2025年银行从业《风险管理》(初级)测复习题附答案

2025年银行从业《风险管理》(初级)测复习题附答案以下是2025年银行从业《风险管理》（初级）复习题及答案：一、单项选择题（每题1分，共20题）1.下列关于风险的说法，正确的是（）。A.一般以损失的可能性以及潜在的损失规模来计量B.风险是未来结果的确定性C.风险是损失的可能性D.风险是未来结果对期望的偏离答案：A解析：风险是未来结果出现收益或损失的不确定性，一般以损失的可能性以及潜在的损失规模来计量，A正确；风险是不确定性，不是确定性，B错误；风险不仅仅是损失的可能性，还包含收益的可能性，C错误；风险是未来结果的不确定性，而不仅仅是对期望的偏离，D错误。2.（）是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。A.名义价值B.市场价值C.公允价值D.市值重估答案：A解析：名义价值是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值，A正确；市场价值是指在评估基准日，自愿的买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值，B错误；公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格，C错误；市值重估是对交易账户头寸重新估算其市场价值，D错误。3.商业银行的核心一级资本不包括（）。A.实收资本B.优先股C.资本公积D.盈余公积答案：B解析：核心一级资本包括实收资本或普通股、资本公积、盈余公积、一般风险准备、未分配利润、少数股东资本可计入部分等。优先股属于其他一级资本，不属于核心一级资本，B符合题意。4.下列关于久期分析的说法，不正确的是（）。A.久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险C.如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险D.对于利率的大幅变动，久期分析的结果会不够准确答案：A解析：久期分析不仅能计量利率变动对银行短期收益的影响，还能计量利率变动对银行经济价值的影响，A说法错误；标准久期分析法存在一定的局限性，不能反映基准风险，也不能很好地反映期权性风险，对于利率的大幅变动，久期分析的结果会不够准确，B、C、D说法正确。5.（）是指由于市场深度不足或市场动荡，商业银行无法以合理的市场价格出售资产以获得资金的风险。A.市场流动性风险B.融资流动性风险C.信用风险D.操作风险答案：A解析：市场流动性风险是指由于市场深度不足或市场动荡，商业银行无法以合理的市场价格出售资产以获得资金的风险，A正确；融资流动性风险是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下，无法及时有效满足资金需求的风险，B错误；信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险，C错误；操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险，D错误。6.下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是（）。A.资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保持资产的流动性B.负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债C.资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债期限结构、经营目标互相代替和资产分散，实现总量平衡和风险控制D.全面风险管理模式阶段，金融衍生产品、金融工程学等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理答案：B解析：负债风险管理模式阶段，西方商业银行由被动负债方式向主动负债方式转变，B说法错误；资产风险管理模式阶段主要偏重于资产业务的风险管理，强调保持资产的流动性，A说法正确；资产负债风险管理模式阶段重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配等方式实现总量平衡和风险控制，C说法正确；全面风险管理模式阶段，金融衍生产品、金融工程学等专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理，D说法正确。7.下列关于信用风险的说法，正确的是（）。A.信用风险只有当违约实际发生时才会产生B.对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源C.信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险D.信用风险的观察数据多且易获取答案：C解析：信用风险并不是只有违约实际发生时才会产生，在信用状况发生变化时就可能产生，A错误；商业银行的信用风险来源是多方面的，贷款只是其中之一，B错误；信用风险的观察数据少且不易获取，D错误；C选项是信用风险的正确定义。8.（）是指商业银行持有的资产可以随时得到偿付或者在不贬值的情况下出售。A.负债流动性B.资产流动性C.贷款流动性D.现金流动性答案：B解析：资产流动性是指商业银行持有的资产可以随时得到偿付或者在不贬值的情况下出售，B正确；负债流动性是指商业银行能够以较低的成本随时获得需要的资金，A错误；贷款流动性不是一个规范的风险管理术语，C错误；现金流动性表述不准确，D错误。9.下列关于商业银行操作风险的说法，不正确的是（）。A.根据商业银行管理和控制操作风险的能力，可以将操作风险划分为可规避的操作风险、可降低的操作风险、可缓释的操作风险和应承担的操作风险B.不管尽多大努力，采用多好的措施，购买多好的保险，总会有操作风险发生C.商业银行对于无法避免、降低、缓释的操作风险束手无策D.商业银行应为必须承担的风险计提损失准备或分配资本金答案：C解析：对于无法避免、降低、缓释的操作风险，商业银行可以采用计提损失准备或分配资本金等方式来应对，并非束手无策，C说法错误；根据商业银行管理和控制操作风险的能力，可将操作风险划分为可规避的、可降低的、可缓释的和应承担的操作风险，A说法正确；由于操作风险的内生性等特点，不管采取什么措施，总会有操作风险发生，B说法正确；商业银行应为必须承担的风险计提损失准备或分配资本金，D说法正确。10.在对集团客户进行合并报表时，下列说法不正确的是（）。A.合并报表为预测和评价母公司及子公司将来的股利分派提供依据B.合并报表虽以母公司观点编报，但可同时为母公司与子公司的股东服务C.母公司和子公司的债权人对企业的债权要求权通常是针对独立的法律主体，而不是针对经济主体D.合并报表既是集团的反映，也反映了其中每个法律实体的偿债能力，因而能够满足债权人的分析要求答案：D解析：合并报表是将企业集团视为一个经济主体进行编制，它并不能准确反映其中每个法律实体的偿债能力，不能完全满足债权人的分析要求，D说法错误；合并报表可以为预测和评价母公司及子公司将来的股利分派提供依据，A说法正确；合并报表以母公司观点编报，同时也能为母公司与子公司的股东服务，B说法正确；母公司和子公司的债权人对企业的债权要求权通常是针对独立的法律主体，而不是针对经济主体，C说法正确。11.下列关于风险分散化的说法，不正确的是（）。A.只要两种资产收益率的相关系数不为1，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用B.风险分散化的效果与资产组合中资产数量的多少密切相关C.风险分散化的效果与资产组合中各资产的收益率相关系数无关D.风险分散化是通过增加风险资产的种类，将不同的资产加入到组合中答案：C解析：风险分散化的效果与资产组合中各资产的收益率相关系数密切相关，相关系数越小，分散效果越好，C说法错误；只要两种资产收益率的相关系数不为1，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用，A说法正确；风险分散化的效果与资产组合中资产数量的多少密切相关，一般资产数量越多，分散效果越好，B说法正确；风险分散化是通过增加风险资产的种类，将不同的资产加入到组合中，D说法正确。12.（）是指商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应持有的资本金。A.经济资本B.会计资本C.监管资本D.实收资本答案：A解析：经济资本是指商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应持有的资本金，A正确；会计资本也称为账面资本，是指银行资产负债表中资产减去负债后的余额，即所有者权益，B错误；监管资本是指银行监管当局为了满足监管要求、促进银行审慎经营、维持金融体系稳定而规定的银行必须持有的资本，C错误；实收资本是指企业按照章程规定或合同、协议约定，接受投资者投入企业的资本，D错误。13.下列关于商业银行市场风险限额管理的说法，不正确的是（）。A.商业银行应当根据业务的性质、规模、复杂程度和风险承受能力设定限额B.制定并实施合理的超限额监控和处理程序是限额管理的一部分C.限额管理是对商业银行市场风险进行有效控制的一项重要手段D.市场风险限额管理完全独立于流动性风险等其他风险类别的限额管理答案：D解析：市场风险限额管理并不是完全独立于流动性风险等其他风险类别的限额管理，它们之间存在一定的关联和相互影响，D说法错误；商业银行应当根据业务的性质、规模、复杂程度和风险承受能力设定限额，A说法正确；制定并实施合理的超限额监控和处理程序是限额管理的一部分，B说法正确；限额管理是对商业银行市场风险进行有效控制的一项重要手段，C说法正确。14.下列关于商业银行声誉风险的说法，正确的是（）。A.声誉风险只会影响银行的声誉，不会带来实质性损失B.声誉风险与其他风险不具有相关性C.声誉风险管理应独立于商业银行的全面风险管理体系D.良好的声誉是商业银行生存之本答案：D解析：良好的声誉是商业银行生存之本，D正确；声誉风险不仅会影响银行的声誉，还可能带来实质性损失，如客户流失、业务萎缩等，A错误；声誉风险与其他风险具有相关性，如信用风险、市场风险等发生时可能引发声誉风险，B错误；声誉风险管理应纳入商业银行的全面风险管理体系，而不是独立于它，C错误。15.商业银行的（）负责审查批准信息科技战略，确保其与银行的总体业务战略和重大策略相一致。A.董事会B.高级管理层C.首席信息官D.信息科技部门答案：A解析：商业银行的董事会负责审查批准信息科技战略，确保其与银行的总体业务战略和重大策略相一致，A正确；高级管理层负责执行董事会批准的信息科技战略等，B错误；首席信息官负责信息科技部门的日常管理工作，C错误；信息科技部门负责信息系统的开发、维护等具体工作，D错误。16.下列关于商业银行流动性监管核心指标的说法，不正确的是（）。A.流动性比例和超额备付金比率属于商业银行流动性监管核心指标B.流动性缺口率不得低于-10%C.核心负债比例不得低于60%D.流动性比例不得低于25%答案：B解析：流动性缺口率不得低于-10%的说法错误，流动性缺口率=（流动性缺口+未使用不可撤销承诺）/到期流动性资产×100%，该指标不得低于-10%是错误的表述，正确的是流动性缺口率不得低于-20%。流动性比例和超额备付金比率属于商业银行流动性监管核心指标，A说法正确；核心负债比例不得低于60%，C说法正确；流动性比例不得低于25%，D说法正确。17.下列关于违约概率的说法，正确的是（）。A.违约概率是事后检验的结果B.违约频率可作为内部评级的直接依据C.违约概率和违约频率通常情况下是相等的D.违约概率是分析模型作出的事前预测答案：D解析：违约概率是分析模型作出的事前预测，D正确；违约频率是事后检验的结果，A错误；违约频率不能直接作为内部评级的依据，需要进行调整，B错误；违约概率和违约频率通常情况下是不相等的，C错误。18.下列关于商业银行风险管理流程的说法，不正确的是（）。A.风险识别包括感知风险和分析风险两个环节B.风险监测既需要监测可量化的关键风险指标的变化和发展趋势，也需要监测不可量化的风险因素的变化和发展趋势C.风险管理部门向各部门提供的风险监测报告必须是相同的D.风险控制是对经过识别和计量的风险采取分散、对冲、转移、规避和补偿等措施，进行有效管理和控制的过程答案：C解析：风险管理部门向各部门提供的风险监测报告应根据不同部门的需求和关注点进行定制，而不是相同的，C说法错误；风险识别包括感知风险和分析风险两个环节，A说法正确；风险监测既需要监测可量化的关键风险指标的变化和发展趋势，也需要监测不可量化的风险因素的变化和发展趋势，B说法正确；风险控制是对经过识别和计量的风险采取分散、对冲、转移、规避和补偿等措施，进行有效管理和控制的过程，D说法正确。19.下列关于商业银行资产负债期限结构的说法，不正确的是（）。A.商业银行正常范围内的“借短贷长”的资产负债结构特点所引致的持有期缺口，是一种正常的、可控性较强的流动性风险B.在每周的最后几天、每月的最初几日或每年的节假日，商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求C.商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构D.商业银行资产负债期限结构是指在未来特定的时段内，到期资产（现金流入）与到期负债（现金流出）的构成状况答案：A解析：商业银行正常范围内的“借短贷长”的资产负债结构特点所引致的期限错配，是一种正常的流动性风险，但这种风险并非完全可控，A说法错误；在每周的最后几天、每月的最初几日或每年的节假日，商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求，B说法正确；商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构，C说法正确；商业银行资产负债期限结构是指在未来特定的时段内，到期资产（现金流入）与到期负债（现金流出）的构成状况，D说法正确。20.下列关于商业银行内部控制的说法，不正确的是（）。A.内部控制是商业银行的一项重要管理活动B.内部控制的目标是保证商业银行发展战略和经营目标的实现C.内部控制的要素包括内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督D.内部控制的监督部门与业务部门可以相互兼任答案：D解析：内部控制的监督部门与业务部门不能相互兼任，否则会影响监督的独立性和有效性，D说法错误；内部控制是商业银行的一项重要管理活动，A说法正确；内部控制的目标是保证商业银行发展战略和经营目标的实现，B说法正确；内部控制的要素包括内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督，C说法正确。二、多项选择题（每题2分，共10题）1.商业银行风险的主要类别包括（）。A.信用风险B.市场风险C.操作风险D.流动性风险E.国家风险答案：ABCDE解析：商业银行风险的主要类别包括信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险，还包括声誉风险、法律风险、战略风险等，ABCDE全选。2.下列关于商业银行资本的说法，正确的有（）。A.资本是商业银行抵御风险的重要屏障B.资本能够为商业银行提供融资C.资本可以限制商业银行过度业务扩张D.资本是商业银行的核心竞争力之一E.资本有助于树立公众对商业银行的信心答案：ABCDE解析：资本是商业银行抵御风险的重要屏障，当银行面临损失时，资本可以起到缓冲作用，A正确；资本能够为商业银行提供融资，满足银行的业务发展需求，B正确；资本可以限制商业银行过度业务扩张，银行的业务规模要与资本规模相匹配，C正确；资本是商业银行的核心竞争力之一，充足的资本有助于银行在市场竞争中占据优势，D正确；资本有助于树立公众对商业银行的信心，让公众相信银行有足够的实力应对风险，E正确。3.市场风险计量方法包括（）。A.缺口分析B.久期分析C.外汇敞口分析D.风险价值法E.敏感性分析答案：ABCDE解析：市场风险计量方法包括缺口分析、久期分析、外汇敞口分析、风险价值法、敏感性分析、压力测试、情景分析等，ABCDE全选。4.下列关于商业银行流动性风险的说法，正确的有（）。A.流动性风险是指商业银行无法及时获得或者无法以合理成本获得充足资金，以偿付到期债务或其他支付义务、满足资产增长或其他业务发展需要的风险B.流动性风险管理水平体现了商业银行的整体经营管理水平C.流动性风险可能引发信用风险、市场风险和操作风险等其他风险D.流动性风险通常被认为是商业银行破产的直接原因E.流动性风险管理要坚持适度性原则答案：ABCDE解析：流动性风险是指商业银行无法及时获得或者无法以合理成本获得充足资金，以偿付到期债务或其他支付义务、满足资产增长或其他业务发展需要的风险，A正确；流动性风险管理水平体现了商业银行的整体经营管理水平，包括资金调配、资产负债管理等方面，B正确；流动性风险可能引发信用风险、市场风险和操作风险等其他风险，如流动性不足可能导致银行无法按时偿还债务，引发信用风险，C正确；流动性风险通常被认为是商业银行破产的直接原因，当银行出现严重的流动性问题时，可能导致银行无法正常运营而破产，D正确；流动性风险管理要坚持适度性原则，既要保证银行有足够的流动性，又不能过度持有流动性资产而影响收益，E正确。5.信用风险的主要形式包括（）。A.结算风险B.系统性风险C.非系统性风险D.违约风险E.战略风险答案：AD解析：信用风险的主要形式包括结算风险和违约风险，AD正确；系统性风险和非系统性风险是市场风险的分类方式，B、C错误；战略风险与信用风险是不同类型的风险，E错误。6.操作风险可以分为由（）所引发的风险。A.技术B.系统C.流动性D.外部事件E.人员答案：BDE解析：操作风险可以分为由人员、系统、流程和外部事件所引发的风险，BDE正确；技术包含在系统等因素中，A错误；流动性风险与操作风险是不同类型的风险，C错误。7.下列关于商业银行风险管理策略的说法，正确的有（）。A.风险分散是指通过多样化的投资来分散和降低风险的策略性选择B.风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择C.风险转移是指通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的一种策略性选择D.风险规避是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场风险的策略性选择E.风险补偿是指商业银行在所从事的业务活动造成实质性损失之前，对所承担的风险进行价格补偿的策略性选择答案：ABCDE解析：风险分散是通过多样化的投资来分散和降低风险，A正确；风险对冲是通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的资产或衍生产品冲销潜在损失，B正确；风险转移是将风险转移给其他经济主体，C正确；风险规避是拒绝或退出某一业务或市场以避免风险，D正确；风险补偿是在业务活动造成实质性损失之前对风险进行价格补偿，E正确。8.下列关于商业银行客户信用评级的说法，正确的有（）。A.客户信用评级是商业银行对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价B.客户信用评级的评价主体是商业银行C.客户信用评级的评价目标是客户违约风险D.客户信用评级是客户对银行服务情况的评价E.客户信用评级的评价结果是信用等级和违约概率答案：ABCE解析：客户信用评级是商业银行对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，评价主体是商业银行，评价目标是客户违约风险，评价结果是信用等级和违约概率，ABCE正确；客户信用评级不是客户对银行服务情况的评价，D错误。9.下列关于商业银行市场风险管理的说法，正确的有（）。A.市场风险管理是识别、计量、监测和控制市场风险的全过程B.有效的市场风险管理应当确保将所承担的市场风险控制在可以承受的合理范围内C.市场风险监测是市场风险管理的重要环节D.市场风险控制的方法主要有限额管理和风险对冲E.市场风险计量是市场风险管理的基础答案：ABCDE解析：市场风险管理是识别、计量、监测和控制市场风险的全过程，A正确；有效的市场风险管理应当确保将所承担的市场风险控制在可以承受的合理范围内，B正确；市场风险监测是市场风险管理的重要环节，通过监测可以及时发现市场风险的变化，C正确；市场风险控制的方法主要有限额管理和风险对冲，D正确；市场风险计量是市场风险管理的基础，只有准确计量风险，才能进行有效的管理，E正确。10.下列关于商业银行内部控制的说法，正确的有（）。A.内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖各项业务流程和管理活动，覆盖所有的部门、岗位和人员B.内部控制应当在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督的机制C.内部控制应当与商业银行的经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并根据情况变化及时进行调整D.内部控制应当权衡实施成本与预期效益，以适当的成本实现有效控制E.内部控制应当以防范风险、审慎经营为出发点，商业银行的经营管理，尤其是设立新的机构或开办新的业务，均应体现“内控优先”的要求答案：ABCDE解析：内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖各项业务流程和管理活动，覆盖所有的部门、岗位和人员，体现了全面性原则，A正确；内部控制应当在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督的机制，体现了制衡性原则，B正确；内部控制应当与商业银行的经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并根据情况变化及时进行调整，体现了适应性原则，C正确；内部控制应当权衡实施成本与预期效益，以适当的成本实现有效控制，体现了成本效益原则，D正确；内部控制应当以防范风险、审慎经营为出发点，商业银行的经营管理，尤其是设立新的机构或开办新的业务，均应体现“内控优先”的要求，E正确。三、填空题（每题1分，共10题）1.商业银行风险计量是在（风险识别）的基础上，对风险发生的可能性、风险将导致的后果及严重程度进行充分的分析和评估，从而确定风险水平的过程。答案：风险识别解析：风险识别是风险管理的第一步，只有先识别出风险，才能对其进行计量，所以风险计量是在风险识别的基础上进行的。2.（经济资本）是指商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应持有的资本金。答案：经济资本解析：这是经济资本的定义，经济资本主要用于应对非预期损失，以保证银行在一定置信水平下的安全性。3.市场风险中的利率风险按照来源不同，可以分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和（期权性风险）。答案：期权性风险解析：利率风险按来源不同分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险，期权性风险是由于期权等金融工具的存在而产生的利率风险。4.（流动性比率/指标法）是各国监管当局和商业银行广泛使用的流动性风险评估方法。答案：流动性比率/指标法解析：流动性比率/指标法通过计算一些关键的流动性比率和指标，如流动性比例、核心负债比例等，来评估商业银行的流动性风险，是一种简单、常用的方法。5.信用风险监测是一个动态、连续的过程，通常包括两个层面的监测：一是客户风险监测；二是（债项风险监测）。答案：债项风险监测解析：信用风险监测包括对客户风险和债项风险的监测，客户风险主要关注借款人的信用状况，债项风险主要关注具体债务的风险情况。6.操作风险评估的原则包括客观性、全面性、重要性和（谨慎性）。答案：谨慎性解析：操作风险评估需要遵循客观性、全面性、重要性和谨慎性原则，谨慎性原则要求在评估过程中充分考虑可能存在的风险，避免低估风险。7.（压力测试）是指将整个金融机构或资产组合置于某一特定的极端市场情况下，如假设利率骤升100个基本点、某一货币突然贬值30%、股价暴跌20%等，测试该金融机构或资产组合在这些关键市场变量突变的压力下的表现状况，看是否能经受得起这种市场的突变。答案：压力测试解析：压力测试是一种重要的风险管理工具，通过模拟极端市场情况，评估金融机构或资产组合的风险承受能力。8.商业银行的风险管理流程包括风险识别、（风险计量）、风险监测和风险控制。答案：风险计量解析：风险管理流程依次为风险识别、风险计量、风险监测和风险控制，风险计量是对风险的量化分析，为后续的监测和控制提供依据。9.（内部评级法）是指商业银行通过构建自己的内部评级体系，估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限等信用风险参数，从而计算信用风险加权资产，计量所需要的监管资本。答案：内部评级法解析：内部评级法是商业银行进行信用风险管理的重要方法，通过自身的评级体系来确定信用风险参数，进而计算监管资本。10.商业银行的流动性风险通常是由信用风险、市场风险、（操作风险）等触发的。答案：操作风险解析：流动性风险与信用风险、市场风险、操作风险等相互关联，操作风险如内部程序失误、人为错误等可能导致资金无法正常流转，从而触发流动性风险。四、判断题（每题1分，共10题）1.风险等同于损失。（×）答案：错误解析：风险是未来结果出现收益或损失的不确定性，而损失是一个事后概念，是已经发生的结果，风险并不等同于损失。2.商业银行的核心一级资本具有永久性、清偿顺序排在所有其他融资工具之后的特点。（√）答案：正确解析：核心一级资本是银行最核心的资本，具有永久性、清偿顺序排在所有其他融资工具之后等特点，能够在银行面临损失时提供最稳定的支持。3.市场风险具有明显的非系统性特征。（×）答案：错误解析：市场风险具有明显的系统性特征，它通常由宏观经济因素、市场供求关系等系统性因素引起，会影响整个市场或某一类资产的价格。4.商业银行的流动性只表现为资产的流动性。（×）答案：错误解析：商业银行的流动性包括资产流动性和负债流动性，资产流动性是指银行持有的资产可以随时得到偿付或者在不贬值的情况下出售，负债流动性是指银行能够以较低的成本随时获得需要的资金。5.信用风险具有明显的系统性风险特征。（×）答案：错误解析：信用风险具有明显的非系统性风险特征，它主要与特定的借款人或交易对手的信用状况有关，不同借款人的信用风险相互之间的关联性相对较弱。6.操作风险可以分为由人员、系统、流程和外部事件所引发的四类风险。（√）答案：正确解析：这是操作风险的常见分类方式，人员因素如操作失误，系统因素如系统故障，流程因素如流程漏洞，外部事件如自然灾害等都可能引发操作风险。7.风险分散只能降低非系统性风险，对系统性风险无效。（√）答案：正确解析：非系统性风险是可以通过分散投资来降低的，因为不同资产的非系统性风险具有独立性；而系统性风险是由宏观经济等因素引起的，无法通过分散投资来消除，风险分散对系统性风险无效。8.商业银行的内部控制目标之一是保证商业银行发展战略和经营目标的实现。（√）答案：正确解析：内部控制的目标包括保证商业银行发展战略和经营目标的实现、保证商业银行风险管理的有效性、保证商业银行经营信息和财务报告的真实、准确、完整和及时等。9.商业银行的市场风险限额管理是一种完全独立的风险管理方法，与其他风险管理方法没有关联。（×）答案：错误解析：市场风险限额管理并不是完全独立的，它与风险对冲、风险监测等其他风险管理方法相互关联、相互补充，共同构成商业银行的市场风险管理体系。10.违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性，是一个事后的统计数据。（×）答案：错误解析：违约概率是分析模型作出的事前预测，而违约频率是事后检验的结果，是对过去一段时间内违约事件发生情况的统计。五、解答题（每题10分，共3题）1.请简述商业银行风险管理的主要策略及其含义。答案：商业银行风险管理的主要策略包括：（1）风险分散：通过多样化的投资来分散和降低风险的策略性选择。投资组合理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为1，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。通过将资金投资于不同的行业、地区、资产类型等，可以降低单一资产或资产类别对投资组合的影响，从而降低整体风险。（2）风险对冲：通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择。例如，利用利率期货、外汇期货等金融衍生工具来对冲利率风险和汇率风险，通过建立相反的头寸来抵消市场波动带来的损失。（3）风险转移：通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的一种策略性选择。常见的风险转移方式有保险转移和非保险转移。保险转移是指商业银行向保险公司投保，将风险转移给保险公司；非保险转移如担保、备用信用证等，将风险转移给第三方。（4）风险规避：商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场风险的策略性选择。当商业银行认为某一业务或市场的风险超出其承受能力时，会选择不参与该业务或市场，从而避免潜在的损失。（5）风险补偿：商业银行在所从事的业务活动造成实质性损失之前，对所承担的风险进行价格补偿的策略性选择。例如，商业银行在贷款定价时，会根据借款人的信用风险水平，在基准利率的基础上加上一定的风险溢价，以补偿可能的违约损失。2.简述商业银行流动性风险管理的主要方法。答案：商业银行流动性风险管理的主要方法包括：（1）流动性比率/指标法：通过计算一些关键的流动性比率和指标来评估商业银行的流动性状况，如流动性比例（流动性资产余额/流动性负债余额×100%，不应低于25%）、核心负债比例（核心负债/负债总额×100%，不应低于60%）、流动性缺口率（流动性缺口+未使用不可撤销承诺）/到期流动性资产×100%，不应低于-20%等。这些指标可以直观地反映银行的流动性水平。（2）现金流分析法：通过对商业银行一定时期内现金流入（如贷款本息回收、证券到期兑付等）和现金