2024年银行从业资格风险管理检测题

2024年银行从业资格风险管理检测题单项选择题1.下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是（）。A.资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保持商业银行资产的流动性B.负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债C.资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债期限结构、经营目标互相代替和资产分散，实现总量平衡和风险控制D.全面风险管理模式阶段，金融衍生产品、金融工程学等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理答案：B。负债风险管理模式阶段，西方商业银行变被动负债为主动负债。2.下列关于风险的说法，正确的是（）。A.对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源B.信用风险只存在于传统的表内业务中，不存在于表外业务中C.对于衍生产品而言，对手违约造成的损失一般小于衍生产品的名义价值D.操作风险具有营利性，能为商业银行带来盈利答案：C。对大多数银行来说，贷款是最大、最明显的信用风险来源；信用风险既存在于传统的表内业务中，也存在于表外业务中；操作风险具有非营利性，不能为商业银行带来盈利。3.下列关于流动性风险的说法，不正确的是（）。A.流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因单一，通常被视为独立的风险B.流动性风险包括资产流动性风险和负债流动性风险C.流动性风险是商业银行无力为负债的减少和/或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险D.大量存款人的挤兑行为可能会使商业银行面临较大的流动性风险答案：A。流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合性风险。4.下列关于国家风险的说法，正确的是（）。A.国家风险可以分为政治风险、社会风险和经济风险B.在同一个国家范围内的经济金融活动也存在国家风险C.在国际金融活动中，个人不会遭受因国家风险所带来的损失D.国家风险通常是由债权人所在国家的行为引起的，它超出了债务人的控制范围答案：A。在同一个国家范围内的经济金融活动不存在国家风险；在国际金融活动中，个人也会遭受因国家风险所带来的损失；国家风险通常是由债务人所在国家的行为引起的，它超出了债权人的控制范围。5.商业银行风险管理的主要策略不包括（）。A.风险分散B.风险对冲C.风险规避D.风险隐藏答案：D。商业银行风险管理的主要策略包括风险分散、风险对冲、风险转移、风险规避和风险补偿。6.下列关于风险分散的说法，错误的是（）。A.马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为1（即不完全正相关），分散投资于两种资产就具有降低风险的作用B.对于由相互独立的多种资产组成的投资组合，只要组合中的资产个数足够多，该投资组合的系统性风险就可以通过这种分散投资的方法完全消除C.当投资组合的资产数量不断增加时，该投资组合所包含的非系统风险将逐渐降低，而系统风险不受影响D.商业银行可以通过资产组合管理或与其他商业银行组成银团贷款的方式，使自己的授信对象多样化，从而分散和降低风险答案：B。对于由相互独立的多种资产组成的投资组合，只要组合中的资产个数足够多，该投资组合的非系统性风险就可以通过这种分散投资的方法完全消除，但系统性风险无法消除。7.下列关于风险对冲的说法，不正确的是（）。A.风险对冲可以分为自我对冲和市场对冲B.自我对冲是指商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合本身所具有的对冲特性进行风险对冲C.市场对冲是指商业银行对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险，通过衍生产品市场进行对冲D.风险对冲对管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险的效果不好答案：D。风险对冲对管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险非常有效。8.下列关于风险转移的说法，错误的是（）。A.风险转移可分为保险转移和非保险转移B.在金融市场中，某些衍生产品可看做是特殊形式的保单，为投资者提供了转移利率、汇率、股票和商品价格风险的工具C.保险转移是指商业银行购买保险，以缴纳保险费为代价，将风险转移给承保人D.风险转移通常是指将风险转移给商业银行外部的非金融机构答案：D。风险转移可以分为保险转移和非保险转移，既可以转移给商业银行外部的非金融机构，也可以通过衍生产品市场等转移给其他金融机构等。9.下列关于风险规避的说法，正确的是（）。A.风险规避是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场具有的风险B.风险规避是一种积极的风险管理策略C.风险规避不能成为商业银行永久的风险管理策略D.风险规避在一定程度上是一种以牺牲经济资本配置的机会成本为代价的风险管理策略答案：A。风险规避是一种消极的风险管理策略；风险规避可以成为商业银行永久的风险管理策略；风险规避在一定程度上是一种完全避免风险的策略，不存在牺牲经济资本配置的机会成本的说法。10.下列关于经济资本的说法，不正确的是（）。A.经济资本又称为风险资本B.经济资本是银行内部管理人员根据银行所承担的风险计算的、银行需要保有的最低资本量C.经济资本是防止银行倒闭的最后防线D.经济资本是会计资本的一种形式答案：D。经济资本是一种虚拟的资本，不是会计资本的一种形式。11.下列关于信用风险的说法，正确的是（）。A.信用风险只有当违约实际发生时才会产生B.对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源C.信用风险包括违约风险、结算风险等主要形式D.交易对手信用评级的下降不属于信用风险答案：C。信用风险在信用关系建立时就会产生；对商业银行来说，贷款不是唯一的信用风险来源；交易对手信用评级的下降属于信用风险。12.下列关于违约概率的说法，正确的是（）。A.违约概率是事后检验的结果B.违约频率可作为内部评级的直接依据C.违约概率和违约频率通常情况下是相等的D.违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性答案：D。违约概率是事前预测的结果；违约频率不能直接作为内部评级的依据；违约概率和违约频率通常情况下是不相等的。13.下列关于客户评级与债项评级的说法，不正确的是（）。A.客户评级主要针对交易主体，其等级主要由债务人的信用水平决定B.债项评级是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率C.一个债务人只能有一个客户评级D.一个债务人的不同交易可以有不同的客户评级答案：D。一个债务人只能有一个客户评级，一个债务人的不同交易可以有不同的债项评级。14.下列关于贷款五级分类的说法，错误的是（）。A.贷款五级分类是商业银行按照借款人的最终偿还贷款本金和利息的实际能力，对贷款质量进行的五级分类B.正常类贷款是指借款人能履行合同，没有足够理由怀疑贷款本息不能按时足额偿还的贷款C.关注类贷款是指尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响因素的贷款D.可疑类贷款是指借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也可能会造成一定损失的贷款答案：D。次级类贷款是指借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也可能会造成一定损失的贷款；可疑类贷款是指借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失的贷款。15.下列关于信用评分模型的说法，正确的是（）。A.信用评分模型是一种传统的信用风险量化模型B.信用评分模型对历史数据的要求比较低C.信用评分模型可以提供客户违约概率的准确数值D.信用评分模型无法及时反映企业信用状况的变化答案：D。信用评分模型是一种传统的信用风险评估模型；信用评分模型对历史数据的要求比较高；信用评分模型只能给出客户信用风险水平的分数，不能提供客户违约概率的准确数值，且无法及时反映企业信用状况的变化。多项选择题1.下列关于商业银行风险管理的主要策略的说法，正确的有（）。A.风险分散是指通过多样化的投资来分散和降低风险的策略性选择B.风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择C.风险转移是指通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的一种策略性选择D.风险规避是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场具有的风险E.风险补偿是指商业银行在所从事的业务活动造成实质性损失之前，对所承担的风险进行价格补偿的策略性选择答案：ABCDE。以上关于商业银行风险管理主要策略的说法均正确。2.下列关于国家风险的说法，正确的有（）。A.国家风险是指经济主体在与非本国居民进行国际经贸与金融往来中，由于他国经济、政治和社会等方面的变化而遭受损失的可能性B.国家风险可分为政治风险、社会风险和经济风险C.政治风险是指商业银行受特定国家的政治动荡等不利因素影响，无法正常收回在该国的金融资产而遭受损失的风险D.社会风险是指由于经济或非经济因素造成特定国家的社会环境不稳定，从而使贷款商业银行不能把在该国的贷款汇回本国而遭受损失的风险E.经济风险是指境外商业银行仅仅受特定国家直接或间接经济因素的影响而遭受损失的风险答案：ABCDE。以上关于国家风险的说法均正确。3.下列关于信用风险的说法，正确的有（）。A.信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险B.信用风险不仅存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，也存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中C.信用风险包括违约风险、结算风险等主要形式D.信用风险是商业银行面临的最重要的风险种类E.信用风险具有明显的系统性风险特征答案：ABCD。信用风险具有明显的非系统性风险特征。4.下列关于违约概率和违约频率的说法，正确的有（）。A.违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性B.违约频率是指通常所称的违约率C.违约概率和违约频率都是对信用风险事后检验的结果D.违约概率和违约频率是同一个概念E.违约频率可用于对信用风险的监测答案：ABE。违约概率是事前预测的结果，违约频率是事后检验的结果；违约概率和违约频率不是同一个概念。5.下列关于客户评级与债项评级的说法，正确的有（）。A.客户评级与债项评级是反映信用风险水平的两个维度B.客户评级主要针对交易主体，其等级主要由债务人的信用水平决定C.债项评级是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率D.一个债务人只能有一个客户评级E.一个债务人的不同交易可以有不同的债项评级答案：ABCDE。以上关于客户评级与债项评级的说法均正确。6.下列关于贷款五级分类的说法，正确的有（）。A.正常类贷款是指借款人能履行合同，没有足够理由怀疑贷款本息不能按时足额偿还的贷款B.关注类贷款是指尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响因素的贷款C.次级类贷款是指借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也可能会造成一定损失的贷款D.可疑类贷款是指借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失的贷款E.损失类贷款是指在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然无法收回，或只能收回极少部分的贷款答案：ABCDE。以上关于贷款五级分类的说法均正确。7.下列关于市场风险的说法，正确的有（）。A.市场风险是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险B.市场风险可分为利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险C.利率风险是指市场利率变动的不确定性给商业银行造成损失的可能性D.汇率风险是指由于汇率的不利变动而导致银行业务发生损失的风险E.股票价格风险是指由于股票价格的不利变动而导致银行业务发生损失的风险答案：ABCDE。以上关于市场风险的说法均正确。8.下列关于流动性风险的说法，正确的有（）。A.流动性风险是指商业银行无力为负债的减少和/或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险B.流动性风险包括资产流动性风险和负债流动性风险C.资产流动性风险是指资产到期不能如期足额收回，进而无法满足到期负债的偿还和新的合理贷款及其他融资需要，从而给商业银行带来损失的风险D.负债流动性风险是指商业银行过去筹集的资金特别是存款资金，由于内外因素的变化而发生不规则波动，对其产生冲击并引发相关损失的风险E.流动性风险通常被视为一种综合性风险答案：ABCDE。以上关于流动性风险的说法均正确。9.下列关于操作风险的说法，正确的有（）。A.操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险B.操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别C.人员因素引起的操作风险是指商业银行员工发生内部欺诈、失职违规，以及因员工的知识/技能匮乏、核心雇员流失、违反用工法等造成损失或者不良影响而引起的风险D.内部流程引起的操作风险是指由于商业银行业务流程缺失、设计不完善，或者没有被严格执行而造成损失的风险E.系统缺陷引起的操作风险是指由于信息科技系统和一般配套设备不完善所产生的风险答案：ABCDE。以上关于操作风险的说法均正确。10.下列关于声誉风险的说法，正确的有（）。A.声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险B.声誉风险是一种多维风险，具有非常明显的系统性风险特征C.良好的声誉是商业银行生存之本D.声誉风险可能产生于商业银行运营的任何环节，通常与信用风险、市场风险、操作风险和流动性风险交叉存在、相互作用E.商业银行通常将声誉风险看作是对其经济价值最大的威胁答案：ABCDE。以上关于声誉风险的说法均正确。判断题1.风险是一个明确的事前概念，反映的是损失发生前的事物发展状态。（）答案：正确。风险是一个明确的事前概念，反映的是损失发生前的事物发展状态。2.信用风险是一种非系统性风险。（）答案：正确。信用风险具有明显的非系统性风险特征。3.市场风险具有明显的系统性风险特征，难以通过分散化投资完全消除。（）答案：正确。市场风险具有明显的系统性风险特征，难以通过分散化投资完全消除。4.流动性风险通常被视为一种综合性风险。（）答案：正确。流动性风险通常被视为一种综合性风险，与信用风险、市场风险和操作风险等密切相关。5.操作风险可以分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别。（）答案：正确。操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别。6.声誉风险可能产生于商业银行运营的任何环节，通常与信用风险、市场风险、操作风险和流动性风险交叉存在、相互作用。（）答案：正确。声誉风险可能产生于商业银行运营的任何环节，且通常与其他风险交叉存在、相互作用。7.经济资本是一种虚拟的资本，它是银行内部管理人员根据银行所承担的风险计算的、银行需要保有的最低资本量。（）答案：正确。经济资本是一种虚拟的资本，是银行内部管理人员根据银行所承担的风险计算的、银行需要保有的最低资本量。8.违约概率是事后检验的结果，而违约频率是事前预测的结果。（）答案：错误。违约概率是事前预测的结果，违约频率是事后检验的结果。9.客户评级主要针对交易主体，其等级主要由债务人的信用水平决定；债项评级是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率。（）答案：正确。客户评级与债项评级的定义和作用如上述表述。10.贷款五级分类中，正常类贷款是指借款人能履行合同，没有足够理由怀疑贷款本息不能按时足额偿还的贷款。（）答案：正确。这是正常类贷款的正确定义。简答题1.简述商业银行风险管理的主要策略及其含义。答：商业银行风险管理的主要策略包括：（1）风险分散：通过多样化的投资来分散和降低风险的策略性选择。马柯维茨的资产组合管理理论表明，只要两种资产收益率的相关系数不为1（即不完全正相关），分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。（2）风险对冲：通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择。可分为自我对冲和市场对冲。（3）风险转移：通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的一种策略性选择，可分为保险转移和非保险转移。（4）风险规避：商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场具有的风险。（5）风险补偿：商业银行在所从事的业务活动造成实质性损失之前，对所承担的风险进行价格补偿的策略性选择。2.简述国家风险的概念、分类及特点。答：国家风险是指经济主体在与非本国居民进行国际经贸与金融往来中，由于他国经济、政治和社会等方面的变化而遭受损失的可能性。分类：可分为政治风险、社会风险和经济风险。政治风险是指商业银行受特定国家的政治动荡等不利因素影响，无法正常收回在该国的金融资产而遭受损失的风险；社会风险是指由于经济或非经济因素造成特定国家的社会环境不稳定，从而使贷款商业银行不能把在该国的贷款汇回本国而遭受损失的风险；经济风险是指境外商业银行仅仅受特定国家直接或间接经济因素的影响而遭受损失的风险。特点：（1）国家风险发生在国际经济金融活动中，在同一个国家范围内的经济金融活动不存在国家风险；（2）国家风险通常是由债务人所在国家的行为引起的，它超出了债权人的控制范围；（3）国家风险可分为不同类型，且各种风险之间相互关联、相互影响。3.简述信用风险的概念、主要形式及管理方法。答：信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。主要形式：包括违约风险、结算风险等。违约风险是指交易对手未能履行约定契约中的义务而造成经济损失的风险；结算风险是指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险。管理方法：（1）传统方法：包括信用分析方法（如专家判断法、信用评分模型等）、贷款五级分类等；（2）现代方法：如内部评级法，通过对客户和债项进行评级来评估信用风险；信用衍生产品的运用，如信用违约互换等，将信用风险从其他风险中分离出来并转移给愿意承担的投资者。4.简述市场风险的概念、分类及管理措施。答：市场风险是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。分类：可分为利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险。利率风险是指市场利率变动的不确定性给商业银行造成损失的可能性；汇率风险是指由于汇率的不利变动而导致银行业务发生损失的风险；股票价格风险是指由于股票价格的不利变动而导致银行业务发生损失的风险；商品价格风险是指由于商品价格的不利变动而导致银行业务发生损失的风险。管理措施：（1）限额管理：包括交易限额、风险限额和止损限额等，通过设定限额来控制市场风险的暴露程度；（2）风险对冲：通过运用金融衍生工具等进行风险对冲，降低市场风险；（3）压力测试：评估银行在极端市场情况下的风险承受能力；（4）风险监测与及时监测市场风险指标的变化，并向管理层报告。5.简述流动性风险的概念、分类及应对措施。答：流动性风险是指商业银行无力为负债的减少和/或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险。分类：包括资产流动性风险和负债流动性风险。资产流动性风险是指资产到期不能如期足额收回，进而无法满足到期负债的偿还和新的合理贷款及其他融资需要，从而给商业银行带来损失的风险；负债流动性风险是指商业银行过去筹集的资金特别是存款资金，由于内外因素的变化而发生不规则波动，对其产生冲击并引发相关损失的风险。应对措施：（1）建立流动性应急机制，制定应急预案，以应对突发的流动性危机；（2）保持充足的流动性资产储备，如现金、国债等；（3）合理安排资产负债期限结构，避免期限错配过于严重；（4）拓展多元化的融资渠道，降低对单一融资渠道的依赖；（5）加强流动性风险管理的监测和预警，及时发现潜在的流动性风险。案例分析题案例：某商业银行在开展业务过程中，面临多种风险。在信用风险方面，该行有部分贷款客户出现经营困难，还款能力下降的情况；在市场风险方面，由于利率波动和汇率变化，导致银行的一些金融产品价值发生波动；在流动性风险方面，近期存款客户出现集中取款现象，而银行的部分资产又难以快速变现。问题：1.针对信用风险，该银行可以采取哪些措施进行管理？答：（1）加强贷前调查，对新客户进行更严格的信用评估，全面了解其经营状况、财务状况、信用记录等，降低信用风险的初始暴露。（2）对现有贷款客户进行持续的信用监测，及时发现客户经营和财务状况的变化，一旦发现还款能力下降等情况，及时采取措施，如调整贷款额度、期限或增加担保等。（3）运用信用衍生产品，如信用违约