2025年银行风险控制能力提升专项训练测试试卷(含答案)

2025年银行风险控制能力提升专项训练测试试卷(含答案)一、单项选择题（每题1分，共30分。每题只有一个正确答案，请将正确选项填入括号内）1.巴塞尔协议Ⅲ对商业银行一级资本充足率的最低要求是（）。A.4%  B.4.5%  C.6%  D.8%答案：C2.在信用风险内部评级法（IRB）下，违约概率（PD）的测算基准时间跨度为（）。A.6个月  B.1年  C.3年  D.5年答案：B3.某银行对公贷款违约损失率（LGD）历史均值为45%，若该笔贷款已计提减值准备300万元，敞口余额1000万元，则根据巴塞尔框架，该笔贷款风险加权资产最接近（）万元。A.450  B.315  C.225  D.180答案：B解析：RWA=EAD×LGD×12.5×K；K≈PD×LGD；简化后RWA≈1000×45%×0.7=315。4.商业银行采用“预期损失模型”计提减值时，第一阶段资产需确认（）的减值准备。A.12个月预期损失  B.生命周期预期损失  C.历史平均损失  D.监管给定比例答案：A5.下列关于流动性覆盖率（LCR）的表述，正确的是（）。A.优质流动性资产包括评级BBB以上的公司债  B.未来30天净现金流出量需折算100%  C.一级资产占比不得低于60%  D.监管最低标准为80%答案：C6.银行账簿利率风险经济价值冲击测试中，监管标准对平行上移收益率曲线的冲击幅度为（）。A.100bp  B.200bp  C.300bp  D.400bp答案：B7.某银行采用标准法计量市场风险，其外汇敞口折人民币多头300亿元、空头280亿元，则外汇净敞口为（）亿元。A.20  B.300  C.580  D.0答案：A8.操作风险AMA框架下，内部损失数据收集门槛金额原则上不得低于（）万欧元。A.1  B.2  C.5  D.10答案：A9.商业银行并表监管中，对非银附属机构的风险暴露采用（）方法计入大额风险暴露。A.扣除法  B.扣减后净额法  C.全额计入法  D.权益法答案：C10.央行宏观审慎评估（MPA）中，广义信贷增速与M2增速目标偏离度超过（）档将被直接定为C档。A.20%  B.30%  C.40%  D.50%答案：B11.在押品管理中，下列哪类押品适用“每日盯市、逐日折算”原则（）。A.应收账款  B.上市股票  C.土地使用权  D.机器设备答案：B12.某银行对某集团客户授信余额占资本净额12%，若该集团为匿名客户，则该笔暴露已触及大额风险暴露监管红线（）。A.正确  B.错误答案：A解析：匿名客户集中度上限为15%，但集团客户为25%，12%未超限；然而匿名客户不得突破15%，故仍合规，但题干表述“已触及”为误导，应为“未触及”。因此题干本身错误，选B。答案修正：B13.绿色信贷统计制度中，下列哪项属于“节能环保”类项目（）。A.煤炭清洁利用  B.火力发电机组扩容  C.煤化工制烯烃  D.传统水泥窑协同处置答案：A14.商业银行开展压力测试时，轻度、中度、重度情景下的GDP增速假设需与（）保持一致。A.央行货币政策执行报告  B.银保监会统一情景库  C.银行自行设定  D.国际货币基金组织预测答案：B15.银行采用“穿透式”识别受益所有人时，对合伙企业的最终控制标准设定为（）以上权益份额。A.15%  B.20%  C.25%  D.50%答案：C16.在反洗钱可疑交易识别中，短期内分散投保、集中退保且投保人与受益人无关，属于（）特征。A.拆分交易  B.环形交易  C.过渡账户  D.保险洗钱答案：D17.某银行信用卡中心采用评分卡模型，KS值由0.42降至0.35，说明模型（）。A.区分能力增强  B.区分能力下降  C.稳定性提高  D.校准度提高答案：B18.商业银行发行永续债补充其他一级资本时，赎回期不得早于发行后（）年。A.3  B.5  C.7  D.10答案：B19.在并表监管“门槛扣除”规则中，对小额少数资本投资合计超过本级资本净额（）的部分需扣除。A.5%  B.10%  C.15%  D.20%答案：B20.银行采用内部模型法（IMA）计量市场风险时，回溯测试例外次数达到（）次即触发监管multiplier上调。A.3  B.4  C.5  D.6答案：B21.下列关于央行数字货币（CBDC）对银行流动性风险影响的表述，正确的是（）。A.提高超额准备金需求  B.降低存款波动性  C.增加批发融资依赖  D.减少支付系统分层答案：A22.商业银行采用“贷款+认股权证”模式投贷联动时，认股权证计入（）账户。A.银行账簿  B.交易账簿  C.可供出售  D.持有至到期答案：B23.在杠杆率分母计量中，下列哪项需全额计入暴露（）。A.信用风险缓释后的贷款余额  B.衍生品正重置成本  C.银行承兑汇票未承兑部分  D.减值准备答案：B24.某银行2024年末资本净额2000亿元，表内外资产余额2.5万亿元，则其杠杆率水平为（）。A.6%  B.7%  C.8%  D.9%答案：C解析：杠杆率=一级资本净额/调整后的表内外资产=2000/25000=8%。25.银行对公客户行业集中度限额管理中，对单一行业贷款占比上限通常设置为（）。A.10%  B.15%  C.20%  D.25%答案：C26.在气候风险情景分析中，采用NGFS“延迟转型”情景，碳价在2030年将达到（）美元/吨CO₂。A.50  B.75  C.100  D.160答案：D27.商业银行采用“链式保理”模式时，核心企业承担（）责任。A.回购  B.差额补足  C.连带保证  D.应收账款确权答案：B28.某银行个人按揭贷款加权平均LTV为55%，房价下跌30%，则该组合预期违约率上升约（）个百分点。A.0.5  B.1.2  C.2.0  D.3.5答案：B解析：根据历史数据，LTV由55%升至78%，违约率弹性约1.2pp。29.银行采用“云边协同”架构部署反欺诈模型，其最大优势在于（）。A.降低通信延迟  B.减少监管报送  C.提高模型可解释性  D.降低资本占用答案：A30.在数据治理自评估中，若“数据质量评分”低于（）分，将被监管列为“数据治理薄弱机构”。A.60  B.70  C.80  D.90答案：B二、多项选择题（每题2分，共20分。每题至少有两个正确答案，多选、少选、错选均不得分）31.下列属于巴塞尔协议Ⅲ“总损失吸收能力”（TLAC）合格工具的有（）。A.普通股  B.永续债  C.二级资本债  D.5年以上优先股  E.存款保险基金答案：A、B、C、D32.银行账簿利率风险计量中，需纳入重新定价缺口的有（）。A.固定利率贷款  B.活期存款  C.央行准备金  D.同业拆入  E.债券投资答案：A、B、D、E33.商业银行开展ESG风险管理体系建设时，应遵循的原则包括（）。A.重要性  B.可比性  C.双重重要性  D.动态性  E.成本收益平衡答案：A、C、D34.下列关于大额风险暴露管理的表述，正确的有（）。A.匿名客户暴露不得超过一级资本净额15%  B.对单一非银同业暴露不得超过25%  C.对单一客户暴露不得超过10%  D.对集团客户暴露不得超过20%  E.对主权暴露可不计入答案：A、B、D35.银行采用人工智能模型进行信贷审批时，需建立的配套机制有（）。A.模型可解释性报告  B.偏见检测与纠正  C.数据漂移监控  D.人工复核兜底  E.监管沙箱备案答案：A、B、C、D36.下列属于操作风险损失事件“第一级目录”的有（）。A.内部欺诈  B.外部欺诈  C.客户、产品与业务活动  D.执行、交割与流程管理  E.系统宕机答案：A、B、C、D37.商业银行开展并表风险管理时，需纳入并表范围的有（）。A.拥有50%表决权的子公司  B.风险实质控制的结构化主体  C.持有20%股权的联营企业  D.纳入监管并表范围的SPV  E.持有30%股权的合营企业答案：A、B、D38.在信用卡欺诈检测中，以下变量对提升模型KS值显著的有（）。A.夜间交易占比  B.设备指纹异常  C.历史逾期次数  D.账单地址变更频次  E.客户年龄答案：A、B、D39.银行采用区块链供应链金融平台，可缓解的风险有（）。A.应收账款真实性  B.重复融资  C.操作风险  D.信用风险  E.市场风险答案：A、B、C40.下列关于气候风险情景分析的表述，正确的有（）。A.需考虑物理风险与转型风险  B.时间跨度至少到2050年  C.碳价属于转型风险因子  D.台风频次属于物理风险因子  E.情景设计需与央行要求一致答案：A、B、C、D三、判断题（每题1分，共10分。正确打“√”，错误打“×”）41.巴塞尔协议Ⅲ最终方案取消了内部模型法对信用风险的适用。  答案：×42.商业银行采用权重法计量信用风险时，对AAA级主权债权风险权重为0%。  答案：√43.在杠杆率监管中，衍生品暴露需采用现期风险暴露法计算。  答案：√44.银行发行二级资本债可在发行后第5年赎回，无需监管批准。  答案：×45.央行宏观审慎评估（MPA）中，广义信贷口径不包括银行承兑汇票。  答案：×46.商业银行并表监管中，对保险子公司的资本投资需进行门槛扣除。  答案：√47.操作风险损失数据收集时，预计损失事件可暂不录入，待实际损失确认后再补录。  答案：×48.银行采用AI模型审批贷款时，若模型可解释性不足，可直接以“商业机密”为由拒绝监管检查。  答案：×49.在绿色信贷统计中，新能源汽车整车制造项目可直接纳入“绿色”范畴。  答案：√50.银行账簿利率风险标准框架中，对无到期日存款采用核心存款稳定系数进行现金流加权。  答案：√四、计算分析题（共25分，要求列出计算过程，结果保留两位小数）51.（本题8分）某银行2025年一季度末数据如下：一级资本净额1800亿元，二级资本400亿元，风险加权资产2.2万亿元，表内外资产余额2.8万亿元，衍生品正重置成本200亿元，附加因子（潜在未来风险暴露）80亿元，不可撤销承诺1000亿元，信用转换系数50%。请计算：（1）核心一级资本充足率；（2）杠杆率；（3）衍生品暴露（计入杠杆率分母）；（4）该银行是否满足巴塞尔最低要求。答案：（1）核心一级资本=1800亿元，RWA=2.2万亿元，核心一级资本充足率=1800/22000=8.18%（2）杠杆率分母=表内外资产余额+衍生品暴露+承诺×CCF=28000+（200+80）+1000×50%=28000+280+500=28780亿元一级资本=1800亿元，杠杆率=1800/28780=6.25%（3）衍生品暴露=280亿元（4）最低核心一级资本充足率4.5%、一级6%、总资本8%，杠杆率3%；该银行均达标。52.（本题9分）某银行对公贷款组合PD=1.2%，LGD=45%，EAD=500亿元，相关系数ρ=0.15，期限M=2.5年，采用IRB公式计算：（1）风险加权资产RWA；（2）若该组合已计提减值准备2.5亿元，求资本要求。答案：（1）K=[LGD×N(√(1/(1ρ))×G(PD)+√(ρ/(1ρ))×G(0.999))PD×LGD]×(1+(M2.5)×b)简化计算：K≈LGD×(1.15×PD^0.5×0.0230.12×PD)×1.05=0.45×(0.0280.0144)×1.05=0.45×0.0136×1.05=0.0064RWA=K×12.5×EAD=0.0064×12.5×500=40亿元（2）资本要求=RWA×8%=40×0.08=3.2亿元，已计提2.5亿元，需补提0.7亿元。53.（本题8分）某银行个人住房贷款剩余期限20年，年利率4.3%，按月等额本息还款，当前余额100万元，房价下跌25%，LTV由60%升至80%，银行拟要求追加抵押物或购买保险，使LTV回到70%。求：（1）当前房产市值；（2）需追加抵押物价值或保险金额。答案：（1）原市值=100/0.6=166.67万元，下跌25%后市值125万元（2）目标LTV70%，则最大安全贷款余额=125×0.7=87.5万元需覆盖超额敞口=10087.5=12.5万元追加抵押物或保险金额=12.5万元五、案例分析题（共15分）54.案例背景：A银行2025年对某大型房企集团授信余额300亿元，占一级资本净额15%，其中：–土地抵押贷款100亿元，LTV50%，房价已下跌20%；