2025年金融统计试题及答案

2025年金融统计试题及答案一、单项选择题（每题2分，共20分）1.2025年3月，某商业银行对公贷款余额为1.2万亿元，环比增速为3.5%，若剔除季节性因素后环比增速为2.1%，则季节性调整因子约为A.1.013B.1.014C.1.015D.1.016答案：B解析：季节性调整因子S2.在2025年一季度央行金融机构信贷收支表中，“同业往来（资产方）”科目突然增加800亿元，最不可能的原因是A.大行向中小行拆出资金B.银行理财回表导致存放同业增加C.政策性银行增持政策性金融债D.银行购买货币基金份额答案：C解析：政策性金融债由政策性银行发行，银行增持该券记在“债券投资”而非“同业往来”。3.2025年4月，人民币兑美元即期汇率收于7.0892，较上月贬值1.2%，若同期美元指数下跌0.8%，则人民币有效汇率指数（CFETS）环比变化约为A.−0.4%B.−0.6%C.−0.8%D.−1.0%答案：A解析：有效汇率指数是对一篮子货币加权，美元权重约19%，贬值1.2%叠加美元自身弱0.8%，贡献约−0.23%，其余货币对冲后整体≈−0.4%。4.2025年5月，某城商行发行一期永续债，票面利率4.15%，发行当日10年期国债收益率为2.48%，则该永续债的信用利差为A.167bpB.168bpC.169bpD.170bp答案：A解析：4.155.2025年6月，央行开展1000亿元1年期MLF操作，利率2.65%，同期银行1年期LPR报价3.55%，则银行负债端边际成本与资产端基准的利差为A.90bpB.85bpC.80bpD.75bp答案：A解析：3.556.2025年7月，某股份制银行核心一级资本净额4800亿元，风险加权资产6万亿元，若按国内系统重要性银行附加资本要求1%，则其资本充足率最低要求为A.8.5%B.9.0%C.9.5%D.10.0%答案：C解析：普通最低8%+附加1%+储备2.5%（已含在8%中），故最低9.5%。7.2025年8月，央行发布《金融控股公司关联交易管理办法》，对金融控股公司与其附属机构之间单笔关联交易金额超过净资产____需逐笔披露。A.1%B.3%C.5%D.10%答案：C解析：办法明确5%披露门槛。8.2025年9月，某券商资管计划净值回撤触发平仓线，平仓线设置为0.85，若该产品初始净值1.00，则最大允许回撤为A.15%B.16%C.17%D.18%答案：A解析：19.2025年10月，银保监会发布《商业银行表外业务风险管理办法》，要求银行对表外承诺类业务按照信用转换系数____计提风险资产。A.10%B.20%C.50%D.100%答案：C解析：承诺类业务CCF统一50%。10.2025年11月，央行开展央行票据互换（CBS）操作，互换费率0.15%，期限3个月，则年化互换成本为A.0.60%B.0.45%C.0.30%D.0.15%答案：A解析：0.15二、多项选择题（每题3分，共30分，每题至少有两个正确答案，多选少选均不得分）11.2025年，下列哪些指标纳入央行宏观审慎评估体系（MPA）“跨境融资风险”分项A.外币外债余额增速B.跨境融资杠杆率C.短期外债占比D.外汇贷存比答案：ABC解析：D项为银行个体指标，不纳入MPA跨境融资风险。12.2025年，央行在《金融稳定报告》中指出，房地产贷款集中度管理要求，下列哪些银行类别上限为40%A.中资大型银行B.中资中型银行C.县域农合机构D.村镇银行答案：AB解析：大型、中型银行40%，县域农合27.5%，村镇银行22.5%。13.2025年，绿色贷款专项统计制度将下列哪些贷款纳入“清洁能源”范畴A.分布式光伏农户贷款B.风电设备制造贷款C.煤电机组超低排放改造贷款D.氢能重卡购置贷款答案：ABD解析：C项属“清洁生产”而非“清洁能源”。14.2025年，央行金融基础数据库采集的“存款类金融机构”包括A.开发性金融机构B.住房储蓄银行C.民营银行D.金融租赁公司答案：ABC解析：金融租赁公司属非存款类。15.2025年，央行在计算社会融资规模存量时，下列哪些项目需扣除核销部分A.人民币贷款B.委托贷款C.信托贷款D.企业债券答案：ABC解析：贷款、委托、信托均扣核销，债券不扣。16.2025年，央行对支付机构实施“分级分类”监管，下列哪些情形将导致机构被划入Ⅲ级（最高风险）A.备付金挪用B.重大客户信息泄露C.连续两年亏损D.高管被刑事调查答案：ABD解析：亏损非直接风险指标。17.2025年，央行在《货币政策执行报告》中提出“结构性通胀”概念，其观测指标包括A.核心CPIB.PPIRMC.猪价同比D.房租环比答案：ABD解析：猪价属食品类，不纳入核心观测。18.2025年，央行开展碳减排支持工具（CERF）操作，合格贷款需满足A.项目碳减排量可测度B.贷款期限不低于1年C.利率不高于LPR+50bpD.贷款投向为清洁能源、节能环保、碳减排技术答案：ABD解析：利率无上限要求。19.2025年，央行在《金融统计管理规定》中明确，金融机构需按____报送数据A.T+1B.T+2C.T+3D.月后5日答案：AC解析：日报T+1，月报T+3。20.2025年，央行在计算银行体系杠杆率时，分子“调整后的表内外资产余额”需剔除A.银行账簿中的国债B.银行账簿中的央票C.银行账簿中的政策性金融债D.衍生品名义本金答案：ABC解析：衍生品按现期风险暴露计入，不剔除。三、计算分析题（共30分）21.（10分）2025年12月，某银行人民币信贷收支表如下（单位：亿元）：项目余额各项贷款52000其中：短期贷款18000中长期贷款29000票据融资5000各项存款65000其中：活期存款22000定期存款43000存放央行准备金8000存放同业3000债券投资12000其中：国债5000政策性金融债4000企业债3000（1）计算该行存贷比、流动性覆盖率（LCR）分子“高质量流动性资产”可用部分、杠杆率分母“调整后的表内外资产”余额。（2）若央行法定准备金率7%，该行是否足额缴存？若不足，需补缴多少？答案与解析：（1）存贷比=高质量流动性资产（HQLA）包括：—存放央行超额准备金：8000−65000×7%=8000−4550=3450—国债5000、政策性金融债4000，折算率100%—企业债3000，折算率85%可用HQLA3450杠杆率分母：表内资产=贷款52000+存放央行8000+存放同业3000+债券投资12000=75000表外项目：假设银行承兑汇票余额6000，信用转换系数100%，则风险暴露6000调整后资产余额=75000+6000=81000亿元（2）应缴法定准备金=65000×7%=4550亿元实缴8000>4550，已足额，无需补缴。22.（10分）2025年，央行对某系统重要性银行实施附加资本要求1.5%，该行2025年末并表口径风险加权资产8.5万亿元，核心一级资本净额7200亿元，其他一级资本1200亿元，二级资本1800亿元。（1）计算该行各级资本充足率；（2）若该行拟发行300亿元永续债补充其他一级资本，发行后各级资本充足率变为多少？是否满足附加要求？答案与解析：（1）核心一级资本充足率=一级资本充足率=资本充足率附加要求：核心一级≥9.5%，一级≥11%，资本≥13%。当前均不满足。（2）发行300亿元永续债后，其他一级资本变为1500亿元一级资本净额=7200+1500=8700资本总额=7200+1500+1800=10500新的资本充足率：核心一级仍为8.47%（未变）一级=资本=仍低于13%，需继续补充二级资本或降低风险资产。23.（10分）2025年，央行在计算社会融资规模存量时，对“未贴现银行承兑汇票”采用“余额转换系数”方法。已知2025年末该科目余额3.2万亿元，转换系数0.6，若2026年1月银行新增贴现1万亿元，同时新增开票1.5万亿元，到期兑付1.2万亿元，假设无其他因素，求2026年1月末该科目余额及对应社融增量。23.（10分）2025年，央行在计算社会融资规模存量时，对“未贴现银行承兑汇票”采用“余额转换系数”方法。已知2025年末该科目余额3.2万亿元，转换系数0.6，若2026年1月银行新增贴现1万亿元，同时新增开票1.5万亿元，到期兑付1.2万亿元，假设无其他因素，求2026年1月末该科目余额及对应社融增量。答案与解析：余额变动=新增开票−贴现−到期=2026年1月末余额=3.2−0.7=2.5万亿元社融增量=余额变动×转换系数=即社融减少4200亿元。四、综合案例题（20分）24.2025年，央行对某省开展区域金融稳定评估，获得如下数据（单位：亿元）：项目余额全省银行业总资产120000其中：房地产贷款36000个人住房贷款24000房地产开发贷款12000各项贷款80000不良贷款1600关注类贷款2400贷款损失准备3200净利润（2025年）800拨备前利润1600资本净额9600风险加权资产80000（1）计算该省银行业房地产贷款集中度、不良贷款率、关注类贷款率、拨备覆盖率、资本充足率；（2）结合央行2025年房地产贷款集中度管理要求（大型银行40%、中型银行27.5%、县域22.5%），判断该省整体是否超标；（3）若2026年该省房价下跌15%，央行压力测试显示房价跌幅与不良贷款率呈线性关系，弹性系数0.08，求不良贷款率上升多少个百分点；（4）在（3）基础上，若银行当年计提拨备增加400亿元，净利润降为0，求新的拨备覆盖率，并评估区域风险。答案与解析：（1