2024年风险管理必做题100道

《风险管理》必做100道单项选择题

1.在商业银行风险管理理论的四种管理模式中，不包括

A.资产风险管理模式B.负债风险管理模式

C.全面风险管理模式D.内部管理模式

2.下列理论中，属于负债管理模式的是。

A.真实票据论B.转换能力理论

C.存款理论D.预期收入理论

3.FN理论中，发球资产风险管理模式的是u

A.银行券理论B.资产结构理论

C.购置理论D.销售理论

4.下列理论中，不属于资产风险管理模式的是____

A.转换能力理论B.预期收入理论

C.超货币供培理论D.销售理论

5.是指取得根行信用支持的债务人因为种种原因不能或不肯遵照协议

要求按时偿还债务而使银行遭受损失的也许性。

A.信用风险B.市场风险

C.操作风险D.流动性风险

6.是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而

使银行袤内外业务发生损失的风险。

A.信用风险B.市场风险

C.操作风险D.流动性风险

7.不包括在市场风险中。

A.利率风险B.汇率风险

C.操作风险D.商品价格风险

8.___是由不完善或有问题的内部程序，人员及系统或外部事件所导致损

失的风险。

A.市场风险B.操作风险

C.流动性风险D.国家风险

9.____是指银行掌握的可用于即时土付的流动资产不足以满足支付需要，

从而使银行丧失清偿能力的也许性。

A.流动性风险B.国家风险

C.声誉风险D.法律风险

10.是指因为借款国经济、政治、社会环境的变化使该国不能按照协议

偿还债务本息的也许性。

A.流动性风险B.国家风险

C.声誉风险D.法聿风险

11.是指因为银行操作上的错误，违背有关法规，资产质量低下，不

能支付到期债务，不能向公众提供高质量的金融服务以及管理不善等，从而使银

行在声誉上也许导致的不良影响。

A.操作风险B.国家风险

C.声誉风险D.法律风险

12.是指当银行正常的业务经营与法规变化不相适应时，银行就面临不

得不转变经营决议而导致损失的风险。

A.流动性风险B.国家风险

C.操作风险D.法律风险

13.是指经营决议错误、决议执行不当或对行业变化束手无策，对银行

的收益或资本形成现实和久远的影响。

A.流动性风险B.战略风险

C.操作风险D.法律风险

14.商业银行通过进行一定的金融交易来对冲其面临的某种金融风险属于

的风险管理措施。

A.风险对冲B.风险分散

C.风险躲避D.风险转移

15.将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中

发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的赔偿，属于_____的风险

管理方式。

A.风险对冲B.风险分散

C.风险躲避D.风险转移

16.在风险发生之前，通过各种交易活动，把把也许发生的风险转移给其他

人负担，防止自己负担风险损失，属于____的风险管理措施。

A.风险对冲B.风险分散

C.风险躲避D.风险转移

17.下列不属于风险转移方式的是__o

A.负担B.保险

C.转让D.客户分散

18.在风险发生之前，风险管理者因发觉从事某种经营活动也许带来风险损

失，因而故意识地采取躲避措施，积极放弃或拒绝负担该风险，属于的风

险管理措施。

A.风险赔偿B.风险分散

C.风险躲避D.风险转移

19.风险主体利用资本、利润、抵押品拍卖收入等形式的资金，填补其在某

种风险上遭受的资产损失，使风险损失不会影响到风险主体正常经营的进行，不

会导致其形象与信誉的损害，属于____的风险管理措施。

A.风险赔偿B.风险分散

C.风险躲避D.风险转移

20.按照我国银监会的要求，下列不包括在核心资本中。

A.实收资本B.资本公积

C.盈余公积D.可转换债券

21.按照我国银监会的要求，下列不包括在从属资本中。

A.重估储备B.长期次级债务

C.优先股D.实收资本

22.商业银行在计算核心资本充足率时，对未并表金融机构资本的投资，应扣

除。

A.15%B.20%C.25%D.50%

23._____是指商业辍行已经持有的或者是必须持有的符合监管当局要求的

资本。

A.会计资本B.监管资本

C.经济资本D.实收资本

24.企业治理在狭义上重要指企业股东大会、董事会和_____及高级管理层

等组织机构设置与动作的机制制度。

A.职工代表大会B.工会

C,监事会D.同业办会

25.___负责建立识别、计量、监测井控制风险的程序和措施。

A.董事会B.监事会

C.股东大会D.高级管理层

26.在各种风险发生前，对风险的类型及箕产生的根源进行分析判断，以便

对风险进行估算和控制，这是_____。

A.风险识别B.风险计量

C.风险监测D.风险控制

27.风险识别的重要措施不包括_____o

A.故障树法B.VaR

C.教授预测法D.流程图分析法

28.商业银行能够采取的风险计量措施不包括o

A.因果关系分析B.VaR

C.敏感性分析D.晴景分析

29.商业银行外部数据重要源于手工输入的数据、政府或上级部门的文献和

A.国际结算系统B.储蓄系统

C.信用卡系统D.互联网上下载的有关数据

30.商业银行一个完整的风险监测指标体系，包括风险水平类指标、风险迁

徙类指标和

A.流动性风险指标B.信用风险指标

C.风险抵补类指标D.不良贷款迁徙率指标

31.下列指标中属于风险水平类指标的是

A.正常贷款迁徙率指标工作B.操作风险指标

C.风险抵补类指标D.准备盘充足程度指标

32.风险迁徙类指标包括正常贷款迁徙率和

A.不良贷款迁徙率B.盈利能力

C.准备资金充足程度D.资本充足程度

33.对于同一客户，不一样信息起源的信息内容存在严重不一致，无法确认哪

一个是真实数据，则选用_____

A.风险值较低的指标值B.风险值较高的指标值

C.风险值为二者均值的指标值D.类似客户的指标值

34.___不属于银行信息系统的物理安全。

A.环境安全B.设备安全

C.系统安全D.媒介安全

35.属于银行信息系统的系统安全。

A.环境安全B.设备安全

C.媒介安全D.应用系统安全

36.属于银行信息系统的网络安全。

A.安全认证B.操作系统安全

50.最古老的银行负债管理理论可追溯到

A.销售理论B.预期收入理论

C.银行券理论D.真实票据理论

51.___是银行券理论的核心。

A.负债的适度性B.资产的适度性

C.尽也许多的负债D.负债越少

52.存款可分为___和派生存款不一样两类。

A.信用存款B.定期存款

C.初始存款D.企业存款

53.存款理论的最重要特性是它的___

A.流动性B.稳健哇

C.扩张性D.冒险性

54.被称为“银行负债思想的创新”的是

A.银行券理论B.存款理论

C.购置理论D.销售理论

55.销售理论的主题是____

A.推销金融产品B.积标负债

C.购置负债D.吸权存款

56.全面风险管理模式强调信用风险、___和操作风险并举，组织流程再造

技术与技术伎俩创新并举。

A.流动性风险B.国家风险

C.法律风险D.市场风险

57.____倡导将原本资产负债表内的业务，转化为表外业务。

A.资产负债表外管理理论B.销售理论

C.存款理论D.资产结构理论

58.金融工程的狭义定义是组合金融工具和___的研究。

A.衍生产品B.金融技术

C.风险管理技术D.工程技术

59.巴塞尔委员会《巴塞尔资本协议》进行全面修改，并于初次公布修

改后的资本协议征求意见稿。

A.1998年5月B.1999年6月

C.1月D.4月

60.在《巴塞尔新资本协议》公布之前，巴塞尔委员会公布了次资本协

议征求意见稿。

A.1B.2

C.3D.4

61.《资本计量和资本标准的国际协议：修订框架》于是乎底首先在一

的银行开始实行。

A.美国B.欧洲

C.欧美D.十国集团

62.____不是全面风险管理模式的特性。

A.全球的风险管理体系B.全面的风险管理范围

C.全员的风险管理文化D.全程的风险识别过程

63.依照商业银行风险的___,可分为信用风险、市场风险、操作风险等。

A.属性B.形成原因

C.体现形式C.法律变动

64.实际信用风险一般由贴现、透支、信用证和___等导致的。

A.同业拆借B.利率波动

C.汇率波动D.商品价格风险

65.黄金价格变动导致的风险属于

A.操作风险B.汇率风险

C.利率风险D.商品价格风险

66.利率风险按照起源的不一样，能够分为重新定价风险、收益率曲线风险、

基准风险和

A.期限结构风险B.期权性风险

C.流动性风险D.价格风险

67.最重大的操作在于及企业治理机制的失效。

A.内部控制B.风险文化

C.企业方略D.风险管理机制

68.常常是商业银行破产倒闭的直接原因。

A.操作风险B.市场风险

C.违约风险D.流动性风险

69.____是最复杂、最难以捉摸，也是最危险的风险之一。

A.声誉风险B.市场风险

C.国家风险D.操作风险

70.交易不但能够用于套期保值，还能够取得也许出现的意外收益。

A.股指期货B.金融期权

C.远期交易D.商品期货

71.____并不消亡风险源，只是风险负担主体变化。

A.风险转移B.风险躲避

C.风险分散D.风险对冲

72.____不属于事的风险控制伎俩。

A.风险转移B.风险躲避

C.风险赔偿D.风险分散

73.不能躲避利率风险。

A.金融期货B.金融期权

C.利率互换D.定期存款

74.下列有关银行资本作用的论述不正确的是

A.提供融资B.使馄行免受损失

C.维持市场信心D.限制银行业务过度扩张

75.商业银行进行风险管理最根本的驱动力是—

A,客户利益至上B.储户利益至上

C.股东资本是风险的第一负担者D.金融监管机构的要求

76.计算资本充足率和核心资本充足率时，都应当扣除o

A.商誉B.商业银行对未并表金融机构的资本投资

C.从属资本D.商业银行对非自用不对产和企业的资本投资

77.商业银行的从属资本不得超出核心资本的;计入从属资本的长期

次级债务不得超出核心资本的_____O

A.100%,100%B.50%,100%

C.100%,50%D.50%,50%

78.商业银行在业务经营中的非预期损失则需要银行的来覆盖。

A.监管资本B.会计资本

C.核心资本D.经济资本

79.1997年亚洲金融危机发生后，又被广泛讨论来反抗危机。

A.风险管理B.企业治理

C.风险文化D.内部控制

80.商业银行内部控制重心就是

A.权力制衡B.权责明确

C.风险控制D.产权清楚

81.商业银行内部控制的主体是_____

A.董事会B.监事会

C.高级管理层D.能行内部的各个部门及其人员

82.有效风险管理体系建设必须以____为先导。

A.健全的内部控制机制B.完善的企业治理机制

C.先进风险管理文化培育D.有效的风险管理方略

83.____对金融机构的一般事务及会计事务进行监督，是商业银行的监督机

构，对股东大会负责。

A.监事会B.党委

C.纪委D.董事会

84.使用内部或外部数据的银行，必须证明自己的估量代表了____o

A.同行业的平均水平B.目前的情况

C.长期的经验D.同行业的最高水平

85.商业银行内部风险的估量，一般不包括___o

A.违约概率B.实际损失

C.违约损失率D.违约风险暴露

86.风险管理最为核心、最为核心的阶段是____。

A.风险识别B.风险计量

C.风险监测D.风险控制

87.商业银行对前台业务流程系统传送来的有关数据进行整合是通过聚类和

来完成的。

A.匹配B.分类

C对称D.集合

88.商业银行应采取适当的加密技术和措施，确保所传输交易数据的完整性、

真实性和_____。

A.及时性B.一致唾

C.完全性D.不可无论性

89.是风险管理的基础。

A.健全的内部控制机制B.完善的企业治理机制

C.安全的信息系统D.有效的风险管理方略

90.资本融资的详细起源不包括_

A.股东红利B.原有股东追加投济

C.发行新股D.留存利润

91.必须向董事会或指定的委员会提供有关重大变化或现行政策例外

情况的通告。

A.监事会B.高级管理层

C.股东大会D.风险管理部门

92.负责确保商业银行建立并实行充足而有效的内部控制体系。

A.监事会B.高级管理层

C.股东大会D.董事会

93.商业银行的内部控制内容上要具备

A.稳定性B.创新嚏

C.开放性D.一致哇

94.董事会应定期核查其能否充足确保银行有序和审慎地开展业务。

A.企业治理结构B.内部控制系统