2026下半年金融（银行从业资格风险管理）真题详解

2026下半年金融（银行从业资格风险管理）真题详解

（考试时间：90分钟满分100分）班级______姓名______第I卷(总共10题，每题3分，每题的备选项中，只有1个最符合题意)1.以下关于风险偏好的说法，正确的是（）A.风险偏好是银行在追求实现战略目标的过程中，愿意承担的风险类型和总量B.风险偏好等同于风险承受能力C.风险偏好是一成不变的D.风险偏好主要由股东决定2.信用风险缓释工具不包括（）A.合格的抵（质）押品B.净额结算C.保证D.高级风险权重3.下列关于市场风险资本要求的说法，错误的是（）A.市场风险资本要求涵盖交易账户中的利率风险、股票风险、汇率风险和商品风险B.采用内部模型法计量市场风险资本要求时，需考虑风险价值等因素C.标准法下市场风险资本要求等于各风险暴露的风险加权资产之和乘以12.5%D.市场风险资本要求只与交易账户头寸有关4.操作风险评估的原则不包括（）A.业务流程所有人负第一评估责任原则B.动态管理原则C.重要性原则D.公平性原则5.商业银行流动性风险管理的核心是要尽可能地提高资产的（）和负债的（），并在两者之间寻求最佳的风险—收益平衡点。A.稳定性；稳定性B.收益性；稳定性C.流动性；稳定性D.流动性；收益性6.下列关于风险文化的说法，错误的是（）A.风险文化是商业银行在经营管理活动中逐步形成的风险管理理念、哲学和价值观B.风险文化由风险管理理念、知识和制度三个层次组成C.风险文化的精神核心是风险管理理念D.风险文化对员工的行为没有影响7.商业银行的风险管理流程是（）A.风险识别、风险监测、风险计量、风险控制B.风险识别、风险计量、风险监测、风险控制C.风险计量、风险识别、风险监测、风险控制D.风险计量、风险监测、风险识别、风险控制8.下列不属于商业银行风险管理信息系统应具备的功能的是（）A.数据采集、汇总和分类B.对交易的风险评估C.生成风险报告D.对客户进行信用评级9.以下关于风险迁徙类指标的说法，正确的是（）A.衡量商业银行风险变化的程度B.包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率C.风险迁徙类指标越高，风险状况越好D.只关注存量风险10.商业银行在进行集团客户限额管理时，应注意的问题不包括（）A.统一识别标准，实施集团内部各成员单位的个体控制B.掌握充分信息，避免对集团总体的过度授信C.主办银行牵头，建立集团客户小组D.尽量少用抵押，争取多用保证第II卷一、多项选择题(总共5题，每题5分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分)1.以下属于商业银行信用风险的主要风险暴露的有（）A.贷款B.债券投资C.衍生产品交易D.同业业务E.理财业务2.市场风险包括（）A.利率风险B.汇率风险C.股票风险D.商品风险E.流动性风险3.操作风险的人员因素包括（）A.内部欺诈B.失职违规C.知识/技能匮乏D.核心雇员流失E.违反用工法4.下列关于流动性风险与各类主要风险关系的说法，正确的有（）A.流动性风险是信用风险、市场风险、操作风险、声誉风险及战略风险长期积聚、恶化的综合作用结果B.承担过高的市场风险可能因错误判断市场发展趋势，导致投资组合价值严重受损，从而增加流动性风险C.承担过高的信用风险可能导致不良贷款及违约损失大幅上升，贷款收益显著下降，从而增加流动性风险D.操作风险可能导致操作损失，增加流动性风险压力E.任何涉及商业银行的负面消息都可能影响其声誉，进而削弱存款人和社会公众的信心并引发流动性危机5.风险管理信息系统应当（）A.建立错误承受程序B.设置灾难恢复以及应急操作程序C.随时进行数据信息备份和存档，定期进行检测并形成文件记录D.为所有系统用户设置相同的使用权限和识别标志E.针对风险管理组织体系、部门职能、岗位职责等，设置不同的登录级别二、判断题(总共5题，每题3分，请判断以下各题的对错，正确的用“√”表示，错误的用“×”表示)1.风险偏好是商业银行在追求实现战略目标的过程中，愿意承担的风险类型和总量，它是统一全行经营管理和风险管理的认知标准，是风险管理的基本前提。（）2.信用风险缓释工具只能降低违约损失率，不能降低违约概率。（）3.采用内部模型法计量市场风险资本要求时，风险价值的计算采用99%的单尾置信区间，持有期为10个工作日。（）4.操作风险评估的方法只有自我评估法和损失分布法。（）5.商业银行流动性风险管理的核心是要尽可能地提高资产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求最佳的风险—收益平衡点。（）三、简答题(1题，15分)简述商业银行风险管理的主要策略，并简要说明每种策略的含义。四、案例分析题(1题，20分)材料：某商业银行在对一家大型企业客户进行风险评估时，发现该企业存在以下情况：该企业的资产负债率较高，近期有几笔大额贷款即将到期，且企业的经营现金流出现紧张状况。同时，该企业所在行业竞争激烈，市场份额逐渐下降。问题1：请分析该企业可能面临的主要风险，并说明理由。问题2：针对该企业的风险状况，商业银行应采取哪些风险管理措施？五、论述题(1题，20分)材料：随着金融市场的不断发展和金融创新的日益活跃，商业银行面临的风险日益复杂多样。如何有效管理风险，确保银行稳健经营，已成为商业银行面临的重要课题。问题：请论述商业银行全面风险管理体系的构建要点。答案：第I卷：1.A2.D3.D4.D5.C6.D7.B8.D9.B10.D第II卷：一、多项选择题：1.ABCDE2.ABCD3.ABCDE4.ABCDE5.ABCE二、判断题：1.√2.√3.√4.×5.√三、简答题：风险管理主要策略包括风险分散、风险对冲、风险转移、风险规避和风险补偿。风险分散是指通过多样化投资分散风险；风险对冲是利用金融衍生产品等冲销风险；风险转移是将风险转移给第三方；风险规避是拒绝承担风险；风险补偿是对可能承担的风险进行补偿。四、案例分析题：问题1：该企业可能面临信用风险，因其资产负债率高、贷款到期且现金流紧张，偿债能力存疑；还可能面临市场风险，所在行业竞争激烈致市场份额下降。问题2：商业银行可加强贷后管理，密切关注企业经营