2026年金融风险管理师模拟题集市场风险评估信用风险管理

2026年金融风险管理师模拟题集市场风险评估信用风险管理市场风险评估（共5题，每题12分，合计60分）一、单选题（共5题，每题12分）1.某商业银行在2025年第四季度持有大量人民币国债，当季度人民币汇率大幅贬值且国债收益率上升时，该银行的潜在损失主要来自？（A.国债价格下跌B.汇率波动C.信用风险暴露D.流动性缺口答案：B解析：人民币汇率贬值导致外币资产以本币计价价值下降，同时国债收益率上升反映市场利率风险。该银行的损失主要源于汇率波动对资产负债表的影响，信用风险和流动性风险在本案例中未直接体现。2.某跨国企业在中国和欧洲同时发行美元计价债券，若欧元兑美元汇率从1.10下降至1.05，该企业若需用欧元偿还债务，实际成本将？（A.增加B.减少C.不变D.取决于债券利率答案：A解析：汇率贬值意味着1美元可兑换更多欧元，企业需支付更多美元以兑换相同欧元，因此实际偿债成本上升。3.某基金管理人采用久期管理策略控制利率风险，当市场预期美联储加息时，该管理人应？（A.延长债券久期B.缩短债券久期C.保持不变D.增加股债比例答案：B解析：利率上升时，债券价格下跌风险加大，缩短久期可降低利率敏感性，从而控制损失。4.某银行在巴西市场持有大量美元贷款，若雷亚尔对美元贬值20%，且巴西央行加息，该银行的潜在风险包括？（（1）贷款回收难度增加（2）汇率折算损失（3）客户违约风险上升（4）巴西央行政策限制A.（1）（2）B.（2）（3）C.（1）（3）D.全部答案：B解析：雷亚尔贬值导致美元贷款本币价值缩水（折算损失），同时巴西加息可能加剧客户债务压力（违约风险）。巴西央行政策限制未直接体现市场风险。5.某投资组合包含沪深300ETF和股指期货，若市场预期A股将因政策利好上涨，该组合的β值可能？（A.上升B.下降C.不变D.无法判断答案：A解析：政策利好将推高股指，ETF和股指期货的系统性风险暴露（β值）随之上升。信用风险管理（共5题，每题12分，合计60分）二、单选题（共5题，每题12分）6.某企业2025年财报显示负债率飙升至80%，但仍在按时偿还短期债务，该企业的信用风险特征表现为？（A.低风险B.中风险C.高风险D.极端风险答案：C解析：高负债率显示偿债压力，虽短期未违约但长期违约概率显著增加。7.某银行采用PD-LGD模型评估信用风险，若某客户的PD为5%、LGD为40%，其预期损失（EL）为？（A.2%B.20%C.50%D.无法计算答案：A解析：EL＝PD×LGD＝5%×40%＝2%。8.某电商平台因监管处罚导致交易量暴跌，其关联小微企业的应收账款回收风险将？（A.降低B.增加C.不变D.取决于平台补偿答案：B解析：平台业务萎缩导致小微企业收入减少，违约风险上升。9.某金融机构对某企业进行信用评级，若评级从BBB降至B，其信用利差可能？（A.不变B.缩小C.扩大D.无法判断答案：C解析：评级下调反映违约概率增加，投资者要求更高风险溢价，利差扩大。10.某银行发现某笔贷款客户的经营场所突然搬至司法拍卖公告地址，该银行应采取的措施是？（A.维持正常催收B.立即冻结账户C.降低风险缓释要求D.加强贷后监控答案：D解析：异常信号提示风险暴露，需强化监控以防范违约。答案与解析市场风险评估1.B：汇率波动导致外币资产本币价值缩水，国债收益率上升是次要因素。2.A：欧元兑美元贬值需更多美元兑换，实际偿债成本上升。3.B：利率上升时缩短久期可降低债券价格波动风险。4.B：汇率贬值导致折算损失，客户债务压力上升增加违约风险。5.A：政策利好推高股指，组合系统性风险暴露（β值）上升。信用风险管理6.C：高负债率叠加短期偿债压力，长期违约风险显著。7.A：EL＝PD×LGD＝5%×40%＝2%。8.B：平台业务萎缩导致小微企业收入减少，违