2026年同业务风险经理面试题集

2026年同业务风险经理面试题集一、单选题（共5题，每题2分）1.题干：在同业业务中，若某银行向另一家银行购买理财产品，但资金来源不合规，这种行为最可能引发哪种风险？A.市场风险B.信用风险C.操作风险D.流动性风险答案：B解析：资金来源不合规会导致交易对手方无法履行合同，从而引发信用风险。市场风险、操作风险和流动性风险均与此场景关联性较低。2.题干：某银行因同业存单利率上升，导致持有的同业存单出现账面亏损，该银行应采取哪种措施以对冲风险？A.加大同业存单投资规模B.提高存款利率以吸引资金C.转换为高收益债券D.减少同业存单持仓答案：D解析：利率上升时，减少同业存单持仓可避免进一步亏损。其他选项或增加风险或无法有效对冲。3.题干：在同业业务中，若某银行因交易对手方破产导致无法收回款项，该银行应优先向哪个部门报告？A.资产管理部B.风险管理部C.法律合规部D.财务部答案：B解析：信用风险事件需立即由风险管理部处理，以便启动应急预案并评估损失。4.题干：某银行因同业业务操作失误导致交易对手方投诉，该银行应如何处理？A.直接与交易对手方协商解决B.忽略投诉，等待监管检查C.交由法律合规部处理D.先由业务部门自行解决答案：C解析：操作风险事件需由法律合规部介入，确保合规性并避免法律纠纷。5.题干：在同业业务中，若某银行因市场波动导致同业投资组合出现较大亏损，该银行应采取哪种措施？A.立即抛售所有同业资产B.向央行申请再贷款C.调整风险偏好，逐步减仓D.提高同业资产配置比例答案：C解析：逐步减仓可控制损失，避免市场恐慌。其他选项或过于激进或无法根本解决问题。二、多选题（共5题，每题3分）1.题干：在同业业务中，可能导致信用风险的因素包括哪些？A.交易对手方财务状况恶化B.市场利率上升C.操作失误导致交易失败D.监管政策变化E.资金来源不合规答案：A、C、E解析：信用风险主要与交易对手方的履约能力相关，A、C、E直接涉及信用问题。B属于市场风险，D属于政策风险。2.题干：某银行在同业业务中发现操作风险隐患，可能的原因包括哪些？A.交易员违规操作B.系统故障导致数据错误C.内部控制不完善D.交易对手方信用恶化E.市场利率波动答案：A、B、C解析：操作风险源于内部流程、人员或系统，A、B、C符合定义。D、E属于信用风险和市场风险。3.题干：在同业业务中，可能导致流动性风险的因素包括哪些？A.大量同业资产集中到期B.市场资金紧张导致融资成本上升C.监管要求提高存款准备金率D.交易对手方突然要求提前终止合约E.同业存单利率下降答案：A、B、C、D解析：流动性风险源于资金短缺或无法及时偿付，A、B、C、D均可能导致资金链紧张。E属于市场利好因素。4.题干：某银行在同业业务中需进行风险缓释，可采取的措施包括哪些？A.要求交易对手方提供保证金B.使用金融衍生品对冲利率风险C.加强交易对手方准入审查D.提高同业资产的抵押率E.增加同业业务规模答案：A、B、C、D解析：风险缓释措施需降低潜在损失，A、B、C、D均有效。E可能扩大风险敞口。5.题干：在同业业务中，可能导致市场风险的因素包括哪些？A.利率大幅波动B.汇率剧烈变动C.交易对手方破产D.信用评级下调E.监管政策收紧答案：A、B、E解析：市场风险源于市场价格变化，A、B、E符合定义。C、D属于信用风险。三、简答题（共5题，每题4分）1.题干：简述同业业务中信用风险的主要特征。答案：-履约不确定性：交易对手方可能因财务问题无法履行合同。-信息不对称：银行难以全面评估交易对手的信用状况。-高关联性：同业业务集中度较高，单一风险可能传导至整个市场。-监管依赖性强：监管政策直接影响信用风险评估。2.题干：简述同业业务中流动性风险的主要表现。答案：-资金链断裂：无法及时偿付到期债务或满足监管要求。-融资困难：市场流动性收紧导致融资成本飙升。-资产无法变现：同业资产因市场波动难以快速出售。-交易对手方集中违约：多家机构同时出现流动性问题。3.题干：简述同业业务中操作风险的主要来源。答案：-人员因素：交易员违规操作或疏忽大意。-系统因素：系统故障或数据错误导致交易失败。-内控缺陷：内部控制不完善导致风险暴露。-外部事件：自然灾害或黑客攻击影响业务运行。4.题干：简述同业业务中市场风险的主要表现。答案：-利率波动：同业存单、债券等资产价格受利率影响。-汇率变动：跨境同业业务受汇率波动影响。-信用评级变化：交易对手方评级下调导致资产贬值。-市场情绪波动：恐慌情绪导致资产抛售。5.题干：简述同业业务中监管政策的主要影响。答案：-风险限额调整：监管机构可能限制同业业务规模。-合规要求提高：如资本充足率、流动性覆盖率等指标。-交易对手方准入严格化：要求更严格的信用评估。-市场化程度提升：推动同业业务向标准化、透明化发展。四、论述题（共2题，每题10分）1.题干：结合当前中国银行业同业业务发展现状，论述如何加强同业业务风险防控。答案：-完善风险管理体系：建立全面的风险计量模型，覆盖信用、市场、流动性等多维度风险。-强化交易对手方管理：严格准入审查，定期评估信用状况，限制高风险交易对手。-优化资产结构：分散同业业务集中度，避免单一交易对手或产品暴露过大风险。-加强内部控制：完善操作流程，利用科技手段减少人为失误，如系统自动校验、权限分离等。-关注监管动态：及时响应政策变化，调整业务策略，如资本充足率、流动性覆盖率等要求。-提升人员素质：加强风险培训，提高业务人员对同业业务风险的识别能力。2.题干：结合近年同业业务风险事件，论述如何防范同业业务中的流动性风险。答案：-流动性压力测试：定期模拟极端市场情景，评估流动性覆盖率（LCR）和净稳定资金比率（NSFR）。-优化负债结构：增加稳定型负债占比，如发行同业存单、长期存款等，减少短期融资依赖。-建立应急机制：储备足够的外部资金来源，如央行再贷款、同业拆借等。-加