雨课堂学堂在线学堂云《金融学术写作（西南财经）》单元测试考核答案

第1题你认为作为一篇金融实证论文，以下哪些方面比较重要？（）Aidea是否有创新性B论证的思路和方法是否科学C数据是否具有可得性D论文的规范性正确答案：ABCD第2题你认为金融学术论文写作中，以下哪些规范性很重要？（）。A文中表、图、数学公式的规范性B字体、格式的规范性C正文引用的规范性D参考文献的规范性正确答案：ABCD第3题学位论文的组成不包括（）。A论文B附录C综述D答辩报告第4题通过文献综述的写作，可以（）。A培养文献的研究能力，训练科学思维B为开展课题研究作好准备C为撰写科研论文奠定基础D以上都是第5题写论文之前的资料搜集时应注意（）。A正确确定检索途径B检索论文主题概念的提取要准确、全面C检索策略要适时地加以调整D以上都是第6题文章经过同行评议后，审稿人的意见比较负面，但是你觉得有可能是审稿人没有理解你的工作，你会怎么做？A直接不管，去相关论坛、网站吐槽B直接回复，批评审稿人没有理解我文章的要义C委婉回复，将自己文章的创新点说清楚D猜猜可能是哪个审稿人，伺机报复第7题你认为评判学术论文质量的最主要标准，包括下列哪些？（）。A学术论文的形式标准B材料的丰富程度最重要C论文的创新型，主要体现在新观点、新数据、新方法等方面D只要在高规格期刊上发表过的论文，就一定是优质的学术论文正确答案：AC第8题什么样的论文能被称为优秀的论文？A论文能开辟一个新的方向B论文能获得学术界重视，获得足够的引用C论文有一定的研究价值D论文有一定的创新意义正确答案：ABCD第9题对于论文标题的撰写，以下描述正确的是？A标题应尽量精炼简洁B标题需注意保护知识产权C标题应反映核心技术D标题可以尽量起的宽泛正确答案：ABC第10题论文中使用了别人的原话、方法、思想、结论不需要在正文中进行引用。第11题文末的参考文献不需要与正文中出现的引文一一对应。第12题在论文中运用到的某个数据库中的数据，不需要说明数据来源。第13题如果你要投稿给某个期刊，不需要严格按照期刊的《投稿须知》对论文进行修改，因为这不重要。第1题关于资本资产定价模型中的β系数，下列说法中正确的有（）。A某一证券的β系数可以视为这种证券与市场组合协方差的一种表达方式B一个证券组合的β系数等于该组合中各种证券β系数的简单算术平均数C市场均衡时切点组合的β系数为1D证券β系数测度了证券非系统风险正确答案：AC第2题关于资本资产定价模型中的β系数，下列说法中正确的有（）。1、某一证券的β系数可以视为这种证券与市场组合协方差的一种表达方式2、一个证券组合的β系数等于该组合中各种证券β系数的简单算术平均数3、市场均衡时切点组合的β系数为14、证券β系数测度了证券非系统风险A1B2C3D4正确答案：AC第3题无风险利率为7%，市场期望收益率为15%，证券x的期望收益率为12%，beta值为1.3。那么你应该（）。A买入x，因为它被高估了B卖出x，因为它被高估了C卖出x，因为它被低估了D买入x，因为它被低估了第4题假设无风险利率为6%，最优风险资产组合期望收益率为14%，标准差为22%，资本市场线的斜率为（）。A0.64B0.14C0.08D0.33E0.36正确答案：E第5题资本资产定价模型的假设条件包括（）。A资本市场没有摩擦B不允许卖空C投资者对证券的收益和风险及证券间的关联性具有完全相同的预期D投资者都依据组合的期望收益率和方差选择证券组合正确答案：ACD第6题套利定价理论的假设有（）。A资本市场处于竞争均衡状态B投资者喜爱更多财富C资产收益可用资本资产定价模型表示D投资者对于各种资产的收益率、标准差、协方差具有齐性预期E其它条件相同时投资者选择具有较高预期收益的证券正确答案：ABE第7题下列结论正确的有（）。A同一投资者的偏好无差异曲线不可能相交B特征线模型是均衡模型C由于不同投资者偏好态度的具体差异，他们会选择有效边界上不同的组合D因素模型是均衡模型EAPT模型是均衡模型正确答案：ACE第8题反映证券组合期望收益水平和风险水平之间均衡关系的模型包括（）。A证券市场线方程B证券特征线方程C资本市场线方程D套利定价方程E因素模型正确答案：ACD第9题假设证券市场上的借贷利率相同，那么有效组合具有的特性包括（）。A具有相同期望收益率水平的组合中，有效组合的风险水平最低B在有相同风险水平的组合中，有效组合的期望收益率水平最高C有效组合的非系统风险为零D除无风险证券外，有效组合与市场组合之间呈完全正相关关系E有效组合的alpha系数大于零正确答案：ABCD第10题关于证券市场流动性的说法错误的是：A流动性高的股票收益率高于流动性低的股票B流动性高的股票收益率低于流动性低的股票C流动性高的股票收益率与流动性低的股票相同D流动性低的股票是经常性、短期交易者的良好选择正确答案：ACD第11题标准差和beta值都是用来测度风险的，下列说法错误的是：Abeta值既测度系统风险，又测度非系统风险Bbeta值只测度系统风险，标准差是整体风险的测度Cbeta值只测度非系统风险，标准差是整体风险的测度Dbeta值既测度系统风险，又测度非系统风险，而标准差只测度系统风险Ebeta值是整体风险的测度，标准差只测度非系统风险正确答案：ACDE第12题根据CAPM模型，关于股票或资产组合所获得的风险溢价，下列说法错误的是：A当alpha增大时增加B当alpha减小时增加C当beta值增大时增加D当beta值减小时增加E与标准差成比例正确答案：ABD第13题关于beta的历史数据的实证检验说明有误的是：Abeta是常数B所有证券的beta值都大于1Cbeta值通常接近1Dbeta随着时间的推移，向1回归Ebeta值通常是正的正确答案：BACE第3章作业第1题事件研究法的“事件日”只能是天，而不能是其它时间维度。第2题如果事件能够被市场预期，那么事件研究法结论的可靠性则大打折扣。第3题如果事件的突发性越强，那么事件研究法的结论越可靠。第4题事件研究法估计正常收益率的模型存在设定偏误。第5题事件研究法的最大缺陷在于无法准确计算无事件发生时的情况。第6题事件研究法存在着一些不可避免的缺陷。第7题事件研究法和双重差分法没有区别。第8题事件研究法中的窗口期和估计期能够重合。第9题在事件研究法中，常用哪些模型来计算窗口期的正常收益率？（）。A市场模型BCAPM模型C三因子模型等定价模型DDGTW组合调整正确答案：ABCD第10题假设证券资产组合由X、Y两只股票构成，估计出的beta系数分别为0.6和0.8，每股市价分别为5元和10元，股票的数量分别为1000股和2000股。假设短期国债的利率为4%，市场组合收益率为10%。下列关于该组合的表述中，正确的有（）。A风险收益率为7.6%B无风险收益率为4%C市场风险溢价为10%D证券组合的beta系数为0.76E必要收益率为8.56%正确答案：BDE第11题资本资产定价模型存在的一些局限性包括（）。A某些资产的beta值难以估计B依据历史资料计算出来的beta值对未来的指导作用有限C资本资产定价模型建立在一系列假设之上，但这些假设与实际情况有一定的偏差D是对现实中风险和收益的关系的最确切的表述正确答案：ABC第12题按照资本资产定价模型，影响特定资产必要收益率的因素包括（）。A市场组合的平均收益率B无风险利率C特定股票的beta系数D市场组合的beta系数正确答案：ABC第13题在事件研究法中，利用估计期数据和CAPM模型估计出某只股票的beta为1.5，无风险利率为8%，市场上所有股票平均报酬率为10%，则该公司股票的预期回报率为（）。A11%B12%C15%D10%第4章作业第1题下列关于联立方程模型的识别条件，表述正确的有（）。A方程只要符合阶条件，就一定符合秩条件B方程只要符合秩条件，就一定可以识别C方程识别的阶条件和秩条件相互独立D秩条件成立时，根据阶条件判断方程是恰好识别还是过度识别正确答案：BD第2题模型存在完全多重共线性时，下列判断正确的是（）。A参数无法估计B只能估计参数的线性组合C模型的判断系数为0D模型的判定系数为1正确答案：AB第3题关于多重共线性，判断错误的有（）。A解释变量两两不相关，则不存在多重共线性B所有的t检验都不显著，则说明模型总体是不显著的C有多重共线性的计量经济模型没有应用的意义D存在严重的多重共线性的模型不能用于结构分析正确答案：ABC第4题多重共线性的解决方法主要有（）。A保留重要的解释变量，去掉次要的或替代的解释变量B利用先验信息改变参数的约束形式C变换模型的形式D综合使用时序数据与界面数据E逐步回归法以及增加样本容量正确答案：ABCDE第5题多重共线性产生的原因主要有（）。A经济变量之间往往存在同方向的变化趋势B经济变量之间往往存在着密切的关联C在模型中采用滞后变量也容易产生多重共线性D在建模过程中由于解释变量选择不当，引起了变量之间的多重共线性E以上都不正确正确答案：ABCD第6题当模型中解释变量间存在高度多重共线性时（）。A各个解释变量对被解释变量的影响将难以精确鉴别B部分解释变量与随机误差项之间将高度相关C估计量的精度将大幅度下降D估计对于样本容量的变动将十分敏感E模型的随机误差项也将序列相关正确答案：ACD第7题针对存在序列相关现象的模型估计，下述哪些方法可能是适用的（）。A加权最小二乘法B一阶差分法C残差回归法D广义差分法EDurbin两步法正确答案：BDE第8题DW检验不适用于下列情况下的一阶线性自相关检验（）。A模型包含有随机解释变量B样本容量太小C非一阶自回归模型D含有滞后的被解释变量E包含有虚拟变量的模型正确答案：BCD第9题结构式方程中的系数称为（）。A短期影响乘数B长期影响乘数C结构式参数D简化式参数第10题结构式模型中的每一个方程都称为结构式方程，在结构方程中，解释变量可以是前定变量，也可以是（）。A外生变量B滞后变量C内生变量D外生变量和内生变量第11题当模型中第i个方程是不可识别的，则该模型是（）。A可识别的B不可识别的C过度识别D恰好识别第12题如果某个结构式方程是过度识别的，