《商业银行市场风险管理办法》测试竞赛考试练习题库（附答案）

《商业银行市场风险管理办法》测试竞赛考试练习题库（附答案）

单选题

1.政策性银行、农村合作银行等其他金融机构结合自身业务承担

的市场风险情况0本办法执行。

A、参照

B、严格遵守

C、不适用

D、部分适用

参考答案：A

2.在中华人民共和国境内设立的外国银行分行应当遵循其0制

定的市场风险管理政策和程序。

A、总行

B、分行自身

C、监管机构

D、所在地政府

参考答案：A

3.向董事会提交的市场风险管理报告通常不包括0o

A、总体市场风险头寸

B、风险水平

盈亏状况

1st

D、按金融工具分解的详细信息

参考答案：D

4.现场检查的主要内容不包括（）o

A、董事会和高级管理层的履取情况

B、市场风险管理政策和程序的完善性

C、员工薪酬水平

D、市场风险内部控制的有效性

参考答案：C

5.未设立董事会的商业银行，应当由其（）履行本办法规定的董

事会有关市场风险管理职责。

A、监事（会）

B、高级管理层

C、经营决策机构

D、内部审计部门

参考答案：C

6.市值重估应当由与业务经营部门相独立的（）负责。

A、业务经营部门

B、风险管理部门

C、营销部门

D、人力资源部门

参考答案：B

7.市场风险限额不包括（）。

2nd

A、交易限额

B、风险限额

C、止损限额

D、资本限额

参考答案：D

8.市场风险是指因市场价格的不利变动而使商业银行表内和表

外业务发生损失的风险，以下不属于市场价格的是（）。

利率

B、汇率

C、股票价格

D、通货膨胀率

参考答案：D

9.市场风险管理政策和程序应当与银行的（）相适应。

A、业务性质、规模、复杂程度和风险特征

B、员工数量

C、分支机构数量

D、利润水平

参考答案：A

10.市场风险管理是识别、计量、监测、控制和报告市场风险的（）。

A、部分过程

B、全过程

C、初始阶段

3rd

D、最终阶段

参考答案：B

11.市场风险管理的目标不包括()O

A、有效防范市场风险

B、将市场风险控制在合理范围内

C、实现风险和收益的合理平衡

D、完全消除市场风险

参考答案：D

12.市场风险的计量方式不包括()o

A、敏感性分析

B、敞口分析

C、情景分析

D、信用评级

参考答案：D

13.市场风险存在于银行的。。

A、交易业务中

B、非交易业务中

C、交易和非交易业务中

D、表内业务中

参考答案：C

14.设立监事(会)的商业银行，其监事(会)应当承担市场风险

管理的()O

4th

A^实施责任

B、监督责任

C、最终责任

D、直接责任

参考答案：B

15.商业银行在缺乏可以用于估值的市场价格时，应当确定选月代

用数据的标准、获取途径和()O

A、公允价格计算方法

B、内部定价方法

C、历史成本法

D、市场询价法

参考答案：A

16.商业银行在开展新产品和新业务之前应当充分识别和评估其

中包含的。。

A、信用风险

B、操作风险

C、市场风险

D、流动性风险

参考答案：C

17.商业银行应当在并表管理范围内建立()o

A、集团风险偏好

B、各附属机构独立风险偏好

5th

C、分散风险管理体系

D、临时风险管理机制

参考答案：A

18.商业银行应当向国家金融监督管理总局或者其派出机构及时

报送市场风险管理基本制度等文件及其。。

A、调整情况

B、销毁情况

C、保密情况

D、电子化情况

参考答案：A

19.商业银行应当为所承担的市场风险充分计提()o

A、准备金

B、资本

C、负债

D、资产

参考答案：B

20.商业银行应当确保负责市场风险管理工作人员的薪酬不应当

与()挂钩。

A、直接经营收益

B、长期经营风险

C、市场风险水平

D、审计结果

6th

参考答案：A

21.商业银行应当将压力测试的结果作为制定()的重要依据。

A、市场风险应急处理方案

B、薪酬制度

C、业务拓展计划

D、资本充足率

参考答案：A

22.商业银行应当建立完善的市场风险管理内部控制体系，作为银

行整体内部控制体系的0O

A、替代部分

B、有机组成部分

C、独立部分

D、附加部分

参考答案：B

23.商业银行应当建立全面、严密的()程序，定期对突发小概率

事件进行模拟和估计。

A、风险计量

B、压力测试

C、内部审计

D、应急处理

参考答案：B

24.商业银行应当及时向监管机构报告出现严重超过本行内部设

7th

定的市场风险限额的()O

A、一般亏损

B、重大亏损

C、轻微亏损

D、预期亏损

参考答案：B

25.商业银行应当对市场风险实施()o

A、限额管理

B、自由管理

C、分散管理

D、集中管理

参考答案：A

26.商业银行应当对市场风险计量系统的假设前提和参数定期进

行评估，制定修改假设前提和参数的内部程序，重大的修改应当

由0审批。

A、高级管理层

B、董事会

C、业务经营部门

D、内部审计部门

参考答案：A

27.商业银行应当对交易账簿工具每日进行()o

A、压力测试

8th

B、市值重估

C、风险计量

D、内部审计

参考答案：B

28.商业银行应当对超限额情况制定监控和处理程序，超限额情况

应当及时向()报告。

A、董事会

B、相应级别的管理层

C、监管机构

D、全体员工

参考答案：B

29.商业银行应当避免薪酬制度具有鼓励()的负面效应。

A、保守经营

B、过度冒险经营

C、长期投资

D、短期收益

参考答案：B

30.商业银行应当按照有关规定披露市场风险水平和风险管理状

况的()O

A、定量信息

B、定性信息

C、定量和定性信息

9th

D、仅内部信息

参考答案：C

31.商业银行应当按照《商业银行资本管理办法》有关要求划分()。

A、交易账簿和银行账簿

B、资产和负债

C、表内和表外业务

D、境内和境外业务

参考答案：A

32.商业银行市场风险管理应当遵循的原则不包括()o

A、审慎性原则

B、全面性原则

C、匹配性原则

D、灵活性原则

参考答案：D

33.商业银行市场风险管理存在问题或者缺陷的，监管机构依据相

关法律责令改正，逾期不改正或者情节严重的，依法实施()o

A、行政处罚

B、奖励

C、免责

D、内部处理

参考答案：A

34.商业银行内部审计部门对市场风险管理体系的审计频率原则

10th

上应为()O

A、每季度一次

B、每半年一次

C、每年一次

D、每两年一次

参考答案：C

35.商业银行高级管理层应当根据董事会设定的市场风险偏好，制

定0o

A、市场风险限额

B、业务发展计划

C、薪酬制度

D、审计计划

参考答案：A

36.商业银行高级管理层和市场风险管理相关人员应当了解本行

采用的市场风险计量方法、模型及其假设前提，以便()O

A、准确理解市场风险的计量结果

B、调整模型参数随意

C、忽略模型局限性

D、仅用于报告

参考答案：A

37.商业银行高级管理层承担市场风险管理的()o

A、最终责任

11th

B、实施责任

C、监督责任

D、审计责任

参考答案：B

38.商业银行负责市场风险管理的人员应当具备相关的（）o

A、专业知识和技能

B、营销能力

C、财务知识

D、法律知识

参考答案：A

39.商业银行负责市场风险管理的部门应当与承担风险的业务经

营部门保持（）O

A、紧密合作

B、相对独立

C、完全一致

D、隶属关系

参考答案：B

40.商业银行负责市场风险管理的部门应当监测相关业务经营部

门和分支机构对市场风险限额的遵守情况，报告（）情况。

A、合规

B、超限额

C、日常经营

12th

D、审计

参考答案：B

41.商业银行董事会承担市场风险管理的()o

A、实施责任

B、监督责任

C、最终责任

D、直接责任

参考答案：C

42.商业银行的业务经营职能应当与市场风险管理职能保持()o

A、一致

B、独立

C、重叠

D^从属

参考答案：B

43.商业银行承担市场风险的业务经营部门是市场风险的()。

A、间接承担者

B、直接承担者和管理者

C、监督者

D、审计者

参考答案：B

44.商业银行不应当开展超出自身市场风险管理能力和市场风险

承受水平的0o

13th

A、简单金融业务

B、复杂金融业务

C、传统业务

D、所有业务

参考答案：B

45.内部审计报告应当直接提交给()o

A、董事会和监事(会)

B、高级管理层

C、业务经营部门

D、监管机构

参考答案：A

46.国家金融监督管理总局及其派出机构应当将商业银行市场风

险的监督管理纳入()O

A、临时监管框架

B、持续监管框架

C、年度检查框架

D、自我评估框架

参考答案：B

47.国家金融监督管理总局或者其派出机构应当定期对商业银行

的市场风险管理状况进行()O

A、现场检查

B、非现场检查

14th

C、自我检查

D、第三方评估

参考答案：A

48.董事会应当每年至少审议()次市场风险管理报告。

A、一

B、二

C、三

D^四

参考答案：A

49.董事会可以授权其下设的专门委员会履行部分职能，获得授权

的委员会应当定期向0提交有关报告。

A、高级管理层

B、董事会

C、监事(会)

D、监管机构

参考答案：B

50.本办法自()起施行。

A、发布之日

B、印发之日

C、次年1月1日

D、另行通知

参考答案：B

15th

51.本办法适用于中华人民共和国境内依法设立的()o

A、政策性银行

B、商业银行

C、信托公司

D、金融资产管理公司

参考答案：B

52.本办法的解释权属于()o

A、国务院

B、国家金融监督管理总局

C、中国人民银行

D、商业银行自身

参考答案：B

53.《商业银行市场风险管理办法》的制定依据不包括以下哪项？

A、《中华人民共和国银行业监督管理法》

B、《中华人民共和国商业银行法》

C、《商业银行银行账簿利率风险管理指引(修订)》

D、其他有关法律和行政法规

参考答案：C

多选题

1.制定本办法的依据包括()O

A、《中华人民共和国银行业监督管理法》

16th

B、《中华人民共和国商业银行法》

C、其他有关法律和行政法规

D、《商业银行银行账簿利率风险管理指引（修订）》

参考答案：ABC

2,业务复杂程度和市场风险水平较高的商业银行，应当运用经风

险调整的。进行内部资本配置和业绩考核。

A、收益率

B、经济增加值

C、净利润

D、资产规模

参考答案：AB

3.压力测试应当选择对市场风险有重大影响的情景，包括（）o

A、历史上发生过重大损失的情景

B、假设情景

C、模型假设和参数不再适用的情形

D、市场价格发生剧烈变动的情形

参考答案：ABCD

4.压力测试包含（），定期对突发的小概率事件进行模拟和估计。

A、定性分析

B、定量分析

C、主观分析

D、忽略分析

17th

参考答案：AB

5.向董事会提交的市场风险管理报告通常包括()o

A、银行的总体市场风险头寸

B、风险水平

C、盈亏状况

D、对市场风险限额及市场风险管理的其他政策和程序的遵守情

况

参考答案：ABCD

6.市场风险限额可以按()进行分解。

A、地区

B、业务经营部门

C、资产组合

D、金融工具和风险类别

参考答案：ABCD

7.市场风险限额包括()。

A、交易限额

B、风险限额

C、止损限额

D、资本限额

参考答案：ABC

8.市场风险管理政策和程序应当与银行的()相一致。

A、总体业务发展战略

18th

B、管理能力

C、资本实力

D、能够承担的总体风险水平

参考答案：ABCD

9.市场风险管理应当遵循的原则包括（）。

A、审慎性原则

B、全面性原则

C、匹配性原则

D、专业性原则

参考答案：ABCD

10.市场风险管理的目标包括（）。

A、有效防范市场风险

B、将市场风险控制在商业银行可以承受的合理范围内

C、实现风险和收益的合理平衡

D、完全避免市场风险

参考答案：ABC

11.市场风险的计量方式包括（）O

A、敏感性分析

B、敞口分析

C、情景分析

D、运用内部模型计算预期尾部损失、风险价值等

参考答案：ABCD

19th

12.市场风险报告应当包括的内容有()o

A、按业务、部门、地区和风险类别分别统计的市场风险头寸

B、盈亏情况

C、市场风险限额的遵守情况

D、压力测试情况

参考答案：ABCD

13.市场风险包括因以下哪些价格的不利变动而使商业银行发生

损失的风险？()

A、利率

B、汇率

C、股票价格

D、商品价格

参考答案：ABCD

14.商业银行在引入对市场风险水平有重大影响的情况下，应当扩

大市场风险内部审计的范围和增加内部审计频率，这些情况包括

()O

A、新产品和新业务

B、市场风险管理体系出现重大变动

C、市场风险管理体系存在严重缺陷

D、正常业务调整

参考答案：ABC

15.商业银行在设计限额体系时应当考虑的因素包括()o

20th

A、业务性质、规模和复杂程度

B、商业银行能够承担的市场风险水平

C、业务经营部门的既往业绩

D、工作人员的专业水平和经验

参考答案：ABCD

16.商业银行在开展新产品和新业务之前应当充分识别和评估其

中包含的市场风险，并建立相应的程序，包括由相关部门进行审

核，如0。

A、业务经营部门

B、负责市场风险管理的部门

C、法律合规部门

D、财务会计部门

参考答案：ABCD

17.商业银行应当选择与本行业务性质、规模和复杂程度相适应的

计量方法，基于合理的()计量承担的所有市场风险。

A、假设前提

B、参数

C、主观判断

D、外部意见

参考答案：AB

18.商业银行应当为市场风险的计量、监测和控制建立完备、可靠

的管理信息系统，并采取相应措施确保数据的()O

21st

A、准确

B、可靠

C、及时

D、安全

参考答案：ABCD

19.商业银行应当将压力测试的结果作为制定市场风险应急处理

方案的重要依据，并定期对应急处理方案进行()O

A、审查

B、测试

C、更新

D、完善

参考答案：ABCD

20.商业银行应当将模型的运用与日常风险管理紧密结合，内部模

型所提供的信息应当成为()过程的有机组成部分。

A、规划

B、监测

C、控制市场风险资产组合

D、业务营销

参考答案：ABC

21.商业银行应当建立相应的对账程序，维护不同部门和产品业务

数据的()O

A、一致性

22nd

B、完整性

C、独立性

D、保密性

参考答案：AB

22.商业银行应当建立完善的市场风险管理内部控制体系，以促进

0o

A、有效的业务运作

B、可靠的财务和监管报告

C、遵守相关法律、行政法规

D、市场风险管理体系的有效运行

参考答案：ABCD

23.商业银行应当及时向国家金融监督管理总局或者其派出机构

报告的事项包括0o

A、出现严重超过本行内部设定的市场风险限额的重大亏损

B、国内外金融市场波动对本行市场风险水平产生的重大影响

C、业务经营中的违法行为

D、其他重大突发情况

参考答案：ABCD

24.商业银行应当根据压力测试的结果，决定是否及如何对()进

行改进。

A、限额管理

B、资本配置

23rd

C、市场风险管理的其他政策和程序

D、业务规模

参考答案：ABC

25.商业银行应当根据需要对管理信息系统及时()o

A、改进

B、更新

C、废弃

D、忽略

参考答案：AB

26.商业银行应当根据模型验证和持续监控模型表现的情况，对市

场风险计量方法或者模型进行调整和改进，并确保()O

A、模型验证主体与模型开发主体保持独立

B、模型验证主体与模型应用主体保持独立

C、持续监控主体与模型应用主体保持独立

D、所有主体可以重叠

参考答案：ABC

27.商业银行应当对市场风险有重大影响的情形制定应急处理方

案，包括采取()等措施降低市场风险水平。

A、对冲

B、减少风险暴露

C、增加风险头寸

D、忽略风险

24th

参考答案：AB

28.商业银行应当对每项业务和产品中的市场风险因素进行。，

及时、准确地识别所有交易和非交易业务中市场风险的类别和性

质。

A、分解

B、分析

C、忽略

D、合并

参考答案：AB

29.商业银行应当对超限额情况制定监控和处理程序，包括。。

A、及时向相应级别的管理层报告

B、管理层根据限额管理制度及时处理

C、明确纠正超限额情况所需时间

D、管理层根据超限额发生整体情况决定是否调整限额管理体系

参考答案：ABCD

3().商业银行应当对不同类别的市场风险和不同业务种类的市场

风险制定更详细和有针对性的()O

A、风险管理政策

B、风险管理程序

C、业务拓展计划

D、审计计划

参考答案：AB

25th

31.商业银行应当充分认识到内部模型的局限性，运用。对内部

模型方法进行补充。

A、压力测试

B、其他非统计类计量方法

C、仅内部模型

D、外部数据

参考答案：AB

32.商业银行应当充分认识到附属机构之间存在的(),并对其风

险管理政策和程序进行相应调整。

A、法律差异

资金流动障碍

C、文化差异

D、时区差异

参考答案：AB

33.商业银行应当采取措施确保市场风险计量系统的0的合理性

和准确性。

A、假设前提

B、参数

C、数据来源

D、计量程序

参考答案：ABCD

34.商业银行应当避免潜在的利益冲突，确保各职能部门具有明确

26th

的职责分工，以及相关职能适当分离，包括()O

A、业务经营职能与市场风险管理职能保持独立

B、交易后处理、会计、结算职能严格分离

C、业务经营职能与风险管理职能合并

D、所有取能集中管理

参考答案：AB

35.商业银行业务经营部门、财务会计部门、负责市场风险管理的

部门等开展金融工具估值，应当()。

A、用于估值的方法和假设尽量保持一致

B、建立适当的估值校对机制

C、各自采用不同方法

D、无需校对

参考答案：AB

36.商业银行市场风险管理政策和程序的主要内容包括()o

A、可以开展的业务和可以交易或者投资的金融工具

B、商业银行能够承担的市场风险水平

C、市场风险的识别、计量、监测和控制方法及程序

D、市场风险管理的审计

参考答案：ABCD

37.商业银行境外附属机构应当满足()o

A、集团风险偏好

B、所在地监管要求

27th

C、仅集团风险管理政策

D、无特殊要求

参考答案：AB

38.商业银行高级管理层在市场风险管理中的职责包括()o

A、定期向董事会提交市场风险管理报告

B、完善市场风险管理体系

C、为市场风险管理配备充足资源

D、审批市场风险偏好

参考答案：ABC

39.商业银行高级管理层承担市场风险管理的实施责任，主要取责

包括0o

A、制定、定期评估和监督执行市场风险管理的政策和程序

B、明确市场风险管理职能部门、业务经营部门以及其他部门在

市场风险管理中的职责分工

C、根据董事会设定的市场风险偏好，制定市场风险限额

D、为市场风险管理配备充足资源

参考答案：ABCD

40.商业银行负责市场风险管理的部门应当履行下列职责()。

A、拟定市场风险管理政策和程序

B、识别、计量、监测、控制和报告市场风险

C、监测相关业务经营部门和分支机构对市场风险限额的遵守情

况

28th

D、设计、实施压力测试

参考答案：ABCD

41.商业银行负责市场风险管理的部门应当具备()o

A、明确的职责

B、与承担风险的业务经营部门相对独立

C、充足的人力、物力资源

D、直接经营业务的权限

参考答案：ABC

42.商业银行对市场风险管理体系的内部审计应当至少包括以下

内容()。

A、市场风险头寸和风险水平

B、市场风险管理体系文档的完备性

C、市场风险管理的组织结构

D、市场风险管理系统所用参数和假设前提的合理性

参考答案：ABCD

43.商业银行董事会承担市场风险管理的最终责任，主要职责包括

0o

A、审批市场风险管理基木制度

B、审批市场风险偏好

C、审批高级管理层有关市场风险管理职责

D、每年至少审议一次市场风险管理报告

参考答案：ABCD

29th

44.内部审计部门对市场风险管理体系的审查和评价应当包括()。

A、市场风险头寸和风险水平

B、市场风险管理职能的独立性

C、市场风险管理系统所用参数和假设前提的合理性

D、市场风险计量模型的恰当性

参考答案：ABCD

45.将运用内部模型计算的预期尾部损失、风险价值等应用到右场

风险管理的商业银行，应当根据本行的业务规模和性质，合理()。

A、选择模型技术

B、定期审查和调整模型假设前提和参数

C、建立模型管理相关的内部政策和程序

D、忽略模型验证

参考答案：ABC

46.国家金融监督管理总局及其派出机构对商业银行市场风险管

理的现场检查主要内容包括()O

A、董事会和高级管理层在市场风险管理中的履职情况

B、市场风险管理政策和程序的完善性及其实施情况

C、市场风险识别、计量、监测和控制的有效性

D、市场风险资本计提的充足性

参考答案：ABCD

47.本办法适用于中华人民共和国境内依法设立的商业银行，其他

参照执行的金融机构包括()。

30th

A、政策性银行

B、农村合作银行

C、信托公司

D、理财公司

参考答案：ABCD

判断题

1.政策性银行、农村合作银行等其他金融机构不参照本办法执

行。

A、正确

B、错误

参考答案：B

2.业务经营部门不是市场风险的直接承担者。

A、正确

B、错误

参考答案：B

3.压力测试的结果不作为应急处理方案的依据。

A、正确

B、错误

参考答案：B

4.向董事会提交的市场风险管理报告通常包括总体市场风险头

寸和风险水平。

31st

A、正确

B、错误

参考答案：A

5.现场检查的主要内容包括董事会和高级管理层的履职情况。

A、正确

B、错误

参考答案：A

6.未设立董事会的商业银行，由其经营决策机构履行董事会有关

市场风险管理职责。

A、正确

B、错误

参考答案：A

7.外国银行分行应当遵循其总行制定的市场风险管理政策和程

序。

A、正确

B、错误

参考答案：A

8.市值重估应当由业务经营部门负责。

A、正确

B、错误

参考答案：B

9.市场风险限额包括交易限额、风险限额和止损限额等。

32nd

A、正确

B、错误

参考答案：A

10.市场风险是指因市场价格的不利变动而使商业银行表内业务

发生损失的风险。

A、正确

B、错误

参考答案：B（包括表内和表外）

11.市场风险仅存在于银行的交易业务中。

A、正确

B、错误

参考答案：B

12.市场风险管理政策和程序无需与银行的风险特征相适应。

A、正确

B、错误

参考答案：B

13.市场风险管理是识别、计量、监测和控制市场风险的全过程。

A、正确

B、错误

参考答案：A（包括报告）

14.市场风险管理的月标是完全消除市场风险。

A、正确

33rd

B、错误

参考答案：B

15.市场风险的计量方式包括敏感性分析、敞口分析、情景分析和

运用内部模型等。

A、正确

B、错误

参考答案：A

16.商业银行在缺乏市场价格时，可以随意选用估值数据。

A、正确

B、错误

参考答案：B

17.商业银行在开展新产品和新业务之前无需评估市场风险。

A、正确

B、错误

参考答案：B

18.商业银行应当建立压力测试程序，定期对突发小概率事件进行

模拟和估计。

A、正确

B、错误

参考答案：A

19.商业银行应当建立完善的市场风险管理内部控制体系。

A、正确

34th

B、错误

参考答案：A

20.商业银行应当及时向监管机构报告重大市场风险事件。

A、正确

B、错误

参考答案：A

21.商业银行应当对交易账簿工具每周进行市值重估。

A、正确

B、错误

参考答案：B

22.商业银行应当避免薪酬制度具有鼓励过度冒险经营的负面效

应O

A、正确

B、错误

参考答案：A

23.商业银行无需制定市场风险应急处理方案。

A、正确

B、错误

参考答案：B

24.商业银行无需在并表管理范围内建立集团风险偏好。

A、正确

B、错误

35th

参考答案：B

25.商业银行无需向监管机构报送市场风险管理基本制度。

A、正确

B、错误

参考答案：B

26.商业银行无需为市场风险计提资本。

A、正确

B、错误

参考答案：B

27.商业银行无需披露市场风险管理状况。

A、正确

B、错误

参考答案：B

28.商业银行无需划分交易账簿和银行账簿。

A、正确

B、错误

参考答案：B

29.商业银行无需对市场风险实施限额管理。

A、正确

B、错误

参考答案：B

30.商业银行市场风险管理应当遵循审慎性、全面性、匹配性和专

36th

业性原则。

A、正确

B、错误

参考答案：A

31.商业银行市场风险管理存在问题，监管机构可以依法实施行政

处罚。

A、正确

B、错误

参考答案：A

32.商业银行可以开展超出自身市场风险管理能力的复杂金融业

务。

A、正确

B、错误

参考答案：B

33.商业银行高级管理层承担市场风险管理的监督责任。

A、正确

B、错误

参考答案：B

34.商业银行负责市场风险管理的部门应当与承担风险的业务经

营部门保持相对独立。

A、正确

B、错误

37th

参考答案：A

35.商业银行董事会承担市场风险管理的最终责任。

A、正确

B、错误

参考答案：A

36.商业银行的业务经营职能应当与市场风险管理取能保持独立。

A、正确

B、错误

参考答案：A

37.内部审计部门对市场风险管理体系的审计频率原则上每两年

一次。

A、正确

B、错误

参考答案：B

38.内部审计报告应当直接提交给高级管理层。

A、正确

B、错误

参考答案：B（应提交董事会和监事（会））

39.监事（会）负责监督检查董事会和高级管理层的履职尽责情况。

A、正确

B、错误

参考答案：A

38th

40.监管机构无权对商业银行市场风险管理状况进行现场检查。

A、正确

B、错误

参考答案：B

41.国家金融监督管理总局及其派出机构应当将商业银行市场风

险的监督管理纳入持续监管框架。

A、正确

B、错误

参考答案：A

42.高级管理层应当根据董事会设定的市场风险偏好制定市场风

险限额。

A、正确

B、错误

参考答案：A

43.负责市场风险管理的人员无需具备专业知识和技能。

A、正确

B、错误

参考答案：B

44.负责市场风险管理的部门无需监测市场风险限额的遵守情况。

A、正确

B、错误

参考答案：B

39th

45.董事会应当每年至少审议两次市场风险管理报告。

A、正确

B、错误

参考答案：B

46.董事会可以授权其下设的专门委员会履行部分市场风险管理

职责。

A、正确

B、错误

参考答案：A

47.超限额情况应当及时向相应级别的管理层报告。

A、正确

B、错误

参考答案：A

48.本办法自发布之日起施行。

A、正确

B、错误

参考答案：B（应为印发之日）

49.本办法由国家金融监督管理总局负责解释。

A、正确

B、错误

参考答案：A

50.本办法适用于中华人民共和国境内依法设立的所有金融机构。

40th

A、正确

B、错误

参考答案：B

填空题

1.政策性银行、农村合作银行等其他金融机构结合自身业务承担

的市场风险情况()本办法执行。

答：参照

2.业务经营部门是市场风险的直接承担者和()o

答：管理者

3.向董事会提交的市场风险管理报告通常包括银行的总体市场

风险头寸、风险水平、()和对市场风险限额的遵守情况。

答：盈亏状况

4.现场检查的主要内容包括董事会和高级管理层在市场风险管

理中的()情况。

答：履职

5.未设立董事会的商业银行，应当由其()履行本办法规定的董

事会有关市场风险管理职责。

答：经营决策机构

6.外国银行分行应当遵循其。制定的市场风险管理政策和程序。

答：总行

7,市值重估应当由与业务经营部门相独立的()负责。

41st

答：风险管理部门(或财务会计部门等其他相关职能部门或人员)

8.市场风险限额包括交易限额、风险限额和()等。

答：止损限额

9.市场风险是指因市场价格的不利变动而使商业银行表内和表

外业务发生()的风险。

答：损失

10.市场风险管理政策和程序应当与银行的业务性质、规模、复杂

程度和0相适应。

答：风险特征

II.市场风险管理是识别、计量、监测、控制和0市场风险的全

过程。

答：报告

12.市场风险管理的目标是有效防范市场风险，将市场风险控制在

商业银行可以承受的合理范围内，实现风险和收益的()O

答：合理平衡

13.市场风险的计量方式包括敏感性分析、敞口分析、()和运用

内部模型等。

答：情景分析

14.市场风险存在于银行的交易和()业务中。

答：非交易

15.设立监事(会)的商业银行，其监事(会)应当承担市场风险

管理的0责任。

42nd

答：监督

16.商业银行在缺乏可以用于估值的市场价格时，应当确定选月代

用数据的标准、获取途径和()O

答：公允价格计算方法

17.商业银行在开展新产品和新业务之前应当充分识别和评估其

中包含的。。

答：市场风险

18.商业银行应当在并表管理范围内建立()风险偏好。

答：集团

19.商业银行应当向国家金融监督管理总局或者其派出机构及时

报送市场风险管理基本制度等文件及其()情况。

答：调整

20.商业银行应当为所承担的市场风险充分计提()。

答：资本

21.商业银行应当将压力测试的结果作为制定市场风险()方案的

重要依据。

答：应急处理

22.商业银行应当建立完