B.建立清晰的声誉风险管理流程

C.采取恰当的声誉风险管理方法

D.无明确记载的危机处理流程

【答案】：D136、假设某风险资产的预期收益率为8%，标准差为0.15，同期国债的无风险收益率为4%。如果希望利用该风险资产和国债构造一个预期收益率为6%的资产组合，则该风险资产和国债的投资权重分别为（）。

A.40%，60%

B.20%，80%

C.30%，70%

D.50%，50%

【答案】：D137、（）是通过专业数据供应商所获得的数据，或者从税务、海关、公共服务提供部门、征信系统等记录客户经营和消费活动的机构获得的数据。

A.外部数据

B.内部数据

C.直接数据

D.间接数据

【答案】：A138、（2020年真题）根据对交易账簿的定义，下列不属于交易账簿中的金融工具和商品头寸需满足的条件的是（）。

A.能够完全对冲以规避风险

B.交易方面不受任何限制，可以随时平盘

C.能够准确估值，且公允价值变动不计入当期损益

D.能够进行积极的管理

【答案】：C139、资本的本质特征是()。

A.风险承担

B.可以自由支配

C.消化损失

D.限制业务过度扩张

【答案】：B140、商业银行过度依赖于掌握商业银行大量技术和关键信息的外汇交易员，由此则可能带来（）。

A.声誉风险

B.战略风险

C.信用风险

D.操作风险

【答案】：D141、在《商业银行风险监管核心指标》中，超额备付金比率为在央行的超额准备加库存现金与各项存款总额之比，不得低于()。

A.1％

B.1.5％

C.2％

D.2.5％

【答案】：C142、久期缺口的绝对值（），利率变化对商业银行的流动性的影响越显著。

A.越大

B.越小

C.为零

D.无法判断

【答案】：A143、（2018年真题）在商业银行风险管理实践中，与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成原因更加复杂和广泛，通常被视为一种多维风险的是（）。

A.利率风险

B.国别风险

C.法律风险

D.流动性风险

【答案】：D144、如果利率变动对存款人有利，存款人就可能重新安排存款，从而对银行产生不利影响，这是（）。

A.重新定价风险

B.收益率曲线风险

C.基准风险

D.期权性风险

【答案】：D145、在实践中，以下不属于人们对风险造成损失的划分的是（）。

A.已造成损失

B.预期损失

C.非预期损失

D.灾难性损失

【答案】：A146、企业的某年的税前净利润为6000万元人民币，利息费用为3000万元人民币，则其利息保障倍数为（）。

A.2

B.1

C.3

D.4

【答案】：C147、()是指通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类、性质。

A.识别风险

B.分析风险

C.感知风险

D.制作风险清单

【答案】：C148、（2020年真题）在现代金融风险管理实践中，关于商业银行资本配置的描述，最不恰当的是（）。

A.对不擅长且不愿承担风险的业务设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本

B.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施

C.对不擅长但愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置

D.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额

【答案】：C149、下列资产证券从资产质量看可分为（）。

A.存量贷款证券化

B.优良贷款证券化

C.增量贷款证券化

D.表内贷款证券化

【答案】：B150、以下不属于系统安全的是（）。

A.外部系统安全

B.内部系统安全

C.对计算机病毒和第三方程序欺诈的防护

D.法律纠纷

【答案】：D151、在资本供给方面，一般情况下应以（）合格标准为准，适当考虑可以使用的资本工具等确定。

A.经济资本

B.监管资本

C.账面资本

D.实收资本

【答案】：B152、（2021年真题）假设某风险资产的预期收益率为8%，标准差为0.15，同期国债的无风险收益率为4%。如果希望利用该风险资产和国债构造一个预期收益率为6%的资产组合，则该风险资产和国债的投资权重分别为（）。

A.40%，60%

B.20%，80%

C.30%，70%

D.50%，50%

【答案】：D153、商业银行对（）变化的敏感程度，最显著影响其资产负债的期限结构。

A.存贷款基准利率

B.存款准备金率

C.票据贴现率

D.市场收益率

【答案】：A154、（2021年真题）商业银行董事会下设风险管理委员会的核心是（）

A.收集、分析和报告有关的风险信息

B.对商业银行的风险管理及经营战略方案的平衡点进行协调

C.根据有关的风险信息，做出经营或战略方面的决策

D.监督高级管理层关于风险识别、风险计量、风险监测和风险控制等执行情况

【答案】：D155、在商业银行的经营和发展过程中，存款人乃至整个市场对商业银行的态度和信心至关重要，因此（）对商业银行市场价值的威胁最大。

A.声誉风险

B.信用风险

C.政治风险

D.社会风险

【答案】：A156、按照KPMG风险中性定价模型，如果回收率为0，某1年期的零息国债的收益率为10%,1年期的信用等级为B的零息债券的收益率为15%，则该信用等级为B的零息债券在1年内的违约概率为（）。

A.0.04

B.0.05

C.0.95

D.0.96

【答案】：A157、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002～2007年间，其贷款主要投向房地产行业，资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险。经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（）长期积累、恶化的综合作用结果。

A.声誉风险、市场风险和操作风险

B.市场风险、战略风险和操作风险

C.信用风险、声誉风险和战略风险

D.信用风险、市场风险和战略风险

【答案】：D158、下列关于风险价值计量的表述正确的是（）

A.风险价值计量能涵盖极端市场变动可能带来的损失情况

B.风险价值能直接指明市场风险的具体来源

C.风险价值计量的是“在一定的概率下的最大损失”，但不能捕捉置信度以外的损失情况

D.风险价值是即将发生的真实损失

【答案】：C159、土地登记依法原则的含义不包括（）。

A.土地登记申请人应当依法向土地登记机构申请

B.土地登记机构依法对存有权属纠纷的土地进行处理

C.土地权利经登记后的效力由法律、法规和政策规定，任何单位和个人都不能随意夸大或缩小土地登记的效力

D.土地登记机构应当依法对土地登记义务人的申请进行审查和在土地登记簿上进行登记

【答案】：B160、（2018年真题）某商业银行通过操作风险与控制自我评估（RCSA），发现网点A的效益不高、操作风险暴露较为严重，决定撤并该网点，这种风险管理方式属于（）。

A.风险对冲

B.风险分散

C.风险转移

D.风险规避

【答案】：D161、如果商业银行的流动性需求和流动性来派之间出现了不匹配，流动性需求()流动性资金的来源，或者获得流动性的成本过高降低了银行的收益，流动性风险就发生了。

A.大于

B.小于

C.等于

D.以上都不对

【答案】：A162、（2018年真题）目前，（）是我国商业银行面临的最重要的风险种类。

A.信用风险

B.市场风险

C.操作风险

D.声誉风险

【答案】：A163、错误监控／报告是指商业银行监控／报告流程不明确、混乱，负责监控／报告的部门职责不清晰，相关数据不全面、不及时、不准确，未履行必要的()或者对外部汇报不准确。

A.法律规定

B.监管职责

C.汇报义务

D.风险计量义务

【答案】：C164、（2019年真题）在商业银行经营管理活动中，风险管理始终是由（）来推动并承担最终风险责任的。

A.代表公司利益的监事会

B.代表资本利益的股东大会

C.代表公司利益的理事会

D.代表资本利益的董事会

【答案】：D165、（2018年真题）对银行体系流动性产生冲击的常见因素不包括（）。

A.货币政策因素

B.金融市场因素

C.季节性因素

D.微观经济因素

【答案】：D166、假设某银行当期贷款按五级分类标准分别是：正常类800亿元，关注类200亿元，次级类35亿元，可疑类10亿元，损失类5亿元，一般准备、专项准备、特种准备分别为40亿元、15亿元、5亿元，则该银行当期的不良贷款拨备覆盖率为（）。

A.20%

B.80%

C.100%

D.120%

【答案】：D167、以下各项中不属于商业银行管理战略的战略愿景的是()。

A.创造良好的公众/客户形象

B.提高股东回报率

C.资本充足率保持在10%以上

D.实现员工价值

【答案】：C168、交易/定价错误属于操作风险内部流程类的因素，它是指在交易过程中，（）。

A.市场价格发生重大变化引起的定价差异

B.与市场上同类金融产品的定价有很大差别

C.由于产品成本增加，出现定价困难

D.未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误

【答案】：D169、一般来说，商业银行规模越大，抵抗风险的能力（），商业银行可能面临的风险因素()，对其声誉的潜在威胁()。

A.越弱；越少；越小

B.越弱；越多；越大

C.越强；越多；越大

D.越强；越少；越大

【答案】：C170、（2018年真题）（）是银行宏观审慎监管的核心。

A.风险监管

B.资本监管

C.风险识别

D.风险计量

【答案】：B171、（2018年真题）资本充足程度监管指标包括（）。

A.核心一级资本充足率、资本充足率和二级资本充足率

B.核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率

C.一级资本充足率、资本充足率和二级资本充足率

D.一级资本充足率、资本充足率和风险加权资本率

【答案】：B172、核心存款指标的计算公式为()。

A.核心存款/总负债

B.核心存款/总资产

C.核心存款/贷款总额

D.（核心存款+应收存款）/总资产

【答案】：B173、（）是指商业银行在追求短期商业目标和长期发展目标的系统化管理过程中，不适当的未来发展规划和战略决策可能威胁银行未来发展的潜在风险。

A.声誉风险

B.战略风险

C.政治风险

D.系统性风险

【答案】：B174、（2019年真题）商业银行在完善流动性风险监测和预瞥机制的同时，制订切实可行的本外币流动性应急计划至关重要，其主要内容是（）。

A.制定危机处理方案与弥补现金流量不足的工作程序

B.提高流动性管理的预见性

C.通过金融市场控制风险

D.建立多层次的流动性屏障

【答案】：A175、下列关于银行资产计价的说法中，错误的是()。

A.交易账户中的项目通常只能按模型定价

B.按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型，计算或推算出交易头寸的价值

C.存贷款业务归入银行账户

D.银行账户中的项目通常按历史成本计价

【答案】：A176、下列关于即期净敞口头寸的说法，不正确的是()。

A.指计人资产负债表内的业务所形成的敞口头寸

B.等于表内的即期资产减去即期负债

C.包括变化较小的结构性资产或负债

D.未到交割日的现货合约不属于即期净敞口头寸

【答案】：C177、根据风险和收益匹配原则，商业银行一般选择四种策略控制操作风险，下列（）不属于商业银行控制操作风险的策略。

A.缓释风险

B.回避风险

C.降低风险

D.对冲风险

【答案】：D178、下列用于判断企业的偿债资格和能力的是（）。

A.流动比率

B.效率比率

C.盈利能力比率

D.杠杆比率

【答案】：D179、（）必要时可指定具备相应资质的外部审计机构对商业银行执行信息科技审计或相关检查。

A.证监会

B.银行业协会

C.基金业协会

D.银监会及其派出机构

【答案】：D180、在我国银行监管实践中，()监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，也是监管当局评价商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。

A.资本收益率

B.存款偏离度

C.流动性比率

D.资本充足率

【答案】：D181、商品价格风险中所述的商品不包括()。

A.农产品

B.矿产品

C.白银

D.黄金

【答案】：D182、在客户风险监测指标体系中，现金支付能力和资金实力分别属于()。

A.基本面指标和财务指标

B.基本面指标和基本面指标

C.财务指标和基本面指标

D.财务指标和财务指标

【答案】：C183、以下关于风险分散的说法错误的是()

A.授信对象单一

B.分散投资增加交易成本

C.风险分散策略是有成本的

D.通过多样化投资分散并降低风险

【答案】：A184、以下不是各国政府及监管机构加强并深化银行监管原因的是()。

A.银行业为各行业广泛提供金融服务

B.银行业属于完全垄断行业

C.银行普遍存在通过扩大资产规模来增加利润的发展冲动

D.存款人与银行的关系属于特殊的债权人与债务人关系

【答案】：B185、以下关于商业银行国家风险限额管理的表述，不恰当的是（）。

A.国家风险暴露涵盖了一个国家的信用风险暴露、跨境转移风险以及高压力风险事件情景

B.国家风险限额管理是基于对一个国家的综合评级

C.国家风险限额一般至少一年重新检查一次

D.国际先进银行通常对国家风险限额采取弹性管理

【答案】：D186、下列各项中，不属于失职违规情形的是（）。

A.对客户进行误导

B.从事超越授权交易

C.恶意毁损资产

D.支配超出权限的资金额度

【答案】：C187、假设目前收益率曲线是向上倾斜的，如果预期收益率曲线保持不变，则以下四种策略中，最适合理性投资者的是()。

A.买入期限较短的金融产品

B.买人期限较长的金融产品

C.买入期限较短的金融产品，卖出期限较长的金融产品

D.卖出期限较长的金融产品

【答案】：B188、（2018年真题）从报告的使用者来看，风险报告可分为（）。

A.内部报告和综合报告

B.内部报告和外部报告

C.综合报告和专题报告

D.综合报告和外部报告

【答案】：B189、（2018年真题）历史上曾多次发生银行工作人员违反公司规定私自操作给银行造成重大经济损失的事故，银行面临的这种风险属于（）。

A.法律风险

B.政策风险

C.操作风险

D.策略风险

【答案】：C190、()是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，抵消标的资产潜在损失的一种策略性选择。

A.风险转移

B.风险补偿

C.风险对冲

D.风险规避

【答案】：C191、流动性风险是指银行因无力为负债的（）和资产的（）提供融资，而造成损失或破产的可能性。

A.减少、增加

B.增加、减少

C.减少、不变

D.不变、增加

【答案】：A192、信贷审批或信贷决策应遵循的原则不包括()。

A.审贷分离原则

B.统一考虑原则

C.公平对待原则

D.展期重审原则

【答案】：C193、资产风险管理模式强调商业银行最经常性的风险来自（）。

A.资产业务

B.负债业务

C.贷款业务

D.证券业务

【答案】：A194、假设某商业银行的信贷资产总额为300亿，若所有借款人的违约概率都是2％，违约回收率为30％，则该资产的预期损失是（）亿。

A.4.2

B.9

C.1.8

D.6

【答案】：A195、下列各项中，农村集体经济组织不能收回土地使用权的情形是（）。

A.为乡村公共与公益事业需要使用土地的

B.不按照批准的用途使用土地的

C.因撤销、迁移等原因而停止使用土地的

D.在法定允许下将土地转让他人使用的

【答案】：D196、可用于反映借款人信用状况的信用衍生产品是（）。

A.总收益互换

B.信用违约互换

C.信用联动票据

D.信用价差衍生产品

【答案】：D197、下列对商业银行战略风险管理的表述，最不适合的是（）

A.商业银行正确识别来自于内外部战略风险，有助于经营管理从被动防守转变为主动出击

B.商业银行“重前台、轻后台”的发展模式很容易积聚战略风险

C.商业银行战略风险管理应当全面评估商业银行发展愿景、战略目标以及长期目标

D.商业银行可以通过技术性的风险参数对战略进行量化

【答案】：D198、采用监管映射法计算RWA的方法中，监管类别为“优”的风险权重为（）。

A.70％

B.90％

C.115％

D.250％

【答案】：A199、资本充足率是指商业银行持有的符合规定的资本与风险加权资产之间的比率。这里的资本就是()。

A.账面资本

B.经济资本

C.一级资本

D.监管资本

【答案】：D200、假设资产组合初始投资额100万元，预期一年该资产投资收益率服从均值为5%、标准差为1%的正态分布，那么在95%置信水平下，该资产组合一年均值VaR为（）万元。(标准正态分布95%置信水平下的临界值为1.96)

A.392

B.1.96

C.-3.92

D.-1.96

【答案】：B201、A银行持有的某资产组合在持有期为1天、置信水平为98.5%的情况下，计算的风险价值为5万元，则表明该银行的资产组合()。

A.在次日交易中有98.5%的可能性其收益会超过5万元

B.在次日交易中有98.5%的可能性其损失会超过5万元

C.在次日交易中有98.5%的可能性其收益不会超过5万元

D.在次日交易中有98.5%的可能性其损失不会超过5万元

【答案】：D202、案例一A公司接到B公司的施工总进度计划后，应策划价值设备安装施工接到计划：第三阶段是（）。

A.与土建工程施工全面配合阶段

B.全面安装的高峰阶段

C.安装工程由高峰转入收尾，全面进行试运转阶段

D.安装工程结束阶段

【答案】：C203、下列关于远期利率合约的说法，不正确的是()。

A.远期利率可由即期利率曲线推断

B.远期利率合约是一项表内资产业务

C.远期利率合约协定利率的期限通常是1个月至1年

D.债权人通过卖出远期利率合约，保证了未来的投资收益，规避了利率可能下降带来的风险

【答案】：B204、柜台业务操作风险控制要点不包括（）。

A.完善规章制度和业务操作流程，不断细化操作细则，并建立岗位操作规范和操作手册，通过制度规范来防范操作风险

B.严格执行各项柜台业务规定

C.设立专户核算代理资金，完善代理资金的拨付、回收、核对等手续，防止代理资金被挤占挪用，确保专款专用

D.加强岗位培训，特别是新业务和新产品培训，不断提高柜员操作技能和业务水平

【答案】：C205、商业银行内部控制以（）为重心。

A.权力制衡

B.风险控制

C.权责明确

D.产权清晰

【答案】：B206、（2018年真题）（）是指由于不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件给商业银行造成损失的风险。

A.市场风险

B.流动性风险

C.操作风险

D.国别风险

【答案】：C207、概括来说，银行战略风险管理的作用是()。

A.提高银行管理水平，提高银行知名度

B.最大限度地避免经济损失，持久维护商业银行的声誉，提高银行的股东价值

C.维护良好的客户关系

D.保证商业银行合理的资产负债结构

【答案】：B208、()是商业银行的决策机构。

A.监事会

B.董事会

C.股东大会

D.高级经理

【答案】：B209、下列不属于现场检查的作用的是()。

A.发现和识别风险

B.评价和指导作用

C.反馈和建议作用

D.消除风险

【答案】：D210、下列关于信用风险的说法中，正确的是()。

A.信用风险只有当违约实际发生时才会产生

B.对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源

C.结算风险是一种特殊的信用风险

D.交易对手信用评级的下降不属于信用风险

【答案】：C211、施工方案比较通常用（）两个方面进行分析。

A.技术和经济

B.重要和经济

C.技术和重要

D.方案和经济

【答案】：A212、土地登记资料按照要求保管在（）。

A.档案库

B.人民政府机关

C.所在地的土地登记机关

D.省级国土资源行政主管部门

【答案】：C213、企业管理层是（）。

A.其管理从投标开始止于结算的全过程，着眼于体现效益中心的管理职能

B.其管理以企业确定的施工成本为目标，体现现场生产成本控制中心的管理职能

C.其管理以企业确定的项目成本为目标，体现现场生产成本控制中心的监理职能

D.其管理从投标开始止于结算的全过程，着眼于体现效益中心的监督职能

【答案】：A214、通过流水作业方法、科学排序方法、网络计划方法、滚动计划方法和电子计算机辅助进度管理等控制项目进度的方法属于（）。

A.行政方法

B.经济方法

C.管理技术方法

D.其他方法

【答案】：C215、市场风险的局限性不包括()。

A.不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性

B.未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件

C.只能计量交易业务中的市场风险

D.可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示

【答案】：D216、下列选项中，属于商业银行风险偏好定性描述方式的是()。

A.维持现有的红利水平

B.零容忍度类指标

C.收益类指标

D.资本类指标

【答案】：A217、（）是指金融机构合并资产负债表中资产减去负债后的所有者权益。

A.账面资本

B.监管资本

C.经济资本

D.实收资本

【答案】：A218、下列关于风险监管核心指标中的风险水平类指标的说法，不正确的是（）。

A.衡量商业银行的风险状况

B.以时点数据为基础

C.属于静态指标

D.预估商业银行的风险变化程度

【答案】：D219、（2020年真题）商业银行内部模型的返回检验是用风险价值数据与（）进行比较。

A.压力测试结果

B.市场风险资本要求

C.压力风险价值

D.每日损益

【答案】：D220、某企业2015年净利润为0.5亿元人民币，2014年末总资产为12亿元人民币，2015年末总资产为13亿元人民币，该企业2015年的总资产收益率为()。

A.5%

B.4%

C.7%

D.10%

【答案】：B221、（）可以说是概率论与数理统计中最重要的一个分布，同时也是在金融研究中运用最为广泛的一个分布，在金融风险管理中，很多随机变量的概率分布都可以运用他描述或近似描述。

A.二项分布

B.泊松分布

C.均匀分布

D.正态分布

【答案】：D222、贷款组合的信用风险()。

A.是系统性风险

B.是非系统性风险

C.既可能有系统性风险，又可能有非系统性风险

D.以上都不对

【答案】：C223、成本核算是（）。

A.把生产费用正确地归集到承担的客体

B.在预测的基础上，以货币的形式编制的在工程施工计划期内的生产费用、成本水平和成本降低率，以及为降低成本采取的主要措施和规范的书面文件

C.指在施工活动中对影响成本的因素进行加强管理

D.指在项目管理中对影响成本的因素进行加强管理

【答案】：A224、下列关于风险分类的说法，错误的是（)。

A.按诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类

B.按损失结果可以将风险划分为纯粹风险和投机风险

C.按风险是否能够量化可以将风险划分为系统性风险和非系统性风险

D.按风险事故可以将风险划分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险和技术风险

【答案】：C225、()必须向董事会或指定的委员会提供关于重大变化或现行政策例外情况的通告。

A.监事会

B.高级管理层

C.股东大会

D.风险管理部门

【答案】：B226、某商业银行根据外部评级和内部评级数据结合分析，得出B级借款人的违约概率是20％，在年初商业银行贷款客户中有100个B级借款人，到年末一共有19人违约，那么该商业银行B级借款人的违约频率是（）。

A.20％

B.19％

C.25％

D.30％

【答案】：B227、（2018年真题）对基础金融产品来说，信用风险造成的损失最多是其债务的全部（）。

A.面值之和

B.账面价值

C.公允价值

D.市场价值

【答案】：B228、《巴塞尔新资本协议》通过降低监管资本要求，鼓励商业银行采用()技术。

A.低级风险量化

B.中级风险量化

C.高级风险量化

D.以上均不正确

【答案】：C229、（2019年真题）杠杆率监管覆盖了表外资产，弥补了（）资本监管下表外资产风险计提不足的问题。

A.巴塞尔协议Ⅱ

B.巴塞尔协议Ⅰ

C.巴塞尔协议Ⅲ

D.巴塞尔协议框架的改进（巴塞尔协议2.5）

【答案】：A230、真实票据论的理论依据是商业银行在发展初期，业务主要集中于（）。

A.长期贷款

B.消费者贷款

C.短期自偿性贷款

D.房地产贷款

【答案】：C231、下列属于商业银行对保证担保应重点关注的事项的是()。

A.保证人的贷款规模

B.保证人的保证意愿

C.保证人的关联方

D.保证人的行业地位

【答案】：B232、融资缺口等于(?)。

A.贷款平均额+核心存款平均额

B.贷款平均额-核心存款平均额

C.核心存款平均额-贷款平均额

D.贷款期望额-核心存款平均额

【答案】：B233、依照金融体系的变迁和金融实践的发展过程，国外商业银行风险管理大体经过四种风险管理模式的发展阶段，不包括()。

A.资产风险管理阶段

B.负债风险管理阶段

C.资产负债管理阶段

D.市场风险管理阶段

【答案】：D234、A公司主营业务是产品制造与销售，2010年其产品销售收入为5亿元，销售成本为3．6亿元，2010年期初存货为1120万元，期末存货为880万元，则该公司2010年存货周转天数为()天。

A.72

B.10

C.120

D.140

【答案】：B235、系统缺陷造成的风险不包括（）。

A.数据/信息质量

B.违反系统安全规定

C.系统设计/开发

D.系统报告

【答案】：D236、下列选项中，不属于商业银行在设计限额体系时应考虑的因素的是（）。

A.压力测试结果

B.资本实力

C.内部控制水平

D.单一客户限额

【答案】：D237、汽车金融公司的监管机构是()。

A.中国证监会

B.中国银监会

C.中国人民银行

D.中国银行业协会

【答案】：B238、（2018年真题）小张在出差之前要求公司为其投一份意外伤害险，小张的行为属于（）。

A.风险规避

B.损失控制

C.风险自留

D.风险转移

【答案】：D239、某商业银行全部关联方授信总额为110亿元，资本净额为210亿元，则其关联授信比例约为（）。

A.41％

B.52％

C.191％

D.200％

【答案】：B240、在经济资本的配置中，以违约概率和风险敞口的乘积作为加权因子，根据因子大小来分配经济资本的方法属于（）。

A.矩阵分解法

B.损失变化分配法

C.预期损失分配法

D.非预期损失分配法

【答案】：C241、下列选项中，不属于法人信贷业务操作风险成因的是()。

A.片面追求贷款规模和市场份额

B.信贷制度不完善，缺乏监督制约机制

C.轻视柜台业务内控管理和风险防范

D.社会缺乏良好的信贷文化和信用环境

【答案】：C242、商业银行公司治理的核心是()。

A.在所有权和经营权分离的情况下，为妥善解决委托一代理关系而提出的董事会、高管层组织体系和监督制衡机制

B.在股份制结构下保证各类股东的权利分配体系

C.在所有权和经营权分离的情况下，保证股东利益最大化

D.在所有权和经营权分离的情况下，通过信息披露制度完善股东对公司管理层的监督

【答案】：A243、流动性风险的（）就是分析流动性风险的主要来源，从而能够有针对地进行相关流动性风险的计量与控制。

A.识别

B.计量

C.监测

D.控制

【答案】：A244、假设商业银行当年将100个客户的信用等级评为BB级，第二年观